野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 1

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ちかこさわなか
5 years ago
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当ファンドの仕組みは次の通りです Aコース Bコース商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 7 月 30 日以降無期限とします運用方針主な投資対象主な投資制限分配方針海外アクティブ債券マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 受益証券を主要投資対象とし信託財産の成長を目標として積極的な運用を行います実質組入外貨建て資産については

/B コース ( 野村 SMA 向け ) マザーファンド実質組入外貨建て資産については原則として為替ヘッジを行いませんマザーファンド受益証券を主要投資対象としますなお公社債等に直接投資する場合があります日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とします外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません外貨建て資産への投資割合には制限を設けません毎決算時に

受益者のみなさまと販売会社とのご契約によっては再投資が行われない場合がありますこの場合の分配金のお支払いは決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合分配金は全額普通分配金となります分配前の基準価額が個別元本を上回り分配後の基準価額が個別元本を下回る場合分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金下回る部分が元本払戻金 (

1 当ファンドの仕組みは次の通りです Aコース Bコース商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 7 月 30 日以降無期限とします運用方針主な投資対象主な投資制限分配方針海外アクティブ債券マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 受益証券を主要投資対象とし信託財産の成長を目標として積極的な運用を行います実質組入外貨建て資産については原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらずマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本としますなお一部の通貨については当該通貨との連動性等を勘案し他の通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があります野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) マザーファンド野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) マザーファンド実質組入外貨建て資産については原則として為替ヘッジを行いませんマザーファンド受益証券を主要投資対象としますなお公社債等に直接投資する場合があります日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とします外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません外貨建て資産への投資割合には制限を設けません毎決算時に原則として経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います今期の分配金のお知らせ A コース B コース 1 万口当たり分配金 10 円 10 円お手取り分配金はみなさまの口座に繰り入れて再投資いたしますなお受益者のみなさまと販売会社とのご契約によっては再投資が行われない場合がありますこの場合の分配金のお支払いは決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合分配金は全額普通分配金となります分配前の基準価額が個別元本を上回り分配後の基準価額が個別元本を下回る場合分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金下回る部分が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となります分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合分配金は全額元本払戻金 ( 特別分配金 ) となります ( 個人の受益者に対する課税 ) 普通分配金は %( 所得税及び復興特別所得税 % 並びに住民税 5%) の源泉徴収になります元本払戻金 ( 特別分配金 ) は非課税です元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は個別元本から元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の新たな個別元本となります野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) 第 4 期 (2014 年 8 月 18 日決算 ) 運用報告書受益者のみなさまへ平素は野村外国債券アクティブファンド Aコース /Bコース( 野村 SMA 向け ) にご投資いただき厚くお礼申し上げますさて当ファンドはこのたび第 4 期決算を行いましたので期中の運用状況につきましてご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます東京都中央区日本橋 1121 サポートダイヤル受付時間営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時

2 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績 ( 円 ) 11,600 11,500 11,400 11,300 11,200 11,100 11,000 10,900 10,800 10,700 10,600 10,500 < 基準価額 ( 分配後 ) の推移 > '13 年 '14 年 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% < 基準価額 ( 分配金込み ) とベンチマークの対比 ( 期中騰落率 )> 基準価額ベンチマーク < 基準価額の推移 > 基準価額は期初の 10,681 円から期末には 11,506 円 ( 分配後 ) となりましたこの間に 10 円の分配金をお支払いしましたので分配金を考慮した値上がり額は 835 円となりました主な変動要因 ( 上昇 ) 期を通じて安定的に債券の利息収入を得られたこと ( 上昇 ) 米国やドイツの債券利回りが低下 ( 価格は上昇 ) したことによるキャピタルゲイン ( 値上がり益 ) ( 下落 ) 対円で為替ヘッジを行なったことによるコスト ( 金利差相当分の費用 ) < ベンチマークとの差異 > 基準価額の騰落率 1 は +7.8% となりベンチマークであるシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジあり円換算ベース ) 2 の +7.0% を 0.8 ポイント上回りました 1 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みで算出しております 2 名称変更しております ( 旧名称はシティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジあり円換算ベース )) 主なプラス要因欧州の債券利回りが低下する局面でベンチマーク比での欧州債のデュレーションを長期化していたこと主なマイナス要因豪ドルなどドル圏周辺通貨が米ドルに対して上昇する局面でベンチマークに対して為替エクスポージャーを米ドルを多めドル圏周辺通貨を少なめとしていたこと < 分配金 > 当期の収益分配金は基準価額水準等を勘案し経費控除後の利子配当等収益等から 1 万口当たり 10 円とさせていただきましたなお留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行ないます 1

