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しょうすけあさま
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2 著作権に関する表記著作権についてい勝率ときな値幅が同時に取れる非常識な投資術ボリンジャーバンド編 ( 以下本冊子と表記 ) は著作権法で保護されている著作物です本冊子の著作権は著者 ( 維新の介 ) と発者 ( 株式会社インベストメントカレッジ ) にあります本冊子の使用に関しましては以下の点にご注意ください使用許諾契約書本契約は本冊子を入手した個人法人 ( 以下甲と称す ) と発者 ( 以下乙と称す ) との間で合意した契約です本冊子を甲が受け取り開封することにより甲はこの契約に同意したことになります第 1 条本契約の目的 : 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を本契約に基づき甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです第 2 条禁止事項 : 1. 本冊子に含まれる情報は著作権法によって保護されています甲は本冊子から得た情報を乙の書面による事前許可を得ずして出版講演活動および電子メディアによる配信等により一般公開することを禁じます特に当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁じます 2. 本冊子のオークション等への転売はお控え下さい仮に転売をされた場合乙は今後の甲との取引を中止させて頂くことがございます第 3 条損害賠償 : 甲が本契約の第 2 条に違反し乙に損害がじた場合甲は乙に対し違約が発する場合がございますのでご注意ください第 4 条契約の解除 : 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には乙は使用許諾契約書を解除することができるものとします第 5 条責任の範囲 : 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にありこの情報を使って損害がじたとしても一切の責任を負いません 2

3 はじめに非常に基本的でメジャーなインディケーターであるボリンジャーバンドこのボリンジャーバンドを紹介している書籍は数多くありますが ±2σ からの逆張りであったりとかバンドウォークしたらエントリーであるとかボリンジャーバンドの表面的なところしかていないものがほとんどですですがこのインディケーターは本来非常に多くの情報を我々トレーダーに提供してくれるとてもすぐれたものなのですこのレポートではそれらを紹介するとともに私が常頃どのように利用しているかそして他のどのようなインディケーターと合わせてているかを具体的にそして実戦的な部分を紹介したいと思いますかなり細かいところまで説明するため少し複雑な内容となっておりますがこれらをマスターすることによってチャートをるは躍的にまることと思います特に相場の現在性つまり相場環境を認識するのベースとなりますので手法をどうのこうのと考える前にぜひ身に付けてください 3

4 目次はじめに...3P 第 1 章ボリンジャーバンドとは? ボリンジャーバンド...6P ボリンジャーバンドの基本的な...9P 第 2 章勢いを把握する相場における勢いとは?...14P 勢いで決済を考える...16P 第 3 章勢いの波及( 利の伸ばし ) 勢いの波及...19P 利を伸ばすための条件...23P 各時間軸のボリンジャーバンド決済ポイントの関係...25P 第 4 章ボリンジャーバンドにおけるエントリーポイントミドルバンド上抜け...27P ブレイク...31P 1σ 抜け...36P まとめ...42P タイミング同時合わせ...47P 第 5 章ボリンジャーバンドで押し目を拾う勢いで押し目可能か判別...51P レートに勢いがない場合の押し目エントリー...59P 第 6 章ボリンジャーバンドにおける決済と損切りの考えボリンジャーバンドによる決済...64P 第 7 章ボリンジャーバンドで流れを読む ±2σからの逆張りはアリ?...71P 上位足に注目する...74P おわりに...75P 4

5 第 1 章ボリンジャーバンドとは? 5

6 ボリンジャーバンド 1980 年代にジョンボリンジャーによって考案されたあまりにも有名な価格指標です基本的な概念は移動平均線を基準に標準偏差分を加算そして減算した値で求めることができますこう書けば難しく感じるかもしれませんが一般的に利用されるラインは移動平均線であるミドルライン ( ミドルバンド ) ±1σ ±2σ ±3σ のラインこれくらいですねボリンジャーバンド 6

7 式で表すとボリンジャーバンド = 移動平均 ± 標準偏差のようになり標準偏差というのは簡単に言うとデータがどのように分布しているかを表すものと考えてくださいこのボリンジャーバンドの ±1σ 内にレートが納まる確率が 68.3% ±2σ 内にレートが納まる確率が 95.5% ±3σ 内にレートが納まる確率が 99.7% つまり ±3σ の外側にレートが位置する確率は 100% から 99.7% を差し引いた 0.03% であると考えられ ±3σ より外にレートがあるときに逆張りポジションをとれば 99.7% の確率で内側に戻る ±2σ より外にレートがあるときに逆張りポジションをとれば 95.5% の確率で内側に戻るこの考えがボリンジャーバンドを逆張り指標と言わしめている根拠です 7

