[ 掲 載 番 号 :1] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1671) 業 務 本 部 山 口 節 一 WTI 原 油 価 格 連 動 型 上 場 投 信 に 関

各 位 会 社 名 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 問 合 せ 先 業 務 本 部 山 口 節 一 上 場 ETF( 管 理 会 社 :シンプレクス アセット マネジメント)に 関 する 日 々の 開 示 事 項 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 を 管 理 会 社 として 上 場 するETF 銘 柄 について 以 下 の とおり 平 成 28 年 9 月 13 日 の 状 況 をご 報 告 します 上 場 ETF 銘 柄 (16 銘 柄 ) 掲 載 番 号 銘 柄 名 銘 柄 コード 上 場 取 引 所 1 WTI 原 油 価 格 連 動 型 上 場 投 信 1671 東 証 2 Simple-X NYダウ ジョーンズ インデックス 上 場 投 信 1679 東 証 3 JASDAQ-TOP20 上 場 投 信 1551 東 証 4 マザーズ コア 上 場 投 信 1563 東 証 5 日 経 カバードコール 指 数 上 場 投 信 1565 東 証 6 TOPIXブル2 倍 上 場 投 信 1568 東 証 7 TOPIXベア 上 場 投 信 1569 東 証 8 中 国 H 株 ブル2 倍 上 場 投 信 1572 東 証 9 中 国 H 株 ベア 上 場 投 信 1573 東 証 10 日 経 平 均 ブル2 倍 上 場 投 信 1579 東 証 11 日 経 平 均 ベア 上 場 投 信 1580 東 証 12 TOPIXベア2 倍 上 場 投 信 1356 東 証 13 日 経 平 均 ベア2 倍 上 場 投 信 1360 東 証 14 JPX 日 経 400ブル2 倍 上 場 投 信 (レバレッジ) 1467 東 証 15 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) 1468 東 証 16 JPX 日 経 400ベア2 倍 上 場 投 信 (ダブルインバース) 1469 東 証 * 各 銘 柄 の 状 況 につきましては 次 ページ 以 降 をご 参 照 ください なお 各 銘 柄 名 をクリックして いただくと 各 銘 柄 の 状 況 が 表 示 されます 以 上

[ 掲 載 番 号 :1] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1671) 業 務 本 部 山 口 節 一 WTI 原 油 価 格 連 動 型 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 20,062,000 口 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 41,545,830,105 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 2,071 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.09 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 総 額 円 換 算 した 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 円 換 算 した 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 以 上

[ 掲 載 番 号 :2] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1679) 業 務 本 部 山 口 節 一 Simple-X NYダウ ジョーンズ インデックス 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 37,000 口 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 646,985,925 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 17,486 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.03 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 総 額 円 換 算 した 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 円 換 算 した 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 以 上

[ 掲 載 番 号 :3] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1551) 業 務 本 部 山 口 節 一 JASDAQ-TOP20 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 292,917 口 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 1,008,940,405 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 3,444 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.01 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ ( 別 紙 参 照 ) 以 上

JASDAQ-TOP20 上 場 投 信 株 価 指 数 終 日 次 一 口 あたりの 日 次 値 騰 落 率 純 資 産 額 騰 落 率 乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額 2016/07/14 3,599.27-2.63% 3,620-2.64% -0.01% 302,634 1,095,660,242 2016/07/15 3,572.26-0.75% 3,593-0.75% 0.00% 302,634 1,087,470,685 2016/07/19 3,606.68 0.96% 3,628 0.97% 0.01% 302,634 1,097,880,187 2016/07/20 3,590.42-0.45% 3,611-0.47% -0.02% 302,634 1,092,945,441 2016/07/21 3,554.61-1.00% 3,576-0.97% 0.03% 302,634 1,082,089,678 2016/07/22 3,473.68-2.28% 3,495-2.27% 0.01% 302,634 1,057,562,934 2016/07/25 3,429.08-1.28% 3,450-1.29% 0.00% 302,634 1,044,030,867 2016/07/26 3,409.43-0.57% 3,430-0.58% -0.01% 302,634 1,038,073,436 2016/07/27 3,397.00-0.36% 3,418-0.35% 0.01% 302,634 1,034,301,538 2016/07/28 3,343.09-1.59% 3,364-1.58% 0.01% 302,634 1,017,959,156 2016/07/29 3,374.44 0.94% 3,395 0.92% -0.02% 302,634 1,027,455,291 2016/08/01 3,400.07 0.76% 3,421 0.77% 0.01% 302,634 1,035,243,176 2016/08/02 3,407.03 0.20% 3,428 0.20% 0.00% 302,634 1,037,345,842 2016/08/03 3,376.44-0.90% 3,397-0.90% -0.01% 302,634 1,028,074,879 2016/08/04 3,367.95-0.25% 3,389-0.24% 0.02% 302,634 1,025,496,731 2016/08/05 3,437.57 2.07% 3,458 2.04% -0.03% 302,634 1,046,587,100 2016/08/08 3,436.95-0.02% 3,458 0.00% 0.02% 302,634 1,046,384,905 2016/08/09 3,430.46-0.19% 3,451-0.20% -0.01% 302,634 1,044,411,435 2016/08/10 3,474.45 1.28% 3,495 1.27% -0.01% 302,634 1,057,736,467 2016/08/12 3,477.88 0.10% 3,498 0.09% -0.01% 302,634 1,058,764,773 2016/08/15 3,465.24-0.36% 3,486-0.34% 0.02% 302,634 1,054,920,859 2016/08/16 3,456.60-0.25% 3,477-0.26% -0.01% 302,634 1,052,295,937 2016/08/17 3,425.49-0.90% 3,446-0.89% 0.01% 302,634 1,042,866,313 2016/08/18 3,404.78-0.60% 3,425-0.61% 0.00% 302,634 1,036,583,201 2016/08/19 3,394.14-0.31% 3,415-0.29% 0.02% 292,917 1,000,177,900 2016/08/22 3,374.75-0.57% 3,395-0.59% -0.01% 292,917 994,477,783 2016/08/23 3,349.63-0.74% 3,370-0.74% 0.01% 292,917 987,108,850 2016/08/24 3,301.86-1.43% 3,322-1.42% 0.00% 292,917 973,094,089 2016/08/25 3,343.39 1.26% 3,364 1.26% 0.01% 292,917 985,269,277 2016/08/26 3,286.10-1.71% 3,306-1.72% -0.01% 292,917 968,464,688 2016/08/29 3,289.02 0.09% 3,311 0.15% 0.06% 292,917 969,831,498 2016/08/30 3,299.55 0.32% 3,321 0.30% -0.02% 292,917 972,916,903 2016/08/31 3,322.16 0.69% 3,344 0.69% 0.01% 292,917 979,542,116 2016/09/01 3,353.62 0.95% 3,376 0.96% 0.01% 292,917 988,799,543 2016/09/02 3,349.48-0.12% 3,372-0.12% 0.00% 292,917 987,579,929 2016/09/05 3,346.62-0.09% 3,369-0.09% 0.00% 292,917 986,729,160 2016/09/06 3,413.52 2.00% 3,436 1.99% -0.01% 292,917 1,006,344,335 2016/09/07 3,450.46 1.08% 3,473 1.08% -0.01% 292,917 1,017,170,268 2016/09/08 3,421.91-0.83% 3,444-0.84% -0.01% 292,917 1,008,795,467 2016/09/09 3,438.54 0.49% 3,461 0.49% 0.01% 292,917 1,013,666,488 2016/09/12 3,384.47-1.57% 3,406-1.59% -0.02% 292,917 997,799,376 2016/09/13 3,422.48 1.12% 3,444 1.12% -0.01% 292,917 1,008,940,405

JASDAQ-TOP20 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 ) 交 換 申 込 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 交 換 受 付 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 分 の 交 換 口 数 は 以 下 のとおりです 交 換 口 数 : 1,943 口 JASDAQ-TOP20 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ) 設 定 申 込 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 設 定 受 付 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 分 の 設 定 ポートフォリオは 以 下 のとおりです コード 銘 柄 名 株 式 数 1 1407 ウエストホールディングス 100 2 2138 クルーズ 100 3 2337 いちご 100 4 2400 SOMPOケアメッセージ 100 5 2656 ベクター 100 6 2702 日 本 マクドナルドホールディングス 100 7 2782 セリア 100 8 3765 ガンホー オンライン エンターテイメント 10000 9 3858 ユビキタス 100 10 4080 田 中 化 学 研 究 所 100 11 4239 ポラテクノ 200 12 4348 インフォコム 200 13 4819 デジタルガレージ 200 14 6324 ハーモニック ドライブ システムズ 100 15 6769 ザインエレクトロニクス 100 16 6787 メイコー 100 17 6871 日 本 マイクロニクス 200 18 6890 フェローテック 100 19 7458 第 一 興 商 100 20 9438 エムティーアイ 400

[ 掲 載 番 号 :4] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1563) 業 務 本 部 山 口 節 一 マザーズ コア 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 347,847 口 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 1,101,965,894 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 3,168 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.01 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 設 定 および 交 換 にかかる 株 式 のポートフォリオ ( 別 紙 参 照 ) 以 上