3 [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額税込み分配金期中騰落率野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) ベンチマーク期中騰落率債券組入比率債券先物比率純資産 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10, 期 (2011 年 8 月 17 日 ) 10, 期 (2012 年 8 月 17 日 ) 10, 期 (2013 年 8 月 19 日 ) 10, ,809 4 期 (2014 年 8 月 18 日 ) 11, ,722 * 基準価額の騰落率は分配金込み * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので債券組入比率債券先物比率は実質比率を記載しております * 債券先物比率は買い建て比率売り建て比率 * ベンチマーク (= シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジあり円換算ベース )) はシティグループグローバルマーケッツインク (CGMI) が開発したシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) の各国別指数 ( 現地通貨ベース ) を用い当社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものですなお設定時を 100 として指数化しています * シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) はシティグループグローバルマーケッツインク (CGMI) の知的財産であり指数に関するすべての権利は CGMI が有しています名称変更しております ( 旧名称はシティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 )) 当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額ベンチマーク債券債券騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2013 年 8 月 19 日 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 年 1 月末 10, 月末 11, 月末 11, 月末 11, 月末 11, 月末 11, 月末 11, ( 期末 ) 2014 年 8 月 18 日 11, * 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので債券組入比率債券先物比率は実質比率を記載しております * 債券先物比率は買い建て比率売り建て比率 2

4 [ 野村外国債券アクティブファンドBコース ( 野村 SMA 向け )] 運用実績野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) ( 円 ) < 基準価額 ( 分配後 ) の推移 > < 基準価額 ( 分配金込み ) とベンチマークの対比 ( 期中騰落率 )> 14, % 14, % 13, % 13,000 12, % 12,000 '13 年 '14 年 0.0% 基準価額ベンチマーク < 基準価額の推移 > 基準価額は期初の 12,423 円から期末には 14,203 円 ( 分配後 ) となりましたこの間に 10 円の分配金をお支払いしましたので分配金を考慮した値上がり額は 1,790 円となりました主な変動要因 ( 上昇 ) 期を通じて安定的に債券の利息収入を得られたこと ( 上昇 ) 米ドルやユーロが対円で上昇したこと ( 上昇 ) 米国やドイツの債券利回りが低下 ( 価格は上昇 ) したことによるキャピタルゲイン ( 値上がり益 ) < ベンチマークとの差異 > 基準価額の騰落率は +14.4% となりベンチマークであるシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円換算ベース ) の +13.4% を 1.0 ポイント上回りました名称変更しております ( 旧名称はシティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円換算ベース )) 主なプラス要因欧州の債券利回りが低下する局面でベンチマーク比での欧州債のデュレーションを長期化していたこと主なマイナス要因豪ドルなどドル圏周辺通貨が米ドルに対して上昇する局面でベンチマークに対して為替エクスポージャーを米ドルを多めドル圏周辺通貨を少なめとしていたこと < 分配金 > 当期の収益分配金は基準価額水準等を勘案し経費控除後の利子配当等収益等から 1 万口当たり 10 円とさせていただきましたなお留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行ないます 3

5 [ 野村外国債券アクティブファンド B コース ( 野村 SMA 向け )] 設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額税込み分配金期中騰落率野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) ベンチマーク期中騰落率債券組入比率債券先物比率純資産 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2010 年 7 月 30 日 10, 期 (2011 年 8 月 17 日 ) 9, 期 (2012 年 8 月 17 日 ) 9, 期 (2013 年 8 月 19 日 ) 12, 期 (2014 年 8 月 18 日 ) 14, * 基準価額の騰落率は分配金込み * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので債券組入比率債券先物比率は実質比率を記載しております * 債券先物比率は買い建て比率売り建て比率 * ベンチマーク (= シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円換算ベース )) はシティグループグローバルマーケッツインク (CGMI) が開発したシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) の各国別指数 ( 現地通貨ベース ) を用い当社が独自に円換算したものですなお設定時を 100 として指数化しています * シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) はシティグループグローバルマーケッツインク (CGMI) の知的財産であり指数に関するすべての権利は CGMI が有しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額ベンチマーク債券債券騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2013 年 8 月 19 日 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 13, 月末 13, 年 1 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 14, ( 期末 ) 2014 年 8 月 18 日 14, * 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比です * 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので債券組入比率債券先物比率は実質比率を記載しております * 債券先物比率は買い建て比率売り建て比率 4

