テクニカル分析入門講座 - 6 ~ 取引戦略の立て方と資金管理 ( 株 )FX プライム bygmo チーフ ストラテジスト 高野やすのり 2014 年 03 月 26 日 ( 水 )
FX で利益を挙げる為に重要なこと 〇自分でルールを作る〇自分のルールを守る〇大きな損失を被らない〇どこまでも研究!!
テクニカル分析を学ぼう なんとなく取引 で継続的な利益はあげられない 根拠のある取引 なら利益を上げることが可能 ファンダメンタルズ分析 は重要だが それだけでは継続的な利益を上げることは極めて困難 自分の取引きルール を持つことが重要 取引戦略 を立てる為にはテクニカル分析が必要 正しいテクニカル分析 を学べば取引戦略を立てられる
テクニカル分析入門講座 Part1. テクニカル分析の目的 基本 前提 Part2. トレンド ライン分析 ~ 基本にして究極の分析 Part3. テクニカル指標 (1) トレンド系指標 ~ 移動平均 MACD 一目均衡表 Part4. テクニカル指標 (2) オシレーター系指標 ~ モメンタム RSI ストキャスティックス Part5. トレンド ラインとテクニカル指標の組み合わせ Part6. 取引戦略の立て方と資金管理の方法
資金管理
取引きで利益を上げる為に必要なもの トレンドの把握 買いか売りか? 売買タイミングの見極め いつポジションを作るか いつ手仕舞うか 資金管理 どのくらいのリスクを取るのか ( ポジションの大きさ )
資金管理の重要性 勝ち続けることはできない 勝率を上げることは大切だが 勝ち続けることはできないし 勝ち続ける必要もない 勝率を上げようとすれば損切りが遅くなり 1 回の失敗トレードで全てを失う可能性が高くなる その1 回の取引で利益を上げることよりも ある程度の期間を通じて資金を増やしていくことが大切 相場感と資金管理は切り離して考える
資金管理とは リスク= 限界損失額を予め設定する 客観的なルールで 予めリスクの大きさを設定 似たような取引き戦略を採用しても 資金管理が結果を大きく左右する 取引戦略と資金管理は密接に関係 正しい資金管理を学ばないと相場で生き残ることはできない
リスク / リウォード ( 期待収益 ) の考え方 トータルで利益を上げる為の資金管理 4 勝 6 敗でも資金が増えるのが正しい取引 10 銭で20 回勝って1 回 3 円負ければ-1 円 50 銭で5 回勝って10 回 20 銭負けても +50 銭 ポジションを作る時には { リスク } 1 : 2~5 以上 { 期待収益 } 短期取引 1:2 中期取引 1:3 長期取引 1:5 以上が望ましい
リスク / リウォード ( 期待収益 ) のイメージ デイ トレード損切り 10ポイント / 利食い 20ポイント 短期取引 (1 日など ) 損切 25ポイント / 利食い 50ポイント 中期取引 (3~5 日程度 ) 損切り 50ポイント / 利食い 150ポイント 長期取引 (1 週間以上 ) 損切り 100ポイント / 利食い 500ポイント ~ 1000ポイント
リスクの分散 一般的には 相互に関連性のないポジション4~5に分散して投資することが良い とされる FXは通貨ペアを変えても相関性が高いものが多い FXを全体として一つのポジションと考える FXの中でリスク分散をするのであれば ドル / 円とユーロ / ポンド などのように相関性の低い物を選ぶ 取引きの時間軸を変えることも1 種のリスク分散短期取引用資金と 長期取引き用資金を分ける
リスクの設定
リスクの大きさとは レバレッジの大きさはリスクの大きさを決定しない ポジションの大きさはリスクの大きさに大きな影響を与えるものの イコールの関係ではない 損切りのポイント数 ( 何銭か ) は重要ではない リスクの大きさとは ストップ ロスが成立してしまった時の損失の金額 ポジションの大きさ 損切の値幅
限界損失額 ( ロス リミット ) の考え方 取引きがうまくいかなかった場合に許容できる金額 プロ トレーダーはロス リミットと呼ぶ ロス リミットは 1 回の取引き 1 日 1 週間 1ヶ月 年間などで設定する 期間のロス リミットに達してしまったら どんな理由があっても一旦全てのポジションを手仕舞う ロス リミットは全てのルールに優先する
ポジションの大きさの考え方 為替取引投資に使う金額を決める 今現在口座に入っている資金だけではなく 必要ならすぐに入金できる資金も含めて考える 総資金の少なくとも半分は予備とする 一つのポジションに使って良い金額は資金全体の10% 資金 100 万円なら証拠金 10 万円 ポジションの大きさは証拠金 レバレッジ 10 万円 25=250 万円 ( 想定元本 ) 2.4 万ドルまで
ロス リミットの設定方法 中長期取引きの場合 一つのポジションのロス リミットは総資金の5% 程度 資金 100 万円なら損失は5 万円まで デイ トレードなど高頻度の取引きの場合 より少ない金額に設定する必要 デイ トレードなら1% 程度 資金 100 万円なら損失は1 万円まで
ロス リミットの設定方法 デイ トレードなど高頻度の取引きが中心の場合は ポジションごとの他に一定期間のリミットを設定 1 日のロス リミットは 短期取引の場合ポジションごとのリミットの3~5 倍程度 ( 中長期は5 万円 ) 資金 100 万円なら3 万円 ~5 万円 1 週間のロス リミットは1 日のリミットの2~3 倍 資金 100 万円なら10 万円程度
