サヤトレLSレポート

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みいかことじ
5 years ago
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1 サヤトレ LS レポート 2016 年 5 月 14 日発行

2 サヤトレ LS レポートとはサヤトレ LS レポートは投資分析システムであるサヤトレ LS において運営側にて投資を行い投資結果及び検証と考察をお伝えしサヤトレ LS のご活用方法を会員様の投資にお役立ていただくための投資レポートですサヤトレ LS をどう使っていいのか分からない? 上記のような声を解決するために実例を用いながらサヤトレ LS の損益合成チャートの使い方や投資戦略の解説を行ってまいります上手くいった例だけではなく失敗も含めて投資結果と考察が会員様のお役に立てばいただければ幸いです本レポート内の投資事例において投資を行うと会員様の投資で利益が出ると推奨する内容ではございません本レポートは投資を推奨するものではなくお客様が投資した結果におきましては弊社はいかなる責任も取ることは出来ません投資における決断結果は投資家ご自身の自己責任である事をご理解ご認識よろしくお願いします 1

3 投資検証の環境運用資金 :100 万円運用開始日 :2016 年 2 月 12 日 FX 取引会社 : ヒロセ通商 CFD 取引会社 :IG 証券 2

4 検証中のロングショート FX ロングショート 1 2 月 12 日仕掛け豪ドル / 円買い 1 万通貨約定価格 NZ ドル / 円買い 1 万通貨約定価格加ドル / 円売り 2 万通貨約定価格直近の評価損益スワップ込み豪ドル / 円買い -6,950 円 NZ ドル / 円買い -10,320 円加ドル / 円売り 68,138 円合計損益 -85,408 円 ( 内スワップ収益円 ) 損切り基準のルール直近 1 年間の下値抵抗線を下回ったら損切り利益確定基準のルール過去 5 年の週足データの高値付近にて決済 3

直近の損益合成チャートポートフォリオの考察ロングショート 1 は高金利通貨の豪ドルと NZ ドルを 1 万ずつ買いその相場変動をヘッジする目的として加ドルを 2 万売ってヘッジをしています仕掛け当時からお伝えしておりますが損益合成チャートのトレンドを見るかぎり損益合成チャートは

5 直近の損益合成チャートポートフォリオの考察ロングショート 1 は高金利通貨の豪ドルと NZ ドルを 1 万ずつ買いその相場変動をヘッジする目的として加ドルを 2 万売ってヘッジをしています仕掛け当時からお伝えしておりますが損益合成チャートのトレンドを見るかぎり損益合成チャートは下落トレンドを形成しておりまだ下落する可能性が高いと考えております 3 年と 5 年の週足データを確認いただくと分かりやすいですが過去の推移は定期的な周期を描いたトレンドを形成しておりますこれから仕掛ける方はぜひお気に入り登録に入れて新規仕掛けのタイミングを見ていただきたい組み合わせです 4

6 5 年の損益合成チャート ( 週足で損益合成チャート確認するとまだ下落余地がある ) 直近新しく搭載した RSI を確認すると過去の値動きから判断すると仕掛けのタイミングとしては 20% を下回ったタイミングが分かりやすく良さそうです逆張りで一番良いタイミングで仕掛ける事は難しいので一度 20% を下回ってからその後 20% を上回ったら新規に仕掛けるなどの方がいいかもしれません現状評価損の幅が大きくなってきましたがここまで持っているので下がどこで下げ止まるのか確認しチャンスがあれば逆に追加玉を入れる事も考えております 5

7 マーケットニュートラル戦略 1 4 月 15 日仕掛け売り 225 先物ミニ 1 株約定価格保有比率 50% 買い 6952 カシオ 160 株約定価格保有比率 10% 買い 4543 テルモ 80 株約定価格 4190 保有比率 10% 買い 4704 トレンドマイクロ 78 株約定価格保有比率 10% 買い 7270 富士重工 91 株約定価格 3703 保有比率 10% 買い 4452 花王 60 株約定価格 5853 保有比率 10% 5 月 13 日の損益結果売り 225 先物ミニ買い 6952 カシオ買い 4543 テルモ 40,690 円 -69,744 円 9,200 円買い 4704 トレンドマイクロ 7,753 円買い 7270 富士重工買い 4452 花王 13,377 円 16,440 円評価損益結果の合計 :2,210 円売買に掛かったコスト :-8,099 円合計損益 =-5,889 円 6

