8. 自己資本の構成に関する開示事項国際様式の該当番号普通株式等 Tier1 資本に係る基礎項目項目 ( 単位百万円, %) 当最終指定親会社経過措置に四半期末よる不算入額 (1) 1a+c26 普通株式に係る株主資本の額 1,17,89 1a うち資本金及び資本剰余金の額 78,079 2

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1 平成 29 年 10 月 2 日各位会社名株式会社大和証券グループ本社代表者名執行役社長中田誠司 ( コード番号 8601 東証名証 ( 第 1 部 )) 連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ経営の健全性の状況 ( 平成 29 年 6 月末 ) 金融商品取引法第 7 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況 ( 平成 29 年 6 月末 ) について下記のとおりお知らせいたします記 ( 単位百万円 ) 平成 29 年 6 月末 1. 連結総自己資本規制比率 22.6 % 2. 連結 Tier1 比率 22.6 % 3. 連結普通株式等 Tier1 比率 22.6 %. 連結における総自己資本の額 1,10,227. 連結における Tier1 資本の額 1,10, 連結における普通株式等 Tier1 資本の額 1,10, 連結総所要自己資本額 03,9 1

2 8. 自己資本の構成に関する開示事項国際様式の該当番号普通株式等 Tier1 資本に係る基礎項目項目 ( 単位百万円, %) 当最終指定親会社経過措置に四半期末よる不算入額 (1) 1a+c26 普通株式に係る株主資本の額 1,17,89 1a うち資本金及び資本剰余金の額 78,079 2 うち利益剰余金の額 716,320 1c うち自己株式の額 ( ) 18,0 26 うち社外流出予定額 ( ) うち上記以外に該当するものの額 1b 3 普通株式に係る新株予約権の額その他の包括利益累計額及びその他公表準備金の額 8,072 7,902 1,7 普通株式等 Tier1 資本に係る調整後非支配株主持分の額経過措置によりに算入されるものの額の合計額非支配株主持分の額 6 ( イ ) 1,,869 普通株式等 Tier1 資本に係る調整項目 (2) 8+9 形固定資産 ( モーゲージサービシングライツに係るものを除く ) の額の合計額 73,32 18,331 8 うちのれんに係るもの ( のれん相当差額を含む ) の額,720 1, うちのれん及びモーゲージサービシングライツに係るもの以外のものの額 68,60 17,11 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものを除く ) の額繰延ヘッジ損益の額適格引当金不足額証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額退職給付に係る資産の額自己保有普通株式 ( 純資産の部に計上されるものを除く ) の額意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額少数出資金融機関等の普通株式の額 ,200,0 特定項目に係る十パーセント基準超過額うちその他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額うち形固定資産 ( モーゲージサービシングライツに係るものに限る ) に関連するものの額うち繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に関連するものの額特定項目に係る十五パーセント基準超過額うちその他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に該当するものに関連するものの額うち形固定資産 ( モーゲージサービシングライツに係るものに限る ) に関連するものの額うち繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に関連するものの額 27 その他 Tier1 資本不足額 9, 普通株式等 Tier1 資本に係る調整項目の額 ( ロ ) 101,61 普通株式等 Tier1 資本 29 普通株式等 Tier1 資本の額 (( イ ) ( ロ )) ( ハ ) 1,10,227 2

