SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型交付運用報告書第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額

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てるえつくとの
4 years ago
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1 SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型交付運用報告書第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額 10,605 円純資産総額 91 百万円騰落率 6.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています ( 注 2) 騰落率は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものですお問い合わせ先フリーダイヤル : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) PCサイトスマートフォンサイト受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげますさて当ファンドはこのたび上記の決算を行いました当ファンドは実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことによりダウジョーンズ工業株価平均 (NYダウ)( 円ヘッジベース ) と連動する投資成果を目指して運用を行いましたここに期間中の運用状況についてご報告申しあげます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申しあげます三井住友トラストアセットマネジメント株式会社東京都港区芝三丁目 33 番 1 号当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供することを定めております上記 PC サイトにアクセスしファンドを検索する等から当ファンドのページを表示させることにより運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧及びダウンロードすることができますなおご請求いただいた場合には交付いたしますので販売会社までお問い合わせください < >

2 運用経過の説明 1 基準価額等の推移 12,000 11,000 10,000 9,000 8, ,000 設定日 0 8 第 1 期末設定日 :10,000 円第 1 期末 :10,605 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 :6.1%( 分配金再投資ベース ) /4 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入金額により課税条件も異なります従って各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは 2018 年 4 月 16 日の値を基準価額に合わせて指数化していますベンチマークはダウジョーンズ工業株価平均 (NYダウ)( 円ヘッジベース ) です詳細につきましては後記をご覧ください 2 基準価額の主な変動要因ベンチマークであるダウジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ )( 円ヘッジベース ) の値動きを反映して基準価額は上昇しました 1

3 運用経過の説明 3 1 万口当たりの費用明細 (a) 信託報酬 ( 投信会社 ) ( 販売会社 ) 項目 ( 受託会社 ) (b) 売買委託手数料 ( 株式 ) ( 新株予約権証券 ) ( オプション証券等 ) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) ( 投資信託証券 ) ( 商品 ) ( 先物オプション ) (c) 有価証券取引税 ( 株式 ) ( 新株予約権証券 ) ( オプション証券等 ) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) ( 公社債 ) ( 投資信託証券 ) (d) その他費用 ( 保管費用 ) ( 監査費用 ) ( その他 ) 当期 (2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 金額比率 31 円 0.302% (15) (13) (3) (0.145) (0.131) (0.026) (0.002) (0.001) (0.000) (0.004) (0.002) (0.000) 項目の概要 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は 10,201 円です信託報酬に係る消費税は当 ( 作成 ) 期末の税率を採用しています委託した資金の運用基準価額の計算開示資料作成等の対価交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用監査費用は監査法人に支払うファンドの監査に係る費用その他は金銭信託預入に係る手数料等合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税及びその他費用は当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 2

4 運用経過の説明 4 最近 5 年間の基準価額等の推移 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 (2013/9/10~2018/9/10) , /9/ /4/16 9/10 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとして計算しております ( 注 2) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは 2018 年 4 月 16 日の値を基準価額に合わせて指数化しています 2018 年 4 月 16 日設定日 2018 年 9 月 10 日決算日基準価額 ( 円 ) 10,000 10,605 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) - 0 分配金再投資基準価額騰落率 (%) ベンチマーク騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 ) 設定日の基準価額は当初設定価額を純資産総額は当初設定元本を記載していますベンチマークはダウジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ )( 円ヘッジベース ) ですダウジョーンズ工業株価平均とは S&P Dow Jones Indices が米国を代表する優良 30 銘柄を選出し指数化したものです 1896 年に 12 種平均株価として誕生し現在では米国株式の値動きを示す代表的な株価指数として知られ日本ではダウ平均 NY ダウダウ工業株 30 種などと呼ばれています円ヘッジベースは対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM)Index ( ダウジョーンズ工業株価平均 ( 円ヘッジベース ) ) は S&P Global の一部門である S&P Dow Jones Indices LLC( 以下 SPDJI ) の商品でありこれを利用するライセンスが当社に付与されています Standard & Poor s および S&P は S&P Global の一部門である Standard & Poor s Financial Services LLC( 以下 S&P ) の登録商標で DJIA The Dow Dow Jones および Dow Jones Industrial Average は Dow Jones Trademark Holdings LLC( 以下 Dow Jones ) の登録商標でありこれらの商標を利用するライセンスが SPDJI に特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています当ファンドは SPDJI Dow Jones S&P またはそれぞれの関連会社によって支援保証販売または販売促進されているものではなくこれら関係者のいずれもかかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず Dow Jones Industrial Average の誤り欠落または中断に対して一切の責任も負いません 3

5 運用経過の説明 5 投資環境 2,400,000 ベンチマーク米国株式市場は米中貿易摩擦に対する過度の懸念が薄れる中堅調なマクロ経済指標と概ね市場予想を上回る好調な企業業績長期金利の上昇一服などを背景に上昇基調で推移し高値圏で期末 2,200,000 を迎えました 2,000,000 1,800,000 設定日当期末 6 当ファンドのポートフォリオ主要投資対象である SMTAM ダウジョーンズ米国株式マザーファンドの受益証券に投資し組入外貨建資産については為替ヘッジを行うことによりダウジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ )( 円ヘッジベース ) と連動する投資成果を目指して運用を行いました SMTAM ダウジョーンズ米国株式マザーファンドの運用経過ダウジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ )( 円ベース ) と連動する投資成果を目指して運用を行いました (1) 株式組入比率株価指数先物取引を活用し運用の効率化と流動性の確保を図りました先物を含む株式組入比率は期を通じて概ね高位を維持しました (2) ポートフォリオ構成ポートフォリオの構築に際しては個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに一致させることで連動を目指しました 4

