運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0

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しおりありはら
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1 追加型投信 / 内外 / 資産複合交付運用報告書第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 20 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 5 月 20 日 ) 第 133 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 20 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 136 期 ( 決算日 2016 年 9 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 第 136 期末 (2016 年 9 月 20 日 ) 基準価額 7,628 円純資産総額 46,980 百万円第 131 期 ~ 第 136 期騰落率 5.7% 分配金 ( 税込み ) 合計 180 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですの内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めています弊社ホームページのファンド各種資料において運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される場合は販売会社までお問い合わせください受益者のみなさまへ平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げますさてご購入いただいておりますしんきん 3 資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2016 年 9 月 20 日に第 136 期の決算を行いました当ファンドは国内株式外国債券および国内不動産投資信託に分散投資し投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っていますここに第 131 期から第 136 期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます東京都中央区京橋 3 丁目 8 番 1 号 < コールセンター > 土日休日を除く 9:00~17:00 携帯電話 PHS からは

2 運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,000 48,000 46,000 44,000 7, /3/ /4/ /5/ /6/ /7/ /8/ /9/20 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 42,000 第 131 期首 : 8,276 円第 136 期末 : 7,628 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.7%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様の収益分配金の取扱い方法により異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は作成期首 (2016 年 3 月 22 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています基準価額の主な変動要因当作成期中においては外国通貨安円高が進んだことによって外国債券投資は基準価額にマイナスに寄与し国内株式および国内不動産投資信託市場は軟調となってそれぞれマイナスに寄与したため当ファンドの基準価額は下落しましたしんきん欧州ソブリン債マザーファンドおよびしんきん米国ソブリン債マザーファンドの基準価額はそれぞれ下落しましたまた国内株式市場が軟調であったことからしんきん好配当利回り株マザーファンドの基準価額は下落しましたまた組み入れている不動産投資信託証券の価格は総じて下落しました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 第 131 期 ~ 第 136 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (18) (0.232) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (19) (0.242) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.038) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 作成期間の売買委託手数料作成期間の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 0) (0.001) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) (c) 費用 (c) 費用 = 作成期間の費用作成期間の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 0) (0.005) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するの諸費用合計作成期間の平均基準価額は 7,971 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等の掛かるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) 売買委託手数料および費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2011 年 9 月 20 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16, ,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2, /9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様の収益分配金の取扱い方法により異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 2011 年 9 月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しています 2011 年 9 月 20 日 2012 年 9 月 20 日 2013 年 9 月 20 日 2014 年 9 月 22 日 2015 年 9 月 24 日 2016 年 9 月 20 日決算日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 6,234 5,903 7,798 8,217 8,133 7,628 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 45,472 39,673 50,895 51,396 49,398 46,980 ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ( 注 ) 当ファンドは3つの異なる資産 ( 国内株式外国債券国内不動産投資信託 ) に分散投資を行うことで投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためベンチマークおよび参考指標はありません 0 3

5 投資環境 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 当作成期中においては全体では緩やかな景気回復と世界的に低水準な長期金利の基調が続く一方で主要国の政治動向や金融政策に対する思わくなどから金融市場は不安定となる局面も見られました地域別には米国では設備投資が弱い動きとなっていますが個人消費や雇用は増加しており金融政策の正常化に向けた将来的な追加利上げが検討されています欧州では景気は緩やかに回復していますが地政学的リスクの影響や 2016 年 6 月に決定された英国の欧州連合 (EU) 離脱問題の先行きに不透明感が高まる可能性があります日本では企業業績や雇用所得環境に改善が見られますなお今後の主な不安材料としては欧米の政治情勢や米国の追加利上げ時期をめぐる思わくなどが考えられます当作成期中の国内株式市場は期の前半は原油価格や企業業績の回復などから上昇する場面もありましたが後半は為替市場が円高に進んだことなどから値を下げその後は回復に転じたものの前作成期末の水準には戻りませんでした当作成期中の国内不動産投資信託市場は国内債券市場や株式市場の動きに神経質な展開となり期を通じて見ると軟調な推移となりました当作成期中の外国債券市場は期の半ばの英国の EU 離脱決定をきっかけに欧米とも金利低下が進んだことから債券価格は底堅い動きとなりました当作成期中の為替市場については前作成期末比の対円レートでユーロおよび米ドルはそれぞれ大きく下落しました 4

