運用経過期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,

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れれさだい
5 years ago
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1 追加型投信 / 内外 / 株式交付運用報告書第 7 期 ( 決算日 2015 年 9 月 15 日 ) 作成対象期間 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 第 7 期末 (2015 年 9 月 15 日 ) 基準価額 9,909 円純資産総額 567 百万円第 7 期騰落率 13.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですの内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げますさてシティカントリーセレクターは 2015 年 9 月 15 日に第 7 期の決算を行ないました当ファンドは主として世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なってまいりましたここに当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記の手順にて閲覧ダウンロードいただけます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記 URL にアクセスファンド検索機能を利用して該当ファンドのページを表示運用報告書タブを選択該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号当運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター電話番号 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時土日祝休日は除きます

2 運用経過期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1, , /9/ / / / /1 2015/2 2015/3 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/9/15 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 期首 : 11,417 円期末 : 9,909 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 : 13.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は期首 (2014 年 9 月 16 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の推移期首 11,417 円の基準価額は期末に9,909 円となり騰落率は 13.2% となりました基準価額の主な変動要因当ファンドは主として世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております当期中における基準価額の主な変動要因は以下の通りです < 値上がり要因 > 日銀の追加金融緩和による円安の進行(2014 年 10 月末 ~11 月 ) 欧州中央銀行 (ECB) の緩和的な金融政策によるスペインドイツベルギー等ユーロ圏諸国の株価の上昇 (2015 年 1 月 ~3 月 ) 0 1

3 < 値下がり要因 > 対ロシア経済制裁や原油価格の大幅な下落を反映したロシアルーブルの下落鉄鉱石価格の大幅な下落などを反映したオーストラリアドルの下落現職大統領の再選で政治経済改革が遅れるとの懸念を反映したブラジルの株価の下落 ( 期の初旬 ) 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 当期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 52) (0.458) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 91) (0.808) 運用報告書など各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供などの対価 ( 受託会社 ) ( 5) (0.043) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 費用 (b) 費用 = 期中の費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷費用 ) ( 10) (0.093) 印刷費用は法定開示資料の印刷に係る費用合計期中の平均基準価額は 11,279 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細が取得できるものについては組入上位ファンドの概要に表示することとしております ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります ( 注 ) この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2010 年 9 月 15 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 6,000 14,000 5,000 12,000 4,000 10,000 3,000 8,000 2,000 6,000 1,000 4, /9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 2010 年 9 月 15 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております 2010 年 9 月 15 日 2011 年 9 月 15 日 2012 年 9 月 18 日 2013 年 9 月 17 日 2014 年 9 月 16 日 2015 年 9 月 15 日決算日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 10,371 8,436 9,861 11,797 11,417 9,909 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) ,000 1,000 0 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 3,004 2,214 2,324 1, ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設定しておりません 0 3

5 投資環境 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 株式市況 ) 米国市場の株価は好調な米国企業業績などから一時高値を記録しましたが中国景気の減速懸念などから期末にかけては急落となりました中国市場は政府の追加景気対策への期待などから期の前半は大躍進となったもののその後調整となり弱い経済指標の発表を受け期末にかけて急落となりました追加金融緩和を含む中国政府の様々な株価対策にもかかわらず株価下落に歯止めがかかりませんでしたドイツフランスベルギーオランダ等の欧州株式市場は上昇しました ECB による緩和的な金融政策を受けて欧州株式市場は 2015 年第 1 四半期に大きく上昇しましたが中国の株価下落の余波を受け期末にかけて上げ幅を縮めましたブラジル市場は下落しました大統領選挙で現職大統領の再選となったことからブラジル政治経済の改革が遅れるとの懸念が広がり期初から 2014 年末にかけて大幅な下落となりましたロシア市場は原油価格の急落で通貨ルーブルは大幅な下落となりましたが輸出競争力改善への期待から株式市場は小幅上昇となりましたオーストラリア市場は鉄鉱石価格等資源価格の下落や主要輸出先である中国の株価急落を受け下落しました為替市場では日銀が 2014 年 10 月末に追加の金融緩和に踏み切る一方米国連邦準備制度理事会 (FRB) による 2015 年内の利上げの可能性が高まったことから大幅な円安 / アメリカドル高となりました原油価格など商品価格の下落によりロシアルーブルオーストラリアドルなど資源国通貨が大きく下落しました ( 国内短期金利市況 ) 無担保コール翌日物金利は期中概ね0.05~0.09% の範囲で安定的に推移しました国庫短期証券 (T B)3ヵ月物金利は期首の0.03% 近辺から 2014 年 11 月下旬にかけては日銀による積極的なTBの買入れ姿勢などを背景にマイナス金利へと低下が進み -0.08% 台となりました 12 月から2015 年 6 月にかけては日銀がTBの買入れ額を減額したことなどを背景にプラスの利回りとなる局面もありましたが概ね0.00% 近辺でもみ合いの推移となりました 7 月に入るとギリシャの債務問題を背景としたユーロ圏からの資金流入などもあり一時的に-0.07% 台まで低下する局面があったものの 0.00% 近辺で期末を迎えました 4