マザーズ コア 上 場 投 信 日 付 株 価 指 数 終 日 次 一 口 あたりの 日 次 値 騰 落 率 純 資 産 額 騰 落 率 乖 離 率 受 益 権 総 口 数 純 資 産 総 額 2016/07/08 3,217-2.81% 3,203-4.53% -1.72% 347,847 1,114,101,452 2016/07/11 3,319 3.16% 3,304 3.15% -0.01% 347,847 1,149,223,625 2016/07/12 3,401 2.46% 3,385 2.45% -0.01% 347,847 1,177,395,743 2016/07/13 3,409 0.26% 3,394 0.27% 0.00% 347,847 1,180,455,043 2016/07/14 3,270-4.10% 3,255-4.10% 0.01% 347,847 1,132,138,959 2016/07/15 3,147-3.76% 3,133-3.75% 0.01% 347,847 1,089,701,781 2016/07/19 3,244 3.08% 3,229 3.06% -0.02% 347,847 1,123,157,567 2016/07/20 3,268 0.74% 3,253 0.74% 0.00% 347,847 1,131,478,288 2016/07/21 3,315 1.43% 3,299 1.41% -0.02% 347,847 1,147,658,628 2016/07/22 3,295-0.59% 3,280-0.58% 0.01% 347,847 1,140,920,117 2016/07/25 3,287-0.25% 3,272-0.24% 0.00% 347,847 1,138,085,855 2016/07/26 3,248-1.20% 3,233-1.19% 0.01% 347,847 1,124,467,666 2016/07/27 3,282 1.06% 3,267 1.05% -0.01% 347,847 1,136,324,320 2016/07/28 3,233-1.50% 3,218-1.50% 0.00% 347,847 1,119,340,767 2016/07/29 3,277 1.35% 3,261 1.34% -0.02% 347,847 1,134,435,032 2016/08/01 3,220-1.73% 3,205-1.72% 0.01% 347,847 1,114,855,210 2016/08/02 3,208-0.37% 3,193-0.37% 0.00% 347,847 1,110,736,918 2016/08/03 3,116-2.86% 3,102-2.85% 0.01% 347,847 1,079,059,867 2016/08/04 3,104-0.39% 3,090-0.39% 0.00% 347,847 1,074,835,408 2016/08/05 3,086-0.58% 3,072-0.58% 0.00% 347,847 1,068,566,218 2016/08/08 2,979-3.47% 2,966-3.45% 0.02% 347,847 1,031,568,718 2016/08/09 2,944-1.17% 2,931-1.18% -0.01% 347,847 1,019,527,452 2016/08/10 2,981 1.27% 2,968 1.26% -0.01% 347,847 1,032,407,281 2016/08/12 3,068 2.92% 3,054 2.90% -0.02% 347,847 1,062,447,964 2016/08/15 3,073 0.15% 3,059 0.16% 0.01% 347,847 1,064,066,316 2016/08/16 3,069-0.14% 3,055-0.13% 0.01% 347,847 1,062,546,802 2016/08/17 3,095 0.87% 3,081 0.85% -0.02% 347,847 1,071,783,599 2016/08/18 3,034-1.97% 3,021-1.95% 0.02% 347,847 1,050,753,075 2016/08/19 3,051 0.54% 3,037 0.53% -0.01% 347,847 1,056,390,020 2016/08/22 3,039-0.37% 3,026-0.36% 0.01% 347,847 1,052,427,039 2016/08/23 3,021-0.60% 3,007-0.63% -0.03% 347,847 1,046,094,540 2016/08/24 3,016-0.18% 3,002-0.17% 0.01% 347,847 1,044,213,004 2016/08/25 3,067 1.71% 3,053 1.70% -0.01% 347,847 1,061,991,381 2016/08/26 3,026-1.36% 3,012-1.34% 0.01% 347,847 1,047,606,922 2016/08/29 3,202 5.83% 3,187 5.81% -0.02% 347,847 1,108,696,297 2016/08/30 3,100-3.18% 3,086-3.17% 0.01% 347,847 1,073,480,306 2016/08/31 3,140 1.28% 3,125 1.26% -0.02% 347,847 1,087,190,265 2016/09/01 3,118-0.69% 3,104-0.67% 0.02% 347,847 1,079,743,416 2016/09/02 3,100-0.58% 3,086-0.58% 0.00% 347,847 1,073,474,209 2016/09/05 3,148 1.56% 3,134 1.56% 0.00% 347,847 1,090,112,936 2016/09/06 3,211 1.99% 3,196 1.98% -0.01% 347,847 1,111,746,522 2016/09/07 3,287 2.38% 3,272 2.38% -0.01% 347,847 1,138,173,369 2016/09/08 3,239-1.48% 3,224-1.47% 0.01% 347,847 1,121,402,872 2016/09/09 3,234-0.14% 3,219-0.16% -0.02% 347,847 1,119,862,709 2016/09/12 3,209-0.77% 3,195-0.75% 0.03% 347,847 1,111,216,604 2016/09/13 3,183-0.83% 3,168-0.85% -0.01% 347,847 1,101,965,894

マザーズ コア 上 場 投 信 ( 交 換 に 係 わる 交 換 口 数 ) 交 換 申 込 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 交 換 受 付 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 分 の 交 換 口 数 は 以 下 のとおりです 交 換 口 数 : 1,629 口 マザーズ コア 上 場 投 信 ( 設 定 ポートフォリオ) 設 定 申 込 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 設 定 受 付 日 ( 平 成 28 年 9 月 15 日 ) 分 の 設 定 ポートフォリオは 以 下 のとおりです コード 銘 柄 名 株 式 数 1 2121 ミクシィ 500 2 2438 アスカネット 100 3 2468 フュートレック 200 4 2489 アドウェイズ 100 5 2492 インフォマート 1600 6 3622 ネットイヤーグループ 100 7 3778 さくらインターネット 400 8 3843 フリービット 400 9 3853 インフォテリア 100 10 4813 ACCESS 100 11 4974 タカラバイオ 100 12 6255 エヌ ピー シー 100 13 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 200 14 8789 フィンテック グローバル 100 15 9419 ワイヤレスゲート 100

[ 掲 載 番 号 :5] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1565) 業 務 本 部 山 口 節 一 日 経 カバードコール 指 数 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 10,318 口 151,520,671 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 14,685 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 0.00 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 日 経 平 均 カバードコール インデックス( 対 象 指 標 )は 日 経 平 均 株 価 ( 日 経 平 均 )を 原 資 産 とし て 1 ヵ 月 ごとに 新 しく 期 近 のコール オプション( 大 阪 証 券 取 引 所 オプション 市 場 )を 売 り 建 て る カバードコール 戦 略 を 行 った 場 合 の 収 益 を 表 すようにモデル 化 されています 具 体 的 に は 各 限 月 の 取 引 最 終 日 翌 日 (SQ 日 )にコール オプションを 清 算 するとともに 原 資 産 である 日 経 平 均 より5 % 高 いところの 権 利 行 使 価 格 で 新 たに 直 近 限 月 となったコール オプションを 売 り そのプレミアムを 理 論 上 再 投 資 した 形 となっています 日 経 平 均 カバードコール インデックスについては 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 対 象 指 標 は 日 経 平 均 がコール オプションの 行 使 価 格 を 下 回 る 水 準 で 変 動 する 場 合 には 対 象 指 標 も 概 ね 日 経 平 均 と 同 じような 変 動 となりますが 日 経 平 均 がコール オプションの 行 使 価 格 を 上 回 る 水 準 で 変 動 する 場 合 には 対 象 指 標 の 変 動 は 日 経 平 均 の 変 動 と 異 なるものとなります 特 に 日 経 平 均 がコール オプションの 行 使 価 格 を 上 回 る 水 準 にあって 更 に 上 昇 するような 局 面 においては 対 象 指 標 の 変 動 は 非 常 に 限 定 的 なものとなるため 留 意 が 必 要 となります コール オプションは 毎 月 のSQ 日 ごとに 翌 限 月 に 変 更 となるため その 都 度 日 経 平 均 の 変 動 に 対 して 対 象 指 標 の 変 動 が 限 定 的 となる 水 準 が 変 わります また SQ 日 ごとのコール オプ ションの 売 却 プレミアムも 変 わります 日 経 平 均 の 短 期 的 な 上 昇 に 対 して 日 経 平 均 がコール オプションの 行 使 価 格 を 上 回 った 場 合 対 象 指 標 の 上 昇 が 限 定 的 なものとなることがあります 以 上

日 経 カバードコール 指 数 上 場 投 信 (デリバティブ 取 引 ) 開 示 基 準 日 における 日 経 225 先 物 取 引 の 買 建 玉 16 年 12 月 限 9 単 位 開 示 基 準 日 における 日 経 225オプション 取 引 のコールオプション 売 建 玉 16 年 10 月 限 9 単 位 行 使 価 格 17,875 円 以 上

[ 掲 載 番 号 :6] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1568) 業 務 本 部 山 口 節 一 TOPIXブル2 倍 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 2,360,000 口 25,200,036,005 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 10,678 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 0.25 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指 数 ( 対 象 指 標 )は 下 記 の 計 算 式 を 用 いて 原 指 標 であるTOP IX( 配 当 なし)の 前 日 比 変 動 率 (%)*に 対 して2 倍 を 乗 じた 変 動 率 となるように 計 算 された 指 数 です * 前 日 比 変 動 率 (%)は 小 数 第 3 位 四 捨 五 入 当 日 の 指 数 値 = 前 日 の 指 数 値 (1+2 倍 TOPIX( 配 当 なし)の 前 日 比 変 動 率 ) TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指 数 については 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるレバレッジ 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指 数 は 変 動 率 がTOPIX( 配 当 なし)( 以 下 TOPI X といいます )の 日 々の 変 動 率 の2 倍 となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 す るとその 変 動 率 はTOPIXの2 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 において は 複 利 効 果 により TOPIXの 変 動 率 の2 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります TOPIXレバレッジ(2 倍 ) 指 数 は TOPIXが 上 昇 局 面 においては より 大 きなリター ンを 狙 うことが 可 能 ですが 下 落 局 面 においては TOPIXより 大 きく 下 落 する 傾 向 がありま す また TOPIXが 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 によりTOPIXレ バレッジ(2 倍 ) 指 数 は 逓 減 していくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 に くくなりますので 留 意 が 必 要 です また 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 と レバレッジ 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

TOPIXブル2 倍 上 場 投 信 開 示 基 準 日 におけるTOPIX 先 物 取 引 の 買 建 玉 16 年 12 月 限 4,104 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 160,000 口 0 口

[ 掲 載 番 号 :7] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1569) 業 務 本 部 山 口 節 一 TOPIXベア 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 1,816,000 口 8,223,718,435 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 4,528 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.14 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 TOPIXインバース(-1 倍 ) 指 数 ( 対 象 指 標 )は 下 記 の 計 算 式 を 用 いて 原 指 標 であるTO PIX( 配 当 なし)の 前 日 比 変 動 率 (%)*に 対 して-1 倍 を 乗 じた 変 動 率 となるように 計 算 され た 指 数 です * 前 日 比 変 動 率 (%)は 小 数 第 3 位 四 捨 五 入 当 日 の 指 数 値 = 前 日 の 指 数 値 (1-1 倍 TOPIX( 配 当 なし)の 前 日 比 変 動 率 ) TOPIXインバース(-1 倍 ) 指 数 については 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるインバース 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 TOPIXインバース(-1 倍 ) 指 数 は 変 動 率 がTOPIX( 配 当 なし)( 以 下 TOP IX といいます )の 日 々の 変 動 率 の-1 倍 となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 はTOPIXの-1 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 にお いては 複 利 効 果 により TOPIXの 変 動 率 の-1 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります TOPIXインバース(-1 倍 ) 指 数 は 下 落 局 面 でもリターンを 狙 うことが 可 能 ですが 上 昇 局 面 においては TOPIXの 動 きと 逆 に 下 落 していく 傾 向 があります また TOPIXが 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 によりTOPIXインバース(-1 倍 ) 指 数 は 逓 減 していくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくなりますので 留 意 が 必 要 です また インバース 型 指 標 は 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 と インバース 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