6 運用経過の説明 7 当ファンドのベンチマークとの差異以下のグラフは当ファンドの基準価額 ( 分配金込み ) とベンチマークの騰落率の対比です (%) 基準価額ベンチマーク当期の基準価額騰落率はベンチマークに概ね連動しました差異の主な要因はプラスの影響としては配当要因マイナスの影響としては信託報酬要因などですベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異です 10 0 第 1 期 8 分配金基準価額水準市況動向等を考慮して収益分配は見送りとさせていただきましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については運用の基本方針に基づいて運用を行います (1 万口当たり税引前 ) 項目第 1 期 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日当期分配金 ( 円 ) - ( 対基準価額比率 ) (%) 当期の収益 ( 円 ) - 当期の収益以外 ( 円 ) - 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 604 ( 注 1) 当期の収益及び当期の収益以外は円未満を切り捨てて表示していることから合計した額が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 3)- 印は該当がないことを示します 5

7 今後の運用方針主として SMTAM ダウジョーンズ米国株式マザーファンド受益証券に投資し実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことによりダウジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ )( 円ヘッジベース ) と連動する投資成果を目指して運用を行いますお知らせ該当事項はありません当ファンドの概要商品分類信託期間運用方針追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間は 2018 年 4 月 16 日から無期限です中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います主要投資対象運用方法分配方針 SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) SMTAM ダウジョーンズ米国株式マザーファンド下記のマザーファンドの受益証券を主要投資対象としますダウジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ ) に採用されている米国の主要な株式 30 銘柄 ( 採用予定の銘柄を含みます ) を主要投資対象とします主として SMTAM ダウジョーンズ米国株式マザーファンド受益証券に投資し実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことによりダウジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ )( 円ヘッジベース ) と連動する投資成果を目指して運用を行います年 1 回毎決算時に委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して分配金額を決定しますただし分配を行わないことがあります分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 6

8 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 150% 100% 50% 0% 50% (2013/9~2018/8) 最大値最小値平均値 65.0% 57.1% 28.2% 37.2% 29.1% 21.4% 11.2% 16.6% 16.9% 10.9% 9.3% 2.1% 5.8% 3.1% 9.0% 4.0% 22.0% 17.5% 12.3% 17.4% 27.4% 100% 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 ( 注 1)2013 年 9 月 ~2018 年 8 月の5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものであり決算日に対応した数値とは異なります ( 注 2) 当ファンドの年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますまた当ファンドは設定から基準日まで1 年経過していないためベンチマークの年間騰落率を用いて算出していますので当ファンドの実績ではありません ( 注 3) 各資産クラスの指数日本株 TOPIX( 東証株価指数配当込み ) 1 先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 2 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 3 4 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 5 新興国債 JPモルガンガバメントボンドインデックス-エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 6 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベース指数を使用しております全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません 1TOPIX( 東証株価指数 ) とは株式会社東京証券取引所 ( 以下東証 ) が算出公表する指数で東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数は東証の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関する全ての権利は東証が有していますなお東証はファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません 2MSCI コクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されますまた配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 3MSCI エマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で株式時価総額をベースに算出されますまた配当込み指数は配当収益を考慮して算出した株価指数です同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています 4NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく同指数を用いて行われる当社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません 5FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLCは本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLCは当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します 6 本指数は信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J.P. Morganはその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 7

9 当ファンドのデータ 1 当ファンドの組入資産の内容組入ファンド当期末 2018 年 9 月 10 日 SMTAM ダウジョーンズ米国株式マザーファンド 100.0% その他 0.0% 組入ファンド数 1 ( 注 1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています資産別配分その他 0.0% 国別配分通貨別配分親投資信託証券 100.0% 日本 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です 2 純資産等項目第 1 期末 2018 年 9 月 10 日純資産総額 91,643,295 円受益権総口数 86,415,256 口 1 万口当たり基準価額 10,605 円当期間中における追加設定元本額は87,205,046 円同解約元本額は1,289,790 円です 8

10 当ファンドのデータ 3 組入ファンドの概要 SMTAM ダウジョーンズ米国株式マザーファンド基準価額の推移 ( 円 ) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 (2017/4/20) (2018/4/20) 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 4 月 21 日 ~2018 年 4 月 20 日 ) 項目 (a) 売買委託手数料 3 円 ( 株式 ) (1) ( 先物オプション ) (1) (b) 有価証券取引税 0 ( 株式 ) (c) その他費用 5 ( 保管費用 ) (5) ( その他 ) 合計 8 上位 10 銘柄順位銘柄名国地域組入比率 1 BOEING CO アメリカ 9.3% 2 GOLDMAN SACHS GROUP INC アメリカ 6.9% 3 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ 6.4% 4 3 M COMPANY アメリカ 6.0% 5 HOME DEPOT アメリカ 4.8% 6 APPLE INC アメリカ 4.7% 順位銘柄名国地域組入比率 7 MCDONALD'S CORP アメリカ 4.4% 8 CATERPILLAR アメリカ 4.3% 9 INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ 4.0% 10 TRAVELERS COS INC/THE アメリカ 3.7% 組入銘柄数 31 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産別配分国別配分通貨別配分外国株式先物 2.1% その他 0.1% 円 0.1% 外国株式 97.8% アメリカ 100.0% 米ドル 99.9% ( 注 1) 上位 10 銘柄資産別国別通貨別配分のデータは 2018 年 4 月 20 日現在のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです費用項目の概要等については運用経過の説明 1 万口当たりの費用明細をご参照ください ( 注 3) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です ( 注 4) 国別配分においては上記の他オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して 2.1% 買建てております 9

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型交付運用報告書第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています

SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額

SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型交付運用報告書第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額