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1 1 EViews ( Workfile AR(1) 一橋大学経済研究所 konishi@ier.hit-u.ac.jp 一橋大学経済学研究科博士課程 2 年 ed061001@srv.cc.hit-u.ac.jp

2 7 ( 7 ( Workfile Excel hatuden 1000kWh kion_average kion_max kion_min date holiday *1 obon 7.1 Workfile 1. Workfile File - New - Workfile * /19

3 7 ( 7.1 Workfile Workfile Workfile structure type Dated-regular frequency Frequency Daily - 7 day week Start date 2003/7/1 End data 2003/9/19 3. OK Workfile Range:7/01/2003 9/19/2003 Sample:7/01/2003 9/19/2003 3/19

4 7 ( & 1. Workfile Quick - Empty Group (Edit Series) 2. Excel C1 I82 * 2 3. EViews Excel obs 7/01/2003 Paste *2 Excel EViews 4/19

5 7 ( Workfile Proc - Import - Read Text-Lotus-Excel Excel denki_789.xls 2. Excel hatuden, kion_average, kion_max, kion_min, date, holiday, obon 7 Data order By Observation - series in columns * 3 Upper-left data cell C2 * 4 Name of series 7 Excel 5+ sheet name * 5 *3 *4 ( Excel spreadsheet ) 1 *5 Excel sheet sheet sheet 5/19

6 hatuden kion_average hatuden t = c + βkion_average t + ε t (1) 1. OLS Workfile Quick - Estimate Equation OK Equation specification hatuden c kion_average 2. 6/19

7 Name eq01 OK Workfile eq01 Object 4. fit View - Actual, Fitted, Residual - Actual, Fitted, Residual Graph 5. Jarque-Bera Test View - Residual Tests - Histogram-Normality 7/19

8 Workfile Ctr hatuden kion_average - Open - as Group Group 2. Series spreadsheet 3. Group Name Group group01 Workfile group01 8/19

9 Group group01 View - Graph - Scatter - Scatter with Regression OK 9/19

10 Workfile genr * 6 Enter equation sat=@weekday=6 2. Workfile genr Enter equation sun=@weekday=7 x 7 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 10/19

11 Workfile san sun 11/19

12 hatuden kion_average sat sun holiday obon hatuden t = c + β 1 kion_average t + β 2 sat t + β 3 sun t + β 4 holiday t + β 5 obon t + ε t (2) 1. Equation specification hatuden c kion_average sat sun holiday obon 2. 12/19

13 Name eq02 OK Workfile eq02 Object 4. View - Actual, Fitted, Residual - Actual, Fitted, Residual Graph 5. Jarque-Bera Test View - Residual Tests - Histogram-Normality 13/19

14 Durbin-Watson Test Durbin-Watson hatuden t = c + β 1 kion_average t + β 2 sat t + β 3 sun t + β 4 holiday t + β 5 obon t + u t (3) u t = ρu t 1 + ε t, ρ < 1 (4) Durbin-Watson 5% H 0 : ρ = 0, H 1 : ρ Durbin-Watson d U 81,5, d81,5,0.025 L 1.45 Durbin-Watson < d81,5,0.025 L H 0 * eq02 View - Residual Tests - Correlogram - Q-statistics 36 OK 2. AC Autocorrelation PAC Partial Autocorrelation Q-Stat Ljung-Box Prob Ljung-Box P *7 Durbin-Watson 2 14/19

15 Breusch-Godfrey LM test 1. Breusch-Godfrey LM test eq02 View - Residual Tests - Serial Correlation LM Test 2 OK 15/19

16 9 9.2 AR(1) AR(1) - 1 (autoregressive) (AR(1) ) hatuden t = c + β 1 kion_average t + β 2 sat t + β 3 sun t + β 4 holiday t + β 5 obon t + u t (5) u t = ρu t 1 + ε t, ρ < 1 (6) 1. AR(1) Workfile Quick - Estimate Equation OK Equation specification hatuden c kion_average sat sun holiday obon ar(1) * 8 2. AR(1) (6) ρ *8 AR(1) - AR(1) HATUDEN C KION_AVERAGE SAT SUN HOLIDAY OBON AR(1) AR(2) 2 AR(2) 16/19

17 9 9.2 AR(1) - 3. View - Actual, Fitted, Residual - Actual, Fitted, Residual Graph 4. Jarque-Bera Test View - Residual Tests - Histogram-Normality 17/19

18 hatuden t = c + β 1 kion_average t + β 2 sat t + β 3 sun t + β 4 holiday t + β 5 obon t + β 6 hatuden t 1 + u t (7) 1. Workfile Quick - Estimate Equation OK Equation specification hatuden c kion_average sat sun holiday obon hatuden(-1) * 9 2. *9 hatuden(-1) hatuden 1 18/19

19 View - Actual, Fitted, Residual - Actual, Fitted, Residual Graph 4. Jarque-Bera Test View - Residual Tests - Histogram-Normality 19/19

5.2 White

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