株式会社広島銀行

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1 自己資本の構成に関する開示事項 連結 項 目 平成 27 年 9 月 0 日 単位 : 百万円 % 経過措置による 経過措置による 不算入額 平成 28 年 9 月 0 日 不算入額 コア資本に係る基礎項目 1 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 7,184 64,618 うち 資本金及び資本剰余金の額 85,26 85,17 うち 利益剰余金の額 256,91 28,165 うち 自己株式の額 1, うち 社外流出予定額,424,4 うち 上記以外に該当するものの額 コア資本に算入されるその他の包括利益累計額,729 1,818 うち 為替換算調整勘定 うち 退職給付に係るものの額,729 1,818 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 7 うち 一般貸倒引当金コア資本算入額 7 うち 適格引当金コア資本算入額 適格旧非累積的永久優先株の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 適格旧資本調達手段の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 26,000 25,000 公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 16,769 14,906 非支配株主持分のうち 経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 コア資本に係る基礎項目の額 イ 84, ,685 コア資本に係る調整項目 2 無形固定資産 モーゲージ サービシング ライツに係るものを除く の額の合計額 1,220 4,882 2,857 4,285 うち のれんに係るもの のれん相当差額を含む の額 うち のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るもの以外の額 1,220 4,882 2,857 4,285 繰延税金資産 一時差異に係るものを除く の額 適格引当金不足額 12,571 1,819 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 退職給付に係る資産の額 8,116 2,467 12,02 18,05 自己保有普通株式等 純資産の部に計上されるものを除く の額 意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 特定項目に係る十パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 一時差異に係るものに限る に関連するものの額 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 一時差異に係るものに限る に関連するものの額 コア資本に係る調整項目の額 ロ 21,916 16,710 自己資本自己資本の額 イ - ロ ハ 62,110 89,975 リスク アセット等 信用リスク アセットの額の合計額 2,781,647,082,188 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 40,876 27,64 うち 無形固定資産 のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く 4,882 4,285 うち 繰延税金資産 1 7 うち 退職給付に係る資産 2,467 18,05 うち 他の金融機関等向けエクスポージャー うち 上記以外に該当するものの額 4,157 5,14 マーケット リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 オペレーショナル リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 194,82 19,86 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 リスク アセット等の額の合計額 ニ 2,976,479,275,574 連結自己資本比率連結自己資本比率 ハ / ニ

2 自己資本の構成に関する開示事項 単体 項 目 平成 27 年 9 月 0 日 単位 : 百万円 % 経過措置による 経過措置による 不算入額 平成 28 年 9 月 0 日 不算入額 コア資本に係る基礎項目 1 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 29,101 55,412 うち 資本金及び資本剰余金の額 85,26 85,16 うち 利益剰余金の額 248,296 27,946 うち 自己株式の額 1, うち 社外流出予定額,424,4 うち 上記以外に該当するものの額 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 7 うち 一般貸倒引当金コア資本算入額 7 うち 適格引当金コア資本算入額 適格旧非累積的永久優先株の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 適格旧資本調達手段の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 26,000 25,000 公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 16,769 14,906 コア資本に係る基礎項目の額 イ 72,157 95,604 コア資本に係る調整項目 2 無形固定資産 モーゲージ サービシング ライツに係るものを除く の額の合計額 1,218 4,87 2,85 4,280 うち のれんに係るものの額 うち のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るもの以外の額 1,218 4,87 2,85 4,280 繰延税金資産 一時差異に係るものを除く の額 適格引当金不足額 12,562 1,75 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 前払年金費用の額 4,87 17,549 10,204 15,07 自己保有普通株式等 純資産の部に計上されるものを除く の額 意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 特定項目に係る十パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 一時差異に係るものに限る に関連するものの額 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 一時差異に係るものに限る に関連するものの額 コア資本に係る調整項目の額 ロ 18,171 14,817 自己資本自己資本の額 イ - ロ ハ 5,986 80,787 リスク アセット等 信用リスク アセットの額の合計額 2,767,24,080,905 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 25,96 24,902 うち 無形固定資産 のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く 4,87 4,280 うち 繰延税金資産 うち 前払年金費用 17,549 15,07 うち 他の金融機関等向けエクスポージャー うち 上記以外に該当するものの額 4,157 5,14 マーケット リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 オペレーショナル リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 189, ,752 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 リスク アセット等の額の合計額 ニ 2,956,261,268,657 自己資本比率自己資本比率 ハ / ニ

3 定量的な開示項目 連結 その他金融機関等 自己資本比率告示 29 条 6 項 1 号に規定するその他金融機関 であって銀行の子法人等であるもののうち 規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額 該当ありません 自己資本の充実度に関する事項 信用リスクに対する所要自己資本の額 エクスポージャーの区分 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 標準的手法が適用されるエクスポージャー A 2,1 2,05 銀行資産のうち内部格付手法の適用除外資産 1,060 1,728 銀行資産のうち内部格付手法の段階的適用資産 487 連結子会社資産のうち内部格付手法の適用除外資産 連結子会社資産のうち内部格付手法の段階適用資産 内部格付手法が適用されるエクスポージャー B 279, ,44 事業法人等向けエクスポージャー 200, ,61 事業法人向け 特定貸付債権を除く 95, ,627 特定貸付債権 10,92 9,29 中堅中小企業向け 88,852 91,192 ソブリン向け 金融機関等向け 4,896 4,04 リテール向けエクスポージャー 27,768 27,79 居住用不動産向け 16,721 16,5 適格リボルビング型リテール向け 1,644 1,546 その他リテール向け 9,402 9,857 株式等 16,5 17,981 PD/LGD 方式適用分 5,696 6,075 マーケット ベース方式の簡易手法適用分 10,68 11,905 マーケット ベース方式の内部モデル手法適用分 経過措置適用分 みなし計算 14,972 14,85 証券化 購入債権 2,19 1,795 その他資産等 4,114 5,657 CVAリスク 1,524 1,500 中央清算機関関連エクスポージャー 1 1 重要な出資のエクスポージャー 他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通株式等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 85 特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 4,652 5,058 経過措置によりリスク アセットの額に算入されるものの額 6,02 5,099 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク アセットの額に算入されなかったものの額 51 ー 信用リスク計 A+B 281, ,749 オペレーショナル リスク 粗利益配分手法 C 15,586 15,470 合計 A+B+C 296,764 14,220 注 1. 信用リスクの所要自己資本の額は 信用リスク アセットの額 8%+ 期待損失額 により算出しています ただし 標準的手法が適用されるエクスポージャーについては 信用リスク アセットの額 8% により算出しています 2. オペレーショナル リスクの所要自己資本の額は オペレーショナル リスク相当額 8% 8% により算出しています 46

4 連結総所要自己資本額 項目平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 自己資本額 62,110 89,975 リスク アセット額 2,976,479,275,574 信用リスク アセットの額 2,781,647,082,188 資産 オン バランス 項目 2,660,565 2,958,650 オフ バランス取引等項目 102, ,604 CVA リスクを 8% で除して得た額 19,056 18,758 中央清算機関関連エクスポージャー オペレーショナル リスク相当額を 8% で除して得た額 194,82 19,86 旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が新所要自己資本の額を上回る額に を乗じて得た額 連結総所要自己資本額 国内基準 リスク アセット額 4% 119,059 11,022 信用リスク 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く に関する事項 中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳 平成 27 年 9 月 0 日 エクスポージャーの中間期末残高 貸出金 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 債券等 デリバティブ取引 うちデフォルト エクスポージャー 標準的手法が適用されたエクスポージャー 44,156 44, 内部格付手法が適用されたエクスポージャー 7,686,542 5,528,08 2,088,62 69,827 98,674 合計 7,70,699 5,572,240 2,088,62 69,827 98,748 平成 28 年 9 月 0 日 エクスポージャーの中間期末残高 貸出金 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 債券等 デリバティブ取引 うちデフォルト エクスポージャー 標準的手法が適用されたエクスポージャー 46,422 46,422 7 内部格付手法が適用されたエクスポージャー 8,417,690 5,778,861 2,578,760 60,067 7,077 合計 8,464,112 5,825,284 2,578,760 60,067 7,114 47

5 信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 信用リスクエクスポージャー中間期末残高 貸出金 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 平成 27 年 9 月 0 日 債券等 平成 28 年 9 月 0 日 デリバティブ取引 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 うちデフォルト エクスポージャー 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 広島県 6,01,262 6,655,894,904,695 4,055,718 2,056,79 2,540,108 69,827 60,067 81,61 56,144 岡山県 275, , ,651 28,477 2,778 4,049 5,529 5,995 山口県 178,160 19,11 175, ,929 2,667,18 2,46,14 愛媛県 425,18 410, , ,952,17,97 2,685 4,56 その他 757, ,177 75, ,78 4,058 16,9 6,91,059 国外 19,069 11,052 19,069 11,052 地域別合計 7,686,542 8,417,690 5,528,08 5,778,861 2,088,62 2,578,760 69,827 60,067 98,674 7,077 製造業 85,61 86, ,10 805,256 14,75 14,264 20,881 17,255 1,257 18,909 農業 林業 4,210,745 4,210, 漁業 鉱業 採石業 砂利採取業 60 4,817 60,816 1, 建設業 160, , , ,676 2,706 4, ,916 8,81 電気 ガス 熱供給 水道業 127,204 12, , ,7 4,78 4, 情報通信業 7,584 7,96 6,745 6, , 運輸業 郵便業 9,722 41,726 80,548 86,652 6,78 20,696 6,45 6,77 15,86 9,55 卸売業 小売業 541, , ,17 50,776 9,480 11,474 6,174 4,505 12,07 8,760 金融業 保険業 522, ,792 6, ,01 12, ,069 5,026 0,692 1,20 1,0 不動産業 659, , , ,172,717 5, ,554 6,784 物品賃貸業 155, , , ,95 5,161 5, 学術研究 専門 技術サービス業 76,699 81,522 75,526 79,770 1,068 1, ,014,797 宿泊業 12,577 14,200 11,818 1, , 飲食業 1,68 0,967 0,277 0, ,695 1,72 生活関連サービス業 娯楽業 74,079 74,575 70,454 70,922,62,69 2 1,81,519 教育 学習支援業 11,601 15,807 11,601 15, 医療 福祉 15, ,764 15, , ,150,51 各種サービス 197,242 25, , ,87 71,44 90, 国 地方公共団体 2,41,844 2,966, , ,20 1,822,671 2,284,241 個人 住宅 消費 納税資金等 1,05,897 1,067,27 1,019,015 1,055,027 16,882 12,00 5,252 5,4 その他 29, ,828 29, ,828 業種別合計 7,686,542 8,417,690 5,528,08 5,778,861 2,088,62 2,578,760 69,827 60,067 98,674 7,077 1 年以下 1,8,290 1,58,97 1,09,06 1,292,015 28,217 27,71 7,009 18,586 68,015 42,9 1 年超 年以下 1,6,98 1,25,67 690, , , ,864 1,065 21,282 5,78 10,105 年超 5 年以下 1,145, ,14 714, , ,62 101,72 14,010 5,788 9,576 2,057 5 年超 7 年以下 57,542 68,56 459, ,844 64,00 186,808 1,814 11,909 2,867 1,02 7 年超 10 年以下 765, , , , , ,096 2, ,419, 年超 1,787,441 2,168,07 1,691,678 1,766,64 94,486 99,775 1,276 1,65 7,741 1,662 期間の定めのないもの 775,964 1,055,80 222, ,68 55, , 残存期間別合計 7,686,542 8,417,690 5,528,08 5,778,861 2,088,62 2,578,760 69,827 60,067 98,674 7,077 注 1. オフ バランス取引はデリバティブ取引を除きます 2. 債券等 には 預け金 コールローン 買入金銭債権 商品有価証券 金銭の信託 有価証券 外国他店預け 売約定見返り勘定を含みます. デフォルト エクスポージャー は 債務者区分が 要管理先 以下となった与信先に対するエクスポージャーです 4. 信用リスクエクスポージャー中間期末残高 からは 株式等エクスポージャー 証券化エクスポージャーおよび信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーを除きます 5. 信用リスクに関するエクスポージャーについて 中間期末残高はその期のリスク ポジションから大幅に乖離しておりません 48

6 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金 特定海外債権引当勘定 合 計 期首残高期中増加額期中減少額中間期末残高 平成 27 年 9 月 0 日 16, ,571 平成 28 年 9 月 0 日 2,474 5,424 18,049 平成 27 年 9 月 0 日 19,414 1,25 18,161 平成 28 年 9 月 0 日 12,52 7,17 19,696 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 平成 27 年 9 月 0 日 5,807 2,075,72 平成 28 年 9 月 0 日 5,997 7,17 5,424 7,745 個別貸倒引当金の地域別 業種別内訳 平成 27 年 月 1 日 期首残高 平成 28 年 月 1 日 期中増加額 期中減少額 平成 27 年 9 月 0 日 中間期末残高 平成 28 年 9 月 0 日 広島県 16,95 10,274 7, ,202 17,47 岡山県 山口県 愛媛県 その他 1, 国内計 19,414 12,52 7,295 1, ,161 19,696 国外計 地域別合計 19,414 12,52 7,295 1, ,161 19,696 製造業,195 2,650 4,9 60 2,85 7,584 農業 林業 漁業 鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 67 1, 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 運輸業 郵便業 2,906 1,724 2, ,10,988 卸売業 小売業 1,748 1, ,600 1,608 金融業 保険業 不動産業 7, , 物品賃貸業 学術研究 専門 技術サービス業 1, , 宿泊業 飲食業 生活関連サービス業 娯楽業 22 1, ,02 教育 学習支援業 医療 福祉 その他のサービス 地方公共団体 個人 住宅 消費 納税資金等 1,447 1, ,494 1,497 海外円借款 国内店名義現地貸 業種別合計 19,414 12, ,601 1, ,161 19,696 49