8 つまりボリンジャーバンドをきくレートがはみ出たときに逆向にエントリーすれば確率で元に戻るため当然勝率トレードにつながるという考えですねですが実際はある特定の条件下でなければ使うことはできませんのでそのようなよくトレードの教科書に書いてあるような使いはここでは完全に忘れてくださいここらへんは後述します 8

9 ボリンジャーバンドの基本的なボリンジャーバンドには 3 つの特徴的な動きがありますスクイーズエクスパンションバンドウォークこの一連の流れですスクィーズスクィーズというのは英語で両面から強く押すとか圧迫する絞るといった意味合いですボリンジャーバンドがぎゅぅぅぅ!! っと狭まった状態を言います値動きがほとんどなくトレードするにはかなり不向きです 9

10 エクスパンションエクスパンションはスクィーズ後によくられる現象ですボリンジャーバンドの両側が開き相場 ( 値動き ) に勢いがあることを示しますこのエクスパンションという現象は私のトレードの中で重要な位置を占めますのでよく覚えておいてくださいそしてこのエクスパンション後に開き続けるボリンジャーバンドの外の縁にそってレートが動き続ける現象をバンドウォークと言います 10

11 上位足でそのような状態のときには下位足でトレードしやすくなっていることが多く例えば足でこの現象が起こっていると値幅が広く ( 値動きがきく ) 一通のトレンドを形成しやすくつまりはトレードしやすい状態になりやすいですねバンドウォーク陽線が並び一通相場なのがわかりますね 11

12 またこのバンドウォークには以下のようなパターンも存在しますエクスパンションしていないつまり一向に進みながらも勢いがなくこのような状態のときは少しトレードが難しくなります 12

13 第 2 章勢いを把握する 13

14 相場における勢いとは? 勢いという概念はあまり相場で語られることがありませんしだいたいにおいてトレンドという言葉にひとくくりに置き換えられてしまいますですが私の考えではこの両者にはきな違いがありその違いを把握することによって非常に効率のよいトレードをすることが可能となりますではその勢いとトレンドの違いですが以下のチャートをご覧くださいユーロ / ドルの 1 時間足です左が勢いがなくただの上昇トレンドの状態であり右が勢いのある上昇です 14

15 違いはボリンジャーバンドがエクスパンションしながらの上昇かどうかエクスパンションのない上昇はただの上昇トレンドエクスパンションしながらの上昇は勢いのある上昇次の 1 時間足のチャートをてもらえればわかるとおりもし左側のような勢いのない状態でデイトレ例えば 5 分足程度でトレードしたとすると非常に難しいトレードが続きます 15

16 勢いで決済を考えるボリンジャーバンドがエクスパンションを始めたら決済は非常に簡単です勢いがなくなった時点で決済をすればいいだけですからねまず注目するのはトレンドが出ているのと反対側の 2σ のバンドボリンジャーバンドの特性として値幅がなくなってきたらバンドが閉じてくるというものがありますのでこのレートの動く向と反対側のバンドが閉じてきたあたりが第 1 の決済ポイントとなります 16

17 だいたいにおいてここらへんで勢いがかなりなくなりますその後レートの動きと同向のバンドが閉じてきます第 2 の決済ポイントですね完全に勢いがなくなるポイントですのでこれ以上利を伸ばしにいく必要はありませんより上位足の流れつまりこのチャートは 1 時間足ですので 4 時間や足に逆らっているのであれば第 1 の決済ポイントですべて決済し上位足の流れに沿ったトレードであれば第 1 の決済ポイントで半分決済し残りは第 2 の決済ポイントまで利を伸ばすといった使いが考えられますこのチャートの場合第 2 の決済ポイント後も少しレートが伸びていますが値掴みしたトレーダーたちによるものです笑いながらていましょう ( 笑 ) 私は決済に関してはもちろんオシレーター等も参考にしますがボリンジャーバンドに頼るところがかなりきいですね 17

18 第 3 章勢いの波及( 利の伸ばし方 ) 18

19 勢いの波及勢いが波及するというのはどういうことかと言いますとある時間足にて発した値動きの勢いが次々と上位足へとつながっていく状態ですそれを把握するのにボリンジャーバンドほどわかりやすいものはありません以下のチャートで 5 分足 15 分足 1 時間足と利が伸びていくのをてみましょう 5 分足 19

20 15 分足 1 時間足 20

21 この利の伸ばしで注意するのはエクスパンションのみつまりレートの伸びる向と反対側の 2σ が開いているかどうかそしてそれが閉じる前に次の足でエクスパンションが始まっているかどうかこの 2 点です下のチャートで 5 分足に 15 分足と 1 時間足のボリンジャーバンドを入れてみましたオレンジが 5 分足のボリンジャーバンドが 15 分足のボリンジャーバンド緑が 1 時間足のボリンジャーバンド 21

22 期間設定はすべて 20 期間です注目してほしいのは第 2 章で説明した第 1 の決済ポイントつまりレートの伸びに対して反対側に開いているボリンジャーバンドの 2σ のバンドです 5 分足でこの部分が閉じる前に 15 分足のバンドが開いていれば勢い続さらに時間が経過し 15 分足でこの部分が閉じる前に 1 時間足のバンドが開いていれば 1 時間足まで利を伸ばすことができます 22

23 利を伸ばすための条件といってもボリンジャーバンドが広がり続けたからいつまでもポジションを保有していたらいいというわけではなくそれには多少の条件がありますそれは最低限 1 つ上の時間軸と同向できたら 2 つ上の時間軸と同向この向というのはボリンジャーバンドのミドルバンドつまり移動平均線でます 5 分足の1つ上の時間軸の向は 15 分足のミドルバンドの向 15 分足の1つ上の時間軸の向は 1 時間足のミドルバンドの向 2つ上の時間軸までの向の一致がられなければボリンジャーバンドのエクスパンションは本物とはみなしませんので早めの決済等の工夫が必要となってきますチャートでていきます 23

24 5 分足 5 分足のボリンジャーバンドがエクスパンションを起こしていますがこの時 15 分足と1 時間足のボリンジャーバンドのミドルバンド ( 移動平均線 ) よりも上にレートがありまた向も全体的に上となっていますこのようなときの 5 分足のエクスパンションは信用に足りますので第 1 の決済ポイント ( 下 ) だけでなく第 2 の決済ポイント ( 上 ) まで利を伸ばすことが可能です 24

25 各時間軸のボリンジャーバンド決済ポイントの関係各時間軸が連続してエクスパンションを起こしている場合次のことが成りちます 5 分足まず 1 が閉じてきて続いて 2 が閉じてきます 5 分足の勢いはこれで完全に終息していますそしてその 2 が閉じるのは 15 分足の 3 つまり 15 分足における第 1 の決済ポイントが決済サインを出す前触れとなります同じように 15 分足の勢いが完全に終息する 4 は 1 時間足においての第 1 の決済ポイント 5 の前触れとなりますこの関係をよく覚えておいてください 25

26 第 4 章ボリンジャーバンドにおけるエントリーポイント 26

27 ミドルバンド上抜けボリンジャーバンドのミドルバンド ( 中央のライン ) は移動平均線です移動平均線であるわけですから当然指数移動平均線 (EMA) や加重移動平均線 (WMA) 等がありボリンジャーバンドもそれに対応したものがありますですが今回このレポートで利用するのはすべて単純移動平均線 (SMA) であり期間設定は 20 期間としますこれは移動平均線を利用したトレードですのでボリンジャーバンドとは直接関係ないかもしれませんがこの先の話を進めるのに必要ですので簡潔に説明しておきます少しトレード経験のあるならばグランビルの法則を知らないはいないと思いますがそれを使いこなせているトレーダーはほとんどいないと言わざるを得ませんそもそもグランビルの法則とはどういうものかと言いますとレートと移動平均線を利用した売買ポイントつまりエントリーのタイミングを示したものだったはずです私のトレードの軸となっている部分でもありますしエントリーのタイミングに悩んでいるはぜひ注目してもらいたい法則です 27

28 グランビルの法則 1256 にあるような移動平均線を突き抜けるところは絶好のエントリーポイントです 3 や 7 の移動平均線からの反発よりもエントリーしやすく損失も出しにくいトレードが可能ですのでぜひ注目しておいてください 4 や 8 のように移動平均線から乖離しているところからの回帰を狙った逆張りはおススメしませんチャートでると次のとおりとなりますは成功ポイント赤はロングエントリー後すぐに戻ってきて失敗のパターンですね 28

29 移動平均線抜けでエントリーするとこのようなメリットがあります 29

30 エントリー後順調に利が伸びるに越したことはないのですが相場は思い通りにはなかなかいかないものですですが移動平均線に傾きがあるときにエントリーすることによって思惑に反して利が伸びなくても上の図のように薄利で逃げることができるかもしくはわずかの損失で終わらせることが可能ですトレンドフォローは移動平均線の向に沿ってトレードすることが基本であり移動平均線の向に沿ってトレードするということはそれを割ってきたら失敗ということを認めることによってグランビルの法則のエントリーポイントと合わせると効果的なトレードができますまたもう少し付け加えるならばこのエントリーのタイミングのとりはこれよりも上位足において勢いがあるときに使用するほうが圧倒的に成功率はまります 30

