設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率株式組入比率信用取引比率株式先物比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5

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まなこいまる
5 years ago
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2 設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率株式組入比率信用取引比率株式先物比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5 月 10 日 ) 10, ,196 2 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 12, ,548 3 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 12, ,209 4 期 (2018 年 11 月 12 日 ) 11, ,870 * 基準価額の騰落率は収益分配金 ( 課税前 ) 込み * 信用取引比率は買建比率 - 売建比率 * 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 * 設定日の基準価額は当初設定時の価額ですまた設定日の純資産総額は当初設定元本総額を記載しています * 当ファンドは特定の指数を上回るまたは連動することを運用の基本方針とはしていないため該当するベンチマーク等はありません当期中の基準価額等の推移年月日基準価額騰落率株式組入比率信用取引比率株式先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2018 年 5 月 10 日 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 11, 月末 12, 月末 11, ( 期末 ) 2018 年 11 月 12 日 11, * 期末基準価額は収益分配金 ( 課税前 ) 込み騰落率は期首比 * 信用取引比率は買建比率 - 売建比率 * 株式先物比率は買建比率 - 売建比率 - 1 -

3 当期の運用実績基準価額の動き当期末の基準価額は 11,394 円となり前期末との比較では8.5% の下落となりました基準価額の主な変動要因米中貿易摩擦に対する懸念や米国の長期金利の上昇などを背景に国内株式市場が軟調に推移したことなどがマイナス要因となり基準価額は下落しました当期は外国の株式への投資は行ないませんでした当ファンドは国内外の株式を投資対象としていますので今後外国の株式への投資を行なう場合があります収益分配金収益分配金 (1 万口当たり課税前以下同じ ) については基準価額の水準や分配原資の積み上がり状況等を勘案し分配を見送らせていただきましたなお収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産内に留保し元本部分と同一の運用を行ないますなお分配原資の内訳は以下の通りです分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 第 4 期項目 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日当期分配金 ( 税込み ) - 円 ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 円当期の収益以外 - 円翌期繰越分配対象額 2,154 円 * 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益( 評価益を含む ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金から分配に充当した金額です * 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下を切捨てて表示しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります * 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります - 2 -

4 市況当期の国内株式市場は軟調に推移しました国内株式市場はトランプ米政権が中国に対する追加関税の発動を発表したことやイタリアの政局の混乱などがマイナス要因となり 2018 年 7 月上旬まで下落基調で推移しましたその後は米中の通商問題を巡る交渉再開の動きが好感された一方トルコリラの下落を背景とした欧州株式市場の下落が嫌気されたことなどもあり 9 月上旬にかけて方向感の無い展開となりました 9 月中旬には新興国通貨の反発を受けて上昇に転じましたがその後は反落し堅調な経済指標の発表を受けて米国の長期金利が上昇したことや米中貿易摩擦に対する懸念を背景に世界各国で株価が下落したことなどから国内株式市場は期末にかけて軟調に推移しました当期の運用経過当ファンドは主として国内外の金融商品取引所に上場している株式に投資を行ない中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本としています運用にあたってはヤフー株式会社が提供するビッグデータの解析等を通じて市場の歪み ( マーケットアノマリー ) を見出し今後の株価の上昇 ( 市場平均を上回る上昇を含みます ) が高い確度で予測されるの組入れを行なうことを基本としていますまた信用取引を活用した株式の売建てや株式に関連するデリバティブ取引 ( 株価指数先物取引等を含みます ) 等を行なう場合があります当期も運用の基本方針に則りビッグデータの解析等を通じて株価の季節性により最適な投資タイミングと判断されたの組入れなどを行ないましたまた市場全体の値動きに追随するため TOPIX 先物取引を活用しました一方当期は信用取引を活用した株式の売建てや外国の株式への投資は行ないませんでした - 3 -

5 今後の運用方針今後も主として国内外の金融商品取引所に上場している株式に投資を行ない中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なってまいります運用にあたってはヤフー株式会社が提供するビッグデータの解析等を通じて市場の歪み ( マーケットアノマリー ) を見出し今後の株価の上昇 ( 市場平均を上回る上昇を含みます ) が高い確度で予測されるの組入れを行なう方針ですまた信用取引や株式に関連するデリバティブ取引 ( 株価指数先物取引等を含みます ) 等も活用してまいります今後も投資環境の変化には注意を払いながら運用にあたり運用成果の向上に全力で取り組む所存ですので引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます上記は作成日時点の見通しであり今後予告なしに変更することがありますまた市場の変動等により方針通りの運用が行なわれない場合があります - 4 -

