海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値

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へいぞういせき
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1 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげます海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので期中の運用状況をご報告申しあげます今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型信託期間 2001 年 12 月 21 日から原則無期限です運用方針主要運用対象主として海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド受益証券に投資を行ないシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド受益証券を主要投資対象とします内外の公社債を主要投資対象とします組入制限海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド株式への投資割合は信託財産の総額の 10% 以下とします外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資割合には制限を設けません分配方針毎決算時原則として分配対象額のなかから基準価額水準市況動向などを勘案して分配を行なう方針ですただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります <958492>

2 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります最近 5 期の運用実績決算期シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 債券純資産税込み期中期中組入比率総額 ( 分配落 ) ( ベンチマーク ) 分配金騰落率騰落率円円 % % % 百万円 12 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 15, 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 17, 期 (2015 年 10 月 26 日 ) 18, 期 (2016 年 10 月 26 日 ) 16, 期 (2017 年 10 月 26 日 ) 18, ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので債券組入比率は実質比率を記載しております ( 注 ) シティ世界国債インデックス( 除く日本 ) はシティグループグローバルマーケッツインクが開発した日本を除く世界の主要国の国債市場の合成パフォーマンスを表す指数です同指数の ( ヘッジなし円ベース ) とは現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものですなお設定時を100として2017 年 10 月 26 日現在知りえた情報に基づいて指数化しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 債券組入比率騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 ( 期首 ) 円 % % % 2016 年 10 月 26 日 16, 月末 16, 月末 17, 月末 17, 年 1 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 17, 月末 18, 月末 18, ( 期末 ) 2017 年 10 月 26 日 18, ( 注 ) 期末の基準価額は分配金込み騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので債券組入比率は実質比率を記載しております - 1 -

3 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用経過 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 期中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額およびシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は期首 (2016 年 10 月 26 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は当ファンドのベンチマークです基準価額の主な変動要因当ファンドは主に海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド受益証券に投資を行ない中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております当作成期間中における基準価額の主な変動要因は以下の通りです < 値上がり要因 > 米国新政権発足後の政策運営に対する不透明感が強まったこと北朝鮮情勢の緊迫化によるリスク回避の動きが強まったこと円安 / アメリカドル高円安 / ユーロ高円安 / イギリスポンド高となったこと - 2 -

4 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > < 値下がり要因 > 米国新政権による積極的な景気刺激策が財政赤字の拡大とインフレ期待につながるとの見方が強まったこと米国において 2017 年 12 月の追加利上げ観測が強まったことおよび 2016 年 12 月と 2017 年 3 月と 6 月に利上げが実施されたこと欧州中央銀行 (ECB) 総裁が金融緩和政策を微調整する可能性を示唆したこと投資環境 ( 海外債券市況 ) 海外債券市場では米国ドイツ英国など各国の 10 年国債利回りは期間の初めと比べて総じて上昇 ( 債券価格は下落 ) しました期間の初めから 2016 年 12 月前半にかけては米国新政権による積極的な景気刺激策が財政赤字の拡大とインフレ期待につながるとの見方が強まったことなどを背景に米国国債の利回りが上昇したことなどを受けて各国の国債利回りは総じて上昇しました 12 月後半から 2017 年 3 月前半にかけては米国新政権発足後の政策運営への不透明感が強まったことが利回りの低下 ( 債券価格は上昇 ) 要因となったものの欧州域内でインフレ圧力が増しつつある兆候が見られたことや米国で 3 月の利上げ観測が高まったことなどを受けて各国の 10 年国債利回りは総じて上昇しました 3 月後半から 6 月中旬にかけてはフランス大統領選挙の結果を受けて欧州連合 (EU) の混乱回避への期待の高まりから投資家のリスク回避姿勢が弱まったことが利回りの上昇要因となったものの米国で 3 月の利上げ決定後に今後の利上げペースの加速が示唆されなかったことや米国政権とロシアとの不透明な関係への疑惑を背景とした米国政治の停滞が懸念され投資家の安全資産への逃避需要が強まったことなどから各国の 10 年国債利回りは総じて低下しました 6 月下旬から期間末にかけては北朝鮮情勢の緊迫化によるリスク回避の動きが強まったことなどから利回りが低下する局面があったものの ECB 総裁が金融緩和政策を微調整する可能性を示唆したことや米国連邦準備制度理事会 (FRB) 議長が段階的な利上げ継続の必要性について言及し米国の 12 月の追加利上げ観測が強まったこと米国での税制改革案によるインフレ期待の高まりなどを背景に各国の 10 年国債利回りは総じて上昇しました ( 為替市況 ) 期間中における主要通貨 ( 対円 ) は右記の推移となりました - 3 -

5 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 当ファンドのポートフォリオ ( 当ファンド ) 当ファンドは海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました ( 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド ) 債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し運用を行ないましたまたベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために随時ポートフォリオの見直しを行ない債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました当ファンドのベンチマークとの差異期間中における基準価額は 11.0%( 分配金込み ) の値上がりとなりベンチマークであるシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の上昇率 11.9% を概ね 0.9% 下回ることとなりましたベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです < プラス要因 > 投資銘柄の選択による効果が寄与したこと < マイナス要因 > 投資通貨の選択が影響したこと債券および為替取引に関する諸費用を支払ったこと ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです ( 注 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は当ファンドのベンチマークです - 4 -