31 ブレイクボリンジャーバンドを使ったトレードで代表的なものがバンドが広がり始めたらエントリーとされるものが基本的な形ですトレードの参考書? にもよく書いてありますねですがそんなに簡単なものではありませんまず考えなければならないのがそのバンドの広がりが本物かどうかということですね第 3 章の利を伸ばすための条件で書きましたように上位足の向から一致していなければそのバンドの広がりは一過性のものである可能性がくなります 31

32 次のチャートでてわかるように上位足の流れ (240MA) に逆らったポイントでのエクスパンションしかけた状態では結局伸びずにすぐに反転して戻ってきています失敗となる可能性のいトレードですこのように上位足の流れに逆らったポイントでエントリーしてしまった場合は迷わず第 1 の決済ポイントである最初のバンドが閉じたところで決済してくださいこれを守らないとダマシ連発となります初心者のころによくやる失敗ですね次のチャートは値更新を狙う一般的なブレイクのものですがこの法は基本的にダマシが多く使いこなすにはそれなりの実を必要とします 32

33 ですがボリンジャーバンドを使うことによってその判断が容易になりますポイントはレートが前回の値を更新したときにボリンジャーバンドの反対側のバンドが開いているかどうか上のチャートでは中期の移動平均線の向きから考えてもそのエクスパンションが本物になる可能性がい状態ですその状態で反対側のバンドが開いているつまり値動きに勢いを保ちながらの値更新 ( ブレイク ) ですので成功する確率はくなります 33

34 この時 (5 分足 ) 1 時間足や 4 時間足などでバンドが広がっていれば上位足でも勢いを保っていることになりますのでより成功率がまりますまたエクスパンションの始まる前に値抜け ( ブレイク ) でエントリーしたとしてもエクスパンションが発しなければそのブレイクは失敗に終わった ( ダマシ ) と判断して薄利でもいいので決済してしまうのも一つの法ですダマシは一般的に損切りになってしまいますがこの法ならばそれをわずかとはいえ利益にすることが可能ですチャートでは値ラインを越えたときをタイミングとしましたがその他にも下のチャートのように移動平均線を抜けた時等にも応用することが可能です 34

35 いくら移動平均線を抜けるところ ( グランビルの法則 ) がエントリーのタイミングだとしても上のチャートのようなポイントからエントリーするのは怖いものがありますですが勢いを重視することによってそれも可能となってきますまた移動平均線で反発するのでは? という悩みもなくすことができますねただしここで移動平均線が上を向いている場合は急反発の可能性もありますので注意してください ( グランビルの法則 ) 35

36 1σ 抜けここまでで紹介したエントリーのタイミングはミドルバンド ( 移動平均線 ) 抜けとブレイクによるエントリーの 2 つになるわけですがこの 2 カ所の間にももう 1 つエントリーポイントが存在しますそれが流れの向への 1σ 抜けのタイミングですポイントは 1σのバンドを移動平均線のように考えることです 36

37 上のチャートにはエントリーポイントが 2 カ所存在していますが 2 つ目はあまりすすめられるポイントではありません次のチャートのように考えてくださいエントリーポイントとなる 1σ は上位足の移動平均線よりも上にあることですのでその少し前の 1σ 抜けは NG ですそして 1σ のラインを移動平均線のように考えるわけですからそのラインよりも上にレートが存在し続ける限りはポジションを保有するのが基本ですつまりバンドウォーク中はポジションを保有し続けるということですね 37

38 この利の伸ばしおよび決済法はあまり深く考える必要がなく機械的に決済することできそれでいてかなりいいポイントで決済することが可能ですのでぜひ利用してみてください以下にチャートを掲載しておきます 1σ よりも上をガッツリといただくようなイメージですオシレーター ( は MACD) 等とタイミングを合わせると成功しやすいですね 38

39 特に短期中期さらには期ともタイミングが同調していればより容易なトレードになります 39

40 他にもエントリーのタイミングをとる法としてストキャスティクスを使うものがありますレートが動き始めたときのボリンジャーバンドの ±1σ のバンドは表示してみたらわかりますが移動平均線の 8 期間と似た動きをしますそのことを利用して同じくストキャスティクスでも 8 期間を利用する法ですストキャスの設定は以下のとおりです 40

