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くにもとたけはな
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11 ニッセイコモディティファンド最近 5 期の運用実績決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率円円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5, ,249 5, ,137 7 期 (2013 年 5 月 27 日 ) 6, ,532 7, ,222 8 期 (2014 年 5 月 26 日 ) 6, ,789 7, ,096 9 期 (2015 年 5 月 25 日 ) 5, ,808 6, ,936 ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 10 期 (2016 年 5 月 25 日 ) 4, , , ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 2) 基準価額 + 累計分配金は当該決算期の基準価額 ( 分配落 )( 償還時は償還価額 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 3) 参考指数は S&P GSCI TM ライト商品指数 ( 円換算ベース ) でザマグローヒルカンパニーズ社の一部門であるスタンダード & プアーズ ( 以下 S&P) が公表する S&P GSCI TM ライト商品指数を基に設定時を 10,000 として円換算し指数化していますなお円換算の際には国内の対顧客電信売買相場仲値を使用していますスタンダード & プアーズ S&P はザマグローヒルカンパニーズ社の登録商標であり当社に対して使用許諾が与えられています当ファンドは S&P によって支持推奨販売販売促進されるものではなく S&P は当ファンドへの投資適合性について何ら表明するものではありませんなお GSCI( そのサブインデックスを含む ) はゴールドマンサックス社またはその関連会社によって所有支持承認されるものではありません以下同じです ( 注 4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため債券組入比率は実質比率を記載しています以下同じです当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率参考指数騰落率債券組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2015 年 5 月 25 日 5,808-6, 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 4, , 月末 4, , 月末 4, , 月末 4, , 年 1 月末 4, , 月末 4, , 月末 4, , 月末 4, , ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 2016 年 5 月 25 日 4, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み騰落率は期首比です

12 ニッセイコモディティファンド親投資信託受益証券の設定解約状況 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円ニッセイコモディティマザーファンド 515, ,564 3,492,617 1,988,324 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています利害関係人との取引状況等 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 当期における利害関係人との取引はありません親投資信託残高 (2016 年 5 月 25 日現在 ) 償還日 (2016 年 5 月 25 日 ) 現在において親投資信託の組入残高はありません投資信託財産の構成 (2016 年 5 月 25 日現在 ) 項目償還時評価額比率千円 % コールローン等その他 566, 投資信託財産総額 566, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています

13 ニッセイコモディティファンド資産負債元本および償還価額の状況 (2016 年 5 月 25 日現在 ) 項目償還時 (A) 資産 566,478,672 円コールローン等 566,478,672 (B) 負債 5,869,995 未払解約金 2,001,781 未払信託報酬 3,835,073 未払利息 1,034 その他未払費用 32,107 (C) 純資産総額 (A-B) 560,608,677 元本 1,339,993,767 償還差損益金 779,385,090 (D) 受益権総口数 1,339,993,767 口 1 万口当たり償還価額 (C/D) 4,183 円 67 銭 ( 注 1) 期首元本額 3,333,331,743 円期中追加設定元本額 577,994,621 円期中一部解約元本額 2,571,332,597 円 ( 注 2) 元本の欠損償還時の純資産総額は元本額を下回っておりその差額は 779,385,090 円です損益の状況当期 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 51 円受取利息 1,315 支払利息 1,264 (B) 有価証券売買損益 191,541,042 売買益 58,553,841 売買損 250,094,883 (C) 信託報酬等 11,505,989 (D) 当期損益金 (A+B+C) 203,046,980 (E) 前期繰越損益金 68,968,123 ( 分配準備積立金 ) ( 19,646,549) ( 繰越欠損金 ) ( 88,614,672) (F) 追加信託差損益金 * 507,369,987 ( 配当等相当額 ) ( 227,710,213) ( 売買損益相当額 ) ( 735,080,200) (G) 合計 (D+E+F) 779,385,090 償還差損益金 (G) 779,385,090 ( 注 1) (C) 信託報酬等は信託報酬に対する消費税等相当額を含みます ( 注 2) (E) 前期繰越損益金とは分配準備積立金と繰越欠損金の合計で前期末の金額に期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています ( 注 3) (F) 追加信託差損益金 * とは追加設定をした価額と元本との差額をいい配当等相当額と売買損益相当額に区分します前期末の金額に期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています

14 ニッセイコモディティファンド投資信託財産運用総括表投資信託契約締結日 2006 年 5 月 31 日投資信託契約終了時の状況信託期間投資信託契約終了日 2016 年 5 月 25 日資産総額 566,478,672 円区分投資信託契約締結当初投資信託契約終了時差引増減または追加信託負債総額 5,869,995 円受益権口数 666,291,563 口 1,339,993,767 口 673,702,204 口純資産総額 560,608,677 円受益権口数 1,339,993,767 口元本額 666,291,563 円 1,339,993,767 円 673,702,204 円 1 万口当たり償還金 4,183 円 67 銭毎計算期末の状況計算期元本額純資産総額基準価額 1 万口当たり分配金金額分配率円円円円 % 第 1 期 1,995,606,786 1,997,555,640 10, 第 2 期 2,051,477,739 2,459,723,566 11, 第 3 期 2,189,380,426 1,234,395,350 5, 第 4 期 2,120,310,065 1,105,266,535 5, 第 5 期 2,262,182,880 1,424,935,162 6, 第 6 期 2,166,216,751 1,137,087,208 5, 第 7 期 1,871,058,311 1,222,165,494 6, 第 8 期 1,614,600,181 1,096,165,065 6, 第 9 期 3,333,331,743 1,936,099,471 5, 信託期間中 1 万口当たり総収益金及び年平均収益率円 5.8%