6 運用経過野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 海外アクティブ債券マザーファンド ] < デュレーション > 期を通じてベンチマーク対比で長めのデュレーションを継続しましたデュレーションとは債券の利回り変化に対する価格変化の感応度を表し数値が大きいほど利回り変化に対する価格変化が大きくなりますファンドのデュレーションとは債券デュレーション債券組入比率で表されます < 為替エクスポージャー > 期初にはベンチマーク対比で米ドルへの配分を多めドル圏周辺通貨への配分を少なめとしました期中にいったん米ドルの配分を中立へと近づけましたが期末には再び米ドルへの配分を多めドル圏周辺通貨への配分を少なめとしました為替エクスポージャーとは外国債券を中心とした外貨建資産に為替予約等を含めた実質的な通貨配分の純資産額に対する比率のことです比率が高い通貨が上昇した際には為替差益が下落した際には為替差損が発生しやすくなります [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 期を通じて海外アクティブ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし組入比率を高位に維持しました実質組入外貨建て資産についてはマザーファンドの通貨配分如何に関わらずマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行ないました [ 野村外国債券アクティブファンド B コース ( 野村 SMA 向け )] 期を通じて海外アクティブ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし組入比率を高位に維持しました実質組入外貨建て資産については為替ヘッジを行ないませんでした 5

7 今後の運用方針野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) [ 海外アクティブ債券マザーファンド ] 引き続き信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます債券への投資にあたっては主として信用力の高い世界の主要国の国債等 ( 国債地方債政府保証債政府機関債国際機関債等 ) に投資を行ないます国別配分通貨配分デュレーションの水準等については投資対象国地域等のファンダメンタルズ分析や市場分析等に基づいて決定します米国では足元では債券利回りは低下基調で推移しているものの中期的には堅調な経済成長を想定しており債券利回りは横ばいまたは上昇方向で推移すると予想します欧州では低インフレ環境の継続や ECB( 欧州中央銀行 ) の緩和策の長期化を見込んでいることから債券利回りは横ばいまたは低下方向で推移すると予想しますこうした投資環境見通しのなかファンド全体のデュレーションはベンチマークよりも長めとする方針ですまた通貨配分についてベンチマークに比べ米ドルの比率を引き上げドル圏周辺通貨などの比率を引き下げる方針です [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 引き続き主要投資対象の海外アクティブ債券マザーファンドを高位に組み入れます実質組入外貨建て資産につきましてはマザーファンドの通貨配分如何に関わらずマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行ないます [ 野村外国債券アクティブファンド B コース ( 野村 SMA 向け )] 引き続き主要投資対象の海外アクティブ債券マザーファンドを高位に組み入れます実質組入外貨建て資産については為替ヘッジを行なわない方針です今後ともご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます 6

8 [ 野村外国債券アクティブファンド A コース ( 野村 SMA 向け )] 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) 1 万口当たりの費用の明細項目前期当期 (a) 信託報酬 58 円 59 円 ( 投信会社 ) (46) (47) ( 販売会社 ) (6) (6) ( 受託銀行 ) (6) (6) (b) 売買委託手数料 0 0 ( 先物オプション ) (0) (0) (c) 保管費用等 2 2 合計 * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 (b) 売買委託手数料 (c) 保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです * 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります * 売買委託手数料および保管費用等はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます親投資信託受益証券の設定解約状況 ( 自 2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 18 日 ) 設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円海外アクティブ債券マザーファンド 1,357,893 2,272, , ,850 * 単位未満は切り捨て利害関係人との取引状況等 ( 自 2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 18 日 ) (1) 期中の利害関係人との取引状況区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 為替先物取引 31, ,715 (2) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) うち利害関係人への支払額 (B) (B)/(A) 103 千円千円 % * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社野村信託銀行です * 売買委託手数料総額はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものです D C 組入資産の明細親投資信託残高項目 7 期首当期末口数評価額口数評価額千口千円千口千円海外アクティブ債券マザーファンド 1,188,834 1,806,909 2,123,367 3,703,790 * 口数評価額の単位未満は切り捨て