6 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 分配金分配金は基準価額水準市況動向などを勘案し以下のとおりといたしましたなお分配金に充当しなかった収益につきましては信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 16 期項目 2016 年 10 月 27 日 ~ 2017 年 10 月 26 日当期分配金 10 ( 対基準価額比率 ) 0.054% 当期の収益 10 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 10,049 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針 ( 当ファンド ) 引き続きファンドの基本方針に則り海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます ( 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド ) 引き続きこれまでの運用方針を維持します原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築しポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち連動性を高めるように努めますまたベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに債券組入比率を高位に維持する方針です将来の市場環境の変動などにより当該運用方針が変更される場合があります今後ともご愛顧賜りますようよろしくお願い申しあげます - 5 -

7 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (19) (0.108) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (29) (0.164) 運用報告書など各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供などの対価 ( 受託会社 ) ( 6) (0.032) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 3) (0.015) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計期中の平均基準価額は 17,523 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります売買及び取引の状況 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況銘柄設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 26,010 56,721 28,059 61,

8 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 利害関係人との取引状況等 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です第一種金融商品取引業第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございませんまた委託会社に売買委託手数料は支払われておりません自社による当ファンドの設定解約状況 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません組入資産の明細 (2017 年 10 月 26 日現在 ) 親投資信託残高銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 244, , ,330 ( 注 ) 親投資信託の2017 年 10 月 26 日現在の受益権総口数は 68,830,787 千口です投資信託財産の構成 (2017 年 10 月 26 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 558, コールローン等その他 2, 投資信託財産総額 560, ( 注 ) 比率は投資信託財産総額に対する割合です ( 注 ) 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンドにおいて当期末における外貨建純資産 (158,678,119 千円 ) の投資信託財産総額 (158,706,521 千円 ) に対する比率は100.0% です ( 注 ) 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです 1アメリカドル = 円 1カナダドル =88.74 円 1メキシコペソ =5.96 円 1ユーロ = 円 1イギリスポンド = 円 1スイスフラン = 円 1スウェーデンクローナ =13.83 円 1ノルウェークローネ =14.17 円 1デンマーククローネ =18.03 円 1ポーランドズロチ =31.65 円 1オーストラリアドル =87.46 円 1シンガポールドル =83.51 円 1マレーシアリンギット =26.84 円 1 南アフリカランド =8.10 円 - 7 -

9 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 資産負債元本及び基準価額の状況 (2017 年 10 月 26 日現在 ) 損益の状況 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 項目当期末項目当期円円 (A) 資産 560,611,227 (A) 配当等収益 326 支払利息 326 コールローン等 1,949,327 (B) 有価証券売買損益 55,547,593 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド ( 評価額 ) 558,330,618 売買益 59,687,816 未収入金 331,282 売買損 4,140,223 (B) 負債 2,224,682 (C) 信託報酬等 3,755,876 (D) 当期損益金 (A+B+C) 51,791,391 未払収益分配金 304,097 (E) 前期繰越損益金 35,730,260 未払解約金 79,423 (F) 追加信託差損益金 167,071,557 未払信託報酬 1,826,736 ( 配当等相当額 ) ( 185,271,079) 未払利息 2 ( 売買損益相当額 ) ( 18,199,522) (G) 計 (D+E+F) 254,593,208 その他未払費用 14,424 (H) 収益分配金 304,097 (C) 純資産総額 (A-B) 558,386,545 次期繰越損益金 (G+H) 254,289,111 元本 304,097,434 追加信託差損益金 167,071,557 次期繰越損益金 254,289,111 ( 配当等相当額 ) ( 185,311,768) ( 売買損益相当額 ) ( 18,240,211) (D) 受益権総口数 304,097,434 口分配準備積立金 120,280,775 1 万口当たり基準価額 (C/D) 18,362 円繰越損益金 33,063,221 ( 注 ) 当ファンドの期首元本額は304,260,273 円期中追加設定元本額は38,943,652 円期中一部解約元本額は39,106,491 円です ( 注 ) 1 口当たり純資産額は円です ( 注 ) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 ) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 ) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 分配金の計算過程 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) は以下の通りです項目 2016 年 10 月 27 日 ~ 2017 年 10 月 26 日 a. 配当等収益 ( 経費控除後 ) 13,652,631 円 b. 有価証券売買等損益 ( 経費控除後繰越欠損金補填後 ) 0 円 c. 信託約款に定める収益調整金 185,311,768 円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 106,932,241 円 e. 分配対象収益 (a+b+c+d) 305,896,640 円 f. 分配対象収益 (1 万口当たり ) 10,059 円 g. 分配金 304,097 円 h. 分配金 (1 万口当たり ) 10 円上記各資産の評価基準及び評価方法また収益及び費用の計上区分等については法律及び諸規則に基づき一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています - 8 -

10 分配金のお知らせ海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 10 円お知らせ約款変更について 2016 年 10 月 27 日から 2017 年 10 月 26 日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです当ファンドについて金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1 項第 8 号の 2 に定める信用リスクを適正に管理する方法として一般社団法人投資信託協会規則に従って委託会社が合理的な方法を定めるべく 2017 年 1 月 20 日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました ( 付表 ) 当ファンドについて受益者の利便性向上を図るため信託報酬率を年 10,000 分の 38.8( 税抜 ) 引き下げて総額を年 10,000 分の 28.2( 税抜 ) とするよう 2017 年 10 月 3 日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました ( 第 41 条 ) 当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について法令および諸規則に基づき次ページ以降にご報告申しあげます - 9 -

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当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に

当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に 251468 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします