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あかりやなぎしま
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1 公社債の店頭取引等に関するワーキンググループ ( 第 4 回 ) 平成 26 年 4 月 21 日 ( 月 ) 16 時 ~ 日本証券業協会第 1 会議室次第 1. 新日銀ネット総合運転試験への対応について日銀ネット第 2 段階稼動開始に向けた総合運転試験に関する検討事項アンケートの結果及び今後の対応方針について 2. その他以上

2 資料 1 新日銀ネット第 2 段階稼動開始に向けた総合運転試験に関する検討事項アンケート回答結果平成 26 年 4 月 21 日新日銀ネット総合運転試験に向けた検討課題検討番号検討事項内容 1 RT( フェーズ2) の参加者総合運転試験 (RT) 実施の趣旨に鑑みできる限り多くの市場参加者がRT( フェーズ2) に参加しの範囲及び参加回数新日銀ネットに係る稼動確認を行うことが望ましいと考えます上記を踏まえ参加者及び参加回数については以下のとおりとすることでよろしいでしょうか (1) 参加者の範囲全面稼動開始後の業務には国債の振替等の基本的な業務が含まれることから証券市場の参加者である日銀ネット利用先は特段の事情が無い限り全ての先がRTに参加する国債振替決済を他の金融機関へ委託している先( 生損保等 ) 及び投信委託会社投資顧問会社等については試験実施日当日の参加は任意とするただし決済受託金融機関及び受託信託銀行は個々の決済委託者又は投信委託会社の試験実施日当日の参加の有無に関わらず参加する (2) 参加回数全ての国債振替社債等 DVP 決済参加者は少なくとも1 回は必ずRT( フェーズ2) に参加するただし CPU 接続先等の証券市場の主要な参加者決済受託金融機関及び受託信託銀行は全ての RT( フェーズ2) に参加する RT( フェーズ2) に1 回のみ参加する参加者にあっては何らかの問題が生じた場合に追加的にRT に参加できる機会を確保するため第 1 回 (1 日目 ) のテストに参加することが望ましい 1

3 < ご意見 > (1) 参加者の範囲について事務局に賛成 (26 社 ) < 賛成意見の追記事項 > 振替社債等につき RT 範囲に決済照合を加える場合三者間センタマッチング等において投資家の参加が必要になるため留意すべき決済代行を利用している市場参加者については RTにおいて自社が行うオペレーションが全くないことも想定される利用先のうち他の金融機関へ委託している先については取引結果をシナリオに組入れ委託先が試験を行うことで間接的な参加が行えると考える日本銀行より公表されているRTの概要にもあるとおり当社(JSCC) の国債店頭取引清算参加者各社におかれては RT( フェーズ 1) で国債 DVP 取引の確認を行っていただき RT( フェーズ2) では第 1 回 ~ 第 3 回にご参加いただく予定 (2) 参加回数について事務局案に賛成 (26 社 ) < 賛成意見の追記事項 > 全ての利用先は可能な限り多くの試験に参加することで習熟度が向上しまた自社システムの運用確認も十分に行えると考えるまた CPU 接続先等の主要な参加者においては全ての試験に参加すべきと考える RT( フェーズ2) は連続する3 営業日を想定してシナリオに基づいてテストを行うものだが少なくとも1 回は必ず参加するということは ( 他の金融機関へ委託している先を除き ) 全ての先が参加しなくても成り立つようなシナリオとする想定なのか 2

