目次 1. さや取り達人の概要 2. 仕掛けの手順 3. 手仕舞いの手順動画での解説はこちらで行なっております下記のページをご参照くださいさや取り達人の概要仕掛けの手順手仕舞いの手順 ht

Size: px

Start display at page:

Download "目次 1. さや取り達人の概要 2. 仕掛けの手順 3. 手仕舞いの手順動画での解説はこちらで行なっております下記のページをご参照くださいさや取り達人の概要仕掛けの手順手仕舞いの手順 ht"

さやよどぎみ
5 years ago
Views:

1 さや取り達人超かんたんマニュアル 0

2 目次 1. さや取り達人の概要 2. 仕掛けの手順 3. 手仕舞いの手順動画での解説はこちらで行なっております下記のページをご参照くださいさや取り達人の概要仕掛けの手順手仕舞いの手順動画をご覧頂く場合は会員サイトへのログインが必要となります 1

3 1. さや取り達人の概要さや取り達人を起動するとペアリスト画面とペアグラフ画面が表示されます起動した時点で常に自動で最新のデータになっています 1. さや取り達人ペアリストこの部分にはサヤ取りの対象となる銘柄ペア ( 銘柄の組み合わせ ) と銘柄ペアの情報が表示されます表示サイズは変更可能です 2

4 1. 銘柄ペアペアリストの銘柄ペアをクリックすると銘柄 A と銘柄 B のコード銘柄名株数が自動で表示されますペアの追加削除もできます 2. ペア編集銘柄ペアを選択編集ができます実行をクリックすると銘柄ペアを各種条件で並べ替えることができ銘柄ペアの絞り込みや仕掛けペアを探すときに利用します 3

5 2. さや取り達人ペアグラフペアリストの銘柄ペアをクリックすると売買金額チャートとサヤチャートが表示されますまた 1 年間の売買シミュレーション ( 模擬取引 ) も表示されます株価データは過去 4 年間とリアルタイムデータを自動で取得していますペアグラフの拡大縮小ができますチェックを外すと標準表示になります 4

6 1. 売買金額チャート ( 上段 ) 銘柄 A の売買金額チャート ( 単価株数 ) 赤色銘柄 B の売買金額チャート ( 単価株数 ) 緑色 2. サヤチャート ( 下段 ) サヤの長期移動平均線( サヤの平均値 ) 緑色サヤのかい離( 平均から離れること ) グラフ黄色サヤボリンジャーバンドピンク色カーソルオレンジ色又は赤色サヤチャートの見方黄色の棒グラフがサヤの長期移動平均線 ( 緑色 ) を挟んで山または谷に伸びている時がサヤが拡大している状態です ( サヤの平均値からのかい離を表しています ) 山と谷の違いは仕掛け時の売りと買いが逆になるだけですサヤが拡大したところで仕掛け平均値付近に戻ったところで手仕舞いします ( サヤの縮小で利益を上げます ) サヤチャートは一日単位で取引終了後は終値の状態です 3. 相関係数が表示されます相関係数は 2 銘柄の類似性の度合いを示しています (1 に近いほど相関が高い ) 5

7 4. 売買シミュレーション時の取引マークが表示されます赤マーク仕掛け位置を示しています緑マーク手仕舞い位置を示しています取引マークの初期設定仕掛けマークサヤチャートのサヤボリンジャーバンド 1.5σ( ピンク色の線 ) の外に出たら表示されます手仕舞いマーク利食い予定利益の 80% プラスで表示されます損切り予定利益の 80% マイナスで表示されます手仕舞い期限 ( 無条件で手仕舞いする期限 ) 仕掛け日から 30 日で表示されます 6

8 5. 取引マークの下の着色部分は売買シミュレーション時の仕掛けから手仕舞いまでの期間を示しています損益の区別によって色が変わります青色利益が発生した場合を示しますオレンジ色損が発生した場合を示します灰色仕掛け途中で手仕舞いしていない場合を示します 7

9 6. 仕掛け情報の表示グラフ画面上でカーソルを任意の仕掛け日に合わせカーソルから引用をクリックすると仕掛け年月日単価売買金額サヤ予定利益売買区分が自動的に表示されます 8

10 7. 手仕舞い情報の表示グラフ画面上の別のカーソルが指す位置の手仕舞い年月日単価売買金額サヤ利益が表示されます 8. 取引履歴手仕舞い済みのペアと仕掛け中のペアが表示されます 9

