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- まとも ふじつぐ
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2 自 モデル 中産 研究 察 AR モデル 分 出 を 方 三 出 出 中家統計局 出 所 中価 フト フト フト 分 エネル ー際 名 質 際 調 ロ 三 中省別産 価 省固有需要 省固有供給 5 発 出 通 極 各省 CPI 3. Blanchard and Quah (989) モデル定結果 25 ERINAREP RTPLUS Blanchard and Quah (989) モデルは実質産出額価2数なる VAR モデルを 需要数供給数識別するめ方法であり識別されモデル誤差項は需要数 供給数を一方的化させる生的要因し解釈するこができる 定な以下 誘導形 VAR モデル 各省生産 張 26 中 出 図 4 中省別産出 価決定仕組み 4 全 CPI トレンド要因 中家統計局
3 ERINA REPORT PLUS No JUNE Blanchard and uah 989 自 ector Auto Regressive AR モデル 記 Blanchard and uah 989 モデル 出 AR 中 出 Gali 992 経済 2 中 本研究 中 場 自 ービス ービス CPI 自 デー 教 本研 ービス 中 中 最 高 究 ロ経済 進 交通通 研究 張 23 デー CPI 中 場 中 日本 研究 三 高 経済 経済 管 CPI デー 中経済 進 Jarko and Korhonen 23 州 企 研究 開 場 理 ト 別価 動 高 Blanchard and uah(989) AR モデル モデル 出 ロ 地 講 通 6 調 中家統計局 ERINAREP RTPLUS 26
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9 ERINA REPORT PLUS No JUNE Blanchardand uah 989 出 中 中 出 出 AR モデル ン ルス AR モデル 平 ン ルス 6 ン ルス モデル A 7 t ン ルス 理 出 中 8 出 中 A モデル 出 本研究 R ージ vars モデル 考 Blanchard O. and D. Q uah ( ) The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbance, The American Economic Review, V ol 7 9, pp Elliot,. T. J. Rothenberg, and J.. Stoc ( ) Efficient tests for auto regressive unit root, Econometrica, V ol. 6 4, N o.4. pp E ngle, R. F. and C. W. J. G ranger ( ) Co-Integration and E rror Correction: R epresentation, E stimation, and Testing, Econometrica, V ol. 55, N o.2. pp ali, J. ( 2) ow well does the IS LM model fit postwar.s. data The Q uarterly J ournal of Economics, V ol.7, pp G ranger, C. W. J. and N ewbold, P. Spurious regressions in econometrics, J ournal of Ecoonometrics, V ol 2, pp-2. J arko, F. and I. K orhonen ( 23) Similarity of supply and demand shocks between the euro area and the CE E Cs, Economic Systems, V ol. 27, pp 張 23 AR モデル 中 田 学 398 pp 中 ロ経済 経済 中経済 三 仁志 2 ンフ AR 研究 2 pp L ラグ ー 7 i i 8 2,t 場 ERINAREP RTPLUS 32
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