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1 ANNUAL REPORT 2006 From APRIL 1,2005 to MARCH 31, 2006 You can't predict. You can prepare.

2 Live up to customers' trusts INDEX MassMutual Life Insurance Company 2006

3 MassMutual Life Insurance Company

4 Mission 2 MassMutual Life Insurance Company 2006

5 Financial Strength Ratings Financial Highlights ,688 2,448 2,600 2,027 2,223 2,873 16,478 16,411 16, ,426 4,923 5,190 5,888 MassMutual Life Insurance Company

6 マスミューチュアル フィナンシャル グル ープにつ いて Global Business 150年を超える歴史と 世界に1,300万人の顧客を持つ それがマスミューチュアル フィナンシャル グループ マスミューチュアル フィナンシャル グループ は 米国を中心に金融サービスを展開する 総合金融グループです 生命保険 年金 401 k 投資信託などの幅広い金融サービスを世 界1,300万人以上のお客さまにご提供しています グループの中核となる生命保険会社 マサチューセッツ ミューチュアル ライフ インシュアランス カンパニー は 米国において 150年を超える歴史を誇り スタンダード プアーズから AAA フィッチから AAA A.M.ベストから A ムーディーズから Aa1 と主要格付機関からトップレベルの格付 けを付与されており 極めて強固な財務基盤を有しております 2006年5月末現在 マ スミュー チュア ル フィナンシャル グル ープ は マ サ チュー セッツ ミュー チュア ル ライフ イ ンシュアランス カン パ ニ ー 及び そ の 関 係 会 社を 指 すマ ー ケティング ネ ー ムで す 米国本社 マサチューセッツ州 スプリングフィールド 世界標準のサービスを提供 マスミューチュアル フィナンシャル グループ マサチューセッツ ミューチュアル ライフ インシュアランス カンパニー C.M.生命保険会社 保険事業 生命保険 所得補償保険 長期介護 年金 退職プランニング 商品/401 k 資金運用 その他金融商品 サービス MMLベイ ステート生命保険会社 アセット マネジメント事業 オッペンハイマー ファンズ MMLインヴェスターズ サービス 信託事業 国際事業 バブソン キャピタル マネジメント ベアリング アセット マネジメント マスミューチュアル トラスト カンパニー マスミューチュアル インターナショナル 投資顧問 投信投資顧問 信託 生命保険 年金 健康保険 投資信託 中南米 ヨーロッパ アジア コーナーストーン リアルエステート アドバイザーズ 不動産 中南米 アジア マスミューチュアル マーキュリーズ 台湾 チ リ マスミューチュアル 生命 日本 マスミューチュアル アジア 香港 バミューダ マカオ ヨーロッパ 上海 マカオ ブランチ オフィス 上海 レプレゼンタティブ オフィス ルクセンブルク マスミューチュアル フィナンシャル グループの概要 2005年12月末現在 本 社 米国 マサチューセッツ州 スプリングフィー ルド 設 立 年 1ドル 円 2005年12月末日 で円換算 運用資産は 関連会社が運用する資産と一定の外部投資ファンドを含みます 4 M assm utual L ife I nsu ra n c e C o mp a n y 運 用 資 産 3, 億ドル 約46兆7,416億円

7 MassMutual Life Insurance Company

8 Partnership with Financial Institutions 6 MassMutual Life Insurance Company 2006

9 Product Development MassMutual Life Insurance Company

10 Customer Satisfaction 8 MassMutual Life Insurance Company 2006

11 9 MassMutual Life Insurance Company 2006 Insurance Company Management

12 10 MassMutual Life Insurance Company 2006

13 11 MassMutual Life Insurance Company 2006

14 Summary of Recent Activities Summary of Business Results 12 MassMutual Life Insurance Company 2006

15 13 MassMutual Life Insurance Company 2006

16 Data 14 MassMutual Life Insurance Company 2006

17 15 MassMutual Life Insurance @ # # # # # # # # # # # $ % % % % % % % % % % % % ^ ^ ^ ^ ^ ^ & & & & * * * * ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

18 16 MassMutual Life Insurance Company 2006

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22 20 MassMutual Life Insurance Company 2006

23 21 MassMutual Life Insurance Company 2006 #$ # $ #

24 22 MassMutual Life Insurance Company 2006 % %

25 23 MassMutual Life Insurance Company 2006 % %

26 24 MassMutual Life Insurance Company 2006

27 25 MassMutual Life Insurance Company 2006 % % % % % % %

28 26 MassMutual Life Insurance Company 2006 %

29 % 27 MassMutual Life Insurance Company 2006

30 28 MassMutual Life Insurance Company 2006

31 % 29 MassMutual Life Insurance Company 2006

32 30 MassMutual Life Insurance Company 2006 % %

33 %%^ 31 MassMutual Life Insurance Company 2006 ^ ^

34 32 MassMutual Life Insurance Company 2006

35 ^ 33 MassMutual Life Insurance Company 2006

36 34 MassMutual Life Insurance Company 2006 ^

37 ^ 1 ^ 2 35 MassMutual Life Insurance Company 2006

38 36 MassMutual Life Insurance Company 2006

39 ^ MassMutual Life Insurance Company

40 38 MassMutual Life Insurance Company 2006

41 1 ^ MassMutual Life Insurance Company

42 40 MassMutual Life Insurance Company 2006 ^

43 ^ 41 MassMutual Life Insurance Company 2006

44 42 MassMutual Life Insurance Company 2006

45 ^ 43 MassMutual Life Insurance Company 2006

46 44 MassMutual Life Insurance Company 2006

47 ^ 45 MassMutual Life Insurance Company 2006

48 46 MassMutual Life Insurance Company

49 ^ MassMutual Life Insurance Company 2006

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51 ^&*( & & & & * * * * 49 MassMutual Life Insurance Company 2006 ( ( (

52 50 MassMutual Life Insurance Company 2006 ( ( (

53 51 MassMutual Life Insurance Company 2006 (

54 52 MassMutual Life Insurance Company 2006

55 ( MassMutual Life Insurance Company

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57 55 MassMutual Life Insurance Company 2006 (

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60 ) ) ) ) 58 MassMutual Life Insurance Company 2006

61 ) ) ) ) ) MassMutual Life Insurance Company

62 60 MassMutual Life Insurance Company 2006

63

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