交 付 運 用 報 告 書 受 益 者 の 皆 さまへ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) は このたび 第 7 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは 世 界 の 代 表 的 商 品 市 況 を 表 すUBS ブルームバーグCMCI 指 数 のWTI 原 油 指 数 に 価 格 が 連 動 するユーロ 円 建 て 債 券 等 ( 商 品 指 数 連 動 債 等 )に 投 資 を 行 い WTI 原 油 の 先 物 指 数 の 動 向 を 反 映 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います 当 期 におきましても 当 該 運 用 方 針 に 沿 った 運 用 を 行 いました ここに その 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 引 き 続 き 一 層 のご 愛 顧 を 賜 りますよう お 願 い 申 し 上 げます 第 7 期 末 (2015 年 12 月 7 日 ) 基 準 価 額 9,207 円 純 資 産 総 額 5,733 百 万 円 騰 落 率 39.5% 分 配 金 合 計 0 円 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみ なして 計 算 しています グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) 追 加 型 投 信 / 海 外 /その 他 資 産 ( 商 品 先 物 )/インデックス 型 第 7 期 ( 決 算 日 2015 年 12 月 7 日 ) 作 成 対 象 期 間 :2014 年 12 月 6 日 ~2015 年 12 月 7 日 UBSアセット マネジメント 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 151 大 手 町 ファーストスクエア イーストタワー <お 問 い 合 わせ 先 > 投 信 営 業 部 0352933700 ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 土 日 祝 日 除 く) http://www.ubs.com/japanfunds 当 ファンドは 投 資 信 託 約 款 において 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )に 記 載 すべき 事 項 を 電 磁 的 方 法 により 提 供 することが 定 められております 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 以 下 の 方 法 でご 覧 いただけます < 閲 覧 方 法 > 上 記 の 委 託 会 社 のホームページアドレス ファ ンド 検 索 にファンド 名 ( 日 経 新 聞 掲 載 名 でも 可 )を 入 力 表 示 されたリストの ファンド 名 欄 にある 当 該 ファンドの 名 称 をクリック 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) のタブをクリック なお 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )は 受 益 者 のご 請 求 に より 交 付 されます 書 面 をご 希 望 される 場 合 に は 販 売 会 社 までお 問 い 合 わせください UBS2016.キーシンボル 及 びUBSの 各 標 章 は UBSの 登 録 又 は 未 登 録 商 標 です UBSは 全 ての 権 利 を 留 保 します

運 用 経 過 グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) 基 準 価 額 等 の 推 移 について < 基 準 価 額 等 の 推 移 (2014 年 12 月 5 日 ~2015 年 12 月 7 日 )> 第 7 期 首 :15,210 円 第 7 期 末 :9,207 円 ( 既 払 分 配 金 0 円 ) 騰 落 率 :39.5%( 分 配 金 再 投 資 ベース) ( 注 1) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンドの 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 2) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについては お 客 さまが 利 用 するコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 さまの 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 3)ベンチマークは 期 首 の 値 をファンドの 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しています 基 準 価 額 は6,003 円 値 下 がりしました なお 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 39.5%となりました <ベンチマークについて> ベンチマークとは ファンドの 運 用 を 行 うに 当 たり 運 用 目 標 の 基 準 あるいはパフォーマンスを 評 価 するための 基 準 です なお 当 ファンドのベンチマークは UBSブルームバーグCMCI 指 数 WTI 原 油 指 数 を 委 託 会 社 において 円 換 算 した UBSブルームバーグCMCI 指 数 WTI 原 油 指 数 ( 円 換 算 ベース) で す また 当 ファンドはベンチマークに 概 ね 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います UBSブルームバーグCMCI 指 数 のWTI 原 油 指 数 は UBSとBloombergが 開 発 した 世 界 の 代 表 的 商 品 先 物 指 数 であるUBSブルーム バーグCMCI 総 合 指 数 におけるWTI 原 油 を 独 立 して 指 数 化 したもので 商 品 市 況 におけるWTI 原 油 の 先 物 指 数 動 向 を 反 映 する 指 数 です なお Constant Maturity Commodity Index Family(CMCI:コンスタント マチュリティ コモディティ 商 品 指 数 )に 関 する 著 作 権 およびその 他 知 的 財 産 権 はUBSおよびBloombergに 帰 属 します 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 ファンドの 基 準 価 額 は 組 入 商 品 指 数 連 動 債 の 価 格 変 動 ( 価 格 の 下 落 )におけるマイナス( 下 落 ) 要 因 が プラス( 上 昇 ) 要 因 を 上 回 ったことにより 値 下 がりしました 主 なマイナス 要 因 は ベンチ マークが 下 落 したことで これは 原 油 市 場 が 需 給 緩 和 の 状 態 になったことや 米 ドルが 多 くの 通 貨 に 対 して 上 昇 し ドル 建 て 商 品 に 割 高 感 が 強 まったことなどが 商 品 の 価 格 抑 制 圧 力 となったからです 1

