著作権について White Bear 分析レポート ( 以下 本冊子と表記 ) は 著作権法で保護されている著作物です 本冊子の著作権は 発行者 ( たろけん ( 林健太郎 )) にあります 本冊子の使用に関しましては 以下の点にご注意ください 使用許諾契約書 本契約は 本冊子を入手した個人 法人

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1 たろけん

2 著作権について White Bear 分析レポート ( 以下 本冊子と表記 ) は 著作権法で保護されている著作物です 本冊子の著作権は 発行者 ( たろけん ( 林健太郎 )) にあります 本冊子の使用に関しましては 以下の点にご注意ください 使用許諾契約書 本契約は 本冊子を入手した個人 法人 ( 以下 甲と称す ) と発行者 ( 以下 乙と称す ) との間で合意した契約です 本冊子を甲が受け取り開封することにより 甲はこの 契約に同意したことになります 第 1 条本契約の目的 : 乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を 本契約に基づき甲が非独占的に使用 する権利を承諾するものです 第 2 条禁止事項 : 本冊子に含まれる情報は 著作権法によって保護されています 甲は本冊子から得た情報を 乙の書面による事前許可を得ずして出版 講演活動および電子メディアによる配信等により一般公開することを禁じます 特に当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁じます 甲は 自らの事業 所属する会社および関連組織においてのみ本冊子に含まれる情報を使用できるものとします 第 3 条損害賠償 : 甲が本契約の第 2 条に違反し 乙に損害が生じた場合 甲は乙に対し 違約金が発 生する場合がございますのでご注意ください 第 4 条契約の解除 : 甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には 乙は使用許諾契約書を解除するこ とができるものとします 第 5 条責任の範囲 : 本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり この情報を使って損害が生じたとし ても一切の責任を負いません - 1

3 もくじ 第 1 章 :White Bear バックテスト概要... 4 (1) バックテストのヒストリーデータ... 4 (2) バックテストの期間... 5 (3) バックテストの条件... 5 第 2 章 : バックテストの分析... 6 (1) 2000/ / (2) 2007/ / (3) 2010/ / (4) 2013/ /01(1 年分であることに注意 )... 9 (5) 2013/ /04( 直近まで ) (6) 2013/ /04( 直近まで DifFilter あり ) (7) 2013/ /04(V1 mode) (8) 統計値分析 第 3 章 : 運用方法 (1) 不調を見抜くヒント (2) DD を回避するヒント おわりに

4 自己紹介 ニックネーム : たろけん 出身地 : 兵庫県 生年 : 1972 年 ネット上でアフィリエイト 投資 ( 株式 FX) などの活動を行っています たろけん で検索すると 現在トップに僕のブログが出てきますので 興 味のある方はどうぞ もしかすると このアバターを見かけたことがあるかもしれませんね 株式投資は FX より前から手がけていますが デイトレやスイングは行わ ず 長期保有かシステムトレード ( 事情により最近やめました ) でやってい ます おかげ様で 安定的な運用が出るようになってきました FX については ファンダメンタル分析は難しそうというイメージから 裁量トレードはほとんどしたことがなく もっぱら自動売買メインで運用しています 自宅の PC と複数の VPS を駆使しながら FX 自動売買 EA を複数運用し 最適なポートフォリオについての研究を日々深めています 投資は非常に奥深い活動だと思います 今後もどんどんレベルアップして いくつもりですので これからもどうぞよろしくお願いいたします FX メインサイト FX 自動売買長期で稼ぐ EA 検証とレビュー - 3

5 第 1 章 :White Bear バックテスト概要 White Bear は EUR/USD 通貨ペア専用のややマイルドなスキャルピング EA です 近年のスキャルピング EA は高度な判断ロジックを取り入れていて その場の状況に応じて利確ラインや損切りラインを動的変動させることが多く White Bear も例にもれずそのようなロジックを搭載しています そのため チャンス相場であれば大きな利確があることもありますし 通常は浅く損 切りして早々に逃げたりもします 早速 White Bear のバックテストの内容について分析を始めたいと思います (1) バックテストのヒストリーデータ バックテストデータは以下の3つを利用しました 1. Alpari Japan 比較的正確なデータといわれていますが 真偽は不明です Alpari Japan の MT4 から ヒストリーデータをダウンロードできるので 国内業者の代表として選びました 2. Forex History Database Forex History Database サイトで販売されている有償データになります 3. Ducascopy の tick データ (TickStory 経由で DL) Ducascopy の全ての tick からなるデータで Modeling Quality 99.9% をたたき出すことのできるデータ ただし 99.9% だから良いというわけではないところに注意 単にデータの粒度が細かいということです データの良しあしというのは諸説あって良く分かりません そもそも FX というのは東証のように 1 か所で取引されるようなものではありませんので 良しあしを議論すること自体がナンセンスだともいえます しかし 性格の異なる3つのデータで分析することにより EA のぜい弱性などをあぶりだすことができますし なにより客観的 科学的アプローチが可能になります 実はこの点が重要だと考えています - 4