41 レートが 1σ を抜いてくるときにストキャスが同向を向いていたらエントリー可能とする法ですねもちろん上位足の移動平均線の向には逆らわないようにすることが前提です 41

42 まとめ少々ややこしくなってきましたのでここまでのことを簡単にまとめてみたいと思います下のページのチャートは 5 分足上に 5 分足のボリンジャーバンド 15 分足のボリンジャーバンドそして 1 時間足のミドルバンド ( 移動平均線 ) を描写したものです 42

43 このチャートを踏まえた上で下のチャートをご覧ください 1 5 まではエントリーポイントで 6 8 までは決済のポイントとなります 1 は 5 分足のミドルバンドを下に割れたところ 2 は 5 分足のボリンジャーバンドの -1σ を下に割れたところこの1と2は 15 分足のミドルバンドの向にも 1 時間のミドルバンドの向にも逆らっておりまたすぐ近くに 15 分のミドルバンドが存在して下支えているためあまりおすすめのエントリーポイントではありません 43

44 3 は 5 分足のボリンジャーバンドが開いてつまり勢いが存在したままの状態での 15 分足のミドルバンド割れですのでひとつのエントリーポイントとなりますその下に 1 時間のミドルバンドが下支えていますのであまり利益は期待できませんがデイトレであればリスクを承知の上で攻めてもいいと思いますただこのとき 1 時間のミドルバンド ( 移動平均線 ) が下向きであることも考慮すればグランビルの法則により 1 時間ミドルバンドを下抜く可能性もいためリスクは少し少なくなります 4は15 分足のボリンジャーバンドの-1σの下抜けのエントリーポイントとなりますがこのときすぐ下で1 時間足のミドルバンドが下支えする可能性がありますのでちょっとエントリーにためらいますねですが上で書いた 1 時間のミドルバンドの下抜きの可能性と 5 分足のバンドがこの時点で開いていることを考慮すればエントリーを試みてもいいポイントです 5 は 5 分足や 15 分足のバンドが広がっているつまり勢いが下位足にある状態でのしかも下げ向の 1 時間足のミドルバンドに対してグランビルの法則が成する可能性のい状態での 1 時間ミドルバンド下抜きですエントリーポイントとしては最のところですがこの時 6のようにすでに5 分足のバンドが閉じていれば下抜きするのに少し手間取って ( 勢いが足りないため) 値動きがもたついてエントリーのタイミングが少しつかみづらいかもしれませんそんな時はオシレーター等で再度流れが下向くのを待ってエントリーすることをおススメします 44

45 ここからは決済となります 6 ですがこれは 5 分足の第 1 の決済ポイントですね 5 のように遅めのエントリーの場合は一度ここらへんで決済しておくととりあえずの利益は確保することができますもしくはポジションを半分手仕舞いし残り半分を 8 くらいまで伸ばすのありですねこの時 (5 の遅めのエントリーの時 ) 1 つの決済ポイント (7) である 5 分の -1σ のラインがエントリーポイントである 1 時間のミドルラインを下回っていますそのため残りの半分のポジションはその決済ラインを目安にしておけばその残り分も損失を出すことはありません利を伸ばすときにも常に決済ポイントを考えそしてそこから逆算してとにかく損失を出さないようにする利を伸ばすときに非常に重要な考えですそのためにはこの多重にしたボリンジャーバンドというのはとても優秀なインディケーターです 7 はレートが 5 分足の -1σ 内に戻ってきたポイントですとりあえずの勢い終息そして継続しない可能性がくまた継続したとしてもあまりきな伸びが込めなくなるポイントですこの時 1 時間のバンドが広がっていればもうちょっと利を伸ばしにかかってもかまいませんがデイトレで少しでも確実に利益を確保しておきたいのであれば半分決済しておいてもいいでしょう 45

46 8 は 5 分足のミドルバンドを上回ったときですねデイトレであればこれ以上伸ばす必要はありません一度決済して再度エントリーのタイミングを探ったほうがいいと思われます 9 は 15 分足のバンドが閉じるところつまり 15 分足の第 1 の決済ポイントですまたここではレートが 15 分の -1σ のバンド内に戻ってきたポイントでもあります切なのはエントリーの時点でのリスクの把握そしてそのリスクを最小限で抑えることができる決済 ( 損切り ) ポイントを常に把握しながらトレードすることです 46

