サヤトレLSレポート

サヤトレ LS レポート 2016 年 5 月 14 日発行

サヤトレ LS レポートとは サヤトレ LS レポートは 投資分析システムであるサヤトレ LS において 運営側にて投資を行い 投資結果及び検証と考察をお伝えしサヤトレ LS の ご活用方法を会員様の投資にお役立ていただくための投資レポートです サヤトレ LS をどう使っていいのか分からない? 上記のような声を解決するために実例を用いながらサヤトレ LS の 損益合成チャートの使い方や投資戦略の解説を行ってまいります 上手くいった例だけではなく 失敗も含めて 投資結果と考察が会員様のお役に立てばいただければ幸いです 本レポート内の投資事例において投資を行うと 会員様の投資で利益が出ると推奨する内容ではございません 本レポートは投資を推奨するものではなく お客様が投資した 結果におきましては弊社はいかなる責任も取ることは出来ません 投資における決断結果は投資家ご自身の 自己責任である事をご理解ご認識よろしくお願いします 1

投資検証の環境 運用資金 :100 万円 運用開始日 :2016 年 2 月 12 日 FX 取引会社 : ヒロセ通商 http://investars.jp/about/lionfx.html CFD 取引会社 :IG 証券 http://investars.jp/about/igmarkets.html 2

検証中のロングショート FX ロングショート 1 2 月 12 日仕掛け 豪ドル / 円買い 1 万通貨約定価格 80.128 NZ ドル / 円買い 1 万通貨約定価格 75.159 加ドル / 円売り 2 万通貨約定価格 80.851 直近の評価損益スワップ込み 豪ドル / 円買い -6,950 円 NZ ドル / 円買い -10,320 円 加ドル / 円売り 68,138 円 合計損益 -85,408 円 ( 内スワップ収益 +5422 円 ) 損切り基準のルール 直近 1 年間の下値抵抗線を下回ったら損切り 利益確定基準のルール 過去 5 年の週足データの高値付近にて決済 3

直近の損益合成チャート ポートフォリオの考察 ロングショート 1 は 高金利通貨の豪ドルと NZ ドルを 1 万ずつ買い その相場変動をヘッジする目的として加ドルを 2 万売ってヘッジをしています 仕掛け当時からお伝えしておりますが損益合成チャートのトレンドを見るかぎ り損益合成チャートは 下落トレンドを形成しており まだ下落する可能性が 高いと考えております 3 年と 5 年の週足データを確認いただくと分かりやすいですが 過去の推移は 定期的な周期を描いたトレンドを形成しております これから仕掛ける方は ぜひお気に入り登録に入れて 新規仕掛けのタイミングを見ていただきたい組み合わせです 4

5 年の損益合成チャート ( 週足で損益合成チャート確認するとまだ下落余地がある ) 直近 新しく搭載した RSI を確認すると過去の値動きから判断すると仕掛けの タイミングとしては 20% を下回ったタイミングが分かりやすく良さそうです 逆張りで一番良いタイミングで仕掛ける事は難しいので一度 20% を下回ってか らその後 20% を上回ったら新規に仕掛けるなどの方がいいかもしれません 現状 評価損の幅が大きくなってきましたが ここまで持っているので下がど こで下げ止まるのか確認し チャンスがあれば逆に追加玉を入れる事も考えて おります 5

マーケットニュートラル戦略 1 4 月 15 日仕掛け 売り 225 先物ミニ 1 株約定価格 16819 保有比率 50% 買い 6952 カシオ 160 株約定価格 2095.9 保有比率 10% 買い 4543 テルモ 80 株約定価格 4190 保有比率 10% 買い 4704 トレンドマイクロ 78 株約定価格 4339.4 保有比率 10% 買い 7270 富士重工 91 株約定価格 3703 保有比率 10% 買い 4452 花王 60 株約定価格 5853 保有比率 10% 5 月 13 日の損益結果 売り 225 先物ミニ 買い 6952 カシオ 買い 4543 テルモ 40,690 円 -69,744 円 9,200 円 買い 4704 トレンドマイクロ 7,753 円 買い 7270 富士重工 買い 4452 花王 13,377 円 16,440 円 評価損益結果の合計 :2,210 円 売買に掛かったコスト :-8,099 円 合計損益 =-5,889 円 6

先月のキャンペーンにてご入会いただきました新規会員様は 初めての内容に なりますが 4 月 15 日に日経平均先物ミニを 170 万円ショートして 個別銘柄 を選定して 5 銘柄を 5 銘柄選定して 34 万円に分けて投資を行っておりました 170 万円 5=34 万円 (5 銘柄に分散投資を行うので 1 銘柄の投資金額は 34 万円にする ) 保有比率としては 売り 50%: 買い 50% です 運用資金は 100 万円で 6 銘柄に投資することは証券口座では難しいので 今回は 1 株単位から投資可能 IG 証券の CFD 口座で仕掛けを行いました IG 証券 http://investars.jp/about/igmarkets.html 上記のように日経平均のようなインデックス指数を売る事によって株価の値動 きから β( ベータ ) と呼ばれる株式市場全体の値動きを除外する事をマーケット ニュートラル戦略と言います 万が一金融市場が暴落しても日経平均売りの利益が相殺して ヘッジされるれるプロ投資家向けの投資戦略です 個別銘柄の値動き -β( ベータ )=α( アルファ ) 選定した個別株の 5 銘柄の騰落率が日経平均の騰落率を 上回る ( アウトパフォーム ) 事が出来れば利益になります 7

今回は 4 月 15 日 ~5 月 13 日保有の投資結果と考察をお届けします (1 か月間の損益合成チャート ) 今回選択した 5 銘柄は 決算の業績が良く ROE が高い銘柄を 楽天証券のスパースクリーナーを使い選定を行いました 上記のチャートは 仕掛けからの損益結果を表しています 仕掛けを行ってからの投資損益は 3 万円と比較的好調だったのですが 5 月 12 日のカシオの決算発表にてカシオ 1 銘柄が大きく下落してしまいました 8

その他の 4 銘柄は 日経平均の騰落率よりもアウトパフォームしています 今回は 決算発表の 1 銘柄の大きな下落にて失敗となってしまいました お客様にお伝えする検証結果としては非常に良い例 ( 参考になる悪い例 ) となっていると考えております そしてこの決算発表リスクについてですが このリスクについては これはあらかじめ投資家の意思にてほとんど回避する事が可能です 単純に決算発表間近の銘柄は売買しなければいいからです しかし今回は 5 銘柄選定の際に 業績の良い銘柄 で絞り込んで 投資を行ったので決算発表は有利に動くと考えて持ち越しました 9

結果 裏目に出てしまい逆転負けです 参考記事好決算で株が下がる理由 http://sayatore.com/blog/2016/05/12/6597 決算発表に関しては 今回のように損になる事もあれば 逆にラッキーに利益になる事もございます 確率は 50% です 決算銘柄はハイリスクハイリターンですので決算銘柄は避けるという選択も出 来ますし 3 か月に 1 度ある決算発表なので 長く投資を継続するので確率は 2 分の一と考えて気にしないという考えどちらでもいいでしょう 今回は 幸いな事にカシオ以外の他の銘柄が良い動きをしてくれているので 大きな損失にはなりませんでした 引き続き保有期間は 1 か月程度でマーケットニュートラル戦略の検証を継続し てまいります また今回 IG 証券にて 225 先物ミニの売りを行いましたが後から調べた結果 仕掛けたのは間違ってデイトレ用に使われる先物に投資を行っておりました IG 証券ではスプレッドは広いけど金利手数料がかからない先物 ( 限月記載 ) と スプレッドは狭いけど長期保有に金利手数料がかかる先物の 2 つが存在します 今回の検証にて 1 か月間投資した際の合計の売買コストは 8,099 円で 割高なコストになってしまったので次回はやり方を少し変更する予定です 10

今後について 現在 引き続きサヤトレ LS を上手く活用してユーザーである お客様にお役に立てるような情報と投資戦略の研究を行っております 5 月中に株式ロングショート戦略に関する投資レポートと サヤトレ LS を使い方動画を制作して公開する予定です サヤトレ LS の改良としましては 直近ポートフォリオ検索機能に 条件ボタンが搭載されましたが引き続きポートフォリオ検索機能を もう一段階今月中にバージョンアップを行う予定です ポートフォリオ検索 https://sayatrade.com/feature/portfolio.php 11

引き続きお客様のユーザーの声を聞き入れシステムの改良を行ってまいります サイト及びシステムの改善 改良 不具合のご報告は運営までお願いします サヤトレ FX 運営へのお問い合わせ https://sayatrade.com/contact/ 弊社が提供するサービスや情報が投資のヒントとなり 個人投資家の資産運用にお役立ていただければ参考になれば幸いです 今後ともどうぞよろしくお願いします 12

株式会社サヤトレ運営 WEB サービス サヤ取り投資ペア検索ツール サヤトレ https://investars.jp/ ロングショート戦略分析システム サヤトレ LS https://sayatrade.com/ サヤ取り投資ペアランキングサイト サヤ取りランク https://sayatori.net/ 一緒のチャートで会話が出来る! マーケットライブ https://market-live.jp/ サヤ取り投資と経済が分かるブログ http://sayatore.com/blog/ ディスクレーマ 及びリスク事項説明 投資判断の材料 情報提供を目的としたものであり投資の勧誘を目的としたものではありません 最終的な投資の判断は自己責任にて行ってください また 各種情報の内容については万全を期しておりますが その内容 有益性を保証するものではありません これらの情報によって生じたいかなる損害についても 当方および本情報提供者は一切の責任を負いかねますので御了承ください 株式会社サヤトレ support@sayatrade.com 13