第 12 期 末 (2016 年 2 月 15 日 ) 基 準 価 額 17,132 円 純 資 産 総 額 984 億 円 騰 落 率 9.8% 分 配 金 0 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 ) 作 成 対 象 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 第 12 期 ( 決 算 日 2016 年 2 月 15 日 ) 商 品 内 容 運 用 状 況 などについてのお 問 い 合 わせ 先 0120-762-506(コールセンター) 受 付 時 間 は 営 業 日 の 午 前 9 時 から 午 後 5 時 までです http://www.nam.co.jp/ 受 益 者 の 皆 様 へ 平 素 は 格 別 のご 愛 顧 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げます さて ニッセイ 日 経 225インデックスファンド は このたび 第 12 期 の 決 算 を 行 いました 当 ファンドは ニッセイ 日 経 225インデックス マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 に 国 内 の 証 券 取 引 所 上 場 株 式 等 に 投 資 することに より 日 経 平 均 株 価 の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 に 運 用 を 行 いました ここに 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げ ます 今 後 とも 是 非 ご 継 続 頂 き いっそうのご 愛 顧 を 賜 り ますようお 願 い 申 し 上 げます お 客 様 の 口 座 内 容 に 関 するご 照 会 は お 申 し 込 みされた 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 1-6-6
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,000 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 1,200 ベンチマーク( 左 軸 ) 21,000 900 第 12 期 首 18,987 円 第 12 期 末 17,132 円 既 払 分 配 金 0 円 騰 落 率 ( 分 配 金 再 投 資 ベース) 9.8% 19,000 600 17,000 300 15,000 第 11 期 末 (2015.2.16) (2015.5) (2015.8) (2015.11) 0 第 12 期 末 (2016.2.15) ( 注 1) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 に 再 投 資 したものとみなして 計 算 したもので ファンド 運 用 の 実 質 的 な パフォーマンスを 示 すものであり 前 期 末 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 しています ( 注 2) 分 配 金 を 再 投 資 するかどうかについてはお 客 様 がご 利 用 のコースにより 異 なり また ファンドの 購 入 価 額 により 課 税 条 件 も 異 なり ますので お 客 様 の 損 益 の 状 況 を 示 すものではありません ( 注 3) ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 前 期 末 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 しています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 す る 権 利 を 有 しています 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 以 下 同 じです 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 期 は 国 内 株 式 市 場 が 下 落 したことから 基 準 価 額 も 同 様 の 動 きとなりました 期 初 は 堅 調 に 推 移 しましたが 8 月 中 旬 に 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 を 背 景 として 世 界 的 に 株 式 市 場 が 急 落 したため 基 準 価 額 も 下 落 しました 10 月 に 入 ると 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)のドラギ 総 裁 が 追 加 金 融 緩 和 策 の 可 能 性 を 示 唆 したことなどを 受 けて 上 昇 基 調 に 転 じましたが 12 月 以 降 は 原 油 安 や 世 界 経 済 へ の 懸 念 などを 背 景 に 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 株 価 が 下 落 したことから 基 準 価 額 も 下 落 基 調 で 当 期 末 を 迎 えました - 1 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 項 目 第 12 期 2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 金 額 比 率 信 託 報 酬 55 円 0.269% 項 目 の 概 要 期 中 の 日 数 信 託 報 酬 = 期 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 年 間 の 日 数 期 中 の 平 均 基 準 価 額 は20,380 円 です ( 投 信 会 社 ) (24) (0.118) ファンドの 運 用 法 定 書 類 等 の 作 成 基 準 価 額 の 算 出 等 の 対 価 ( 販 売 会 社 ) (24) (0.118) 購 入 後 の 情 報 提 供 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンド の 管 理 および 事 務 手 続 き 等 の 対 価 ( 受 託 銀 行 ) ( 7) (0.032) ファンドの 財 産 の 保 管 管 理 委 託 会 社 からの 指 図 の 実 行 等 の 対 価 売 買 委 託 手 数 料 2 0.009 売 買 委 託 手 数 料 = 期 中 の 売 買 委 託 手 数 料 / 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 先 物 オプション) ( 2) (0.009) 売 買 委 託 手 数 料 : 有 価 証 券 等 の 売 買 取 引 の 際 に 仲 介 人 に 支 払 う 手 数 料 その 他 費 用 0 0.002 その 他 費 用 = 期 中 のその 他 費 用 / 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) 公 募 投 資 信 託 は 外 部 の 監 査 法 人 等 によるファンドの 会 計 監 査 が 義 務 付 けられているため 当 該 監 査 にかかる 監 査 法 人 等 に 支 払 う 費 用 合 計 57 0.281 ( 注 1) 期 中 の 費 用 ( 消 費 税 のかかるものは 消 費 税 を 含 む)は 追 加 解 約 によって 受 益 権 口 数 に 変 動 があるため 項 目 の 概 要 の 簡 便 法 により 算 出 した 結 果 です なお 売 買 委 託 手 数 料 およびその 他 費 用 は このファンドが 組 み 入 れているマザーファンドが 支 払 った 金 額 のうち このファンドに 対 応 するものを 含 みます ( 注 2) 金 額 欄 は 各 項 目 ごとに 円 未 満 は 四 捨 五 入 しています ( 注 3) 比 率 欄 は 1 万 口 当 たりのそれぞれの 費 用 金 額 を 期 中 の 平 均 基 準 価 額 で 除 して100を 乗 じたものです - 2 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 最 近 5 年 間 の 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 2011.2.15~2016.2.15( 億 円 ) 25,000 1,200 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 22,000 ベンチマーク( 左 軸 ) 1,000 19,000 800 16,000 600 13,000 400 10,000 200 7,000 0 (2011.2.15) (2012.2.15) (2013.2.15) (2014.2.17) (2015.2.16) (2016.2.15) ( 注 ) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 およびベンチマークは 2011 年 2 月 15 日 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 しています 決 算 日 2011 年 2 月 15 日 2012 年 2 月 15 日 2013 年 2 月 15 日 2014 年 2 月 17 日 2015 年 2 月 16 日 2016 年 2 月 15 日 基 準 価 額 ( 分 配 落 ) ( 円 ) 10,650 9,336 11,472 14,971 18,987 17,132 期 間 分 配 金 合 計 ( 税 引 前 ) ( 円 ) 0 0 0 0 0 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 騰 落 率 (%) 12.3 22.9 30.5 26.8 9.8 ベンチマーク 騰 落 率 (%) 13.8 20.7 28.8 25.1 11.0 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 23,853 29,454 41,177 66,381 81,286 98,469-3 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 国 内 株 式 市 況 ( 円 ) 22,000 日 経 平 均 株 価 の 推 移 20,000 18,000 16,000 14,000 第 11 期 末 第 12 期 末 (2015.2.16) (2015.5) (2015.8) (2015.11) (2016.2.15) ( 注 ) 指 数 はブルームバーグのデータを 使 用 しています 期 初 は 国 内 景 気 に 対 する 回 復 期 待 や 中 国 の 金 融 緩 和 などを 受 けて 投 資 家 の 買 い 安 心 感 が 広 がっ たことから 国 内 株 式 市 場 は 上 昇 基 調 で 推 移 し その 後 も 国 内 企 業 の 好 調 な 決 算 や 米 利 上 げ 観 測 に よる 円 安 進 行 などを 背 景 として 堅 調 に 推 移 しました しかし 8 月 中 旬 に 中 国 人 民 銀 行 ( 中 央 銀 行 )が 人 民 元 の 基 準 値 切 り 下 げを 発 表 したことで 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 が 高 まり 世 界 景 気 に 対 する 後 退 懸 念 へとつながったため 世 界 的 に 株 式 市 場 が 急 落 し その 後 も 米 利 上 げ 時 期 に 対 する 不 透 明 感 などを 背 景 に 乱 高 下 する 展 開 が 続 きました 10 月 に 入 ると ECB 総 裁 が 追 加 金 融 緩 和 策 の 可 能 性 を 示 唆 したことなどを 受 けて 投 資 家 のリ スク 回 避 姿 勢 が 後 退 したため 上 昇 基 調 に 転 じ その 後 も 米 国 の 利 上 げ 観 測 による 円 安 の 進 行 を 背 景 として 堅 調 に 推 移 しました しかし 12 月 になると 原 油 安 等 を 受 けて 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まったことを 背 景 に 株 価 は 軟 調 な 推 移 となり 年 明 け 以 降 も 中 国 経 済 への 懸 念 が 一 段 と 強 まったため 下 落 しました その 後 日 銀 によるマイナス 金 利 の 導 入 を 好 感 して 上 昇 する 場 面 もありましたが 原 油 安 や 円 高 進 行 などを 受 けて 下 落 基 調 のまま 当 期 末 を 迎 えました - 4 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド ポートフォリオ 当 ファンド マザーファンド 受 益 証 券 の 組 入 比 率 を 高 位 に 保 った 運 用 を 行 いました マザーファンド 当 期 も 日 経 平 均 株 価 に 採 用 されている225 銘 柄 に 投 資 を 行 いました また 資 金 の 流 出 入 などに 対 応 するため 株 価 指 数 先 物 も 一 部 活 用 しました ベンチマークとの 差 異 (%) 0.0-2.0 当 ファンド ベンチマーク -4.0-6.0-8.0-10.0-12.0 第 12 期 (2015.2.17~2016.2.15) 当 期 の 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 は 9.8%となり ベンチマーク 騰 落 率 ( 11.0%)を 上 回 りました マザーファンドで 株 式 の 配 当 金 を 計 上 していることなどがプラスに 働 きましたが おおむね 日 経 平 均 株 価 に 連 動 しました - 5 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 分 配 金 当 期 の 分 配 金 は 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 した 結 果 見 送 らせていただきました なお 分 配 に 充 てずに 信 託 財 産 に 留 保 した 収 益 につきましては 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 分 配 原 資 の 内 訳 (1 万 口 当 たり) 当 期 項 目 2015 年 2 月 17 日 ~ 2016 年 2 月 15 日 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 ) 対 基 準 価 額 比 率 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 翌 期 繰 越 分 配 対 象 額 10,853 円 ( 注 1) 当 期 の 収 益 当 期 の 収 益 以 外 は 小 数 点 以 下 切 り 捨 てで 算 出 して いるため 合 計 が 当 期 分 配 金 と 一 致 しない 場 合 があります ( 注 2) 当 期 分 配 金 の 対 基 準 価 額 比 率 は 当 期 分 配 金 ( 税 引 前 )の 期 末 基 準 価 額 ( 分 配 金 込 み)に 対 する 比 率 で ファンドの 収 益 率 とは 異 なります 今 後 の 運 用 方 針 当 ファンド マザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じて 日 経 平 均 株 価 の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います マザーファンド 国 内 の 証 券 取 引 上 場 株 式 等 に 投 資 し 日 経 平 均 株 価 の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います - 6 -
ファンドデータ ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 当 ファンドの 組 入 資 産 の 内 容 組 入 ファンド 純 資 産 等 ニッセイ 日 経 225インデックス マザーファンド 第 12 期 末 2016 年 2 月 15 日 ( 注 1) 組 入 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 2) 組 入 全 ファンドを 記 載 しています 100.0% 項 目 第 12 期 末 2016 年 2 月 15 日 純 資 産 総 額 98,469,938,128 円 受 益 権 総 口 数 57,477,482,926 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 17,132 円 ( 注 ) 当 期 間 中 における 追 加 設 定 元 本 額 は66,523,046,145 円 同 解 約 元 本 額 は51,857,316,815 円 です 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 親 投 資 信 託 受 益 証 券 100.0% 日 本 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 の 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です - 7 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンドの 概 要 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 第 12 期 末 (2015.2.16) 上 位 銘 柄 基 準 価 額 ベンチマーク (2015.5) (2015.8) (2015.11) 第 13 期 末 (2016.2.15) ( 注 )ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 前 期 末 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 し ています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 お よび 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 銘 柄 名 通 貨 比 率 ファーストリテイリング 円 7.8% KDDI 円 4.2 ファナック 円 3.9 ソフトバンクグループ 円 3.1 京 セラ 円 2.3 セコム 円 1.9 アステラス 製 薬 円 1.9 テルモ 円 1.8 ダイキン 工 業 円 1.8 エーザイ 円 1.7 組 入 銘 柄 数 225 (2015.2.17~2016.2.15) 項 目 金 額 売 買 委 託 手 数 料 2 円 ( 先 物 オプション) (2) 合 計 2 資 産 別 配 分 国 別 配 分 通 貨 別 配 分 (%) 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0-20.0 その 他 -0.1% 国 内 株 式 先 物 4.0% 国 内 株 式 96.1% 日 本 100.0% 円 100.0% ( 注 1) 基 準 価 額 の 推 移 および1 万 口 当 たりの 費 用 明 細 は マザーファンドの 直 近 の 決 算 期 のものです 費 用 項 目 については2ページの 注 記 をご 参 照 ください ( 注 2) 上 位 銘 柄 資 産 別 国 別 通 貨 別 配 分 は マザーファンド 決 算 日 (2016 年 2 月 15 日 現 在 )のものであり 比 率 はマザーファンドの 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 割 合 です ( 注 3) 全 銘 柄 に 関 する 詳 細 な 情 報 につきましては 運 用 報 告 書 ( 全 体 版 )の 組 入 有 価 証 券 明 細 表 をご 参 照 ください - 8 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 参 考 情 報 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 (%) 100.0 2011 年 2 月 ~2016 年 1 月 80.0 60.0 40.0 68.0 65.0 64.7 46.9 34.9 43.7 20.0 0.0-20.0-40.0-60.0-80.0 18.0 16.6 19.8 8.0 4.5 2.3 10.3 6.7 0.4-7.5-15.9-17.0-14.2-15.0-23.1 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 ( 注 1) 上 記 は 当 ファンドの 騰 落 率 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 騰 落 率 )と 代 表 的 な 資 産 クラスの 騰 落 率 を 比 較 したものであり 各 資 産 クラスは 当 ファンドの 投 資 対 象 を 表 しているものではありません ( 注 2) 2011 年 2 月 ~ 2016 年 1 月 の5 年 間 における1 年 リターンの 平 均 最 大 最 小 を 当 ファンドおよび 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスについ て 表 示 したものであり 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります < 代 表 的 な 資 産 クラスにおける 各 資 産 クラスの 指 数 > 日 本 株 TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 日 本 国 債 NOMURA BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 JPモルガンGBI EMグローバル ディバーシファイド( 円 ベース) すべての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなし( 対 円 ) の 指 数 を 採 用 しています TOPIX( 東 証 株 価 指 数 )は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべ ての 権 利 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 有 しています MSCIコクサイ インデックスは MSCI Inc.が 公 表 している 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています MSCIエマージング マーケット インデックスは MSCI Inc.が 公 表 している 指 数 です 同 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 帰 属 します また MSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA BPI 国 債 とは 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 している 指 数 で その 知 的 財 産 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 当 ファンドの 運 用 成 果 等 に 関 し 一 切 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCが 開 発 した 債 券 指 数 で 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLCに 帰 属 します JPモルガンGBI EMグローバル ディバーシファイドは JPモルガン 社 が 算 出 する 債 券 インデックスであり その 著 作 権 および 知 的 所 有 権 は 同 社 に 帰 属 します - 9 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 最 近 5 期 の 運 用 実 績 決 算 期 基 準 価 額 ( 分 配 落 ) 税 引 前 分 配 金 期 中 騰 落 率 (ご 参 考 ) 基 準 価 額 + 累 計 分 配 金 ベンチ マーク 期 中 騰 落 率 株 式 株 式 純 資 産 組 入 比 率 先 物 比 率 総 額 円 円 % 円 % % % 百 万 円 8 期 (2012 年 2 月 15 日 ) 9,336 0 12.3 9,336 8,533 13.8 99.0 1.0 29,454 9 期 (2013 年 2 月 15 日 ) 11,472 0 22.9 11,472 10,296 20.7 97.9 2.1 41,177 10 期 (2014 年 2 月 17 日 ) 14,971 0 30.5 14,971 13,263 28.8 101.0 2.9 66,381 11 期 (2015 年 2 月 16 日 ) 18,987 0 26.8 18,987 16,590 25.1 98.3 1.6 81,286 12 期 (2016 年 2 月 15 日 ) 17,132 0 9.8 17,132 14,764 11.0 96.1 4.0 98,469 ( 注 1) 基 準 価 額 の 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 ) 込 みです ( 注 2) 基 準 価 額 + 累 計 分 配 金 は 当 該 決 算 期 の 基 準 価 額 ( 分 配 落 )に 当 該 決 算 期 以 前 の 税 引 前 分 配 金 の 累 計 額 を 加 えたものです ( 注 3) ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 設 定 時 を10,000として 指 数 化 しています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 以 下 同 じです ( 注 4) 先 物 比 率 は 買 建 比 率 - 売 建 比 率 です 以 下 同 じです ( 注 5) 当 ファンドはマザーファンドを 組 み 入 れるため 株 式 組 入 比 率 株 式 先 物 比 率 は 実 質 比 率 を 記 載 しています 以 下 同 じです 当 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移 年 月 日 基 準 価 額 株 式 株 式 ベンチマーク 騰 落 率 騰 落 率 組 入 比 率 先 物 比 率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2015 年 2 月 16 日 18,987-16,590-98.3 1.6 2 月 末 19,833 4.5 17,321 4.4 99.6 0.5 3 月 末 20,377 7.3 17,698 6.7 96.8 3.1 4 月 末 20,732 9.2 17,987 8.4 96.5 3.5 5 月 末 21,837 15.0 18,948 14.2 98.1 1.9 6 月 末 21,504 13.3 18,646 12.4 97.8 2.2 7 月 末 21,860 15.1 18,968 14.3 96.3 3.7 8 月 末 20,068 5.7 17,407 4.9 97.7 2.3 9 月 末 18,598 2.0 16,022 3.4 96.7 3.3 10 月 末 20,384 7.4 17,584 6.0 97.5 2.5 11 月 末 21,091 11.1 18,196 9.7 97.2 2.8 12 月 末 20,349 7.2 17,539 5.7 96.9 3.2 2016 年 1 月 末 18,735 1.3 16,142 2.7 97.6 2.5 ( 期 末 ) 2016 年 2 月 15 日 17,132 9.8 14,764 11.0 96.1 4.0 ( 注 ) 期 末 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 ) 込 み 騰 落 率 は 期 首 比 です - 10 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 親 投 資 信 託 受 益 証 券 の 設 定 解 約 状 況 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) ニ ッ セ イ 日 経 2 2 5 インデックスマザーファンド ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています 株 式 売 買 金 額 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 に 対 する 割 合 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千 口 千 円 千 口 千 円 64,664,469 134,880,386 50,541,315 106,701,189 項 目 当 期 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 176,738,237 千 円 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 124,775,556 千 円 (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) 1.41 ( 注 1) (b)は 各 月 末 現 在 の 組 入 株 式 時 価 総 額 の 平 均 です ( 注 2) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています 利 害 関 係 人 との 取 引 状 況 等 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 当 期 における 利 害 関 係 人 との 取 引 はありません 親 投 資 信 託 残 高 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 種 類 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 千 口 千 口 千 円 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 41,671,447 55,794,602 98,471,893 ( 注 1) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています ( 注 2) 当 期 末 におけるニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 全 体 の 口 数 は62,620,516 千 口 です 投 資 信 託 財 産 の 構 成 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 千 円 % ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 98,471,893 98.5 コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 1,509,808 1.5 投 資 信 託 財 産 総 額 99,981,702 100.0 ( 注 ) 評 価 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています - 11 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 資 産 負 債 元 本 および 基 準 価 額 の 状 況 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 項 目 当 期 末 (A) 資 産 99,981,702,257 円 コール ローン 等 133,652,504 ニッセイ 日 経 225インデックス マザーファンド ( 評 価 額 ) 98,471,893,348 未 収 入 金 1,376,156,405 (B) 負 債 1,511,764,129 未 払 解 約 金 1,373,210,532 未 払 信 託 報 酬 137,320,509 そ の 他 未 払 費 用 1,233,088 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 98,469,938,128 元 本 57,477,482,926 次 期 繰 越 損 益 金 40,992,455,202 (D) 受 益 権 総 口 数 57,477,482,926 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D) 17,132 円 ( 注 ) 期 首 元 本 額 42,811,753,596 円 期 中 追 加 設 定 元 本 額 66,523,046,145 円 期 中 一 部 解 約 元 本 額 51,857,316,815 円 損 益 の 状 況 当 期 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 25,020 円 受 取 利 息 25,020 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 15,150,914,673 売 買 益 5,386,321,132 売 買 損 20,537,235,805 (C) 信 託 報 酬 等 263,469,873 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 15,414,359,526 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 3,867,631,070 ( 分 配 準 備 積 立 金 ) ( 3,867,631,070) (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 * 52,539,183,658 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 57,188,732,744) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 4,649,549,086) (G) 合 計 ( D + E + F ) 40,992,455,202 次 期 繰 越 損 益 金 (G) 40,992,455,202 追 加 信 託 差 損 益 金 52,539,183,658 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 57,282,811,130) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 4,743,627,472) 分 配 準 備 積 立 金 5,100,434,773 繰 越 欠 損 金 16,647,163,229 ( 注 1) (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 は 期 末 の 評 価 換 えによる 損 益 を 含 みます ( 注 2) (C) 信 託 報 酬 等 は 信 託 報 酬 に 対 する 消 費 税 等 相 当 額 を 含 みます ( 注 3) (E) 前 期 繰 越 損 益 金 とは 分 配 準 備 積 立 金 と 繰 越 欠 損 金 の 合 計 で 前 期 末 の 金 額 に 期 中 一 部 解 約 により 変 動 した 金 額 を 調 整 して 算 出 しています ( 注 4) (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 *とは 追 加 設 定 をした 価 額 と 元 本 との 差 額 をいい 配 当 等 相 当 額 と 売 買 損 益 相 当 額 に 区 分 します 前 期 末 の 金 額 に 期 中 追 加 設 定 および 一 部 解 約 により 変 動 した 金 額 を 調 整 して 算 出 しています 分 配 金 の 計 算 過 程 計 算 期 間 末 における 信 託 報 酬 等 控 除 後 の 配 当 等 収 益 (1,232,803,703 円 ) 信 託 報 酬 等 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益 (0 円 ) 追 加 信 託 差 損 益 金 (57,282,811,130 円 ) および 分 配 準 備 積 立 金 (3,867,631,070 円 )より 分 配 対 象 収 益 は62,383,245,903 円 (1 万 口 当 たり10,853.51 円 )です が 当 期 の 収 益 分 配 は 見 送 らせていただきました 当 ファンドは マザーファンドの 配 当 等 収 益 および 追 加 信 託 差 損 益 金 相 当 額 を 分 配 対 象 収 益 に 充 当 する 方 式 を 適 用 しており 上 記 の 計 算 過 程 は この 方 式 による 調 整 後 の 金 額 を 記 載 しています - 12 -