1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 項 目 当 期 2014/12/6~2015/12/7 項 目 の 概 要 金 額 比 率 信 託 報 酬 125 円 1.086% 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 期 中 の 平 均 基 準 価 額 ( 月 末 値 の 平 均 )は11,469 円 です ( 投 信 会 社 ) ( 81) (0.706) 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) ( 37) (0.326) 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 交 付 口 座 内 でのファンドに 係 る 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 の 対 価 ( 受 託 会 社 ) ( 6) (0.054) 運 用 財 産 の 管 理 運 用 指 図 実 行 等 の 対 価 その 他 費 用 4 0.032 その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.013) 海 外 保 管 銀 行 等 に 支 払 う 海 外 資 産 等 の 保 管 送 金 受 渡 等 に 係 る 費 用 ( 監 査 費 用 ) ( 2) (0.015) 監 査 法 人 等 に 支 払 うファンド 監 査 に 係 る 費 用 ( 印 刷 費 用 等 ) ( 0) (0.002) 法 定 開 示 書 類 作 成 の 際 に 業 者 に 支 払 う 作 成 印 刷 交 付 等 に 係 る 費 用 (EDINET 含 む) 等 (その 他 ) ( 0) (0.001) 受 益 権 の 管 理 事 務 に 関 連 する 費 用 等 合 計 129 1.118 ( 注 1) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 のかかるものは 消 費 税 を 含 む)は 追 加 解 約 によって 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です ( 注 2) 金 額 欄 は 項 目 ごとに 円 未 満 四 捨 五 入 してあります 比 率 欄 は1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです 2

最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 について ( 注 1) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 収 益 分 配 金 ( 税 込 み)を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンドの 運 用 の 実 質 的 なパフォーマンスを 示 すものです ( 注 2) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについては お 客 さまが 利 用 するコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なりますので お 客 さまの 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 3) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ベンチマークは 2010 年 12 月 6 日 の 値 を 基 準 価 額 と 同 一 となるように 指 数 化 しています ( 注 4) 海 外 の 指 数 は 基 準 価 額 の 反 映 を 考 慮 して 現 地 前 営 業 日 の 終 値 を 採 用 しています 2010 年 12 月 6 日 期 初 2011 年 12 月 5 日 決 算 日 2012 年 12 月 5 日 決 算 日 2013 年 12 月 5 日 決 算 日 2014 年 12 月 5 日 決 算 日 2015 年 12 月 7 日 決 算 日 基 準 価 額 ( 円 ) 13,884 13,793 12,752 16,818 15,210 9,207 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 み) ( 円 ) 0 0 0 0 0 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 (%) 0.7 7.5 31.9 9.6 39.5 ベンチマーク 騰 落 率 (%) 1.4 5.8 36.0 8.8 38.4 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 1,272 1,703 1,336 308 282 5,733 ( 注 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 ベンチマーク 騰 落 率 および 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 込 み) は 表 中 の 直 前 の 決 算 日 または 期 初 からの 騰 落 率 および 分 配 金 合 計 ( 税 込 み)です 3

