設定以来の運用実績新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 決算期基準価額株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 11 月 16 日 10, 期 (201

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えりかはなだて
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1 運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 < 決算日 2017 年 5 月 8 日 > 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間原則無期限です運用方針投資信託財産の成長を目指して運用を行います主要運用対象組入制限分配方針当ファンド新光日本株式変動抑制型マザーファンド当ファンド新光日本株式変動抑制型マザーファンド新光日本株式変動抑制型マザーファンド受益証券を主要投資対象としますわが国の金融商品取引所上場株式 ( 上場予定を含みます ) を主要投資対象とします株式への実質投資割合には制限を設けません株式への投資割合には制限を設けません分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定しますただし分配対象額が少額の場合などには分配を行わないことがあります留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づいた運用を行います < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター : 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時までお客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げますさて新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期の決算を行いましたここに運用経過等をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます東京都千代田区丸の内

2 設定以来の運用実績新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 決算期基準価額株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 11 月 16 日 10, 期 (2016 年 5 月 9 日 ) 9, 期 (2017 年 5 月 8 日 ) 11, ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております個別の流動性や財務状況等を勘案し全体のリスクリターン特性も考慮した上で株価変動による価格変動を最小化するという当ファンドのコンセプトに適した指数等がございませんよってベンチマーク等は特定しておりませんベンチマークとはファンドの運用成果の評価基準 ( 目標基準 ) となる指標をいい約款または投資信託説明書 ( 目論見書 ) においてその旨の記載があるものを指します当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式株式騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % 2016 年 5 月 9 日 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 10, 月末 10, 年 1 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, ( 期末 ) 2017 年 5 月 8 日 11, 騰落率は期首比株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております - 1 -

3 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は期首の基準価額に合わせて指数化しています ( 注 4) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 5) 当ファンドはベンチマークを定めておりません基準価額の主な変動要因当ファンドは各の流動性や財務状況を勘案し全体のリスクリターン特性も考慮した上で株価変動による価格変動を最小化することを目指し運用を行いました当期は株式市場全体が上昇したことに加え株価変動の抑制を重視した当ファンドのリスク特性や当ファンド固有の選択が基準価額にプラスに寄与する結果となりました投資環境 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 国内株式市況国内株式市場は FRB( 米連邦準備制度理事会 ) による早期利上げ観測の後退や英国国民投票の EU( 欧州連合 ) 離脱派勝利などを背景に円高米ドル安となったことからしばらく冴えない展開となりました夏場以降は日銀による ETF( 指数連動型上場投資信託 ) 買い入れ増額が下支えとなり国内株式市場は徐々に上昇しました 2016 年 11 月の米大統領選挙でトランプ候補が当選すると米国の経済成長およびインフレが加速するとの見方から円安米ドル高が進行し国内株式市場の上昇が加速しました 2017 年の年明け後は円高米ドル安に転じたことやトランプ米政権の政策運営に対する懸念が広がったことなどから国内株式市場の上昇は一服しましたこうした動きの結果期末における国内株式市場は期首に比べて上昇となりました - 2 -

4 ポートフォリオについて (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 当ファンド株式組入比率を高位に保つ新光日本株式変動抑制型マザーファンドへの投資を通じて当ファンドの実質株式組入比率を高位にした運用を行いました新光日本株式変動抑制型マザーファンド各の流動性や財務状況を勘案し全体のリスクリターン特性も考慮した上で株価変動による価格変動を最小化することを目指したポートフォリオを保有しました株式組入比率は期を通じて高位に維持しましたベンチマークとの差異について (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けていないためグラフは掲載しておりません分配金 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 収益分配金につきましては基準価額水準市況動向等を勘案し無分配とさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税込み ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です今後の運用方針当ファンド引き続き株式組入比率を高位に保つ新光日本株式変動抑制型マザーファンドに投資を行い当ファンドの実質株式組入比率を高位にした運用を行います新光日本株式変動抑制型マザーファンド引き続き各の流動性や財務状況を勘案し全体のリスクリターン特性も考慮した上で株価変動による価格変動を最小化することを目指した運用を行います - 3 -

5 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (43) (0.431) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) ( 1) (0.011) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 5) (0.054) 受託会社分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 0) (0.001) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.009) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は信託事務の処理に要する諸費用合計期中の平均基準価額は 9,996 円です期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります売買及び取引の状況 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円新光日本株式変動抑制型マザーファンド 224, ,360 27,389 26,