6 (2) バックテストの期間 バックテスト期間は各データの開始と終了 Ducascopy の tick データを保持できる期 間が 3 年ぐらいまでなどの事情を考えて 以下のように分割しています 同梱している BT データを参照するときの参考にしてください もしまだダウンロードさ れていないようであれば こちらからダウンロードができます White Bear BT データ一式 (ZIP ファイル ) 以下の比較もこの各 BT 期間順に見ていきます (3) バックテストの条件 バックテストには White Bear Ver3.17 を利用しました バックテストの条件は原則デフォルト値を使いますが 複利では結果が分かりにくくなるので単利 ( 初期資金 10,000 ドル ロット 0.1) 運用としています White Bear V3 系には v1mode というオプションがあり White Bear V1 と同等の動作をさせることができます 今回のバックテストは V3 系本来のバックテスト (White Bear + Brown Bear) をベースにしますが v1 mode に特筆すべき点がある場合にはそれについてのコメントも入れます V1 mode についてより詳しい内容については実際の BT データを参照してください - 5

7 第 2 章 : バックテストの分析 (1) 2000/ /01 Alpari Japan Forex History Database この期間 Ducascopy のデータがありませんので上記 2 つの比較となります やや小 康状態の期間がありますが 特に問題なく推移しています - 6

8 (2) 2007/ /01 Alpari Japan Forex History Database Ducascopy tick Alpari Japan では絶好調ですが ForexHistory Ducascopy ではややパフォーマンス が落ちているようです それでも 問題となるレベルでは全くありません - 7

9 (3) 2010/ /01 Alpari Japan Forex History Database Ducascopy tick この期間も の期間と似たような結果となっていて Alpari が最もパフォー マンスが高く 次いで ForexHistory Ducascopy の順となっています - 8

10 (4) 2013/ /01(1 年分であることに注意 ) Alpari Japan Forex History Database Ducascopy この 1 年間は 過去と少し傾向が異なり Forex History が最も順調です これは 年 後半の DD が小さく抑えられていることが要因と思われます 一方で Alpari Japan および Ducascopy データでは年後半に大幅 DD が発生してい ます 実運用されていた方は記憶にあると思いますが これは 2013/11/7 に発生し たリアル運用での大幅 DD と一致しています この DD が発生した後 開発者のラッコ氏が DifFilter と呼ばれるエントリフィルタを開 発 搭載しています このバックテストでも DifFilter を無効にしていますので よりリア ルパフォーマンスに近い結果となっています - 9

11 (5) 2013/ /04( 直近まで ) Alpari Japan Ducascopy Ducascopy について 2013/4 からリアルで検証を続けている僕の口座 (Pepperstone) のパフォーマンス ( 赤 グラフ ) と見比べてみると Ducascopy のバックテストの方がよりリアルパフォーマン スに近いことが見て取れると思います

12 もちろんこのことだけで あとは Ducascopy データが正確だとの結論を出すには早すぎるかもしれません 2014/4/21 の DD は Ducascopy でも再現されていません しかし ここまでの分析結果からは Ducascopy がリアルのデータにそこそこ近い可能性があると言えます なお より重要な知見として 各ブローカーデータで結果が異なる場合は 実運用の際にブローカーとの相性に注意する必要がある という点でしょう White Bear はスキャルピング系 EA であり 薄利トレードをたくさん積み重ねるタイプの EA です そういう意味でも ブローカーとの相性には注意をすべきと考えられます (6) 2013/ /04( 直近まで DifFilter あり ) 2014 年に入ってから ラッコ氏が開発した DifFilter が使えるようになりました これは 2013/11 の DD を受け 直近の値動き幅を条件に値動きが大きすぎる場合にエントリーを抑えるフィルター機能です このフィルタを ON にして上記期間でバックテストしてみました Alpari Japan Ducascopy 直近の DD が 1 回に減り パフォーマンスが向上しています 2014 年に入ってからの DD はありません - 11

13 ただ 先ほどのリアルトレード検証では DifFilter を適用しているにもかかわらず 2014 年に入ってからも 5 月までに 2 回 DD しています (Pepperstone にて ) やはりリ アルトレードとは異なる点があることには注意が必要でしょう (7) 2013/ /04(V1 mode) 2013/11 よりやや小康状態の White Bear V3 に対し White Bear V1(V1 mode) がどの ようなパフォーマンスか比較してみます Alpari Japan ForexHistoryDatabase は 2014 年のデータなし Ducascopy はリアルトレードとの乖離 が大きすぎるので掲載していません このテストを見る限り 2013/11 の DD 以降 DD していません また リアルトレード においても同様の結果となっています このことから V1 mode も価値あるロジックであると言えるでしょう お勧めは V1 mode と V3 を併用する方法です 例えば V3 を 0.1 ロットで運用する予定であれば V1 mode で 0.05 V3 で 0.05 ロット とサイズを半分にして並行運用することで DD のリスクを ( 最大で ) 半減させることが できます リアルトレードでの有効性も確かめていますし リスク分散の理論にもかなうのでお 勧めの方法です - 12