3 国際様式の該当番号その他 Tier1 資本に係る基礎項目項目 (3) 当最終指定親会社四半期末 31a その他 Tier1 資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 31b その他 Tier1 資本調達手段に係る新株予約権の額 32 その他 Tier1 資本調達手段に係る負債の額特別目的会社等の発行するその他 Tier1 資本調達手段の額その他 Tier1 資本に係る調整後非支配株主持分等の額適格旧 Tier1 資本調達手段の額のうちその他 Tier1 資本に係る基礎項目の額に含まれる額うち最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行する資本調達手段の額うち最終指定親会社の連結子法人等 ( 最終指定親会社の特別目的会社等を除く ) の発行する資本調達手段の額経過措置によりその他 Tier1 資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額の合計額 1,89 うち外国為替換算調整 1,89 36 その他 Tier1 資本に係る基礎項目の額 ( ニ ) 1,89 その他 Tier1 資本に係る調整項目その他 Tier1 資本 Tier1 資本経過措置による不算入額自己保有その他 Tier1 資本調達手段の額意図的に保有している他の金融機関等のその他 Tier1 資本調達手段の額少数出資金融機関等のその他 Tier1 資本調達手段の額その他金融機関等のその他 Tier1 資本調達手段の額経過措置によりその他 Tier1 資本に係る調整項目の額に算入されるものの額の合計額 2, ,180 のれん 1,180 Tier2 資本不足額 8,03 その他 Tier1 資本に係る調整項目の額 ( ホ ) 11,82 その他 Tier1 資本の額 (( ニ ) ( ホ )) ( ヘ ) Tier1 資本の額 (( ハ ) + ( ヘ )) ( ト ) 1,10,227 Tier2 資本に係る基礎項目 () Tier2 資本調達手段に係る株主資本の額及びその内訳 a 0b 1 Tier2 資本調達手段に係る新株予約権の額 Tier2 資本調達手段に係る負債の額特別目的会社等の発行する Tier2 資本調達手段の額 Tier2 資本に係る調整後非支配株主持分等の額適格旧 Tier2 資本調達手段の額のうち Tier2 資本に係る基礎項目の額に含まれる額うち最終指定親会社及び最終指定親会社の特別目的会社等の発行する資本調達手段の額うち最終指定親会社の連結子法人等 ( 最終指定親会社の特別目的会社等を除く ) の発行する資本調達手段の額一般貸倒引当金 Tier2 算入額及び適格引当金 Tier2 算入額の合計額うち一般貸倒引当金 Tier2 算入額うち適格引当金 Tier2 算入額経過措置により Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入されるものの額の合計額 7,69 その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益 7,69 Tier2 資本に係る基礎項目の額 ( チ ) 7,69 ( 単位百万円, %) 3

4 国際様式の該当番号 Tier2 資本に係る調整項目 Tier2 資本 8 総自己資本 9 リスクアセット 60 連結自己資本規制比率当最終指定親会社四半期末経過措置による不算入額自己保有 Tier2 資本調達手段の額その他金融機関等の Tier2 資本調達手段の額項目意図的に保有している他の金融機関等の Tier2 資本調達手段の額少数出資金融機関等の Tier2 資本調達手段の額経過措置により Tier2 資本に係る調整項目の額に算入されるものの額の合計額 Tier2 資本に係る調整項目の額 ( リ ) 1,693 Tier2 資本の額 (( チ ) ( リ )) ( ヌ ) 総自己資本の額 (( ト )+( ヌ )) ( ル ) 1,10,227 経過措置によりリスクアセットの額に算入されるものの額の合計額 () 1,693 3,923 26,297 少数出資金融機関等の資本調達手段 9,06 形固定資産 ( のれんを除く ) 17,11 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものを除く ) 80 リスクアセットの額の合計額 ( ヲ ),03, 連結普通株式等 Tier1 比率 (( ハ ) / ( ヲ )) 22.6% 62 連結 Tier1 比率 (( ト ) / ( ヲ )) 22.6% 63 連結総自己資本規制比率 (( ル ) / ( ヲ )) 22.6% 調整項目に係る参考事項 (6) 少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額形固定資産 ( モーゲージサービシングライツに係るものに限る ) に係る調整項目不算入額 116,19 36,309 11,916 Tier2 資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 (7) 76 一般貸倒引当金の額繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に係る調整項目不算入額一般貸倒引当金に係る Tier2 資本算入上限額内部格付手法採用最終指定親会社において適格引当金の合計額から事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエクスポージャーの期待損失額の合計額を控除した額 ( 当該額が零を下回る場合にあっては零とする ) 適格引当金に係る Tier2 資本算入上限額資本調達手段に係る経過措置に関する事項適格旧 Tier1 資本調達手段に係る算入上限額適格旧 Tier1 資本調達手段の額から適格旧 Tier1 資本調達手段に係る算入上限額を控除した額 ( 当該額が零を下回る場合にあっては零とする ) 適格旧 Tier2 資本調達手段に係る算入上限額適格旧 Tier2 資本調達手段の額から適格旧 Tier2 資本調達手段に係る算入上限額を控除した額 ( 当該額が零を下回る場合にあっては零とする ) (8) ( 単位百万円, %)