8 先月のキャンペーンにてご入会いただきました新規会員様は初めての内容になりますが 4 月 15 日に日経平均先物ミニを 170 万円ショートして個別銘柄を選定して 5 銘柄を 5 銘柄選定して 34 万円に分けて投資を行っておりました 170 万円 5=34 万円 (5 銘柄に分散投資を行うので 1 銘柄の投資金額は 34 万円にする ) 保有比率としては売り 50%: 買い 50% です運用資金は 100 万円で 6 銘柄に投資することは証券口座では難しいので今回は 1 株単位から投資可能 IG 証券の CFD 口座で仕掛けを行いました IG 証券上記のように日経平均のようなインデックス指数を売る事によって株価の値動きから β( ベータ ) と呼ばれる株式市場全体の値動きを除外する事をマーケットニュートラル戦略と言います万が一金融市場が暴落しても日経平均売りの利益が相殺してヘッジされるれるプロ投資家向けの投資戦略です個別銘柄の値動き -β( ベータ )=α( アルファ ) 選定した個別株の 5 銘柄の騰落率が日経平均の騰落率を上回る ( アウトパフォーム ) 事が出来れば利益になります 7

9 今回は 4 月 15 日 ~5 月 13 日保有の投資結果と考察をお届けします (1 か月間の損益合成チャート ) 今回選択した 5 銘柄は決算の業績が良く ROE が高い銘柄を楽天証券のスパースクリーナーを使い選定を行いました上記のチャートは仕掛けからの損益結果を表しています仕掛けを行ってからの投資損益は 3 万円と比較的好調だったのですが 5 月 12 日のカシオの決算発表にてカシオ 1 銘柄が大きく下落してしまいました 8

10 その他の 4 銘柄は日経平均の騰落率よりもアウトパフォームしています今回は決算発表の 1 銘柄の大きな下落にて失敗となってしまいましたお客様にお伝えする検証結果としては非常に良い例 ( 参考になる悪い例 ) となっていると考えておりますそしてこの決算発表リスクについてですがこのリスクについてはこれはあらかじめ投資家の意思にてほとんど回避する事が可能です単純に決算発表間近の銘柄は売買しなければいいからですしかし今回は 5 銘柄選定の際に業績の良い銘柄で絞り込んで投資を行ったので決算発表は有利に動くと考えて持ち越しました 9

11 結果裏目に出てしまい逆転負けです参考記事好決算で株が下がる理由決算発表に関しては今回のように損になる事もあれば逆にラッキーに利益になる事もございます確率は 50% です決算銘柄はハイリスクハイリターンですので決算銘柄は避けるという選択も出来ますし 3 か月に 1 度ある決算発表なので長く投資を継続するので確率は 2 分の一と考えて気にしないという考えどちらでもいいでしょう今回は幸いな事にカシオ以外の他の銘柄が良い動きをしてくれているので大きな損失にはなりませんでした引き続き保有期間は 1 か月程度でマーケットニュートラル戦略の検証を継続してまいりますまた今回 IG 証券にて 225 先物ミニの売りを行いましたが後から調べた結果仕掛けたのは間違ってデイトレ用に使われる先物に投資を行っておりました IG 証券ではスプレッドは広いけど金利手数料がかからない先物 ( 限月記載 ) とスプレッドは狭いけど長期保有に金利手数料がかかる先物の 2 つが存在します今回の検証にて 1 か月間投資した際の合計の売買コストは 8,099 円で割高なコストになってしまったので次回はやり方を少し変更する予定です 10

今後について現在引き続きサヤトレ LS を上手く活用してユーザーであるお客様にお役に立てるような情報と投資戦略の研究を行っております 5 月中に株式ロングショート戦略に関する投資レポートとサヤトレ LS を使い方動画を制作して公開する予定ですサヤトレ LS

12 今後について現在引き続きサヤトレ LS を上手く活用してユーザーであるお客様にお役に立てるような情報と投資戦略の研究を行っております 5 月中に株式ロングショート戦略に関する投資レポートとサヤトレ LS を使い方動画を制作して公開する予定ですサヤトレ LS の改良としましては直近ポートフォリオ検索機能に条件ボタンが搭載されましたが引き続きポートフォリオ検索機能をもう一段階今月中にバージョンアップを行う予定ですポートフォリオ検索 11

13 引き続きお客様のユーザーの声を聞き入れシステムの改良を行ってまいりますサイト及びシステムの改善改良不具合のご報告は運営までお願いしますサヤトレ FX 運営へのお問い合わせ弊社が提供するサービスや情報が投資のヒントとなり個人投資家の資産運用にお役立ていただければ参考になれば幸いです今後ともどうぞよろしくお願いします 12

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オートレ発注マニュアル

オートレ発注マニュアル 2018 年 8 月改訂版目次目次... 1 1 オートレ発注の概要... 2 2 カブドットコム証券への API 接続申し込み... 3 3 サヤトレと証券会社口座の連携... 8 4 オートレ発注の仕掛方法... 11 5 オートレ発注の決済方法... 15 6 オートレ発注のルール... 17 7 株式会社サヤトレの紹介... 19 1 1 オートレ発注の概要オートレ発注