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1 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 原則 無期限です 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います インデックスマネジメントファ当ファンドンド 225 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 東京証券取引所第 1 部に上場されている株式のうち 日経平均株価 (225 種 東証 ) に採用された銘柄とします 当ファンドのインデックスマネジメントファンド 225 制限を設けません マザーファンド組入上限比率インデックスマネジメントファンド 225 制限を設けません マザーファンドの株式組入上限比率分配対象額の範囲は 繰越分を含めた経費控除後の利子 配当収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 分配金額は 委託者が基準価額水準や市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合には 分配を行わないことがあります 留保益の運用については 特に制限を設けず 運用の基本方針に基づいた運用を行います 収益分配金の明細 1 万口当たり分配金 10 円 1. 分配金のお支払いは 決算日から起算して5 営業日までに開始いたします 2. 自動継続投資契約を結んだ方のお手取り分配金は 決算日の基準価額 ( 分配落ち ) にもとづき それぞれの口座に再投資いたしました 3. 分配金は普通分配金に課税されます 4. 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は 分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の個々の受益者の個別元本となります 分配金は 分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) にわかれます 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は 下回る部分に相当する額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります インデックス 225 ラップ 第 6 期運用報告書 ( 決算日 2014 年 1 月 15 日 ) 受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し 上げます さて ご投資いただいております インデック ス 225 ラップ は 去る 2014 年 1 月 15 日に第 6 期の決算を行いましたので ここに期中の運用状 況をお知らせいたします 新光投信株式会社東京都中央区日本橋 1 丁目 17 番 10 号 当運用報告書の内容についてのお問い合わせ先ヘルプデスク ( フリーダイヤル ) 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ( )

2 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価 ( 分配落 ) 税込み期中 (225) 期中分配金騰落率騰落率 株式組入比率 インデックス 225 ラップ 株式先物比率 純資産 円 円 % 円 % % % 百万円 2 期 (2010 年 1 月 15 日 ) 8, , 期 (2011 年 1 月 17 日 ) 7, , 期 (2012 年 1 月 16 日 ) 6, , 期 (2013 年 1 月 15 日 ) 8, , 期 (2014 年 1 月 15 日 ) 12, , 基準価額の騰落率は分配金込み 株式組入比率は 新株予約権証券を含む 株式先物比率は 買建比率 売建比率 株式組入比率 株式先物比率は実質比率を記載しております 日経平均株価 (225) は当ファンドのベンチマークです 以下同じです ベンチマークとは ファンドの運用成果の評価基準 ( 目標基準 ) となる指標をいい 約款または投資信託説明書 ( 目論見書 ) において そ の旨の記載があるものを指します 当期中の基準価額と市況の推移 年月日 基準価額日経平均株価株式組入騰落率 (225) 騰落率比率 株式先物比率 ( 期 首 ) 円 % 円 % % % 2013 年 1 月 15 日 8,451 10, 月末 8, , 月末 8, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 11, , 月末 11, , 月末 12, , 月末 12, , ( 期 末 ) 2014 年 1 月 15 日 12, , 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比 株式先物比率は 買建比率 売建比率 株式組入比率 株式先物比率は実質比率を記載しております 1

3 インデックス 225 ラップ 当期中の運用概況と今後の運用方針 (2013 年 1 月 16 日から 2014 年 1 月 15 日まで ) Ⅰ. 当ファンドの特色当ファンドは ファミリーファンド方式を採用しており 日経平均株価に連動する投資成果を目指す親投資信託である インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) を主要投資対象としています Ⅱ. 運用概況 < 当期の運用経過と基準価額変動の概略 > 運用にあたっては マザーファンドを 99.9% 程度組み入れ 実質の株式組入比率 ( 株価指数先物取引を含む ) を概ね 95.0~101.0% 程度で推移させました なお 期末時点の組入比率は マザーファンド 100.0% で 実質の株式組入比率は 99.9% となっています このような運用の結果 基準価額は期首の 8,451 円から 47.2% 上昇し 期末には 12,437 円 ( 分配金込み ) となりました また 当ファンドのベンチマークである日経平均株価は 期首の 10, 円から 45.3% 上昇し 期末には 15, 円となりました < インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンドの運用概況 > 期首 期中高値 期中安値 期末 2013/1/ /12/ /1/ /1/15 8,451 円 12,819 円 8,146 円 12,437 円 ( 期末基準価額は分配金込み ) 日経平均株価に連動する投資成果を目指し わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目標としています 運用にあたっては 日経平均株価に採用されている 225 銘柄の内 200 銘柄以上に原則として等株数で投資を行います 現在は日経平均株価との連動性を維持する観点から 指数に採用されている 225 銘柄全てを組み入れています また 現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は 期を通じて高位に保ちました なお 2014 年 1 月 15 日時点の組入比率は 現物株式 96.8% 株価指数先物取引 3.1% の合計 99.9% となっています また 当期は日経平均株価採用銘柄の定期入れ替えのほか 合併などに伴う入れ替えを含め 3 銘柄の入れ替えが行われました これに対応するため 当ファンドも適宜売買を行い 日経平均株価との連動性を保つよう努めました Ⅲ. 運用経過 年 1 月 16 日 ~2013 年 5 月 22 日この間の基準価額の変動 : 期首 8,451 円からスタートした基準価額は 2013 年 1 月 23 日に期中安値となる 8,146 円を付けましたが その後は 市場に連動する格好で堅調に推移し 5 月 22 日には 12,222 円まで上昇しました ( 同期間中の騰落率は +44.6% 日経平均株価の騰落率は +43.6%) ( 円 ) 13,000 基準価額の推移 ( 円 ) 17,000 日経平均株価 (225) の推移 12,000 16,000 15,000 11,000 14,000 10,000 13,000 9,000 8,000 期首 /5/22 期末の基準価額は分配金込み 期末 12,000 11,000 10,000 期首 /5/22 2 期末 2