6 当ファンドのポートフォリオ (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 親投資信託であるしんきん好配当利回り株マザーファンドしんきん欧州ソブリン債マザーファンドおよびしんきん米国ソブリン債マザーファンドの受益証券ならびに我が国の不動産投資信託証券への投資を通じ国内株式外国債券および不動産投資信託の実質組入比率がそれぞれおおむね 1/3 程度ずつとなるように調整していますしんきん好配当利回り株マザーファンドについては設定解約に伴い現物株式を売買したほかファンドの運用方針に従い 1 予想配当利回り 2 企業業績 3 時価総額 4 財務の健全性の 4 項目により投資対象銘柄を絞り込み個別銘柄の入替えなどを必要に応じて実施しました当作成期末現在の組入銘柄数は 92 銘柄となっていますなお当作成期末現在の保有銘柄の予想平均配当利回りは 3.19% ( 時価ベース日経予想会社予想よりしんきん投信算出 ) となっています株式の組入比率は当作成期中おおむね 95% 以上の高位を保ち当作成期末には 99.43% となっていますしんきん欧州ソブリン債マザーファンドについては当作成期中を通じて欧州ソブリン債の組入比率を高位に保ちシティ EMU 国債インデックス ( ヘッジなし円ベース ) をベンチマークとしてポートフォリオを構築しています国別配分についてはドイツフランスオーストリアオランダおよびベルギーの各国債でポートフォリオを構成していますベンチマークに対する修正デュレーション ( 金利感応度 ) は中立を基本としましたしんきん米国ソブリン債マザーファンドについては当作成期中を通じて米国国債の組入比率を高位に保ちシティ米国国債インデックス ( ヘッジなし円ベース ) をベンチマークとしてポートフォリオを構築していますベンチマークに対する修正デュレーション ( 金利感応度 ) は中立を基本としましたまたファンドの利回り向上を図るため米国国債の他国際復興開発銀行 ( 世界銀行 :IBRD) 米州開発銀行 (IADB) を組み入れています不動産投資信託証券については 1 財務の健全性 2 収益性および配当利回り 3 流動性価格水準に着目した銘柄選定を行い各銘柄の比率は時価総額比率をベースに銘柄選定における前記 3 つの観点を勘案し調整しました 5

7 当ファンドのベンチマークとの差異 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 当ファンドは 3 つの異なる資産 ( 国内株式外国債券国内不動産投資信託 ) に分散投資を行うことで投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためベンチマークおよび参考指数はありません (%) 基準価額 ( 期別騰落率 ) -5.0 第 131 期 2016/4/20 第 132 期 2016/5/20 第 133 期 2016/6/20 第 134 期 2016/7/20 第 135 期 2016/8/22 第 136 期 2016/9/20 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです 6

8 分配金 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 収益分配金については経費控除後の配当等収益や基準価額水準等を勘案して第 131 期から第 136 期は各期に30 円 ( それぞれ1 万口当たり税込み ) とし当作成期の合計は180 円としましたなお収益分配に充当しなかった部分については信託財産中に留保し基本方針に基づき運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 131 期第 132 期第 133 期第 134 期第 135 期第 136 期項目 2016 年 3 月 23 日 ~ 2016 年 4 月 21 日 ~ 2016 年 5 月 21 日 ~ 2016 年 6 月 21 日 ~ 2016 年 7 月 21 日 ~ 2016 年 8 月 23 日 ~ 2016 年 4 月 20 日 2016 年 5 月 20 日 2016 年 6 月 20 日 2016 年 7 月 20 日 2016 年 8 月 22 日 2016 年 9 月 20 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.367% 0.371% 0.385% 0.379% 0.391% 0.392% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針引き続き運用の基本方針に従い親投資信託であるしんきん好配当利回り株マザーファンドしんきん欧州ソブリン債マザーファンドおよびしんきん米国ソブリン債マザーファンドの受益証券ならびに我が国の不動産投資信託証券へ投資し投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行いますしんきん好配当利回り株マザーファンドについては引き続き運用の基本方針に従い主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標として運用します株式の組入比率は高位を保ち配当利回りの向上を狙い個別銘柄の予想配当利回りの推移などを参考に銘柄入替えなどを実施しますしんきん欧州ソブリン債マザーファンドについてはシティEMU 国債インデックス ( ヘッジなし円ベース ) をベンチマークとしてポートフォリオを構築しますしんきん米国ソブリン債マザーファンドについてはシティ米国国債インデックス( ヘッジなし円ベース ) をベンチマークとしてポートフォリオを構築します不動産投資信託証券については 1 財務の健全性 2 収益性および配当利回り 3 流動性価格水準に着目した銘柄選定を行い各銘柄の比率は時価総額比率をベースに銘柄選定における前記 3 つの観点を勘案し調整します 7