6 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細第 4 期項目 ( ~ ) 項目の概要金額比率信託報酬 61 円 0.506% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額 ( 月末値の平均値 ) は 11,984 円です ( 投信会社 ) (28) (0.231) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (30) (0.248) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (3) (0.028) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価売買委託手数料 ( 株式 ) (24) (0.199) ( 先物オプション ) (1) (0.007) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) (1) (0.005) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 法定開示に係る費用 ) (2) (0.017) 印刷会社等に支払う目論見書運用報告書等の作成印刷交付等に係る費用合計 * 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です * 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります * 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです - 5 -

7 売買及び取引の状況 (2018 年 5 月 11 日から 2018 年 11 月 12 日まで ) (1) 株式買付売付株数金額株数金額国内千株千円千株千円上場 41,828 75,002,577 40,649 72,443,336 ( 1,183) (-) * 金額は受渡し代金 * 単位未満は切捨て *( ) 内は増資割当株式転換合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません *- 印は該当なし (2) 先物取引の別取引状況買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額国内百万円百万円百万円百万円株式先物取引 TOPIX 35,255 33, * 単位未満は切捨て *- 印は該当なし株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 147,445,914 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 26,662,577 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 5.53 * 期中の株式売買金額は受渡し代金 * 期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の単純平均 * 単位未満は切捨て - 6 -

8 主要な売買 ( 自 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日 ) 株式当期買付売付株数金額平均単価株数金額平均単価千株千円円千株千円円三菱 UFJフィナンシャルグループ 1, , 本田技研工業 ,046 3,289 本田技研工業 ,448 3,379 三菱 UFJ フィナンシャルグループ 1, , SUMCO ,067 1,870 京成電鉄 ,716 3,624 第一三共 ,438 4,278 トヨタ自動車 ,438 7,073 三井物産 ,673 2,017 松竹 ,583 13,536 ヤマトホールディングス ,450 3,291 SUBARU ,074 3,283 りそなホールディングス 1, , りそなホールディングス , 東京海上ホールディングス ,103 5,389 ジェイテクト ,758 1,694 オリエンタルランド ,565 11,991 富士電機 ,235 1,062 東京放送ホールディングス ,552 2,292 東武鉄道 ,295 3,204 * 金額は受渡し代金 * 単位未満は切捨て利害関係人との取引状況 ( 自 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日 ) 期中における利害関係人との取引はありません * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です - 7 -

9 組入資産の明細 (2018 年 11 月 12 日現在 ) (1) 国内株式 ( 上場株式 ) 水産農林業 (2.3%) 極洋 ,724 日本水産 ,318 マルハニチロ ,291 サカタのタネ ,625 鉱業 (0.1%) 三井松島ホールディングス ,921 建設業 (0.4%) タマホーム ,679 東急建設コムシスホールディングス日本電技シード平和東建コーポレーション藤田エンジニアリングヤマウラ常磐開発 ,432 ETSホールディングス大成建設大林組清水建設長谷工コーポレーション鹿島建設西松建設奥村組淺沼組 ,025 戸田建設新日本建設東亜道路工業前田道路五洋建設大成温調住友林業日成ビルド工業巴コーポレーション ,338 大和ハウス工業積水ハウス東京エネシストーエネック協和エクシオ新日本空調中外炉工業 - 3 7,416 太平電業ダイダン日比谷総合設備高橋カーテンウォール工業暁飯島工業食料品 (3.6%) 日清製粉グループ本社 ,908 日本甜菜製糖 ,517 日新製糖 ,071 森永製菓江崎グリコ井村屋グループ ,605 山崎製パン ,008 寿スピリッツ湖池屋 ,675 カルビー明治ホールディングスプリマハム日本ハム S Foods アサヒグループホールディングス ,545 キリンホールディングス宝ホールディングス ,959 オエノンホールディングス ,088 ダイドーグループホールディングス ,757 日清オイリオグループ ,900 不二製油グループ本社 ,911 かどや製油 ,576 ハウス食品グループ本社カゴメ焼津水産化学工業 ,775 ニチレイイートアンド ,562 日清食品ホールディングス永谷園ホールディングス ,950 ロックフィールド ,315 ケンコーマヨネーズ ,216 仙波糖化工業なとり ,227 繊維製品 (0.1%) 東洋紡クラウディアホールディングスゴールドウイン ,184 パルプ紙 (1.6%) ニッポン高度紙工業レンゴー ,048 化学 (9.5%) クラレ