4 基準価額変動の主な要因 :2 月に入ると イタリアの政局不安を背景に欧州景気の先行き不透明感が高まり 株式市場は下落する場面もありましたが 次期日銀総裁に 金融緩和に積極的な黒田アジア開発銀行総裁が就く人事案が固まったとの報道を受け 円安が進行したことや 日米首脳会議で TPP( 環太平洋経済連携協定 ) の交渉に参加する方針が固まり 構造改革への期待感が高まったことなどから 株式市場は強含みの展開となりました その後も 日銀が 4 月 4 日に開いた金融政策決定会合で 事前予想を上回る大規模な金融緩和 ( 量的 質的金融緩和 ) を決定すると急速に円安が進行し 株式市場は上値を追う展開となり 日経平均株価は 5 月 22 日には 15, 円まで上昇しました 基準価額は以上の様な市場動向に概ね連動し 前述の様に推移しました インデックス 225 ラップ 比率は 純資産総額に対する割合 年 5 月 23 日 ~2014 年 1 月 15 日この間の基準価額の変動 : 基準価額は 6 月 13 日に 9,733 円まで下落しましたが その後は概ね堅調に推移し 12 月 30 日に期中高値となる12,819 円を付け 期末には12,437 円 ( 分配金込み ) となりました ( 同期間中の騰落率は+1.8% 日経平均株価の騰落率は+1.2%) 基準価額変動の主な要因 : バーナンキFRB( 米国連邦準備制度理事会 ) 議長がFOMC( 米国連邦公開市場委員会 ) 後の会見で 量的金融緩和策縮小の時期について言及したことを受け リスク回避姿勢が強まったことなどから 株式市場は6 月下旬にかけて軟調な展開となりました しかし 7 月下旬にかけては 円安が進行したことや 6 月の日銀短観で大企業製造業のDI( 業況判断指数 ) が2011 年 9 月以来のプラスとなり 国内景気の回復基調が確認できたとの見方が広がったことに加え 参議院選挙で与党が大勝し ねじれ国会 が解消したこともあり 株式市場は堅調に推移しました 8 月下旬にかけては 円高が進行したことや 米国の量的緩和の縮小観測を背景にアジア各国の株式市場が下落したことなどから 日経平均株価はジリ安の展開となりましたが その後は 大方の市場予想に反して FRBが量的金融緩和策の縮小を見送ったことや 懸念されていた米国の財政問題が先送りとはいえ一旦は決着したことなどから 株式市場は値を戻す展開となりました 年末にかけても 米国の経済指標が好調であったことに加え 米国連邦政府予算が与野党間で合意されたこともあり 12 月のFOMCで量的金融緩和を2014 年 1 月から縮小することが決定され 米国の金融政策の先行き不透明感が後退したことや 円安 ドル高が進行したことなどから日経平均株価は上値を追う展開となり 12 月 30 日には期中高値となる16, 円を付け 期末には15, 円となりました 基準価額は以上の様な市場動向に概ね連動し 前述の様に推移しました Ⅳ. 収益分配について当ファンドの収益分配方針は 繰越分を含めた利子 配当収入と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし 分配金額は運用実績を考慮して決定します 当期の収益分配は 当期に発生した有価証券売買益を原資として 1 万口当たり10 円としました なお 留保益の運用については 特に制限を設けず 運用の基本方針に基づいた運用を行います 分配原資の内訳 (1 万口当たり 税引き前 ) 第 6 期当期分配金 10 円当期の収益 10 円当期の収益以外 円 単位未満を切捨てしているため 当期の収益 と 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 4,167 円の合計が当期分配金と一致しない場合があります Ⅴ. 基準価額とベンチマークとの差異の状況当期の基準価額の騰落率は47.17% の上昇となりました それに対し 連動を目指す日経平均株価は45.31% の上昇でした 基準価額と日経平均株価との差異を月次で見ますと 信託報酬等の費用が日々控除されること 株価指数と株価指数先物価格の騰落率に差異が生じること 株式の実質組入比率が100% 未満であることなどから かい離が生じました また 特に3 月および9 月ついては マザーファンドへの投資を通じて株価指数の配当落ちによる影響を受けたため かい離が生じました (%) 期首 実質組入比率の推移 株価指数先物取引現物株式 2013 年 4 月末 9 月末 期末 3

5 インデックス 225 ラップ 月次の超過収益率の状況と発生要因 期間超過収益率基準価額ベンチマーク騰落率騰落率 超過収益の発生要因 期首から1 月末 0.02% 2.37% 2.39% 概ね指数に連動しました 2 月 0.03% 3.81% 3.78% 概ね指数に連動しました 3 月 0.74% 7.99% 7.25% ( プラス要因 ) 指数配当落ちの影響 4 月 0.04% 11.76% 11.80% 概ね指数に連動しました 5 月 0.02% 0.64% 0.62% 概ね指数に連動しました 6 月 0.09% 0.62% 0.71% 概ね指数に連動しました 7 月 0.03% 0.10% 0.07% 概ね指数に連動しました 8 月 0.05% 1.99% 2.04% 概ね指数に連動しました 9 月 0.54% 8.51% 7.97% ( プラス要因 ) 指数配当落ちの影響 10 月 0.01% 0.89% 0.88% 概ね指数に連動しました 11 月 0.01% 9.30% 9.31% 概ね指数に連動しました 12 月 0.04% 4.06% 4.02% 概ね指数に連動しました 2014 年 1 月初めから期末 0.02% 2.98% 2.96% 概ね指数に連動しました 期末の基準価額騰落率は分配金込み 超過収益率 = 基準価額騰落率 ベンチマーク騰落率 超過収益の発生要因は 当ファンドが投資しているインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンドの運用状況とあわせて記載 しております Ⅵ. 今後の運用方針引き続き 日経平均株価に連動した投資成果を目指し マザーファンドの組入比率を高位に保ちます 1 万口当たりの費用明細 項 目 当 期 (a) 信 託 報 酬 30 円 ( 投 信 会 社 ) (22) ( 販 売 会 社 ) ( 1) ( 受 託 銀 行 ) ( 7) (b) 売 買 委 託 手 数 料 1 ( 株 式 ) ( 0) ( 新株予約権証券 ) () ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () ( 先物 オプション ) ( 1) (c) 保 管 費 用 等 0 合 計 31 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です なお 売買委託手数料および保管費用等は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち このファンドに対応するものを含みます 経過日数 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 報酬率 365 期中の売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の平均受益権口数期中の保管費用等 (c) 保管費用等 = 期中の平均受益権口数 各項目ごとに円未満は四捨五入しております 期中の売買および取引の状況 (2013 年 1 月 16 日から2014 年 1 月 15 日まで ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 466, , , ,300 4

6 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 当期中の主要な売買銘柄国内株式 ( インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ) 利害関係人との取引状況等 (1) 当期中の利害関係人との取引状況 インデックス 225 ラップ 項 目 当期インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 7,855,672 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 32,153,631 千円 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 0.24 (b) は各月末の組入株式時価総額の平均で 月末に残高のない場合は それぞれを除いて計算しております 当 期 買 付 売 付 銘 柄 名 株数 買付金額 買付平均単価 銘 柄 名 株数 売付金額 売付平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 1 日東電工 ,680 7,540 ファーストリテイリング ,546 34,777 2 ソフトバンク ,230 6,470 3 ファナック ,786 16,089 4 KDDI ,370 5,299 5 京セラ ,548 6,651 6 本田技研工業 ,300 3,907 7 信越化学工業 ,730 5,986 8 トヨタ自動車 ,914 5,895 9 セコム ,574 5, アステラス製薬 ,456 5,422 金額は受渡代金 単位未満切捨て 当 期 区分買付額等うち利害関係人 B 売付額等うち利害関係人 D A との取引状況 B C A との取引状況 D C インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株 式 693 7,161 1, 株 式 先 物 取 引 9,118 9, ,519 9, 平均保有割合は インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド1.7% です 平均保有割合とは 親投資信託の残存口数の合計に対するこのファンドの親投資信託所有口数の割合 (2) 利害関係人の発行する有価証券等当期種類買付額売付額当期末保有額インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド百万円百万円百万円株式 4 19 (3) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項 目 当 期 売買委託手数料総額 (A) 32 千円 うち利害関係人への支払額 (B) 32 千円 (B)/(A) 98.9% 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当期における当ファンドに係る利害関 係人とは みずほ証券 みずほフィナンシャルグループです 売買委託手数料総額は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます 5

7 自社による当ファンドの設定 解約状況 組入資産の明細親投資信託残高 インデックス 225 ラップ 期首残高当期設定当期解約期末残高 ( 元本 ) 元本元本 ( 元本 ) 取 引 の 理 由 百万円 百万円 百万円 百万円 当初設定時における取得とその処分 商品性を適正に維持するための取得とその処分 種 類 前期末当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 169, , ,921 親投資信託の受益権口数は 19,004,417 千口です インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンドの組入資産の明細下記は インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド全体 (19,004,417 千口 ) の内容です (1) 国内株式 業 種 銘 柄 前期末当期末株数評価額株数評価額 水産 農林業 (0.1%) 日本水産 , ,188 マルハニチロホールディングス , ,760 鉱業 (0.1%) 国際石油開発帝石 , ,180 建設業 (3.2%) コムシスホールディングス , ,002 大成建設 , ,622 大林組 , ,216 清水建設 , ,100 鹿島建設 , ,390 大和ハウス工業 , ,180 積水ハウス , ,754 日揮 , ,400 千代田化工建設 , ,562 食料品 (4.1%) 日清製粉グループ本社 , ,576 明治ホールディングス , ,334 日本ハム , ,240 サッポロホールディングス , ,276 アサヒグループホールディングス , ,438 キリンホールディングス , ,670 宝ホールディングス , ,358 キッコーマン , ,850 味の素 , ,688 ニチレイ , ,410 日本たばこ産業 , ,122 繊維製品 (0.5%) 東洋紡 , ,498 ユニチカ 102 5, ,740 日清紡ホールディングス , ,048 帝人 , ,598 東レ , ,236 パルプ 紙 (0.3%) 王子ホールディングス , ,542 業 種 銘 柄 前期末当期末株数評価額株数評価額 日本製紙 ,727 三菱製紙 102 9,180 北越紀州製紙 , ,032 日本製紙グループ本社 ,586 化学 (6.6%) クラレ , ,122 旭化成 , ,224 昭和電工 , ,300 住友化学 , ,834 日産化学工業 , ,774 日本曹達 , ,988 東ソー , ,360 トクヤマ , ,572 電気化学工業 , ,276 信越化学工業 , ,618 三井化学 , ,926 三菱ケミカルホールディングス 51 22, ,311 宇部興産 , ,860 日本化薬 , ,080 花王 , ,600 富士フイルムホールディングス , ,788 資生堂 , ,594 日東電工 ,276 医薬品 (6.1%) 協和発酵キリン , ,036 武田薬品工業 , ,880 アステラス製薬 , ,924 大日本住友製薬 , ,584 塩野義製薬 , ,582 中外製薬 , ,288 エーザイ , ,032 第一三共 , ,080 石油 石炭製品 (0.4%) 昭和シェル石油 , ,132 JXホールディングス , ,198 6

8 インデックス 225 ラップ 業 種 銘 柄 前期末当期末株数評価額株数評価額 ゴム製品 (1.2%) 横浜ゴム , ,836 ブリヂストン , ,310 ガラス 土石製品 (1.7%) 日東紡績 , ,820 旭硝子 , ,562 日本板硝子 , ,464 日本電気硝子 , ,821 住友大阪セメント , ,718 太平洋セメント , ,292 東海カーボン , ,454 TOTO , ,630 日本碍子 , ,670 鉄鋼 (0.3%) 新日鐵住金 , ,798 神戸製鋼所 , ,006 ジェイエフイーホールディングス , ,950 日新製鋼ホールディングス , ,036 大平洋金属 , ,308 非鉄金属 (1.6%) 日本軽金属ホールディングス , ,808 三井金属鉱業 , ,830 東邦亜鉛 , ,684 三菱マテリアル , ,176 住友金属鉱山 , ,210 DOWAホールディングス , ,000 古河機械金属 102 9, ,220 古河電気工業 , ,140 住友電気工業 , ,778 フジクラ , ,180 金属製品 (0.5%) SUMCO , ,207 東洋製罐グループホールディングス , ,166 機械 (5.2%) 日本製鋼所 , ,248 オークマ , ,202 アマダ , ,342 小松製作所 , ,264 住友重機械工業 , ,704 日立建機 , ,644 クボタ , ,418 荏原製作所 , ,482 ダイキン工業 , ,580 日本精工 , ,716 NTN , ,804 ジェイテクト , ,418 日立造船 , ,710 三菱重工業 , ,646 IHI , ,426 電気機器 (16.5%) コニカミノルタ , ,954 ミネベア , ,698 日立製作所 , ,094 東芝 , ,606 三菱電機 , ,338 富士電機 , ,066 安川電機 , ,200 業 種 銘 柄 前期末当期末株数評価額株数評価額 明電舎 , ,850 ジーエス ユアサコーポレーション , ,724 日本電気 , ,632 富士通 , ,608 沖電気工業 , ,550 パナソニック , ,176 シャープ , ,044 ソニー , ,256 TDK , ,000 ミツミ電機 , ,896 アルプス電気 , ,924 パイオニア , ,614 横河電機 , ,316 アドバンテスト , ,408 カシオ計算機 , ,204 ファナック 102 1,540, ,459,600 京セラ , ,432 太陽誘電 , ,044 大日本スクリーン製造 , ,626 キヤノン , ,552 リコー , ,988 東京エレクトロン , ,666 輸送用機器 (7.6%) デンソー , ,478 三井造船 , ,040 川崎重工業 , ,442 日産自動車 , ,244 いすゞ自動車 , ,546 トヨタ自動車 , ,270 日野自動車 , ,922 三菱自動車工業 102 9, ,806 マツダ , ,166 本田技研工業 , ,600 スズキ , ,474 富士重工業 , ,608 精密機器 (2.7%) テルモ , ,850 ニコン , ,652 オリンパス , ,890 シチズンホールディングス , ,324 その他製品 (0.9%) 凸版印刷 , ,568 大日本印刷 , ,200 ヤマハ , ,808 電気 ガス業 (0.3%) 東京電力 , ,075 中部電力 , ,840 関西電力 , ,626 東京瓦斯 , ,984 大阪瓦斯 , ,620 陸運業 (2.2%) 東武鉄道 , ,672 東京急行電鉄 , ,006 小田急電鉄 , ,604 京王電鉄 , ,154 京成電鉄 , ,408 東日本旅客鉄道 , ,289 7

9 インデックス 225 ラップ 業 種 銘 柄 前期末当期末株数評価額株数評価額 西日本旅客鉄道 , ,629 東海旅客鉄道 , ,229 日本通運 , ,574 ヤマトホールディングス , ,936 海運業 (0.3%) 日本郵船 , ,322 商船三井 , ,310 川崎汽船 , ,074 空運業 (0.1%) ANAホールディングス , ,450 倉庫 運輸関連業 (0.4%) 三菱倉庫 , ,968 情報 通信業 (12.4%) ヤフー , ,270 トレンドマイクロ , ,750 スカパー JSATホールディングス , ,559 日本電信電話 , ,059 KDDI , ,038,940 NTTドコモ , ,112 東宝 , ,687 エヌ ティ ティ データ , ,530 コナミ , ,180 ソフトバンク , ,180,298 卸売業 (2.3%) 双日 , ,574 伊藤忠商事 , ,880 丸紅 , ,074 豊田通商 , ,492 三井物産 , ,704 住友商事 , ,060 三菱商事 , ,164 小売業 (12.5%) J. フロントリテイリング , ,532 三越伊勢丹ホールディングス , ,850 セブン & アイ ホールディングス , ,618 高島屋 , ,246 丸井グループ , ,050 イオン , ,292 ユニーグループ ホールディングス , ,152 ファーストリテイリング 102 2,429, ,259,910 業種 銘柄欄の ( ) 内は 当期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率 合計欄の < > 内は 各期末の親投資信託純資産総額に対する評価額の比率 各比率は小数第 2 位を四捨五入 株数の合計および評価額の単位未満は切捨ててあります 業 種 銘 柄 前期末当期末株数評価額株数評価額 銀行業 (1.3%) 新生銀行 , ,008 あおぞら銀行 , ,092 三菱 UFJフィナンシャル グループ , ,350 りそなホールディングス , ,510 三井住友トラスト ホールディングス , ,772 三井住友フィナンシャルグループ , ,239 千葉銀行 , ,662 横浜銀行 , ,150 ふくおかフィナンシャルグループ , ,818 静岡銀行 , ,544 みずほフィナンシャルグループ , ,188 証券 商品先物取引業 (0.8%) 大和証券グループ本社 , ,394 野村ホールディングス , ,682 松井証券 , ,370 保険業 (1.0%) NKSJホールディングス , ,782 MS&ADインシュアランスグループホールディングス , ,158 ソニーフィナンシャルホールディングス , ,799 第一生命保険 , ,505 東京海上ホールディングス , ,801 T&Dホールディングス , ,272 その他金融業 (0.7%) クレディセゾン , ,434 不動産業 (3.4%) 東急不動産ホールディングス 82 75,358 三井不動産 , ,316 三菱地所 , ,982 平和不動産 , ,257 東京建物 , ,906 東急不動産 ,422 住友不動産 , ,440 サービス業 (2.7%) 電通 , ,660 東京ドーム , ,448 セコム , ,868 千株千円千株千円株数 金額 20,886 27,713,920 16,986 33,030,137 合計銘柄数 < 比率 > 225 銘柄 <96.6%> 225 銘柄 <96.8%> (2) 先物取引の銘柄別期末残高当期末銘柄別買建額売建額百万円国内日経 ,057 8

10 投資信託財産の構成 インデックス 225 ラップ 項 目 当期末評価額比率 千円 % インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド受益証券 795, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 3, 投 資 信 託 財 産 総 額 799, 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2013 年 1 月 15 日現在 )(2014 年 1 月 15 日現在 ) 項 目 前 期 末 当 期 末 (A) 資 産 206,938,176 円 799,094,123 円 コール ローン等 434,037 3,172,983 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド受益証券 ( 評価額 ) 206,504, ,921,136 未 収 利 息 4 (B) 負 債 252,030 2,781,684 未払収益分配金 640,780 未 払 解 約 金 963,504 未 払 信 託 報 酬 247,753 1,160,071 その他未払費用 4,277 17,329 (C) 純 資 産 総 額 (AB) 206,686, ,312,439 元 本 244,581, ,780,946 次期繰越損益金 37,894, ,531,493 (D) 受 益 権 総 口 数 244,581,011 口 640,780,946 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 8,451 円 12,427 円 損益の状況 ( 前期 2012 年 1 月 17 日から 2013 年 1 月 15 日まで ) ( 当期 2013 年 1 月 16 日から 2014 年 1 月 15 日まで ) 項 目 前 期 当 期 (A) 配 当 等 収 益 149 円 520 円 受 取 利 息 (B) 有価証券売買損益 43,734, ,712,343 売 買 益 54,476, ,394,823 売 買 損 10,742,517 40,682,480 (C) 信 託 報 酬 等 713,414 1,705,744 (D) 当期損益金 (A+B+C) 43,021, ,007,119 (E) 前期繰越損益金 13,748,101 15,531,331 (F) 追加信託差損益金 67,167,898 4,633,823 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 20,996,716) ( 116,170,934) ( 売買損益相当額 ) ( 88,164,614) ( 111,537,111) (G) 計 (D+E+F) 37,894, ,172,273 (H) 収 益 分 配 金 640,780 次期繰越損益金 (G+H) 37,894, ,531,493 追加信託差損益金 67,167,898 4,633,823 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 20,996,716) ( 116,170,934) ( 売買損益相当額 ) ( 88,164,614) ( 111,537,111) 分配準備積立金 29,273, ,897,670 信託報酬等には 消費税相当額を含めて表示しております 追加信託差損益金とは 追加設定をした金額のうち元本を上下する 額を処理する項目で配当等相当額と売買損益相当額にわかれます 注記事項 信託財産に係る期首元本額 期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額 244,581,011 円期中追加設定元本額 743,473,516 円期中一部解約元本額 347,273,581 円 分配金の計算過程計算期間末における費用控除後の配当等収益 (520 円 ) 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(136,006,599 円 ) 信託約款に定める収益調整金 (116,170,934 円 ) 及び分配準備積立金 (15,531,331 円 ) より分配対象収益は267,709,384 円 (1 万口当たり 4, 円 ) であり うち640,780 円 (1 万口当たり10 円 ) を分配しております 収益分配金の明細表紙をご覧ください < お知らせ > 2014 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間 普通分配金並びに解約時または償還時の差益に対し 所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税および復興特別所得税 % 並びに地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます 税法が改正された場合等には 上記内容が変更になる場合があります 9

11 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 第 12 期運用報告書 ( 決算日 2014 年 1 月 14 日 ) インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド は 去る 2014 年 1 月 14 日に第 12 期の決算を 行いましたので ここに期中の運用状況をお知らせいたします 当ファンドの仕組みは次のとおりです 形 態 親投資信託 信 託 期 間 原則 無期限です 運 用 方 針 日経平均株価 (225 種 東証 ) に連動する投資成果をめざした運用を行います 主要運用対象 株式組入制限 東京証券取引所第一部に上場されている株式のうち 日経平均株価 (225 種 東証 ) に採用された銘柄とします 制限を設けません 分配方針運用による収益は 信託終了時まで投資信託財産中に留保し 期中には分配を行いません 新光投信株式会社東京都中央区日本橋 1 丁目 17 番 10 号 10

12 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額日経平均株価期中 (225) 期中騰落率騰落率 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 株式組入比率 株式先物比率 純資産 円 % 円 % % % 百万円 8 期 (2010 年 1 月 14 日 ) 11, , ,387 9 期 (2011 年 1 月 14 日 ) 11, , , 期 (2012 年 1 月 14 日 ) 9, , , 期 (2013 年 1 月 14 日 ) 12, , , 期 (2014 年 1 月 14 日 ) 17, , ,268 株式組入比率は 新株予約権証券を含む 株式先物比率は 買建比率 売建比率 日経平均株価 (225) は当ファンドのベンチマークです 以下同じです ベンチマークとは ファンドの運用成果の評価基準 ( 目標基準 ) となる指標をいい 約款または投資信託説明書 ( 目論見書 ) において そ の旨の記載があるものを指します 当期中の基準価額と市況の推移 年月日 基準価額日経平均株価株式組入騰落率 (225) 騰落率比率 株式先物比率 ( 期 首 ) 円 % 円 % % % 2013 年 1 月 14 日 12,070 10, 月末 12, , 月末 12, , 月末 13, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 15, , 月末 16, , 月末 16, , 月末 17, , 月末 18, , ( 期 末 ) 2014 年 1 月 14 日 17, , 騰落率は期首比 株式先物比率は 買建比率 売建比率 11

13 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 当期中の運用概況と今後の運用方針 (2013 年 1 月 15 日から 2014 年 1 月 14 日まで ) Ⅰ. 運用概況 < 当期の運用経過と基準価額変動の概略 > 当ファンドは 日経平均株価に連動する投資成果を目指し わが国の株式市場の動きと信託財産の長期的成長を捉えることを目標としています 当ファンドの運用にあたっては 日経平均株価に採用されている 225 銘柄の内 200 銘柄以上に原則として等株数で投資を行います 現在は日経平均株価との連動性を維持する観点から 指数に採用されている 225 銘柄全てを組み入れています また 現物株式と株価指数先物取引を合計した実質の株式組入比率は 期を通じて高位に保ちました なお 期末時点の組入比率は 現物株式 96.9% 株価指数先物取引 3.0% の合計 99.9% となっています また 当期は日経平均株価採用銘柄の定期入れ替えのほか 合併などに伴う入れ替えを含め 3 銘柄の入れ替えが行われました これに対応するため 当ファンドも適宜売買を行い 日経平均株価との連動性を保つよう努めました このような運用の結果 基準価額は期首の 12,070 円から 45.1% 上昇し 期末には 17,510 円となりました また 当ファンドのベンチマークである日経平均株価は 期首の 10, 円から 42.8% 上昇し 期末には 15, 円となりました 期首期中高値期中安値期末 2013/1/ /12/ /1/ /1/14 12,070 円 18,496 円 11,717 円 17,510 円 Ⅱ. 運用経過 ( 円 ) 19,000 基準価額の推移 ( 円 ) 17,000 日経平均株価 (225) の推移 18,000 17,000 16,000 15,000 16,000 15,000 14,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 期首 /5/22 2 期末 13,000 12,000 11,000 10,000 期首 /5/22 2 期末 年 1 月 15 日 ~2013 年 5 月 22 日この間の基準価額の変動 : 期首 12,070 円からスタートした基準価額は 2013 年 1 月 23 日に期中安値となる 11,717 円を付けましたが その後は 市場に連動する格好で堅調に推移し 5 月 22 日には 17,603 円まで上昇しました ( 同期間中の騰落率は +45.8% 日経平均株価の騰落率は +44.7%) 基準価額変動の主な要因 :2 月に入ると イタリアの政局不安を背景に欧州景気の先行き不透明感が高まり 株式市場は下落する場面もありましたが 次期日銀総裁に 金融緩和に積極的な黒田アジア開発銀行総裁が就く人事案が固まったとの報道を受け 円安が進行したことや 日米首脳会議で TPP( 環太平洋経済連携協定 ) の交渉に参加する方針が固まり 構造改革への期待感が高まったことなどから 株式市場は強含みの展開 12

14 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド となりました その後も 日銀が 4 月 4 日に開いた金融政策決定会合で 事前予想を上回る大規模な金融緩和 ( 量的 質的金融緩和 ) を決定すると急速に円安が進行し 株式市場は上値を追う展開となり 日経平均株価は 5 月 22 日には 15, 円まで上昇しました 基準価額は以上の様な市場動向に概ね連動し 前述の様に推移しました (%) 組入比率の推移 年 5 月 23 日 ~2014 年 1 月 14 日この間の基準価額の変動 : 基準価額は 6 月 13 日に 14,018 円まで下落しましたが その後は概ね堅調に推移し 12 月 30 日に期中高値となる 18,496 円を付け 期末には 17,510 円となりました ( 同期間中の騰落率は 0.5% 日経平均株価の騰落率は 1.3%) 基準価額変動の主な要因 : バーナンキ FRB( 米国 連邦準備制度理事会 ) 議長が FOMC( 米国連邦公開市場委員会 ) 後の会見で 量的金融緩和策縮小の時期について言及したことを受け リスク回避姿勢が強まったことなどから 株式市場は 6 月下旬にかけて軟調な展開となりました しかし 7 月下旬にかけては 円安が進行したことや 6 月の日銀短観で大企業製造業の D I( 業況判断指数 ) が 2011 年 9 月以来のプラスとなり 国内景気の回復基調が確認できたとの見方が広がったことに加え 参議院選挙で与党が大勝し ねじれ国会 が解消したこともあり 株式市場は堅調に推移しました 8 月下旬にかけては 円高が進行したことや 米国の量的緩和の縮小観測を背景にアジア各国の株式市場が下落したことなどから 日経平均株価はジリ安の展開となりましたが その後は 大方の市場予想に反して FRB が量的金融緩和策の縮小を見送ったことや 懸念されていた米国の財政問題が先送りとはいえ一旦は決着したことなどから 株式市場は値を戻す展開となりました 年末にかけても 米国の経済指標が好調であったことに加え 米国連邦政府予算が与野党間で合意されたこともあり 12 月の FOMC で量的金融緩和を 2014 年 1 月から縮小することが決定され 米国の金融政策の先行き不透明感が後退したことや 円安 ドル高が進行したことなどから日経平均株価は上値を追う展開となり 12 月 30 日には期中高値となる 16, 円を付け 期末には 15, 円となりました 基準価額は以上の様な市場動向に概ね連動し 前述の様に推移しました Ⅲ. 基準価額とベンチマークとの差異の状況当期の基準価額の騰落率は 45.07% の上昇となりました それに対し 連動を目指す日経平均株価は 42.78% の上昇でした 基準価額と日経平均株価との差異を月次で見ますと 株価指数と株価指数先物価格の騰落率に差異が生じることや 株式 ( 株価指数先物取引を含む ) への投資比率が 100% 未満であることなどから かい離が生じました また 特に 3 月および 9 月については 株価指数の配当落ちによる影響によってもかい離が生じました 月次の超過収益率の状況と発生要因 期 間 超過収益率 基準価額騰落率 ベンチマーク騰落率 超過収益の発生要因 期首から1 月末 0.01% 3.11% 3.12% 概ね指数に連動しました 2 月 0.06% 3.84% 3.78% 概ね指数に連動しました 3 月 0.77% 8.02% 7.25% ( プラス要因 ) 指数配当落ちの影響 4 月 0.01% 11.81% 11.80% 概ね指数に連動しました 5 月 0.01% 0.61% 0.62% 概ね指数に連動しました 株価指数先物取引現物株式 0 期首 2013 年 4 月末 9 月末 期末 比率は 純資産総額に対する割合

15 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 期 間 超過収益率 基準価額騰落率 ベンチマーク騰落率 超過収益の発生要因 6 月 0.10% 0.61% 0.71% 概ね指数に連動しました 7 月 0.00% 0.07% 0.07% 概ね指数に連動しました 8 月 0.07% 1.97% 2.04% 概ね指数に連動しました 9 月 0.58% 8.55% 7.97% ( プラス要因 ) 指数配当落ちの影響 10 月 0.01% 0.87% 0.88% 概ね指数に連動しました 11 月 0.02% 9.33% 9.31% 概ね指数に連動しました 12 月 0.07% 4.09% 4.02% 概ね指数に連動しました 2014 年 1 月初めから期末 0.00% 5.33% 5.33% 概ね指数に連動しました 超過収益率 = 基準価額騰落率 ベンチマーク騰落率 Ⅳ. 今後の運用方針引き続き 日経平均株価に連動した投資成果を目指し 運用を行います 運用にあたっては 実質の株式組入比率を高位に保ちます 1 万口当たりの費用明細 項 目 当 期 (a) 売 買 委 託 手 数 料 1 円 ( 株 式 ) ( 0) ( 新株予約権証券 ) () ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) () ( 先物 オプション ) ( 1) (b) 保 管 費 用 等 合 計 1 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です 期中の売買委託手数料 (a) 売買委託手数料 = 期中の平均受益権口数期中の保管費用等 (b) 保管費用等 = 期中の平均受益権口数 各項目ごとに円未満は四捨五入しております 期中の売買および取引の状況 (2013 年 1 月 15 日から 2014 年 1 月 14 日まで ) (1) 株式 国 内 買 付 売 付 株 数 金 額 株 数 金 額 ,680 4,224 7,161,992 (232) ( ) 金額は受渡代金 ( ) 内は 増資割当 予約権行使 ( 株式転換 ) 合併 権利割当等による増減分で 上段の数字には含まれておりません (2) 先物取引の銘柄別取引状況 国内 銘 柄 別 買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額 百万円 百万円 百万円 百万円 株式先物取引 日 経 ,086 9,519 金額は受渡代金 14

16 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 当期中の主要な売買銘柄国内株式 利害関係人との取引状況等 (1) 当期中の利害関係人との取引状況 15 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 項目当期 (a) 期中の株式売買金額 7,855,672 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 32,153,631 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.24 (b) は各月末の組入株式時価総額の平均で 月末に残高のない場合は それぞれを除いて計算しております 当 期 買 付 売 付 銘 柄 名 株数 買付金額 買付平均単価 銘 柄 名 株数 売付金額 売付平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 1 日東電工 ,680 7,540 ファーストリテイリング ,546 34,777 2 ソフトバンク ,230 6,470 3 ファナック ,786 16,089 4 KDDI ,370 5,299 5 京セラ ,548 6,651 6 本田技研工業 ,300 3,907 7 信越化学工業 ,730 5,986 8 トヨタ自動車 ,914 5,895 9 セコム ,574 5, アステラス製薬 ,456 5,422 金額は受渡代金 単位未満切捨て 当 期 区分買付額等売付額等 A うち利害関係人 B C うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 株 式 693 7,161 1, 株式先物取引 9,086 9, ,519 9, (2) 利害関係人の発行する有価証券等 種 類 当期買付額売付額当期末保有額 百万円 百万円 百万円 株 式 4 19 (3) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率 項 目 当 期 売買委託手数料総額 (A) 1,816 千円 うち利害関係人への支払額 (B) 1,803 千円 (B)/(A) 99.2% 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当期における当ファンドに係る利害関 係人とは みずほ証券 みずほフィナンシャルグループです

17 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 組入資産の明細 (1) 国内株式 業種 銘柄 前期末当期末 株数評価額株数評価額 水産 農林業 (0.1%) 日本水産 , ,860 マルハニチロホールディングス , ,596 鉱業 (0.1%) 国際石油開発帝石 , ,196 建設業 (3.2%) コムシスホールディングス , ,296 大成建設 , ,884 大林組 , ,806 清水建設 , ,198 鹿島建設 , ,980 大和ハウス工業 , ,194 積水ハウス , ,688 日揮 , ,902 千代田化工建設 , ,378 食料品 (4.0%) 日清製粉グループ本社 , ,788 明治ホールディングス , ,120 日本ハム , ,550 サッポロホールディングス , ,964 アサヒグループホールディングス , ,058 キリンホールディングス , ,964 宝ホールディングス , ,570 キッコーマン , ,946 味の素 , ,096 ニチレイ , ,262 日本たばこ産業 , ,104 繊維製品 (0.5%) 東洋紡 , ,252 ユニチカ 102 5, ,822 日清紡ホールディングス , ,456 帝人 , ,270 東レ , ,662 パルプ 紙 (0.3%) 王子ホールディングス , ,902 日本製紙 ,489 三菱製紙 102 9,180 北越紀州製紙 , ,474 日本製紙グループ本社 ,597 化学 (6.6%) クラレ , ,744 旭化成 , ,060 昭和電工 , ,136 住友化学 , ,096 日産化学工業 , ,346 日本曹達 , ,676 東ソー , ,802 トクヤマ , ,080 電気化学工業 , ,292 信越化学工業 , ,500 業種 銘柄 前期末当期末 株数評価額株数評価額 三井化学 , ,680 三菱ケミカルホールディングス 51 22, ,983 宇部興産 , ,368 日本化薬 , ,210 花王 , ,974 富士フイルムホールディングス , ,458 資生堂 , ,266 日東電工 ,008 医薬品 (6.1%) 協和発酵キリン , ,232 武田薬品工業 , ,124 アステラス製薬 , ,214 大日本住友製薬 , ,320 塩野義製薬 , ,368 中外製薬 , ,450 エーザイ , ,932 第一三共 , ,588 石油 石炭製品 (0.4%) 昭和シェル石油 , ,524 JXホールディングス , ,804 ゴム製品 (1.2%) 横浜ゴム , ,032 ブリヂストン , ,372 ガラス 土石製品 (1.7%) 日東紡績 , ,098 旭硝子 , ,414 日本板硝子 , ,218 日本電気硝子 , ,099 住友大阪セメント , ,980 太平洋セメント , ,882 東海カーボン , ,634 TOTO , ,120 日本碍子 , ,946 鉄鋼 (0.3%) 新日鐵住金 , ,470 神戸製鋼所 , ,678 ジェイエフイーホールディングス , ,819 日新製鋼ホールディングス , ,905 大平洋金属 , ,258 非鉄金属 (1.6%) 日本軽金属ホールディングス , ,562 三井金属鉱業 , ,256 東邦亜鉛 , ,536 三菱マテリアル , ,274 住友金属鉱山 , ,898 DOWAホールディングス , ,032 古河機械金属 102 9, ,056 古河電気工業 , ,648 住友電気工業 , ,974 フジクラ , ,868 16

18 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 業種 銘柄 前期末当期末 株数評価額株数評価額 金属製品 (0.5%) SUMCO , ,060 東洋製罐グループホールディングス , ,640 機械 (5.1%) 日本製鋼所 , ,346 オークマ , ,988 アマダ , ,226 小松製作所 , ,116 住友重機械工業 , ,638 日立建機 , ,216 クボタ , ,646 荏原製作所 , ,252 ダイキン工業 , ,328 日本精工 , ,320 NTN , ,688 ジェイテクト , ,382 日立造船 , ,234 三菱重工業 , ,022 IHI , ,114 電気機器 (16.4%) コニカミノルタ , ,052 ミネベア , ,976 日立製作所 , ,306 東芝 , ,884 三菱電機 , ,616 富士電機 , ,508 安川電機 , ,034 明電舎 , ,292 ジーエス ユアサコーポレーション , ,052 日本電気 , ,304 富士通 , ,132 沖電気工業 , ,484 パナソニック , ,158 シャープ , ,388 ソニー , ,026 TDK , ,760 ミツミ電機 , ,518 アルプス電気 , ,906 パイオニア , ,122 横河電機 , ,838 アドバンテスト , ,044 カシオ計算機 , ,056 ファナック 102 1,594, ,416,140 京セラ , ,044 太陽誘電 , ,698 大日本スクリーン製造 , ,396 キヤノン , ,830 リコー , ,790 東京エレクトロン , ,478 輸送用機器 (7.7%) デンソー , ,212 三井造船 , ,466 川崎重工業 , ,474 業種 銘柄 前期末当期末 株数評価額株数評価額 日産自動車 , ,916 いすゞ自動車 , ,988 トヨタ自動車 , ,808 日野自動車 , ,626 三菱自動車工業 102 9, ,782 マツダ , ,182 本田技研工業 , ,860 スズキ , ,226 富士重工業 , ,310 精密機器 (2.7%) テルモ , ,370 ニコン , ,538 オリンパス , ,560 シチズンホールディングス , ,110 その他製品 (0.9%) 凸版印刷 , ,272 大日本印刷 , ,084 ヤマハ , ,774 電気 ガス業 (0.3%) 東京電力 , ,026 中部電力 , ,414 関西電力 , ,339 東京瓦斯 , ,918 大阪瓦斯 , ,046 陸運業 (2.2%) 東武鉄道 , ,688 東京急行電鉄 , ,136 小田急電鉄 , ,554 京王電鉄 , ,776 京成電鉄 , ,440 東日本旅客鉄道 , ,108 西日本旅客鉄道 , ,170 東海旅客鉄道 , ,277 日本通運 , ,426 ヤマトホールディングス , ,918 海運業 (0.3%) 日本郵船 , ,912 商船三井 , ,900 川崎汽船 , ,746 空運業 (0.0%) ANAホールディングス , ,286 倉庫 運輸関連業 (0.4%) 三菱倉庫 , ,802 情報 通信業 (12.5%) ヤフー , ,434 トレンドマイクロ , ,600 スカパー JSATホールディングス , ,460 日本電信電話 , ,805 KDDI , ,018,276 NTTドコモ , ,210 東宝 , ,261 エヌ ティ ティ データ , ,510 コナミ , ,636 17

19 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 業 種 銘 柄 前期末当期末株数評価額株数評価額 ソフトバンク , ,150,286 卸売業 (2.3%) 双日 , ,525 伊藤忠商事 , ,584 丸紅 , ,090 豊田通商 , ,702 三井物産 , ,146 住友商事 , ,092 三菱商事 , ,376 小売業 (12.6%) J. フロントリテイリング , ,892 三越伊勢丹ホールディングス , ,930 セブン & アイ ホールディングス , ,894 高島屋 , ,688 丸井グループ , ,426 イオン , ,816 ユニーグループ ホールディングス , ,742 ファーストリテイリング 102 2,411, ,199,230 銀行業 (1.4%) 新生銀行 , ,762 あおぞら銀行 , ,600 三菱 UFJフィナンシャル グループ , ,694 りそなホールディングス , ,428 三井住友トラスト ホールディングス , ,034 三井住友フィナンシャルグループ , ,041 千葉銀行 , ,088 横浜銀行 , ,232 ふくおかフィナンシャルグループ , ,818 静岡銀行 , ,478 業種 銘柄欄の ( ) 内は 当期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率 合計欄の < > 内は 各期末の純資産総額に対する評価額の比率 各比率は小数第 2 位を四捨五入 株数の合計および評価額の単位未満は切捨ててあります 業 種 銘 柄 前期末当期末株数評価額株数評価額 みずほフィナンシャルグループ , ,024 証券 商品先物取引業 (0.8%) 大和証券グループ本社 , ,000 野村ホールディングス , ,862 松井証券 , ,172 保険業 (1.0%) NKSJホールディングス , ,179 MS&ADインシュアランスグループホールディングス , ,033 ソニーフィナンシャルホールディングス , ,586 第一生命保険 , ,899 東京海上ホールディングス , ,865 T&Dホールディングス , ,304 その他金融業 (0.7%) クレディセゾン , ,250 不動産業 (3.4%) 東急不動産ホールディングス 82 73,718 三井不動産 , ,082 三菱地所 , ,258 平和不動産 , ,437 東京建物 , ,904 東急不動産 ,810 住友不動産 , ,338 サービス業 (2.7%) 電通 , ,640 東京ドーム , ,136 セコム , ,980 合計 株数 金額 20,886 27,516,455 16,986 32,222,941 銘柄数 < 比率 > 225 銘柄 <96.6%> 225 銘柄 <96.9%> (2) 先物取引の銘柄別期末残高当期末銘柄別買建額売建額百万円国内日経 ,002 18

20 投資信託財産の構成 インデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド 項 目 当期末評価額比率 千円 % 株 式 32,222, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 1,083, 投 資 信 託 財 産 総 額 33,306, 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2013 年 1 月 14 日現在 )(2014 年 1 月 14 日現在 ) 項 目 前 期 末 当 期 末 (A) 資 産 28,730,416,447 円 33,548,652,733 円 コール ローン等 916,478,569 1,059,265,285 株 式 ( 評価額 ) 27,516,455,340 32,222,941,400 未 収 入 金 85,221,805 未 収 配 当 金 38,844,000 33,505,200 未 収 利 息 4,733 1,348 差入委託証拠金 173,412, ,939,500 (B) 負 債 250,475, ,757,750 未 払 金 22,960,250 未 払 解 約 金 6,500,000 14,250,000 差入委託証拠金代用有価証券 243,975, ,547,500 (C) 純 資 産 総 額 (AB) 28,479,941,447 33,268,894,983 元 本 23,596,373,266 18,999,791,629 次期繰越損益金 4,883,568,181 14,269,103,354 (D) 受 益 権 総 口 数 23,596,373,266 口 18,999,791,629 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 12,070 円 17,510 円 損益の状況 ( 前期 2012 年 1 月 15 日から 2013 年 1 月 14 日まで ) ( 当期 2013 年 1 月 15 日から 2014 年 1 月 14 日まで ) 項 目 前 期 当 期 (A) 配 当 等 収 益 551,704,724 円 541,846,235 円 受 取 配 当 金 551,115, ,195,600 受 取 利 息 463, ,993 そ の 他 収 益 金 126, ,642 (B) 有価証券売買損益 6,168,128,253 11,174,798,641 売 買 益 6,537,768,862 11,677,359,732 売 買 損 369,640, ,561,091 (C) 先物取引等取引損益 166,052, ,748,660 取 引 益 333,439, ,796,382 取 引 損 167,386,745 33,047,722 (D) 当期損益金 (A+B+C) 6,885,885,455 12,209,393,536 (E) 前期繰越損益金 1,856,826,741 4,883,568,181 (F) 追加信託差損益金 21,847, ,582,475 (G) 解 約 差 損 益 金 167,337,737 3,501,440,838 (H) 計 (D+E+F+G) 4,883,568,181 14,269,103,354 次期繰越損益金 4,883,568,181 14,269,103,354 追加信託差損益金とは 追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目です 解約差損益金とは 解約元本額と解約代金との差額で解約元本額を上 ( 下 ) 回って支払うため損 ( 益 ) 金として処理することになっております 注記事項 投資信託の期首元本額 期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額 23,596,373,266 円 期中追加設定元本額 1,279,007,525 円 期中一部解約元本額 5,875,589,162 円 期末元本の内訳 財形株投 ( 一般財形 30) 8,860,633 円 財形株投 ( 一般財形 50) 47,096,627 円 財形株投 ( 年金 住宅財形 30) 10,180,774 円 インデックスマネジメントファンド 225 5,690,221,901 円 インデックスマネジメントファンド 225(DC 年金 ) 267,399,023 円 インデックス225 ラップ 441,713,807 円 インデックスマネジメントファンド 225( 変額年金 ) 12,534,318,864 円 合 計 18,999,791,629 円 19