運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20

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ありおきほがり
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1 マイターゲット 2040 ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型交付運用報告書第 3 期 ( 決算日 2018 年 6 月 28 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) 第 3 期末 (2018 年 6 月 28 日 ) 基準価額 10,739 円純資産総額 360 百万円第 3 期騰落率 5.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 5 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですの内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は野村アセットマネジメントのホームページで閲覧ダウンロードしていただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます当ファンドは別に定める親投資信託証券への投資を通じて主として国内および外国の各株式国内および外国の各債券等に実質的に投資を行います信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本としますここに当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法 > 右記ホームページを開くファンド検索にファンド名を入力しファンドを選択ファンド詳細ページから運用報告書 ( 全体版 ) を選択

2 運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/ /8 2017/ / /2 2018/4 2018/6/28 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 期首 :10,223 円期末 :10,739 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 : 5.1%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです作成期首 (2017 年 6 月 28 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがって個々のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) ベンチマークは各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です詳細は 3 ページをご参照くださいベンチマークは作成期首 (2017 年 6 月 28 日 ) の値が基準価額と同一となるように計算しております ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の主な変動要因基準価額は期首 10,223 円から期末 10,744 円 ( 分配金込み ) と521 円の値上がりとなりました投資対象とする 4 本のマザーファンドの当期間の値動きは国内株式 (+9.3%) 外国株式 (+8.3%) 国内債券 (+0.8%) が上昇し外国債券 (-1.2%) は下落しました国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました 0 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) 項目当期金額比率円 % 項目の概要 (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (18) (0.173) ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等 ( 販売会社 ) (18) (0.173) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ( 受託会社 ) ( 5) (0.043) ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 0) (0.000) ( 新株予約権証券 ) ( 0) (0.000) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) ( 先物オプション ) ( 0) (0.001) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 0) (0.003) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) (d) 費用 (d) 費用 = 期中の費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 0) (0.004) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.003) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( ) ( 1) (0.006) 信託事務の処理に要するの諸費用合計期中の平均基準価額は 10,661 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料有価証券取引税および費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 6 月 28 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , , , , /6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがって個々のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) ベンチマークは各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です詳細は以下をご参照くださいベンチマークは設定時を 10,000 として計算しております ( 注 ) 当ファンドの設定日は 2015 年 6 月 22 日です 2015 年 6 月 22 日 2016 年 6 月 28 日 2017 年 6 月 28 日 2018 年 6 月 28 日設定日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 10,000 8,532 10,223 10,739 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) ベンチマーク騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較ですただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示しており 2016 年 6 月 28 日の騰落率は設定当初との比較です 0 各マザーファンドの対象指数実質的な投資をするマザーファンド各マザーファンドの対象指数国内株式マザーファンド東証株価指数 (TOPIX) 外国株式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド MSCI-KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ) * 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド NOMURA-BPI 総合外国債券マザーファンド FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 名称変更しております ( 旧名称はシティ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース )) * MSCI-KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ) は MSCI-KOKUSAI 指数をもとに委託会社が独自に円換算したものです 3

5 基本投資割合当初設定時 ~ 16 年 6 月末 16 年 7 月 ~ 17 年 6 月末 17 年 7 月以降 [ 国内株式マザーファンド ] 東証株価指数 (TOPIX) 38.3% 37.6% 36.9% [ 外国株式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド ] MSCI-KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ) 23% 22.8% 22.6% [ 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド ] NOMURA-BPI 総合 29% 29.9% 30.8% [ 外国債券マザーファンド ] FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 9.7% 9.7% 9.7% 対象指数の合成にあたっては基準価額への反映を考慮して海外指数については営業日前日の指数値をもとにしていますなお外国株式指数については営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています投資環境 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) 資産変動要因等国内株式衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え堅調な世界経済に伴う国内企業の業績改善期待外国株式市場の上昇などを背景に上昇しました外国株式米国における堅調な経済指標や企業業績金融規制緩和への期待感などを背景に米国を中心に上昇しました為替レートは米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落 ( 円高 ) しましたがユーロは対円でやや上昇 ( 円安 ) しました国内債券日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策など金融緩和の継続を背景に国内債券利回りは長期債を中心に低下 ( 価格は上昇 ) しました外国債券米国における継続的な政策金利の引き上げイタリアにおける政局不安定化や将来の財政悪化懸念などを背景に外国債券利回りは米国やユーロ周縁国を中心に上昇 ( 価格は下落 ) しました為替レートは米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落 ( 円高 ) しましたがユーロは対円でやや上昇 ( 円安 ) しました 4