10 日産化学テイカ東ソーセントラル硝子 ,692 関東電化工業 ,976 田中化学研究所大陽日酸 ,500 保土谷化学工業 ,708 カネカ ,052 三井化学 JSR ,978 住友ベークライトアイカ工業宇部興産 ,625 タキロンシーアイ ,026 ニチバン ,790 リケンテクノスウルトラファブリックスホールディングスアテクトニックスダイキアクシスダイキョーニシカワ ,163 日油ハリマ化成グループ ,098 花王 ,367 大日本塗料日本ペイントホールディングス ,461 アトミクス DIC ,299 資生堂ライオンアイビー化粧品ファンケルコーセーコタ ,776 シーズホールディングス ,842 ポーラオルビスホールディングス ,174 ノエビアホールディングス ,238 アグロカネショウ ,704 コニシ荒川化学工業メック日東電工永大化工エフピコ ,874 信越ポリマーニフコバルカー ,110 ユニチャーム ,517 医薬品 (7.7%) 協和発酵キリン塩野義製薬あすか製薬日本新薬中外製薬科研製薬エーザイ ,035 小野薬品工業 ,148 久光製薬 ,563 参天製薬 JCRファーマゼリア新薬工業第一三共 ,244 大幸薬品ダイト大塚ホールディングス ,786 ラクオリア創薬ペプチドリーム ,721 石油石炭製品 (1.3%) 出光興産 ,459 JXTGホールディングス ,108 ゴム製品 (0.1%) 横浜ゴム ,168 住友ゴム工業 ,475 オカモト不二ラテックスガラス土石製品 (0.2%) 日東紡績 AGC ,132 住友大阪セメント太平洋セメント日本コンクリート工業ヤマウアジアパイルホールディングス TOTO 日本碍子黒崎播磨 ,232 ヨータイ ,204 ニチアスニチハ鉄鋼 (0.7%) 神戸製鋼所 ,464 東京製鐵 ,944 大和工業東京鐵鋼大平洋金属 ,

11 シンニッタン ,009 非鉄金属 (0.6%) 大紀アルミニウム工業所日本軽金属ホールディングス三井金属鉱業 ,243 東邦亜鉛 ,868 エヌアイシオートテック古河電気工業 ,485 住友電気工業フジクラ平河ヒューテック ,031 リョービ金属製品 (1.5%) SUMCO ,641 三ツ知山王川田テクノロジーズ ,528 RS Technologies ,149 ホッカンホールディングス ,901 三和ホールディングス文化シヤッター ,032 ノーリツ東プレパイオラックスエイチワン ,786 協立エアテックアドバネクスイハラサイエンス立川ブラインド工業機械 (5.8%) 三浦工業 ,871 ツガミ ,134 オークマ ,280 アマダホールディングス滝澤鉄工所牧野フライス製作所 ,170 DMG 森精機日特エンジニアリングディスコ ,147 小田原エンジニアリング日進工具 ,776 東洋機械金属島精機製作所平田機工レオン自動機 ,103 SMC ワイエイシイホールディングス日立建機 ,239 フロイント産業 TOWA ハーモニックドライブシステムズ帝国電機製作所 ,000 テセック酒井重工業 ,854 ダイフク水道機工 ,398 CKD キトー中野冷機平和 ,106 福島工業ユニバーサルエンターテインメント竹内製作所グローリー ,127 新晃工業 ,469 大和冷機工業 ,955 ホシザキ日本精工 ,185 日本トムソン ,522 THK ,964 イーグル工業ヨシタケ前澤工業日本ピラー工業ハマイキッツ三菱重工業 IHI 電気機器 (8.2%) 日清紡ホールディングス ,368 ミネベアミツミ ,542 三菱電機安川電機 ,854 シンフォニアテクノロジー山洋電気東芝テック ,960 ダブルスコープ宮越ホールディングスダイヘン SEMITEC オムロンかわでん ,568 メルコホールディングス ,481 エスケーエレクトロニクス日本電気富士通

