設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率投資信託証券比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,

Size: px

Start display at page:

Download "設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率投資信託証券比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,"

ゆきさながおか
5 years ago
Views:

2 設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率投資信託証券比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10, 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10, ,360 3 期 (2018 年 11 月 12 日 ) 10, ,533 * 基準価額の騰落率は収益分配金 ( 課税前 ) 込み * 設定日の基準価額は当初設定時の価額ですまた設定日の純資産総額は当初設定元本総額を記載しています * 当ファンドは特定の指数を上回るまたは連動することを運用の基本方針とはしていないため該当するベンチマーク等はありません当期中の基準価額等の推移年月日基準価額騰落率投資信託証券比率 ( 期首 ) 円 % % 2018 年 5 月 10 日 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 9, ( 期末 ) 2018 年 11 月 12 日 10, * 期末基準価額は収益分配金 ( 課税前 ) 込み騰落率は期首比 - 1 -

3 当期の運用実績基準価額の動き当期末の基準価額は 10,103 円となり前期末との比較では0.6% の上昇となりました基準価額の主な変動要因米国の株式が景気拡大を背景に上昇したことなどがプラス要因となり基準価額は上昇しました組入投資信託証券別では世界の株式を主要投資対象とするiShares Edge MSCIミニマムボラティリティグローバル ETFは米国主導で上昇しました収益分配金収益分配金 (1 万口当たり課税前以下同じ ) については基準価額の水準や分配原資の積み上がり状況等を勘案し分配を見送らせていただきましたなお収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産内に留保し元本部分と同一の運用を行ないますなお分配原資の内訳は以下の通りです分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 第 3 期項目 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日当期分配金 ( 税込み ) - 円 ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 円当期の収益以外 - 円翌期繰越分配対象額 225 円 * 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益( 評価益を含む ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金から分配に充当した金額です * 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下を切捨てて表示しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります * 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります - 2 -

4 市況株式当期の世界の株式は景気拡大を背景に米国の株式が上昇したことなどを受けて期初から総じて堅調に推移しましたが 2018 年 10 月に入り米国の長期金利の上昇や地政学リスクの高まりを背景とした投資家のリスク回避姿勢の強まりなどから株価の調整が進み値動きの荒い展開となりました債券米国と欧州の金融政策の正常化が進む中利上げペースが加速するとの見方などから2018 年 9 月以降は米国国債の利回りは上昇しましたまた景気見通しの悪化などから欧州各国の国債の利回りは期末にかけて総じて低下傾向となりましたが財政政策への懸念などからイタリア国債の利回りは上昇しました上記は投資対象とする投資信託証券の値動きに基づき記載しています当期の運用経過当ファンドは投資信託証券への投資を通じて実質的に世界各国の株式債券に投資を行ない信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています資産配分は信託財産の純資産総額に対し株式 50% 債券 50% を目安としていますまた投資信託証券の投資割合は原則として高位を保つことを基本としています外貨建資産については原則として為替ヘッジを行なうこととしています当期も運用の基本方針に則り投資信託証券の組入比率は概ね90% 台を維持するとともに資産配分は株式 50% 程度債券 50% 程度で推移させました外貨建資産についてはほぼ全額為替ヘッジを行ないましたなお当期において投資対象とする投資信託証券の見直しは行ないませんでした今後の運用方針今後も投資信託証券への投資を通じて実質的に世界各国の株式債券に投資を行ない信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行なってまいります資産配分については株式 50% 債券 50% を目安とする方針です今後とも引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます上記は作成日時点の見通しであり今後予告なしに変更することがありますまた市場の変動等により方針通りの運用が行なわれない場合があります - 3 -

5 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細第 3 期項目 ( ~ ) 項目の概要金額比率信託報酬 27 円 0.270% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額 ( 月末値の平均値 ) は 10,135 円です ( 投信会社 ) (12) (0.116) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (14) (0.138) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (2) (0.017) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価売買委託手数料 ( 投資信託証券 ) (1) (0.012) 有価証券取引税 ( 投資信託証券 ) (0) (0.000) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (2) (0.021) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (0) (0.005) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 法定開示に係る費用 ) (14) (0.136) 印刷会社等に支払う目論見書運用報告書等の作成印刷交付等に係る費用合計 * 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です * 各項目の費用は当ファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません * 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります * 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです - 4 -

6 売買及び取引の状況 (2018 年 5 月 11 日から 2018 年 11 月 12 日まで ) 投資信託証券買付売付口数金額口数金額外国口千米ドル口千米ドル ( アメリカ ) ishares Edge MSCI ミニマムボラティリティグローバル ETF 11, , バンガードトータルボンドマーケット ETF 7, , バンガードトータルインターナショナルボンド ETF 9, , * 金額は受渡し代金 * 単位未満は切捨て * 管理上の都合により口数の単位を調整して表示する場合があります ( 後掲の組入資産の明細において同じ ) 利害関係人との取引状況 ( 自 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日 ) 期中における利害関係人との取引はありません * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です組入資産の明細 (2018 年 11 月 12 日現在 ) ファンドオブファンズが組入れた外貨建ファンドの明細当期末銘柄評価額口数外貨建金額邦貨換算金額比率 ( アメリカ ) 口千米ドル千円 % ishares Edge MSCIミニマムボラティリティグローバル ETF 78,160 6, , バンガードトータルボンドマーケット ETF 43,390 3, , バンガードトータルインターナショナルボンド ETF 61,845 3, , 合計口数金額 183,395 13,447 1,532,246 銘柄数 < 比率 > 3 - <99.9%> * 評価額の単位未満は切捨て * 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです - 5 -