47 タイミング同時合わせ同時にタイミングが合うつまり 1 つの時間軸だけではなく同時に 1 つ上の時間軸まで同様のエントリーのタイミングが重なればより簡単な値動きになりやすくなりますここで説明するのはレートの 1σ ライン抜けとストキャスとのタイミングのパターンですでは次のページのチャートをご覧ください 1 分足に 5 分足のボリンジャーバンドとストキャスを重ねたものです 5 分足は 1 分足の 5 倍の期間ですので重ねた 5 分のボリンジャーバンドも 20 期間を 5 倍にした 100 期間のボリンジャーバンドです 47

48 ストキャスも同じく 8 期間を 5 倍にして 40 期間としましたストキャスを設定する際の他の数値も同じく 5 倍にしてくださいこの設定でチャート上の緑のの部分で 2 本のストキャスが同向の上を示しながらレートが同時に 1 分と 5 分の 1σ を上抜いています少しつけにくいかもしれませんがエントリーのタイミングとしては非常に使いやすいのでぜひ探し出してくださいこの関係はもちろん 5 分足と 15 分足 15 分足と 1 時間足上でも適用されます 48

49 第 5 章ボリンジャーバンドで押し目を拾う 49

50 トレードってレートが動き出す前にエントリーするのは怖いしかといって押し目と思われるところでエントリーしてもこの先本当に伸びるのかどうかが不安でも初動を逃したときに押し目からでもエントリーできる技術がほしいそんなときの目安にもボリンジャーバンドは使えます 50

51 勢いで押し目可能か判別押し目エントリーができるかどうかの判断基準を一言で言うとその際に値動きに勢いがあるかどうかこの一言に尽きますでは勢いがあるのはどのような状況なのか? ということになりますがこれはボリンジャーバンドがエクスパンションを起こしている状態もしくはミドルバンド ( 移動平均線 ) に傾きがありレートが ±1σよりも外にある状態です ±2σ よりも外にあればなおいいですねその場合はボリンジャーバンドもエクスパンションを起こしていることがほとんどです 51

52 上のチャートのような状態であれば下位足では途中で押し目エントリーし放題です相場状況としては 15 分足の -2σ よりも外にレートがあり 5 分足の -1σ よりも外にレートがあるわけです 15 分足においてはかなり勢いが強く 5 分足においても勢い継続中と判断できますこのとき (5 分足と 15 分足で勢いがある ) の押し目のタイミングは 1 分足でとっていきますただこの時気を付けなければいけないのはそのボリンジャーバンドのエクスパンションが本物かどうか? ということです第 4 章で説明しましたように上位足のミドルバンドの位置や向にしっかりと注意を払ってくださいでは上のチャートの状態のときの 1 分足をていきます 52

53 1 分足エントリーのタイミングは前章で説明した 8 期間のストキャスを使用しますですがストキャスが反転したからと言ってエントリーしていてはダマシにあいますので ( オシレーターはわずかの動きにも過剰に反応する ) これも説明しましたように 1σ を移動平均線のように使用しますストキャスの反転をてエントリーの準備をしそしてレートが 1σ( ここでは -1σ) を抜けた時点でエントリーです次のページにエントリー部分を拡したチャートを載せています 53

54 1 分足 1 分足の -1σ ラインを一度上回ったレートが再度ストキャスと同向へ下げてきて 1 分足の -1σ ラインを下抜く瞬間がエントリーのタイミングとなります 54

55 その後 5 分足のチャートがこのような状態になります一度 5 分足のバンドが閉じて 15 分足の勢いに波及した状態です 5 分足が閉じるということは勢いが一旦落ち着いたことを示しますので比較的戻しがきくなりがちですですがこの状態であってもレートは 15 分足の -2σ よりも外 5 分足の -1σ よりも外にあり勢いは継続中ですこのときの 1 分足は次のような状態です 55

56 1 分足 1 分足のミドルバンドまでレートが戻っていますねですが上位足において勢いが健在なためまだ下げる可能性がい状態ですそこで 1 のポイント 1 分足のミドルバンドを下抜きや反発の瞬間や 2 のように今までと同じくストキャスとタイミングを合わせて -1σ を下抜くタイミングで押し目エントリーが可能ですここでの説明は 5 分足と 15 分足に勢いがある状態での 1 分足における押し目エントリーのタイミングでしたがこの関係は 15 分足と 1 時間足において勢いがある状態での 5 分足での押し目エントリーや 56

57 1 時間足や 4 時間足において勢いがあるときの 15 分足での押し目エントリーにも使うことができます 1 時間足 4 時間足の 2σ よりも外 1 時間足の 1σ よりも外でなおかつボリンジャーバンドが開きレートに非常に勢いがある状態ですこの状態では一度下がってきても押し目を築いて再度上昇することがほとんどです下がったにも関わらず 2σと 1σラインを割り込まかったのがポイントですねですがたとえ割り込んできたとしてもボリンジャーバンドが開いた状態であれば再度 2σや 1σラインを上抜き上昇することがほとんどです 57