11 9. 分足損益グラフ取引時間中仕掛け情報が設定されていると分足で損益を確認することができます 10. ボリンジャーバンド 1 任意で設定した期間 σ のサヤボリンジャーバンドが表示されます例えば期間 150 σ 2 に設定しチェックマークを入れるとサヤチャートに 2σ のラインが追加表示されますので仕掛け等の参考にしてください 10

12 11. 相関係数グラフメニューのグラフ表示から相関係数グラフ表示するをクリックすると相関係数のグラフが表示されます相関係数の時系列的な変化を把握することができます 11

13 3. グラフ画面の表示項目 1. 相関係数相関係数は 2 つのデータ列間の類似性の度合いを示します変動範囲は -1 ~ 1 です 1 に近いほど相関が高いと言えます相関係数が 0.8 以上となる銘柄の組み合わせがサヤ取りに適しています 2. 相関係数平均値計算期間の相関係数の平均ですこの値が高いほど長期に渡り相関が高いと言えます 3. サヤ長期移動平均変動率サヤ長期移動平均はなるべく一定が望ましくグラフで言えば直線かつ水平に近い方が良いサヤ長期移動平均変動率 5% 以下が望ましいです 4. サヤ 2 銘柄の金額 ( 株価株数 ) の価格差です 5. サヤ長期移動平均ある期間のサヤの中心値つまりサヤの縮小位置と考えます 12

14 6. 不均衡率不均衡率は A 銘柄とB 銘柄の取引金額 ( 平均値 ) の不釣り合いの度合いを示しています不均衡率は 10% 以下が望ましいです 7. サヤかい離サヤかい離はサヤがサヤの平均値からどれだけ離れているかの値を示していますサヤかい離の絶対値は予定利益と同じ値になります 8. サヤかい離率サヤかい離率は投資金額に対するサヤかい離の割合ですこの値を絶対値で見ると予定利益率になります 9. サヤ σ サヤ σ ( サヤシグマ ) とはサヤの標準偏差ですサヤの変動の広がり程度を表しています 10. 対 σ 倍率サヤ σ に対するサヤかい離の割合を示していますこの値が高いほどサヤの拡大が大きい事を示しています目次に戻る 13

15 2. 仕掛けの手順サヤチャートを順番に確認してサヤがかい離をして仕掛けのタイミングにあるペアを選定しますここではペア編集実行から仕掛けのタイミングにあるペアを探します手順は以下の通りです 1. ペアグラフ右下の損益内訳ボタンをクリックしてくださいさや取り達人ペアグラフの右上にある売買シミュレーションにチェックが入っていないと操作できませんのでご注意ください 14

16 2. 売買シミュレーション損益内訳画面が表示されますのでスキャン 1 をクリックしてください 3. スキャン 1 が終了すると最新のデータに更新されます更新が完了しましたら画面左上のボタンを押して閉じてください 15

17 4. ペアリストの銘柄ペアに最新の売買シミュレーション時の取引マークが表示されます赤色仕掛けマーク黄色仕掛け中マーク青色手仕舞いマーク 5. ペアリストのペア編集実行をクリックしてください 16

18 6. ペア編集実行画面から目的の項目をクリックして仕掛けペアの選定を行います仕掛けペアの選定方法は下記を参考に実施してください 1) 仕掛けマークと手仕舞いマークをチェックするペア編集実行画面から仕掛けマークのペアを上へ移動するをクリックして OK を押してくださいペアリストの上段に仕掛けマークの付いたペアが移動しますのでサヤチャートを確認して仕掛けのタイミングにあるペアを探します 17

19 [ ご注意 ] 仕掛けマーク通り仕掛けなければならないという事ではありません仕掛けマークは初期設定では全て同じ売買条件で発生しますペアによっては仕掛け時期が早い場合がありますので参考程度にしてください過去のサヤかい離水準を考慮して仕掛けのタイミングを計ってくださいまた仕掛け中マークの下に手仕舞いマークの付いたペアも移動しますので損切りになったペアの中から仕掛け条件に合うペアがあれば検討してください 2) 対 σ 倍率の大きいペアをチェックするペア編集実行画面から対 σ 倍率の大きい順に並べ替えるをクリックして OK を押してくださいペアリストの上段と下段に対 σ 倍率の大きいペアが移動しますので順番にサヤチャートを確認し上位ペアの中から仕掛け条件に合うペアを探します対 σ 倍率の大きいペアはサヤが大きく拡大しているペアです 18

20 [ ご注意 ] 対 σ 倍率の大きいペアは相関が崩れる前兆でもありますので利益が取れる分リスクも伴いますのでご注意ください 3) 相関係数の高いペアをチェックするペア編集実行画面から相関係数の大きい順に並べ替えるをクリックして OK を押してくださいペアリストの上段に相関係数の大きいペアが移動しますので順番にサヤチャートを確認して上位ペアの中から仕掛けのタイミングにあるペアを探します相関係数は 2 銘柄の類以性の度合いを示します 1 に近いほど株価の連動性が高いと言えます 19

