変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) 特別勘定運用レポート 2019 年 2 月発行 (2019 年 1 月末基準 ) ~ ご案内 ~ < 特別勘定運用レポートについて> 当レポートは 特別勘定の運用概況や運用実績をお知らせするためのものです 当レポートは 変額個人年金保険 ( 米ドル建 ) の生命保険契約の募集を目的としたものではありません 各データの基準日から特別勘定運用レポートのご提供まで 各種データの収集 加工等のためにお時間をいただいておりますことをご了承ください <クレディ アグリコル生命からの情報提供 > クレディ アグリコル生命 Webサイト 最新のユニットプライスは当社 Webサイトでご確認いただけます 積立金額やご契約内容等は 当社インターネット サービスマイページにてご確認いただけます http://www.ca-life.jp/ クレディ アグリコル生命カスタマーサービスセンター 各種変更手続やご契約内容に関するお問合せ等は下記までご連絡ください 当レポート中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり 将来の運用成果を示唆または保証するものではありません 商品の詳細については 契約締結前交付書面 < 契約概要 / 注意喚起情報 > 兼商品パンフレット ご契約のしおり 約款 特別勘定のしおり 等でご確認ください CAL1406-MKB21CA17-1
米ドル単位型特別勘定月次運用レポート 単位型特別勘定の運用方針等 2019 年 1 月末現在 主として米ドル建ての債券に投資することにより 満期時の所定の金額の確保を目指しながら 中長期的に高い投資成果をあげることを目標とします 基本保険金額と同額の成果を目指す 安定運用部分 と 株式市場の環境に応じて機動的に資産配分を切り替えて高い運用成果を狙う 積極運用部分 を組み合わせた運用を行います 積極運用部分の仕組み 積極運用部分は あらかじめ定めた運用ルールに基づき 世界株式ポートフォリオ もしくは資産分散ポートフォリオで運用を行います 資産配分切り替えの判定は 自動的かつ機械的に行います 世界株式ポートフォリオ 日本 米国 欧州の株式市場に均等に配分します 資産分散ポートフォリオ コモディティ 国債 為替の 3 つの資産について それぞれ買い建てだけでなく 売り建てを活用する戦略に 1/3 ずつ分散投資します 世界株式ポートフォリオの過去 営業日のリターンから短期金利を控除した値 を 米国株価指数のインプライド ボラティリティ で除した値 ( シャープレシオ ) が0.4 以上となる場合を 株式相場の魅力度が高い と判断します 各参考指数の推移 (2014 年 2 月 14 日を として表示 ) 150 140 130 世界株式指数 資産分散指数 合成指数 2014/2/14 2015/5/13 2016/8/8 2017/11/4 2019/1/31 % 0% 2014/2/14 2015/5/13 2016/8/8 2017/11/4 2019/1/31 世界株式ポートフォリオへの組み入れ比率 資産分散ポートフォリオへの組み入れ比率 各参考指数の推移 および市場概況 参考米ドル / 円為替レートの推移 (2014 年 2 月 14 日 ~) 2019/1/31 2018/12/28 騰落率 ( 前月比 ) 2014/2/14 世界株式指数 130.36 123.58 5.48%.00 資産分散指数.71 99.67 1.04%.00 合成指数 117.46 116.33 0.97%.00 世界株式指数は 前月比 5.48% となりました 資産分散指数は 前月比 1.04% となりました 合成指数は 前月比 0.97% となりました 2014 年 2 月 14 日を として表示しています 騰落率は前月末と比較した変化率 % です 世界株式指数とは CA 世界株式 インデックス ( 米ドルベース ) を指します 資産分散指数とは CA 資産分散 インデックス ( 米ドルベース ) を指します 合成指数とは CA 世界株式 / 資産分散 インデックス ( 米ドルベース ) を指します 140 130 ( 出典 :Bloomberg) 2014/2/14 2015/5/13 2016/8/8 2017/11/4 2019/1/31-1 -
CA 米ドル建 VAパフォーマンス連動債 1402( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA1402 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1402( 適格機関投資家限定 ) 2014/2/13 2015/10/10 2017/6/5 2019/1/30 11.9 百万米ドル 99.77% 0.23% ユニットプライス 1ヵ月 3ヵ月 0.62% 2.62% 2019 年 1 月末 111.07 2018 年 12 月末.39 6ヵ月 1 年 3 年 0.95% -2.41% 6.02% 設定来 11.08% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 4.92 4.71 0.21 5.51 世界株式 0.00 0.00 0.00 5.51 資産分散 4.92 4.71 0.21 0.00 安定運用部分 95.03 94.62 0.41 94.49 合計 99.94 99.32 0.62.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 世界株式 は世界株式ポートフォリオ 資産分散 は資産分散ポートフォリオを指します 当特別勘定は上記 2 本の債券に投資していますが 運用レポートは 1 本の債券とみなして 米ドル単位型 CA1403 CA 米ドル建 VA パフォーマンス連動債 1403( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1403( 適格機関投資家限定 ) ユニットプライス.96.27 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 0.63% 2.65% 0.95% -2.53% 3 年 設定来 6.16% 10.97% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 2014/3/13 2015/10/29 2017/6/15 2019/1/31 積極運用部分 5.08 4.87 0.22 5.21 世界株式 0.00 0.00 0.00 5.21 資産分散 5.08 4.87 0.22 0.00 純資産総額 資産配分 安定運用部分 94.77 94.36 0.41 94.79 10.0 百万米ドル 債券合計現預金等合計 99.85 99.23 0.63.00 99.13% 0.87% 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です * 特別勘定は 債券を主たる投資対象として運用するほか保険契約の異動等に備えて 一定の現預金等を保有しています - 2 -
CA 米ドル建 VAパフォーマンス連動債 1404( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA1404 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1404( 適格機関投資家限定 ) 2014/4/14 2015/11/19 2017/6/25 2019/1/30 14.1 百万米ドル 99.26% 0.74% ユニットプライス.50 109.83 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 0.61% 2.65% 1.00% -2.35% 6.09% 10.50% 積極運用部分 4.87 4.66 0.21 5.32 世界株式 0.00 0.00 0.00 5.32 資産分散 4.87 4.66 0.21 0.00 安定運用部分 94.51 94.67-0.16 94.68 合計 99.38 99.34 0.05.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA1405 CA 米ドル建 VA パフォーマンス連動債 1405( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1405( 適格機関投資家限定 ) 2014/5/13 2015/12/8 2017/7/4 2019/1/29 13.4 百万米ドル 99.30% 0.% ユニットプライス 109.01 108.39 0.57% 2.71% 1.42% -1.11% 5.69% 9.02% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 3.66 3.50 0.16 4.21 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.79 資産分散 3.66 3.50 0.16 0.42 安定運用部分 94.84 94.43 0.41 95.79 合計 98.49 97.93 0.57.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 3 -
CA 米ドル建 VAパフォーマンス連動債 1406( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA1406 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1406( 適格機関投資家限定 ) 2014/6/13 2015/12/29 2017/7/15 2019/1/30 13.8 百万米ドル.52% -0.52% ユニットプライス 109.05 108.41 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 0.58% 2.75% 1.35% -1.44% 5.84% 9.05% 積極運用部分 4.00 3.83 0.17 4.73 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.78 資産分散 4.00 3.83 0.17 0.95 安定運用部分 94.56 94.16 0.40 95.27 合計 98.56 97.99 0.57.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA1407 CA 米ドル建 VA パフォーマンス連動債 1407( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1407( 適格機関投資家限定 ) 2014/7/14 2016/1/19 2017/7/26 2019/1/31 18.9 百万米ドル 98.93% 1.07% ユニットプライス 108.08 107.50 0.54% 2.76% 1.56% -0.77% 5.65% 8.09% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 3.34 3.19 0.14 4.12 世界株式 0.00 0.00 0.00 4.12 資産分散 3.34 3.19 0.14 0.00 安定運用部分 94.29 94.46-0.17 95.88 合計 97.62 97.65-0.03.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 4 -
CA 米ドル建 VAパフォーマンス連動債 1408( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA1408 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1408( 適格機関投資家限定 ) 2014/8/13 2016/2/8 2017/8/5 2019/1/31 21.4 百万米ドル 99.75% 0.25% ユニットプライス 108.00 107.39 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 0.56% 2.76% 1.49% -0.99% 5.64% 8.00% 積極運用部分 3.52 3.37 0.15 3.86 世界株式 0.00 0.00 0.00 2. 資産分散 3.52 3.37 0.15 1.16 安定運用部分 94.59 94.19 0.40 96.14 合計 98.11 97.56 0.55.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA1409 CA 米ドル建 VA パフォーマンス連動債 1409( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1409( 適格機関投資家限定 ) 2014/9/16 2016/3/1 2017/8/15 2019/1/29 24.9 百万米ドル 99.43% 0.57% ユニットプライス 107.04 106.46 0.55% 2.87% 1.78% -0.21% 5.55% 7.05% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 2.81 2.69 0.12 3.62 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.62 資産分散 2.81 2.69 0.12 0.00 安定運用部分 94.36 93.95 0.41 96.38 合計 97.17 96.64 0.53.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 5 -
CA 米ドル建 VAパフォーマンス連動債 1410( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA1410 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1410( 適格機関投資家限定 ) 2014/10/14 2016/3/20 2017/8/25 2019/1/30 26.0 百万米ドル 98.94% 1.06% ユニットプライス 108.49 107.84 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 0.60% 2.81% 1.15% -2.04% 5.93% 8.49% 積極運用部分 4.54 4.35 0.19 3.89 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.89 資産分散 4.54 4.35 0.19 0.00 安定運用部分 94.13 94.29-0.16 96.11 合計 98.67 98.64 0.03.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA1411 CA 米ドル建 VA パフォーマンス連動債 1411( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1411( 適格機関投資家限定 ) 2014/11/13 2016/4/9 2017/9/4 2019/1/30 15.0 百万米ドル 99.49% 0.51% ユニットプライス 106. 106.12 0.55% 2.83% 1.58% -0.71% 5.50% 6.71% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 3.21 3.07 0.14 3.01 世界株式 0.00 0.00 0.00 1.51 資産分散 3.21 3.07 0.14 1.51 安定運用部分 94.27 93.87 0.40 96.99 合計 97.48 96.94 0.54.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 6 -
CA 米ドル建 VAパフォーマンス連動債 1412( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA1412 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1412( 適格機関投資家限定 ) 2014/12/15 2016/4/30 2017/9/14 2019/1/29 16.3 百万米ドル 99.18% 0.82% ユニットプライス 106.67 106.08 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 0.56% 2.% 1.56% -0.85% 5.71% 6.68% 積極運用部分 3.42 3.27 0.15 3.08 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.08 資産分散 3.42 3.27 0.15 0.00 安定運用部分 94.03 93.63 0.40 96.92 合計 97.45 96. 0.55.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA1501 CA 米ドル建 VA パフォーマンス連動債 1501( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1501( 適格機関投資家限定 ) 2015/1/13 2016/5/20 2017/9/25 2019/1/31 21.5 百万米ドル 99.31% 0.69% ユニットプライス 104. 104.30 0.57% 2.% 1.42% -1.27% 5.73% 4.% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 3.75 3.59 0.16 3.03 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.03 資産分散 3.75 3.59 0.16 0.00 安定運用部分 92.75 92.87-0.12 96.97 合計 96.51 96.47 0.04.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 7 -
CA 米ドル建 VAパフォーマンス連動債 1502( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA1502 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1502( 適格機関投資家限定 ) 2015/2/13 2016/6/9 2017/10/4 2019/1/29 17.6 百万米ドル 99.44% 0.56% ユニットプライス 101.99 101.44 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 0.54% 2.93% 1.67% -0.55% 5.48% 2.00% 積極運用部分 3.01 2.88 0.13 3.03 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.03 資産分散 3.01 2.88 0.13 0.00 安定運用部分 91.87 91.48 0.39 96.97 合計 94.88 94.36 0.52.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA1503 CA 米ドル建 VA パフォーマンス連動債 1503( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1503( 適格機関投資家限定 ) 2015/3/13 2016/6/28 2017/10/14 2019/1/30 16.8 百万米ドル 99.27% 0.73% ユニットプライス 104.63 104.09 0.52% 2.97% 1.91% 0.07% 5.48% 4.63% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 2.55 2.44 0.11 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 資産分散 2.55 2.44 0.11 0.00 安定運用部分 93.59 93.20 0.39 97.00 合計 96.15 95.65 0.50.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 8 -
CA 米ドル建 VAパフォーマンス連動債 1504( 適格機関投資家限定 ) 米ドル単位型 CA1504 CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1504( 適格機関投資家限定 ) 2015/4/13 2016/7/19 2017/10/25 2019/1/31 14.5 百万米ドル 99.59% 0.41% ユニットプライス 102.46 101.91 * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 0.54% 3.12% 2.25% 0.82% 6.55% 2.46% 積極運用部分 2.17 2.08 0.09 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 資産分散 2.17 2.08 0.09 0.00 安定運用部分 92.37 92.46-0.09 97.00 合計 94.54 94.54 0.00.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です 米ドル単位型 CA1505 CA 米ドル建 VA パフォーマンス連動債 1505( 適格機関投資家限定 ) CA 米ドル建 VA 日本国債担保リパッケージ債 1505( 適格機関投資家限定 ) 2015/5/13 2016/8/8 2017/11/4 2019/1/31 6.7 百万米ドル 99.33% 0.67% ユニットプライス 104.30 103.73 0.54% 3.09% 2.14% 0.54% 6.01% 4.30% * ユニットプライスとは 特別勘定設定時の資産をとして その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです 小数点以下第 3 位を切り捨てて表示しています 積極運用部分 2.43 2.32 0.10 3.00 世界株式 0.00 0.00 0.00 3.00 資産分散 2.43 2.32 0.10 0.00 安定運用部分 93.77 93.35 0.42 97.00 合計 96.20 95.68 0.52.00 各数値は債券の設定時価格をとしたときの値です - 9 -
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