9 お知らせ該当事項はございません商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間無期限運用方針主要投資対象運用方法分配方針当ファンドの概要 1 主として投資信託証券に投資し投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います 2 運用にあたっては原則としてファンドが実質的に保有する以下に掲げる資産の投資信託財産の純資産総額に対する割合がそれぞれに以下に定める範囲内となるよう投資信託証券に投資します国内株式 33%(±10%) 外国債券 33%(±10%) 不動産投資信託 33%(±10%) 3 上記の資産への投資にあたっては以下に定める投資信託の受益証券を通じて行うものとしますしんきん好配当利回り株マザーファンドしんきん欧州ソブリン債マザーファンドしんきん米国ソブリン債マザーファンド我が国の金融商品取引所上場( 上場予定を含みます ) の不動産投資信託証券 4 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 5 投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます 6 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) を主要投資対象とします国内株式外国債券および国内不動産投資信託に分散投資し投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っています毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います 1 分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等とします 2 分配金は利子配当収益等を中心に安定した収益分配を行うことを目指し委託者が基準価額等を勘案し決定します 8

10 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2011 年 9 月末 ~2016 年 8 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2011 年 9 月から 2016 年 8 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P14 の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています 9

11 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2016 年 9 月 20 日現在 ) 組入上位 10 銘柄銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 日本ビルファンド投資法人投資信託証券円日本ジャパンリアルエステイト投資法人投資信託証券円日本野村不動産マスターファンド投資法人投資信託証券円日本日本リテールファンド投資法人投資信託証券円日本ユナイテッドアーバン投資法人投資信託証券円日本オリックス不動産投資法人投資信託証券円日本日本プロロジスリート投資法人投資信託証券円日本ジャパンホテルリート投資法人投資信託証券円日本アクティビアプロパティーズ投資法人投資信託証券円日本 GLP 投資法人投資信託証券円日本 1.2 組入銘柄数 53 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しています組入上位ファンド銘柄名第 136 期末 % しんきん好配当利回り株マザーファンド 33.8 しんきん米国ソブリン債マザーファンド 16.3 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 16.2 組入銘柄数 3 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています資産別配分 0.8% 国別配分 0.8% 通貨別配分 0.8% 国内投資信託証券 32.9% 親投資信託受益証券 66.3% 日本 99.2% 円 99.2% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています ( 注 ) は日本円による現金コールローン等を示します純資産等項目第 131 期末第 132 期末第 133 期末第 134 期末第 135 期末第 136 期末 2016 年 4 月 20 日 2016 年 5 月 20 日 2016 年 6 月 20 日 2016 年 7 月 20 日 2016 年 8 月 22 日 2016 年 9 月 20 日純資産総額 51,718,140,827 円 50,776,546,796 円 48,537,865,235 円 49,051,740,152 円 47,239,147,320 円 46,980,638,173 円受益権総口数 63,445,972,689 口 62,966,939,387 口 62,492,644,404 口 62,207,541,052 口 61,876,253,531 口 61,590,496,944 口 1 万口当たり基準価額 8,152 円 8,064 円 7,767 円 7,885 円 7,634 円 7,628 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 131 期 ~ 第 136 期 ) 中における追加設定元本額は3,161,997,719 円同解約元本額は 4,497,419,078 円です 10