5 9. 連結自己資本規制比率告示第 3 条の規定に従い連結財務諸表を作成したと仮定した場合における連結貸借対照表の各科目の額及びこれらの科目が前項に定める自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明 ( 単位百万円 ) 自己資本の構成に関する開示の参照番号会計上の連結貸借対照表告示第 3 条の規定に基づく連結貸借対照表資産の部流動資産現金預金,18,881,18,881 預託金 319, ,731 受取手形及び売掛金 1,970 1,970 18, 39,, 72, 73 有価証券 1,6,188 1,6,188 16, 18, 39,, 72, 73 トレーディング商品 6,28,126 6,28,126 18, 39,, 72, 73 営業投資有価証券 162,67 162,67 投資損失引当金 10,976 10,976 営業貸付金 667,2 667,2 仕掛品 2,388 2,388 信用取引資産 196,72 196,72 有価証券担保貸付金,002,031,002,031 立替金 23,83 23,83 短期貸付金未収収益 3,00 3,00 10, 7 繰延税金資産 7,602 7,602 その他の流動資産 8,862 8,862 貸倒引当金 0 0 流動資産計 19,237,173 19,237,173 固定資産有形固定資産 12,090 12,090 形固定資産 91,6 91,6 8 のれん,900,900 9 のれん以外 8,7 8,7 投資その他の資産 361, ,909 18, 39,, 72, 73 投資有価証券 327,81 327,81 10, 7 繰延税金資産,716,716 上記以外 29,378 29,378 固定資産計 78,66 78,66 資産合計 19,81,830 19,81,830

6 自己資本の構成に関する開示の参照番号負債の部流動負債会計上の連結貸借対照表告示第 3 条の規定に基づく連結貸借対照表支払手形及び買掛金,109,109 トレーディング商品,3,673,3,673 約定見返勘定 10,369 10,369 信用取引負債 71,7 71,7 有価証券担保借入金 6,02,00 6,02,00 銀行業における預金 3,176,83 3,176,83 預り金 31,3 31,3 受入保証金 06,227 06,227 短期借入金 1,019,371 1,019,371 1 年内償還予定の社債 303, 303, 未払法人税等 3,38 3,38 繰延税金負債 1,89 1,89 賞与引当金 11,62 11,62 その他の流動負債 13,36 13,36 固定負債社債 1,296,626 1,296,626 長期借入金 1,222,2 1,222,2 繰延税金負債 16,8 16,8 退職給付に係る負債 0, 0, 訴訟損失引当金 1,867 1,867 その他の固定負債 7,186 7,186 特別法上の準備金 3,929 3,929 負債合計 18,7,700 18,7,700 純資産の部株主資本 1a 資本金 27,397 27,397 1a 資本剰余金 230, ,682 2 利益剰余金 716, ,320 1c 自己株式 18,09 18,09 1c 自己株式申込証拠金株主資本合計 1,17,89 1,17,89 その他の包括利益累計額 ( 単位百万円 ) その他有価証券評価差額金 63,327 63, 繰延ヘッジ損益為替換算調整勘定 9,297 9,297 3 その他の包括利益累計額 72,377 72,377 1b 新株予約権 8,072 8,072 33, 89 非支配株主持分 83,78 83,78 純資産合計 1,30,130 1,30,130 6

7 10. 自己資本調達手段に関する契約内容の概要 1 発行者大和証券グループ本社 2 識別のために付された番号記号その他の符号 3 準拠法国内法 6 連結自己資本規制比率の算出において自己資本に算入する者大和証券グループ本社 7 銘柄名称又は種類普通株式連結自己資本規制比率 1,17,89 百万円 9 額面総額連結貸借対照表株主資本 11 発行日 12 償還期限の有 13 その日付 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 17 配当率又は利率の種別変動 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 7