9 投資信託財産の構成 (2014 年 8 月 18 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 海外アクティブ債券マザーファンド 3,703, コールローン等その他 31, 投資信託財産総額 3,735, 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) * 金額の単位未満は切り捨て * 海外アクティブ債券マザーファンドにおいて当期末における外貨建て純資産 (10,494,010 千円 ) の投資信託財産総額 (10,688,772 千円 ) に対する比率は 98.2% です * 外貨建て資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 米ドル = 円 1 カナダドル =94.01 円 1 英ポンド = 円 1 スウェーデンクローナ =14.96 円 1 ノルウェークローネ =16.68 円 1 ユーロ = 円 1 ズロチ =32.57 円 1 シンガポールドル =82.22 円 1 豪ドル =95.41 円 1 メキシコペソ =7.85 円資産負債元本及び基準価額の状況 (2013 年 8 月 19 日 ) (2014 年 8 月 18 日 ) 現在項目期首当期末円円 (A) 資産 3,627,726,271 7,394,605,651 コールローン等 5,225,076 13,715,835 海外アクティブ債券マザーファンド ( 評価額 ) 1,806,909,798 3,703,790,195 未収入金 1,815,591,386 3,677,099,595 未収利息 (B) 負債 1,818,632,900 3,671,682,093 未払金 1,814,324,700 3,659,839,700 未払収益分配金 1,693,709 3,235,709 未払信託報酬 2,604,142 8,572,456 その他未払費用 10,349 34,228 (C) 純資産総額 (AB) 1,809,093,371 3,722,923,558 元本 1,693,709,473 3,235,709,485 次期繰越損益金 115,383, ,214,073 (D) 受益権総口数 1,693,709,473 口 3,235,709,485 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,681 円 11,506 円損益の状況前期 ( 自 2012 年 8 月 18 日至 2013 年 8 月 19 日 ) 当期 ( 自 2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 18 日 ) 項目前期当期円円 (A) 配当等収益 4,719 5,753 受取利息 4,719 5,753 (B) 有価証券売買損益 27,480, ,129,779 売買益 214,988, ,436,547 売買損 242,469, ,306,768 (C) 信託報酬等 4,461,538 14,247,654 (D) 当期損益金 (A+B+C) 31,937, ,887,878 (E) 前期繰越損益金 41,324,961 6,278,983 (F) 追加信託差損益金 107,690, ,282,921 ( 配当等相当額 ) ( 98,267,638) ( 266,502,467) ( 売買損益相当額 ) ( 9,422,642) ( 16,780,454) (G) 計 ( D + E + F ) 117,077, ,449,782 (H) 収益分配金 1,693,709 3,235,709 次期繰越損益金 (G+H) 115,383, ,214,073 追加信託差損益金 107,690, ,282,921 ( 配当等相当額 ) ( 101,763,648) ( 273,121,520) ( 売買損益相当額 ) ( 5,926,632) ( 10,161,401) 分配準備積立金 65,882, ,931,152 繰越損益金 58,189,019 * 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます * 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています * 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 期首元本額 1,693 百万円期中追加設定元本額 2,075 百万円期中一部解約元本額 533 百万円計算口数当たり純資産額 11,506 円 ( 注 ) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 2,758,973 円 ('13 年 5 月 16 日 ~'14 年 5 月 15 日海外アクティブ債券マザーファンド ) 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税引前 ) 第 4 期当期分配金 10 当期の収益 10 当期の収益以外翌期繰越分配対象額 1,505 ( 注記 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります分配金の明細 ( 単位 : 円 1 万口当たり税引前 ) 第 4 期当期の収益 10 経費控除後の配当等収益 10 経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) 当期の収益以外分配準備積立金 ( 配当等収益 ) 分配準備積立金 ( 有価証券売買等利益 ) 収益調整金 ( 有価証券売買等損益相当額 ) 収益調整金 ( その他収益調整金 ) ( 注記 ) 分配原資の内訳中の分配金の明細を示したものです小数点以下を切り捨てて表示しているため表記の数値が合わない場合があります