7 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額 貸出金償却 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 製 造 業,791 9,469 農 業 林 業 47 漁 業 8 15 鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業 建 設 業 5,77 4,581 電 気 ガ ス 熱 供 給 水 道 業 情 報 通 信 業 12 運 輸 業 郵 便 業 2,765 4,45 卸 売 業 小 売 業 5,561 5,09 金 融 業 保 険 業 不 動 産 業 9,450 2,409 物 品 賃 貸 業 4 学 術 研 究 専 門 技 術 サ ー ビ ス 業 1,108 2,714 宿 泊 業 飲 食 業 1,011 1,84 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業 52 1,806 教 育 学 習 支 援 業 医 療 福 祉 そ の 他 の サ ー ビ ス 18 2 地 方 公 共 団 体 個 人 住 宅 消 費 納 税 資 金 等 1,808 1,796 海 外 円 借 款 国 内 店 名 義 現 地 貸 業 種 別 合 計 2,97 4,844 注 部分直接償却額を含みます 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて リスク ウェイト区分ごとの信用リスク削減効果を勘案した後の残高 信用リスク削減効果を勘案した後のエクスポージャーの額 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 0% ー ー 10% ー ー 20% 1 ー 2 5% ー ー 50% 15 ー % 4,87 ー 5, % 8,521 ー 9, % 1,110 ー 1,06 1,250% ー ー 合 計 44,156 ー 46,422 注 1. 格付は適格格付機関が付与しているものに限ります 2. 格付有り には 原債務者のリスク ウェイトを判断するために格付を用いたもの及び中央政府に付与された格付に準じてリスク ウェイトが決定される金融機関 証券会社を含みます 50

8 内部格付手法が適用されるエクスポージャーに関する事項 スロッティング クライテリアに割り当てられた特定貸付債権のリスク ウェイト区分ごとの残高 1 プロジェクト ファイナンス オブジェクト ファイナンス コモディティ ファイナンス 事業用不動産向け貸付け スロッティング クライテリア 優 良 残存期間 リスク ウェイト区分エクスポージャーの額期待損失額相当信用リスク アセット平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 2 年半未満 0% 50% 9,60 14,95 2 年半以上 5% 70% 6,686 59,284 2 年半未満 5% 70% 2 年半以上 10% 90% 9,466 4,805 可 期間の別なし 5% 115% 6,245 2,892 弱い 期間の別なし 100% 250% 5,785 デフォルト 期間の別なし 625% 0% 9,47 4,80 合 計 98,466 91,99 注 スロッティング クライテリア とは 告示 15 条に規定する 5 つの信用ランク区分のことです 2 ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け スロッティング クライテリア 優 良 残存期間 リスク ウェイト区分エクスポージャーの額期待損失額相当信用リスク アセット平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 2 年半未満 5% 70% 2 年半以上 5% 95% 2 年半未満 5% 95% 2 年半以上 5% 120% 可 期間の別なし 5% 140% 1,284 弱い 期間の別なし 100% 250% デフォルト 期間の別なし 625% 0% 合 計 1,284 マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーのリスク ウェイト区分ごとの残高 リスク ウェイト区分 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 00% 上場株式等のエクスポージャー 8,01 4, % 上記以外 2,66 2,785 合 計 40,98 45,869 注 マーケット ベース方式の簡易手法とは 上場株式については 00% 非上場株式については 400% のリスク ウェイトを乗じた額をリスク アセット額とする方式です 51

9 事業法人向けエクスポージャー ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー及び PD/LGD 方式を適用する株式等エクスポージャーに関するパラメータ リスク ウェイト等 EAD PD LGD リスク ウェイト 平成 27 年 9 月 0 日 債務者区分加重平均値加重平均値加重平均値オン バランスオフ バランス資産項目資産項目事業法人向けエクスポージャー 1.55% 45.80% 45.82% 2,068,84 12,80 上位格付正常先 0.09% 46.56% 27.9% 1,511, ,58 中位格付正常先 1.07% 44.25% 87.4% 467,271 0,292 下位格付要注意先 9.09% 40.42% 17.15% 69,858 1,92 デフォルト要管理先以下 % 42.91% 20, ソブリン向けエクスポージャー 0.00% 45.2% 0.08% 2,698, 上位格付正常先 0.00% 45.2% 0.08% 2,698, 中位格付正常先 下位格付要注意先 デフォルト要管理先以下 金融機関等向けエクスポージャー 0.05% 41.74% 21.59% 208,725 71,112 上位格付正常先 0.04% 41.74% 20.7% 205,22 70,14 中位格付正常先 0.94% 41.78% 74.45%, 下位格付要注意先 デフォルト要管理先以下 PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 0.2% 90.00% 15.56% 52,50 上位格付正常先 0.06% 90.00% % 46,877 中位格付正常先 0.91% 90.00% 25.54% 5,49 下位格付要注意先 9.09% 90.00% % 17 デフォルト要管理先以下 % 90.00% 76 EAD PD LGD リスク ウェイト 平成 28 年 9 月 0 日 債務者区分加重平均値加重平均値加重平均値オン バランスオフ バランス資産項目資産項目事業法人向けエクスポージャー 1.61% 46.16% 51.% 2,148,685 16,61 上位格付正常先 0.09% 47.25% 57.12% 1,456, ,277 中位格付正常先 1.12% 4.69% 96.24% 580,757 20,786 下位格付要注意先 8.76% 4.81% % 91, デフォルト要管理先以下 % 44.89% 20, ソブリン向けエクスポージャー 0.00% 45.06% 0.10%,261, 上位格付正常先 0.00% 45.06% 0.10%,261, 中位格付正常先 下位格付要注意先 デフォルト要管理先以下 金融機関等向けエクスポージャー 0.05% 42.28% 19.88% 190,87 75,890 上位格付正常先 0.0% 42.29% 18.85% 187,472 75,065 中位格付正常先 1.16% 41.59% 8.8%, 下位格付要注意先 デフォルト要管理先以下 PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 0.24% 90.00% 17.14% 55,75 上位格付正常先 0.06% 90.00% % 49,712 中位格付正常先 0.99% 90.00% % 5,587 下位格付要注意先 8.76% 90.00% % 2 デフォルト要管理先以下 % 90.00% 4 注 1. 上位格付 とは格付区分 1~4 中位格付 とは格付区分 5~7 下位格付 とは格付区分 8 要注意先 デフォルト とは格付区分 9 以下 要管理先以下 です 2. パラメータ推計値やリスク ウェイトには 信用リスク削減手法の効果を勘案しています. リスク ウェイトは 1.06 のスケーリングファクター 告示 152 条で用いられる乗数 を乗じた後の信用リスク アセットの額を EAD で除して算出しております 4.EAD とは デフォルトが発生した場合に想定される与信残高であり エクスポージャーから貸出金と自行預金の相殺分を控除した額です 5. オフ バランス資産項目の EAD は CCF 与信換算掛目 適用後の数値を使用しています 52

