1 / 6 投 資 者 の 皆 さまへ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 6 月 30 日 現 在 ダイワファンドラップ 専 用 投 資 信 託 ダイワファンドラップ 外 国 債 券 セレクト Monthly Fund Report 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 信 託 期 間 : 平 成 19 年 11 月 1 日 から 無 期 限 基 準 日 : 2016 年 6 月 30 日 決 算 日 : 毎 年 6 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 ) 回 次 コード : 3784 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 14,000 当 初 設 定 日 (2007 年 11 月 1 日 )~2016 年 6 月 30 日 1,600 基 準 価 額 純 資 産 総 額 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 10,731 円 975 億 円 ファンド -5.2 % -7.5 % -10.3 % -13.7 % +7.3 % +31.9 % -10.3 % +8.3 % 13,000 12,000 基 準 11,000 価 額 ( 10,000 円 ) 9,000 8,000 7,000 純 資 産 総 額 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 6,000 0 設 定 時 10/9/17 13/8/2 16/6/22 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 1,400 1,200純 資 1,000産 総 800 額 ( 億 60 ) 400 200 分 配 の 推 移 主 要 な 資 産 の 状 況 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 するものです (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 組 入 ファンド 決 算 期 ( 年 / 月 ) 分 配 金 騰 落 率 比 率 運 用 会 社 名 ファンド 名 第 1 期 (08/06) 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 第 2 期 (09/06) 21 ベアリング 外 国 債 券 ファンド 26.7% ベアリング 投 信 投 資 顧 問 第 3 期 (10/06) M 第 4 期 (11/06) 68 LM ブランディワイン 外 国 5.9% レッグ メイソン アセット マネジメント 第 5 期 (12/06) 債 券 ファンド -5.3% -6.1% -7.4% -8.8% -9.4% -9.4% 第 6 期 第 8 期 (13/06) (15/06) 04 37 第 7 期 第 9 期 (14/06) (16/06) 10 13.7% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 12.2% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ダイワ 欧 州 債 券 ファンド ダイワ 米 国 債 券 ファンド -5.9% -3.4% -8.7% -5.2% -8.4% ----- 分 配 金 合 計 額 JP 設 定 来 : 10 JP 14.8% 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するもの ではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります JP US 7.9% ウエリントン マネージメント カンパニー エルエルピー プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパン 12.7% ブルーベイ アセット マネジメント エ ルエルピー 5.0% コ ールト マン サックス アセット マネシ メント インターナショナル ウエリントン グローバル 総 合 債 券 ( 除 く 日 本 )ファンド クラスS( 円 ヘッシ 無 分 配 金 有 ) グローバル コア 債 券 ファンド ブルーベイ 欧 州 総 合 債 券 ファンド グローバル ハイ イールド ポートフォリオⅡ -5.2% -5.3% -4.6% -7.6% -7.8% -7.5% -4.5% -10.2% -9.9% -8.6% ----- -10.1% ファンド 名 の 正 式 名 称 は 後 述 のファンドの 目 的 特 色 をご 覧 ください Mは 毎 月 決 算 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたものです 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 当 ファンドの 取 得 をご 希 望 の 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 販 売 会 社 よりお 渡 し いたしますので 必 ず 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 後 述 の 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をよくお 読 みください