10 [ 野村外国債券アクティブファンド B コース ( 野村 SMA 向け )] 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) 1 万口当たりの費用の明細項目前期当期 (a) 信託報酬 62 円 73 円 ( 投信会社 ) (50) (59) ( 販売会社 ) (6) (7) ( 受託銀行 ) (6) (7) (b) 売買委託手数料 0 1 ( 先物オプション ) (0) (1) (c) 保管費用等 2 2 合計 * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 (b) 売買委託手数料 (c) 保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです * 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります * 売買委託手数料および保管費用等はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます親投資信託受益証券の設定解約状況 ( 自 2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 18 日 ) 設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円海外アクティブ債券マザーファンド 87, ,500 54,266 85,160 * 単位未満は切り捨て利害関係人との取引状況等 ( 自 2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 18 日 ) 期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) うち利害関係人への支払額 (B) (B)/(A) 9 千円千円 % * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社野村信託銀行です * 売買委託手数料総額はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものです組入資産の明細親投資信託残高項目期首当期末口数評価額口数評価額千口千円千口千円海外アクティブ債券マザーファンド 172, , , ,398 * 口数評価額の単位未満は切り捨て 9

11 投資信託財産の構成 (2014 年 8 月 18 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 海外アクティブ債券マザーファンド 359, コールローン等その他 1, 投資信託財産総額 360, 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) * 金額の単位未満は切り捨て * 海外アクティブ債券マザーファンドにおいて当期末における外貨建て純資産 (10,494,010 千円 ) の投資信託財産総額 (10,688,772 千円 ) に対する比率は 98.2% です * 外貨建て資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1 米ドル = 円 1 カナダドル =94.01 円 1 英ポンド = 円 1 スウェーデンクローナ =14.96 円 1 ノルウェークローネ =16.68 円 1 ユーロ = 円 1 ズロチ =32.57 円 1 シンガポールドル =82.22 円 1 豪ドル =95.41 円 1 メキシコペソ =7.85 円資産負債元本及び基準価額の状況 (2013 年 8 月 19 日 ) (2014 年 8 月 18 日 ) 現在項目期首当期末円円 (A) 資産 263,690, ,572,996 コールローン等 133,514 1,174,349 海外アクティブ債券マザーファンド ( 評価額 ) 262,857, ,398,645 未収入金 700,000 未収利息 2 (B) 負債 684, ,302 未払収益分配金 211, ,166 未払信託報酬 471, ,227 その他未払費用 1,824 2,909 (C) 純資産総額 (AB) 263,006, ,575,694 元本 211,708, ,166,771 次期繰越損益金 51,297, ,408,923 (D) 受益権総口数 211,708,516 口 253,166,771 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 12,423 円 14,203 円損益の状況前期 ( 自 2012 年 8 月 18 日至 2013 年 8 月 19 日 ) 当期 ( 自 2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 18 日 ) 項目前期当期円円 (A) 配当等収益受取利息 (B) 有価証券売買損益 14,913,495 30,738,664 売買益 51,374,356 33,181,179 売買損 36,460,861 2,442,515 (C) 信託報酬等 1,330,591 1,299,976 (D) 当期損益金 (A+B+C) 13,583,697 29,438,910 (E) 前期繰越損益金 74,334 9,199,143 (F) 追加信託差損益金 37,999,995 68,024,036 ( 配当等相当額 ) ( 7,301,978) ( 16,206,905) ( 売買損益相当額 ) ( 30,698,017) ( 51,817,131) (G) 計 ( D + E + F ) 51,509, ,662,089 (H) 収益分配金 211, ,166 次期繰越損益金 (G+H) 51,297, ,408,923 追加信託差損益金 37,999,995 68,024,036 ( 配当等相当額 ) ( 7,947,758) ( 16,680,773) ( 売買損益相当額 ) ( 30,052,237) ( 51,343,263) 分配準備積立金 13,297,655 38,384,887 * 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます * 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています * 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 期首元本額 211 百万円期中追加設定元本額 106 百万円期中一部解約元本額 65 百万円計算口数当たり純資産額 14,203 円 ( 注 ) 投資信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用支払金額 2,758,973 円 ('13 年 5 月 16 日 ~'14 年 5 月 15 日海外アクティブ債券マザーファンド ) 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税引前 ) 第 4 期当期分配金 10 当期の収益 10 当期の収益以外翌期繰越分配対象額 4,203 ( 注記 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります分配金の明細 ( 単位 : 円 1 万口当たり税引前 ) 第 4 期当期の収益 10 経費控除後の配当等収益 10 経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) 当期の収益以外分配準備積立金 ( 配当等収益 ) 分配準備積立金 ( 有価証券売買等利益 ) 収益調整金 ( 有価証券売買等損益相当額 ) 収益調整金 ( その他収益調整金 ) ( 注記 ) 分配原資の内訳中の分配金の明細を示したものです小数点以下を切り捨てて表示しているため表記の数値が合わない場合があります

