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- さみら ねぎたや
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16 strictions 0の帰無仮説は強く棄却されている を選択する ダイアログに制約式 このことから我が国の輸入市場は ドル建てに c 4 c 5 0 ついてみると円安 ドル高 YENDOLLの値が大 を書き入れる Eviewsは説明変数の順番をc 1 きくなる では速やかな輸入の減少をもたらして c 2 c 3 と し て 認 識 す る こ の 例 で はJIL- いるが 実効為替レートでみると円高 バスケッ TUKOUは説明変数の4番目 YENDOLLは説明 トの通貨安 JILUKOUの値が大きくなる も速 変数の5番目である 結果は図5 2に示すとお やかな輸入の減少をもたらし その効果が異なる 2 りである EviewsではF統計量とχ 統計量が示 ことが分かる なお上記のWald検定を行うに際 される この例では制約が1個であるから両者は し 系列相関がないという前提が暗黙の裡におか 同一であ る 統 計 量 は0 13 5 p値 は0 713で あ れている 5 48 5 49 と5 50 の各式の推定結果から るから帰無仮説は棄却されない 円ドルレートと実効為替の効果が同一ならば 分かるように 重要な説明変数を落とすことに b3 b4 あるいはb3 b4 0の制約が成立して よって強いかつ複雑な系列相関が生じる場合があ いる これはEviewsでは次のようにWald検定で る ただしここでは5 50 式で見られる系列相関 行うことがきる 表5 6 を真の系列相関として議論を進める19 c 4 c 5 0 次に系列相関のあることがLM検定で確かめら 統計量は29 9 1 p値は0 0 00であ る か ら b3 b4 図5 2 1 9 れたので Newey Westの一致性のある推定の例 WALDテスト 5 50 式によると円高の効果は今期だけに生じると仮定する この効果が完全に生じるまで時間がかかるのであれば5 5 0 式 の特定化が間違っている この問題について章を改めて詳述する 郵政研究所月報 1 9 9 9 8 1 3 8
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22 Elemens of Econometrics, Undergraduate ECONOMETRICS, Estimation and Inference in Econometrics, ECONOMETRIC METHOD, ECONOMETRIC ANALYSIS
切片 ( 定数項 ) ダミー 以下の単回帰モデルを考えよう これは賃金と就業年数の関係を分析している : ( 賃金関数 ) ここで Y i = α + β X i + u i, i =1,, n, u i ~ i.i.d. N(0, σ 2 ) Y i : 賃金の対数値, X i : 就業年数. (
統計学ダミー変数による分析 担当 : 長倉大輔 ( ながくらだいすけ ) 1 切片 ( 定数項 ) ダミー 以下の単回帰モデルを考えよう これは賃金と就業年数の関係を分析している : ( 賃金関数 ) ここで Y i = α + β X i + u i, i =1,, n, u i ~ i.i.d. N(0, σ 2 ) Y i : 賃金の対数値, X i : 就業年数. ( 実際は賃金を就業年数だけで説明するのは現実的はない
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計量経済学講義 第 4 回回帰モデルの診断と選択 Part 07 年 ( ) 限 担当教員 : 唐渡 広志 研究室 : 経済学研究棟 4 階 43 号室 emal: kkarato@eco.u-toyama.ac.p webste: http://www3.u-toyama.ac.p/kkarato/ 講義の目的 誤差項の分散が不均 である場合や, 系列相関を持つ場合についての検定 法と修正 法を学びます
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More informationDependent Variable: LOG(GDP00/(E*HOUR)) Date: 02/27/06 Time: 16:39 Sample (adjusted): 1994Q1 2005Q3 Included observations: 47 after adjustments C -1.5
第 4 章 この章では 最小二乗法をベースにして 推計上のさまざまなテクニックを検討する 変数のバリエーション 係数の制約係数にあらかじめ制約がある場合がある たとえばマクロの生産関数は 次のように表すことができる 生産要素は資本と労働である 稼動資本は資本ストックに稼働率をかけることで計算でき 労働投入量は 就業者数に総労働時間をかけることで計算できる 制約を掛けずに 推計すると次の結果が得られる
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ドルの需要ドルの供給国際金融論 29 秋講義メモ 第 2 章為替レートの決定理論 : アセット アプローチ ( 教科書第 4 章 ) イントロダクション円 ドル レート 円で測ったドルの価格 他の製品と価格と同様に, ドルの需要と供給の相互作用で為替レートは決まる. ところで, ドルが需要されたり供給されたりするのはどんな時? 米国製品 サービスの輸入 ( ドルの需要 ), 自国製品 サービスの輸出