10 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーに関するパラメーター リスク ウェイト等 EAD PD LGD ELdefault リスク ウェイトコミットメント 平成 27 年 9 月 0 日 加重平均値加重平均値加重平均値加重平均値オン バランスオフ バランス掛目の推計値未引出額資産項目資産項目居住用不動産向けエクスポージャー 1.17% 27.10% 20.22% 85,200 2,89 非延滞 0.41% 26.95% 18.42% 820,92 2,608 延滞 16.49% 5.77% % 9,72 84 デフォルト % 5.69%.54% 28.55% 4, 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 2.5% % 78.51% 10,604 7, , % 非延滞 1.85% % 72.84% 10,122 7, , % 延滞 16.64% % % % デフォルト % % 97.68% % % その他リテール向けエクスポージャー 4.50% 28.71% 6.65% 219,995 1,452, % 非事業性 事業性 非延滞 1.51% 74.74% 90.12% 2, % 延滞 21.56% 65.00% % 229 デフォルト % 1.86% 0.84% 1.50% 599 正常先 1.4% 21.95% 25.77% 179,1 1,205, % 要注意先 19.05% 5.92% 72.11% 12, % デフォルト % 6.98% 29.64% 97.2%, % EAD PD LGD ELdefault リスク ウェイトコミットメント 平成 28 年 9 月 0 日 加重平均値加重平均値加重平均値加重平均値オン バランスオフ バランス掛目の推計値未引出額資産項目資産項目居住用不動産向けエクスポージャー 1.08% 27.22% 19.52% 849,720 2,70 非延滞 0.9% 27.09% 17.87% 85,752 2,256 延滞 15.20% 4.47% % 9, デフォルト % 4.8%.18% 21.81% 4,459 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 2.2% % 71.18% 10,609 8,0 201, % 非延滞 1.78% % 67.87% 10,285 8, , % 延滞 15.90% % % % デフォルト % % 99.19% % % その他リテール向けエクスポージャー 4.09% 29.66% 7.18% 22,050 1,944, % 非事業性 事業性 非延滞 1.46% 78.26% 9.50% 27, % 延滞 18.89% 7.17% 15.98% 218 デフォルト % 2.84% 1.50% 17.72% 590 正常先 1.4% 21.81% 25.51% 187,918 1,642, % 要注意先 17.01% 8.15% 74.24% 12, % デフォルト % 6.80% 0.22% 87.00%, % 5

11 内部格付手法が適用されるエクスポージャーの損失額の実績値の対比 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 事業法人向けエクスポージャー 5,152 8,256 ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 1 1 その他リテール向けエクスポージャー 1,51 1,61 合計 6,918 40,119 注 1. 各資産区分毎の損失額の実績値は 以下を合計した額です 部分直接償却額 個別貸倒引当金および要管理先に対する一般貸倒引当金の期末残高 過去 1 年間に発生した直接償却額および貸出債権売却等による損失 2.PD/LGD 方式を適用する株式等エクスポージャーの損失の実績値には 価格変動リスクの実現のみによる売却損や償却額は含めておりません 要因分析 事業法人向けエクスポージャーにおいて不良債権額が増加したことにより 平成 28 年 9 月 0 日の損失額の実績値は平成 27 年 9 月 0 日対比増加しました 内部格付手法が適用されるエクスポージャーの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比 平成 27 年 9 月 0 日 損失額の推計値 損失額の実績値 事業法人向けエクスポージャー 56,655 5,152 ソブリン向けエクスポージャー 2 金融機関等向けエクスポージャー 101 PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー,545 2 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 2,856 1,51 合 計 6,62 6,918 平成 28 年 9 月 0 日損失額の推計値 損失額の実績値 事業法人向けエクスポージャー 51,967 8,256 ソブリン向けエクスポージャー 1 金融機関等向けエクスポージャー 6 PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー, 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 2,910 1,61 合 計 58,606 40,119 54

12 信用リスク削減手法に関する事項適格金融資産担保 適格資産担保が適用されたエクスポージャーの額 平成 27 年 9 月 0 日 適格金融適格資産担保資産担保 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 12,661 12,661 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 5, , ,725 事業法人向けエクスポージャー 0, , ,657 ソブリン向けエクスポージャー 4,701 4,701 金融機関等向けエクスポージャー 合 計 48, , ,87 平成 28 年 9 月 0 日 適格金融適格資産担保資産担保 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 12,25 12,25 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 44, , ,175 事業法人向けエクスポージャー 21, , ,055 ソブリン向けエクスポージャー 2,754 2,754 金融機関等向けエクスポージャー 20, ,65 合 計 56, , ,500 保証 クレジット デリバティブが適用されたエクスポージャーの額 平成 27 年 9 月 0 日 保証 クレジット デリバティブ 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 61,070 61,070 事業法人向けエクスポージャー 208, ,177 ソブリン向けエクスポージャー,851,851 金融機関等向けエクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 51,940 51,940 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 40,475 40,475 その他リテール向けエクスポージャー 56,57 56,57 合 計 61,070 61,070 平成 28 年 9 月 0 日 保証 クレジット デリバティブ 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 18,549 18,549 事業法人向けエクスポージャー 150, ,020 ソブリン向けエクスポージャー 5,96 5,96 金融機関等向けエクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 64,714 64,714 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 44,046 44,046 その他リテール向けエクスポージャー 5,81 5,81 合 計 18,549 18,549 55

13 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 与信相当額の算出に用いる方式 先渡 スワップ オプションその他の派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額はカレントエクスポージャー方式にて算出しております 項目平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 グロス再構築コストの合計額 24,21 2,19 ネッティング効果ならびに担保を勘案する前の与信相当額 82,196 64,118 外国為替関連取引及び金関連取引 7,111 56,28 金利関連取引 7,608 6,846 株式関連取引 1, 貴金属関連取引 金関連取引を除く その他コモディティ関連取引 クレジット デリバティブ 長期決済期間取引 ネッティング効果勘案額 10,822 2,518 ネッティング効果勘案後で担保を勘案する前の与信相当額 71,74 61,599 担保の額 ネッティング効果 担保を勘案した後の与信相当額 71,74 61,599 注 1. 原契約期間が 5 営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております 2. 長期決済期間取引はありません 与信相当額算出の対象となるクレジット デリバティブの想定元本額 クレジット デリバティブはございません 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット デリバティブの想定元本額 クレジット デリバティブはございません 証券化エクスポージャーに関する事項 連結グループがオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項 該当ございません 連結グループが投資家であるエクスポージャーに関する事項 投資家として保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 原資産の種類 平成 27 年 9 月 0 日 証券化エクスポージャーの額 平成 28 年 9 月 0 日 オン バランスオフ バランスオン バランスオフ バランス 住宅ローン債権 10,656 7,996 自動車ローン債権 7,09,972 クレジットカード債権 リース債権 事業者向け貸出 消費者ローン債権 不動産 その他 1,778 8,829 合計 19,528 20,799 注 再証券化エクスポージャーに該当する取引は保有しておりません 56

14 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額 オン バランス 平成 27 年 9 月 0 日 証券化エクスポージャー残高 オフ バランス 残高所要自己資本残高所要自己資本 20% 以下 18, % 超 50% 以下 12 50% 超 100% 以下 % 超 250% 以下 250% 超 650% 以下 650% 超 1,250% 以下 1,250% 合計 19, オン バランス 平成 28 年 9 月 0 日 証券化エクスポージャー残高 オフ バランス 残高所要自己資本残高所要自己資本 20% 以下 12, % 超 50% 以下, % 超 100% 以下 4, % 超 250% 以下 250% 超 650% 以下 650% 超 1,250% 以下 1,250% 合計 20, 注 再証券化エクスポージャーに該当する取引は保有しておりません 自己資本比率告示 247 条 1 項の規定により 1,250 パーセントのリスク ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 原資産の種類平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 住宅ローン債権 自動車ローン債権 クレジットカード債権 リース債権 事業者向け貸出 消費者ローン債権 不動産 その他 585 合計 585 再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク ウェイトの区分別内訳 該当ございません 57