6 ( 為替市況 ) 期中における主要通貨 ( 対円 ) は下記の推移となりました ( 円 ) 140 円 / アメリカドルの推移 ( 円 ) 160 円 / ユーロの推移 /10 1 5/ /10 1 5/

7 当ファンドのポートフォリオ (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 当ファンド ) 当ファンドでは収益性を追求するためカントリーセレクターストラテジートラッカーファンド受益証券を高位に組み入れマネーオープンマザーファンド受益証券への投資を抑制しました ( カントリーセレクターストラテジートラッカーファンド ) 当ファンドはシティカントリーセレクターストラテジーの動きにより価格が変動する性質を有する証券の組入比率を期を通じて高位に保ちましたシティカントリーセレクターストラテジーにおける採用国の推移は以下の通りです 14/10/07 14/11/10 14/12/05 15/01/09 15/02/06 15/03/06 15/04/08 15/05/12 15/06/05 15/07/07 15/08/06 15/09/05 オーストラリアオーストリアベルギーブラジル中国フランスドイツイタリア日本韓国オランダロシアシンガポールスペイン ( マネーオープンマザーファンド ) 運用の基本方針に従い国庫短期証券の購入や現先取引などを通じて元本の安全性を重視した運用を行ないました 6

8 当ファンドのベンチマークとの差異 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数を設定しておりません右記のグラフは期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です (%) 基準価額 ( 期別騰落率 ) 第 7 期 2015/9/15 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです分配金 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 基準価額水準市況動向などを勘案し当期の分配を見送りといたしましたなお分配金に充当しなかった収益につきましては信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 7 期項目 2014 年 9 月 17 日 ~ 2015 年 9 月 15 日当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 2,589 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 7

9 ( 当ファンド ) 今後の運用方針引き続き原則としてカントリーセレクターストラテジートラッカーファンド受益証券を高位に組み入れマネーオープンマザーファンド受益証券への投資を抑制する方針です ( カントリーセレクターストラテジートラッカーファンド ) 当ファンドは原則としてシティカントリーセレクターストラテジーの動きにより価格が変動する性質を有する証券への投資を行なうことにより投資信託財産の成長をめざすことを目的とした運用を行ないます運用方針は引き続きシティカントリーセレクターストラテジーへの連動を高位に保つ方針です将来の市場環境の変動などにより当該運用方針が変更される場合があります ( マネーオープンマザーファンド ) 引き続き安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です主な投資対象はわが国の国債および格付の高い公社債としそれらの現先取引なども活用する方針です将来の市場環境の変動などにより当該運用方針が変更される場合があります今後ともご愛顧賜りますようよろしくお願い申しあげます 8