ニッセイ 日 経 225インデックスファンド お 知 らせ 運 用 体 制 の 変 更 について 運 用 部 門 の 担 当 役 員 2 名 ( 取 締 役 執 行 役 員 CO CIO 執 行 役 員 CO CIO)のうち1 名 ( 取 締 役 執 行 役 員 CO CIO)が 担 当 をはずれました なお 残 る1 名 については 同 日 付 で 執 行 役 員 CO CIOから 取 締 役 執 行 役 員 CIOに 昇 任 して います (2015 年 3 月 25 日 ) - 13 -
当 ファンドの 概 要 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 国 内 / 株 式 /インデックス 型 信 託 期 間 無 期 限 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 運 用 方 法 ニッセイ 日 経 225 インデックスファンド ニッセイ 日 経 225 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド ニッセイ 日 経 225 インデックスファンド ニッセイ 日 経 225 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド 分 配 方 針 主 にニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 受 益 証 券 への 投 資 を 通 じ て 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 )の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 受 益 証 券 国 内 の 証 券 取 引 所 上 場 株 式 等 のうち 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 )に 採 用 さ れている 銘 柄 以 下 の 様 な 投 資 制 限 のもと 運 用 を 行 います 株 式 への 実 質 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 以 下 の 様 な 投 資 制 限 のもと 運 用 を 行 います 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません 毎 決 算 時 に 原 則 として 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 売 買 益 等 の 全 額 を 対 象 として 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないこともあります - 14 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 運 用 報 告 書 第 13 期 ( 計 算 期 間 :2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 受 益 者 の 皆 様 へ 法 令 諸 規 則 に 基 づき 当 マザーファンドの 当 期 運 用 状 況 をご 報 告 申 し 上 げます 運 用 方 針 主 要 運 用 対 象 運 用 方 法 国 内 の 証 券 取 引 所 上 場 株 式 に 投 資 し 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 )の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 株 式 の 実 質 組 入 比 率 の 維 持 のために 株 価 指 数 先 物 等 を 活 用 する ことがあります 国 内 の 証 券 取 引 所 上 場 株 式 のうち 日 経 平 均 株 価 (225 種 東 証 ) に 採 用 されている 銘 柄 以 下 の 様 な 投 資 制 限 のもと 運 用 を 行 います 株 式 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 行 いません - 15 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 国 内 株 式 市 況 ( 円 ) 22,000 日 経 平 均 株 価 の 推 移 20,000 18,000 16,000 14,000 第 12 期 末 第 13 期 末 (2015.2.16) (2015.5) (2015.8) (2015.11) (2016.2.15) ( 注 ) 指 数 はブルームバーグのデータを 使 用 しています 期 初 は 国 内 景 気 に 対 する 回 復 期 待 や 中 国 の 金 融 緩 和 などを 受 けて 投 資 家 の 買 い 安 心 感 が 広 がっ たことから 国 内 株 式 市 場 は 上 昇 基 調 で 推 移 し その 後 も 国 内 企 業 の 好 調 な 決 算 や 米 利 上 げ 観 測 に よる 円 安 進 行 などを 背 景 として 堅 調 に 推 移 しました しかし 8 月 中 旬 に 中 国 人 民 銀 行 ( 中 央 銀 行 )が 人 民 元 の 基 準 値 切 り 下 げを 発 表 したことで 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 が 高 まり 世 界 景 気 に 対 する 後 退 懸 念 へとつながったため 世 界 的 に 株 式 市 場 が 急 落 し その 後 も 米 利 上 げ 時 期 に 対 する 不 透 明 感 などを 背 景 に 乱 高 下 する 展 開 が 続 きました 10 月 に 入 ると ECB 総 裁 が 追 加 金 融 緩 和 策 の 可 能 性 を 示 唆 したことなどを 受 けて 投 資 家 のリ スク 回 避 姿 勢 が 後 退 したため 上 昇 基 調 に 転 じ その 後 も 米 国 の 利 上 げ 観 測 による 円 安 の 進 行 を 背 景 として 堅 調 に 推 移 しました しかし 12 月 になると 原 油 安 等 を 受 けて 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まったことを 背 景 に 株 価 は 軟 調 な 推 移 となり 年 明 け 以 降 も 中 国 経 済 への 懸 念 が 一 段 と 強 まったため 下 落 しました その 後 日 銀 によるマイナス 金 利 の 導 入 を 好 感 して 上 昇 する 場 面 もありましたが 原 油 安 や 円 高 進 行 などを 受 けて 下 落 基 調 のまま 当 期 末 を 迎 えました - 16 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 基 準 価 額 ベンチマーク 15,000 第 12 期 末 (2015.2.16) (2015.5) (2015.8) (2015.11) 第 13 期 末 (2016.2.15) 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 当 期 は 国 内 株 式 市 場 が 下 落 したことから 基 準 価 額 も 同 様 の 動 きとなりました 期 初 は 堅 調 に 推 移 しましたが 8 月 中 旬 に 中 国 景 気 の 減 速 懸 念 を 背 景 として 世 界 的 に 株 式 市 場 が 急 落 したため 基 準 価 額 も 下 落 しました 10 月 に 入 ると 欧 州 中 央 銀 行 (ECB)のドラギ 総 裁 が 追 加 金 融 緩 和 策 の 可 能 性 を 示 唆 したことなどを 受 けて 上 昇 基 調 に 転 じましたが 12 月 以 降 は 原 油 安 や 世 界 経 済 へ の 懸 念 などを 背 景 に 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 強 まり 株 価 が 下 落 したことから 基 準 価 額 も 下 落 基 調 で 当 期 末 を 迎 えました ( 注 )ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 前 期 末 の 基 準 価 額 にあわせて 再 指 数 化 しています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 以 下 同 じです ポートフォリオ 当 期 も 日 経 平 均 株 価 に 採 用 されている225 銘 柄 に 投 資 を 行 いました また 資 金 の 流 出 入 などに 対 応 するため 株 価 指 数 先 物 も 一 部 活 用 しました ベンチマークとの 差 異 当 期 の 基 準 価 額 騰 落 率 は 9.5%となり ベンチマーク 騰 落 率 ( 11.0%)を 上 回 りました 当 マザーファンドで 株 式 の 配 当 金 を 計 上 していることなどがプラスに 働 きましたが おおむね 日 経 平 均 株 価 に 連 動 しました - 17 -