4 検討番号検討事項内容 2 RT( フェーズ2) のテストシナリオの検討時期について RT( フェーズ2) のテストシナリオの検討は店頭 WGの下にシナリオを検討するための検討部会を設置し平成 27 年 1 月までにシナリオを作成する前提で進めたいと考えておりますがよろしいでしょうかなお検討時期については他市場その他関係者と相談調整の上改めてご連絡しますまた RT( フェーズ2) に参加する各社におきまして社内システム準備を円滑に進める観点から平成 27 年 1 月よりも前に確定させるべき現時点で想定される情報等はありますでしょうかある場合には確定させる時期およびその内容を可能な限り具体的にご提案ください < ご意見 > (1)RT( フェーズ 2) のテストシナリオの検討の進め方について事務局案に賛成 (26 社 ) < 賛成意見の追記事項 > 市場慣行で決まっていないものは早期のスケジュール確定とシナリオを組む過程で考慮に入れる必要が出てくることも考えられることからシナリオのドラフトは比較的早期に組上げる必要があると考えるシナリオ検討に際しては各業界と連携し市場全体で進める必要があると考えるシナリオ作成にあたってはシステム的観点から始めに基準日を選定することでデータの確保が確実に行える取引集中日 (9/20 など ) の実データをベースに検討することもシナリオを作る上で効率的と考える決済における決済代行会社の役割は大きいため検討部会に参加もしくは情報共有が必要ではないか ( 以下検討番号 3~5についても決済代行会社の意見が反映されることが必要と考える ) RTフェーズ2のマスター基準日は 2015 年 3 月 16 日 ( 月 ) に決定しているがシナリオ検討の結果特定日の本番取引を再現するようなテストシナリオとなる場合本番データを流用する為事前に余裕を持って特定日の日程が開示される必要がある 3

5 (2) 平成 27 年 1 月よりも前に確定させるべき現時点で想定される情報等について平成 27 年 1 月よりも前に確定させるべき現時点で想定される情報等は特にない (21 社 ) 平成 27 年 1 月までに JSCC の各種業務処理要項 ( 先物や IRS クリアリングの担保国債や日銀当座預金の決済実務 ) について稼動後の変更有無を確認頂き変更がある場合には担保決済のシナリオもRTに盛り込まれることが望ましいと考えるまた稼働日を跨ぐ業務処理 ( ネッティング通知データの授受や稼働日前営業日にフェイルしたデータの取扱い等 ) もシナリオ策定時に考慮してほしい ( ただし別途移行シナリオテストの期間が設けられる場合は RTでのシナリオ策定は不要 ) 検討番号検討事項内容 3 対象業務の範囲本協会がシナリオを作成するRT( フェーズ2) の対象業務については以下のとおりとすることでよろしいでしょうか 1 国債資金同時受渡及び同時担保受払 ( 市場参加者間での国債レポ ( 貸借取引及び新現先取引 ) 国債のアウトライト取引のDVP 決済 ( 清算機関を通じた決済については清算機関がシナリオを作成する )) 2 国債振替決済 ( 国債 FOP 決済 ) 3 振替社債等 DVP( 一般債のDVP 決済 ) これに加えてその他 ( 利子配分先変更スキームの確認など ) のシナリオを含めた検討を行うべきかまたフェーズ1のフリーアクセスにおいては各社が他のテスト参加先と事前に調整して機能確認を行うこととされておりますがその実施に当たって本協会がシナリオを作成すべき対象業務がございましたら具体的にご提案ください <ご意見 > (1) 本協会がシナリオを作成するRT( フェーズ2) の対象業務について事務局案でよい (9 社 ) 4

