ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下マザーファンドということがあります ) 受益証券を主要投資対象と

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しょうすけいさし
7 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2016 年 6 月 21 日東京海上外国債券ファンド追加型投信 / 海外 / 債券単位型追加型本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードすることができます本書には約款の主な内容が含まれていますが約款の全文は請求目論見書に掲載されています本書により行う東京海上外国債券ファンド ( 以下当ファンドといいます ) の受益権の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2016 年 6 月 20 日に関東財務局長に提出しており 2016 年 6 月 21 日にその効力が生じています当ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います当ファンドの信託財産は信託法に基づき受託会社において分別管理されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいファンドの販売会社基準価額等については下記の照会先までお問い合わせください委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) 東京海上アセットマネジメント株式会社 (2016 年 10 月 1 日付で東京海上不動産投資顧問株式会社と合併する予定です ) 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 361 号設立年月日 :1985 年 12 月 9 日資本金 :20 億円運用する投資信託財産の合計純資産総額 :1 兆 8,616 億円 (2016 年 4 月末現在 ) 受託会社 ( ファンドの財産の保管及び管理を行う者 ) 三菱 UFJ 信託銀行株式会社商品分類投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 ( 公債 ))) 追加型海外債券照会先東京海上アセットマネジメント株式会社ホームページサービスデスク土日祝日年末年始を除く 9 時 ~17 時属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ年 1 回グローバル ( 日本を除く ) ファミリーファンド属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています商品分類及び属性区分の定義につきましては一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご参照くださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みくださいなし

2 ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下マザーファンドということがあります ) 受益証券を主要投資対象として運用を行いますファンドの特色 1 主に外国の国債に投資します TMA 外国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて主として外国の国債に投資します ( ファミリーファンド方式 ) 2 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし円ベース ) をベンチマークとしてベンチマークを上回る投資成果 ( 注 ) を目標としアクティブに運用しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし円ベース ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は以下の国で構成されております 2016 年 4 月日現在なお構成国等は後変となる性があります (50 ) ( 注 ) 信託報酬控除前の投資成果として 3 原則として為替ヘッジは行いません当ファンドはマザーファンドを通じて実質的に組入れる外貨建資産に対し原則として為替ヘッジを行いませんそのため外国為替相場の変動の影響を受けます 4 ファミリーファンド方式で運用を行います原則としてマザーファンド受益証券の組入比率は高位に保ちますただし投資環境等によっては弾力的に運用することがありますベビーファンドマザーファンドファミリーファンド方式とは受益者の投資資金をベビーファンドとしてまとめその資金を主としてマザーファンド ( 親投資信託 ) に投資することにより実質的な運用をマザーファンドにて行う方式ですベビーファンドがマザーファンドに投資するに際しての投資コストはかかりませんまた他のベビーファンドがマザーファンドへ投資することがあります資金動向および市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1

3 ファンドの目的特色ファンドの投資プロセスポートフォリオは国別配分デュレーション調整銘柄選択を付加価値の源泉として構築します ( 注 ) デュレーションとは金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標ですその値が大きいほど金利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します分配方針原則として毎決算時に収益分配を行います分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とし委託会社が基準価額の水準市況動向等を勘案して収益分配金額を決定しますただし分配対象収益が少額の場合等には収益分配を行わないことがあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません主な投資制限株式株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします ( ただし転換社債の転換新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります ) 外貨建資産外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません資金動向および市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 2

4 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは主に公社債等値動きのある証券を実質的な投資対象としますので基準価額は変動しますしたがって当ファンドは元本が保証されているものではありません委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は全て投資者に帰属します投資信託は預貯金や保険と異なります当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定されこれらの影響により損失を被り投資元本を割り込むことがあります金利変動リスク公社債は一般に金利が上昇した場合には価格は下落し反対に金利が下落した場合には価格は上昇しますしたがって金利が上昇した場合当ファンドの基準価額の下落要因となります信用リスク為替変動リスクカントリーリスク流動性リスク一般に公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト ( 債務不履行 ) が生じた場合またはデフォルトが予想される場合には当該公社債等の価格は大幅に下落することになりますしたがって当ファンドの組入公社債等にデフォルトが生じた場合またデフォルトが予想される場合には当ファンドの基準価額の下落要因となります外貨建資産の円換算価値は資産自体の価格変動の他当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます為替レートは各国地域の金利動向政治経済情勢為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります組入外貨建資産について当該外貨の為替レートが円高方向にすすんだ場合には基準価額が下落する要因となります投資対象国地域において政治経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合または取引に対して新たな規制が設けられた場合には基準価額が予想以上に下落したり投資方針に沿った運用が困難となることがあります受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合ファンドは組入資産を売却することで解約金額の手当てを行いますが組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがありますこれに伴い基準価額が大きく下落することがありますその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行いますそのため当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定解約等に伴う資金変動等がありその結果当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全額が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですリスクの管理体制委託会社のリスク管理体制は担当運用部が自主管理を行うと同時に担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門がそれぞれ適切な運用が行われるよう監視し担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告審議を行っています 3

5 投資リスク参考情報ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ( 円 ) 22,500 20,000 17,500 分配金再投資基準価額 ( ) ファンドの年間騰落率 ( ) 2011 年 5 月 2016 年 4 月 ( ) ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ( ) 年 5 月 2016 年 4 月平均値最大値最小値 15,000 12,500 10,000 7, , 年 5 月 2012 年 5 月 2013 年 5 月 2014 年 5 月 2015 年 5 月過去 5 年間の各月末における分配金再投資基準価額と直近 1 年間の騰落率を表示したものです分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算した基準価額であり実際の基準価額とは異なる場合があります年間騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しているため実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますファンド日本国新国日本国債国債新国債平均値 (%) 最大値 (%) 最小値 (%) ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですなお全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません過去 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を表示したものですファンドは分配金再投資基準価額の年間騰落率です税引前分配金を再投資したものとして計算しているため実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について日本株 :TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) TOPIX は東京証券取引所が発表している東証市場第一部全銘柄の動きを捉える株価指数です TOPIX の指数値および商標は東京証券取引所の知的財産であり TOPIX に関するすべての権利およびノウハウは東京証券取引所が有します東京証券取引所は TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更公表の停止 TOPIX の商標の変更使用の停止を行う場合があります先進国株 :MSCI コクサイ指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI コクサイ指数 ( 配当込み円ベース ) とは MSCI 社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です同指数の著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI 社に帰属しますまた MSCI 社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI 社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製頒布使用等することは禁じられています MSCI 社は当ファンドとは関係なく当ファンドから生じるいかなる責任も負いません新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI 社が発表している新興国の株式市場の動きを捉える代表的な指標です同指数の著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI 社に帰属しますまた MSCI 社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCI 社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製頒布使用等することは禁じられています MSCI 社は当ファンドとは関係なく当ファンドから生じるいかなる責任も負いません日本国債 :NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券が公表する日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPI( 国債 ) に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券に帰属します先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしの指数を採用しています騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに委託会社が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません上記は過去の実績であり将来の動向等を示唆保証するものではありません 4

6 運用実績基準価額パフォーマンス等の状況基準価額純資産総額の推移純資産総額 ( ) ( 円 ) 基準価額 ( ) 基準価額 ( 税引前分配金再投資 )( ) ベンチマーク ( ) ( 百万円 ) 30,000 8,400 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 6,000 7,200 6,000 4,800 3,600 2,400 1,200 2, /4 2008/4 2010/4 2012/4 2014/4 2016/4 基準価額は信託報酬控除後のものです後述の信託報酬に関する記載をご覧くださいベンチマークは設定日を 10,000 円として指数化したもので参考情報として記載しておりファンドの運用実績ではありません ( 設定日 :2001 年 3 月 30 日 ) 基準価額は1 万口当たりで表示しています上記グラフは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし円ベース ) はCitigroup Index LLCにより開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです主要な資産の状況年間収益率の推移 30% 15% 0% 15% 4.94% 16.53% 3.12% 0.44% 基準価額純資産総額 2016 年 4 月 28 日現在基準価額 16,475 円純資産総額 40 百万円騰落率 ( 税引前分配金再投資 %) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来ファンドベンチマークファンドの騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しているため実際の投資家利回りとは異なります分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 第 11 期 2012 年 3 月 21 日 0 円第 12 期 2013 年 3 月 21 日 0 円第 13 期 2014 年 3 月 20 日 0 円第 14 期 2015 年 3 月 20 日 0 円第 15 期 2016 年 3 月 22 日 0 円設定来累計分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行っておりマザーファンドの資産の状況を記載しています資産構成資産比率 (%) 外国債券 96.7 短期金融資産等 3.3 合計純資産総額 16,612 百万円国別投資比率 (%) 国名ファンドベンチマークアメリカカナダユーロ圏うちドイツうちフランスうちイタリアイギリスその他合計比率は純資産総額に占める割合です短期金融資産等は組入有価証券以外のものです保有債券の属性情報は保有債券の時価評価額を基に計算しています 12.49% 18.53% 19.94% 16.42% 5.78% 700 円保有債券の属性情報平均残存期間 ( 年 ) 8.51 平均修正デュレーション ( 年 ) 6.76 平均クーポン (%) 2.14 平均利回り ( 複利 %) 1.16 組入上位 10 銘柄銘柄名クーポン (%) 償還日通貨比率 (%) 1 T 0 1/2 09/30/ /9/30 USD BTPS 0 1/4 05/15/ /5/15 EUR T 1 12/15/ /12/15 USD T 1 5/8 06/30/ /6/30 USD SPGB 0 1/2 10/31/ /10/31 EUR T 1 11/30/ /11/30 USD T 2 08/15/ /8/15 USD DBR 1 08/15/ /8/15 EUR T 0 7/8 11/15/ /11/15 USD FRTR 2 1/2 05/25/ /5/25 EUR 2.2 組入銘柄数 % 30% 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年ファンドの収益率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています当年は昨年末と基準日の騰落率です上記は過去の実績であり将来の動向等を示唆保証するものではありません最新の運用実績は委託会社のホームページでご確認いただけますファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありませんベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません 2016 年 5

