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1 あ 小次郎講師流 タートルズトレード 奥義伝授! 第 23 回 2015 TOUSHI NO GAKKOU 1

2 1 資金管理ルール ユニット計算 1 その通貨の ATR を計測 21 日に投資用資金の 1% のリスクを取る取引量をユニットとする 1 回の取引量 1 回の取引量は 1 ユニットとする アカウント管理 アカウントとはユニット計算の元となる投資用資金のこと 10% 以上の損が出たら アカウントは 80% で計算する そこからさらに 10% 以上の損が出たら アカウントはさらに 80% とする 10% の損を取り返した時に 元のアカウントに戻す 1 年の間にアカウントは増やさない 2

3 2 トレードする足の選択 ディトレードスィングレード長期投資 1 分足 5 分足 15 分足 30 分足 1 時間足 4 時間足 8 時間足日足週足月足 高 ギャンブル性 娯楽性 低 高 反射神経 集中度 低 多 トレードチャンス 少 少 獲得利益 多 小 失敗のダメージ 大 小 習熟用 オーバーナイトリスク大 本番用 3 小

4 タートルズの資金管理応用編 短い足のユニット計算例 ( 投資用資金 100 万円とする ) 日足 4 時間足 1 時間足 30 分足 15 分足 5 分足 1 本でのリスク 投資用資金の 1% 0.6% 0.4% 0.3% 0.25% 0.2% 金額 10,000 6,000 4,000 3,000 2,500 2,000 例ドル円 ATR (8/6) ユニット 13,889 27,273 44,444 46,083 54,705 68,493 四捨五入 14,000 27,000 44,000 46,000 55,000 68,000 ATR 動いたときの損益 10,080 5,940 3,960 2,995 2,514 1,986 注 1 本でのリスクは小次郎講師の長年の研究の中で導いたものでタートルズシステムではありません 4

5 3 最大取引量管理 タートル流 同一銘柄で最大 4 ユニットまで 相関関係が高い銘柄で最大 6 ユニットまで 相関関係がある銘柄で最大 10 ユニットまで 買いなら買い 売りなら売りで最大 12 ユニットまで 全てをクリアしたら 24 ユニットの注文となる 小次郎講師アレンジ 同一通貨ペアでは最大 4 ユニットまで クロス円では 2 通貨ペア最大 8 ユニットまで クロス円以外を含むと売り買い合わせて 3 通貨ペア 最大 12 ユニットまで 練習時は 追加 をやめて 全ての通貨ペアを 1 ユニットずつで クロス円で最大 6 ユニットまで クロス円以外を含んで最大 10 ユニットまで とする 小額投資家はリスクを通常より大きく取っても可 5

6 4 リスク管理ルール ロスカットライン 2N 逆方向に動いたらロスカット ( 逆指値注文を入れておくこと ) N はその足の ATR ノイズ幅に合わせて微調整 2N~3N の範囲が通常 トレイリングストップ ユニットを追加するたびにその価格から 2N に変更 小次郎講師アレンジ 追加が終わってもロスカットラインが平均買い値のところに来るまで ( つまり損がなくなるところまで )2 分の 1N 価格が上昇するたびにロスカットラインも 2 分の 1N 上昇させる それ以降は 1N 価格が上昇するたびに 2 分の 1N だけロスカットラインも上昇させる 6

7 ( 補足 ) タートルズのさまざまなリスク管理 ユニットによるリスクの把握 常に 何 % のリスクを取っているか を把握する 銘柄分散 ひとつの通貨ペアで取引することと 複数の通貨ペアで取引することとでは 同じユニット数でも複数の方がリスクが低い 売りと買い分散 通常はユニット数 売りと買いを持った時は 少ない方の半分を多い方から引く 売りと買いを最大 (12 ユニットずつ ) 持ったときのリスクは =6%(1 日のリスク ) よって最大リスクは買い ( あるいは売り ) を 12 ユニット持ったときの 12% トレイリングストップ タートルズ流のリスク管理では同一銘柄を 4 ユニット持ってもリスクは 5% 7

8 5 エントリールール エントリールール ルール 1 20 本ハイ 20 本ロー ( ブレイクアウトで 1 ユニットエントリー ) タートルズのシグナルは全て 1 ティックでも更新したらすぐ発注 ( 事前に逆指値をしておく ) ルール 2 55 本ハイ 55 本ロー ( 敗者復活ルール ) PL フィルター ルール 1 で勝ちトレードに終わった後は 次のシグナルはエントリーしない PL フィルターは年間の売買シグナルを平均 3 割減らし 結果として利益を増やす効果があると言われる エントリーしなかったトレンドが 55 日ハイ ローを超えたときはルール 2 でエントリーする 小次郎講師アレンジ このエントリールールを大循環分析等に置きかえる 8