58 この状態でのこの部分の 15 分足をてみましょう 15 分足先ほどまでの説明どおりにトレードするとするならば 15 分足のミドルバンドからの反発や再度 1σ を上抜いたところがエントリーポイントとなりますオシレーターでタイミングをつつ適切なでエントリーするようにしてくださいではレートに勢いがあまりない場合はどうなるのでしょう? 58

59 レートに勢いがない場合の押し目エントリーどのような場合かと言いますと下のチャートのような状態ですね 1 時間足 1 時間のボリンジャーバンドに対してダラダラとバンドウォークしながら上昇するも 1 時間足でも 4 時間足でもエクスパンションはられず勢いがないため押し目の判断に迷う状態このようなときはその時間軸に固執せずにひとつ下の時間軸をチェックしてみると道が拓けることが多いです 1 時間足の 1 つ下の時間軸ということで 15 分足をチェックしてみます 59

60 15 分足 1 時間足ではダラダラ上げているようでも 15 分足ではしっかりとしたエクスパンションがられます 5 分足 60

61 15 分足でエクスパンションを起こしているので 5 分足に 15 分足を重ねた状態にしてみましたこの状態でも 1 のようにストキャスと 1σ のライン上抜けのタイミングからエントリーすることもできますし 15 分足のバンドが開いている ( 勢いがある ) 状態で 2 の 5 分足ミドルバンド上抜き ( グランビルの法則 ) からのエントリーや 3 のオシレーターとタイミングを合わせた 1σ 上抜きのエントリーが考えられますまたレートが 15 分足の 2σの外にあり 5 分足の 1σの外にある時点で非常に勢いがあると判断でき (5 分 15 分のバンドも広がっている ) 少し前に説明したように 1 分足で押し目を探ることも可能となります 61

62 第 6 章ボリンジャーバンドにおける決済と損切りの考え方 62

63 ボリンジャーバンドを使うとエントリー後思ったように利が伸びなくとも損失を出すことなくたとえ薄利であってもとりあえずプラスにして逃げることも可能です 63

64 ボリンジャーバンドによる決済基本的な考えは勢いが波及しなければ決済ですそれには値が動く向と逆の側のバンドに注目します 5 分足ストキャスとタイミングを合わせて 5 分足のミドルバンド上抜けのタイミングでエントリーしたパターンを考えた時エントリー後注目するのはまず 5 分足ボリンジャーバンドの -2σ ラインこれが開いてこなければ 64

65 再度レートが 1σ 内に戻ってきたら決済ですスプレッドが狭い通貨ペアでしたら薄利で逃げることも可能ですもう一つのエントリーポイントとして 1σ ラインを上抜いた時がありますがここでも反対側の -2σ が開いてこなければ再度レートが 1σ 内に戻ってきたら決済ですこの場合は損切りになりますが失敗してもきな痛手はこうむりません違うパターンもていきましょう 5 分足ここではエントリーを 5 分足のボリンジャーバンドの 1σ を上抜いたところとします 65

66 5 分足のミドルラインを越えるところではまだすぐ上に 15 分足のミドルバンドが存在しますので最低でもそのラインを越えてからエントリーのタイミングを探るがよいと思われますここの場合は 15 分足ミドルバンド上抜きと 5 分足 1σ ライン上抜きが同時でしたねエントリー後すぐに 5 分足のバンドが広がってきましたですが 15 分足のバンドに勢いは波及せず失速してきていますこの場合も決済のポイントは 5 分足の 1σ 内にレートが戻ってきたときであり最でも 15 分足の 1σ 内にレートが戻ってきたら決済しておきましょう薄利で逃げることが可能ですその後ストキャスが反転上昇しレートも 5 分の 1σ を上抜いてきますが ( エントリーの 1 つのタイミングですが ) 15 分足のバンドが広がっていないつまり上位足に勢いが波及しなかったので押し目と思っての追撃はやめたほうが賢明ですでは次のパターンです 66

67 5 分足 5 分足の 8 期間のストキャス 15 分足の 8 期間である 24 期間のストキャスが同向を向いてそのタイミングでレートが 5 分足の -1σ と 15 分足の -1σ を同時に下抜いてきています第 4 章のタイミング同時合わせで説明しましたねエントリーのタイミングの一つのきなパターンですここで注意してもらいたいのが次のポイントです 67