投 資 環 境 について WTI 原 油 市 場 期 初 のWTI 原 油 市 場 は ロシアの 生 産 量 やイラクの 輸 出 量 の 増 加 などを 受 けて 原 油 需 要 の 緩 和 観 測 が 強 まったことに 加 え 米 国 内 で 原 油 在 庫 が 過 去 最 高 になったことや 石 油 採 掘 リグ 稼 働 数 が 大 幅 に 減 少 したことなどから 下 落 基 調 となりました その 後 サウジアラビアなどによるイエメンへの 軍 事 介 入 を 背 景 とした 中 東 情 勢 の 緊 迫 化 を 受 けて 反 発 し 国 際 エネルギー 機 関 において 世 界 の 石 油 需 要 が 上 方 修 正 されたことなどを 背 景 に 相 場 は 更 に 上 昇 しました 2015 年 7 月 になると ギリシャの 国 民 投 票 の 結 果 や 中 国 株 式 市 場 の 下 落 傾 向 を 受 けて 投 資 家 のリスク 回 避 志 向 が 強 まり リスク 資 産 の 原 油 は 売 られました その 後 も 米 ドル 高 が 進 み 米 ドル 建 ての 商 品 相 場 に 割 高 感 が 強 まったことや 世 界 的 な 景 気 悪 化 懸 念 から 燃 料 需 要 の 鈍 化 観 測 が 拡 がり 期 末 にかけての 原 油 相 場 は 下 落 基 調 となりました 米 ドル/ 円 レートの 推 移 ( 注 ) 対 顧 客 電 信 売 買 相 場 の 仲 値 にて 円 換 算 当 期 中 の 為 替 相 場 ( 米 ドル/ 円 )は 期 中 を 通 じて 米 ドルが 対 円 で 底 堅 く 推 移 しました 期 初 より2015 年 5 月 半 ばまでは 原 油 価 格 の 急 落 やギリシャ 政 局 など 市 場 のリスク 回 避 姿 勢 が 高 まった 局 面 で 一 時 的 には 円 買 いが 進 みました が 120 円 を 挟 んだ 底 堅 い 動 きとなっていまし た その 後 は 米 雇 用 統 計 の 堅 調 な 結 果 など 米 国 経 済 の 堅 調 さを 背 景 にドルが 全 般 的 に 買 い 進 ま れ 対 円 で125 円 台 をつけました しかし125 円 レベルでは 日 本 の 当 局 者 からの 円 高 牽 制 発 言 に 神 経 質 となり ギリシャのユーロ 離 脱 懸 念 や 中 国 株 の 急 落 などを 材 料 が 円 買 いの 材 料 となりま した 8 月 には 人 民 元 切 り 下 げをきっかけとし てグローバルでのリスク 回 避 の 動 きが 加 速 し ドル 円 はレンジを 下 抜 けし 一 時 急 落 しました が 米 利 上 げおよび 日 銀 の 追 加 緩 和 への 思 惑 が 交 差 し 120 円 を 下 回 るレベルではドルの 買 い 意 欲 が 強 まり 期 末 にかけては12 月 の 米 利 上 げ を 織 り 込 む 形 で 堅 調 に 推 移 しました 4

ポートフォリオについて 当 ファンドは 主 としてユーロ 円 債 ( 商 品 指 数 連 動 債 )を 高 位 に 組 入 れ ベンチマークであるUBSブ ルームバーグCMCI 指 数 WTI 原 油 指 数 ( 円 換 算 ベース)に 概 ね 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 っ てまいりました ベンチマークとの 差 異 について 当 期 中 の 騰 落 率 は 基 準 価 額 の 39.5%に 対 し てベンチマークが 38.4%となり 基 準 価 額 の 騰 落 率 はベンチマークの 騰 落 率 を1.1% 下 回 り ました 基 準 価 額 の 騰 落 率 がベンチマークの 騰 落 率 を 下 回 った 主 な 要 因 は 当 ファンドで 流 動 性 確 保 のために 資 産 の 一 部 を 短 期 金 融 資 産 で 運 用 したこと 設 定 解 約 に 伴 う 資 金 の 出 入 りと 組 入 れられた 商 品 指 数 連 動 債 の 売 買 のタイミン グがずれたことや 当 ファンドで 信 託 報 酬 信 託 財 産 の 管 理 に 要 する 費 用 ( 保 管 費 用 租 税 等 を 含 みます )を 負 担 したことなどです 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 再 投 資 ベース 分 配 金 について 当 期 の 分 配 金 に 関 しましては 市 況 動 向 等 を 勘 案 し 収 益 分 配 は 行 いませんでした なお 収 益 分 配 にあてなかった 利 益 につきましては 信 託 財 産 中 に 留 保 し 運 用 の 基 本 方 針 に 基 づき 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 分 配 原 資 の 内 訳 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 項 目 第 7 期 2014 年 12 月 6 日 ~2015 年 12 月 7 日 当 期 分 配 金 円 ( 対 基 準 価 額 比 率 ) ( %) 当 期 の 収 益 円 当 期 の 収 益 以 外 円 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 4,455 円 ( 注 1) 当 期 の 収 益 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益 から 分 配 に 充 当 した 金 額 です また 当 期 の 収 益 以 外 は 収 益 調 整 金 および 分 配 準 備 積 立 金 から 分 配 に 充 当 し た 金 額 です ( 注 2) 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 込 み)の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 であり ファンドの 収 益 率 とは 異 なります ( 注 3) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 捨 てで 算 出 しているため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります 5

