SILAND.JP テンプレート集

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ありあすえがら
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1 [ 表紙 ] itrade 操作説明作成者株式会社シナジスタ作成日 2015 年 9 月 16 日最終更新日 2018 年 10 月 10 日 1 / 30

2 目次 [ 表紙 ] itrade 操作説明... 1 目次本マニュアルについて itrade にログインするヴィジュアルを利用してストラテジーを作成する ) STRATEGY VISUAL BUILDER を起動する ) STRATEGY VISUAL BUILDER を設定する... 7 (1) ストラテジー ID を登録する... 7 (2) 仕掛けルール設定タブを設定する... 7 (3) 手仕舞いルール設定タブを設定する... 8 (4) 資金配分設定タブを設定する... 8 (5) 取引対象その他設定タブを設定する ) サーバへ保存するバスケットを作成する ) BAKSET BUILDER を起動する ) BASKET BUILDER を設定する (1) バスケット ID を登録する (2) 資産割り当てを設定する ) バスケットにストラテジーを追加する ) サーバへ保存するバックテストを実行する ) バックテストしたいバスケットを実行する ) バックテストの結果を確認するバックテストの評価をおこなう ) バックテスト結果を表示する ) バックテスト結果を確認する (1) バスケット期間パフォーマンスを確認する (2) ストラテジーごとのテスト結果を確認する ) 改善の仮説を立てる (1) テスト結果のどの部分に注目するか決める (2) 仮説を立てる ) バスケットをコピーする ) ストラテジーを修正する (1) 修正するストラテジーの STRATEGY VISUAL BUILDER 画面を表示する (2) ストラテジーを修正する (3) サーバへ保存する ) バックテストを実行する ) バックテスト結果を確認する / 30

3 0 本マニュアルについて本マニュアルはヴィジュアルビルダーの使い方バスケットの作成バックテストの実行バックテストの評価について説明している内容を記載しています実際に itrade を使った一連の操作について説明しており順に手順に沿って操作すればストラテジーの作成からバックテストの評価まで 10 分程で実行できる内容となっております先ずは説明動画や本マニュアルを参照し itrade の一連の操作を実施してください 3 / 30

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Google Chrom 推奨 ) https://bd01.atrasweb.com:8443/atras.product.atrasbtweb/login.

5 1 itrade にログインする itrade のログイン方法を説明します itrade へのログイン URL ユーザー ID パスワードは別途メールにてご案内しております itrade URL にアクセスするご利用のブラウザにて下記 itrade ログイン URL にアクセスします ( Google Chrom 推奨 ) itrade にログインする下記画面が表示されるので User Password を入力し Login をクリックします itrade 画面が表示する下記画面が表示されます 5 / 30

6 2 ヴィジュアルを利用してストラテジーを作成するヴィジュアルを利用してストラテジーを作成します以下に作成方法を説明します 1) STRATEGY VISUAL BUILDER を起動する下記 itrade BUILEDER 画面にてストラテジーリストタグをクリックします新規ボタンをクリックします下記ストラテジービルダーの選択画面が表示されますのでヴィジュアルが選択されていることを確認し OK ボタンをクリックしますするとブラウザの別タブで STRATEGY VISUAL BUILDER が開きます 6 / 30

2) STRATEGY VISUAL BUILDER を設定する STRATEGY VISUAL BUILDER の設定をおこないます (1) ストラテジー ID を登録する下記画面にてストラテジー ID 説明を入力し売買を設定しますストラテジー ID ストラテジー ID を入力しますストラテジー ID には半角英数と半角アンダーバー _ のみが使用できます

7 2) STRATEGY VISUAL BUILDER を設定する STRATEGY VISUAL BUILDER の設定をおこないます (1) ストラテジー ID を登録する下記画面にてストラテジー ID 説明を入力し売買を設定しますストラテジー ID ストラテジー ID を入力しますストラテジー ID には半角英数と半角アンダーバー _ のみが使用できますその他の文字を入力するとストラテジ ID が不正です修正してください! とのエラーメッセージが表示されます説明説明部分にはストラテジーの内容が分かりやすいように説明を入力できます売買売買はストラテジーが買いルール仕掛けか売り仕掛けルールかを決定します (2) 仕掛けルール設定タブを設定する仕掛けルール設定タブではエントリー ( 新規建て ) を行うための各種条件を設定できます以下に各項目の概要を説明します条件設定の方法については itrade の別紙である機能説明の条件ボタンについて仕掛け手仕舞いの条件ボタンについてを参照してください全体セットアップ条件個別の銘柄をスクリーニングする前に相場の環境認識をしてその日に取引をするのかどうかの設定ができます例えば市場全体が過熱している場合には注文を出さないなどストラテジーの稼働する前提条件を追加することができます 7 / 30

8 個別スクリーニング条件様々な条件を設定してスクリーニングを行い取引する銘柄の候補を抽出することができます優先順位決定条件スクリーニングで抽出した銘柄に対して優先順位の決定方式を設定できます仕掛けルールスクリーニングで抽出された銘柄がどのような条件の時にエントリーするかを設定できます俗にいう売買ルールと言われる部分がここになります仕掛け全キャンセルどのような条件の時に仕掛けを全部キャンセルするかを設定できます (3) 手仕舞いルール設定タブを設定する手仕舞いルール設定タブの各項目の概要を説明します条件設定のルールについては itrade の別紙である機能説明の条件ボタンについて仕掛け手仕舞いの条件ボタンについてを参照してください手仕舞いルール保有したポジションをどのような条件で決済するのかを設定できるところです手仕舞い全キャンセルどのような条件の時に手仕舞いを全部キャンセルするかを設定できるところです (4) 資金配分設定タブを設定する資金配分設定タブではストラテジー単位に運用したい資産の割り当てやポジションサイズのコントロールができますまたすでに保有しているポジションがある場合新規に同じポジションを持つかどうかなどの細かい設定ができます以下に各項目の概要を説明しますデフォルトで各条件が設定されていますのでそのままの設定でも利用できます詳細については itrade 機能説明の資金配分設定を参照してください 8 / 30

9 レバレッジ日本の信用取引はレバレッジがおよそ 3 倍ですので 3.0 まで設定します複利方式部分は単利方式はもちろん単変日週月年などの複利方式を設定できます単利方式と単変方式の違い単利方式資金が増減しても一定額で売買します単変方式資金が減少した場合その減少した資金で売買します投入資金投入資金では資金の何 % を運用にあてるのかなどを設定できます特定条件での自動資金調整では相場が過熱感のある状況の時に売買枚数を調整してリスクを減らしたい時などに使います相場の過熱感を計る指標などを条件に追加して指標の状況が過熱感を示す状態になっている時に資金配分を自動で調整することができますポジションサイズリスクを考慮したポジション保有を設定できます同じ銘柄を保有している場合どのようにするかなど細かい条件を設定できます (5) 取引対象その他設定タブを設定する取引対象その他設定タブでは取引対象にする市場や業種などの設定や指定銘柄の設定金利手数料といったコストの設定などができます以下に銘柄の指定方法について説明しますデフォルトで市場や業種などが設定されていますのでそのままの設定でも利用できます詳細については itrade 機能説明の取引対象その他機能設定を参照してください取引対象指定方式市場業種はじめのうちは市場の ETF 関係を外しておく方が良いと思われます (ETF の中には個別銘柄と異なる動きをするものが含まれているため ) 9 / 30

10 指定銘柄のみ銘柄を指定する場合は取引対象指定方式を指定銘柄のみを選択します銘柄追加ボタンを押します銘柄選択画面にて銘柄を選択して OK ボタンをクリックすると銘柄追加されます 10 / 30

itrade BUILEDER 画面にて作成したストラテジーがストラテジーリスト

11 3) サーバへ保存するサーバへ保存ボタンをクリックします下記画面が表示されるので OK をクリックします下記画面にて画面を閉じるボタンをクリックし STRATEGY VISUAL BUILDER を閉じます下記 itrade BUILEDER 画面にて作成したストラテジーがストラテジーリストに追加されたことを確認できます以上で STRATEGY VISUAL BUILDER によるストラテジーの作成が完了です 11 / 30

3 バスケットを作成するバスケットリストからバスケットを作成します以下にバスケット作成方法を説明しますバスケットを作成する前にストラテジーリストに複数のストラテジーを追加しておいてくださいバスケットとは英語でカゴという意味を持ち itrade においてはストラテジーの管理テストや分析運用など大変重要な役割を担っていますポートフォリオ機能を持ち

12 3 バスケットを作成するバスケットリストからバスケットを作成します以下にバスケット作成方法を説明しますバスケットを作成する前にストラテジーリストに複数のストラテジーを追加しておいてくださいバスケットとは英語でカゴという意味を持ち itrade においてはストラテジーの管理テストや分析運用など大変重要な役割を担っていますポートフォリオ機能を持ち複数のストラテジーを束ねることでドローダウン全体の投資リスクを軽減させることが可能となっていますバスケットには一つのストラテジーのみ入れることも可能ですが複数のストラテジーを入れることでより戦略的な運用が可能となりますそのためバスケットを作成する前にストラテジーリストに複数のリストを追加しておく必要があります下図のように事前にストラテジーを複数用意してください 12 / 30

13 1) BAKSET BUILDER を起動する下記 itrade BUILEDER 画面にてバスケットリストタグをクリックします新規ボタンをクリックします BAKSET BUILDER がブラウザの別タブで開きます 13 / 30

14 2) BASKET BUILDER を設定する BASKET BUILDER の設定をおこないます (1) バスケット ID を登録する下記画面にてバスケット ID 説明グループを入力しますバスケット ID バスケット ID を入力しますバスケット ID には半角英数と半角アンダーバー _ のみが使用できますその他の文字を入力するとバスケット ID が不正です修正してください! とのメッセージが出ます説明説明部分にはバスケットの内容が分かりやすいように説明を入力できますグループグループは 1 から 10 までありますので様々なバスケットをグループ分けして管理ができます (2) 資産割り当てを設定する資産割り当てではバスケットでの資産割り当てを設定しますストラテジーごとに資金配分設定もありますがここでは複数のストラテジーをまとめた場合の運用資産の割り当て方式を設定します 14 / 30

15 最低現金維持率等各項目下記画面にて最低現金維持率やレバレッジ複利方式などを入力できますデフォルトで設定されていますのでそのままの設定でも利用できます運用資金下記画面にて運用資産を入力できます運用資産を入力しますと自動で想定運用資産が表示されますデフォルトで設定されていませんので入力が必要です実際に運用する際の金額でもよいですし運用してみたい金額などを入力してください 15 / 30

3) バスケットにストラテジーを追加するバスケットにストラテジーを追加します下記画面にて

16 3) バスケットにストラテジーを追加するバスケットにストラテジーを追加します下記画面にてストラテジー追加ボタンをクリックしますストラテジーリストが表示しますのでバスケットに入れたいストラテジーにチェックを入れ OK ボタンをクリックしますストラテジー毎に運用資産を設定します ( 資産割当方式が金額固定の場合 ) この時に余剰資金がマイナスにならないようにしてください ( 余剰資金がマイナスのままではサーバーへ保存する際エラーメッセージが出ますので 0 以上に設定して下さい ) * 資産割当方式が最大効率の場合運用資産の代わりに比率の設定を行うことになります 16 / 30

を閉じます下記 itrade BUILEDER 画面にて作成したバスケットがバスケットリスト

17 4) サーバへ保存するサーバへ保存ボタンをクリックします下記画面が表示されるので OK をクリックします下記画面にて画面を閉じるボタンをクリックし BASKET BUILDER を閉じます下記 itrade BUILEDER 画面にて作成したバスケットがバスケットリストに追加されたのを確認できます以上で BASKET BUILDER によるバスケットの作成が完了です 17 / 30

18 4 バックテストを実行する作成したバスケットのバックテストをおこないます以下にバックテストの方法を説明しますバックテストはバスケットレベルでもストラテジーレベルでも実行できます 1) バックテストしたいバスケットを実行する下記バスケットリストタグ画面にてテストしたいバスケットを選択しますバスケットバックテスト実行ボタンをクリックします下記バックテスト実行画面が表示されるので OK をクリックします 18 / 30

19 バスケットのバックテストの注意点としましてストラテジーに入れたモジュールにてバスケットでルックバック期間を自動計算していますのでルックバック期間が自動計算されることを想定してバックテスト開始日をルックバック期間よりも長めにずらしてバックテストをお願いいたします古い日付から開始しますとバックテスト結果が異なる事があります例えば 200 日移動平均を使った場合ルックバック期間は日の 201 日になりますこれが入るか抜けるかで開始日は大きくずれてしまいますですので開始日を余裕を見て全て 2008 年 1 月に設定しておければバスケット内の指標のパラメータが変わっても結果が変わってしまうことは無くなることになりますまた最高値を更新しない期間のように更新しないという表現が入っているモジュールでは最初からルックバックを 201 日取っていますこのタイプのモジュールを使用する場合も長いルックバック期間を設定 ( 開始日をずらす ) する必要がありますバックテストを行う場合は自分が採用しているモジュールに適用しているパラメータのルックバック期間を考慮して開始日を調整するようにお願いいたします 19 / 30

20 2) バックテストの結果を確認するバックテスト状況タグをクリックします下記画面が表示されバックテストの進捗状況が確認できます中止ボタンをクリックするとバックテストが停止しますバックテストが終了しますと結果ボタンが表示されます 20 / 30

21 結果ボタンをクリックすると別タブが表示しテスト結果を見ることができますバックテストはクラウド上のサーバで処理されますのでバックテストの指示後はパソコンを閉じても問題ありませんバックテストの終了時にメールで通知する機能もあります詳しくは設定で紹介しています以上でバスケットのバックテストが完了です 21 / 30

評価をおこないたいバスケットのバックテスト実行し完了させてください 1) バックテスト結果を表示する下記

22 5 バックテストの評価をおこなうバックテストの結果をもとにストラテジーの部分修正を行いパフォーマンスが変わるかどうかをチェックする方法をご案内します以下にバックテストの評価方法を説明します事前に評価をおこないたいバスケットのバックテスト実行し完了させてください 1) バックテスト結果を表示する下記バスケットリストタグ画面にてバスケットトラックレコードボタンをクリックしますブラウザの別タブで下記 BASKET TRACK RECORD 画面が表示されます 22 / 30

2) バックテスト結果を確認するバックテスト結果を確認し成績改善ポイントを探ります

曲線及び期間パフォーマンス (2) ストラテジーごとのテスト結果を確認する BASKET

23 2) バックテスト結果を確認するバックテスト結果を確認し成績改善ポイントを探ります (1) バスケット期間パフォーマンスを確認する BASKET TRACK RECORD 画面にてバスケット期間パフォーマンスタグをクリックします下記バスケットの累積ネット損益 % 曲線期間パフォーマンスを確認しますバスケット累積ネット損益 % 曲線及び期間パフォーマンス (2) ストラテジーごとのテスト結果を確認する BASKET TRACK RECORD 画面にてバスケットリザルトタグをクリックしますと下記画面が表示されます 23 / 30

) 総取引回数に注目してみるどの部分に注目するかは個人によってさまざまなのでこれが正解という事ではございません (2) 仮説を立てる

24 3) 改善の仮説を立てる以下例としてオレンジのストラテジー cdeep-7d-so90n_k4d_r16s18_10 を一部修正しバックテストを実行した手順を説明します (1) テスト結果のどの部分に注目するか決める今回運用資産額 ProfitFactor( プロフィットファクター ) 総取引回数に注目してみるどの部分に注目するかは個人によってさまざまなのでこれが正解という事ではございません (2) 仮説を立てるオレンジのストラテジーはプロフィットファクターが 3 つの中で一番良いが総取引回数は少ないスクリーニング条件を 1 つ減らせば取引回数が増えるのでは? という仮説を立ててみる 24 / 30

バスケット ID を 111_test2 と入力していますバスケットの ID を変更せずに実行ボタンをクリックするとエラーになりますので必ずバスケット ID

25 4) バスケットをコピーする下記 itrade BUILDER 画面のバスケットリストタグにてコピーするバスケットを選択し Copy ボタンをクリックします下記バスケットのコピー画面が表示しますのでバスケット ID を入力し資金のコピー有無を選択してくださいには有りにチェックを入れ実行ボタンをクリックします下記例ではバスケット ID を 111_test2 と入力していますバスケットの ID を変更せずに実行ボタンをクリックするとエラーになりますので必ずバスケット ID は変更してくださいコピーが終了すると自動でバスケットにバスケット ID が表示されます実行ボタンをクリックしてバスケットのコピーが作成されるまでに少々時間を要する場合があります 25 / 30

26 5) ストラテジーを修正する立てた売買ルール改善の仮説に基づいてストラテジーを修正します (1) 修正するストラテジーの STRATEGY VISUAL BUILDER 画面を表示するコピー作成されたバスケットを選択します修正したいストラテジーを選択し編集ボタンをクリックしますビルダーの選択画面が表示しますのでストラテジーテンプレートビルダーを選択し OK をクリックしますブラウザの別タブで STRATEGY VISUAL BUILDER 画面が表示されます 26 / 30

27 (2) ストラテジーを修正する STRATEGY TEMPLATE BUILDER 画面ではパラメーターの数値変更や条件の削除追加などをおこなうことができます下記例では条件を一つ OFF にしてテストしています個別スクリーニング条件から OFF にしたい条件を選択します ON/OFF ボタンで OFF にします条件がグレーになると OFF の状態です 27 / 30

28 (3) サーバへ保存する上部にあるサーバへ保存ボタンをクリックします下記保存完了画面が表示されるので OK ボタンをクリックします画面を閉じるボタンをクリックします 28 / 30

29 6) バックテストを実行する修正したバスケットを再度バックテストします itrade BUILDER 画面のバスケットリストタグにて修正したバスケットを選択します下記例ではバスケット ID 111_test2 をバックテストしますバスケットバックテスト実行をクリックしますバックテスト実行画面が表示されるので OK ボタンをクリックしますバックテスト状況タグをクリックしバックテストの進捗が 100% になるまで待ちます 29 / 30

7) バックテスト結果を確認する結果ボタンをクリックしますブラウザの別タブで BASKET

ProfitFactor の値は小さくなりましたが総取引回数は増えましたまたバスケット全体では

30 7) バックテスト結果を確認する結果ボタンをクリックしますブラウザの別タブで BASKET TRACK RECORD 画面のバスケットリザルトが表示されます修正前と比べると ProfitFactor の値は小さくなりましたが総取引回数は増えましたまたバスケット全体では運用資産額が 146,474,941 から 152,244,368 となり 570 万円ほどアップしましたストラテジーのどの部分を修正するかによってパフォーマンスはさらに変わってきますのでいろいろなパターンでお試しください以上でバックテストの評価を行いストラテジーの一部分を修正する方法の説明が終了です 30 / 30

資金量方針性格等を考慮して自己売買ルールを確立してください売買シミュレーションの手仕舞いマークは仕掛けマーク ( 通常は終値 ) に対して発生します実際の仕掛け位置が違う場合は予定利益から計算して判断してください取引マークはメニューの売買条件全ペア売買条件詳細設定から確認変更可能

資金量方針性格等を考慮して自己売買ルールを確立してください売買シミュレーションの手仕舞いマークは仕掛けマーク ( 通常は終値 ) に対して発生します実際の仕掛け位置が違う場合は予定利益から計算して判断してください取引マークはメニューの売買条件全ペア売買条件詳細設定から確認変更可能チャプター 5 1. 手仕舞いの手順仕掛けペアのサヤの動きを観察し売買ルールに従い手仕舞いを実施します手仕舞いには利食い損切り手仕舞い期限の 3 種類があります 1. 手仕舞い情報を確認する手仕舞い情報には現在の日付単価金額サヤ利益が表示されますので確認してくださいカーソル手仕舞い時の日付はグラフ画面のカーソルが指している情報です通常はカーソルを当日に合わせた状態 (