6 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 株式売買比率 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 項目当期新光日本株式変動抑制型マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 3,685,035 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 1,644,342 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 2.24 (b) は各月末の組入株式時価総額の平均で月末に残高のない場合はそれぞれを除いて計算しております利害関係人との取引状況等 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 利害関係人との取引状況 < 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ )> 買付額等 A 売付額等 C 区分うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 金銭信託 < 新光日本株式変動抑制型マザーファンド > 買付額等 A 売付額等 C 区分うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 1, , 金銭信託平均保有割合 20.0% 平均保有割合とはマザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券資産管理サービス信託銀行です組入資産の明細 (2017 年 5 月 8 日現在 ) 親投資信託残高期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円新光日本株式変動抑制型マザーファンド 250, , ,

7 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 投資信託財産の構成 (2017 年 5 月 8 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 新光日本株式変動抑制型マザーファンド 505, コールローン等その他 6, 投資信託財産総額 511, 資産負債元本及び基準価額の状況 (2017 年 5 月 8 日現在 ) 項目当期末円 (A) 資産 511,871,538 コールローン等 6,570,387 新光日本株式変動抑制型マザーファンド ( 評価額 ) 505,301,151 (B) 負債 1,020,308 未払信託報酬 1,002,310 未払利息 14 その他未払費用 17,984 (C) 純資産総額 (A-B) 510,851,230 元本 458,289,621 次期繰越損益金 52,561,609 (D) 受益権総口数 458,289,621 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 11,147 円損益の状況 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 2,477 受取利息 4 支払利息 2,481 (B) 有価証券売買損益 66,828,740 売買益 70,258,993 売買損 3,430,253 (C) 信託報酬等 1,677,189 (D) 当期損益金 (A+B+C) 65,149,074 (E) 前期繰越損益金 2,248,300 (F) 追加信託差損益金 10,339,165 ( 配当等相当額 ) ( 2,834,086) ( 売買損益相当額 ) ( 13,173,251) (G) 計 (D+E+F) 52,561,609 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 52,561,609 追加信託差損益金 10,339,165 ( 配当等相当額 ) ( 3,156,684) ( 売買損益相当額 ) ( 13,495,849) 分配準備積立金 62,900,774 信託報酬等には消費税相当額を含めて表示してあります追加信託差損益金とは追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目で配当等相当額と売買損益相当額にわかれます注記事項信託財産に係る期首元本額期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額 256,418,673 円期中追加設定元本額 268,719,975 円期中一部解約元本額 66,849,027 円分配金の計算過程計算期間末における費用控除後の配当等収益 (7,902,556 円 ) 費用控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(53,181,217 円 ) 信託約款に定める収益調整金 (3,156,684 円 ) 及び分配準備積立金 (1,817,001 円 ) より分配対象収益は66,057,458 円 (1 万口当たり 1, 円 ) でありますが分配を行っておりません - 6 -

8 分配金のお知らせ新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 分配金の支払いはございません < お知らせ > 新光投信株式会社は 2016 年 10 月 1 日にみずほ投信投資顧問株式会社 DIAM アセットマネジメント株式会社みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更しましたなお当該統合に伴いファンドの運用方針運用プロセス等に変更はありません委託会社の統合により約款に所要の変更を行いました - 7 -

9 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) ( 参考情報 ) 親投資信託の組入資産の明細 (2017 年 5 月 8 日現在 ) < 新光日本株式変動抑制型マザーファンド> 下記は新光日本株式変動抑制型マザーファンド全体 (1,819,609 千口 ) の内容です国内株式建設業 (13.2%) コムシスホールディングス東建コーポレーション ,025 大成建設 ,306 大林組 ,367 錢高組西松建設 ,848 前田建設工業 ,620 奥村組 ,512 東鉄工業 ,995 大東建託 ,938 NIPPO ,160 パナホーム ,176 ライト工業 ,983 きんでん ,641 協和エクシオ ,895 九電工 ,205 大氣社 ,004 東芝プラントシステム ,840 食料品 (12.7%) 森永乳業 ,068 明治ホールディングス ,265 雪印メグミルク ,648 プリマハム ,880 日本ハム ,500 S Foods ,616 サッポロホールディングス ,641 アサヒグループホールディングス ,567 キリンホールディングス ,470 コカコーラボトラーズジャパン ,063 日清オイリオグループ ,608 不二製油グループ本社 ,863 日本たばこ産業 ,900 ケンコーマヨネーズ ,427 わらべや日洋ホールディングス繊維製品 (1.9%) 日本毛織ワコールホールディングス ,954 ホギメディカル ,880 パルプ紙 (1.0%) 北越紀州製紙レンゴー ,001 化学 (-%) 日油マンダムシーズホールディングス JSP 医薬品 (4.5%) アステラス製薬 ,767 科研製薬 ,297 久光製薬持田製薬 ,669 ツムラ ,084 栄研化学沢井製薬 ,282 ゼリア新薬工業キョーリン製薬ホールディングス大塚ホールディングス石油石炭製品 (0.9%) 出光興産 JXTGホールディングス ,506 ゴム製品 (-%) オカモトガラス土石製品 (1.2%) 住友大阪セメント ,180 ニチアス ,