12 エイアンドティールネサスエレクトロニクス ,609 セイコーエプソンワコム ,645 アルバック ,546 ホーチキエレコムパナソニックシャープ ,130 アンリツ ,628 TDK タムラ製作所アルプス電気日本電波工業鈴木メイコーフォスター電機 ,889 ヨコオ ,398 ホシデン日本航空電子工業スミダコーポレーションアイコム ,214 新コスモス電機京写日本光電工業 ,480 テクノセブン堀場製作所 ,179 アドバンテスト ,565 キーエンスミナトホールディングス日置電機 ,500 協立電機オーデリックフェローテックホールディングスイリソ電子工業新日本無線オプテックスグループ ,771 レーザーテック ,043 山一電機図研日本電子 ,646 芝浦電子日本シイエムケイ ,073 フクダ電子 ,645 浜松ホトニクス ,144 新光電気工業太陽誘電 ,412 村田製作所双葉電子工業 KOA ,334 市光工業小糸製作所ミツバ ,996 象印マホービン ,415 東京エレクトロン輸送用機器 (3.6%) トヨタ紡織芦森工業ユニプレス三井 E&Sホールディングス ,804 トヨタ自動車 ,901 レシップホールディングステインデイトナ ,384 トピー工業ティラド ,968 太平洋工業ケーヒン ,061 アイシン精機 ,838 本田技研工業 ,899 スズキ安永 ,151 ショーワ ,944 精密機器 (0.1%) 島津製作所ブイテクノロジー HOYA メディキット IMV シチズン時計 ,467 リズム時計工業その他製品 (0.7%) ブロッコリー日本創発グループスノーピークパラマウントベッドホールディングス ,582 トランザクションオービスバンダイナムコホールディングスアイフィスジャパンマジェスティゴルフ ,308 SHOEI ,473 遠藤製作所 ,190 パイロットコーポレーション総合商研萩原工業 ,

13 ピープルタカラトミータカノプロネクサス ,340 マツモト 1 1 3,035 ソノコム大建工業凸版印刷大日本印刷宝印刷 ,641 トーインツツミ ,126 河合楽器製作所 ,952 ピジョン任天堂三菱鉛筆コクヨ電気ガス業 (0.3%) 中部電力関西電力東北電力九州電力沖縄電力 ,729 エフオン陸運業 (4.3%) 京成電鉄東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道西日本鉄道 ,816 サカイ引越センター南海電気鉄道ヤマトホールディングス ,413 山九福山通運 ,585 セイノーホールディングス ,576 丸和運輸機関空運業 (2.0%) 日本航空 ,296 倉庫運輸関連業 (-) 日新日本トランスシティエージーピー情報通信業 (6.5%) NECネッツエスアイクロスキャットソフトフロントホールディングスデジタルアーツ新日鉄住金ソリューションズエヌアイデイコア ,622 テックファームホールディングス TIS ブレインパッド ,212 KLab ネクソン ,264 アイスタイル ,517 エムアップテクノスジャパン enish ブロードリーフ ,928 システム情報メディアドゥホールディングス ,054 VOYAGE GROUP ,870 ベリサーブ ,110 ソフトウェアサービスティーガイア ,966 豆蔵ホールディングスアエリアテクマトリックスシステムリサーチさくらインターネット ,456 ユニリタジーダットネクストジェンコムチュア日本一ソフトウェアラックユビキタスAIコーポレーションソルクシーズアズジェントサイバネットシステム ,838 ビーマップインテージホールディングス東邦システムサイエンスアイピーエスインフォコム応用技術フォーカスシステムズクレスコフジメディアホールディングス ,792 オービックジャストシステムトレンドマイクロ ,125 インフォメーションディベロプメント日本オラクル ,916 ソフトバンクテクノロジー

14 日本ラッド伊藤忠テクノソリューションズ東計電算昭和システムエンジニアリング大塚商会 ,389 インフォメーションクリエーティブサイボウズガーラ電通国際情報サービス ,808 ネクストウェア東映アニメーション EMシステムズ ,646 CIJ WOWOW ,641 インテリジェントウェイブ日本ユニシス ,127 東京放送ホールディングス ,885 テレビ朝日ホールディングス ,300 エヌジェイホールディングスコネクシオ日本電信電話沖縄セルラー電話 NTTドコモ ,785 エムティーアイ ,433 サカイホールディングス学研ホールディングス ,052 ゼンリン ,300 アイネット松竹東宝日本プロセス DTS スクウェアエニックスホールディングス KSK 両毛システムズクレオアイエスビージャステック SCSK 日本システムウエアコナミホールディングス福井コンピュータホールディングスミロク情報サービス卸売業 (7.4%) プラマテルズ JALUX ,855 トシングループラクーンホールディングス神戸物産ダイワボウホールディングスイデアインターナショナル八洲電機メディアスホールディングス UKCホールディングス ,020 TOKAIホールディングス ,481 Cominix 三洋貿易ビューティガレージウインパートナーズ内外テック明治電機工業 INEST デリカフーズホールディングス高見澤小野建 ,046 第一興商 ,280 メディパルホールディングスドウシシャ西川計測 ,340 高速 - 8 9,144 たけびし ,043 リックス丸文アイナボホールディングスジーエフシー栄電子日本ライフライン進和ダイトロンシークス ,664 オーハシテクニカ豊田通商 ,695 三共生興 ,572 兼松三井物産 ,204 スターゼン住友商事 ,179 内田洋行キヤノンマーケティングジャパン阪和興業 ,555 岩谷産業 ,646 三愛石油 ,339 東邦ホールディングス ,125 伊藤忠エネクスリョーサントーホー

15 トミタ三信電気 ,563 東陽テクニカ ,206 ソーダニッカ ,789 PALTAC 日鉄住金物産テーオーホールディングス ,438 リリカラトラスコ中山オートバックスセブン ,511 ソレキアバイテックホールディングス東テク ,446 ミスミグループ本社サトー商会小売業 (14.2%) エービーシーマート ,952 くらコーポレーション ,440 エディオン ,450 あみやき亭 ,287 セリア大黒天物産 ,166 ジンズ ,820 ビックカメラ ,314 MonotaRO ライフフーズ DDホールディングスマツモトキヨシホールディングスブロンコビリー ,519 ZOZO スーパーバリューココカラファイン ,908 シュッピン買取王国ネクステージホットマンジョイフル本田 ,262 キリン堂ホールディングス綿半ホールディングス ,031 ヨシックスユナイテッドスーパーマーケットホール ,935 フライングガーデンワンダーコーポレーション薬王堂クリエイトレストランツホールディングフェリシモトリドールホールディングス ,927 総合メディカルノジマ ,712 ライトオン ,252 サンデー良品計画三城ホールディングス ,664 アドヴァン ,740 アルビス G-7ホールディングス ,482 イオン北海道 ,246 ドンキホーテホールディングス ,744 ゼンショーホールディングス ,961 サイゼリヤかんなん丸魚力ハイデイ日高 - 2 4,620 オーエムツーネットワークコロワイド ,293 うかいハンズマンユニーファミリーマートホールディングス ,500 木曽路 ,952 上新電機日本瓦斯いなげや ,328 リンガーハット青山商事 ,582 丸井グループ ,772 フジヤオコーケーズホールディングス ,892 日産東京販売ホールディングス ,969 Genky DrugStores 元気寿司ヤマダ電機 ,156 吉野家ホールディングス ,824 松屋フーズホールディングス ,820 マキヤカンセキプレナス ,141 バローホールディングスベルク文教堂グループホールディングス銀行業 (1.2%) あおぞら銀行 ,212 三菱 UFJフィナンシャルグループ ,168 りそなホールディングス ,379 群馬銀行七十七銀行

16 スルガ銀行富山銀行京都銀行紀陽銀行山口フィナンシャルグループ証券商品先物取引業 (1.8%) FPG ,475 SBIホールディングス ,340 野村ホールディングス ,012 マネックスグループ ,148 保険業 (4.7%) SOMPOホールディングス ,325 アニコムホールディングス MS&ADインシュアランスグループホールソニーフィナンシャルホールディングス ,948 第一生命ホールディングス東京海上ホールディングス ,340 T&Dホールディングス ,683 その他金融業 (1.6%) 芙蓉総合リース東京センチュリー ,030 三菱 UFJリース ,954 日本取引所グループイーギャランティ GFA 不動産業 (0.8%) スターマイカ ,597 ディアライフ日本商業開発 ,899 ハウスコムオープンハウス東武住販パラカヨシコンレオパレススターツコーポレーション ,251 ゴールドクレスト日本エスリード ,031 日神不動産 ,363 日本エスコン ,664 シノケングループエヌティティ都市開発 ,448 LCホールディングスサービス業 (7.1%) ジェイエイシーリクルートメント ,887 日本 M&Aセンター UTグループコシダカホールディングス ,285 地域新聞社エスエムエスサニーサイドアップパーソルホールディングスリニカル ,951 シイエムシイソーバルクックパッドアミタホールディングス ,618 スタジオアリス ,878 シミックホールディングス ,327 エプコルネサンス ,507 ディッププラネットアルテサロンホールディングスキャリアデザインセンターエムスリーヒューマンホールディングスアウトソーシングウェルネット ,438 シダープラップジャパン ,729 ライク ,752 エスプール ,456 システムロケーション翻訳センターティアインフォマート ACKグループ ,560 セプテーニホールディングスアミューズ ,212 クイック電通 ,948 日本エスエイチエルクリエアナブキイオンファンタジーネクシィーズグループアルプス技研 ,778 市進ホールディングス ,600 SDエンターテイメントダイオーズ日本空調サービスエイジスオリエンタルランド ,570 明光ネットワークジャパンウチダエスコユーエスエス