6 事務局案で問題ないが利子配分先変更スキームのシナリオも検討してもらいたい ( 5 社 ) 差入担保国債の利子配分先変更のスキームが導入されるためスキームの確認や事務習熟の観点からシナリオを作成する対象業務に追加する必要があると考える (2 社 ) 利子配分先変更スキーム担保関連業務のシナリオについても検討してもらいたい利払口変更のテストも行ってもらいたい利子配分先変更市場慣行に定める記事欄の活用相対ネッティング( ネッティング尻の取引 ) 一般債( 発行元利払償還 ) はシナリオへ含めて検討してもらいたい 1~3に加え以下の決済非居住者決済を含めたループ発生 DVP 決済におけるフェイル発生翌日のフェイル解消国先オプ取引の現提現引の決済国先オプ取引証拠金の利子配分先変更 JSCCによる分割決済 (JSCCのシナリオにあると思われるが念のため) 事務局提案内容以外に下記のシナリオ策定 1. 前述した IRS/ 先物取引の担保国債円資金授受に加え利子配分先変更スキーム ( 事前入力即時入力の別など ) を確認できるシナリオを実態にあわせて策定する 2. 国債ネッティング関係の実務については移行日を跨ぐ取引 ( 新システム稼動日当日に決済日を迎える明細について稼働日前営業日に行う処理 : ネッティング通知データの授受やネッティング後の資金の決済準備 ) についても決済当事者相互間で運用確認ができるシナリオを策定する 3. 稼動後のガイドラインに定められている預かり口決済のための記事欄活用方法以外の目的で記事欄を活用する先は RT 試験においても一定期日までに入力してほしい記事欄の情報を提供することとする ( 証券会社又は金融機関を相手先とする取引についてBICコードを利用する場合も含む ) 等の事前手配もお願いしたい 5

7 4. コアタイム終了後 ( 当日処理終了後 ) に決済を再開する運用が可能な先をグルーピングしシナリオの検討をお願いしたい振替制度上想定するプロダクトとしては一般債 ( 短期社債含む ) の他に投資信託がある当社 (JSCC) を通じた決済については当社 (JSCC) からテストシナリオをご案内の予定である (2) フェーズ1のフリーアクセスの実施に当たって本協会がシナリオを作成すべき対象業務についてフリーアクセスにおいて日証協がシナリオを作成すべき対象業務の提案はないフェーズ1のフリーアクセスのシナリオについては各社が自由に決めれば良く日証協にてシナリオを作成する必要はないものと考える参加者からの希望によりシナリオの提供や業界を問わず決済の相手方を紹介するといった支援などが考えられるフェーズ1のフリーアクセス時にテストデータをダウンロードできることが望ましい ( 理由 : 国債利払償還や残高確認等の事務でテストデータによる照合を想定しているため ) フェーズ1のフリーアクセスに関しては架空の先を相手先とするなどテスト参加者と調整を行わなくてもテストを行えるような方法を検討願う検討番号検討事項内容 4 テストシナリオテストシナリオの検討に当たりテストで確認又は検証したい事項 ( 事務フローテストデータ等 ) がございましたら対象業務ごとに具体的にご提案ください <ご意見 > 意見なし (14 社 ) 現状行っている業務に加えて新たに変更される事務フローを確認する必要があるかと思うが現時点で具体的な内容についての提案はないループ解消時等における DVPの分割決済フェイル時における決済の翌日への繰り越し日銀より提示されている実施概要の事務種類別のテスト実施内容に準拠することでシステム的には問題ないが基準日における国債決 6

8 済を全件再現するという単純なシナリオではなく各種決済パターンを網羅出来るようなテストデータにて実施したいと考える ( 量より質を重視したい ) 以下のテストシナリオ 1. 国債資金同時受渡及び同時担保受払 (1) 市場参加者間での国債レポ ( 貸借取引及び新現先取引 ) 1スタート日における国債 DVP 決済 ( 取引相手先が自社決済先のケースと代行決済先のケースに分けて実施 ) 2エンド日における国債 DVP 決済 ( 取引相手先が自社決済先のケースと代行決済先のケースに分けて実施 ) (2) 市場参加者間での国債のアウトライト取引のDVP 決済 1 決済日における国債 DVP 決済 ( 取引相手先が自社決済先のケース ) 2 決済日における国債 DVP 決済 ( 取引相手先が代行決済先のケース ) 2. 国債振替決済 ( 国債 FOP 決済 ) 1 国債担保差入 2 国債担保返戻 3. 振替社債等資金等同時受渡 ( 振替社債等 DVP) 決済日における振替社債等 DVP 決済本番に即した形で行いたい( テストデータについても予めテストシナリオに組み込む等相対で調整するといった事前準備の時間を極力削減できればと思う ) テストシナリオ策定に当たっては網羅性試験の観点から変更となる機能や新スキームフローを中心に展開すべき利子配分先変更市場慣行に定める記事欄の活用相対ネッティング( ネッティング尻の取引 ) 一般債( 発行元利払償還 ) については特に検証したいと考えている国債資金同時受渡及び同時担保受払については想定日に取引がない場合等に備え架空の取引データも必要に応じて用意するシナリオとする方向で検討してもらいたいループの解消に係る時間を予め理解するための決済 ( 例えば非居住者等口を含め数社間で 10 回転程度の決済を実施するなど ) 現状では移行リハーサル試験が別途設定されない認識だがその場合には RT 期間中に稼動前の社内システムに格納された決済属性 7