10 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 非鉄金属 (0.8%) アサヒホールディングス ,005 金属製品 (1.0%) リンナイ ,971 機械 (2.1%) 三浦工業 ,956 日特エンジニアリング ,818 平和 ,029 SANKYO 新晃工業電気機器 (3.6%) 大崎電気工業 ,582 EIZO エレコム ,491 アズビル ,221 キヤノン ,246 象印マホービン ,028 その他製品 (2.7%) パラマウントベッドホールディングス ,848 トッパンフォームズタカラトミー ,332 リンテックイトーキタカラスタンダードコクヨ ,195 岡村製作所 ,462 アデランス電気ガス業 (5.9%) 中部電力 ,124 中国電力 ,757 北陸電力 ,991 東北電力 ,540 沖縄電力 ,736 電源開発 ,811 メタウォーター ,400 陸運業 (5.8%) 相鉄ホールディングス ,420 京成電鉄 ,751 東日本旅客鉄道 ,589 西日本旅客鉄道東海旅客鉄道 ,010 阪急阪神ホールディングス ,405 センコーグループホールディングス ,101 福山通運日立物流 ,971 空運業 (1.8%) 日本航空 ,716 ANAホールディングス ,939 倉庫運輸関連業 (1.0%) 上組 ,954 情報通信業 (10.8%) NECネッツエスアイティーガイア野村総合研究所 ,035 日本オラクル ,459 伊藤忠テクノソリューションズ ,899 大塚商会 ,877 ネットワンシステムズ日本ユニシス ,460 スカパー JSATホールディングス ,652 テレビ東京ホールディングス日本電信電話 ,422 光通信 ,496 NTTドコモ ,223 エヌティティデータ ,635 DTS スクウェアエニックスホールディングス ,100 SCSK ,834 卸売業 (7.8%) 横浜冷凍 ,492 ペッパーフードサービス ,349 あいホールディングス ,577 TOKAIホールディングス ,333 シップヘルスケアホールディングス ,142 第一興商 ,172 長瀬産業キヤノンマーケティングジャパン ,470 岩谷産業 ,576 PALTAC ,350 トラスコ中山 ,

11 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) オートバックスセブン因幡電機産業小売業 (14.2%) ローソン ,024 カワチ薬品エービーシーマート ,734 ゲオホールディングス ,745 くらコーポレーション ,960 エディオン ,405 DCMホールディングス ,805 物語コーポレーション ,192 すかいらーく ,986 ツルハホールディングス ,006 コーナン商事ユナイテッドアローズコロワイド ,268 ユニーファミリーマートホールディングス島忠リンガーハット ,841 コメリ ,118 しまむら ,020 ユニーグループホールディングスイズミ ,016 平和堂ヤマダ電機 ,529 プレナス ,966 アークス ,686 バローホールディングス銀行業 (-%) 池田泉州ホールディングスサービス業 (7.1%) アコーディアゴルフ綜合警備保障 ,477 ツクイ ,086 夢テクノロジー ,929 みらかホールディングス ,655 明光ネットワークジャパンラウンドワンビーエムエル ,844 ベルシステム24ホールディングスセコム ,515 メイテック ,000 イオンディライト ,992 株数金額 1,391 1,129 1,970,381 合計数 < 比率 > <95.8%> 欄の ( ) 内は当期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率合計欄の < > 内は当期末の親投資信託純資産総額に対する評価額の比率各比率は小数第 2 位を四捨五入株数の合計および評価額の単位未満は切り捨ててあります