68 5 分足前 2 つのでしたらまず 5 分足のバンドの開きに注意するわけですがここでは開いてきていませんね? ですがかわりに 15 分足のバンドが開いてきているためそのまま伸ばすことができますまた 5 分足の -1σ の外そして 15 分足の -2σ の外にレートが位置しているため非常に強いトレンドと判断することができますエントリーのポイントを -1σ としているわけですから前に書きましたようにこのラインを移動平均線と同じように考え再度 -1σ ライン内にレートが戻ってくるまでポジションは保有します 68

69 戻ってきたら決済ですので決済の法としては非常に簡単でわかりやすくなっています 5 分足の第 1 の決済ポイントから第 2 の決済ポイントその第 2 の決済ポイントが 15 分足の第 1 の決済ポイントの前触れこの流れがこのバンドの開きではわかりにくいですので今回のような決済の法を用います 69

70 第 7 章ボリンジャーバンドで流れを読む 70

71 ±2σ からの逆張りはアリ? ボリンジャーバンドの ±2σ を越えてレートが動く確率は (±2σ 内にレートが納まる確率は )95.5% ということを根拠としてレートが ±2σ を越えた時点で逆張りをするいまだにこんなことを書いてある書籍やサイトをかけますが結論から言うとほとんど使えませんそもそもこのボリンジャーバンドという指標はレートが ±2σ ラインをきく越えて動くときをトレンドとするというトレンド判定器なのですですがいくつかの諸条件が重なることによって逆張り気味に使用することは可能です今まで書いてきたことからそれがえてきます 1 時間足 71

72 上のチャートは 1 時間足ですが前半は日足のミドルバンドの向に逆らった動きをしていますその状態で 1 でレートが 1 時間足でバンドが閉じて勢いが終息しておりさらに 4 時間足にも勢いは波及していませんそのため失速して戻してくる可能性がくなりますあくまでも失速であってみなが逆張りをするから反対に動くわけではありませんしかもレートは 4 時間足のミドルラインの上にあり 1 時間足のミドルラインはまだ上を向いていますこの場合 1 時間足のミドルラインが上を向いているため期待できる下げはそのミドルラインあたりまでです 2 のポイントも同じですね 1 時間足にも 4 時間足にも勢いが存在しない状態でそれぞれの 2σ 突き抜けから戻ってきています 72

73 上のチャートのようにオシレーターを表示させるとわかりやすいかもしれませんボリンジャーバンドでこのような状態のときにさらにダイバージェンスを起こし上に上げるが弱まっていることを示唆していますので逆張りには絶好のポイントです 5 分足レベルで丁寧にタイミングを計ってそのミドルラインの向へエントリーすればうまくいくことが多いですダイバージェンスに加えその後下げてきたときに 1 時間足のミドルラインはほぼ水平になってきていますその場合ミドルラインを下抜けする可能性もでてきますのでその時点でオシレーターに反転がられなければしばらく静観しておいてもいいと思われます 73

74 上位足に注目するデイトレをしているとついつい 5 分足や 1 分足を注視してしまいがちですが上位足の状況は常にチェックしておいてください 4 時間足週足も足も下げている状態で 4 時間足がエクスパンションを起こしていますさらに足の -2σ の外でありその足に勢いも波及していますこの状態のときは安定して広くかつ値動きも安定して一向なためデイトレも非常にやりやすくなっています一中チャートに張り付いておきたい相場ですね ( 笑 ) 74

75 おわりにボリンジャーバンドいかがでしたでしょうか? 今回はかなり実際のトレードをイメージしそして使えることを意識して書き上げましたボリンジャーバンドは 2σを越えたから逆張りという考えと 2σを越えたからトレンド発という考えの2つがあり半のトレーダーはそこしかていませんですがここまで書いてきましたようにいろいろなそしてエントリーポイントや損切りのポイントを示してくれている非常にすぐれた指標なのですこれはボリンジャーバンド以外にも言えることですがただ表示させているだけというトレーダーが多すぎますそれぞれのインディケーターを何に使いたいのかそれで何を知りたいのかそういったことを再度しっかりと考え直すことが勝てるトレーダーへの最短距離ではないでしょうか? このレポートがそのような考えにいたる一助になれば幸いです維新の介 75

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資金管理ケッティーの FX 講座これであなたも逆張り上手! 逆張り手法が活かされてる相場環境を知る! By ケッティー注意事項著作権について本冊子と表記は著作権法で保護されている著作物です本冊子の著作権は発行者にあります本冊子の使用に関しましては以下の点にご注意ください使用許諾契約書本契約は本冊子を入手した個人法人 ( 以下甲と称す ) と発行者 ( 以下乙と称す ) との間で合意した契約です