運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000

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みずきはやしもと
5 years ago
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1 第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円純資産総額 1,282 億円騰落率 12.2% 分配金 0 円ニッセイ日経 225 インデックスファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型交付運用報告書作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 受益者の皆様へ商品内容運用状況などについてのお問い合わせ先 ( コールセンター ) 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までですお客様の口座内容に関するご照会はお申し込みされた販売会社にお問い合わせください東京都千代田区丸の内平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてニッセイ日経 225インデックスファンドはこのたび第 14 期の決算を行いました当ファンドはニッセイ日経 225インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目標に運用を行いましたここに運用状況をご報告申し上げます今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めており下記の手順で運用報告書 ( 全体版 ) をダウンロードすることができますまた運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせくださいダウンロード方法上記ホームページファンド検索ファンド名入力ファンド詳細ページ運用レポート運用報告書 ( 全体版 )

2 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000 第 13 期末 ( ) ベンチマーク ( 左軸 ) (2017.5) (2017.8) ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 0 第 14 期末 ( ) 第 14 期首 21,118 円既払分配金 0 円第 14 期末 23,700 円騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 12.2% ( 注 1) 税引前分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり前期末の基準価額にあわせて再指数化しています ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入金額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークは日経平均株価 ( 日経 225) としており前期末の基準価額にあわせて再指数化しています日経平均株価に関する著作権知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく一切の責任を負いません以下同じです基準価額の主な変動要因当期の基準価額は期初以降トランプ政権の政策実現性に対する懸念や北朝鮮問題等の地政学リスクへの警戒感などから株価が下落し同様の動きとなりましたが 4 月下旬に地政学リスクへの警戒感が後退したことなどから上昇に転じましたその後も地政学リスクの高まりを受けて基準価額は下落する場面もありましたが 9 月以降は堅調な企業業績などに支えられた株価上昇からおおむね上昇しました 11 月中旬以降は米税制改革への思惑などを背景とした株価変動を受け基準価額は上下しながらもおおむね上昇しました 2 月に入り米国における金利上昇などを受けて株価が急落したことや為替市場における円高を受けて基準価額は大幅に下落しましたが前期末と比較すると上昇して当期末を迎えました -1-

3 1 万口当たりの費用明細項目金額第 14 期比率項目の概要信託報酬 61 円 0.270% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は 22,694 円です期中の日数年間の日数 ( 投信会社 ) (27) (0.119) ファンドの運用法定書類等の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (27) (0.119) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 7) (0.032) ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等の対価売買委託手数料 ( 先物オプション ) ( 1) (0.003) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料 : 有価証券等の売買取引の際に仲介人に支払う手数料その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.002) 公募投資信託は外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託事務の諸費用 : 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用借入金の利息 : 受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合 ( 立替金も含む ) に発生する利息合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入しています -2-

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) ~ ( 億円 ) 28,000 1,800 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 1,500 基準価額 ( 左軸 ) 22,000 1,200 19, , ,000 ベンチマーク ( 左軸 ) 300 純資産総額 ( 右軸 ) 10,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 注 1) 税引前分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり 2013 年 2 月 15 日の基準価額にあわせて再指数化しています ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入金額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークは 2013 年 2 月 15 日の基準価額にあわせて再指数化しています決算日 2013 年 2 月 15 日 2014 年 2 月 17 日 2015 年 2 月 16 日 2016 年 2 月 15 日 2017 年 2 月 15 日 2018 年 2 月 15 日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 11,472 14,971 18,987 17,132 21,118 23,700 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 税引前分配金再投資基準価額の騰落率 (%) ベンチマーク騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 41,177 66,381 81,286 98, , ,206-3-

5 国内株式市況 ( 円 ) 25,000 日経平均株価 ( 日経 225) の推移 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 第 13 期末 ( ) (2017.5) (2017.8) ( ) 第 14 期末 ( ) ( 注 ) 指数はブルームバーグのデータを使用しています当期の国内株式市場はおおむね上昇しました期初以降為替市場の変動を背景に国内株式市場はもみ合いとなりましたがトランプ政権の政策実現性に対する懸念が高まったことやシリア北朝鮮情勢等の地政学リスクへの警戒感が高まったことから徐々に下落する展開となりました 4 月下旬に入り欧州政治に対する不透明感が弱まったことやトランプ大統領が発表予定の税制改革案に対する期待さらに北朝鮮情勢への懸念がやや後退したことなどを受けて株価は上昇基調に転じましたその後 8 月には北朝鮮が核弾頭の小型化に成功したとの報道から同国の情勢に対するリスクが強く意識されたことなどを背景に株価は下落しましたが 9 月中旬に米朝軍事衝突を回避できるとの見方が広がったことや衆議院の解散総選挙をめぐる思惑などもあり株価は上昇しました 11 月中旬以降は米税制改革への思惑などから上下しつつおおむね上昇基調で推移しました 2 月に入ると米国において金利上昇などを受けて株価が急落したことや為替市場における円高から国内株式市場は大幅に下落しましたが期を通じて見ると上昇して当期末を迎えました -4-