10 お知らせ 2014 年 9 月 17 日から 2015 年 9 月 15 日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです当ファンドについて 2013 年 6 月に改正された金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律ならびにこれに関連する政令内閣府令が 2014 年 12 月 1 日に施行されたため改正後の法令に対応させるべく 2014 年 12 月 1 日付にて信託約款に所要の変更を行ないました ( 第 37 条第 42 条第 43 条第 46 条の 2) 当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2008 年 10 月 31 日から2018 年 9 月 18 日までです主として世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券 ( 振替投運用方針資信託受益権を含みます ) および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) の一部またはすべてに投資を行ない中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないますカントリーセレクターストラテジートラッカーファンド受益証券主要投資対象マネーオープンマザーファンド受益証券上記の投資信託証券を主要投資対象とします主として世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない中長期的な信託財産の成長をめ運用方法ざして運用を行ないます世界 25ヵ国の株価インデックスを毎月統計的に分析しますシティカントリーセレクターストラテジーをもとに株価上昇が期待できる6ヵ国に投資を行ないます分配方針毎決算時原則として分配対象額のなかから基準価額水準市況動向などを勘案して分配を行なう方針ですただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります 9

11 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2010 年 9 月末 ~2015 年 8 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2010 年 9 月から 2015 年 8 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX 配当込 ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込円ベース ) 日本国債 :NOMURA- ボンドパフォーマンスインデックス国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ヘッジなし円ベース ) 各指数についての説明は後述の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 10

12 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2015 年 9 月 15 日現在 ) 組入上位ファンド銘柄名第 7 期末 % カントリーセレクターストラテジートラッカーファンド 97.0 マネーオープンマザーファンド 0.1 組入銘柄数 2 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております資産別配分国別配分通貨別配分親投資信託受益証券 0.1% 2.9% 日本 0.1% 2.9% 2.9% 国内投資信託受益証券 97.0% ケイマン諸島 97.0% 円 97.1% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) 国内投資信託受益証券には外国籍 ( 邦貨建 ) の受益証券を含めております純資産等項目第 7 期末 2015 年 9 月 15 日純資産総額 567,104,188 円受益権総口数 572,288,978 口 1 万口当たり基準価額 9,909 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は69,128,312 円同解約元本額は326,266,725 円です 11

13 組入上位ファンドの概要カントリーセレクターストラテジートラッカーファンド ( 円 ) 14,000 基準価額の推移 (2013 年 11 月 1 日 ~2014 年 10 月 31 日 ) 1 万口当たりの費用明細 (2013 年 11 月 1 日 ~2014 年 10 月 31 日 ) 当該期間の 1 万口当たりの費用明細については開示されていないため掲載しておりません 13,000 12,000 11,000 10, /12/ /2/ /4/ /6/ /8/31 組入上位 10 銘柄 (2014 年 10 月 31 日現在 ) 銘柄名通貨比率 % 1 CGMHIが発行した2018 年 10 月 29 日を満期とする証書円 98.7 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております資産別配分国別配分通貨別配分 1.3% 1.3% 1.3% パフォーマンス連動証券 98.7% 米国 98.7% 円 98.7% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております 12

14 マネーオープンマザーファンド ( 円 ) 10,178 基準価額の推移 (2014 年 1 月 16 日 ~2015 年 1 月 15 日 ) 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 1 月 16 日 ~2015 年 1 月 15 日 ) 該当事項はございません 10,177 10,176 10,175 10,174 10,173 10, /2 2014/4 2014/6 2014/8 2014/ /12 組入上位 10 銘柄 (2015 年 1 月 15 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 第 497 回国庫短期証券国債証券円日本第 502 回国庫短期証券国債証券円日本第 500 回国庫短期証券国債証券円日本組入銘柄数 3 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております資産別配分国別配分通貨別配分 19.9% 19.9% 19.9% 国内債券 80.1% 日本 80.1% 円 80.1% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 13

15 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX 配当込 ) 当指数は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込円ベース ) 当指数は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込円ベース ) 当指数は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお当指数に関する著作権知的財産権一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA- ボンドパフォーマンスインデックス国債当指数は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお当指数に関する著作権商標権知的財産権一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 当指数は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなお当指数に関する著作権商標権知的財産権一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ヘッジなし円ベース ) 当指数は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお当指数に関する著作権知的財産権一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 14

運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16

運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16 受益者のみなさまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております世界好配当アドバンストインフラ株式ファンドマネープールファンドは 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました当ファンドは短期公社債マザーファンドへの投資を通じて主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し安定した収益の確保を目指した運用を行います当作成対象期間につきましても

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,

運用経過期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,