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エネルギー価格と為替レートが消費者物価指数へ与える影響 化石 電力ユニットガスグループ 上野宏一 1. はじめに 2013 年 4 月の日本銀行による異次元緩和政策の導入以降 一時は 1.5% まで上昇した消費者物価指数上昇率 ( 消費税を除く ) は 2014 年後半からの原油価格急落を要因として急激に低下した コアCPI(CPI 総合 < 生鮮食品除く>) の足元の動きをみると 2016 年初頭から原油価格は徐々に持ち直し
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Ch.4 重回帰分析 : 推論 重回帰分析 y = 0 + 1 x 1 + 2 x 2 +... + k x k + u 2. 推論 1. OLS 推定量の標本分布 2. 1 係数の仮説検定 : t 検定 3. 信頼区間 4. 係数の線形結合への仮説検定 5. 複数線形制約の検定 : F 検定 6. 回帰結果の報告 入門計量経済学 1 入門計量経済学 2 OLS 推定量の標本分布について OLS 推定量は確率変数
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5. 推定と検定母集団分布の母数を推定する方法と仮説検定の方法を解説する まず 母数を一つの値で推定する点推定について 推定精度としての標準誤差を説明する また 母数が区間に存在することを推定する信頼区間も取り扱う 後半は統計的仮説検定について述べる 検定法の基本的な考え方と正規分布および二項確率についての検定法を解説する 5.1. 点推定先に述べた統計量は対応する母数の推定値である このように母数を一つの値およびベクトルで推定する場合を点推定
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付録 B エクセルの使い方 藪友良 (2019/04/05) 統計学を勉強しても やはり実際に自分で使ってみないと理解は十分ではあ りません ここでは 実際に統計分析を使う方法のひとつとして Microsoft Office のエクセルの使い方を解説します B.1 分析ツールエクセルについている分析ツールという機能を使えば さまざまな統計分析が可能です まず この機能を使えるように設定をします もし
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2012 年 3 月 日本銀行調査統計局 企業物価指数 サーバ に関するヘドニック回帰式 ( 再推計結果 ) 企業物価指数 サーバ の品質調整に適用するヘドニック回帰式について 1 最新のデータを用いて再推計しましたので その結果をお知らせします 1. サーバのヘドニック推計に関する基本方針 留意事項推計頻度 年 1 回 (2 月 ) 適用範囲 国内品 輸出品 輸入品に対し 同一の推計式を適用 2
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Ⅶ ポートフォリオ バランス アプローチ 1. 為替レート モデルの分類と仮定 2. 資本の完全移動 と 資産の完全代替 3. リスク プレミアムを含む為替レート モデル 4. ポートフォリオ バランス アプローチ ( 付論 ) 不胎化介入について Revew 1 1. 為替レート モデルの分類と仮定 Tradtonal Flow Approach Exchange Rate Determnaton
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推定と検定 57 ( 復習 ) 記述統計と推測統計 統計解析は大きく 2 つに分けられる 記述統計 推測統計 記述統計 観察集団の特性を示すもの 代表値 ( 平均値や中央値 ) や ばらつきの指標 ( 標準偏差など ) 図表を効果的に使う 推測統計 観察集団のデータから母集団の特性を 推定 する 平均 / 分散 / 係数値などの推定 ( 点推定 ) 点推定値のばらつきを調べる ( 区間推定 ) 検定統計量を用いた検定
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統計的データ解析 011 011.11.9 林田清 ( 大阪大学大学院理学研究科 ) 連続確率分布の平均値 分散 比較のため P(c ) c 分布 自由度 の ( カイ c 平均値 0, 標準偏差 1の正規分布 に従う変数 xの自乗和 c x =1 が従う分布を自由度 の分布と呼ぶ 一般に自由度の分布は f /1 c / / ( c ) {( c ) e }/ ( / ) 期待値 二乗 ) 分布 c
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Chapter 1 1.4.1 1 元配置分散分析と多重比較の実行 3つの治療法による測定値に有意な差が認められるかどうかを分散分析で調べます この例では 因子が1つだけ含まれるため1 元配置分散分析 one-way ANOVA の適用になります また 多重比較法 multiple comparison procedure を用いて 具体的のどの治療法の間に有意差が認められるかを検定します 1. 分析メニュー