17 サイバーエージェント ,945 アルファクリークアンドリバー社山田コンサルティンググループぱどトライアイズ ,470 フルキャストホールディングスアトライーガーディアン ,307 ジャパンマテリアルベクトルユニバーサル園芸社 ,806 日本エマージェンシーアシスタンスキャリアリンク IBJ アサンテアビスト ,688 シグマクシス ,800 ウィルグループエラン東祥 ,456 ユーラシア旅行社エイチアイエス共立メンテナンス ,900 セレスポスバル興業東京都競馬カナモト - 1 4,120 ホウライ乃村工藝社日本管財トーカイセントラル警備保障 ,350 丹青社船井総研ホールディングスオオバ ,971 学究社 ,609 ベネッセホールディングス ,058 合計株数金額 12,545 12,539 27,454,098 数 < 比率 > <86.1%> * 欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率 * 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率 * 評価額の単位未満は切捨て *- 印は組入れなし

18 (2) 先物取引の別期末残高別当期末買建額売建額評価損益国内百万円百万円百万円株式先物取引 TOPIX 4, * 単位未満は切捨て *- 印は組入れなし投資信託財産の構成 (2018 年 11 月 12 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 株式 27,454, コールローン等その他 4,716, 投資信託財産総額 32,170, * 評価額の単位未満は切捨て

19 資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 11 月 12 日 ) 現在項目当期末 (A) 資産 32,122,280,510 コールローン等 4,100,342,973 株式 ( 評価額 ) 27,454,098,760 未収入金 156,373,945 未収配当金 221,994,832 差入委託証拠金 189,470,000 (B) 負債 252,096,612 未払金 45,564,580 未払解約金 39,356,676 未払信託報酬 160,188,896 未払利息 7,819 その他未払費用 6,978,641 (C) 純資産総額 ( A - B ) 31,870,183,898 元本 27,970,960,259 次期繰越損益金 3,899,223,639 (D) 受益権総口数 27,970,960,259 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 11,394 円円損益の状況 ( 自 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 249,428,409 受取配当金 250,599,701 受取利息 15,796 その他収益金 67,201 支払利息 1,254,289 (B) 有価証券売買損益 2,393,757,223 売買益 2,785,614,535 売買損 5,179,371,758 (C) 先物取引等取引損益 343,938,501 取引益 250,465,375 取引損 594,403,876 (D) 信託報酬等 167,167,537 (E) 当期損益金 (A+B+C+D) 2,655,434,852 (F) 前期繰越損益金 1,602,713,834 (G) 追加信託差損益金 4,951,944,657 ( 配当等相当額 ) (4,340,492,567) ( 売買損益相当額 ) (611,452,090) (H) 計 ( E + F + G ) 3,899,223,639 (Ⅰ) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (H+Ⅰ) 3,899,223,639 追加信託差損益金 4,951,944,657 ( 配当等相当額 ) (4,340,492,567) ( 売買損益相当額 ) (611,452,090) 分配準備積立金 1,684,974,706 繰越損益金 2,737,695,724 * 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます * 損益の状況の中で (D) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています * 損益の状況の中で (G) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額 24,255,640,827 円 8,290,292,392 円 4,574,972,960 円

20 収益分配金のお知らせ当期の収益分配は見送らせていただきました

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします

設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 株式組入比率 信用取引比率 株式先物比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5

設定以来の運用実績決算期 ( 分配落 ) 基準価額収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率株式組入比率信用取引比率株式先物比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % % % 百万円 2016 年 12 月 20 日 10, ,033 1 期 (2017 年 5