9 データを新システムへ移行する社内的な処理の確認も行う必要があると考えている慣行に則らない記事欄の利用や複数の種別を利用する先においては決済相手方がRTのテストデータを準備するのに相応の期間が必要になるため期限を設けた情報提供のアレンジをお願いしたい国債決済(DVP 及びFOP) のテストデータにて市場慣行に係る情報を確認したい特に記事欄と取引 IDについては本番想定での運用を検証したい先日付機能のようなオプション機能については必ずしも機能として使用しない金融機関もあることからシナリオ検討において配慮願う当社(JSCC) を通じた決済については当社 (JSCC) からテストシナリオをご案内予定であり ( 日証協への要望は ) 特にない検討番号検討事項内容 5 フェーズ1 及びフェーズ2 実施に当たっての日本銀行 RTフェーズ1 及びフェーズ2 実施に当たり日本銀行保振 JSCC 等の関係機関への要望事項がございましたらご記入ください等への要望 < ご意見 > 意見なし (14 社 ) < フェーズ 1 関係のご意見 > RT フェーズ 1 においても参加回数を考慮していただきたい ( 例えば初回 RT のみ必須参加としその他は任意参加とする等 ) フェーズ 1 の国債振替決済のテスト項目については 1 日で実施できるようにしていただきたい < フェーズ 2 関係のご意見 > フェーズ 2 に関して具体的なテストシナリオを総括的にレビューするという観点から日証協だけでなく短取研全銀協全銀ネット 8

10 が個別に検討されているシナリオをまとめていただき同時期にご提示いただくことができないか市場取引に関する試験は現行日銀ネットの下で実際に行われた取引決済を全面稼動開始後の入出力機能を利用して再現する方法で実施とあるがボリューム的な面での試験である再現試験と同時の網羅性をチェックするシナリオ試験をどの程度想定しているのかは 2014 年 5 月頃のお知らせ等で予め明確にしておく必要があると思料するなおこれらを同時に行う場合には再現試験とシナリオ試験のデータの混在が想定され切り分けて実施できるか検証が必要と思料する < 関係機関への要望に関するご意見 > 日本銀行との取引に関して国債の供託について検証したいと考えている当社(JSCC) を通じた決済については当社 (JSCC) からテストシナリオをご案内の予定 JSCC 取引に関しては DVP 取引のみでなくFOSについても検証したいと考えている前述のとおり JSCC については稼動後の国債担保決済等の事務処理要領がシナリオ策定に盛りこめるタイミングで情報提供をお願いしたい国債 DVP 決済のほぼ全てをJSCCと実行しているためフェーズ2においてもご協力をよろしくお願いしたい決済データ準備に負荷がかかることとテスト日の実施時間が限られているため上記 4で記載の通りデータ件数自体の絞り込みを要望する以下のとおり各機関に要望 1. 証券保管振替機構振替社債等 DVP 決済に係るテスト実施にあたり証券保管振替機構のRTフェーズ2 参加を要望するまた国債のレポ取引およびアウトライト取引については RTフェーズ2のテストデータを使用した約定照合が行えるよう要望する 2. 全銀ネット国債担保差入返戻に係るテスト実施にあたり全銀ネットのRTフェーズ2への参加をお願いする以上 9