15 銀行勘定における出資又は株式等エクスポージャーに関する事項 中間連結貸借対照表計上額及び時価 出資等又は株式等エクスポージャーの中間連結貸借対照表計上額等 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 中間連結貸借対照表計上額 15,71 144,050 時価額 上場している出資等又は株式等エクスポージャー 17, ,80 上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 16,572 16,670 上場している出資等又は株式等エクスポージャー 上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 子会社 関連会社株式の中間連結貸借対照表計上額等 12,414 12,414 子会社 子法人等 関連法人等 12,414 12,414 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 売却損益額 604,80 償却額 中間連結貸借対照表で認識され かつ中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額 49,890,416 中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書で認識されない評価損益の額 株式等エクスポージャーの額 9, ,245 PD/LGD 方式が適用される株式等エクスポージャー 52,50 55,75 マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー 40,98 45,869 マーケット ベース方式の内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの中間期末残高 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 ルックスルー方式 56,81 1,896 修正単純過半数方式 44,25 42,955 運用基準方式 簡便方式 リスク ウェイト 400% 1,185 1,751 簡便方式 リスク ウェイト 1,250% 合計 101, ,60 注 1. ルックスルー方式とは 当該エクスポージャーの裏付となる個々の資産の信用リスク アセットを算出し足し上げる方式です 2. 修正単純過半数方式とは 当該エクスポージャーの裏付となる資産の総額の過半数を占める株式等エクスポージャーに対応するリスク ウェイトを適用する方式です. 運用基準方式とは ファンドの運用基準に基づき 最もリスク アセットが大きくなる資産構成を想定し 個々の資産の信用リスク アセットを足し上げる方式です 4. 簡便方式とは ファンド内に証券化商品 メザニン部分 劣後部分 や不良債権等の高リスク商品が含まれていないことが確認できる場合は 400% のリスク ウェイトを適用し その以外の場合は 1,250% のリスク ウェイトを適用する方式です 58

16 銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額 金利ショックに対する経済価値の増減額 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 単位 : 億円 VaR 信頼水準 :99.9% 保有期間 :1 年 預貸金等 ヶ月 有価証券 観測期間 :1 年 参考 銀行勘定の金利リスク アウトライヤー比率 金利ショック 平成 27 年 9 月 0 日 アウトライヤー比率 平成 28 年 9 月 0 日 パーセンタイル値 4.2% 11.4% 注 1. 銀行勘定の金利リスクについて 一定の基準で計測した金利リスク量が自己資本の額の 20 % を超えるものを アウトライヤー基準 とし これに抵触した場合にはリスク量の削減等の対応が求められる可能性があります 2. 要求払預金の金利リスクの算定にあたり コア預金内部モデルを用いて算出しております 59

17 定量的な開示事項 単体 自己資本の充実度に関する事項 信用リスクに対する所要自己資本の額 エクスポージャーの区分 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 標準的手法が適用されるエクスポージャー A 1,547 1,728 内部格付手法の適用除外資産 1,060 1,728 内部格付手法の段階的適用資産 487 内部格付手法が適用されるエクスポージャー B 278, ,965 事業法人等向けエクスポージャー 200, ,61 事業法人向け 特定貸付債権を除く 95, ,627 特定貸付債権 10,92 9,29 中堅中小企業向け 88,852 91,192 ソブリン向け 金融機関等向け 4,896 4,04 リテール向けエクスポージャー 27,768 27,79 居住用不動産向け 16,721 16,5 適格リボルビング型リテール向け 1,644 1,546 その他リテール向け 9,402 9,857 株式等 16,590 18,26 PD/LGD 方式適用分 5,706 6,085 マーケット ベース方式の簡易手法適用分 10,884 12,151 マーケット ベース方式の内部モデル手法適用分 経過措置適用分 みなし計算 14,972 14,85 証券化 購入債権 2,17 1,671 その他資産等 4,114 5,657 CVA リスク 1,524 1,500 中央清算機関関連エクスポージャー 1 1 重要な出資のエクスポージャー 他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通株式等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 85 特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー 5,210 5,667 経過措置によりリスク アセットの額に算入されるものの額 5,107 4,880 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク アセットの額に算入されなかったものの額 信用リスク計 A+B 280, , オペレーショナル リスク 粗利益配分手法 C 15,121 15,020 合計 A+B+C 295,17 1,714 注 1. 信用リスクの所要自己資本の額は 信用リスク アセットの額 8%+ 期待損失額 により算出しています ただし 標準的手法が適用されるエクスポージャーについては 信用リスク アセットの額 8% により算出しています 2. オペレーショナル リスクの所要自己資本の額は オペレーショナル リスク相当額 8% 8% により算出しています 60

18 単体総所要自己資本額 項目平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 自己資本額 5,986 80,787 リスク アセット額 2,956,261,268,657 信用リスク アセットの額 2,767,24,080,905 資産 オン バランス 項目 2,646,161 2,957,67 オフ バランス取引等項目 102, ,604 CVA リスクを 8% で除して得た額 19,056 18,758 中央清算機関関連エクスポージャー オペレーショナル リスク相当額を 8% で除して得た額 189, ,752 旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が新所要自己資本の額を上回る額に を乗じて得た額 単体総所要自己資本額 国内基準 リスク アセット額 4% 118,250 10,746 信用リスク 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く に関する事項 中間期末残高及びエクスポージャーの主な種類別の内訳 平成 27 年 9 月 0 日 エクスポージャーの中間期末残高 貸出金 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 債券等 デリバティブ取引 うちデフォルト エクスポージャー 標準的手法が適用されたエクスポージャー 7,400 7, 内部格付手法が適用されたエクスポージャー 7,672,968 5,514,508 2,088,62 69,827 98,674 合計 7,710,69 5,551,909 2,088,62 69,827 98,748 平成 28 年 9 月 0 日 エクスポージャーの中間期末残高 貸出金 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 債券等 デリバティブ取引 うちデフォルト エクスポージャー 標準的手法が適用されたエクスポージャー 9,801 9,801 7 内部格付手法が適用されたエクスポージャー 8,416,729 5,777,900 2,578,760 60,067 7,077 合計 8,456,50 5,817,701 2,578,760 60,067 7,114 61

