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ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7 5,249 5,744 15.4 99.6 1,137 7 期 (2013 年 5 月 27 日 ) 6,532 0 24.4 6,532 7,259 26.4 99.4 1,222 8 期 (2014 年 5 月 26 日 ) 6,789 0 3.9 6,789 7,665 5.6 98.7 1,096 9 期 (2015 年 5 月 25 日 ) 5,808 0 14.4 5,808 6,633 13.5 98.8 1,936 ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 10 期 (2016 年 5 月 25 日 ) 4,183.67 28.0 4,183.67 4,898 26.2-560 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 2) 基準価額 + 累計分配金 は 当該決算期の基準価額 ( 分配落 )( 償還時は償還価額 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 3) 参考指数は S&P GSCI TM ライト商品指数 ( 円換算ベース ) で ザ マグローヒル カンパニーズ社の一部門であるスタンダード & プアーズ ( 以下 S&P) が公表する S&P GSCI TM ライト商品指数を基に 設定時を 10,000 として円換算し 指数化しています なお円換算の際には 国内の対顧客電信売買相場仲値を使用しています スタンダード & プアーズ S&P はザ マグローヒル カンパニーズ社の登録商標であり 当社に対して使用許諾が与えられています 当ファンドは S&P によって支持 推奨 販売 販売促進されるものではなく S&P は当ファンドへの投資適合性について何ら表明するものではありません なお GSCI( そのサブインデックスを含む ) はゴールドマン サックス社またはその関連会社によって所有 支持 承認されるものではありません 以下同じです ( 注 4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため 債券組入比率 は実質比率を記載しています 以下同じです 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 騰落率 参考指数 騰落率 債券組入比率 ( 期 首 ) 円 % % % 2015 年 5 月 25 日 5,808-6,633-98.8 5 月末 5,800 0.1 6,624 0.1 99.3 6 月末 5,760 0.8 6,586 0.7 98.8 7 月末 5,376 7.4 6,107 7.9 98.0 8 月末 5,065 12.8 5,756 13.2 98.5 9 月末 4,926 15.2 5,603 15.5 99.1 10 月末 4,985 14.2 5,676 14.4 97.9 11 月末 4,728 18.6 5,382 18.9 98.3 12 月末 4,494 22.6 5,120 22.8 98.4 2016 年 1 月末 4,331 25.4 4,938 25.6 98.7 2 月末 4,065 30.0 4,638 30.1 97.7 3 月末 4,161 28.4 4,757 28.3 100.2 4 月末 4,256 26.7 4,876 26.5 98.5 ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 2016 年 5 月 25 日 4,183.67 28.0 4,898 26.2 - ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み 騰落率は期首比です - 10 -
ニッセイコモディティファンド 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 ニッセイコモディティマザーファンド 515,517 315,564 3,492,617 1,988,324 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 利害関係人との取引状況等 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 当期における利害関係人との取引はありません 親投資信託残高 (2016 年 5 月 25 日現在 ) 償還日 (2016 年 5 月 25 日 ) 現在において 親投資信託の組入残高はありません 投資信託財産の構成 (2016 年 5 月 25 日現在 ) 項 目 償還時評価額比率 千円 % コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 566,478 100.0 投 資 信 託 財 産 総 額 566,478 100.0 ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています - 11 -
ニッセイコモディティファンド 資産 負債 元本および償還価額の状況 (2016 年 5 月 25 日現在 ) 項 目 償還時 (A) 資 産 566,478,672 円 コール ローン等 566,478,672 (B) 負 債 5,869,995 未 払 解 約 金 2,001,781 未 払 信 託 報 酬 3,835,073 未 払 利 息 1,034 そ の 他 未 払 費 用 32,107 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 560,608,677 元 本 1,339,993,767 償 還 差 損 益 金 779,385,090 (D) 受 益 権 総 口 数 1,339,993,767 口 1 万口当たり償還価額 (C/D) 4,183 円 67 銭 ( 注 1) 期首元本額 3,333,331,743 円期中追加設定元本額 577,994,621 円期中一部解約元本額 2,571,332,597 円 ( 注 2) 元本の欠損償還時の純資産総額は元本額を下回っており その差額は 779,385,090 円です 損益の状況 当期 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 51 円 受 取 利 息 1,315 支 払 利 息 1,264 (B) 有価証券売買損益 191,541,042 売 買 益 58,553,841 売 買 損 250,094,883 (C) 信 託 報 酬 等 11,505,989 (D) 当期損益金 (A+B+C) 203,046,980 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 68,968,123 ( 分配準備積立金 ) ( 19,646,549) ( 繰 越 欠 損 金 ) ( 88,614,672) (F) 追加信託差損益金 * 507,369,987 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 227,710,213) ( 売買損益相当額 ) ( 735,080,200) (G) 合 計 (D+E+F) 779,385,090 償 還 差 損 益 金 (G) 779,385,090 ( 注 1) (C) 信託報酬等は 信託報酬に対する消費税等相当額を含み ます ( 注 2) (E) 前期繰越損益金とは 分配準備積立金と繰越欠損金の合 計で 前期末の金額に 期中一部解約により変動した金額 を調整して算出しています ( 注 3) (F) 追加信託差損益金 * とは 追加設定をした価額と元本と の差額をいい 配当等相当額と売買損益相当額に区分しま す 前期末の金額に 期中追加設定および一部解約により 変動した金額を調整して算出しています - 12 -
ニッセイコモディティファンド 投資信託財産運用総括表 投資信託契約締結日 2006 年 5 月 31 日投資信託契約終了時の状況信託期間投資信託契約終了日 2016 年 5 月 25 日資産総額 566,478,672 円区分投資信託契約締結当初投資信託契約終了時差引増減または追加信託負債総額 5,869,995 円受益権口数 666,291,563 口 1,339,993,767 口 673,702,204 口純資産総額 560,608,677 円受益権口数 1,339,993,767 口元本額 666,291,563 円 1,339,993,767 円 673,702,204 円 1 万口当たり償還金 4,183 円 67 銭 毎計算期末の状況計算期元本額純資産総額基準価額 1 万口当たり分配金金額分配率円円円円 % 第 1 期 1,995,606,786 1,997,555,640 10,010 0 0.00 第 2 期 2,051,477,739 2,459,723,566 11,990 0 0.00 第 3 期 2,189,380,426 1,234,395,350 5,638 0 0.00 第 4 期 2,120,310,065 1,105,266,535 5,213 0 0.00 第 5 期 2,262,182,880 1,424,935,162 6,299 0 0.00 第 6 期 2,166,216,751 1,137,087,208 5,249 0 0.00 第 7 期 1,871,058,311 1,222,165,494 6,532 0 0.00 第 8 期 1,614,600,181 1,096,165,065 6,789 0 0.00 第 9 期 3,333,331,743 1,936,099,471 5,808 0 0.00 信託期間中 1 万口当たり総収益金及び年平均収益率 5816.33 円 5.8% - 13 -
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ニッセイコモディティマザーファンド 運用報告書 繰上償還 ( 計算期間 :2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 24 日 ) 受益者の皆様へ当マザーファンドは ニッセイコモディティファンド が投資対象とする親投資信託であり 信託財産の実質的な運用を行っておりましたが 2016 年 5 月 24 日に償還させていただきました 以下 法令 諸規則に基づき 当マザーファンドの償還の内容をご報告申し上げます 運用方針 主要運用対象 運用方法 主としてS&P GSCI TM ライト商品指数の騰落率に償還価格等がおおむね連動する外貨建ての証券 ( 商品指数参照債等 ) に投資し 当該指数が表す世界の商品市況の動きをおおむね捉えることを目標として運用を行います S&P GSCITM ライト商品指数の騰落率に償還価格等がおおむね連動する外貨 建ての証券 ( 商品指数参照債等 ) 以下の様な投資制限のもと運用を行います 株式 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は 信託財産の純資産総額の10% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません - 16 -
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ニッセイコモディティマザーファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 期中債券純資産参考指数期中騰落率騰落率組入比率総額 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,664 15.5 5,744 15.4 99.0 1,144 7 期 (2013 年 5 月 27 日 ) 7,135 26.0 7,259 26.4 99.4 1,222 8 期 (2014 年 5 月 26 日 ) 7,507 5.2 7,665 5.6 98.7 1,096 9 期 (2015 年 5 月 25 日 ) 6,504 13.4 6,633 13.5 98.8 1,936 ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 10 期 (2016 年 5 月 24 日 ) 4,724.93 27.4 4,859 26.8-562 ( 注 ) 参考指数は S&P GSCI TM ライト商品指数 ( 円換算ベース ) で ザ マグローヒル カンパニーズ社の一部門であるスタンダード & プアーズ ( 以下 S&P) が公表する S&P GSCI TM ライト商品指数を基に 設定時を 10,000 として指数化しています なお円換算の際には 国内の対顧客電信売買相場仲値を使用しています スタンダード & プアーズ S&P はザ マグローヒル カンパニーズ社の登録商標であり 当社に対して使用許諾が与えられています 当ファンドは S&P によって支持 推奨 販売 販売促進されるものではなく S&P は当ファンドへの投資適合性について何ら表明するものではありません なお GSCI( そのサブインデックスを含む ) はゴールドマン サックス社またはその関連会社によって所有 支持 承認されるものではありません 以下同じです 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 騰落率 参考指数 騰落率 債券組入比率 ( 期 首 ) 円 % % % 2015 年 5 月 25 日 6,504-6,633-98.8 5 月末 6,496 0.1 6,624 0.1 99.3 6 月末 6,458 0.7 6,586 0.7 98.8 7 月末 6,011 7.6 6,107 7.9 98.0 8 月末 5,669 12.8 5,756 13.2 98.5 9 月末 5,519 15.1 5,603 15.5 99.1 10 月末 5,591 14.0 5,676 14.4 97.9 11 月末 5,308 18.4 5,382 18.9 98.3 12 月末 5,050 22.4 5,120 22.8 98.4 2016 年 1 月末 4,872 25.1 4,938 25.6 98.7 2 月末 4,577 29.6 4,638 30.1 97.7 3 月末 4,690 27.9 4,757 28.3 100.2 4 月末 4,802 26.2 4,876 26.5 98.5 ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 2016 年 5 月 24 日 4,724.93 27.4 4,859 26.8 - ( 注 ) 騰落率は期首比です - 19 -
ニッセイコモディティマザーファンド 売買および取引の状況 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 24 日 ) 公社債買付額売付額外国千米 ドル千米 ドルアメリカ社債券 1,837 15,775 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 経過利子分は含まれていません ) ( 注 2) 金額の単位未満は切り捨てています 主要な売買銘柄 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 24 日 ) 公社債買付売付銘柄金額銘柄金額千円千円 13 Months USD Commodity Linked Note 225,295 13 Months USD Commodity Linked Note 1,876,067 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれていません ) で 外国公社債は各月末 ( 決算日の属する月については決算日 ) における国内の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です ( 注 2) 金額の単位未満は切り捨てています 組入有価証券明細表 (2016 年 5 月 24 日現在 ) 償還日 (2016 年 5 月 24 日 ) 現在において 有価証券の組入残高はありません - 20 -
ニッセイコモディティマザーファンド 投資信託財産の構成 (2016 年 5 月 24 日現在 ) 項 目 償還時評価額比率 千円 % コール ローン等 その他 564,348 100.0 投 資 信 託 財 産 総 額 564,348 100.0 ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています 資産 負債 元本および償還価額の状況 (2016 年 5 月 24 日現在 ) 項 目 償還時 (A) 資 産 564,348,486 円 コール ローン等 564,348,486 (B) 負 債 1,582,651 未 払 解 約 金 1,581,298 未 払 利 息 1,020 そ の 他 未 払 費 用 333 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 562,765,835 元 本 1,191,057,460 償 還 差 損 益 金 628,291,625 (D) 受 益 権 総 口 数 1,191,057,460 口 1 万口当たり償還価額 (C/D) 4,724 円 93 銭 ( 注 1) 期首元本額 2,977,099,953 円期中追加設定元本額 515,517,943 円期中一部解約元本額 2,301,560,436 円 ( 注 2) 元本の欠損償還時の純資産総額は元本額を下回っており その差額は 628,291,625 円です ( 注 3) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は 次のとおりです ニッセイコモディティファンド 1,191,057,460 円 損益の状況 当期 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 24 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 6,468 円 受 取 利 息 16,291 支 払 利 息 9,823 (B) 有価証券売買損益 263,271,639 売 買 益 23,546,495 売 買 損 286,818,134 (C) 信 託 報 酬 等 303,140 (D) 当期損益金 (A+B+C) 263,568,311 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 1,040,771,248 (F) 追加信託差損益金 199,953,485 (G) 解 約 差 損 益 金 876,001,419 (H) 合 計 (D+E+F+G) 628,291,625 償 還 差 損 益 金 (H) 628,291,625 ( 注 1) (F) 追加信託差損益金とは 追加設定をした価額と元本との差額をいい 元本を上回る場合は利益として 下回る場合は損失として処理されます ( 注 2) (G) 解約差損益金とは 一部解約をした価額と元本との差額をいい 元本を下回る場合は利益として 上回る場合は損失として処理されます - 21 -