8 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 2006 年 7 月発行新株予約権 2007 年 7 月発行新株予約権連結自己資本規制比率 209 百万円 2 百万円 9 額面総額 11 発行日 2006 年 7 月 1 日 2007 年 7 月 1 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 2026 年 6 月 30 日 2027 年 6 月 30 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 8

9 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 2008 年 7 月発行新株予約権第回新株予約権連結自己資本規制比率 223 百万円 633 百万円 9 額面総額 11 発行日 2008 年 7 月 1 日 2008 年 9 月 8 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 2028 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 20 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 9

10 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 2009 年 7 月発行新株予約権第 6 回新株予約権連結自己資本規制比率 291 百万円 28 百万円 9 額面総額 11 発行日 2009 年 7 月 1 日 2009 年 11 月 9 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 2029 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 19 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 10

11 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 2010 年 7 月発行新株予約権第 7 回新株予約権連結自己資本規制比率 37 百万円 282 百万円 9 額面総額 11 発行日 2010 年 7 月 1 日 2010 年 9 月 1 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 2030 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 2 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 11

12 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 2011 年 7 月発行新株予約権第 8 回新株予約権連結自己資本規制比率 397 百万円 292 百万円 9 額面総額 11 発行日 2011 年 7 月 1 日 2011 年 9 月日 12 償還期限の有有有 13 その日付 2031 年 6 月 30 日 20 年 6 月 2 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 12

13 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 2013 年 2 月発行新株予約権第 9 回新株予約権連結自己資本規制比率 8 百万円 1,10 百万円 9 額面総額 11 発行日 2013 年 2 月 12 日 2013 年 2 月 12 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 2032 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 26 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 13

14 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 201 年 2 月発行新株予約権第 10 回新株予約権連結自己資本規制比率 370 百万円 906 百万円 9 額面総額 11 発行日 201 年 2 月 10 日 201 年 2 月 10 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 2033 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 2 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 1

15 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 201 年 2 月発行新株予約権第 11 回新株予約権連結自己資本規制比率 389 百万円 9 百万円 9 額面総額 11 発行日 201 年 2 月 9 日 201 年 2 月 9 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 203 年 6 月 30 日 202 年 6 月 2 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 1

16 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 2016 年 2 月発行新株予約権第 12 回新株予約権連結自己資本規制比率 38 百万円 163 百万円 9 額面総額 11 発行日 2016 年 2 月 16 日 2016 年 2 月 16 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 203 年 6 月 30 日 202 年 6 月 2 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 16

17 2 識別のために付された番号記号その他の符号 7 銘柄名称又は種類 2017 年 2 月発行新株予約権第 13 回新株予約権連結自己資本規制比率 06 百万円 86 百万円 9 額面総額 11 発行日 2017 年 2 月 8 日 2017 年 2 月 8 日 12 償還期限の有有有 13 その日付 2036 年 6 月 30 日 2026 年 6 月 27 日 1 償還等を可能とする特約の有 1 初回償還可能日及びその償還金額特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 16 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関する概要 18 配当率又は利率 19 配当等停止条項の有 20 の停止に係る発行者の裁量の有完全裁量完全裁量ステップアップ金利等に係る特約その他の償還等を行う蓋然性を高める特約の有 22 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有 23 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有 2 転換が生じる場合 2 転換の範囲 26 転換の比率 27 転換に係る発行者の裁量の有 28 転換に際して交付される資本調達手段の種類 29 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 30 元本の削減に係る特約の有 31 元本の削減が生じる場合 32 元本の削減が生じる範囲 33 元本回復特約の有 3 その概要 3 36 非充足資本要件の有 37 非充足資本要件の内容 11. 自己資本調達手段に関する契約内容の詳細当社グループにおける自己資本調達手段は全て普通株式等のため契約内容の概要と同様の内容です 17