12 ( 円 ) 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 組入上位ファンドの概要基準価額の推移 (2015 年 3 月 21 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) 2015/4 2015/6 2015/8 2015/ / /2 しんきん好配当利回り株マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 3 月 21 日 ~2016 年 3 月 22 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (2) (0.010) 合計期中の平均基準価額は 17,662 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています組入上位 10 銘柄 (2016 年 3 月 22 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 大東建託建設業円日本パーク24 不動産業円日本東陽テクニカ卸売業円日本 NTTドコモ情報通信業円日本ベネッセホールディングスサービス業円日本日本電信電話情報通信業円日本マンダム化学円日本日本たばこ産業食料品円日本日本オラクル情報通信業円日本日東電工化学円日本 1.2 組入銘柄数 92 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しています資産別配分国別配分通貨別配分 0.7% 0.7% 0.7% 国内株式 99.3% 日本 99.3% 円 99.3% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています ( 注 ) は日本円による現金コールローン等を示します当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 11

13 ( 円 ) 17,400 17,200 17,000 16,800 16,600 16,400 16,200 16,000 基準価額の推移 (2015 年 2 月 10 日 ~2016 年 2 月 8 日 ) 2015/3 2015/5 2015/7 2015/9 2015/ /1 しんきん米国ソブリン債マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 2 月 10 日 ~2016 年 2 月 8 日 ) 当期項目金額比率円 % (a) 費用 ( 保管費用 ) (4) (0.022) ( ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 16,630 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています組入上位 10 銘柄 (2016 年 2 月 8 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 T-NOTE /15/20 国債証券米ドルアメリカ T-NOTE /15/22 国債証券米ドルアメリカ T-NOTE /15/20 国債証券米ドルアメリカ T-NOTE /15/19 国債証券米ドルアメリカ T-NOTE /15/18 国債証券米ドルアメリカ T-NOTE /30/17 国債証券米ドルアメリカ T-NOTE /15/25 国債証券米ドルアメリカ T-NOTE /15/23 国債証券米ドルアメリカ T-NOTE /15/24 国債証券米ドルアメリカ T-BOND /15/29 国債証券米ドルアメリカ 3.8 組入銘柄数 41 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しています資産別配分国別配分通貨別配分 2.8% 2.8% 国際機関 5.3% 2.8% 外国債券 97.2% アメリカ 91.9% 米ドル 97.2% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 12

14 ( 円 ) 16,600 16,400 16,200 16,000 15,800 15,600 15,400 15,200 15,000 基準価額の推移 (2015 年 2 月 10 日 ~2016 年 2 月 8 日 ) 2015/3 2015/5 2015/7 2015/9 2015/ /1 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 2 月 10 日 ~2016 年 2 月 8 日 ) 当期項目金額比率円 % (a) 費用 ( 保管費用 ) (6) (0.040) ( ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 15,942 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています組入上位 10 銘柄 (2016 年 2 月 8 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 OBL /14/16 国債証券ユーロドイツ FRTR /25/32 国債証券ユーロフランス DBR /04/40 国債証券ユーロドイツ DBR /15/23 国債証券ユーロドイツ DBR /04/28 国債証券ユーロドイツ DBR /04/24 国債証券ユーロドイツ NETHER /15/23 国債証券ユーロオランダ BGB /28/21 国債証券ユーロベルギー DBR /04/34 国債証券ユーロドイツ NETHER /15/21 国債証券ユーロオランダ 4.7 組入銘柄数 18 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しています資産別配分国別配分通貨別配分 4.0% 外国債券 96.0% オーストリア 4.7% ベルギー 5.9% オランダ 10.6% フランス 20.0% 4.0% ドイツ 54.9% 4.0% ユーロ 96.0% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 13

15 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について何らの責任も負いません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIX に関する著作権知的財産権一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA - BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 14

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0

運用経過作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0