21 4) 勝ち数の大きいペアをチェックするペア編集実行画面から勝ち数の大きい順に並び替えるをクリックして OK を押してくださいペアリストの上段に勝ち数の大きいペアが移動しますので順番にサヤチャートを確認して上位ペアの中から仕掛けのタイミングにあるペアを探します勝ち数の大きいペアはサヤの開閉が頻繁にあり短期で利益を取りやすい傾向にありますペア編集の選択をクリックするとペアリストの選択項目に印が表示されますので仕掛け候補等の目印にご利用くださいワンポイント ( ペア選びのコツ 1) 相関係数と勝数が大きくサヤの動きが良いペアを優先して選んでくださいサヤ取りで一番重要なのはサヤに一定の開閉リズムがあることですワンポイント ( ペア選びのコツ 2) サヤの形も非常に重要ですサヤの山と谷がなるべく規則的に複数存在すること ( サヤの開閉が頻繁にあり周期がある ) サヤの山と谷がなるべく揃っていること( サヤの不規則な変動が少ない ) サヤが平均線を中心に上下変動を繰り返していることサヤの平均線ボリンジャバンドが一定していること 20

22 ワンポイント ( 仕掛けのタイミング ) サヤチャートからサヤの動き ( 開閉周期と変動幅 ) を読み取り過去のサヤのかい離水準を考慮して仕掛けのタイミングを計ってください下記は仕掛け条件を満たしたペアの一例です 21

23 7. 仕掛け情報を確認するペアグラフのカーソルを仕掛け日 ( 当日 ) にしてカーソルからの引用をクリックするとそのペアの仕掛け情報 ( 年月日単価金額予定利益売買区別 ) が自動的に表示されます 22

24 この時売買シミュレーション損益内訳画面が表示されていると下記のメッセージが表示されますので一旦画面を閉じてください [ ご注意 ] スクロールバーの位置にご注意ください最新の日付 ( 当日 ) を表示する場合はノブが右端にあるのを確認してください 23

25 8. 実際に仕掛ける場合は設定をクリックしてくださいペアリストに仕掛け日が記録されます翌日の寄り付きで注文する場合は翌日サヤチャートが更新されてから仕掛け日を設定してください仕掛け情報を削除したい場合は仕掛け情報の年月日に 0( または空欄 ) を入力して設定をクリックしてください 9. 仕掛け情報を参考に証券会社に注文を入れます売りは信用新規売りで注文を出してください買いは信用新規買い又は現物買いで注文を出してください注文は必ず成行で同時に注文してください売りと買いを間違えないようにしてくださいサヤが山の場合は A 銘柄が買いでサヤが谷の場合は B 銘柄が買いになります必ずカーソルからの引用をクリックして確認してください [ ご注意 ] 稀に信用売りできない銘柄がありますのでご注意ください取引時間中は念のため信用売りから先に注文を入れるようにしてください 24

26 10. 仕掛けた後の単価修正注文単価と約定単価が違う場合は単価 A または単価 B に実際の約定単価を手動で入力して設定をクリックしてください寄り付きで仕掛けた場合は仕掛け情報の寄付にチェックを入れカーソルからの引用設定をクリックすれば単価が自動的に入ります終了したらチェックを外してください 11. 仕掛け情報を保存するためにはメニューのファイルの銘柄ペアファイルの上書き保存をクリックしてください仕掛けチャンスは沢山あります余裕資金を持ちエントリーのタイミングを待って焦らず取り組んでください目次に戻る 25

27 3. 手仕舞いの手順売買ルールに従い手仕舞いを実施します手仕舞いには利食い損切り手仕舞い期限の 3 種類があります 1. サヤチャートで仕掛け中ペアのサヤの動きを確認します 2. 手仕舞い情報には現在の日付単価金額サヤ利益が表示されますので確認してください手仕舞い時の日付はグラフ画面のカーソルが指している情報です通常はカーソルを当日に合わせた状態 ( 右端 ) で表示してください 26

