Microsoft PowerPoint - Eurex presentation for FIA Japan

Size: px

Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint - Eurex presentation for FIA Japan"

もえりゆきしげ
5 years ago
Views:

1 Tapping into European Markets with Eurex Products Business Development Asia & Middle East April 2016

2 アジェンダプロファイルと発展 Eurex 商品紹介 : 株価指数指数のパフォーマンス比較最も流動性のある債券デリバティブ新しい商品オファー問い合わせ 2

3 プロファイルと発展 Eurex 世界をリードするデリバティブ市場主要なアセットクラスはもちろんのこと 2400 以上の多様な商品があります Eurex は革新的な IT 設備をそろえ売買高の高い Euro 建ての個別株株価指数債券デリバティブの玄関口となっていますメンバーシップ Direct-Clearing Members (DCMs): General-Clearing Members (GCMs): Non-Clearing Members (NCMs): トレーディングと清算トレーディングと清算トレーディングのみ 30 カ国以上に 400 社 8000 人のトレーダー取引時間 : 7:30am 10pm ヨーロッパ時間 * 3:30pm 6am 日本時間 * * Trading hours consist of pre-trading, trading and post-trading phases. 3

4 1990 年前半からの取引高推移 ,526 1,900 2,165 1,687 1,897 2,043 1,672 1,660 1,552 1,492 1, ,066 1,

5 Eurex の位置付け Traded contracts (in millions) Traded contracts (in millions) Eurex CBOT CBOE CME Matif/ Monep Liffe 0 CME Group NSE Eurex Group ICE/ NYX MOEX 5

6 Eurex 商品紹介 : 株価指数原資産先物 ADV 2016* オプション ADV 2016* DAX Index ( ドイツの浮動株調整時価総額上位 30 銘柄 ) DAX Futures FDAX 122,890 DAX Options** ODAX 133,390 Mini-DAX Index*** ( ドイツの浮動株調整時価総額上位 30 銘柄 ) Mini-DAX Futures FDXM 26,430 DAX Options** ODAX 133,390 EURO STOXX 50 Index ( ユーロ圏の浮動株調整時価総額上位 50 銘柄 ) EURO STOXX Banks Sector Index (Euro STOXX 600 指数のユーロ圏銀行セクターの上位銘柄 ) STOXX50 Index ( ヨーロッパの浮動株調整時価総額上位 50 銘柄 ) Euro STOXX 50 Futures FESX 1,631,213 EURO STOXX Banks Futures** FESB 137,614 STOXX Europe 50 Futures FSTX 3,216 Euro STOXX 50 Options** OESX 1,394,296 EURO STOXX Banks Options** OESB 84,360 STOXX Europe 50 Options OSTX 85 SMI Index ( スイスの浮動株調整時価総額上位 20 銘柄 ) VSTOXX Volatility Index (Euro STOXX 50 のリアルタイムオプションプライスを元にしたボラティリティ指数 ) SMI Futures** FSMI VSTOXX Volatility Index Futures FVS 49, SMI Options** OSMI VSTOXX Volatility Index Options** OVS 19,894 23,881 * Average daily volume in traded contracts as of 29 February 2016 ** Currently not available for offer, sale or trading in the United States or by United States persons *** Launched on 28 October

7 EURO STOXX 50 EURO STOXX 50 の先物とオプション一日平均出来高 2016* > 3,000,000 EURO STOXX 50 指数はユーロ圏の各国にとってヨーロッパを代表する指数ですユーロ圏の 12 カ国から浮動株調整時価総額上位 50 の会社で構成されています一日平均出来高は 300 万枚以上で Eurex の商品の中で最も取引されている先物オプション商品です *Average daily volume in traded contracts as of 29 February

8 DAX DAX の先物とオプション一日平均出来高 2016* > 255,000 DAX は Deutsche Börse のドイツを代表する指数でドイツはヨーロッパで最も効率のいい市場のひとつです DAX は浮動株調整時価総額上位 30 銘柄で構成されていて魅力的な金融商品のひとつです *Average daily volume in traded contracts as of 29 February