TOPIXベア 上 場 投 信 開 示 基 準 日 におけるTOPIX 先 物 取 引 の 売 建 玉 16 年 12 月 限 628 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 0 口 0 口

[ 掲 載 番 号 :8] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1572) 業 務 本 部 山 口 節 一 中 国 H 株 ブル2 倍 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 140,000 口 1,238,662,815 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 8,848 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.30 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 総 額 円 換 算 した 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 円 換 算 した 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 ハンセン 中 国 企 業 株 レバレッジ 指 数 は ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 の 前 日 比 変 動 率 を2 倍 した 指 数 です ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 の2 倍 のレバレッジの 効 いたリターンに 加 え 株 式 投 資 に 対 する 借 入 金 利 及 びリバランスに 伴 う 印 紙 税 も 指 数 に 反 映 されます ハンセン 中 国 企 業 株 レバレッジ 指 数 については 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるレバレッジ 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 注 :ハンセン 中 国 企 業 株 レバレッジ 指 数 は ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 ( 以 下 原 指 数 といい ます )の2 倍 のレバレッジの 効 いたリターンに 加 え 株 式 投 資 に 対 する 借 入 金 利 及 びリバラン スに 伴 う 印 紙 税 も 指 数 に 反 映 されるため 正 確 に2 倍 として 計 算 されるわけではありません た だし 以 下 では 説 明 の 簡 略 化 のために 2 倍 としていることにご 注 意 ください ハンセン 中 国 企 業 株 レバレッジ 指 数 は 変 動 率 が 原 指 数 の 日 々の 変 動 率 の2 倍 となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 は 原 指 数 の2 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により 原 指 数 の 変 動 率 の2 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります ハンセン 中 国 企 業 株 レバレッジ 指 数 は 原 指 数 が 上 昇 トレンドにある 場 合 において 収 益 をさ らに 強 く 求 める 指 標 であるため 原 指 数 の 上 昇 を 見 込 む 場 合 には 有 用 です また 下 落 局 面 にお いては 原 指 数 より 大 きく 下 落 する 傾 向 があります レバレッジ 型 指 標 は 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 数 の 変 動 率 とレバレッジ 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 原 指 数 の 上 昇 と 下 落 が 相 互 に 繰 り 返 されるような 相 場 においては 複 利 効 果 により 原 指 標 と 比 較 して 指 数 のパフォーマンスが 逓 減 して 行 くという 特 性 があり 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくなり ますので 留 意 が 必 要 です 円 換 算 した 原 指 標 の 動 きと 円 換 算 したレバレッジ 型 指 標 の 動 きには 為 替 変 動 の 影 響 もある ので 留 意 が 必 要 です 以 上

中 国 H 株 ブル2 倍 上 場 投 信 開 示 基 準 日 におけるHang Seng China Enterprises Index Future 取 引 の 買 建 玉 ( 開 示 基 準 日 における 取 引 を 含 む ) 16 年 09 月 限 390 単 位 開 示 基 準 日 までの 追 加 申 込 開 示 基 準 日 までの 換 金 ( 解 約 ) 請 求 A B 0 口 0 口 0 口 0 口 A : 開 示 基 準 日 の 前 営 業 日 B : 開 示 基 準 日

[ 掲 載 番 号 :9] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1573) 業 務 本 部 山 口 節 一 中 国 H 株 ベア 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 130,000 口 1,236,402,570 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 9,511 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 0.20 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 総 額 円 換 算 した 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 円 換 算 した 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 ハンセン 中 国 企 業 株 ショート 指 数 は ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 ( 配 当 込 )の 前 日 比 変 動 率 をイン バース(-1 倍 )した 指 数 です ハンセン 中 国 企 業 株 ショート 指 数 は ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 ( 配 当 込 )の 前 日 比 変 動 率 の-1 倍 のリターンを 示 します ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 ( 配 当 込 )の -1 倍 のリターンに 加 え 貸 出 金 利 とリバランスに 伴 う 印 紙 税 及 び 信 用 売 りをしている 株 が 支 払 い うる 配 当 金 も 反 映 します ハンセン 中 国 企 業 株 ショート 指 数 については 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるインバース 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 注 :ハンセン 中 国 企 業 株 ショート 指 数 は ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 ( 配 当 込 )( 以 下 原 指 数 といいます )の-1 倍 のリターンに 加 え 貸 出 金 利 とリバランスに 伴 う 印 紙 税 及 び 信 用 売 り をしている 株 が 支 払 いうる 配 当 金 も 反 映 されるため 正 確 に-1 倍 として 計 算 されるわけではあ りません ただし 以 下 では 説 明 の 簡 略 化 のために -1 倍 としていることにご 注 意 くださ い ハンセン 中 国 企 業 株 ショート 指 数 は 変 動 率 が 原 指 数 の 日 々の 変 動 率 の-1 倍 となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 は 原 指 数 の-1 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により 原 指 数 の 変 動 率 の-1 倍 以 上 又 は 未 満 と なる 場 合 があります ハンセン 中 国 企 業 株 ショート 指 数 は 原 指 数 が 下 落 トレンドにある 場 合 において 上 昇 する 指 標 であるため ハンセン 中 国 企 業 株 指 数 原 指 数 の 下 落 を 見 込 む 場 合 には 有 用 です また 上 昇 局 面 においては 原 指 数 の 動 きと 逆 に 下 落 していく 傾 向 があります インバース 型 指 標 は 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 数 の 変 動 率 とインバース 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 原 指 数 の 上 昇 と 下 落 が 相 互 に 繰 り 返 されるような 相 場 においては 複 利 効 果 により 原 指 数 と 比 較 して 指 数 のパフォーマンスが 逓 減 して 行 くという 特 性 があり 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくなり ますので 留 意 が 必 要 です 円 換 算 した 原 指 標 の 動 きと 円 換 算 したインバース 型 指 標 の 動 きには 為 替 変 動 の 影 響 もある ので 留 意 が 必 要 です 以 上

中 国 H 株 ベア 上 場 投 信 開 示 基 準 日 におけるHang Seng China Enterprises Index Futureの 売 建 玉 ( 開 示 基 準 日 における 取 引 を 含 む ) 16 年 09 月 限 199 単 位 開 示 基 準 日 までの 追 加 申 込 開 示 基 準 日 までの 換 金 ( 解 約 ) 請 求 A B 0 口 0 口 0 口 0 口 A : 開 示 基 準 日 の 前 営 業 日 B : 開 示 基 準 日

[ 掲 載 番 号 :10] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1579) 業 務 本 部 山 口 節 一 日 経 平 均 ブル2 倍 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 3,080,000 口 35,868,685,206 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 11,646 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 0.05 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 日 経 平 均 レバレッジ インデックス( 対 象 指 標 )は 日 経 平 均 株 価 ( 以 下 日 経 平 均 といい ます )の2 倍 の 変 動 率 で 指 数 が 動 くよう 設 計 されています 日 経 平 均 レバレッジ インデックスについては 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるレバレッジ 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 日 経 平 均 レバレッジ インデックスは 変 動 率 が 日 経 平 均 の 日 々の 変 動 率 の2 倍 となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 は 日 経 平 均 の2 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により 日 経 平 均 の 変 動 率 の2 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります 日 経 平 均 レバレッジ インデックスは 日 経 平 均 が 上 昇 局 面 においては より 大 きなリターン を 狙 うことが 可 能 ですが 下 落 局 面 においては 日 経 平 均 より 大 きく 下 落 する 傾 向 があります また 日 経 平 均 が 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 により 日 経 平 均 レバレッ ジ インデックスは 逓 減 していくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 にくく なりますので 留 意 が 必 要 です また 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 とレバ レッジ 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

日 経 平 均 ブル2 倍 上 場 投 信 開 示 基 準 日 における 日 経 225 先 物 取 引 の 買 建 玉 16 年 12 月 限 4,266 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 0 口 40,000 口

[ 掲 載 番 号 :11] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1580) 業 務 本 部 山 口 節 一 日 経 平 均 ベア 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 3,282,000 口 21,219,671,161 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 6,465 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.03 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 日 経 平 均 インバース インデックス( 対 象 指 標 )は 日 経 平 均 株 価 ( 以 下 日 経 平 均 といい ます )の 逆 の 変 動 率 (-1 倍 の 変 動 率 )で 指 数 が 動 くよう 設 計 されています 日 経 平 均 インバース インデックスについては 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるインバース 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 日 経 平 均 インバース インデックスは 変 動 率 が 日 経 平 均 の 日 々の 変 動 率 の 逆 (-1 倍 )とな るように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 は 日 経 平 均 の-1 倍 となります が 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により 日 経 平 均 の 変 動 率 の-1 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります 日 経 平 均 インバース インデックスは 下 落 局 面 でもリターンを 狙 うことが 可 能 ですが 上 昇 局 面 においては 日 経 平 均 の 動 きと 逆 に 下 落 していく 傾 向 があります また 日 経 平 均 が 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 により 日 経 平 均 インバース インデックスは 逓 減 し ていくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくなりますので 留 意 が 必 要 で す また インバース 型 指 標 は 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 とインバー ス 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

日 経 平 均 ベア 上 場 投 信 開 示 基 準 日 における 日 経 225 先 物 取 引 の 売 建 玉 16 年 12 月 限 1,278 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 0 口 0 口

[ 掲 載 番 号 :12] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1356) 業 務 本 部 山 口 節 一 TOPIXベア2 倍 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 1,480,000 口 7,730,588,162 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 5,223 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.27 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指 数 ( 対 象 指 標 )は 下 記 の 計 算 式 を 用 いて 原 指 標 であ るTOPIX( 配 当 なし)の 前 日 比 変 動 率 (%)*に 対 して-2 倍 を 乗 じた 変 動 率 となるように 計 算 された 指 数 です * 前 日 比 変 動 率 (%)は 小 数 第 3 位 四 捨 五 入 当 日 の 指 数 値 = 前 日 の 指 数 値 (1-2 倍 TOPIX( 配 当 なし)の 前 日 比 変 動 率 ) TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指 数 については 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるインバース 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指 数 は 変 動 率 がTOPIX( 配 当 なし)( 以 下 TOPIX といいます )の 日 々の 変 動 率 の-2 倍 となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 はTOPIXの-2 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により TOPIXの 変 動 率 の-2 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があり ます TOPIXダブルインバース(-2 倍 ) 指 数 は 下 落 局 面 でもリターンを 狙 うことが 可 能 です が 上 昇 局 面 においては TOPIXの 動 きと 逆 に 下 落 していく 傾 向 があります また TOP IXが 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 によりTOPIXダブルインバース (-2 倍 ) 指 数 は 逓 減 していくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくな りますので 留 意 が 必 要 です また インバース 型 指 標 は 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 とインバース 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

TOPIXベア2 倍 上 場 投 信 開 示 基 準 日 におけるTOPIX 先 物 取 引 の 売 建 玉 16 年 12 月 限 1,221 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 100,000 口 50,000 口

[ 掲 載 番 号 :13] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1360) 業 務 本 部 山 口 節 一 日 経 平 均 ベア2 倍 上 場 投 信 に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 3,560,000 口 23,638,136,279 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 6,640 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.06 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 日 経 平 均 ダブルインバース インデックス( 対 象 指 標 )は 日 経 平 均 株 価 ( 以 下 日 経 平 均 といいます )とは2 倍 の 逆 (マイナス2 倍 )の 変 動 率 で 指 数 が 動 くよう 設 計 されています 日 経 平 均 ダブルインバース インデックスについては 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるインバース 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 日 経 平 均 ダブルインバース インデックスは 変 動 率 が 日 経 平 均 の 日 々の 変 動 率 の2 倍 の 逆 (-2 倍 )となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 は 日 経 平 均 の- 2 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により 日 経 平 均 の 変 動 率 の-2 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります 日 経 平 均 タブルインバース インデックスは 下 落 局 面 でもリターンを 狙 うことが 可 能 です が 上 昇 局 面 においては 日 経 平 均 の 動 きと 逆 に 下 落 していく 傾 向 があります また 日 経 平 均 が 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 により 日 経 平 均 ダブルインバース イン デックスは 逓 減 していくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくなります ので 留 意 が 必 要 です また インバース 型 指 標 は 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 とインバース 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

日 経 平 均 ベア2 倍 上 場 投 信 開 示 基 準 日 における 日 経 225 先 物 取 引 の 売 建 玉 16 年 12 月 限 2,832 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 0 口 20,000 口

[ 掲 載 番 号 :14] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1467) 業 務 本 部 山 口 節 一 JPX 日 経 400ブル2 倍 上 場 投 信 (レバレッジ) に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 180,000 口 1,177,921,471 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 6,544 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 0.34 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 JPX 日 経 400レバレッジ インデックス( 対 象 指 標 )は 下 記 の 計 算 式 を 用 いて 原 指 標 であるJPX 日 経 インデックス400( 配 当 なし)( 以 下 JPX 日 経 400 といいます )の 前 日 比 変 動 率 (%)* に 対 して2 倍 を 乗 じた 変 動 率 となるように 計 算 された 指 数 です * 前 日 比 変 動 率 (%)は 小 数 第 3 位 四 捨 五 入 当 日 の 指 数 値 = 前 日 の 指 数 値 (1+2 倍 JPX 日 経 400の 前 日 比 変 動 率 ) JPX 日 経 400レバレッジ インデックスについては 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるレバレッジ 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 JPX 日 経 400レバレッジ インデックスは 変 動 率 がJPX 日 経 400の 日 々の 変 動 率 の2 倍 となるよ うに 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 はJPX 日 経 400の2 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により JPX 日 経 400の 変 動 率 の2 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります JPX 日 経 400レバレッジ インデックスは JPX 日 経 400が 上 昇 局 面 においては より 大 きなリ ターンを 狙 うことが 可 能 ですが 下 落 局 面 においては JPX 日 経 400より 大 きく 下 落 する 傾 向 があ ります また JPX 日 経 400が 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 によりJPX 日 経 400レバレッジ インデックスは 逓 減 していくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくなりますので 留 意 が 必 要 です また 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 とレバレッジ 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

JPX 日 経 400ブル2 倍 上 場 投 信 (レバレッジ) 開 示 基 準 日 におけるJPX 日 経 400 先 物 取 引 の 買 建 玉 16 年 12 月 限 2,002 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 0 口 0 口