19 信用リスクに関するエクスポージャーの中間期末残高 信用リスクエクスポージャー中間期末残高 貸出金 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 債券等 デリバティブ取引 うちデフォルト エクスポージャー 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 広 島 県 6,017,06 6,654,606,890,469 4,054,40 2,056,79 2,540,108 69,827 60,067 81,61 56,144 岡山県 275,76 287,50 272,597 28,481 2,778 4,049 5,529 5,995 山口県 178,242 19, , ,995 2,667,18 2,46,14 愛媛県 425,65 411, ,6 407,118,17,97 2,685 4,56 その他 757, ,268 75,50 842,875 4,058 16,9 6,91,059 国外 19,069 11,052 19,069 11,052 地域別合計 7,672,968 8,416,729 5,514,508 5,777,900 2,088,62 2,578,760 69,827 60,067 98,674 7,077 製造業 85,61 840, ,10 808,520 14,75 14,264 20,881 17,255 1,257 18,909 農業 林業 4,210,745 4,210, 漁業 鉱業 採石業 砂利採取業 60 4,817 60,816 1, 建設業 160, , , ,676 2,706 4, ,916 8,81 電気 ガス 熱供給 水道業 127,204 12,7 122, ,759 4,78 4, 情報通信業 7,584 7,96 6,745 6, , 運輸業 郵便業 9, ,20 80, ,129 6,78 20,696 6,45 6,77 15,86 9,55 卸売業 小売業 541, , ,17 50,777 9,480 11,474 6,174 4,505 12,07 8,760 金融業 保険業 522, ,640 6, ,879 12, ,069 5,026 0,692 1,20 1,0 不動産業 659, , , ,172,717 5, ,554 6,784 物品賃貸業 155, , , ,95 5,161 5, 学術研究 専門 技術サービス業 75,78 81,542 74,205 79,790 1,068 1, ,014,797 宿泊業 12,577 14,200 11,818 1, , 飲食業 1,68 0,967 0,277 0, ,695 1,72 生活関連サービス業 娯楽業 74,079 74,575 70,454 70,922,62,69 2 1,81,519 教育 学習支援業 11,601 15,807 11,601 15, 医療 福祉 15, ,764 15, , ,150,51 各種サービス 197,242 25, , ,87 71,44 90, 国 地方公共団体 2,41,844 2,966, , ,20 1,822,671 2,284,241 個人 住宅 消費 納税資金等 1,05,897 1,067,27 1,019,015 1,055,027 16,882 12,00 5,252 5,4 その他 227,596 6,20 227,596 6,20 業種別合計 7,672,968 8,416,729 5,514,508 5,777,900 2,088,62 2,578,760 69,827 60,067 98,674 7,077 1 年以下 1,7,065 1,582,927 1,091,88 1,290,969 28,217 27,71 7,009 18,586 68,015 42,9 1 年超 年以下 1,6,960 1,25, , , , ,864 1,065 21,282 5,78 10,105 年超 5 年以下 1,145, , , , ,62 101,72 14,010 5,788 9,576 2,057 5 年超 7 年以下 57,542 68,56 459, ,844 64,00 186,808 1,814 11,909 2,867 1,02 7 年超 10 年以下 765, , , , , ,096 2, ,419, 年超 1,787,441 2,168,07 1,691,678 1,766,64 94,486 99,775 1,276 1,65 7,741 1,662 期間の定めのないもの 76,657 1,055,9 210, ,81 55, , 残存期間別合計 7,672,968 8,416,729 5,514,508 5,777,900 2,088,62 2,578,760 69,827 60,067 98,674 7,077 注 1. オフ バランス取引はデリバティブ取引を除きます 2. 債券等 には 預け金 コールローン 買入金銭債権 商品有価証券 金銭の信託 有価証券 外国他店預け 売約定見返り勘定を含みます. デフォルト エクスポージャー は 債務者区分が 要管理先 以下となった与信先に対するエクスポージャーです 4. 信用リスクエクスポージャー中間期末残高 からは 株式等エクスポージャー 証券化エクスポージャーおよび信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーを除きます 5. 信用リスクに関するエクスポージャーについて 中間期末残高はその期のリスク ポジションから大幅に乖離しておりません 62

20 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の中間期末残高及び期中の増減額 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金 特定海外債権引当勘定 合 計 期首残高期中増加額期中減少額中間期末残高 平成 27 年 9 月 0 日 15, ,597 平成 28 年 9 月 0 日 22,7 5,508 17,225 平成 27 年 9 月 0 日 17,959 1,9 16,619 平成 28 年 9 月 0 日 11,154 6,89 18,047 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 平成 27 年 9 月 0 日,78 2,160 1,217 平成 28 年 9 月 0 日,888 6,89 5,508 5,272 個別貸倒引当金の地域別 業種別内訳 平成 27 年 月 1 日 期首残高 平成 28 年 月 1 日 期中増加額 期中減少額 平成 27 年 9 月 0 日 中間期末残高 平成 28 年 9 月 0 日 広島県 14,982 8,99 6, ,70 15,991 岡山県 山口県 愛媛県 その他 1, 国内計 17,959 11,154 7,094 1, ,619 18,047 国外計 地域別合計 17,959 11,154 7,094 1, ,619 18,047 製造業,186 2,69 4,9 62 2,824 7,572 農業 林業 漁業 鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 657 1, 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 運輸業 郵便業 2,901 1,71 2, ,05,978 卸売業 小売業 1,7 1, ,576 1,505 金融業 保険業 不動産業 7, , 物品賃貸業 学術研究 専門 技術サービス業 1, , 宿泊業 飲食業 生活関連サービス業 娯楽業 8 1, ,289 教育 学習支援業 医療 福祉 その他のサービス 地方公共団体 個人 住宅 消費 納税資金等 海外円借款 国内店名義現地貸 業種別合計 17,959 11, ,98 1, ,619 18,047 6

21 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額 貸出金償却 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 製 造 業,780 9,458 農 業 林 業 44 0 漁 業 8 15 鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業 建 設 業 5,719 4,559 電 気 ガ ス 熱 供 給 水 道 業 情 報 通 信 業 11 2 運 輸 業 郵 便 業 2,760 4,425 卸 売 業 小 売 業 5,57 5,207 金 融 業 保 険 業 不 動 産 業 9,444 2,401 物 品 賃 貸 業 2 学 術 研 究 専 門 技 術 サ ー ビ ス 業 1,101 2,708 宿 泊 業 飲 食 業 1,007 1,80 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業 520 1,79 教 育 学 習 支 援 業 医 療 福 祉 そ の 他 の サ ー ビ ス 地 方 公 共 団 体 個 人 住 宅 消 費 納 税 資 金 等 7 46 海 外 円 借 款 国 内 店 名 義 現 地 貸 業 種 別 合 計 1,41,195 注 部分直接償却額を含みます 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて リスク ウェイト区分ごとの信用リスク削減効果を勘案した後の残高 信用リスク削減効果を勘案した後のエクスポージャーの額 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 0% 10% 20% 1 2 5% 50% 75% 4,87 5, % 2,96, % ,250% 合 計 7,400 9,801 注 1. 格付は適格格付機関が付与しているものに限ります 2. 格付有り には 原債務者のリスク ウェイトを判断するために格付を用いたもの及び中央政府に付与された格付に準じてリスク ウェイトが決定される金融機関 証券会社を含みます 64

22 内部格付手法が適用されるエクスポージャーに関する事項 スロッティング クライテリアに割り当てられた特定貸付債権のリスク ウェイト区分ごとの残高 1 プロジェクト ファイナンス オブジェクト ファイナンス コモディティ ファイナンス 事業用不動産向け貸付け スロッティング クライテリア 優 良 残存期間 リスク ウェイト区分エクスポージャーの額期待損失額相当信用リスク アセット平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 2 年半未満 0% 50% 9,60 14,95 2 年半以上 5% 70% 6,686 59,284 2 年半未満 5% 70% 2 年半以上 10% 90% 9,466 4,805 可 期間の別なし 5% 115% 6,245 2,892 弱い 期間の別なし 100% 250% 5,785 デフォルト 期間の別なし 625% 0% 9,47 4,80 合 計 98,466 91,99 注 スロッティング クライテリア とは 告示 15 条に規定する 5 つの信用ランク区分のことです 2 ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付け スロッティング クライテリア 優 良 残存期間 リスク ウェイト区分エクスポージャーの額期待損失額相当信用リスク アセット平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 2 年半未満 5% 70% 2 年半以上 5% 95% 2 年半未満 5% 95% 2 年半以上 5% 120% 可 期間の別なし 5% 140% 1,284 弱い 期間の別なし 100% 250% デフォルト 期間の別なし 625% 0% 合 計 1,284 マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーのリスク ウェイト区分ごとの残高 リスク ウェイト区分 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 00% 上場株式等のエクスポージャー 8,01 4, % 上記以外,62,510 合 計 41,66 46,595 注 マーケット ベース方式の簡易手法とは 上場株式については 00% 非上場株式については 400% のリスク ウェイトを乗じた額をリスク アセット額とする方式です 65