今 後 の 運 用 方 針 グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) 原 油 価 格 は 主 に 世 界 各 国 のマクロ 指 標 や 景 気 対 策 の 動 向 為 替 の 変 動 のほか 地 政 学 的 リスクの 高 ま りなどに 大 きく 左 右 されると 考 えられます 今 後 も 引 き 続 き 指 数 連 動 債 を 高 位 に 組 入 れ UBSブルームバーグCMCI 指 数 WTI 原 油 指 数 ( 円 換 算 ベー ス)に 概 ね 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います お 知 らせ 約 款 変 更 のお 知 らせ 信 託 事 務 の 諸 費 用 および 監 査 報 酬 等 の 支 弁 の 時 期 を 信 託 報 酬 の 支 弁 の 時 期 に 合 わせるため 信 託 約 款 に 所 要 の 変 更 を 行 いました ( 約 款 変 更 実 施 日 : 平 成 27 年 9 月 5 日 ) 委 託 者 の 商 号 変 更 に 伴 い 信 託 約 款 に 所 要 の 変 更 を 行 いました ( 約 款 変 更 実 施 日 : 平 成 27 年 12 月 1 日 ) 6

当 ファンドの 概 要 グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) 商 品 分 類 信 託 期 間 運 用 方 針 追 加 型 投 信 / 海 外 /その 他 資 産 ( 商 品 先 物 )/インデックス 型 信 託 設 定 日 (2009 年 2 月 16 日 )から2017 年 12 月 5 日 まで 世 界 の 代 表 的 商 品 市 況 を 表 すUBSブルームバーグCMCI 指 数 WTI 原 油 指 数 に 概 ね 連 動 し WTI 原 油 の 先 物 指 数 の 動 向 を 反 映 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います 主 要 投 資 対 象 UBSブルームバーグCMCI 指 数 WTI 原 油 指 数 に 価 格 が 連 動 するユーロ 円 建 て 債 券 等 ( 商 品 指 数 連 動 債 等 )を 主 要 投 資 対 象 とします 投 資 成 果 をベンチマークであるUBSブルームバーグCMCI 指 数 WTI 原 油 指 数 ( 円 換 算 ベース)に 概 ね 連 動 させるように 運 用 を 行 います 運 用 方 法 リスク 軽 減 のためデリバティブ 取 引 を 行 うことがあります 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジを 行 いません 毎 決 算 時 ( 原 則 毎 年 12 月 5 日 休 業 日 の 場 合 には 翌 営 業 日 )に 経 費 控 除 後 の 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 中 から 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 しま 分 配 方 針 す ただし 分 配 を 行 わない 場 合 があります 分 配 にあてなかった 利 益 の 運 用 については 特 に 制 限 を 設 けず 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 資 金 動 向 信 託 財 産 の 規 模 および 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 7