11 資料 2 アンケート回答結果を踏まえた今後の対応方針 ( 案 ) 平成 26 年 4 月 21 日 1. 検討事項 1 RT( フェーズ2) の参加者の範囲及び参加回数についてアンケート結果では検討事項 1 RT( フェーズ2) の参加者の範囲及び参加回数事務局案についてほぼ同意が得られていることから RT( フェーズ2) の参加者及び参加回数については以下のとおりとしたい < 対応方針 > (1) 参加者の範囲全面稼動開始後の業務には国債の振替等の基本的な業務が含まれることから証券市場の参加者である日銀ネット利用先は特段の事情が無い限り全ての先がRTに参加する国債振替決済を他の金融機関へ委託している先( 生損保等 ) 及び投信委託会社投資顧問会社等については試験実施日当日の参加は任意とするただし決済受託金融機関及び受託信託銀行は個々の決済委託者又は投信委託会社の試験実施日当日の参加の有無に関わらず参加する (2) 参加回数全ての国債振替社債等 DVP 決済参加者は少なくとも1 回は必ずRT( フェーズ2) に参加するただし CPU 接続先等の証券市場の主要な参加者決済受託金融機関及び受託信託銀行は全てのRT( フェーズ2) に参加する RT( フェーズ2) に1 回のみ参加する参加者にあっては何らかの問題が生じた場合に追加的にRTに参加できる機会を確保するため第 1 回 (1 日目 ) のテストに参加することが望ましい 2. 検討事項 2 RT( フェーズ2) のテストシナリオの検討時期についてアンケート結果では検討事項 2 RT( フェーズ2) のテストシナリオの検討時期 ( 店頭 WGの下にシナリオを検討するための検討部会を設置し平成 27 年 1 月までにシナリオを作成する前提で進めること ) について事務局案についてほぼ同意が得られていることから RT( フェーズ2) のテストシナリオの検討時期については以下のとおりとしたい 1

12 < 対応方針 > RT( フェーズ2) のテストシナリオの検討は店頭 WGの下にシナリオを検討するための検討部会を設置し平成 27 年 1 月までにシナリオを作成する前提で進めるなお RT( フェーズ2) に参加する各社において社内システム準備を円滑に進める観点から以下の点についてはできるだけ早期に確定させるとともにその他にも優先して確定すべき事項があれば柔軟に対応する JSCC の各種業務処理要項 ( 先物や IRS クリアリングの担保国債や日銀当座預金の決済実務 ) について稼動後の変更有無を JSCC に対し確認し変更がある場合には担保決済のシナリオもRTに盛り込むか否か 3. 検討部会での取りまとめ方針等について本 WG の下に設置する検討部会では下記の対応方針に基づき今後テストシナリオ等の取りまとめを行うこととしたい < 全体の対応方針 > (1) 2 月に公表された日銀資料 ( 実施概要 ) にもあるとおり RT( フェーズ2) は現行日銀ネットの下で実際に行われた取引決済件数( 事務量集中日を含む ) を全面稼動開始後の入出力機能を利用して再現することにより全面稼動後の市場慣行等に沿って日銀ネット利用先間の取引決済全体が円滑に行われることを確認することが主目的であるまたフェーズ2 実施に向けた準備をするための場としてフェーズ1にはフリーアクセス時間帯が設けられており日銀ネット利用先間の取引決済を確認することが可能になっているこうしたことを踏まえフェーズ2は取引集中日を含む3 営業日を再現することをメインシナリオとする (2) またフェーズ2の再現テストに臨むにあたり一通りの機能確認 ( 決済清算機関 (JSCC 保振等) を利用した取引を含む ) は原則としてフェーズ1 終了までに完了させることとしたい (3) フェーズ2においては最終の運用確認を行うが恒常的な処理についてはフェーズ2のメインシナリオに包括されていると考えられるフェーズ2の中で別途個々業務に対する共通のシナリオを作成することは場合によっては一部参加者のみに有効となりその他の参加者には有効とならないことも考えられるこのため個々業務に関するシナリオについてはテストニーズを持つ参加者間での個別調整がもっとも効果的であると考えられるただし参加者間の調整は相手先を探す等の負荷が大きいと思われることから各参加者が各フェーズにおいて行 2