2 / 6 通 貨 別 配 分 比 率 (2016 年 5 月 末 ) スウェーデン クロー ナ, 1.2% オーストラリア ドル, 2.7% その 他, 4.7% 英 ポンド, 6.4% 米 ドル, 49.7% ユーロ, 35.4% 比 率 は 各 組 入 ファンドにおける 債 券 ポートフォリオを 合 計 した 比 率 です 比 率 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で100%にならないことがあります ( 出 所 ) 大 和 ファンド コンサルティング ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 市 況 概 況 6 月 のシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 現 地 通 貨 建 )は2.4%の 上 昇 となりました( 円 建 では 6.1% 下 落 )( 注 ) 海 外 債 券 市 場 は 米 国 では 月 前 半 は 雇 用 統 計 が 市 場 予 想 を 下 回 ったことなどを 受 け 長 期 金 利 は 低 下 ( 価 格 は 上 昇 )しました 月 後 半 は 英 国 の 国 民 投 票 においてEU( 欧 州 連 合 ) 離 脱 派 が 勝 利 したことを 受 けて リスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 長 期 金 利 は 一 段 と 低 下 しました 欧 州 においても 米 国 とおおむね 同 様 の 動 きで した 社 債 市 場 では 投 資 適 格 債 ハイイールド 債 ともに クレジット スプレッド( 国 債 に 対 する 利 回 りの 上 乗 せ 幅 )が 拡 大 しました 6 月 の 外 国 為 替 市 場 は 対 円 で 米 ドル ユーロともに 下 落 ( 円 高 )しました 米 ドルは 月 初 の 雇 用 統 計 が 市 場 予 想 を 下 回 ったことを 受 け 下 落 して 始 まりました その 後 も 日 銀 の 金 融 政 策 決 定 会 合 で 追 加 金 融 緩 和 が 見 送 られた 影 響 や 英 国 の 国 民 投 票 でEU 離 脱 派 が 勝 利 したことからリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 大 幅 に 下 落 し た 後 やや 値 を 戻 して 月 を 終 えました ユーロも 英 国 のEU 離 脱 による 影 響 が 懸 念 され 下 落 しました 6 7 8 9 運 用 コメント 6 月 の 騰 落 率 は-5.2%となりました ダイワ 米 国 債 券 ファンド は 超 長 期 ゾーンのオーバーウエートがプラス 寄 与 し ベアリング 外 国 債 券 ファンドM は 米 国 における 長 めのデュレーションがプラス 寄 与 した 結 果 市 場 平 均 に 比 べて 下 げ 幅 が 小 さくなりました 指 定 投 資 信 託 証 券 の 組 み 入 れは 高 位 に 維 持 しました 今 後 の 運 用 方 針 指 定 投 資 信 託 証 券 の 組 入 比 率 は 高 位 に 維 持 します 運 用 能 力 評 価 投 資 効 果 分 析 等 を 踏 まえ それぞれの 運 用 者 の 能 力 を 効 率 良 く 活 かしたファンド 配 分 をめ ざします 長 期 的 に 安 定 的 な 運 用 をめざすため ポートフォリオ 全 体 のリスク 特 性 が 過 度 に 偏 ることのないよう 組 入 ファンドの 投 資 比 率 の 調 整 を 行 っていきます ( 注 )シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)の 騰 落 率 の 計 算 に 当 たっては 当 ファンドにおける 組 入 資 産 の 評 価 時 点 に 合 わせて 計 算 を 行 います 外 国 債 券 については 前 月 の 最 終 営 業 日 の 前 々 営 業 日 から 当 月 の 最 終 営 業 日 の 前 々 営 業 日 までの 期 間 について 計 測 しています シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCが 開 発 したインデックスです 同 指 数 に 対 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 同 社 に 帰 属 します
3 / 6 大 和 ファンド コンサルティングによるファンドの 評 価 一 覧 ( 出 所 ) 大 和 ファンド コンサルティング 投 資 対 象 投 資 信 託 証 券 運 用 会 社 名 ベアリング 外 国 債 券 ファンドM ベアリング 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 大 和 ファンド コンサルティングによるファンド 評 価 豊 富 な 運 用 経 験 を 持 つ 運 用 者 が 経 済 および 債 券 為 替 市 場 を 大 局 的 か つ 合 理 的 に 分 析 判 断 し 投 資 機 会 を 的 確 に 捉 えている 運 用 者 は 厳 しい 投 資 環 境 での 状 況 についても 深 く 考 察 することにより 投 資 判 断 の 精 度 を 高 めており 充 分 に 検 討 した 投 資 アイデアを 実 際 の 投 資 行 動 に 的 確 に 反 映 している 豊 富 な 運 用 経 験 を 持 つ 運 用 者 により 一 貫 した 投 資 哲 学 に 基 づく 運 用 が 実 践 されている 大 局 的 かつ 中 長 期 的 な 視 点 