28 1 サヤが長期平均値 ( サヤチャートの緑色の線 ) 付近に戻り利益が出たら利食いをします 2 サヤが拡大し評価損が許容範囲を超えた場合基本は損切りをします 3 仕掛けの期間が許容期間を超えた場合は無条件で手仕舞いをしますワンポイント ( 手仕舞いルール ) ワンポイント ( 手仕舞いのルール ) 手仕舞いは資金量戦略方針性格等を考慮して自己売買ルールを確立してください下記を目安に実施してください利食い予定利益のプラス 50%~100% の範囲損切り予定利益のマイナス 50%~100% の範囲手仕舞い期限 15 日 ~40 日の範囲売買シミュレーションの手仕舞いマークは仕掛けマーク ( 通常は終値 ) に対して発生します実際の仕掛け位置が違う場合は予定利益から計算して判断してください 3. 手仕舞い情報を確認して証券会社に注文を入れます売建の銘柄は信用返済買いで決済してください買建または現買の銘柄は信用返済売りまたは現物売りで決済してください注文は必ず成行で同時に決済してください 27

29 4. 注文が確定したら手仕舞保存をクリックしてください 5. 手仕舞い日 [A] と [B] の手仕舞い単価の初期値が表示されますこれらの初期値を実際の取引に合わせて修正して OK をクリックすると手仕舞い情報がファイルに保存されると同時に仕掛け情報がクリアされます寄り付きで決済した場合は手仕舞い情報の寄付にチェックを入れると単価が自動的に入ります終了したらチェックを外してください 28

30 6. 取引履歴を表示するには取引履歴をクリックしてください 7. 手仕舞い済みのペアと仕掛け中のペアが表示されます 29

31 取引履歴は CSV ファイルで出力できます CSV 保存をクリックすると下記のフォルダーに保存されますスタートボタンからエクスプローラーをクリックして下記の順番で進んでください PC から OS(C:) SayaProject Statsujin Rireki 取引履歴を表示した時点でのデータになります取引履歴を更新したら再度 CSV 保存をクリックしてくださいアドバイス毎日サヤチャートをチェックしてトレードセンス ( 感覚 ) を磨いて下さいどんなに素晴らしい投資法でも投資の掟を守らなければうまく機能しません投資の掟売買ルールを守る自分に合った売買ルールを決め一貫して守るメンタルコントロールをする感情 ( 欲恐怖退屈等 ) はトレードの最大の敵です平常心を保ちましょう資金管理をする分散 ( 銘柄資金時間 ) 投資に心がける利小損大にならないように注意してください 30

32 仕掛けが早く損切ができないと負けパターンになります仕掛けは少し遅めに手仕舞いは少し早めにサヤ取り投資は個別銘柄に投資する通常の投資法と比較してリスクは低いですがゼロという訳ではありません縮小を期待していたサヤが逆に拡大してしまって含み損が発生する場合もあります許容範囲を超えるような評価損が発生した場合は迷わず損切りするなどのルール設定と管理が必要です目次に戻る当マニュアルに関してご不明な点がございましたらサポート事務局へお問い合わせくださいご返信には 1~3 営業日 ( 土日祝除く ) 頂いております投資に係るリスクおよび手数料について当商品は著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません信用取引や株取引は価格変動リスクを伴いまた証拠金を上回る取引を行うことがありますので場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります信用取引や株取引には取引業者の売買手数料がかかります 31

資金量方針性格等を考慮して自己売買ルールを確立してください売買シミュレーションの手仕舞いマークは仕掛けマーク ( 通常は終値 ) に対して発生します実際の仕掛け位置が違う場合は予定利益から計算して判断してください取引マークはメニューの売買条件全ペア売買条件詳細設定から確認変更可能

資金量方針性格等を考慮して自己売買ルールを確立してください売買シミュレーションの手仕舞いマークは仕掛けマーク ( 通常は終値 ) に対して発生します実際の仕掛け位置が違う場合は予定利益から計算して判断してください取引マークはメニューの売買条件全ペア売買条件詳細設定から確認変更可能チャプター 5 1. 手仕舞いの手順仕掛けペアのサヤの動きを観察し売買ルールに従い手仕舞いを実施します手仕舞いには利食い損切り手仕舞い期限の 3 種類があります 1. 手仕舞い情報を確認する手仕舞い情報には現在の日付単価金額サヤ利益が表示されますので確認してくださいカーソル手仕舞い時の日付はグラフ画面のカーソルが指している情報です通常はカーソルを当日に合わせた状態 (

目次 1. さや取り達人の概要 2. 仕掛けの手順 3. 手仕舞いの手順 動画での解説はこちらで行なっております 下記のページをご参照ください さや取り達人の概要 仕掛けの手順 手仕舞いの手順 ht

目次 1. さや取り達人の概要 2. 仕掛けの手順 3. 手仕舞いの手順動画での解説はこちらで行なっております下記のページをご参照くださいさや取り達人の概要仕掛けの手順手仕舞いの手順 ht