ロス リミットの設定方法 中長期 高頻度取引きに関わらず 月ごとのリミットは設定する 1ヶ月のロス リミットは 週ごとのリミットの2~3 倍程度 資金 100 万円なら20 万円 ~30 万円 期間のロス リミットに達してしまったら 全てのポジション全てのポジションを閉じるその期間 ( 日 週 月 ) が終わるまでは取引はせずに自分の取引き手法の検証などをする
資金管理の方法 資金が当初から3 割減ってしまったら あらたにその時点の金額を基準にして全てのリミットなどを再設定する 資金が当初から2 倍程度になったら 利益の半分は別勘定に移して 残りの金額で新たリミットなどを設定 100 万円 70 万円見直し 100 万円 200 万円 150 万円で見直し
資金管理まとめ 資金管理は 売り買いの判断と同じかそれ以上に重要 リスク / リワードを考えて取引する リスクは その取引きで被る可能性のある金額 事前にロス リミットを設定する 期間のロス リミットに達したら 一旦全てのポジションを決裁する 資金の額が大きく変化したら リミットを再設定する
取引戦略
取引き戦略とは? エントリーとエクジットをセットで考える 客観的な基準 ( 自分のルール ) を用いて ( ロングの例 ) 1 いくらで買い 2 どこまで上がったら利食い 3 どこまで下がってしまったら損切るを ポジションを作る前に 決めたもの
自分のルールを作る 何となく 感じ ではなく売買の客観的な基準を作る ファンダメンタルズも参考にしつつ いくらで売買するのかを決めるのはテクニカル分析が基本 中期的なトレンドに逆らわない取引きを心掛ける 自分にルールに従う うまくいかない時にはルールを見直す
ストップ ロスの設定の仕方 含み損を抱えると冷静な判断ができないことが多いことから ポジションを持つ前に設定する 資金管理をする為には ストップ ロス オーダー (S/L オーダー ) を積極的に使うことが重要 ストップ ロス オーダーは資産を守る為のツール トレーダーを破綻から守ってくれる見方
ストップ ロスの設定の仕方 意味のあるポイントに置く ポジションを持つ判断をした材料 ( トレンド ライン チャート パターン テクニカル指標の状況 ) が変化したらポジションを手仕舞う トレンド ライン 直近の安値 高値 フィボナッチを使った戻しの目安 などを参考にする 単純に 銭 ポイント などでは意味がない
ストップ ロスの設定の仕方 ( エントリーのレート ) - ( ストップ ロスのポイント ) ポジション金額 = 損失額 上の式の中で 一番自由にできるのはポジション金額 ストップ ロスのポイントと損失額は 変更しない 設定したストップ ロスのポイントで損切りが成立してしまった場合に 資金管理で許された損失の範囲に収まるようにポジションの大きさを決める それでも大きい時にはエントリーを待つ
取引き戦略の考え方
取引き戦略の例 週足一目均衡表で 1 価格が基準線を上回っている 2 基準線を転換線が上回っている 3 遅行スパンがローソク足を上回っている 4 価格が抵抗帯 ( 雲 ) よりも上に位置している 5 上昇トレンド ラインが引ける 基準線付近で押し目買い
取引き戦略の例 ストップ ロスは? 1 価格が基準線を割り込んだ時 2 価格が上昇トレンド ラインを割り込んだ時 3 価格が抵抗帯 ( 雲 ) 上限を割り込んだ時などが考えられる
取引き戦略の例 ストップ ロスを 1 価格が基準線を割り込んだ時 2 価格が上昇トレンド ラインを割り込んだ時とした場合 エントリー買い @101.00 ( 基準線付近 ) エクジット売り T/P @105.00 S/L @ 99.75 ( 前回高値手前 ) ( トレンド ライン割れ ) 利食い 4.00 円 損切 1.25 円 ( 3.2:1)
取引き戦略の例 ストップ ロスまでの値幅 1.25 円資金 100 万円 1つのポジションの証拠金 5 万円とするとポジションの大きさ 2.4 万ドル ストップ ロスが成立してしまった時の損失 2.4 万ドル 1.25 円 = 3 万円 1つのポジションでの最大損失 5 万円の範囲に収まる
取引き戦略の例 ストップ ロスまでの値幅が2.5 円の時資金 100 万円 1つのポジションの証拠金 5 万円とするとポジションの大きさ 2.4 万ドル ストップ ロスが成立してしまった時の損失 2.4 万ドル 2.5 円 = 6.0 万円 1つのポジションでの最大損失 5 万円の範囲に収まらない ポジションを小さくする 5 万円 2.5 円 = 2 万ドル
取引き戦略まとめ 取引きをする時には 自分のルールを使って事前にエントリーとエクジットを決めて取引を開始する エントリーや エクジットはテクニカル的に意味のあるポイントである事が望ましい ストップ ロスが成立してしまった場合を想定して その場合でも予め設定したロス リミットの範囲に収まるようにポジションの大きさを変化させる
これからのセミナー予定 4 月 2 日 ( 水 ) 午後 8 時 ~9 時 30 分柳澤浩 & 高野やすのりの 雇用統計直前セミナー ~ 米国雇用統計で為替相場はどうなる? 4 月 9 日 ( 水 ) 午後 8 時 ~9 時システムトレード 選べるミラートレーダー ~ シストレを始めてみよう! 基礎編その 1 ホームページ下段の FX セミナー イベント情報 から 参加のお申込みができます 本セミナー及び資料は信頼できると思われる情報 データに基づいて作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません また 本セミナーおよび資料は情報提供のみを目的としたものであり 売買の勧誘を目的としたものではありません 売買に関する最終決定は お客様ご自身の判断でなさいますようお願いいたします なお その目的を問わず本資料を無断で引用または複製することを禁じます