7 投資信託財産の構成 (2018 年 11 月 12 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 投資信託受益証券 768, 投資証券 764, コールローン等その他 97, 投資信託財産総額 1,629, * 評価額の単位未満は切捨て * 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお 11 月 12 日における邦貨換算レートは 1 米ドル = 円です * 外貨建資産 (1,608,329 千円 ) の投資信託財産総額に対する比率は 98.7% です資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 11 月 12 日 ) 現在項目当期末円 (A) 資産 3,176,624,037 コールローン等 21,438,660 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 768,149,998 投資証券 ( 評価額 ) 764,096,224 未収入金 1,621,702,084 未収配当金 1,237,071 (B) 負債 1,643,288,733 未払金 1,564,220,079 未払解約金 72,905,035 未払信託報酬 4,040,700 未払利息 40 その他未払費用 2,122,879 (C) 純資産総額 ( A - B ) 1,533,335,304 元本 1,517,765,921 次期繰越損益金 15,569,383 (D) 受益権総口数 1,517,765,921 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,103 円損益の状況 ( 自 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 12,849,746 受取配当金 13,883,346 受取利息 15,842 支払利息 1,049,442 (B) 有価証券売買損益 1,543,687 売買益 122,184,809 売買損 123,728,496 (C) 信託報酬等 6,473,388 (D) 当期損益金 (A+B+C) 4,832,671 (E) 前期繰越損益金 8,815,268 (F) 追加信託差損益金 19,551,980 ( 配当等相当額 ) (15,382,791) ( 売買損益相当額 ) (4,169,189) (G) 計 ( D + E + F ) 15,569,383 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 15,569,383 追加信託差損益金 19,551,980 ( 配当等相当額 ) (15,382,791) ( 売買損益相当額 ) (4,169,189) 分配準備積立金 18,840,531 繰越損益金 22,823,128 * 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます * 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています * 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 期首元本額 1,353,907,127 円期中追加設定元本額 434,865,139 円期中一部解約元本額 271,006,345 円収益分配金のお知らせ当期の収益分配は見送らせていただきました - 6 -

8 組入投資信託証券の内容以下は当ファンドの組入投資信託証券の運用状況です本書作成日時点で入手しうる直近の計算期間末日の情報 ( 年次報告書等 ) に基づき作成しています運用管理費用率は純資産総額に対する運用及び管理等にかかる費用の総額の割合を示したものです組入 ( 上位 ) 銘柄の比率は各投資信託証券の純資産総額に対する比率です直近の計算期間末日は ishares Edge MSCI ミニマムボラティリティグローバル ETF は 2018 年 8 月 31 日バンガードトータルインターナショナルボンド ETF は 2017 年 10 月 31 日バンガードトータルボンドマーケット ETF は 2017 年 12 月 31 日となります ishares Edge MSCI ミニマムボラティリティグローバル ETF ( 運用管理費用率 :0.20%) 組入 ( 上位 ) 銘柄銘柄名比率 (%) 1 JOHNSON & JOHNSON VISA INC CLASS A NORTHROP GRUMMAN CORP MCDONALDS CORP WASTE MANAGEMENT INC CONSOLIDATED EDISON INC PROCTER & GAMBLE NTT DOCOMO INC NESTLE SA TJX INC 0.9 バンガードトータルインターナショナルボンド ETF ( 運用管理費用率 :0.12%) 組入 ( 上位 ) 銘柄銘柄名比率 (%) 1 FRANCE O.A.T BUNDESOBL JAPAN GOVT 5-YR DEUTSCHLAND REP JAPAN GOVT 5-YR JAPAN GOVT 5-YR JAPAN GOVT 2-YR UK TSY GILT UK TSY GILT JAPAN GOVT 10-YR 0.4 バンガードトータルボンドマーケット ETF ( 運用管理費用率 :0.05%) 組入 ( 上位 ) 銘柄銘柄名比率 (%) 1 Federal National Mortgage Assn Government National Mortgage Assn Federal National Mortgage Assn Federal National Mortgage Assn Federal Home Loan Mortgage Corp Government National Mortgage Assn Federal Home Loan Mortgage Corp Government National Mortgage Assn Federal Home Loan Mortgage Corp Federal National Mortgage Assn

WTI 原油先物ファンド ( ロングポジション ) 運用経過基準価額等の推移について第 9 期首 :2,385 円第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し日々の基準

WTI 原油先物ファンド ( ロングポジション ) 運用経過基準価額等の推移について第 9 期首 :2,385 円第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し日々の基準 WTI 原油先物ファンド ( ロングポジション ) 運用経過基準価額等の推移について第 9 期首 :2,385 円第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが当ファンドの日々の基準価額の値動きは

設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,

設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率投資信託証券比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,