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さみらとくやす
5 years ago
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2 資金管理の考え方資金管理の命題破産しないという前提の元投資用資金を最大限有効活用する方法 2

3 具体的に資金管理とは? 自分にとっての適正な取引量を知る! あなたは何株単位で株式を取引しているか? FX を取引するとき何万通貨単位で取引をしているか? 自分にとっての適切な取引量を知ってるか? 自分が取っているリスクを日々把握する! 自分が取っているリスクがどれくらいかを瞬時でわかるようにしておかなければいけないリスクは取り過ぎてはいけないがリスクを取らなすぎるのも投資においては失格である 3

4 自分の投資用資金を把握する! 投資用資金とは? 無くなっても生活に影響が出ない資金その中で今回投資に使おうと決めた金額してはいけないこと教育資金商売用資金など将来のために貯蓄していたお金を一時的にという気持ちで投資に使うこと絶対してはいけないこと借金して投資用資金を作ること貴方の投資用資金は? 万円 4

5 取引銘柄の平均的値動きを知る! ATR とは? その銘柄の 1 日の平均的値動きのことを ATR (Average True Range) と呼ぶ ATR( 平均的 1 日の値動き ) をどう計算するか? ( 当日高値 - 前日終値 ) ( 前日終値 - 当日安値 ) ( 当日高値 - 当日安値 ) 以上の中で最大のものが一日の最大値動き一日の最大値動きの 20 日平均が ATR である計算式 ATR=1 日の最大値動きの 20 日平均 5

6 日経 225ATR の推移 2014 年 8 月 ~2015 年 8 月 18 日 403 ATR

7 ドル / 円 ATR の推移 2014 年 2 月 ~10 月 2014 年 8 月 ~2015 年 8 月 18 日 ATR

8 みずほファイナンシャルグループ ATR の推移 2014 年 8 月 ~2015 年 8 月 18 日 ATR

9 ATR 計算の注意点 1 現在の ATR を把握する 2 過去 1 年の最大 ATR を把握する 3 過去 1 年の最小 ATR を把握する 4 過去 5 年の最大 ATR を把握する 5 過去 10 年の最大 ATR を把握する 9

10 ユニットとは? 取引単位の基準取引単位を株通貨枚からユニットに置き換えるこれにより株式でも FX でも先物でもあらゆる投資商品共通で資金管理リスク管理が出来る 10

11 ユニットの決め方!( 基本 ) 自分自身の投資用資金の 1% を 1 日でリスクにさらす取引量が 1 ユニットこの原則に基づき各銘柄の 1 ユニットを算出するトレードは ( 原則 ) ユニット単位で取引するこの 1 ユニットは投資用資金によって変わってくるので同じ銘柄でも投資家ひとりひとり異なる 11

12 ユニット算出の仕方! 投資用資金の 1% を A とする ( 投資用資金 0.01) ATR(1 日のリスク ) を B とするユニット =A B ( 端数は四捨五入 ) これにより銘柄毎に何株が 1 ユニットかがわかる以後その銘柄を売買するときはそのユニット単位で売買する 12

13 ユニット ( 取引単位 ) の計算例投資用資金の 1% 投資用資金 = その 1% = 1 千万とする 10 万円 = A 最低売買単位当たりの損益その銘柄の平均的値動き (ATR) = ( 例 )18.2 円 ( 富士通 ) = B 1 ユニットの算出の仕方 A B= 10 万 18.2 円 =5,495 この投資家にとって 5,500 株が1ユニット! 四捨五入して 100 株単位に 13

14 ATR とユニット計算例 ( 投資用資金 1 千万 ) A B 投資金 1% ( 円 ) 株価 ( 円 ) ATR ( 円 ) A B 1 ユニット ( 株 ) 代金 ( 円 ) 1 日のリスク ( 円 ) 日経 ,000 20, ,000 ( 証拠金 ) 100,800 みずほ 100, ,484 18,500 4,865, ,085 富士通 100, ,495 5,500 3,454, ,100 トヨタ自動車 100,000 7, ,170, ,600 オリエンタルランド 100,000 7, ,722,500 95,000 14

15 ( 応用編 ) 株式では 0.5 ユニット単位で取引! A B 投資金 1% ( 円 ) 株価 ( 円 ) ATR ( 円 ) A B 0.5 ユニット ( 株 ) 代金 ( 円 ) 1 日のリスク ( 円 ) 日経 ,000 20, ,000 ( 証拠金 ) 50,400 みずほ 100, ,484 9,300 2,445,900 50,313 富士通 100, ,495 2,700 1,695,600 49,140 トヨタ自動車 100,000 7, ,186,800 45,600 オリエンタルランド 100,000 7, ,233,500 57,000 15

16 確認テスト私は投資用資金 1 千万のトレーダーです問 1 今私は以下のような取引をしていますみずほ 9,300 株富士通 2,700 株トヨタ自動車 400 株現在私は1 日当たり何パーセントのリスクを取っているでしょうか? (P15 参照 ) 答え 16

17 確認テスト 2 私は投資用資金 1 千万のトレーダーです問 1 今私は以下のような取引をしています日経 225ミニ6 枚 (600 株 ) オリエンタルランド 300 株富士通 5,400 株現在私は1 日当たり何パーセントのリスクを取っているでしょうか? (P15 参照 ) 答え 17

19 小額から投資出来る主な株一覧銘柄コード業種株価最低投資金額 ATR ガンホーオンラインエンターテイメント 3765 情報通信業 , みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 , 三菱 UFJフィナンシャルグループ 8306 銀行業 , 野村ホールディングス 8604 証券商品先物 , 東京電力 9501 電気ガス業 , マネックスグループ 8698 証券商品先物 , ケネディクス 4321 サービス業 , ヤフー 4689 情報通信業 , 日本通信 9424 情報通信業 , オンコセラピーサイエンス 4564 医薬品 , ワコム 6727 電気機器 , メディネット 2370 サービス業 , 三井住友建設 1821 建設業 ,500 4 いちごグループホールディングス 2337 サービス業 , ブロードバンドタワー 3776 情報通信業 , アイフル 8515 その他金融業 ,

20 自分の投資用資金万円投資用資金の 1% 万円 20

21 ユニット計算投資用資金の 1%= 万円 (A) 銘柄株価 ATR 0.5 ユニット (A D 2) 100 株単位に四捨五入代金 B E 1 日のリスク C E (B) (C) (E) ガンホー 391 円 10.3 円投資用資金 50 万として242.7 株 200 株 78,200 円 20,600 円 21

22 ユニット計算投資用資金の 1%= 万円 (A) 銘柄株価 ATR 0.5 ユニット (A D 2) 100 株単位に四捨五入代金 B E 1 日のリスク C E (B) (C) (E) 22

23 ユニットで取引出来ない人のためのリスク計算 1 投資用資金の 1% を計算 (A) 2 ATR を計算 (B) 3 1 ユニットに当たる株数を計算 A B (C) 4 手持ちの株数 (D) 5 その銘柄の 1 日のリスク D C 23

24 リスク計算課題 1 投資用資金の 1%= 万円 (A) 銘柄 ATR 1 ユニット (A B) 保有株数 1 日のリスク (%) 株価購入資金 (B) (C) (D) 24 購入資金合計円

25 リスク計算課題 2 投資用資金の 1%= 万円 (A) 銘柄 ATR 1 ユニット (A B) 保有株数 1 日のリスク (%) 株価購入資金 (B) (C) (D) 25 購入資金合計円

26 野村ホールディング日足 ATR 推移 2014 年 11 月 11 日 ~2015 年 8 月 19 日 ATR 推移

27 野村ホールディング週足 ATR 推移 2012 年 1 月 6 日 ~2015 年 8 月 19 日 78.6 ATR 推移

28 野村ホールディング月足 ATR 推移 1999 年 11 月 ~2015 年 8 月 ATR 推移

30 大循環分析の肝帯を究める! 帯とは? 移動平均線大循環分析の中期線と長期線の間を帯と言います上昇帯下降帯とは? 帯には中期線が上にあり右肩上がりの上昇帯と中期線が下にあり右肩下がりの下降帯とがあります帯のねじれ上昇帯と下降帯の入れ替わるところを帯のねじれと呼びます下降帯から上昇帯へのねじれを帯の陽転と呼び上昇帯から下降帯へのねじれを帯の陰転と呼びます 30

31 帯とは? 短期線中期線長期線帯は大河です短期線は道ですろうそく足は人の歩みだと思ってください 31

32 チャート読解力の向上チャートからイメージする河に沿って道が出来てその道沿いに人がうごめいているのがよくわかります帯の幅は河幅を示し帯の傾きはその河の流れの早さを示しますさらにイメージを膨らませる人々は河沿いを河に近づいたり離れたりしながら暮らしてしますときに河を渡ろうとしますが河幅が広いとき河の流れが激しいところでは渡ることが出来ずあきらめてしまいます河幅が狭かったり河の流れが緩やかなところでは人々は河を何度も渡り交易をします価格変動も自然界の営みのひとつそういった悠久の時の流れ人 ( 価格 ) の歩みをチャートの中から感じることをチャート読解力と言います 32

33 帯が教えてくれること 1 帯の位置づけ帯は大局トレンドの状態を示すもの大循環分析と帯移動平均線大循環分析を大局トレンドを示す帯と目先の動きを示す短期移動平均線 ( 及び価格 ) との関係を見極めるものと理解すれば大循環分析の理解度が一段と高まります 33

34 帯が教えてくれること 2 上昇帯下降帯上昇帯か下降帯かで大局トレンドの方向性がわかります帯の傾き帯の傾きが大局トレンドの方向性と強さを示します帯が横ばい状態になるともみあい相場を示します帯の幅帯の幅が大局トレンドの安定性を示します帯が右肩上がりで幅が広いことが安定上昇相場を示し帯が右肩下がりで幅が広いことが安定下降相場を示します帯の間隔が狭く横ばい状態であればもみあい相場であるということがわかります 34