7 手続手数料等お申込みメモ購入単位販売会社やお申込みのコース等によって異なります詳しくは販売会社にお問い合わせください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額購入代金販売会社所定の期日までに販売会社にお支払いください換金単位販売会社やお申込みのコース等によって異なります詳しくは販売会社にお問い合わせください換金価額換金請求受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金請求受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします申込締切時間購入の申込期間原則として午後 3 時までとします受付時間を過ぎてからのお申込みについては翌営業日受付の取扱いとなります 2016 年 6 月 21 日から 2016 年 12 月 20 日まで原則として上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます申込期間は上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金には制限を設ける場合があります購入換金申込受付の中止及び取消し購入換金申込不可日証券取引所における取引の停止外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申込みの受付を中止することがありますまた購入の場合は既に受け付けた購入のお申込みの受付を取り消すこともあります購入換金のお申込み日がニューヨークロンドンおよびフランクフルトの証券取引所のいずれかの休業日に該当する日にはお申込みの受付を行いません信託期間 2020 年 3 月 19 日まで (2001 年 3 月 30 日設定 ) 繰上償還受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなったときファンドを償還することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは繰上償還することがあります決算日 3 月 20 日 ( 年 1 回ただし当日が休業日の場合には翌営業日とします ) 収益分配年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき収益分配を行います販売会社との契約によっては再投資が可能です信託金の限度額 5 兆円公告委託会社が受益者に対してする公告は原則として電子公告の方法により行い委託会社のホームページ ( に掲載します運用報告書課税関係ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です益金不算入制度および配当控除の適用はありません上記は 2016 年 4 月末現在のものですので税法が改正された場合等には内容等が変更される場合があります 6

8 手続手数料等ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料ありません信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.24%) を乗じて得た金額とし計算期間を通じて毎日計上します信託報酬は毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分 ( 税抜 ) については以下の通りとします委託会社 *1 販売会社 *2 受託会社 *3 年率 0.5% 年率 0.7% 年率 0.04% *1 委託した資金の運用基準価額の計算目論見書作成等の対価 *2 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 *3 運用財産の保管管理委託会社からの指図の実行の対価信託財産の財務諸表の監査に要する費用 * ( 下表参照 ) 信託事務等に要する諸費用立替金の利息組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料先物オプション取引に要する費用外国における資産の保管等に要する費用および借入金の利息等が保有期間中その都度かかります純資産総額財務諸表の監査に要する費用 200 億円以下の場合純資産総額に年率 % を乗じた金額 ( 上限年 43.2 万円の 1 日分相当額 ) 年 43.2 万円の1 日分相当額 + 純資産総額 200 億円超の部分に年率 200 億円超の場合 % を乗じた金額 * 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり計算期間を通じて毎日計上し毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します監査費用を除くこれらの費用は実際の取引等により変動するため事前に料率上限額等を表示することができません上記手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますのであらかじめ表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税および地方税換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2016 年 4 月末現在のものです少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となりますご利用になれるのは満 20 歳以上の方で販売会社で非課税口座を開設する等一定の条件に該当する方が対象となりますまた 20 歳未満の方を対象とした非課税制度ジュニア NISA をご利用の場合年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000