12 新光日本株式変動抑制型マザーファンド第 2 期運用報告書 ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 新光日本株式変動抑制型マザーファンドは去る 2017 年 3 月 21 日に第 2 期の決算を行いましたのでここに期中の運用状況をお知らせいたします当ファンドの仕組みは次のとおりです形態親投資信託信託期間原則無期限です運用方針主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行い投資信託財産の成長を目指して運用を行います選定にあたっては各の流動性や財務状況等を勘案し全体のリスクリターン特性も考慮した上で株価変動による価格変動を最小化することを目指してポートフォリオを構築します株式の組入比率は原則として高位とすることを基本とします主要運用対象わが国の金融商品取引所上場株式 ( 上場予定を含みます ) を主要投資対象とします組入制限株式への投資割合には制限を設けません分配方針運用による収益は信託終了時まで投資信託財産中に留保し期中には分配を行いません東京都千代田区丸の内

13 設定以来の運用実績新光日本株式変動抑制型マザーファンド決算期基準価額株式株式純資産期中組入比率先物比率総額騰落率 ( 設定日 ) 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2016 年 3 月 22 日 ) 9, ,489 2 期 (2017 年 3 月 21 日 ) 10, ,061 ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) わが国の金融商品取引所上場株式 ( 上場予定を含みます ) に投資するという当ファンドのコンセプトに適した指数等がございませんよってベンチマーク等は特定しておりませんベンチマークとはファンドの運用成果の評価基準 ( 目標基準 ) となる指標をいい約款または投資信託説明書 ( 目論見書 ) においてその旨の記載があるものを指します当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式株式騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % 2016 年 3 月 22 日 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 10, 月末 10, 年 1 月末 10, 月末 10, ( 期末 ) 2017 年 3 月 21 日 10, 騰落率は期首比

14 新光日本株式変動抑制型マザーファンド基準価額の主な変動要因当ファンドは各の流動性や財務状況を勘案し全体のリスクリターン特性も考慮した上で株価変動による価格変動を最小化することを目指し運用を行いました当期は株式市場全体の上昇に加え株価変動の抑制を重視した当ファンドのリスク特性や当ファンド固有の選択が基準価額にプラスに寄与しました国内株式市況国内株式市場は FRB( 米連邦準備制度理事会 ) による早期利上げ期待の後退や英国国民投票での EU ( 欧州連合 ) 離脱派勝利などを受けて円高米ドル安が進行するなか 2016 年の夏場にかけてやや軟調に推移しましたその後は日銀による ETF( 指数連動型上場投資信託 ) の買い入れ増額などが株価を下支えするなか 11 月に当選したトランプ新米国大統領のもとで米国の経済成長およびインフレが加速するとの期待から円安米ドル高が進行したため国内株式市場は 2016 年末にかけて大幅に上昇しました年明け後は円安米ドル高が一服したものの堅調な米国経済や米国の利上げ観測を背景とした円の先安感などを背景に底堅い展開となりましたこうした動きの結果期末における国内株式市場は期首に比べて上昇となりました

15 新光日本株式変動抑制型マザーファンド運用にあたっては各の流動性や財務状況を勘案し全体のリスクリターン特性も考慮した上で株価変動による価格変動を最小化することを目指したポートフォリオを構築するとともに期を通じて株式組入比率を高位に保ちましたこのような運用の結果期首 9,582 円でスタートした基準価額は上昇し 10,927 円で期末を迎えました当ファンドは運用の目標となるベンチマークは設けておりませんグラフは基準価額の騰落率です引き続き各の流動性や財務状況を勘案し全体のリスクリターン特性も考慮した上で株価変動による価格変動を最小化することを目指した運用を行います

16 新光日本株式変動抑制型マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 3 月 23 日 ~2017 年 3 月 21 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 売買委託手数料 (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券などの売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) (0) (0.002) (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( その他 ) (0) (0.000) その他は信託事務に係る諸費用など合計期中の平均基準価額は 9,874 円です期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります売買及び取引の状況 (2016 年 3 月 23 日 ~2017 年 3 月 21 日 ) 国内株式買付売付株数金額株数金額千株千円千株千円上場 1,057 1,691,988 1,514 2,273,908 ( 2) ( -) 金額は受渡代金 ( ) 内は増資割当予約権行使 ( 株式転換 ) 合併権利割当等による増減分で上段の数字には含まれておりません株式売買比率 (2016 年 3 月 23 日 ~2017 年 3 月 21 日 ) 項目当期 (a) 期中の株式売買金額 3,965,897 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 1,672,969 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 2.37 (b) は各月末の組入株式時価総額の平均で月末に残高のない場合はそれぞれを除いて計算しております