( 参 考 情 報 ) 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 上 記 は2010 年 12 月 から2015 年 11 月 の5 年 間 の 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 の 平 均 最 大 最 小 を 当 ファンドおよび 代 表 的 な 資 産 クラスについて 表 示 したものです ( 注 1) 各 資 産 クラスは 当 ファンドの 投 資 対 象 を 表 しているものではありません ( 注 2) 当 ファンドについては 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 年 間 騰 落 率 が 記 載 されているため 収 益 分 配 が 行 われた 場 合 には 実 際 の 基 準 価 額 の 年 間 騰 落 率 とは 異 なります ( 注 3) 騰 落 率 は 直 近 の 月 末 から 最 大 60ヵ 月 さかのぼった 算 出 結 果 であり 当 ファンドの 決 算 日 に 対 応 したものではありません ( 注 4)グラフは 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるように 作 成 したものです 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 : 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 :MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 換 算 ベース) 新 興 国 株 :MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 換 算 ベース) 日 本 国 債 :シティ 日 本 国 債 インデックス 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 換 算 ベース) 新 興 国 債 :JPモルガンGBIEMグローバル ディバーシファイド( 円 換 算 ベース) ( 注 1) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しております ( 注 2) 詳 細 は 最 終 ページの 代 表 的 な 資 産 クラスに 関 する 指 数 について をご 覧 ください 8

ファンドデータ グローバル アンブレラ UBS 原 油 (WTI 先 物 指 数 連 動 型 ) 当 ファンドの 組 入 資 産 の 内 容 (2015 年 12 月 7 日 現 在 ) 組 入 上 位 銘 柄 ( 銘 柄 数 :1 銘 柄 ) 銘 柄 種 別 国 / 地 域 比 率 (%) 1 UBS Bloomberg CMCI WTI Crude USD Total Return 社 債 イギリス 99.0 ( 注 1) 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 2) 組 入 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 等 については 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) でご 覧 いただけます ( 注 ) 資 産 別 配 分 通 貨 別 配 分 の 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 国 別 配 分 の 比 率 は 当 ファ ンドのポートフォリオ 部 分 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です 純 資 産 等 項 目 第 7 期 末 2015 年 12 月 7 日 純 資 産 総 額 5,733,688,070 円 受 益 権 総 口 数 6,227,328,900 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 9,207 円 ( 注 ) 当 期 ( 第 7 期 ) 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は 8,225,133,115 円 同 解 約 元 本 額 は2,183,243,442 円 です 9

代 表 的 な 資 産 クラスに 関 する 指 数 について < 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み)> 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 (( 株 ) 東 京 証 券 取 引 所 )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 ノウハウ 及 び 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)の 商 標 又 は 標 章 に 関 するすべての 権 利 は( 株 ) 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています なお 本 商 品 は( 株 ) 東 京 証 券 取 引 所 により 提 供 保 証 又 は 販 売 されるものではなく ( 株 ) 東 京 証 券 取 引 所 は 本 件 商 品 の 発 行 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません <MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 換 算 ベース)> <MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 換 算 ベース)> MSCIインデックスに 関 する 著 作 権 およびその 他 知 的 財 産 権 はMSCI Inc.に 帰 属 しております MSCI Inc.が 指 数 構 成 銘 柄 への 投 資 を 推 奨 するものではなく MSCI Inc.は 当 指 数 の 利 用 に 伴 う 如 何 なる 責 任 も 負 いません MSCI Inc.は 情 報 の 確 実 性 および 完 結 性 を 保 証 するものではなく MSCI Inc.の 許 諾 なしにデータを 複 製 頒 布 使 用 等 することは 禁 じられております <シティ 日 本 国 債 インデックス> <シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 換 算 ベース)> シティ 債 券 インデックスは Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 債 券 イ ンデックスです 騰 落 率 の 数 字 は シティ 日 本 国 債 インデックス データおよびシティ 世 界 国 債 イ ンデックス データに 基 づき 当 社 が 計 算 したものです <JPモルガンGBIEMグローバル ディバーシファイド( 円 換 算 ベース)> JPモルガンGBIEMグローバル ディバーシファイドは J.P.Morgan Securities LLCが 算 出 し 公 表 している 指 数 です 当 指 数 の 著 作 権 はJ.P.Morgan Securities LLCに 帰 属 します * 当 作 成 期 間 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は 8,225,133,115 円 同 解 約 元 本 額 は 2,183,243,442 円 です 10