12 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) 海外アクティブ債券マザーファンドにおける主要な売買銘柄 ( 自 2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 18 日 ) 公社債買付売付銘柄金額銘柄金額千円千円 MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 15/12/17( メキシコ ) 756,275 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5% 15/4/25( ユーロフランス ) 535,860 US TREASURY NOTE 4.625% 17/2/15( アメリカ ) 665,999 BELGIUM KINGDOM GOVT 4% 17/3/28( ユーロベルギー ) 410,441 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25% 17/8/1( ユーロイタリア ) 544,378 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25% 17/10/25( ユーロフランス ) 391,922 US TREASURY N/B 5% 37/5/15( アメリカ ) 367,963 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25% 17/8/1( ユーロイタリア ) 390,159 BELGIUM KINGDOM 2.6% 24/6/22( ユーロベルギー ) 300,911 US TREASURY N/B 5% 37/5/15( アメリカ ) 304,830 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8% 24/4/30( ユーロスペイン ) 298,352 US TREASURY NOTE 4.625% 17/2/15( アメリカ ) 302,614 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85% 22/1/31( ユーロスペイン ) 287,509 SPANISH GOVERNMENT 5.5% 17/7/30( ユーロスペイン ) 274,978 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3% 19/10/31( ユーロスペイン ) 286,053 US TREASURY N/B 3.375% 19/11/15( アメリカ ) 248,638 FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4.25% 23/10/25( ユーロフランス ) 255,368 US TREASURY N/B 2% 22/2/15( アメリカ ) 242,854 US TREASURY N/B 2.5% 24/5/15( アメリカ ) 193,291 UK TREASURY 5% 18/3/7( イギリス ) 232,803 * 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) * 国内の現先取引によるものは含まれておりません海外アクティブ債券マザーファンドにおける期中の利害関係人との取引状況 ( 自 2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 18 日 ) 区分買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D 百万円百万円 % 百万円百万円 % 公社債 5, , 債券先物取引 8,931 10,719 為替先物取引 42, , 為替直物取引 3, , 平均保有割合 A コース 28.4% B コース 2.6% 平均保有割合とはマザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合 D C 11

13 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) 海外アクティブ債券マザーファンド組入資産の明細下記は海外アクティブ債券マザーファンド全体 (6,075,957 千口 ) の内容です (1) 外国 ( 外貨建 ) 公社債区分期首当期末組入比率うちBB 格残存期間別組入比率評価額以下組入比率額面金額組入比率うちBB 格残存期間別組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満外貨建金額邦貨換算金額以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 % % % % % 千米ドル千米ドル千円 % % % % % アメリカ ,900 22,792 2,333, 千カナダドル千カナダドルカナダ , 千英ポンド千英ポンドイギリス ,085 4, , 千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナスウェーデン ,000 9, , 千ノルウェークローネ千ノルウェークローネノルウェー ,000 1,110 18, ユーロ千ユーロ千ユーロドイツ ,450 7,779 1,066, イタリア ,120 10,820 1,483, フランス ,400 6, , オランダ , スペイン ,400 7,795 1,068, ベルギー ,000 4, , 千ズロチ千ズロチポーランド ,500 3, , 千シンガポールドル千シンガポールドルシンガポール , 千豪ドル千豪ドルオーストラリア ,000 2, , 千メキシコペソ千メキシコペソメキシコ , , , 合計 ,927, * 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです * 組入比率はこのファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合 * 金額の単位未満は切り捨て * 印は組み入れなし * 評価については金融商品取引業者価格情報会社等よりデータを入手しています 12