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第 7 回 t 分布と t 検定 実験計画学 A.t 分布 ( 小標本に関する平均の推定と検定 ) 前々回と前回の授業では, 標本が十分に大きいあるいは母分散が既知であることを条件に正規分布を用いて推定 検定した. しかし, 母集団が正規分布し, 標本が小さい場合には, 標本分散から母分散を推定するときの不確実さを加味したt 分布を用いて推定 検定しなければならない. t 分布は標本分散の自由度 f(
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S11_1 計量経済学 一般化古典的回帰モデル -3 1 図 7-3 不均一分散の検定と想定の誤り 想定の誤りと不均一分散均一分散を棄却 3つの可能性 1. 不均一分散がある. 不均一分散はないがモデルの想定に誤り 3. 両者が同時に起きている 想定に誤り不均一分散を 検出 したら散布図に戻り関数形の想定や説明変数の選択を再検討 残差 残差 Y 真の関係 e e 線形回帰 X X 1 実行可能な一般化最小二乗法
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21 H22 H20 H19 H20 H19 H21 H21 H17 H21 L=650m W=16m H21 L=355m H19 L=770m 15 8 1 (1) 42 118,607.62 118,606.34 1.28 18,748.35 18,748.31 0.04 2,845.58 2,845.48 0.10 1.42 40 40 18.89 0.65 1.44 20.98
More information(3) 検定統計量の有意確率にもとづく仮説の採否データから有意確率 (significant probability, p 値 ) を求め 有意水準と照合する 有意確率とは データの分析によって得られた統計値が偶然おこる確率のこと あらかじめ設定した有意確率より低い場合は 帰無仮説を棄却して対立仮説
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. 内容 3. 質的データの解析方法 ( 名義尺度 ).χ 検定 タイプ. 官能検査における分類データの解析法 識別できるかを調べる 嗜好に差があるかを調べる 点比較法 点識別法 点嗜好法 3 点比較法 3 点識別法 3 点嗜好法 : 点比較法 : 点識別法 配偶法 配偶法 ( 官能評価の基礎と応用 ) 3 A か B かの判定において 回の判定でAが選ばれる回数 kは p の二項分布に従う H :
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Q9-1 テキスト P166 2)VAR の推定 注 ) 各変数について ADF 検定を行った結果 和文の次数はすべて 1 である 作業手順 4 情報量基準 (AIC) によるラグ次数の選択 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: D(IG9S) D(IP9S) D(CP9S) Exogenous variables: C Date:
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Q4-1 テキスト P83 多重共線性が発生する回帰 320000 280000 240000 200000 6000 4000 160000 120000 2000 0-2000 -4000 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 R e s i dual A c tual Fi tted Dependent Variable: C90 Date: 10/27/05
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Q10-2 テキスト P191 1. 記述統計量 ( 変数 :YY95) 表示変数として 平均 中央値 最大値 最小値 標準偏差 観測値 を選択 A. 都道府県別 Descriptive Statistics for YY95 Categorized by values of PREFNUM Date: 05/11/06 Time: 14:36 Sample: 1990 2002 Included
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ミクロ計量経済学 ヒントおよび解答 第 1 章 問 1 (1.70) 式の推計結果 (eq1) が表示されているとする.View/Residual Tests/Histogram Normality Test を選択し, 実行しなさい. 問 2 (1.70) 式の推計結果 (eq1) が表示されているとする.View/Coefficient Tests/Redundant Variables Likelihood
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