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17 ニッセイコモディティマザーファンド運用報告書繰上償還 ( 計算期間 :2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 24 日 ) 受益者の皆様へ当マザーファンドはニッセイコモディティファンドが投資対象とする親投資信託であり信託財産の実質的な運用を行っておりましたが 2016 年 5 月 24 日に償還させていただきました以下法令諸規則に基づき当マザーファンドの償還の内容をご報告申し上げます運用方針主要運用対象運用方法主としてS&P GSCI TM ライト商品指数の騰落率に償還価格等がおおむね連動する外貨建ての証券 ( 商品指数参照債等 ) に投資し当該指数が表す世界の商品市況の動きをおおむね捉えることを目標として運用を行います S&P GSCITM ライト商品指数の騰落率に償還価格等がおおむね連動する外貨建ての証券 ( 商品指数参照債等 ) 以下の様な投資制限のもと運用を行います株式新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は信託財産の純資産総額の10% 以下とします外貨建資産への投資割合には制限を設けません

18 ニッセイコモディティマザーファンド

19 ニッセイコモディティマザーファンド

20 ニッセイコモディティマザーファンド最近 5 期の運用実績決算期基準価額期中債券純資産参考指数期中騰落率騰落率組入比率総額円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5, , ,144 7 期 (2013 年 5 月 27 日 ) 7, , ,222 8 期 (2014 年 5 月 26 日 ) 7, , ,096 9 期 (2015 年 5 月 25 日 ) 6, , ,936 ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 10 期 (2016 年 5 月 24 日 ) 4, , ( 注 ) 参考指数は S&P GSCI TM ライト商品指数 ( 円換算ベース ) でザマグローヒルカンパニーズ社の一部門であるスタンダード & プアーズ ( 以下 S&P) が公表する S&P GSCI TM ライト商品指数を基に設定時を 10,000 として指数化していますなお円換算の際には国内の対顧客電信売買相場仲値を使用していますスタンダード & プアーズ S&P はザマグローヒルカンパニーズ社の登録商標であり当社に対して使用許諾が与えられています当ファンドは S&P によって支持推奨販売販売促進されるものではなく S&P は当ファンドへの投資適合性について何ら表明するものではありませんなお GSCI( そのサブインデックスを含む ) はゴールドマンサックス社またはその関連会社によって所有支持承認されるものではありません以下同じです当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率参考指数騰落率債券組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2015 年 5 月 25 日 6,504-6, 月末 6, , 月末 6, , 月末 6, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 月末 5, , 年 1 月末 4, , 月末 4, , 月末 4, , 月末 4, , ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 2016 年 5 月 24 日 4, , ( 注 ) 騰落率は期首比です

21 ニッセイコモディティマザーファンド売買および取引の状況 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 24 日 ) 公社債買付額売付額外国千米ドル千米ドルアメリカ社債券 1,837 15,775 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれていません ) ( 注 2) 金額の単位未満は切り捨てています主要な売買銘柄 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 24 日 ) 公社債買付売付銘柄金額銘柄金額千円千円 13 Months USD Commodity Linked Note 225, Months USD Commodity Linked Note 1,876,067 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれていません ) で外国公社債は各月末 ( 決算日の属する月については決算日 ) における国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です ( 注 2) 金額の単位未満は切り捨てています組入有価証券明細表 (2016 年 5 月 24 日現在 ) 償還日 (2016 年 5 月 24 日 ) 現在において有価証券の組入残高はありません

22 ニッセイコモディティマザーファンド投資信託財産の構成 (2016 年 5 月 24 日現在 ) 項目償還時評価額比率千円 % コールローン等その他 564, 投資信託財産総額 564, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています資産負債元本および償還価額の状況 (2016 年 5 月 24 日現在 ) 項目償還時 (A) 資産 564,348,486 円コールローン等 564,348,486 (B) 負債 1,582,651 未払解約金 1,581,298 未払利息 1,020 その他未払費用 333 (C) 純資産総額 (A-B) 562,765,835 元本 1,191,057,460 償還差損益金 628,291,625 (D) 受益権総口数 1,191,057,460 口 1 万口当たり償還価額 (C/D) 4,724 円 93 銭 ( 注 1) 期首元本額 2,977,099,953 円期中追加設定元本額 515,517,943 円期中一部解約元本額 2,301,560,436 円 ( 注 2) 元本の欠損償還時の純資産総額は元本額を下回っておりその差額は 628,291,625 円です ( 注 3) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は次のとおりですニッセイコモディティファンド 1,191,057,460 円損益の状況当期 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 24 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 6,468 円受取利息 16,291 支払利息 9,823 (B) 有価証券売買損益 263,271,639 売買益 23,546,495 売買損 286,818,134 (C) 信託報酬等 303,140 (D) 当期損益金 (A+B+C) 263,568,311 (E) 前期繰越損益金 1,040,771,248 (F) 追加信託差損益金 199,953,485 (G) 解約差損益金 876,001,419 (H) 合計 (D+E+F+G) 628,291,625 償還差損益金 (H) 628,291,625 ( 注 1) (F) 追加信託差損益金とは追加設定をした価額と元本との差額をいい元本を上回る場合は利益として下回る場合は損失として処理されます ( 注 2) (G) 解約差損益金とは一部解約をした価額と元本との差額をいい元本を下回る場合は利益として上回る場合は損失として処理されます

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします