【Easy Editor】ストラテジー作成ガイド

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かずきおとべ
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Easy Editor ストラテジー作成ガイド 2014 年 4 月 1 日版 Copyright

2 目次 1. Easy Editor とは 3 2. ストラテジーをイメージしてみよう 8 3. 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう 13 2

3 Ⅰ Easy Editor とは Easy Editor とはシストレ FX ナビゲーターログイン後画面左上システムトレードシグナルチャートを表示後シグナルチャート画面上部のツールより Easy Editor を 1 Easy Editor はシグナルチャートに搭載されているストラテジー作成ツールとなりますこの画面からストラテジーの作成や作成したストラテジーを変更する等の操作を行うことができます Easy Editor は大きく分けて 3 つの項目から構成されております 1 使用可能シグナルシグナルの発生基準のコマンドを選択する機能となります価格ローソク足パターン資金管理時間管理ポジション管理から構成されております価格やローソク足パターンは主に新規建てや建玉の決済に使用します資金管理や時間管理は利益目標やストップロスの設定を行うコマンドになるため主に建玉を決済するときに使用します 3

4 Ⅰ Easy Editor とは 2 2 価格移動平均や MACD 等お馴染みのテクニカル分析 24 種類に加え, それぞれのテクニカル分析を平均化した数値との設定が可能となりますまたチャート上に表示している通貨ペアの価格との組み合わせや価格自体の動きからパターンを形成しそれをシグナルとして活用することもできます 3 3 ローソク足パターンローソク足パターンは酒田五法によるパターン分析を用いたものとなります価格の値動きによって形成されたローソク足のパターンからシグナルとするかどうかを判断します 4

5 Ⅰ Easy Editor とは 4 4 資金管理資金管理は売買シグナルにより新規建てされた建玉のリスク管理に活用します選択できるコマンドは OR 条件となるため利益目標とストップロスを組み合わせることで OCO と同じような動作を行うこともできます 5 5 時間管理時間管理は先の資金管理と同様売買シグナルにより新規建てされた建玉のリスク管理に活用します 5

6 Ⅰ Easy Editor とは選択したシグナルストラテジーは買建て転売売建て買戻しによって構成されており買建てと転売売建てと買戻しまたは買建てと売建てあるいは全てのコマンドにシグナルを設定することで初めて機能します設定する内容によってストラテジーの動作も異なりますのでその辺りを十分に知っておく必要があります買建て売建て買建てと売建ては基本的にはこの条件に達したらシグナルを発生する AND 条件の設定が可能です買建ての場合設定された条件に達したら買い建玉を新規建てするための注文を発注します発注する段階で売り建玉がある場合はその建玉を決済する注文も併せて発注しますのでその点をご留意ください売建ての場合は設定された条件に達したら売り建玉を新規建てするための注文を発注しますこちらも買建てと同様発注する段階で買い建玉がある場合はその建玉を決済する注文も併せて発注します買建てと売建ての組み合わせでは売り買いそれぞれのシグナルが発生する度にドテンを行うという動きになります 6

Ⅰ Easy Editor とは転売買戻し転売と買戻しはこの条件に達したらシグナルを発生する AND 条件の設定が可能なほか利益あるいは損失がいくらになったかでシグナルを発生する OR 条件の設定も可能です主に決済としての動作となるため上記のようなドテンとなる動きにはなりませんのでその点ご留意くださいストラテジーの動作として新規建ては常に買いからもしくは売り

7 Ⅰ Easy Editor とは転売買戻し転売と買戻しはこの条件に達したらシグナルを発生する AND 条件の設定が可能なほか利益あるいは損失がいくらになったかでシグナルを発生する OR 条件の設定も可能です主に決済としての動作となるため上記のようなドテンとなる動きにはなりませんのでその点ご留意くださいストラテジーの動作として新規建ては常に買いからもしくは売りからスタートしたいあるいは次のシグナルが発生する前のリスク管理として予め利益確定または損失限定の設定を行う等用途は様々です選択したコマンドのパラメータ設定例 :[ 価格の移動平均 1 ] と [ 価格の移動平均 2 ] の < 交差 > 選択したシグナルそして実行するコマンドに対してのパラメータ設定を行う画面となります上記の画面は移動平均の 5 日線が 20 日線を上抜いたときにシグナルを発生する内容となります 7

2 ストラテジーをイメージしてみようストラテジーをイメージしてみようストラテジーを作成するにあたってどのようなストラテジーにするのかイメージしてみましょう基本的には価格やテクニカル分析の結果がありその動きによってどのようにエントリー ( 新規建て ) を行いエグジット ( 決済 ) をするかとなりますここでは価格

8 2 ストラテジーをイメージしてみようストラテジーをイメージしてみようストラテジーを作成するにあたってどのようなストラテジーにするのかイメージしてみましょう基本的には価格やテクニカル分析の結果がありその動きによってどのようにエントリー ( 新規建て ) を行いエグジット ( 決済 ) をするかとなりますここでは価格がある程度下落したら買建てを行い買い建玉がある一定の水準に達したらまたはある一定の時間が経過したら転売するイメージでストラテジーを作成していきますストラテジーを作成する前にまず Easy Editor の新規ボタンを押下し 1 ストラテジーの名称を決める必要があります名称が決まりましたら OK を押下しいよいよ設定を行っていく形となります 8

9 2 ストラテジーをイメージしてみよう 2 価格がある程度下落したら買建てを実行する価格が下落している動きを見る分には移動平均や MACD をシグナルとして使用することも考えられますが価格の動きそのものをシグナルとして使用することも可能です [ 価格 ] の < 傾向 > は指定した期間前の価格と比較し下落 ( または上昇 ) している状態が指定した期間以上継続した場合シグナルを発生するといったことが実行できますこの例では 1 つ前の価格 ( 終値 ) と比較し下落している状態が 3 回続いたら買建てを実行することになりますこれにより先にイメージした価格がある程度下落したら買建てを実行するを行う形となります 9

10 3 2 ストラテジーをイメージしてみよう買い建玉がある一定の水準に買い建玉がある一定水準に達したらまたはある一定の時間が経過したら転売する次に転売 ( 買い建玉の決済 ) ですがこちらもテクニカル分析では移動平均や MACD 等をシグナルとして使用することができますが決済タイミングが不透明だと思いますので資金管理にて利益目標 (% 指定 ) を選択しています利益目標 (% 指定 ) は建玉価格を基準に計算が行われますこの例では買い建玉の価格から 0.2% 上昇したら転売を実行することになります 10

11 2 ストラテジーをイメージしてみようさらに時間管理から指定期間経過したら終値でエグジットを選択していますこちらの用途としては相場が一方通行に下落し利益目標に届かなかった場合を想定してロスカットとしての意味合いで設定していますこの例では買建てが行われてローソク足が 60 本形成されたら転売を実行することになりますこれにより先にイメージした買い建玉がある一定の水準に達したらまたはある一定の時間が経過したら転売を実行するを行う形となりますこれでイメージしたストラテジーの設定が完了しましたあとは Easy Editor 上の保存ボタンを押下することでストラテジーの作成は完了となります 11

12 2 ストラテジーをイメージしてみようストラテジーの保存が完了しましたら一度 Easy Editor 画面を閉じてストラテジーを追加したいチャートを開きましょうシグナルチャート画面右上チャート分析をクリックしますと下記チャート設定画面が表示されます選択したストラテジーのバックテストを行うためチャート表示条件の設定をします通貨ペアインターバルと期間買 / 売その他条件を選択しますこの例では表示期間を 1 ヶ月としています 12

13 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみようチャートを表示後チャート上で右クリックしストラテジーの追加ストラテジーを選択上記で作成した Pups 選択後し OK ボタンを押下しますチャート上右クリック後ストラテジーの追加をクリックします OK ボタンの押下後ストラテジーの設定画面が表示されます後々のパフォーマンスレポートによるバックテストやフォワードテストのためにもオプションボタンより当該ストラテジーの設定を行いましょう 13

3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう 2 1 3 設定できる内容の多くはパフォーマンスレポートに関連するものとなっておりますがピラミディング設定アラートオーダー ( サウンド ) 初期売買サイズ ( 数量指定 ) に関しては全自動取引の動作に影響するものとなりますここではピラミディング設定コスト / 資本 ( 手数料 ) 初期売買サイズ ( 数量指定 ) に関して

14 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう設定できる内容の多くはパフォーマンスレポートに関連するものとなっておりますがピラミディング設定アラートオーダー ( サウンド ) 初期売買サイズ ( 数量指定 ) に関しては全自動取引の動作に影響するものとなりますここではピラミディング設定コスト / 資本 ( 手数料 ) 初期売買サイズ ( 数量指定 ) に関して説明いたします 1 ピラミディング設定ピラミディングとは相場の状況に応じて建玉を徐々に増やす方法となりますこの例では Easy Editor において買建てに設定した内容が継続された場合最大 10 回まで買建てが行われることを示していますシステム的にナンピン ( 買い増し売り増し ) が行われるとイメージされたほうが分かりやすいかもしれませんピラミディングを利用するにあたって 3 つの注意点 1. 相場変動リスクが増大することピラミディングが実行されると建玉は増えていきますのでその分だけ相場変動リスクが大きくなりますそのためピラミディングの設定を有効にする際はリスク管理に注意を払う必要があります 14

15 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう 2. 必要証拠金不足となった際は発注エラーとなることピラミディングを行ううえで実行回数数量指定分以上の必要証拠金を準備しておく必要がありますピラミディングが継続して行われている過程で証拠金不足となった場合発注エラーとなります例 : 差入証拠金 200,000 円必要証拠金 35,000 円 (10,000 通貨あたり ) ピラミディング回数 10 回この場合 50,000 通貨まで建玉されますが 60,000 通貨以降は証拠金不足のため新規注文が受け付けできずエラーとなりますその後決済のシグナルが発生した場合ピラミディングの回数が 7 回以上行われていると決済可能数量を超えるため決済注文が受け付けできずエラーとなり先に建てた 60,000 通貨はそのまま残ることになりますピラミディングの設定を有効にする前にお取引される通貨ペアの証拠金と数量をよく確かめる必要がありますのでご注意ください 15

16 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう 3. 全自動取引実行時に建玉の調整が必要になることピラミディングの設定を有効とした場合全自動取引を ON するタイミングによっては建玉を調整する必要がありますピラミディングの設定を有効とした場合チャート上に表示されるシグナルは上記のようになりますこの場合買建ての下部に数字がありますが買建てが連続して行われ数字が積み上がっているのが分かりますまだ買い建玉がない状態で全自動取引を ON にする分には問題ありませんが買建てが 30,000 を示しているところで全自動取引を ON にした場合次の買建ての 40,000 のところで初めて新規注文が発注されるためこの段階では実際の建玉は 10,000 通貨となりますそしてその後の転売では 40,000 通貨の決済注文が発注されますが実際の保有建玉数の 10,00 0 を超えるため決済注文がエラーとなり当初新規建てした 10,000 通貨はそのまま残ることになります 16

17 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみようこの状況の対応としましては全自動取引を ON にするタイミングで事前に建玉を調整する ( 上記の場合では事前に 30,000 通貨建てておく ) あるいは決済のシグナルが発生した後に全自動取引を ON にする必要がありますのでこの点も併せてご注意ください 2 コスト / 資本 ( 手数料 ) この項目はパフォーマンスレポートに大きく影響しますパフォーマンスレポート上の損益計算はスプレッドを考慮されておりませんそのためコスト / 資本 ( 手数料 ) の手数料項目を使用し ( 概算ではありますが ) 実勢に近い形で損益計算の結果を把握することができるようになります手数料項目の単位ですが通貨ペアが対円の場合は円対ドルの場合はドルとなります USD/JPY のスプレッドが 0.5pips の場合 50 円が手数料相当分のスプレッドとなりますがこの手数料項目は売買毎で計算が行われるため 25 と入力する必要があります 3 初期売買サイズ ( 数量指定 ) 全自動取引を行う際の取引数量はこちらの数量指定項目にて設定する形となりますデフォルトは 1 となっておりますがお取引される数量を任意に入力していただきます 17

18 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみようオプションの設定が完了しましたら ON を押下しストラテジーの設定画面に戻りますストラテジー設定画面でさらに OK を押下することでチャート上にストラテジーを展開することができますチャート上にストラテジーを展開しましたら画面上部のツールからパフォーマンスレポートを押下します 18

3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみようチャート上にストラテジーを展開しましたら画面上部のツールからパフォーマンスレポートを押下しますこのパフォーマンスレポートによってシミュレーションではありますがこのストラテジーの価値を読み取ることができますこの例では通貨ペアは EUR/USD となりますので損益の単位はドル

19 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみようチャート上にストラテジーを展開しましたら画面上部のツールからパフォーマンスレポートを押下しますこのパフォーマンスレポートによってシミュレーションではありますがこのストラテジーの価値を読み取ることができますこの例では通貨ペアは EUR/USD となりますので損益の単位はドル ( 通貨ペアが対円の場合単位は円 ) となりますので 2012 年 11 月 26 日から 2012 年 12 月 26 日現在までの期間損益は 1,052 ドル 60 セントとなります勝率は 56.45% でプロフィットファクターは 1.52 とまずまずの結果が得られたと思います合計損益はストラテジーの設定よりスプレッド分が考慮されています 19

20 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう資金グラフを押下することでストラテジーの結果をグラフで確認することができますこの例ではいくつかのドローダウンがありましたがその後の相場状況により持ち直していることがうかがえます 20

21 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう作成したストラテジーを異なった通貨ペアで見てみるのも面白いと思いますこの例では EUR/USD でしたがこれを EUR/JPY にしてみると次の結果となりました 2012 年 11 月 26 日から 2012 年 12 月 26 日現在までの期間損益は 307,990 円となります勝率は 69.57% でプロフィットファクターは 2.22 とかなりの好結果となりました合計損益はストラテジーの設定よりスプレッド分が考慮されています 21

22 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう資金グラフでストラテジーの動きを確認すると直近での円安とユーロの独歩高により得られたパフォーマンスであることがうかがえますこうした結果がいつまでも続くとは限りませんが現時点では有効なストラテジーと言えるかもしれません GBP/JPY です 2012 年 11 月 26 日から 2012 年 12 月 26 日現在までの期間損益は 110,270 円となります勝率は 57.76% でプロフィットファクターは 1.34 とこちらもまずまずな結果が得られました合計損益はストラテジーの設定よりスプレッド分が考慮されています 22

3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう資金グラフでストラテジーの動きを確認するとドローダウンがしばらく続いた後持ち直してしっかり利益を伸ばしていることがうかがえます以上によりパフォーマンスレポートを活用することで作成したストラテジーの価値が見えてきます作成したストラテジーをシグナルチャートに追加したら全自動取引を始めることができます

23 3 作成したストラテジーのパフォーマンスを見てみよう資金グラフでストラテジーの動きを確認するとドローダウンがしばらく続いた後持ち直してしっかり利益を伸ばしていることがうかがえます以上によりパフォーマンスレポートを活用することで作成したストラテジーの価値が見えてきます作成したストラテジーをシグナルチャートに追加したら全自動取引を始めることができます全自動取引開始方法につきましてはシステムトレードツールスタートマニュアルの P13 をご参照ください全自動取引を行うにあたっての注意事項シストレ FX ナビゲータ及びシグナルチャートはお客さまのパソコン上で動作するツールとなるためシストレ FX ナビゲータ及びシグナルチャートからログアウト ( 閉じる ) すると全自動取引は停止となりますのでご注意いただければと思います Tick チャートでの全自動取引は短時間で売買シグナルが発信されるため新規発注後スプレッド以上の評価益が出る前に決済される可能性があります短期取引の場合はスプレッド分のコストを考慮していただく必要があります 23

24 証券投資は価格の変動金利の変動為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがありますシストレ ( 全自動 )FX 取引自動売買を含むすべてのご注文は必ず約定するものではありませんお取引の際は目論見書約款 / 規程集及び契約締結前交付書面等をよくお読みいただき商品特性やリスク及びお取引ルール等をよくご理解の上ご自身のご判断で無理のない資産運用を行ってください投資信託の購入は基準価額の変動により元本を割り込み損失を被ることがありますファンドにより販売手数料とは別に信託報酬 / 解約手数料 / その他手数料等を要するものがありますが各ファンド別に要件 / 料率等が異なりますので表示できませんお取引に際しては目論見書 ( 商品毎 ) および目論見書補完書面 ( 投資信託 ) をよくお読みください OSE-FX/ 店頭 FX/ くりっく 365/ シストレ FX は元本や利益を保証するものではなく為替変動リスクや金利変動等のリスクを伴います取引金額がお客さまが預託しなければならない証拠金の額に比べて大きい額となっており外国為替相場や各国通貨の金利の変動等によりお客さまに損失が生じるおそれがありますまたその損失の額はお客さまが預託されている証拠金の額を上回る可能性があります本取引において提示する売値と買値の間には差額がありますお取引に際しては契約締結前交付書面をよくお読みください手数料 : OSE-FX92 円 ( 片道約定 1 枚あたり ) 店頭 FX シストレ FX くりっく 365 シストレ FX 無料上記手数料に消費税が別途加算されます 1 円未満は切り捨てとなります執行条件取引チャネルにかかわらず上記手数料が適用となります証拠金 (1 万通貨あたり ):OSE-FX 大阪取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定める額店頭 FX コース通貨ペアにより 25,000 円 ~1,000,000 円くりっく 365 東京金融取引所が発表する証拠金基準額をもとに当社が定める額シストレ FX 建玉価格の 4% 各商品等へのご投資には各商品毎に所定の手数料等が必要です詳しくは当社の手数料ご案内ページ ( 等をご参照ください掲載情報は 2014 年 4 月 1 日現在のものです詳細および最新情報は当社ホームページ ( にてご確認ください商号カブドットコム証券株式会社金融商品取引業登録番号関東財務局長 ( 金商 ) 第 61 号銀行代理業許可番号関東財務局長 ( 銀代 ) 第 8 号加入協会日本証券業協会金融先物取引業協会 24

日経225オプション取引・投資戦略　基礎編

日経225オプション取引・投資戦略　基礎編 Copyright 2001-2010 kabu.com Securities Co., Ltd. All right reserved. 日経 225 オプション取引投資戦略ガイド基礎編作成 :2014 年 3 月 17 日 http://kabu.com 2 ご注意ご案内以下はご投資に関わる重要事項ですご確認ください証券投資は価格の変動金利の変動為替の変動等により投資元本を割り込む恐れがあります