に 基 づくグローバル 経 済 の 分 析 により 割 安 な 投 資 機 会 を 的 確 に 捉 えた 投 資 アイデアが 創 出 され ポートフォリオに 反 映 されて いる ダイワ 欧 州 債 券 ファンド 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 明 瞭 で 規 律 ある 運 用 プロセスの 下 効 率 的 な 運 用 が 実 践 されている 十 分 な 経 験 を 有 する 運 用 者 および 組 織 により 継 続 性 が 確 保 されている 外 国 債 券 ダイワ 米 国 債 券 ファンド 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 ウエリントン グローバル 総 合 債 券 ( 除 く 日 本 )ファンド クラスS( 円 ヘッジ 無 分 配 金 有 ) ウエリントン マネージメント カンパニー エルエルピー 明 瞭 で 規 律 ある 運 用 プロセスの 下 効 率 的 な 運 用 が 実 践 されている 十 分 な 経 験 を 有 する 運 用 者 および 組 織 により 継 続 性 が 確 保 されている 超 過 収 益 の 源 泉 が 効 率 的 に 分 散 されており リスクを 抑 制 しつつ 安 定 的 に 超 過 収 益 を 獲 得 することが 期 待 される 各 専 門 分 野 に 特 化 した 経 験 豊 富 な 人 材 からなる 運 用 チームで 多 角 的 な 観 点 から 投 資 機 会 の 分 析 判 断 がなされている 6 7 8 9 グローバル コア 債 券 ファンド プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパン 株 式 会 社 ブルーベイ 欧 州 総 合 債 券 ファンド ブルーベイ アセット マネジメント エルエルピー 豊 富 な 経 験 を 持 つ 運 用 者 は クレジットおよび 金 利 通 貨 における 収 益 機 会 を 幅 広 く 分 析 し 積 極 的 かつ 一 貫 した 投 資 戦 略 を 展 開 している ファンダメンタルズやマーケットの 変 化 を 機 敏 に 捉 え 下 方 リスクと 収 益 性 のバラ ンスを 的 確 に 判 断 した 上 で 機 動 的 かつ 積 極 的 な 投 資 戦 略 が 展 開 されてい る グローバル ハイ イールド ポートフォリオⅡ ゴールドマン サックス アセット マネジメント インターナショナル 明 快 な 視 点 に 基 づく 独 自 の 企 業 調 査 を 踏 まえ 投 資 対 象 銘 柄 の 利 回 り 水 準 の 魅 力 度 と 信 用 力 のバランスを 踏 まえた 的 確 な 投 資 判 断 と 銘 柄 分 散 が 実 践 されている ファンド 名 の 正 式 名 称 は 後 述 のファンドの 目 的 特 色 をご 覧 ください Mは 毎 月 決 算
4 / 6 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 各 ファンドの 目 的 は 次 のとおりです ファンドの 特 色 1. ダイワファンドラップ 専 用 投 資 信 託 は 投 資 者 と 販 売 会 社 が 締 結 する 投 資 一 任 契 約 に 基 づいて 資 産 を 管 理 す る 口 座 の 資 金 を 運 用 するためのファンドです ダイワファンドラップ 専 用 投 資 信 託 の 購 入 の 申 込 みを 行 なう 投 資 者 は 販 売 会 社 と 投 資 一 任 契 約 の 資 産 を 管 理 する 口 座 に 関 する 契 約 および 投 資 一 任 契 約 を 締 結 する 必 要 があります 2. ダイワファンドラップ 専 用 投 資 信 託 を 構 成 する 各 ファンドは 投 資 対 象 が 異 なり 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 な 運 用 を 行 ないます FW 外 国 債 券 セレクトは 複 数 の 投 資 信 託 証 券 ( 注 ) への 投 資 を 通 じて 海 外 の 債 券 に 投 資 します ( 注 ) 以 下 指 定 投 資 信 託 証 券 といいます 3. 指 定 投 資 信 託 証 券 の 選 定 組 入 比 率 の 決 定 は 株 式 会 社 大 和 ファンド コンサルティングの 助 言 を 受 け これを 行 ないます 4. FW 外 国 債 券 セレクトは 海 外 の 債 券 を 実 質 的 な 投 資 対 象 とする 複 数 の 投 資 信 託 証 券 に 投 資 する ファンド オブ ファンズ です 下 記 は 平 成 28 年 3 月 9 日 現 在 の 投 資 信 託 証 券 ( 指 定 投 資 信 託 証 券 等 )の 一 覧 であり 今 後 名 称 変 更 となる 場 合 繰 上 償 還 等 により 投 資 信 託 証 券 が 除 外 される 場 合 新 たな 投 資 信 託 証 券 が 追 加 となる 場 合 等 があります FW 外 国 債 券 セレクト