[ 掲 載 番 号 :15] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1468) 業 務 本 部 山 口 節 一 JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 530,000 口 5,591,329,127 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 10,550 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.17 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 JPX 日 経 400インバース インデックス( 対 象 指 数 )は 下 記 の 計 算 式 を 用 いて 原 指 標 であるJPX 日 経 インデックス400( 配 当 なし)( 以 下 JPX 日 経 400 といいます )の 前 日 比 変 動 率 (%)* に 対 して-1 倍 を 乗 じた 変 動 率 となるように 計 算 された 指 数 です * 前 日 比 変 動 率 (%)は 小 数 第 3 位 四 捨 五 入 当 日 の 指 数 値 = 前 日 の 指 数 値 (1-1 倍 JPX 日 経 400の 前 日 比 変 動 率 ) JPX 日 経 400インバース インデックスについては 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるインバース 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 JPX 日 経 400インバース インデックスは 変 動 率 がJPX 日 経 400の 日 々の 変 動 率 の 逆 (-1 倍 ) となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 はJPX 日 経 400の-1 倍 とな りますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により JPX 日 経 400の 変 動 率 の-1 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります JPX 日 経 400インバース インデックスは 下 落 局 面 でもリターンを 狙 うことが 可 能 ですが 上 昇 局 面 においては JPX 日 経 400の 動 きと 逆 に 下 落 していく 傾 向 があります また JPX 日 経 400が 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 によりJPX 日 経 400インバース インデックス は 逓 減 していくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくなりますので 留 意 が 必 要 です また インバース 型 指 標 は 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 と インバース 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

JPX 日 経 400ベア 上 場 投 信 (インバース) 開 示 基 準 日 におけるJPX 日 経 400 先 物 取 引 の 売 建 玉 16 年 12 月 限 4,753 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 0 口 0 口

[ 掲 載 番 号 :16] 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 シンプレクス アセット マネジメント 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 水 嶋 浩 雅 ( 銘 柄 コード:1469) 業 務 本 部 山 口 節 一 JPX 日 経 400ベア2 倍 上 場 投 信 (ダブルインバース) に 関 する 日 々の 開 示 事 項 開 示 基 準 日 : 平 成 28 年 9 月 13 日 1. 上 場 ETFの 上 場 受 益 権 口 数 2. 上 場 ETFの 純 資 産 総 額 80,000 口 818,777,991 円 3. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 10,235 円 4. 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 と 対 象 指 標 の 終 値 の 乖 離 率 -0.34 % 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 特 定 の 指 標 の 終 値 乖 離 率 = - 100 (%) 前 営 業 日 の 上 場 ETFの 一 口 あたりの 純 資 産 額 前 営 業 日 の 特 定 の 指 標 の 終 値 5. 連 動 対 象 指 標 の 特 徴 と 留 意 点 JPX 日 経 400ダブルインバース インデックス( 対 象 指 数 )は 下 記 の 計 算 式 を 用 いて 原 指 標 であ るJPX 日 経 インデックス400( 配 当 なし)( 以 下 JPX 日 経 400 といいます )の 前 日 比 変 動 率 (%)*に 対 して-2 倍 を 乗 じた 変 動 率 となるように 計 算 された 指 数 です * 前 日 比 変 動 率 (%)は 小 数 第 3 位 四 捨 五 入 当 日 の 指 数 値 = 前 日 の 指 数 値 (1-2 倍 JPX 日 経 400の 前 日 比 変 動 率 ) JPX 日 経 400ダブルインバース インデックスについては 以 下 のHPをご 覧 ください http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 対 象 指 標 となるインバース 型 指 標 の 主 な 特 徴 および 主 な 留 意 点 JPX 日 経 400ダブルインバース インデックスは 変 動 率 がJPX 日 経 400の 日 々の 変 動 率 の2 倍 の 逆 (-2 倍 )となるように 算 出 されているため 前 営 業 日 と 比 較 するとその 変 動 率 はJPX 日 経 400 の-2 倍 となりますが 2 営 業 日 以 上 離 れた 期 間 での 比 較 においては 複 利 効 果 により JPX 日 経 400の 変 動 率 の-2 倍 以 上 又 は 未 満 となる 場 合 があります JPX 日 経 400ダブルインバース インデックススは 下 落 局 面 でもリターンを 狙 うことが 可 能 で すが 上 昇 局 面 においては JPX 日 経 400の 動 きと 逆 に 下 落 していく 傾 向 があります また JPX 日 経 400が 上 昇 下 落 を 相 互 に 繰 り 返 す 場 合 上 記 の 複 利 効 果 によりJPX 日 経 400ダブルインバース インデックスは 逓 減 していくという 特 性 があり このような 場 合 投 資 者 は 利 益 を 得 にくくなり ますので 留 意 が 必 要 です また インバース 型 指 標 は 中 長 期 にわたって 投 資 をする 場 合 原 指 標 の 変 動 率 とインバース 型 指 標 の 変 動 率 の 乖 離 が 大 きくなる 可 能 性 があり 留 意 が 必 要 です 以 上

JPX 日 経 400ベア2 倍 上 場 投 信 (ダブルインバース) 開 示 基 準 日 におけるJPX 日 経 400 先 物 取 引 の 売 建 玉 16 年 12 月 限 1,392 単 位 開 示 基 準 日 における 追 加 申 込 開 示 基 準 日 における 換 金 ( 解 約 ) 請 求 0 口 0 口