14 外国 ( 外貨建 ) 公社債銘柄別 13 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) 種類銘柄名利率額面金額評価額外貨建金額邦貨換算金額償還年月日 ( アメリカ ) % 千米ドル千米ドル千円国債証券 US TREASURY BOND ,200 1, , /2/15 US TREASURY N/B 3.5 2,200 2, , /2/15 US TREASURY N/B , /11/15 US TREASURY N/B ,100 3, , /8/15 US TREASURY N/B 2.0 3,000 2, , /2/15 US TREASURY N/B 2.5 1,900 1, , /5/15 US TREASURY N/B , /5/15 US TREASURY N/B 5.0 4,000 5, , /5/15 US TREASURY NOTE ,200 3, , /2/15 小計 2,333,515 ( カナダ ) 千カナダドル千カナダドル国債証券 CANADIAN GOVERNMENT , /6/1 CANADIAN GOVERNMENT , /6/1 小計 89,613 ( イギリス ) 千英ポンド千英ポンド国債証券 UK TREASURY 8.0 1,050 1, , /6/7 UK TREASURY , /12/7 UK TREASURY , /3/7 UK TREASURY , , /12/7 小計 693,402 ( スウェーデン ) 千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ国債証券 SWEDISH GOVERNMENT 5.0 8,000 9, , /12/1 小計 148,612 ( ノルウェー ) 千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT ,000 1,110 18, /5/25 小計 18,516 ( ユーロ ) 千ユーロ千ユーロ ( ドイツ ) 国債証券 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.5 1,500 1, , /7/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,500 3, , /1/4 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ,450 2, , /7/4 ( イタリア ) 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES ,420 2, , /8/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,300 3, , /9/1 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0 2,000 2, , /3/1 BUONI POLIENNALI DEL TES , /5/1 BUONI POLIENNALI DEL TES ,000 1, , /2/1 ( フランス ) 国債証券 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,100 1, , /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T ,100 3, , /10/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T , /4/25 FRANCE GOVERNMENT O.A.T , /4/25 ( オランダ ) 国債証券 NETHERLANDS GOVERNMENT , /7/15 ( スペイン ) 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.3 1,800 2, , /10/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ,500 3, , /1/31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.8 1,500 1, , /4/30 SPANISH GOVERNMENT , /1/31

15 野村外国債券アクティブファンド A コース /B コース ( 野村 SMA 向け ) 種類銘柄名利率額面金額評価額外貨建金額邦貨換算金額償還年月日 ( ユーロ ) % 千ユーロ千ユーロ千円 ( ベルギー ) 国債証券 BELGIUM KINGDOM ,800 2, , /9/28 BELGIUM KINGDOM 2.6 2,000 2, , /6/22 BELGIUM KINGDOM GOVT , /3/28 小計 5,284,575 ( ポーランド ) 千ズロチ千ズロチ国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND , /10/24 POLAND GOVERNMENT BOND ,000 1,086 35, /10/25 POLAND GOVERNMENT BOND 4.0 2,000 2,127 69, /10/25 小計 121,729 ( シンガポール ) 千シンガポールドル千シンガポールドル国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT , /6/1 小計 69,597 ( オーストラリア ) 千豪ドル千豪ドル国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT ,500 1, , /10/21 AUSTRALIAN GOVERNMENT , /4/15 小計 197,131 ( メキシコ ) 千メキシコペソ千メキシコペソ国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 95, , /12/17 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 15, , /6/14 MEX BONOS DESARR FIX RT ,000 12,702 99, /12/13 小計 970,807 合計 9,927,502 * 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです * 額面評価額の単位未満は切り捨て (2) 先物取引の銘柄別期末残高銘柄別期首評価額当期末評価額買建額売建額買建額売建額外国百万円百万円百万円百万円債券先物取引 TNOTE(2YEAR) 787 TNOTE(5YEAR) B O B L 81 B U N D S 127 S C H A T Z T B O N D 63 TNOTE(10YEAR) T U L T R A 15 * 単位未満は切り捨て * 邦貨換算金額は期首期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです * 印は組み入れなし野村アセットマネジメントでは本資料の他に当ファンドに関する詳細な内容の情報等を別途提供している場合がありますご関心のある方は取り扱い販売会社等にお問い合わせ下さい 14

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野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券為替ヘッジ型運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛

野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券為替ヘッジ型運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛野村インデックスファンド外国債券為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券為替ヘッジ型運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます今後とも一層のお引立てを賜りますよう