今 後 の 運 用 方 針 ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 国 内 の 証 券 取 引 上 場 株 式 等 に 投 資 し 日 経 平 均 株 価 の 動 きに 連 動 する 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います お 知 らせ 約 款 変 更 信 用 リスク 分 散 規 制 にかかる 投 資 制 限 条 項 を 追 加 するため 関 連 条 項 に 所 要 の 変 更 を 行 いまし た (2015 年 7 月 30 日 ) - 18 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 最 近 5 期 の 運 用 実 績 株 式 組 入 比 率 株 式 先 物 比 率 純 資 産 総 額 決 算 期 基 準 価 額 期 中 ベンチマーク 期 中 騰 落 率 騰 落 率 円 % % % % 百 万 円 9 期 (2012 年 2 月 15 日 ) 9,515 12.1 8,784 13.8 99.0 1.0 44,827 10 期 (2013 年 2 月 15 日 ) 11,723 23.2 10,599 20.7 97.9 2.1 57,553 11 期 (2014 年 2 月 17 日 ) 15,339 30.8 13,653 28.8 101.0 2.9 127,750 12 期 (2015 年 2 月 16 日 ) 19,507 27.2 17,079 25.1 98.3 1.6 119,447 13 期 (2016 年 2 月 15 日 ) 17,649 9.5 15,199 11.0 96.1 4.0 110,520 ( 注 1) ベンチマークは 日 経 平 均 株 価 としており 設 定 時 を10,000として 指 数 化 しています 日 経 平 均 株 価 に 関 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 日 本 経 済 新 聞 社 に 帰 属 します 日 本 経 済 新 聞 社 は 日 経 平 均 株 価 の 内 容 を 変 える 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 して います 日 本 経 済 新 聞 社 は 本 商 品 の 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではなく 一 切 の 責 任 を 負 いません 以 下 同 じです ( 注 2) 先 物 比 率 は 買 建 比 率 - 売 建 比 率 です 以 下 同 じです 当 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移 年 月 日 基 準 価 額 株 式 株 式 ベンチマーク 騰 落 率 騰 落 率 組 入 比 率 先 物 比 率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2015 年 2 月 16 日 19,507-17,079-98.3 1.6 2 月 末 20,378 4.5 17,831 4.4 99.6 0.5 3 月 末 20,942 7.4 18,219 6.7 96.8 3.1 4 月 末 21,311 9.2 18,516 8.4 96.5 3.5 5 月 末 22,452 15.1 19,506 14.2 98.1 1.9 6 月 末 22,115 13.4 19,195 12.4 97.8 2.2 7 月 末 22,486 15.3 19,527 14.3 96.3 3.7 8 月 末 20,648 5.8 17,919 4.9 97.7 2.3 9 月 末 19,140 1.9 16,494 3.4 96.7 3.3 10 月 末 20,982 7.6 18,102 6.0 97.5 2.5 11 月 末 21,715 11.3 18,732 9.7 97.2 2.8 12 月 末 20,956 7.4 18,055 5.7 96.9 3.2 2016 年 1 月 末 19,298 1.1 16,617 2.7 97.6 2.5 ( 期 末 ) 2016 年 2 月 15 日 17,649 9.5 15,199 11.0 96.1 4.0 ( 注 ) 騰 落 率 は 期 首 比 です - 19 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 売 買 および 取 引 の 状 況 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) (1) 株 式 買 付 売 付 国 内 株 数 金 額 株 数 金 額 千 株 千 円 千 株 千 円 上 場 39,607 ( 430) 87,567,071 38,914 89,171,166 ( 注 1) 金 額 は 受 渡 代 金 です 以 下 同 じです ( 注 2) ( ) 内 は 株 式 分 割 合 併 などによる 増 減 分 で 上 段 の 数 字 には 含 まれていません ( 注 3) 株 数 および 金 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています ただし 株 数 および 金 額 が 単 位 未 満 の 場 合 は 小 数 で 記 載 しています (2) 先 物 取 引 の 種 類 別 取 引 状 況 種 類 別 買 建 売 建 新 規 買 付 額 決 済 額 新 規 売 付 額 決 済 額 国 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 内 株 式 先 物 取 引 150,347 146,096 51,642 52,181 ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています 主 要 な 売 買 銘 柄 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 株 式 買 付 売 付 銘 柄 株 数 金 額 平 均 単 価 銘 柄 株 数 金 額 平 均 単 価 千 株 千 円 円 千 株 千 円 円 ファーストリテイリング 186 8,847,720 47,568 ファーストリテイリング 182 9,094,016 49,967 ファナック 186 3,947,092 21,220 ファナック 182 4,141,798 22,757 ソフトバンクグループ 558 3,493,783 6,261 ソフトバンクグループ 546 3,660,558 6,704 KDDI 1,116 3,080,448 2,760 KDDI 1,092 3,118,038 2,855 京 セラ 372 2,161,762 5,811 京 セラ 364 2,198,408 6,039 アステラス 製 薬 930 1,546,743 1,663 アステラス 製 薬 910 1,567,340 1,722 日 東 電 工 186 1,466,904 7,886 日 東 電 工 182 1,550,094 8,517 TDK 186 1,444,980 7,768 ダイキン 工 業 182 1,462,908 8,037 セコム 186 1,442,166 7,753 TDK 182 1,461,052 8,027 ダイキン 工 業 186 1,439,393 7,738 本 田 技 研 工 業 364 1,435,340 3,943 ( 注 1) 金 額 は 受 渡 代 金 です ( 注 2) 株 数 および 金 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています ただし 株 数 および 金 額 が 単 位 未 満 の 場 合 は 小 数 で 記 載 しています - 20 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 組 入 有 価 証 券 明 細 表 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) (1) 国 内 株 式 上 場 株 式 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 水 産 農 林 業 (0.2%) 日 本 水 産 256 260 143,520 マルハニチロ 25 26 57,096 鉱 業 (0.1%) 国 際 石 油 開 発 帝 石 102 104 98,352 建 設 業 (3.1%) コムシスホールディングス 256 260 427,700 大 成 建 設 256 260 196,300 大 林 組 256 260 283,660 清 水 建 設 256 260 234,000 長 谷 工 コーポレーション - 52 54,080 鹿 島 建 設 256 260 182,260 大 和 ハウス 工 業 256 260 783,900 積 水 ハウス 256 260 460,980 日 揮 256 260 450,320 千 代 田 化 工 建 設 256 260 210,080 食 料 品 (6.2%) 日 清 製 粉 グループ 本 社 256 260 495,820 明 治 ホールディングス 25 52 488,280 日 本 ハム 256 260 680,420 サッポロホールディングス 256 260 138,320 アサヒグループホールディングス 256 260 920,920 キリンホールディングス 256 260 414,180 宝 ホールディングス 256 260 211,900 キッコーマン 256 260 1,020,500 味 の 素 256 260 751,920 ニチレイ 256 260 239,200 日 本 たばこ 産 業 256 260 1,178,320 繊 維 製 品 (0.4%) 東 洋 紡 256 260 39,260 ユニチカ 256 260 12,480 帝 人 256 260 95,420 東 レ 256 260 243,984 パルプ 紙 (0.3%) 王 子 ホールディングス 256 260 111,020 日 本 製 紙 25 26 47,216 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 北 越 紀 州 製 紙 256 260 163,280 化 学 (8.0%) クラレ 256 260 329,940 旭 化 成 256 260 182,988 昭 和 電 工 256 260 29,900 住 友 化 学 256 260 124,800 日 産 化 学 工 業 256 260 695,240 日 本 曹 達 256 260 131,300 東 ソー 256 260 111,020 トクヤマ 256 260 37,700 デンカ 256 260 103,480 信 越 化 学 工 業 256 260 1,475,500 三 井 化 学 256 260 102,180 三 菱 ケミカルホールディングス 128 130 79,339 宇 部 興 産 256 260 50,700 日 本 化 薬 256 260 305,760 花 王 256 260 1,502,280 富 士 フイルムホールディングス 256 260 1,117,740 資 生 堂 256 260 586,950 日 東 電 工 256 260 1,477,060 医 薬 品 (8.3%) 協 和 発 酵 キリン 256 260 422,760 武 田 薬 品 工 業 256 260 1,429,480 アステラス 製 薬 1,280 1,300 2,087,800 大 日 本 住 友 製 薬 256 260 321,880 塩 野 義 製 薬 256 260 1,209,520 中 外 製 薬 256 260 884,000 エーザイ 256 260 1,854,580 第 一 三 共 256 260 587,210 石 油 石 炭 製 品 (0.3%) 昭 和 シェル 石 油 256 260 248,040 JXホールディングス 256 260 118,690 ゴム 製 品 (1.2%) 横 浜 ゴム 256 130 227,630 ブリヂストン 256 260 1,035,840-21 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 ガラス 土 石 製 品 (1.5%) 日 東 紡 績 256 - - 旭 硝 子 256 260 147,680 日 本 板 硝 子 256 260 17,680 日 本 電 気 硝 子 384 390 209,430 住 友 大 阪 セメント 256 260 112,060 太 平 洋 セメント 256 260 60,320 東 海 カーボン 256 260 68,900 TOTO 256 130 412,750 日 本 碍 子 256 260 541,320 鉄 鋼 (0.2%) 新 日 鐵 住 金 256 26 50,076 神 戸 製 鋼 所 256 260 22,100 ジェイ エフ イー ホールディングス 25 26 34,827 日 新 製 鋼 25 26 32,318 大 平 洋 金 属 256 260 73,580 非 鉄 金 属 (1.2%) 日 本 軽 金 属 ホールディングス 256 260 44,200 三 井 金 属 鉱 業 256 260 41,080 東 邦 亜 鉛 256 260 68,120 三 菱 マテリアル 256 260 76,440 住 友 金 属 鉱 山 256 260 291,980 DOWAホールディングス 256 260 156,780 古 河 機 械 金 属 256 260 41,080 古 河 電 気 工 業 256 260 63,960 住 友 電 気 工 業 256 260 354,770 フジクラ 256 260 129,740 金 属 製 品 (0.5%) SUMCO 25 26 17,108 東 洋 製 罐 グループホールディングス 256 260 533,520 機 械 (4.7%) 日 本 製 鋼 所 256 260 99,580 オークマ 256 260 211,640 アマダホールディングス 256 260 279,240 小 松 製 作 所 256 260 448,630 住 友 重 機 械 工 業 256 260 121,420 日 立 建 機 256 260 433,940 クボタ 256 260 371,800 荏 原 製 作 所 256 260 117,520 ダイキン 工 業 256 260 1,951,040 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 日 本 精 工 256 260 261,040 NTN 256 260 91,260 ジェイテクト 256 260 399,360 日 立 造 船 51 52 27,352 三 菱 重 工 業 256 260 100,282 IHI 256 260 44,460 電 気 機 器 (16.0%) 日 清 紡 ホールディングス 256 260 285,220 コニカミノルタ 256 260 240,240 ミネベア 256 260 194,480 日 立 製 作 所 256 260 121,030 東 芝 256 260 41,990 三 菱 電 機 256 260 274,820 富 士 電 機 256 260 95,680 安 川 電 機 256 260 315,900 明 電 舎 256 260 121,940 ジーエス ユアサ コーポレーション 256 260 115,700 日 本 電 気 256 260 70,460 富 士 通 256 260 99,398 沖 電 気 工 業 256 260 35,100 パナソニック 256 260 230,724 シャープ 256 260 38,740 ソニー 256 260 636,220 TDK 256 260 1,476,800 ミツミ 電 機 256 260 121,420 アルプス 電 気 256 260 462,280 パイオニア 256 260 59,800 横 河 電 機 256 260 319,280 アドバンテスト 512 520 535,080 カシオ 計 算 機 256 260 511,420 ファナック 256 260 4,301,700 京 セラ 512 520 2,588,040 太 陽 誘 電 256 260 286,260 SCREENホールディングス 256 260 213,200 キヤノン 384 390 1,255,410 リコー 256 260 296,140 東 京 エレクトロン 256 260 1,699,880 輸 送 用 機 器 (6.5%) デンソー 256 260 1,107,600 三 井 造 船 256 260 34,840-22 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 川 崎 重 工 業 256 260 76,440 日 産 自 動 車 256 260 257,478 いすゞ 自 動 車 128 130 141,570 トヨタ 自 動 車 256 260 1,626,560 日 野 自 動 車 256 260 293,540 三 菱 自 動 車 工 業 25 26 21,788 マツダ 51 52 83,772 本 田 技 研 工 業 512 520 1,536,860 スズキ 256 260 748,150 富 士 重 工 業 256 260 979,420 精 密 機 器 (3.5%) テルモ 512 520 2,017,600 ニコン 256 260 440,180 オリンパス 256 260 1,043,900 シチズンホールディングス 256 260 168,740 その 他 製 品 (1.2%) 凸 版 印 刷 256 260 260,000 大 日 本 印 刷 256 260 262,600 ヤマハ 256 260 793,000 電 気 ガス 業 (0.3%) 東 京 電 力 25 26 15,002 中 部 電 力 25 26 38,831 関 西 電 力 25 26 33,995 東 京 瓦 斯 256 260 144,872 大 阪 瓦 斯 256 260 116,818 陸 運 業 (3.0%) 東 武 鉄 道 256 260 153,920 東 京 急 行 電 鉄 256 260 236,080 小 田 急 電 鉄 256 260 340,600 京 王 電 鉄 256 260 284,180 京 成 電 鉄 256 260 425,880 東 日 本 旅 客 鉄 道 25 26 263,770 西 日 本 旅 客 鉄 道 25 26 182,910 東 海 旅 客 鉄 道 25 26 558,350 日 本 通 運 256 260 132,860 ヤマトホールディングス 256 260 610,740 海 運 業 (0.1%) 日 本 郵 船 256 260 54,080 商 船 三 井 256 260 52,780 川 崎 汽 船 256 260 47,320 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 空 運 業 (0.1%) ANAホールディングス 256 260 80,964 倉 庫 運 輸 関 連 業 (0.4%) 三 菱 倉 庫 256 260 383,500 情 報 通 信 業 (11.1%) ヤフー 102 104 44,408 トレンドマイクロ 256 260 1,085,500 スカパーJSATホールディングス 25 26 17,056 日 本 電 信 電 話 25 52 255,320 KDDI 512 1,560 4,612,140 NTTドコモ 25 26 68,978 東 宝 25 26 74,672 エヌ ティ ティ データ 256 260 1,521,000 コナミホールディングス 256 260 713,960 ソフトバンクグループ 768 780 3,432,000 卸 売 業 (2.0%) 双 日 25 26 5,486 伊 藤 忠 商 事 256 260 342,290 丸 紅 256 260 142,272 豊 田 通 商 256 260 603,720 三 井 物 産 256 260 336,570 住 友 商 事 256 260 282,750 三 菱 商 事 256 260 449,930 小 売 業 (10.9%) J.フロント リテイリング 128 130 180,050 三 越 伊 勢 丹 ホールディングス 256 260 336,440 セブン&アイ ホールディングス 256 260 1,208,480 高 島 屋 256 260 237,640 丸 井 グループ 256 260 390,000 イオン 256 260 362,180 ユニーグループ ホールディングス 256 260 206,440 ファーストリテイリング 256 260 8,637,200 銀 行 業 (1.0%) 新 生 銀 行 256 260 35,620 あおぞら 銀 行 256 260 91,000 三 菱 UFJフィナンシャル グループ 256 260 126,048 りそなホールディングス 25 26 10,647 三 井 住 友 トラスト ホールディングス 256 260 82,940 三 井 住 友 フィナンシャルグループ 25 26 82,056 千 葉 銀 行 256 260 138,060-23 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 横 浜 銀 行 256 260 128,050 ふくおかフィナンシャルグループ 256 260 98,020 静 岡 銀 行 256 260 220,480 みずほフィナンシャルグループ 256 260 43,758 証 券 商 品 先 物 取 引 業 (0.5%) 大 和 証 券 グループ 本 社 256 260 168,168 野 村 ホールディングス 256 260 128,700 松 井 証 券 256 260 247,260 保 険 業 (1.0%) 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 ホールディングス 64 65 192,335 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 76 78 223,002 ソニーフィナンシャルホールディングス 51 52 78,780 第 一 生 命 保 険 25 26 34,853 東 京 海 上 ホールディングス 128 130 483,990 T&Dホールディングス 51 52 59,904 その 他 金 融 業 (0.5%) クレディセゾン 256 260 498,160 不 動 産 業 (2.1%) 東 急 不 動 産 ホールディングス 256 260 170,820 銘 柄 期 首 ( 前 期 末 ) 当 期 末 株 数 株 数 評 価 額 千 株 千 株 千 円 三 井 不 動 産 256 260 650,390 三 菱 地 所 256 260 551,850 平 和 不 動 産 51 - - 東 京 建 物 256 130 146,510 住 友 不 動 産 256 260 756,080 サービス 業 (3.6%) ディー エヌ エー - 78 127,920 電 通 256 260 1,445,600 東 京 ドーム 256 260 135,460 セコム 256 260 2,131,220 合 計 株 数 金 額 53,619 54,743 106,196,383 銘 柄 数 < 比 率 > 225 225 <96.1%> ( 注 1) 銘 柄 欄 の( ) 内 は 当 期 末 における 国 内 株 式 の 評 価 総 額 に 対 する 各 業 種 の 比 率 です ( 注 2) 合 計 欄 の < > 内 は 当 期 末 の 純 資 産 総 額 に 対 する 評 価 額 の 比 率 です ( 注 3) 株 数 および 評 価 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています ただし 株 数 および 評 価 額 が 単 位 未 満 の 場 合 は 小 数 で 記 載 しています (2) 先 物 取 引 の 銘 柄 別 期 末 残 高 国 内 銘 柄 別 当 期 末 買 建 額 売 建 額 百 万 円 百 万 円 日 経 2 2 5 4,383 - ( 注 ) 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています 投 資 信 託 財 産 の 構 成 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 千 円 % 株 式 106,196,383 94.7 コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 5,908,294 5.3 投 資 信 託 財 産 総 額 112,104,678 100.0 ( 注 ) 評 価 額 の 単 位 未 満 は 切 り 捨 てています - 24 -
ニッセイ 日 経 225インデックスマザーファンド 資 産 負 債 元 本 および 基 準 価 額 の 状 況 (2016 年 2 月 15 日 現 在 ) 項 目 当 期 末 (A) 資 産 112,079,323,010 円 コール ローン 等 4,901,273,210 株 式 ( 評 価 額 ) 106,196,383,800 未 収 配 当 金 174,636,000 差 入 委 託 証 拠 金 807,030,000 (B) 負 債 1,558,412,710 未 払 金 180,178,500 未 払 解 約 金 1,378,234,210 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 110,520,910,300 元 本 62,620,516,503 次 期 繰 越 損 益 金 47,900,393,797 (D) 受 益 権 総 口 数 62,620,516,503 口 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D) 17,649 円 ( 注 1) 期 首 元 本 額 61,234,167,799 円 期 中 追 加 設 定 元 本 額 94,490,290,865 円 期 中 一 部 解 約 元 本 額 93,103,942,161 円 ( 注 2) 当 マザーファンドの 当 期 末 元 本 額 におけるベビーファンド 別 内 訳 は 次 の 通 りです ニッセイ 日 経 225インデックスファンド( 適 格 機 関 投 資 家 限 定 ) 6,566,187,788 円 ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 55,794,602,158 円 日 米 バランスファンド 259,726,557 円 損 益 の 状 況 当 期 (2015 年 2 月 17 日 ~2016 年 2 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 2,155,082,607 円 受 取 配 当 金 2,152,053,744 受 取 利 息 2,764,479 そ の 他 収 益 金 264,384 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 9,610,216,742 売 買 益 9,740,568,969 売 買 損 19,350,785,711 (C) 先 物 取 引 等 損 益 2,331,618,880 取 引 益 1,381,303,480 取 引 損 3,712,922,360 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 9,786,753,015 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 58,213,558,158 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 101,984,265,622 (G) 解 約 差 損 益 金 102,510,676,968 (H) 合 計 (D+E+F+G) 47,900,393,797 次 期 繰 越 損 益 金 (H) 47,900,393,797 ( 注 1) (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 および(C) 先 物 取 引 等 損 益 は 期 末 の 評 価 換 えによる 損 益 を 含 みます ( 注 2) (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 とは 追 加 設 定 をした 価 額 と 元 本 との 差 額 をいい 元 本 を 上 回 る 場 合 は 利 益 として 下 回 る 場 合 は 損 失 として 処 理 されます ( 注 3) (G) 解 約 差 損 益 金 とは 一 部 解 約 をした 価 額 と 元 本 との 差 額 を いい 元 本 を 下 回 る 場 合 は 利 益 として 上 回 る 場 合 は 損 失 とし て 処 理 されます - 25 -