23 事業法人向けエクスポージャー ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー及び PD/LGD 方式を適用する株式等エクスポージャーに関するパラメータ リスク ウェイト等 EAD PD LGD リスク ウェイト 平成 27 年 9 月 0 日 債務者区分加重平均値加重平均値加重平均値オン バランスオフ バランス資産項目資産項目事業法人向けエクスポージャー 1.55% 45.80% 45.82% 2,068,84 12,80 上位格付正常先 0.09% 46.56% 27.9% 1,511, ,58 中位格付正常先 1.07% 44.25% 87.4% 467,271 0,292 下位格付要注意先 9.09% 40.42% 17.15% 69,858 1,92 デフォルト要管理先以下 % 42.91% 20, ソブリン向けエクスポージャー 0.00% 45.2% 0.08% 2,698, 上位格付正常先 0.00% 45.2% 0.08% 2,698, 中位格付正常先 下位格付要注意先 デフォルト要管理先以下 金融機関等向けエクスポージャー 0.05% 41.74% 21.59% 208,725 71,112 上位格付正常先 0.04% 41.74% 20.7% 205,22 70,14 中位格付正常先 0.94% 41.78% 74.45%, 下位格付要注意先 デフォルト要管理先以下 PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 0.2% 90.00% 15.49% 52,645 上位格付正常先 0.06% 90.00% % 46,992 中位格付正常先 0.91% 90.00% 25.54% 5,49 下位格付要注意先 9.09% 90.00% % 17 デフォルト要管理先以下 % 90.00% 76 EAD PD LGD リスク ウェイト 平成 28 年 9 月 0 日 債務者区分加重平均値加重平均値加重平均値オン バランスオフ バランス資産項目資産項目事業法人向けエクスポージャー 1.61% 46.16% 51.% 2,148,685 16,61 上位格付正常先 0.09% 47.25% 27.12% 1,456, ,277 中位格付正常先 1.12% 4.69% 96.24% 580,757 20,786 下位格付要注意先 8.76% 4.81% % 91, デフォルト要管理先以下 % 44.89% 20, ソブリン向けエクスポージャー 0.00% 45.06% 0.10%,261, 上位格付正常先 0.00% 45.06% 0.10%,261, 中位格付正常先 下位格付要注意先 デフォルト要管理先以下 金融機関等向けエクスポージャー 0.05% 42.28% 19.88% 190,87 75,890 上位格付正常先 0.0% 42.29% 18.85% 187,472 75,065 中位格付正常先 1.16% 41.59% 8.8%, 下位格付要注意先 デフォルト要管理先以下 PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 0.24% 90.00% 17.08% 55,490 上位格付正常先 0.06% 90.00% % 49,826 中位格付正常先 0.99% 90.00% % 5,587 下位格付要注意先 8.76% 90.00% % 2 デフォルト要管理先以下 % 90.00% 4 注 1. 上位格付 とは格付区分 1~4 中位格付 とは格付区分 5~7 下位格付 とは格付区分 8 要注意先 デフォルト とは格付区分 9 以下 要管理先以下 です 2. パラメータ推計値やリスク ウェイトには 信用リスク削減手法の効果を勘案しています. リスク ウェイトは 1.06 のスケーリングファクター 告示 152 条で用いられる乗数 を乗じた後の信用リスク アセットの額を EAD で除して算出しております 4.EAD とは デフォルトが発生した場合に想定される与信残高であり エクスポージャーから貸出金と自行預金の相殺分を控除した額です 5. オフ バランス資産項目の EAD は CCF 与信換算掛目 適用後の数値を使用しています 66

24 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーに関するパラメーター リスク ウェイト等 EAD PD LGD ELdefault リスク ウェイトコミットメント 平成 27 年 9 月 0 日 加重平均値加重平均値加重平均値加重平均値オン バランスオフ バランス掛目の推計値未引出額資産項目資産項目居住用不動産向けエクスポージャー 1.17% 27.10% 20.22% 85,200 2,89 非延滞 0.41% 26.95% 18.42% 820,92 2,608 延滞 16.49% 5.77% % 9,72 84 デフォルト % 5.69%.54% 28.55% 4, 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 2.5% % 78.51% 10,604 7, , % 非延滞 1.85% % 72.84% 10,122 7, , % 延滞 16.64% % % % デフォルト % % 97.68% % % その他リテール向けエクスポージャー 4.50% 28.71% 6.65% 219,995 1,452, % 非事業性 事業性 非延滞 1.51% 74.74% 90.12% 2, % 延滞 21.56% 65.00% % 229 デフォルト % 1.86% 0.84% 1.50% 599 正常先 1.4% 21.95% 25.77% 179,1 1,205, % 要注意先 19.05% 5.92% 72.11% 12, % デフォルト % 6.98% 29.64% 97.2%, % EAD PD LGD ELdefault リスク ウェイトコミットメント 平成 28 年 9 月 0 日 加重平均値加重平均値加重平均値加重平均値オン バランスオフ バランス掛目の推計値未引出額資産項目資産項目居住用不動産向けエクスポージャー 1.08% 27.22% 19.52% 849,720 2,70 非延滞 0.9% 27.09% 17.87% 85,752 2,256 延滞 15.20% 4.47% % 9, デフォルト % 4.8%.18% 21.81% 4,459 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 2.2% % 71.18% 10,609 8,0 201, % 非延滞 1.78% % 67.87% 10,285 8, , % 延滞 15.90% % % % デフォルト % % 99.19% % % その他リテール向けエクスポージャー 4.09% 29.66% 7.18% 22,050 1,944, % 非事業性 事業性 非延滞 1.46% 78.26% 9.50% 27, % 延滞 18.89% 7.17% 15.98% 218 デフォルト % 2.84% 1.50% 17.72% 590 正常先 1.4% 21.81% 25.51% 187,918 1,642, % 要注意先 17.01% 8.15% 74.24% 12, % デフォルト % 6.80% 0.22% 87.00%, % 67

25 内部格付手法が適用されるエクスポージャーの損失額の実績値の対比 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 事業法人向けエクスポージャー 5,145 8,247 ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 1 1 その他リテール向けエクスポージャー 1,51 1,61 合計 6,911 40,110 注 1. 各資産区分毎の損失額の実績値は 以下を合計した額です 部分直接償却額 個別貸倒引当金および要管理先に対する一般貸倒引当金の期末残高 過去 1 年間に発生した直接償却額および貸出債権売却等による損失 2.PD/LGD 方式を適用する株式等エクスポージャーの損失の実績値には 価格変動リスクの実現のみによる売却損や償却額は含めておりません 要因分析 事業法人向けエクスポージャーにおいて不良債権額が増加したことにより 平成 28 年 9 月 0 日の損失額の実績値は平成 27 年 9 月 0 日対比増加しました 内部格付手法が適用されるエクスポージャーの長期にわたる損失額の推計値と実績値の対比 平成 27 年 9 月 0 日 損失額の推計値 損失額の実績値 事業法人向けエクスポージャー 56,655 5,145 ソブリン向けエクスポージャー 2 金融機関等向けエクスポージャー 101 PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー,545 2 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 2,856 1,51 合 計 6,62 6,911 平成 28 年 9 月 0 日損失額の推計値 損失額の実績値 事業法人向けエクスポージャー 51,957 8,247 ソブリン向けエクスポージャー 1 金融機関等向けエクスポージャー 6 PD/LGD 方式株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー, 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 2,910 1,61 合 計 58,597 40,110 68