5 / 6 ベンチマークについて シティ 世 界 国 債 インデックスおよびシティ 欧 州 世 界 国 債 インデックスおよびシティ 米 国 債 インデックスは Citigroup Index LLC が 開 発 したインデックスです 同 指 数 に 対 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 同 社 に 帰 属 します バークレイズ グローバル 総 合 債 券 指 数 ( 除 く 日 本 )およびバークレイズ グローバル 総 合 インデックス( 除 く 日 本 円 )は バークレイズ バンク ピーエルシーおよび 関 連 会 社 (バークレイズ)が 開 発 算 出 公 表 を 行 う 指 数 であ り 日 本 を 除 く 世 界 の 投 資 適 格 債 券 市 場 のパフォーマンスを 示 す 代 表 的 な 指 数 です 当 該 指 数 に 関 する 知 的 財 産 権 お よびその 他 の 一 切 の 権 利 はバークレイズに 帰 属 します バークレイズ US コーポレート ハイ イールド インデックスは 米 国 大 手 証 券 会 社 であるバークレイズ 社 の 算 出 する 債 券 ベンチマークで 米 ドル 建 てハイ イールド 債 市 場 のパフォーマンスを 表 すものです バークレイズ ユーロ 総 合 債 券 インデックスはユーロ 建 てで 発 行 されるまたは 欧 州 通 貨 統 合 (EMU)に 参 加 する 16 カ 国 の 政 府 による 旧 通 貨 建 てで 発 行 されていた 債 券 から 構 成 されています くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の ファンドの 目 的 特 色 をご 覧 ください 投 資 リスク 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 さ れているものではなく これを 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 し ます 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 は 以 下 のとおりです 公 社 債 の 価 格 変 動 ( 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク ハイ イールド 債 券 への 投 資 リスク) 為 替 変 動 リスク カ ントリー リスク その 他 ( 解 約 申 込 みに 伴 うリスク 等 ) 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 投 資 リスク をご 覧 ください ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 購 入 時 手 数 料 販 売 会 社 が 別 に 定 める 率 徴 収 している 販 売 会 社 はありません 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 実 質 的 に 負 担 する 運 用 管 理 費 用 の 概 算 値 ( 平 成 28 年 2 月 時 点 ) そ の 他 の 費 用 手 数 料 年 率 0.4752% ( 税 抜 0.44%) 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に 対 して 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の 6 か 月 終 了 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 弁 します 投 資 対 象 ファンドにおける 運 用 管 理 費 用 等 です 年 率 0.29268%( 税 抜 0.271%)~ 年 率 0.75%+ 上 限 0.15% 年 率 0.931±0.16% 程 度 ( 税 込 )( 実 際 の 組 入 状 況 等 により 変 動 します ) ( 注 ) 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オプション 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます ( 注 ) その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができ ません 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 手 続 手 数 料 等 をご 覧 ください
6 / 6 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたもの です 当 ファンドのお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありま せん 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 していますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するもの ではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものでは ありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 していませんので 投 資 者 のみなさまの 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 の 中 で 記 載 されている 内 容 数 値 図 表 意 見 等 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するも のではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 販 売 会 社 等 についてのお 問 い 合 わせ 大 和 投 資 信 託 フリーダイヤル 0120-106212( 営 業 日 の 9:00~17:00) 当 社 ホームページ http://www.daiwa-am.co.jp/