13 いたいシナリオを日証協が集約し同じニーズをもつ参加者間を仲介する等の支援を行う (4) 先日付入力機能の利用については任意とする <フェーズ1の対応方針 > (1) 日証協はアンケートに基づき参加者固有のシナリオニーズを開示しテストの相手方を紹介する等の支援を行う ( 必要に応じてフェーズ2でも同様の対応を行う ) (2) 参加者等が個々にシナリオを作成テストを実施する <フェーズ2の対応方針 > (1) 全面稼動後の市場慣行等に沿って取引決済全体が円滑に行われることを実践的に確認するため事務量集中日の再現テストを実施する (2) RT( フェーズ2) の対象業務のうち日証協がシナリオを作成するメインシナリオ ( 対象業務 ) については以下のとおりとする 1 国債資金同時受渡及び同時担保受払 ( 市場参加者間での国債レポ ( 貸借取引及び新現先取引 ) 国債のアウトライト取引のDVP 決済 ( 清算機関を通じた決済については清算機関が要領を作成する )) 2 国債振替決済 ( 国債 FOP 決済 ) 3 振替社債等 DVP( 一般債のDVP 決済 ) (3) 日証協はガイドライン変更制度変更に伴い実データから変更が必要なシナリオ ( 利子配分先変更や振替停止期間廃止等 ) について新慣行及びの変換仕様の提示など変更方針を提示する (4) 参加者は再現テスト用の本番データを準備する (5) 日証協では参加者固有のニーズに基づくシナリオは作成しない ( 参加者共通のシナリオは再現テストで概ね充足されるものとし固有のニーズがある場合には全参加者一律ではなく各参加者が個々の業務システム要件に基づいて作成すべきと考える前述どおりメインシナリオから外れるものは予めフェーズ1 で試験する ) 個別に相手先とシナリオ作成を行いテストを実施する以上 3

14 資料 3 証券市場における新日銀ネット全面稼動開始に向けた総合運転試験の概要 1 ( 案 ) 平成 26 年 4 月 21 日日本証券業協会 1.RTの目的総合運転試験 ( 以下 RT という ) は全面稼動開始時点から安定的に事務を行えるようにするため日銀ネット利用先主要な決済システム及び日本銀行の実務担当者が参加して新日銀ネットを利用して行う業務の内容や端末操作各種残高の管理方法等を確認習熟するとともに各種の取引決済全体が円滑に行われることを総合的かつ最終的に確認する目的で実施される 2.RTの概要 RTは目的に応じて以下の2つの段階に分けて実施される (1) フェーズ1(1 日本銀行との取引に関する試験 2フリーアクセスによる機能確認 ) 日銀ネット利用先と日本銀行との間の取引決済に関する事務の確認習熟を図るとともに日銀ネット利用先間の取引決済に利用する機能の確認を行う (2) フェーズ2(1 市場取引に関する試験 2 日本銀行との取引に関する追加試験 ) フェーズ2の市場取引に関する試験では本協会全銀協短取研及び全銀ネットが企画するテストを実施する本協会が企画するテストでは本協会が提示するシナリオに基づき証券市場等の参加者である日銀ネット利用先の間で全面稼動開始後の市場慣行等に沿って取引決済全体が円滑に行われることを実践的に確認する本協会が企画するテストに参加する日銀ネット利用先の範囲や参加の回数については以下に記載のとおりである ( 本年 4 月下旬までに本 WGでご了解頂いたうえで本年 5 月頃を目処に本協会等より通知予定 ) 本協会ではフェーズ2 全ての回についてテストシナリオを企画する方向で検討を進める 3.RT の回数日程 RT の回数日程は以下のとおり ( フェーズ 1 を 3 回フェーズ 2 を 4 回実施予定 ) 1 本通知は日本銀行から本年 2 月 28 日に公表された新日銀ネット全面稼動開始に向けた総合運転試験の実施概要について ( から本協会の企画する試験に関連する記載を中心に抜粋したものをベースに本協会が企画する試験に参加する日銀ネット利用先の範囲や参加の回数について記載したものである 1