26 信用リスク削減手法に関する事項適格金融資産担保 適格資産担保が適用されたエクスポージャーの額 平成 27 年 9 月 0 日 適格金融適格資産担保資産担保 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 12,661 12,661 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 5, , ,725 事業法人向けエクスポージャー 0, , ,657 ソブリン向けエクスポージャー 4,701 4,701 金融機関等向けエクスポージャー 合 計 48, , ,87 平成 28 年 9 月 0 日 適格金融適格資産担保資産担保 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 12,25 12,25 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 44, , ,175 事業法人向けエクスポージャー 21, , ,055 ソブリン向けエクスポージャー 2,754 2,754 金融機関等向けエクスポージャー 20, ,65 合 計 56, , ,500 保証 クレジット デリバティブが適用されたエクスポージャーの額 平成 27 年 9 月 0 日 保証 クレジット デリバティブ 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 61,070 61,070 事業法人向けエクスポージャー 208, ,177 ソブリン向けエクスポージャー,851,851 金融機関等向けエクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 51,940 51,940 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 40,475 40,475 その他リテール向けエクスポージャー 56,57 56,57 合 計 61,070 61,070 平成 28 年 9 月 0 日 保証 クレジット デリバティブ 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 18,549 18,549 事業法人向けエクスポージャー 150, ,020 ソブリン向けエクスポージャー 5,96 5,96 金融機関等向けエクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 64,714 64,714 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 44,046 44,046 その他リテール向けエクスポージャー 5,81 5,81 合 計 18,549 18,549 69

27 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 与信相当額の算出に用いる方式 先渡 スワップ オプションその他の派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額はカレントエクスポージャー方式にて算出しております 項目平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 グロス再構築コストの合計額 24,21 2,19 ネッティング効果ならびに担保を勘案する前の与信相当額 82,196 64,118 外国為替関連取引及び金関連取引 7,111 56,28 金利関連取引 7,608 6,846 株式関連取引 1, 貴金属関連取引 金関連取引を除く その他コモディティ関連取引 クレジット デリバティブ 長期決済期間取引 ネッティング効果勘案額 10,822 2,518 ネッティング効果勘案後で担保を勘案する前の与信相当額 71,74 61,599 担保の額 ネッティング効果 担保を勘案した後の与信相当額 71,74 61,599 注 1. 原契約期間が 5 営業日以内の外為関連取引の与信相当額は上記記載から除いております 2. 長期決済期間取引はございません 与信相当額算出の対象となるクレジット デリバティブの想定元本額 クレジット デリバティブはございません 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット デリバティブの想定元本額 クレジット デリバティブはございません 証券化エクスポージャーに関する事項 銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項 該当ございません 銀行が投資家であるエクスポージャーに関する事項 投資家として保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 原資産の種類 平成 27 年 9 月 0 日 証券化エクスポージャーの額 平成 28 年 9 月 0 日 オン バランスオフ バランスオン バランスオフ バランス 住宅ローン債権 10,656 7,996 自動車ローン債権 7,09,972 クレジットカード債権 リース債権 事業者向け貸出 消費者ローン債権 不動産 その他 2,08 8,89 合計 19,8 20,809 注 再証券化エクスポージャーに該当する取引は保有しておりません 70

28 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額 オン バランス 平成 27 年 9 月 0 日 証券化エクスポージャー残高 オフ バランス 残高所要自己資本の額残高所要自己資本の額 20% 以下 18, % 超 50% 以下 12 50% 超 100% 以下 % 超 250% 以下 250% 超 650% 以下 650% 超 1,250% 以下 1,250% 以下 合計 19,8 757 オン バランス 平成 28 年 9 月 0 日 証券化エクスポージャー残高 オフ バランス 残高所要自己資本の額残高所要自己資本の額 20% 以下 12, % 超 50% 以下, % 超 100% 以下 4, % 超 250% 以下 250% 超 650% 以下 650% 超 1,250% 以下 1,250% 以下 合計 20, 自己資本比率告示 247 条 1 項の規定により 1,250 パーセントのリスク ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳 原資産の種類平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 住宅ローン債権 自動車ローン債権 クレジットカード債権 リース債権 事業者向け貸出 消費者ローン債権 不動産 その他 570 合計 570 再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク ウェイトの区分別内訳 該当ございません 71

29 銀行勘定における出資又は株式等エクスポージャーに関する事項 中間貸借対照表計上額及び時価 出資等又は株式等エクスポージャーの中間貸借対照表計上額等 平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日 中間貸借対照表計上額 154, ,890 時価額 上場している出資等又は株式等エクスポージャー 17, ,80 上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 17,41 17,510 上場している出資等又は株式等エクスポージャー 上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャー 子会社 関連会社株式の中間貸借対照表計上額等 1,254 1,254 子会社 子法人等 関連法人等 12,414 12,414 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 売却損益額 604,80 償却額 中間貸借対照表で認識され かつ中間損益計算書で認識されない評価損益の額 49,890,416 中間貸借対照表及び中間損益計算書で認識されない評価損益の額 株式等エクスポージャーの額 94,09 102,086 PD/LGD 方式が適用される株式等エクスポージャー 52,645 55,490 マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー 41,66 46,595 マーケット ベース方式の内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの中間期末残高 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 ルックスルー方式 56,81 1,896 修正単純過半数方式 44,25 42,955 運用基準方式 簡便方式 リスク ウェイト 400% 1,185 1,751 簡便方式 リスク ウェイト 1,250% 合計 101, ,60 注 1. ルックスルー方式とは 当該エクスポージャーの裏付となる個々の資産の信用リスク アセットを算出し足し上げる方式です 2. 修正単純過半数方式とは 当該エクスポージャーの裏付となる資産の総額の過半数を占める株式等エクスポージャーに対応するリスク ウェイトを適用する方式です. 運用基準方式とは ファンドの運用基準に基づき 最もリスク アセットが大きくなる資産構成を想定し 個々の資産の信用リスク アセットを足し上げる方式です 4. 簡便方式とは ファンド内に証券化商品 メザニン部分 劣後部分 や不良債権等の高リスク商品が含まれていないことが確認できる場合は 400% のリスク ウェイトを適用し その以外の場合は 1,250% のリスク ウェイトを適用する方式です 72

30 銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額 金利ショックに対する経済価値の増減額 平成 27 年 9 月 0 日 平成 28 年 9 月 0 日 単位 : 億円 VaR 信頼水準 :99.9% 保有期間 :1 年 預貸金等 ヶ月 有価証券 観測期間 :1 年 参考 銀行勘定の金利リスク アウトライヤー比率 アウトライヤー比率金利ショック平成 27 年 9 月 0 日平成 28 年 9 月 0 日パーセンタイル値 4.2% 11.4% 注 1. 銀行勘定の金利リスクについて 一定の基準で計測した金利リスク量が自己資本の額の 20 % を超えるものを アウトライヤー基準 とし これに抵触した場合にはリスク量の削減等の対応が求められる可能性があります 2. 要求払預金の金利リスクの算定にあたり コア預金内部モデルを用いて算出しております