1. ファンドの目的特色ファンドの目的信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いますファンドの特色主に外国債券パッシブファンドマザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います

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ひでたつあくや
5 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 11 月 22 日 DIAM 外国債券インデックスファンド <DC 年金 > 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 単位型追加型追加型商品分類投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 海外債券補足分類インデックス型投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 1 ) 決算頻度年 1 回投資対象地域属性区分投資形態グローバルファミリー ( 日本を除く ) ファンド為替ヘッジ 2 なし対象インデックスその他 (FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし )) 1 投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は債券です 2 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております上記の商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけますこの目論見書により行う DIAM 外国債券インデックスファンド <DC 年金 > の募集については委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 11 月 21 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 11 月 22 日にその効力が生じております委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] 金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 3 24 号設立年月日 :1985 年 7 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 8 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :15 兆 4,230 億円 (2018 年 8 月末現在 ) 委託会社への照会先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページアドレス受託会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行う者 ] みずほ信託銀行株式会社本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する金融商品取引法第 15 条第 3 項に規定する目論見書 ( 以下請求目論見書といいます ) は委託会社のホームページで閲覧できます本書には約款の主な内容が含まれておりますが約款の全文は請求目論見書に掲載されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認いたしますファンドの財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されていますファンドの販売会社基準価額等については委託会社の照会先までお問い合わせくださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

2 1. ファンドの目的特色ファンドの目的信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いますファンドの特色主に外国債券パッシブファンドマザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し計量モデルを用いインデックスとの乖離を抑えます日次月次レベルでインデックスとの乖離を管理して必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います対象銘柄群対象銘柄群設定計量モデルインデックスとの乖離を管理調整 3 外国債券への実質投資割合は原則として高位を維持します 4 実質組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが金利為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります資金動向市況動向等によっては上記の運用ができない場合があります 1

3 1. ファンドの目的特色ファンドの仕組み当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行いますファミリーファンド方式とは複数のファンドを合同運用する仕組みで投資者からの資金をまとめてベビーファンド ( 当ファンド ) としその資金の全部または一部をマザーファンドに投資してその実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです < ベビーファンド > < マザーファンド > < 主な投資対象 > 投資者 ( 受益者 ) 申込金 DIAM 投資投資外国債券外国債券インデックスパッシブファンドファンドマザーファンド分配金 <DC 年金 > 損益償還金等損益海外の公社債主な投資制限 1 株式への投資は転換社債の転換新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 2 同一銘柄の株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以下とします 3 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以下とします 4 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません分配方針年 1 回の決算時 ( 毎年 2 月 21 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )) に経費控除後の利子配当収入および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を対象として委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して分配金額を決定します将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません分配金額は分配方針に基づいて委託会社が決定しますあらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません分配金が支払われない場合もありますマザーファンドの概要外国債券パッシブファンドマザーファンド主要投資対象海外の公社債主な投資態度 1 主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います 2 外国債券への投資は原則として高位を維持しますただし市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります 3 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが金利為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります主な投資制限 1 株式への投資は転換社債の転換新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります株式への投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 2 同一銘柄の株式への投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 3 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 4 外貨建資産への投資には制限を設けません 5 デリバティブ取引は価格変動金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません 6 外国為替予約取引は為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません資金動向市況動向等によっては上記の運用ができない場合があります 2

4 2. 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでファンドの基準価額は変動しますこれらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属しますしたがって投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた投資信託は預貯金と異なります為替リスク為替リスクとは外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます一般に外国為替相場が対円で下落 ( 円高 ) になった場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となります従いまして外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも当該通貨の為替相場の対円での下落 ( 円高 ) 度合いによっては当該資産の円ベースの評価額が減価しファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となりますまた外貨建資産への投資はその国の政治経済情勢通貨規制資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります当ファンドでは為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているため円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します金利リスク金利リスクとは金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます一般に金利が上昇した場合には債券の価格は下落し当ファンドの基準価額が下がる要因となります信用リスク当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安倒産に陥った場合またこうした状況に陥ると予想される場合等には債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり基準価額が下がる要因となります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません有価証券の貸付等においては取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います収益分配金に関する留意点として以下の事項にご留意ください収益分配は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます )) を超えて行われる場合がありますしたがって分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者の個別元本の状況によっては分配金の全額または一部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります個別元本とは追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで受益者毎に異なります分配金は純資産総額から支払われますこのため分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行いますが当該インデックス採用全銘柄を組入れないこと資金流出入から組入債券の売買執行までのタイミングにずれが生じること売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により基準価額とFTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース為替ヘッジなし ) が乖離する場合があります当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますそのため当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定解約等があった場合資金変動等が起こりその結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなりますリスクの管理体制委託会社では運用担当部署から独立したコンプライアンスリスク管理担当部署が運用リスクを把握管理しその結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより適切な管理を行いますまた運用担当部署から独立したリスク管理担当部署がファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い結果の評価を行いますリスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況運用パフォーマンス評価等の報告を受け総合的な見地から運用状況全般の管理評価を行いますリスク管理体制は今後変更になることがあります 3