17 新光日本株式変動抑制型マザーファンド利害関係人との取引状況等 (2016 年 3 月 23 日 ~2017 年 3 月 21 日 ) 利害関係人との取引状況買付額等 A 売付額等 C 区分うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式 1, , 金銭信託 1,252 1, ,329 1, 項目当期売買委託手数料総額 (A) 31 千円うち利害関係人への支払額 (B) 千円 (B)/(A) 1.0% 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券資産管理サービス信託銀行です

18 新光日本株式変動抑制型マザーファンド組入資産の明細 (2017 年 3 月 21 日現在 ) 国内株式建設業 (12.9%) コムシスホールディングス東建コーポレーション ,700 大成建設 ,330 大林組 ,374 錢高組西松建設 ,912 前田建設工業 ,969 奥村組 ,548 東鉄工業 ,530 大東建託 ,942 NIPPO ,791 パナホーム ,551 ライト工業 ,572 きんでん ,240 協和エクシオ ,635 九電工 ,414 大氣社 ,226 東芝プラントシステム ,237 食料品 (12.6%) 森永乳業 ,706 明治ホールディングス ,570 雪印メグミルク ,282 プリマハム ,140 日本ハム ,570 S Foods ,812 サッポロホールディングス ,291 アサヒグループホールディングス ,160 キリンホールディングス ,907 コカコーライーストジャパン ,498 日清オイリオグループ ,375 不二製油グループ本社 ,092 日本たばこ産業 ,051 ケンコーマヨネーズ ,465 わらべや日洋ホールディングス繊維製品 (1.9%) 日本毛織ワコールホールディングス ,908 ホギメディカル ,200 パルプ紙 (1.0%) 北越紀州製紙レンゴー ,634 化学 (-%) 日油マンダムシーズホールディングス JSP 医薬品 (4.5%) アステラス製薬 ,265 科研製薬 ,576 久光製薬持田製薬 ,488 ツムラ ,864 栄研化学沢井製薬 ,520 ゼリア新薬工業キョーリン製薬ホールディングス大塚ホールディングス石油石炭製品 (1.0%) 出光興産 JXホールディングス ,750 ゴム製品 (-%) オカモトガラス土石製品 (1.2%) 住友大阪セメント ,612 ニチアス ,605 非鉄金属 (0.8%) アサヒホールディングス ,490 金属製品 (1.0%) リンナイ ,

19 新光日本株式変動抑制型マザーファンド機械 (2.1%) 三浦工業 ,227 日特エンジニアリング ,305 平和 ,392 SANKYO 新晃工業電気機器 (3.6%) 大崎電気工業 ,036 EIZO エレコム ,152 アズビル ,942 キヤノン ,149 象印マホービン ,665 その他製品 (2.6%) パラマウントベッドホールディングス ,920 トッパンフォームズタカラトミー ,434 リンテックイトーキタカラスタンダードコクヨ ,129 岡村製作所 ,672 アデランス電気ガス業 (6.0%) 中部電力 ,730 中国電力 ,734 北陸電力 ,402 東北電力 ,791 沖縄電力 ,578 電源開発 ,206 メタウォーター ,454 陸運業 (5.8%) 相鉄ホールディングス ,328 京成電鉄 ,558 東日本旅客鉄道 ,826 西日本旅客鉄道東海旅客鉄道 ,545 阪急阪神ホールディングス ,604 センコー ,659 福山通運日立物流 ,828 空運業 (2.0%) 日本航空 ,615 ANAホールディングス ,387 倉庫運輸関連業 (0.9%) 上組 ,666 情報通信業 (10.7%) NECネッツエスアイティーガイア野村総合研究所 ,920 日本オラクル ,860 伊藤忠テクノソリューションズ ,632 大塚商会 ,310 ネットワンシステムズ日本ユニシス ,083 スカパー JSATホールディングス ,600 テレビ東京ホールディングス日本電信電話 ,784 光通信 ,160 NTTドコモ ,713 エヌティティデータ ,188 DTS スクウェアエニックスホールディングス ,477 SCSK ,378 卸売業 (7.6%) 横浜冷凍 ,726 ペッパーフードサービス ,164 あいホールディングス ,628 TOKAIホールディングス ,686 シップヘルスケアホールディングス ,215 第一興商 ,635 長瀬産業キヤノンマーケティングジャパン ,350 岩谷産業 ,036 PALTAC ,675 トラスコ中山 ,384 オートバックスセブン因幡電機産業小売業 (14.7%) ローソン ,