9 ( 補足 ) ドンチャンの 4 週ルール ( 補足 ) ドンチャンルール ドンチャン ルール 20 日ハイ 20 日ローで仕掛けるが 条件として以下が付く 50 日移動平均が 300 日移動平均の上にあるときは買いポジションしか持たない 50 日移動平均が 300 日移動平均の下にあるときは売りポジションしか持たない 9

10 6 追加ルール タートルズの追加ルール 2 分の 1N 上昇するたびに 1 ユニットの追加 2 回目の追加からは前の買値から 2 分の 1N 以上 上昇したとき 追加する 最大追加数 1 ユニットずつ最大 3 回の追加 最初のユニットと合わせて 4 ユニットとなる トレイリングストップ 最新の買値から 2N のところに全てのユニットのロスカットラインを変更する 最初は追加なしで 入門者は追加をすると平常心が保てないので しばらくの間は追加なしでやる 追加したつもりで検証する 10

11 7 手じまいルール リスクライン ( 損切りライン ) エントリー価格から 2N の逆方向でロスカット 1 ユニットあたり リスクは 2% に限定 トレイリングストップにより ロスカットラインが変更される リワードライン ( 利益確定ライン ) 10 本ロー 10 本ハイ 小次郎講師流ではエントリールール 1 も 2 も上記で手じまい リワードラインと書いたが 損切りになることもある 逆指値注文 上記二つのルールのうち 現在値に近い方で逆指値注文を出しておく 小次郎講師アレンジ 時限決済 仕掛けて 5 本でプラスでなければ決済 エントリーを大循環分析等に変えたら リワードラインも大循環分析の手じまいに変える 11

12 8 参入する市場 取引する銘柄選択ルール タートルズの参入する市場 多ければ多いほどいい 世界の市場がターゲット 株式 為替 コモディティ 金利 全てを網羅する タートルズが除外する条件 流動性の低い市場 ( 銘柄 ) 価格が動かない市場 ( 銘柄 ) ボラティリティが低い銘柄 買いしか出来ない市場 ( 銘柄 ) 規制が多い市場 ( 銘柄 ) 上記条件に当てはまらない銘柄は全て取引するくらいのつもり 補足 小次郞講師からのお奨め FX と損益通算出来るものを選ぶ株式指数先物 ( 日経 225 先物 日経 400 先物等 ) くりっく株 365 CFD オプション取引 商品先物取引など いずれも日本に営業所を持ち金融庁の管轄のもの ( 海外の FX 海外の CFD 等は損益通算出来ない FX と損益通算出来ないもの株式 ( 現物取引 信用取引とも ) ETF REIT 投資信託 12

13 その他のルール 投資用資金の決定 追加はありか? 引き出しはありか? 損益金管理 利益金も投資用資金に組み入れるか? 組み入れる時期は? 一定以上の利益が出たときはその月のトレードは終了 一定以上の損が出たときはその月のトレードは終了 というルールもあり 付帯条件 ( 例 ) 健康面 健康に不安があるときはトレードをしない 仕事面 仕事や他の行事で忙しい時期はトレードをしない 精神面 精神的に落ち込んでいる時期はトレードをしない 13

14 タートルズ流トレードの長所と弱点 タートルズトレード手法の長所 資金管理が明確 特にユニットという考え方が素晴らしい 資金管理 リスク管理とトレードルールが一体化している 資金管理手法としては現在も世界最高水準である タートルズトレードの弱点 シンプルさを求めるがゆえに最高レベルのトレードエッジではない トレンドがないときには利益が出ない 大きなトレンドを取ることによりトータル利益を取る典型的トレンドフォロー手法 10 日ロー (10 日ハイ ) での決済が意外と大きく収益を減らすことがある 弱点の克服法 1 トレードエッジに関してはよりよいものを常に追求する ( 今回のカリキュラムのテクニカル指標 ) もみ合い期のトレードルールを併用する ( タートルスープ等 ) 弱点の克服法 2 10 日ロー (10 日ハイ ) が大きすぎる対策 金額あるいは % を併用 14

15 ( 付録 ) タートルスープ ( 付録 ) タートルスープ タートルスープとは タートルズ流投資術が大流行したとき その全体像を理解しないで 20 日ブレイクアウトで仕掛けて 10 日ブレイクアウトで仕切るという部分だけがクローズアップされた その取引では 1 年中もみ合い相場というときに利益が上がらないので そのとき用に開発されたもの 魔術師リンダ ラリーの短期売買入門 ( パンローリング社 29,400 円 ) に掲載 仕掛け ( 買いタイミング ) 騙しのブレイクアウト戦術 過去 20 日の最安値をブレイクした日に逆指値の買い注文を出す 前回の最安値を A とする A+5~10PIPS 上に逆指値の買い注文を置いて仕掛ける リスクライン 買い注文を仕掛けた時点の 本日の最安値を B とする B-1PIPS に損切りラインを設定 補足 リスクラインはトレイリングストップ方式 日足以外でも有効 タートルズルールと併用が可能 15