15 段階実施予定日予備日 ( 参考 ) システム運用日付フェーズ 1 第 1 回 (1 日目 ) 2015 年 5 月 10 日 ( 日 ) 2015 年 2015 年 2 月 18 日 ( 水 ) 第 2 回 (2 日目 ) 2015 年 5 月 31 日 ( 日 ) 6 月 28 日 ( 日 ) 2015 年 2 月 19 日 ( 木 ) 第 3 回 (3 日目 ) 2015 年 6 月 21 日 ( 日 ) 2015 年 2 月 20 日 ( 金 ) フェーズ 2 第 1 回 (1 日目 ) 2015 年 7 月 12 日 ( 日 ) 2015 年 2015 年 3 月 18 日 ( 水 ) 第 2 回 (2 日目 ) 2015 年 7 月 26 日 ( 日 ) 8 月 23 日 ( 日 ) 2015 年 3 月 19 日 ( 木 ) 第 3 回 (3 日目 ) 2015 年 8 月 16 日 ( 日 ) 2015 年 2015 年 3 月 20 日 ( 金 ) 第 4 回 (4 日目 ) 2015 年 8 月 30 日 ( 日 ) 9 月 13 日 ( 日 ) 2015 年 3 月 18 日 ( 水 ) テストの実施回数及び実施予定日は今後の検討状況によって変更される可能性がある 4.RT( フェーズ2) の参加者の範囲及び参加回数 (1) 参加者の範囲全面稼動開始後の業務には国債の振替等の基本的な業務が含まれることから証券市場の参加者である日銀ネット利用先は特段の事情が無い限り全ての先がRTに参加する国債振替決済を他の金融機関へ委託している先( 生損保等 ) 及び投信委託会社投資顧問会社等については試験実施日当日の参加は任意とするただし決済受託金融機関及び受託信託銀行は個々の決済委託者又は投信委託会社の試験実施日当日の参加の有無に関わらず参加する (2) 参加回数全ての国債振替社債等 DVP 決済参加者は少なくとも1 回は必ずRT( フェーズ 2) に参加するただし CPU 接続先等の証券市場の主要な参加者決済受託金融機関及び受託信託銀行は全てのRT( フェーズ2) に参加する RT( フェーズ2) に1 回のみ参加する参加者にあっては何らかの問題が生じた場合に追加的にRTに参加できる機会を確保するため第 1 回 (1 日目 ) のテストに参加することが望ましい (3) その他 RT 参加予定先が開示された後には各参加者が準備を開始するため止むを得ない場合を除き参加の取消し等の変更は行わない 2