14 (8) 統計値分析 上記のバックテストで得られた統計値を表にまとめてみます 少し分かりにくいので こちらもグラフにしてみましょう - 13

15 平均利益は2013 年に入ってからかなり落ち込んでいます これは 2013/11 の比較的大きな DD が要因と考えられます ただし バックテスト期間が 2013 年は 1 年だけであり 他の期間の 1/3 であることを考慮すると 特に大きなインパクトがあったわけでは無いようです それは次の最大 DD について見てみるとよくわかります - 14

16 2013/11 の DD さらには 2014 年に入ってからの連続 DD の影響で Ducascopy での DD が上昇してしまっています しかしながら 2007 年以降の DD を更新するほどの DD ではなく ロジックが相場に合わなくなったとはまだ言えません さらに DifFilter を適用した場合 ( グラフの最も右側 ) は当然ながら DD が抑えられています 先ほどの指摘でリアルトレードとの乖離があるのでなんとも言えませんが DifFilter がうまく働いた場合はパフォーマンスが高まるのは確かなようです - 15

17 利益低下 DD 上昇により PF は 2013~2014 年にかけて低下しています が こちら も DifFilter 適用により上昇しています - 16

18 最後に年間平均トレード数ですが 非常に安定しています パフォーマンスが良い年 も悪い年も 年間約 400 トレード前後で安定しているのは特筆に値するでしょう 僕の経験上 優秀な EA 程ロジックが相場に合わなくなってくると様々なフィルタが働 いて トレード数も減少していきます しかし WhiteBear についてはまだその心配を する必要は無いように思います 過去の分析から 年間トレード数が 250~300 を割り込んでくるようであれば 注意が 必要かも知れません - 17

19 第 3 章 : 運用方法 今までの分析から WhiteBear の実際の運用方法について検討してみます (1) 不調を見抜くヒント 年間平均トレード数が非常に安定していることから 以下の条件 直近 1 年の BT でのトレード数が 300 を下回ったら運用停止を検討 が妥当ではないかと考えます (2) DD を回避するヒント バックテストから DD の傾向を探ってみます 2010 年以降で 建て玉が全滅かそれ に近い DD の日付だけピックアップしてみると 2010/8/ /11/4 2011/2/ /2/ /6/ /2/ /11/7 と 2 月の後半に非常に弱い傾向があるようです あと 11 月前半も 2 度ほど DD し ています もしこの傾向が今後も続くようであれば 以下のような運用をすると良いか もしれません 2/10~2/ 末まで一時停止 加えて 11/1~11/15 まで一時停止 - 18

20 おわりに 最後までお読みいただきまして ありがとうございました WhiteBear は現在 (2014/5) も現役の EA であることがこれで分かりました 安定運用に向け もう一度運用条件を掲載しておきます WhiteBear の運用条件 ( 参考 ) 直近 1 年の BT でのトレード数が 300 を下回ったら運用停止を検討 2/10~2/ 末まで一時停止 加えて 11/1~11/15 まで一時停止 V1mode と V3 を併用する 例えばロットサイズを半々に割り当てる するとより高いパフォーマンスが期待できるかもしれません もちろん必ず成功する との保証はできませんし あくまでも最後はご自身の判断で運用していただくしかな いのですが EA 運用の参考にしてもらえればと思います なお ブローカーとの相性にも注意を払うべき EA ですので 実運用の際にはその点 にも留意してください では あなた様の資産運用の成功をお祈りしています もしまだメルマガ登録されていなければ メルマガ登録をご検討ください 初心者向 けの情報から EA 最新情報 分析レポートなど 役立つ情報を配信しています メ ルマガはいつでも好きな時に解除できますのでご安心ください FX 自動売買スキルアップ講座 ( たろけんのメルマガ )

21 特典のお知らせ 少しだけ宣伝させてください^^ Fx-on で販売されている White Bear を たろけんのオリジナル特典付きで入手することができます - 20

22 これらの特典に加え 本レポートの読者限定で 1 年以上検証を続けたたろけんの White Bear 運用設定ファイルをプレゼントいたします ご希望の方は 以下のリンクから White Bear V3 をご購入ください White Bear V3 詳細ページ 購入後 以下のフォームから設定ファイルを申請してください White Bear 運用設定ファイル申請フォーム - 21

23 ご不明な点がありましたら 遠慮なくたろけんまでご相談ください - 22

24 発行者情報 たろけん ( 林健太郎 ) info@ken05.net メルマガ : FX 自動売買スキルアップ講座 FX 自動売買長期で稼ぐ EA の検証とレビュー

25 人生は一期一会 一つ一つの出会いを大切にしていきたいと思います