20 新光日本株式変動抑制型マザーファンドカワチ薬品エービーシーマート ,662 ゲオホールディングス ,454 くらコーポレーション ,460 エディオン ,482 DCMホールディングス ,059 物語コーポレーション ,565 すかいらーく ,102 ツルハホールディングス ,577 コーナン商事ユナイテッドアローズコロワイド ,338 ユニーファミリーマートホールディングス島忠リンガーハット ,426 コメリ ,235 しまむら ,721 ユニーグループホールディングスイズミ ,608 平和堂ヤマダ電機 ,797 王将フードサービスプレナス ,217 期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円アークス ,509 バローホールディングス銀行業 (-%) 池田泉州ホールディングスサービス業 (7.1%) アコーディアゴルフ綜合警備保障 ,941 ツクイ ,094 夢テクノロジー ,982 みらかホールディングス ,584 明光ネットワークジャパンラウンドワンビーエムエル ,225 ベルシステム 24 ホールディングスセコム ,701 メイテック ,995 イオンディライト ,550 合計株数金額 1,612 1,157 1,975,836 数 < 比率 > <95.8%> 欄の ( ) 内は当期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率合計欄の < > 内は当期末の純資産総額に対する評価額の比率各比率は小数第 2 位を四捨五入株数の合計および評価額の単位未満は切り捨ててあります投資信託財産の構成 (2017 年 3 月 21 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 株式 1,975, コールローン等その他 735, 投資信託財産総額 2,711,

21 新光日本株式変動抑制型マザーファンド資産負債元本及び基準価額の状況 (2017 年 3 月 21 日現在 ) 項目当期末円 (A) 資産 2,711,679,651 コールローン等 48,991,011 株式 ( 評価額 ) 1,975,836,590 未収入金 682,734,450 未収配当金 4,117,600 (B) 負債 650,286,073 未払金 641,286,000 未払解約金 9,000,000 未払利息 73 (C) 純資産総額 (A-B) 2,061,393,578 元本 1,886,453,925 次期繰越損益金 174,939,653 (D) 受益権総口数 1,886,453,925 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,927 円損益の状況 (2016 年 3 月 23 日 ~2017 年 3 月 21 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 42,356,781 受取配当金 42,313,850 受取利息 35 その他収益金 64,371 支払利息 21,475 (B) 有価証券売買損益 165,537,446 売買益 288,006,480 売買損 122,469,034 (C) 保管費用等 454 (D) 当期損益金 (A+B+C) 207,893,773 (E) 前期繰越損益金 108,485,808 (F) 追加信託差損益金 21,049,395 (G) 解約差損益金 54,482,293 (H) 計 (D+E+F+G) 174,939,653 次期繰越損益金 (H) 174,939,653 追加信託差損益金とは追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目です解約差損益金とは解約元本額と解約代金との差額で解約元本額を上 ( 下 ) 回って支払うため損 ( 益 ) 金として処理することになっております注記事項投資信託の期首元本額期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額 2,597,665,613 円期中追加設定元本額 853,970,605 円期中一部解約元本額 1,565,182,293 円期末元本の内訳新光スマートアロケーションファンド ( 安定型 ) 15,736,277 円新光スマートアロケーションファンド ( 安定成長型 ) 71,277,917 円新光スマートアロケーションファンド ( 成長型 ) 67,556,519 円みずほラップファンド ( 堅実型コース ) 134,444,531 円みずほラップファンド ( 安定成長型コース ) 755,359,772 円みずほラップファンド ( 成長型コース ) 411,588,983 円新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 430,489,926 円合計 1,886,453,925 円 < お知らせ > 新光投信株式会社は 2016 年 10 月 1 日にみずほ投信投資顧問株式会社 DIAM アセットマネジメント株式会社みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更しましたなお当該統合に伴いファンドの運用方針運用プロセス等に変更はありません委託会社の統合により約款に所要の変更を行いました

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします

設定以来の運用実績 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 決 算 期 基準価額株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 11 月 16 日 10, 期 (201

設定以来の運用実績新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 決算期基準価額株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 11 月 16 日 10, 期 (201