35 帯が教えてくれること 3 帯が抵抗帯支持帯として働く帯が太く安定上昇しているときは価格は帯を支持帯として上昇していきます価格が帯まで下がれば押し目買いのポイントとなります帯が太く安定下降しているときは価格は帯を抵抗帯として下降していきます価格が帯まで上がれば戻り売りのポイントとなります帯が細いとき横ばい状態のときは抵抗帯支持帯の役割は果たしませんこのとき価格はある時期帯の上にあると思えば次の瞬間には下に移りますそしてまた次の瞬間には上にと推移します 35

36 帯が教えてくれること 4 帯のねじれ帯のねじれは大局トレンドの変化点を示します大局トレンドの変化点ですからそこで価格も変化しやすいと言えます帯のねじれ地点が変化日になりやすいことも覚えておきましょう帯の陽転下降帯から上昇帯に変化することを帯の陽転と呼びます大局トレンドが下降から上昇に変化したことを示します帯の陰転上昇帯から下降帯に変化することを帯の陰転と呼びます大局トレンドが上昇から下降に変化したことを示します 36

37 帯が教えてくれること 5 買い時代太く右肩上がりの帯の上に価格 ( 及び短期線 ) がある時期が買い時代です売り時代太く右肩下がりの帯の下に価格 ( 及び短期線 ) がある時期が売り時代ですもみあい期帯が細く横這いで価格 ( 及び短期線 ) が帯の上にいたり下になったりを繰り返す時期がもみあい期です大転換買い時代から売り時代売り時代から買い時代への変化を大転換と言います価格が帯を渡り少し遅れて短期移動平均線が帯を渡りその後帯のねじれが発生します大転換を見抜くことこれがチャート読解の最大テーマです 37

38 日経 225 日足 2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 8 月 19 日 38

39 気がつくことを書いてみよう! 39

40 日経 225 週足 2011 年 10 月 ~2015 年 8 月 19 日 40

41 気がつくことを書いてみよう! 41

42 日経 225 月足 1999 年 1 月 ~2015 年 8 月 42

43 気がつくことを書いてみよう! 43

44 東京応化工業日足 2014 年 11 月 10 日 ~2015 年 8 月 19 日 44

45 気がつくことを書いてみよう! 45

46 トヨタ自動車日足 2014 年 11 月 10 日 ~2015 年 8 月 19 日 46

47 気がつくことを書いてみよう! 47

48 東京応化工業月足 1999 年 12 月 1~2015 年 8 月 48

49 気がつくことを書いてみよう! 49

51 1 取引する銘柄の条件例流動性ボラティリティ買いと売りが出来る窓を空けにくい長いひげをつけない社長同業の中での順位上記条件の下 20 銘柄を選択 My ルール 51

52 2 投資用資金と年間利益目標例無くなっても生活に影響が出ない資金その中で今回投資に使おうと決めた金額信用取引ありなし年間 % の利益 My ルール 52

53 31 回当たりの取引量例 0.5 ユニット単位 1 日当たり 0.5% のリスクを取る取引量 My ルール 53

54 4 最大取引量例同一銘柄 2 ユニットまで最大 4 ユニットまで My ルール 54

55 5 エントリールール例移動平均線大循環分析早仕掛け試し玉あり空売りありなし My ルール 55

56 6 損切りルール例 ATR の 2 倍 ~3 倍の逆方向で逆指値注文を出しておく My ルール 56

57 7 トレイリングストップルール例 2 分の 1ATR 上昇するたびに 2 分の 1ATR ロスカットラインを上昇させる平均買値がプラスになったらロスカットラインを引き上げない My ルール 57

58 8 利益確定ルール例前日の中期移動平均線の価格で逆指値価格がその値を下回ったら決済 My ルール 58

59 9 追加ルール例 ATR 上昇するたびに 0.5 ユニット追加最大 2 ユニットまで ( つまり追加は 3 回まで ) My ルール 59

60 10 休止ルール例投資用資金の 10% を超える損が出たとき一度全取引を終了する ( 含む計算上の損 ) トレードルールの見直し & 休息アカウント ( 投資用資金 ) を減らして再スタート My ルール 60

第 1 部安定投資家への道 2

第 1 部安定投資家への道 2 出版記念セミナー H27.07 FX 資金リスク管理方法と移動平均線大循環分析について! 小次郎講師投資塾塾長小次郎講師こと手塚宏二著作権は小次郎講師にあります無断転載および無断配布を禁止します 1 第 1 部安定投資家への道 2 予想はよそう! タートルズは予想をしない先が読めるふりもしない ( タートル流投資の魔術より ) 私は相場の予想をすることに非常な危険性を感じています ( 一目均衡表原著