5 2. 投資リスク参考情報ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較 ( 円 ) 25,000 20,000 15,000 (%) (%) 最大値最小値平均値 10,000 5,000 0 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 2013 年 9 月 2014 年 9 月 2015 年 9 月 2016 年 9 月 2017 年 9 月年 8 月ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債年 9 月 ~2018 年 8 月 * ファンドの分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので実際の基準価額とは異なる場合があります * ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値をファンドおよび代表的な資産クラスについて表示しファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです * 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 4

6 3. 運用実績基準価額純資産の推移 2008 年 8 月 29 日 ~2018 年 8 月 31 日データの基準日 :2018 年 8 月 31 日分配の推移 ( 税引前 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 22,000 16,000 20,000 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 14,000 18,000 基準価額 ( 左軸 ) 12,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /8/ /5/ /2/17 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /8/31 基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後の価額です分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額とは異なります ( 設定日 :2002 年 12 月 10 日 ) 設定時から 10 年以上経過した場合は直近 10 年分を記載しています第 11 期第 12 期第 13 期第 14 期第 15 期 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 設定来累計分配金は 1 万口当たりです主要な資産の状況組入銘柄比率 (%) は純資産総額に対する当該資産の時価比率です順位銘柄名比率 1 外国債券パッシブファンドマザーファンド 99.99% 外国債券パッシブファンドマザーファンド比率 (%) は当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です資産の種類の内書は国 / 地域を表します資産の状況組入上位 10 銘柄資産の種類比率 (%) 順位銘柄名種類国 / 地域利率 (%) 償還期限比率国債証券 US T N/B /15/20 国債証券アメリカ /8/ % 内アメリカ US T N/B /15/20 国債証券アメリカ /2/ % 内フランス 9.77 内イタリア US T N/B /15/22 国債証券アメリカ /2/ % 内ドイツ US T N/B /31/19 国債証券アメリカ /10/ % 内イギリス US T N/B /30/19 国債証券アメリカ /9/ % 内その他 US T N/B /15/20 国債証券アメリカ /5/ % コールローンその他の資産 ( 負債控除後 ) US T N/B /31/19 国債証券アメリカ /8/ % 合計 ( 純資産総額 ) US T N/B /31/21 国債証券アメリカ /12/ % 9 US T N/B /30/22 国債証券アメリカ /9/ % 10 US T N/B /31/21 国債証券アメリカ /5/ % 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) 30% 20% ファンド収益率 19.56% 21.96% 16.62% 10% 0% 4.30% 1.28% 4.69% -10% -20% % -4.72% -4.01% -3.77% -30% 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年年間収益率は分配金再投資基準価額をもとに計算したものです 2018 年については年初から基準日までの収益率を表示しています掲載データ等はあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を示唆保証するものではありません委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります 5

7 4. 手続手数料等お申込みメモ購入単位 1 円以上 1 円単位 ( 当初元本 1 口 =1 円 ) 購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( 基準価額は1 万口当たりで表示しています ) 購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位 1 口単位換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いします申込締切時間購入の申込期間購入換金申込不可日原則として営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします 2018 年 11 月 22 日から 2019 年 5 月 21 日まで申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます以下のいずれかに該当する日には購入換金のお申込みの受付を行いませんニューヨークの銀行の休業日フランクフルトの銀行の休業日パリの銀行の休業日ロンドンの銀行の休業日換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金請求に制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止および取消し金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入換金のお申込みの受付を取り消す場合があります信託期間無期限 (2002 年 12 月 10 日設定 ) 繰上償還次のいずれかに該当する場合には受託会社と合意の上信託契約を解約し当該信託を終了 ( 繰上償還 ) することがあります受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合受益者のために有利であると認めるとき対象インデックスが改廃された場合やむを得ない事情が発生したとき決算日毎年 2 月 21 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額年 1 回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行います収益分配金は自動的に全額再投資されます 1 兆円公告原則として電子公告の方法により行い委託会社のホームページ ( に掲載します運用報告書ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて交付します課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます配当控除および益金不算入制度の適用はありませんその他確定拠出年金制度による購入のお申込みに限り取り扱います 6

8 4. 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料ありません信託財産留保額運用管理費用 ( 信託報酬 ) ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.27%( 税抜 0.25%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎日計上され毎年 8 月 21 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます支払先委託会社販売会社受託会社内訳 ( 税抜 ) 年率 0.11% 年率 0.11% 年率 0.03% 主な役務信託財産の運用目論見書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価運用財産の保管管理委託会社からの運用指図の実行等の対価その他の費用手数料その他の費用手数料としてお客様の保有期間中以下の費用等を信託財産からご負担いただきます組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料信託事務の処理に要する諸費用外国での資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等監査費用は毎日計上され毎年 8 月 21 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) および毎計算期末または信託終了のときその他の費用等はその都度ファンドから支払われますこれらの費用等は定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため事前に料率上限額等を示すことができません上記手数料等の合計額その上限額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時項目所得税および地方税所得税および地方税税金配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は2018 年 8 月末現在のものです受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は所得税および地方税がかかりませんまた確定拠出年金制度の加入者については確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000