18 12. 連結レバレッジ比率の構成に関する開示事項 ( 単位百万円, %) 国際様式 ( 表 2) の該当番号オンバランス資産の額国際様式 ( 表 1) の該当番号 (1) 11,619,396 11,33,368 1a 1 連結貸借対照表における総資産の額 19,81,830 19,827,296 1b 2 連結レバレッジ比率の範囲に含まれない子法人等の資産の額 ( ) 1c 7 調整項目控除前のオンバランス資産の額項目連結貸借対照表における総資産の額から控除される調整項目以外の資産 1d 3 8,196,3 8,92,928 の額 ( ) 7 Tier1 資本に係る調整項目の額 ( ) 113,22 101,137 デリバティブ取引等に関する額連結レバレッジ比率の範囲に含まれる子会社の資産の額 ( 連結貸借対照表における総資産の額に含まれる額を除く ) オンバランス資産の額 ( イ ) 11,06,172 11,233,231 デリバティブ取引等に関する再構築コストの額 66,38 00,1 デリバティブ取引等に関するアドオンの額 1,29,97 1,303,7 デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額 263,629 2,67 連結貸借対照表から控除されているデリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた証拠金の対価の額 (2) 平成 29 年 6 月末平成 29 年 3 月末デリバティブ取引等に関連して現金で差し入れた変動証拠金の対価の額のうち控除する額 ( ) 清算会員である最終指定親会社等が補償を義務付けられていない顧客とのトレードエクスポージャーの額 ( ) クレジットデリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想定元本の額クレジットデリバティブのプロテクションを提供した場合における調整後想定元本の額から控除した額 ( ) 123,226 12,683 1,2,61 1,96,20 1,272,08 1,693, デリバティブ取引等に関する額 ( ロ ) 2,136,878 2,203,60 レポ取引等に関する額 (3) 12 レポ取引等に関する資産の額 6,17,873 6,792,10 13 レポ取引等に関する資産の額から控除した額 ( ) 1,309,701 1,33,036 1 レポ取引等に関するカウンターパーティリスクのエクスポージャーの額 182,83 13,878 1 代理取引のエクスポージャーの額 16 レポ取引等に関する額 ( ハ ),291,007,610,97 オフバランス取引に関する額 () 17 オフバランス取引の想定元本の額 9,633 3, オフバランス取引に係るエクスポージャーの額への変換調整の額 ( ) 1,382 10, オフバランス取引に関する額 ( ニ ), 3,000 連結レバレッジ比率 () 20 資本の額 ( ホ ) 1,10,227 1,131,19 8 総エクスポージャーの額 (( イ )+( ロ )+( ハ )+( ニ )) ( ヘ ) 18,979,308 19,090, 連結レバレッジ比率 (( ホ )/( へ )) 6.00%.92% 13. 前最終指定親会社四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異を生じた原因前最終指定親会社四半期の連結レバレッジ比率との間に著しい差異はございません以上 18

平成 30 年 10 月 29 日各位会社名株式会社大和証券グループ本社代表者名執行役社長中田誠司 ( コード番号 8601 東証名証 ( 第 1 部 )) 連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ - 経営の健全性の状況 ( 平成 30 年 6 月末 )- 金融商品取引

平成 30 年 10 月 29 日各位会社名株式会社大和証券グループ本社代表者名執行役社長中田誠司 ( コード番号 8601 東証名証 ( 第 1 部 )) 連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ - 経営の健全性の状況 ( 平成 30 年 6 月末 )- 金融商品取引平成 30 年 10 月 29 日各位会社名株式会社大和証券グループ本社代表者名執行役社長中田誠司 ( コード番号 8601 東証名証 ( 第 1 部 )) 連結自己資本規制比率及び連結レバレッジ比率に関するお知らせ経営の健全性の状況 ( 平成 30 年 6 月末 ) 金融商品取引法第 7 条の 17 の規定に基づく大和証券グループ本社の経営の健全性の状況 ( 平成 30 年 6 月末