9 相関関係 DAX vs EURO STOXX 50 STOXX 50 vs EURO STOXX 50 TAIEX vs MSCI Taiwan Index EURO STOXX 50 vs FTSE 100 DAX vs FTSE DAX vs SMI Bund vs T-Bond EURO STOXX 50 vs S&P 500 DAX vs Dow Jones Ind. Avg OAT vs BTP 0.46 Bund vs BTP Bobl vs T-Notes Source: Bloomberg *Based on 2-year historical data 9

10 指数のパフォーマンス比較 DAX FTSE % 150% 100% 50% 200% 150% 100% 50% DAX S&P 500 0% % % DAX EURO STOXX % DAX Dow Jones Industrial Average 150% 150% 100% 100% 50% 50% 0% % % EURO STOXX 50 STOXX % EURO STOXX 50 Dow Jones Industrial Average 150% 150% 100% 100% 50% 50% 0% % Source: Bloomberg *Based on 3-year historical data 10

11 最も流動性のある債券デリバティブ原資産先物 ADV 2016* オプション ADV 2016* 長期ドイツ国債ドイツ連邦共和国発行の残存期間が 8.5 年から 10.5 年で ( 表面金利 )6% クーポン付の標準物国債 Euro-Bund Futures FGBL 698,566 Options on Euro- Bund-Futures OGBL 130,554 中期ドイツ国債ドイツ連邦共和国発行の残存期間が 4.5 年から 5.5 年で ( 表面金利 )6% クーポン付の標準物国債 Euro-Bobl Futures FGBM 455,744 Options on Euro- Bobl-Futures OGBM 20,566 短期ドイツ国債ドイツ連邦共和国発行の残存期間が 1.75 年から 2.25 年で ( 表面金利 )6% クーポン付の標準物国債長期イタリア国債イタリア共和国発行の残存期間が 8.5 年から 11 年で ( 表面金利 )6% クーポン付の標準物国債長期フランス国債フランス共和国発行の残存期間が 8.5 年から 10.5 年で ( 表面金利 )6% クーポン付の標準物国債超長期ドイツ国債ドイツ連邦共和国発行の残存期間が 24 年から 35 年で ( 表面金利 )6% クーポン付の標準物国債 Euro-Schatz Futures FGBS Euro-BTP Futures FBTP Euro-OAT Futures FOAT Euro-Buxl Futures FGBX 254,592 Options on Euro- Schatz- Futures OGBS 61, , ,284 Options on Euro- OAT-Futures OOAT 37, * Average daily volume in traded contracts as of 29 February

12 新しい商品オファー Euro STOXX 50 Weekly オプション Eurex は 2015 年 4 月 1 日に Euro STOXX 50 を対象とした Euro STOXX 50 Weekly オプションを上場いたしました Euro-BONO- Futures Eurex は 2015 年 10 月 26 日にスペイン発行の長期債務に基づく新しい債券先物を上場いたしました Mini-DAX Futures Eurex は 2015 年 10 月 28 日 Mini-DAX 先物を上場いたしました 12

13 問い合わせ Beijing UAE [Dubai] Singapore Korea Japan Taiwan Hong Kong Eurex Hong Kong Representative Office , 29/F Man Yee Building 68 Des Voeux Road Central Hong Kong P F eurex.hongkong@eurexchange.com Eurex Singapore Branch 9 Raffles Place #27-01 Singapore P: F: eurex.singapore@eurexchange.com Eurex 代表オフィスドイツ取引所代表オフィス直接会員 Australia Eurex 在日代表オフィス東京都千代田区丸の内丸の内北口ビルディング 27 階 P: F: eurex.japan@eurexchange.com 13

<30305F39325F955C8E EA94CA97702E696E6464>

<30305F39325F955C8E EA94CA97702E696E6464> 300 億枚 250 200 150 100 50 0 うち先物 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 FIA (Financial Industry Association) 2011 年 2001 年穀物等先物オプション (11.5%) 通貨先物オプション (14.0%) 金利先物オプション (15.5%)