6 ポートフォリオ当ファンドマザーファンド受益証券の組入比率を高位に保った運用を行いましたマザーファンド当期も日経平均株価 ( 日経 225) に採用されている 225 銘柄に投資を行いましたまた資金の流出入などに対応するため株価指数先物も一部活用しましたベンチマークとの差異 (%) 当ファンドベンチマーク第 14 期 ( ~ ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は +12.2% となりベンチマーク騰落率 (+10.4%) を上回りましたマザーファンドで株式の配当金を計上していることなどがプラスに働きましたがおおむね日経平均株価 ( 日経 225) に連動しました -5-

7 分配金当期の分配金は基準価額水準市況動向等を勘案した結果見送らせていただきましたなお分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳(1 万口当たり ) 当期項目 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日当期分配金 ( 税引前 ) 対基準価額比率当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ,789 円 ( 注 1) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります今後の運用方針当ファンドマザーファンド受益証券への投資を通じて日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目標に運用を行いますマザーファンド国内の金融商品取引所上場株式に投資し日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います -6-

8 ファンドデータ当ファンドの組入資産の内容組入ファンド第 14 期末 2018 年 2 月 15 日純資産等項目第 14 期末 2018 年 2 月 15 日ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド ( 注 1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 組入全ファンドを記載しています 100.0% 純資産総額 128,206,021,554 円受益権総口数 54,094,436,368 口 1 万口当たり基準価額 23,700 円 ( 注 ) 当期間中における追加設定元本額は 45,764,505,205 円同解約元本額は 44,132,618,839 円です資産別配分国別配分通貨別配分親投資信託受益証券 100.0% 日本 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別国別通貨別配分は 2018 年 2 月 15 日現在のものであり比率は純資産総額に対する評価額の割合ですなお国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです -7-

9 ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンドの概要基準価額の推移 ( 円 ) 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 第 14 期末 ( ) 基準価額ベンチマーク (2017.5) (2017.8) ( ) 第 15 期末 ( ) ( 注 ) ベンチマークは日経平均株価 ( 日経 225) としており前期末の基準価額にあわせて再指数化しています日経平均株価に関する著作権知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します日本経済新聞社は日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています日本経済新聞社は本商品の運用成果等を保証するものではなく一切の責任を負いません上位銘柄銘柄名通貨比率ファーストリテイリング円 7.0% ファナック円 4.5 ソフトバンクグループ円 4.4 東京エレクトロン円 3.4 KDDI 円 2.6 ダイキン工業円 2.1 京セラ円 2.0 信越化学工業円 1.9 テルモ円 1.8 TDK 円 1.5 組入銘柄数万口当たりの費用明細 ~ 項目金額売買委託手数料 1 円 ( 先物オプション ) (1) その他費用 0 ( その他 ) (0) 合計 1 資産別配分国別配分通貨別配分国内株式先物 3.2% 国内株式 96.8% 日本 100.0% 円 100.0% ( 注 1) 基準価額の推移および 1 万口当たりの費用明細はマザーファンドの直近の決算期のものであり費用項目の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています項目の詳細につきましては前掲の費用項目の概要をご参照ください ( 注 2) 上位銘柄資産別国別通貨別配分はマザーファンド決算日 (2018 年 2 月 15 日現在 ) のものであり比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合ですなお国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです ( 注 3) 全銘柄に関する詳細な情報につきましては運用報告書 ( 全体版 ) の組入有価証券明細表をご参照ください -8-

10 参考情報代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 年 2 月 ~2018 年 1 月最大値平均値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最小値 ( 注 1) 上記は当ファンドの騰落率 ( 税引前分配金再投資基準価額騰落率 ) と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり各資産クラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません ( 注 2) 上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものであり決算日に対応した数値とは異なります < 代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数 > 日本株 TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません海外の指数は為替ヘッジなし ( 対円 ) の指数を採用しています日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) TOPIX( 東証株価指数 ) は株式会社東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび TOPIX( 東証株価指数 ) の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が公表している指数です同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が公表している指数です同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは JP モルガン社が算出する債券インデックスでありその著作権および知的所有権は同社に帰属します -9-

11 お知らせ運用体制の変更について新たに統括部長 ( 運用部門 ) を任命しチーフインベストメントオフィサー (CIO) を 1 名から 2 名体制にしましたあわせて役職名称を Co-CIO に変更しました約款変更デリバティブ取引の利用目的を明確化するため関連条項に所要の変更を行いました (2017 年 3 月 25 日 ) (2017 年 9 月 20 日 ) -10-

12 当ファンドの概要ニッセイ日経 225 インデックスファンド商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限運用方針ニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて実質的に国内の金融商品取引所上場株式に投資することにより日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います主要運用対象運用方法ニッセイ日経インデックスファンドニッセイ日経インデックスマザーファンドニッセイ日経インデックスファンドニッセイ日経インデックスマザーファンドニッセイ日経 225 インデックスマザーファンド受益証券国内の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価 ( 日経 225) に採用されている銘柄以下の様な投資制限のもと運用を行います株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません以下の様な投資制限のもと運用を行います株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません分配方針毎決算時に原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります

ニッセイ日経 225 インデックスファンド運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,

ニッセイ日経 225 インデックスファンド運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1, 第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円純資産総額 1,282 億円騰落率 12.2% 分配金 0 円ニッセイ日経 225 インデックスファンド追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月

運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000

運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000