16 5.RT( フェーズ2) の対象業務等 (1) 本協会がシナリオを作成する対象業務 RTの対象業務のうち本協会がシナリオを作成する業務は以下のとおりとする 1 国債資金同時受渡及び同時担保受払 ( 市場参加者間での国債レポ ( 貸借取引及び新現先取引 ) 国債のアウトライト取引のDVP 決済 ( 清算機関を通じた決済については清算機関が要領を作成する )) 2 国債振替決済 ( 国債 FOP 決済 ) 3 振替社債等 DVP( 一般債のDVP 決済 ) 1 個々業務に関するシナリオについては日証協では作成しないただし参加者間の調整は相手先を探す等の負荷が大きいと思われることから各参加者が各フェーズにおいて行いたいシナリオを日証協が集約し同じニーズをもつ参加者間を仲介する等の支援を行う 2 市場慣行等の変更に伴い実データから変更が必要なシナリオ ( 当期利払口処理から利子配分先変更処理や利払停止期間を跨ぐ取引の決済日変更等 ) については円滑にテストできるよう日証協において現慣行及び仕様と新慣行及び仕様との変換仕様を提示する 3 先日付入力機能の利用については任意とする (2) テストデータテストシナリオ想定日の実際の取引を再現することを基本とするが想定日にシナリオの対象となる取引 ( 一般債 DVPの取引データ等 ) がなかった場合及び個別シナリオについては架空の取引データを追加する方針で今後検討を行うテストでは新日銀ネットを利用した1 日の取引決済のスケジュールを一部短縮して実施するが実際の取引データを用いた取引におけるテスト上の決済時限の読み替え市場慣行の適用時限の読み替えテスト実施にあたっての留意点等については今後検討を行う 6. 実施環境実施環境については日本銀行公表資料 (2014 年 2 月新日銀ネット全面稼動開始に向けた総合運転試験の実施概要について ( 資料 1)) の 5.RTの実施環境 (P.19~ P.27) を参照 7.RT に関する情報開示等のスケジュール今後日本銀行では RT の実施に必要となるシステム環境の準備や日本銀行が提示予定のテストの実施手順書の作成を行うこととしているまた本協会等では市 3

17 場参加者等と連携してフェーズ 2 で実施するテストの内容の検討やシナリオの作成を行う予定である日銀ネット利用先においては自行システムの開発や事務処理態勢の整備とともに RT への参加に向けた準備を進めていただきたくお願いする RTの実施に向けた情報の開示スケジュール等は次のとおり 1RTへの参加希望調査 ( 実施予定時期 :2014 年 5 月頃 < 回答期限 :6 月頃 >) 日本銀行から日銀ネット利用金融機関等に対し参加を希望するテストの種類や回数の照会が行われるほか新日銀ネットを利用して業務を行うために追加的に必要となる金融機関等の情報が照会されるまた当該参加希望調査にあわせて本協会では本協会が企画する試験に参加する日銀ネット利用先の範囲や参加の回数について通知するなお日銀ネット利用先のRTフェーズ1 及びフェーズ2への参加予定 ( 参加するテストの種類回数 ) については日本銀行がテスト参加先に開示する方向で検討している 2テスト実施手順書 ( 開示時期 : 次の (a) は 2015 年 2~3 月頃 (b) は 2015 年 4~5 月頃 ) 日本銀行からテスト参加先に対しテストの実施手順書が提示される実施手順書は (a)rtを実施する環境全般や留意事項主にフェーズ1で実施する日銀ネット利用先と日本銀行との間の取引決済に関するテストの実施手順をまとめた共通日銀取引編 (b) 主にフェーズ2で実施する市場取引に関するテストのシナリオをまとめた市場取引編 < 仮称 > の2つに分けて示されるこのうち (a) は日本銀行が (b) は本協会短取研全銀協及び全銀ネットが主体となって取りまとめる各回のテスト実施直後に日銀ネット利用先と日本銀行との間の取引決済に関するテストの実施結果 ( 未実施のテスト項目トラブルの有無等 ) についてテスト参加先は日本銀行に報告するその結果については必要に応じて日本銀行からテスト参加先にフィードバックされる予定である市場取引に関するテストの実施結果については別途本協会等において取りまとめを行う予定であるその結果については必要に応じてテスト参加先にフィードバックする予定である以上 4

Microsoft Word - 1 工程表序文 doc

Microsoft Word - 1 工程表序文 doc 貸株取引に係る決済リスク削減に向けた取組みについて平成 23 年 6 月 29 日株式会社証券保管振替機構株式会社ほふりクリアリング貸株取引専門部会証券保管振替機構及びほふりクリアリング ( 以下機構と総称する ) では金融庁金融資本市場に係る制度整備について ( 平成 22 年 1 月 21 日公表 ) に基づき貸株取引の決済に係るリスク削減に必要となる機能の検討を行うことを目的に