6 当ファンドのポートフォリオ (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド 30.86% < 投資比率 (2018 年 6 月 28 日現在 )> 外国債券マザーファンド 9.81% 外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド 22.65% 国内株式マザーファンド 36.56% 期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしましたまた期を通じて 4 本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね 99% 以上の高位に保ちましたマザーファンドの運用経過については 7 ページをご参照ください当ファンドのベンチマークとの差異 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) 基準価額の騰落率は+5.1% となりベンチマーク基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) ( 各マザーファンドの対象指数の月次リターンにファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数 ) の+4.9% を0.2ポイント上回りました主なマイナス要因は当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことですまたベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから評価上の差異が生じる場合があります (%) 第 3 期 2018/6/28 基準価額ベンチマーク ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) ベンチマークは各マザーファンドの対象指数の月次リターンに各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です 5

7 分配金 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) 収益分配金は基準価額水準等を勘案し決定しました留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 項目第 3 期 2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日当期分配金 5 ( 対基準価額比率 ) 0.047% 当期の収益 5 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 739 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針国内および外国の株式債券に分散投資を行い信託財産の長期的な成長を目的に運用を行いますこれらの投資は各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う 4 つのマザーファンドへの投資を通じて行いますなお 2018 年 7 月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し右記の通りとしております今後とも引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます <2018 年 7 月以降の各資産への基本投資割合 > 外国債券マザーファンド 9.7% 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド 31.7% 外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド 22.4% 国内株式マザーファンド 36.2% 6

8 [ 国内株式マザーファンド ] マザーファンドの運用経過東証株価指数 (TOPIX) に連動する投資成果を目指し先物を含む実質の株式組入比率は高位に維持しました現物株式につきましては東証 1 部上場銘柄に幅広く分散投資し個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりましたただし財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせましたまた日々の追加設定解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し従来通り株式先物を利用してまいりました [ 外国株式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド ] MSCI-KOKUSAI 指数 ( 円ベース為替ヘッジなし ) の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し株式 ( 投資信託証券や先物を含む ) 組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました現物株式への投資にあたっては各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI 指数の中で占める比率にほぼ一致させ MSCI-KOKUSAI 指数の変更 ( 銘柄入れ替え比率変更など ) に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行いまた資金流出入に対しても速やかに対応しましたなお為替ヘッジ ( 為替の売り予約 ) は行いませんでした [ 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド ] NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い満期構成種別構成デュレーション ( 金利感応度 ) 流動性などを考慮して選択した債券に分散投資しました指数構成銘柄に変更がある毎月末においてファンドの特性値 ( デュレーションなど ) を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス ( 投資比率の再調整 ) を行いました債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました [ 外国債券マザーファンド ] FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) の中長期的な動きを概ね捉えるため通貨構成満期構成デュレーション ( 金利感応度 ) 流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました毎月末における指数構成銘柄の変更に対応しファンドの特性値 ( 通貨構成や平均デュレーションなど ) を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス ( 投資比率の再調整 ) を行いました債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しましたなお為替ヘッジ ( 為替の売り予約 ) は行っておりません 7

9 < マザーファンドの対象指数について > * TOPIX の指数値及び TOPIX の商標は株式会社東京証券取引所 ( 以下東証といいます ) の知的財産であり株価指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関するすべての権利及び TOPIX の商標に関するすべての権利は東証が有します東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません * MSCI 指数は MSCI が独占的に所有しています MSCI 及び MSCI 指数は MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されていますここに記載されたいかなるファンドも MSCI MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したの当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなくまたこれを発行後援推奨販売運用または宣伝するものでもなくここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わずいかなる責任も負いません請求目論見書には MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係についてより詳細な記述があります * NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社が作成している指数で当該指数に関する一切の知的財産権と一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりますまた野村證券株式会社は当該インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません * FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します 8

10 お知らせ該当事項はございません商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型信託期間 2015 年 6 月 22 日以降無期限とします運用方針主要投資対象運用方法分配方針当ファンドの概要別に定める親投資信託証券への投資を通じて国内および外国の各株式国内および外国の各債券等に実質的に投資し信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします 2040 年をターゲットイヤーとし定期的に各資産への基本投資割合を変更することでターゲットイヤーの5 年前となる2035 年 7 月に近づくにしたがいリスクの漸減を図ることを基本とします各資産への基本投資割合の最終決定は家計や市場の構造変化等を考慮した上で行います投資を行う親投資信託証券は原則として金融指標の動きに連動する投資成果を目指すものとし別に定める親投資信託証券の中から市場構造等を勘案し各親投資信託証券への投資比率を決定しますなお一部の親投資信託証券への投資比率がゼロとなる場合がありますまた基本投資割合の変更に際し新たに親投資信託証券を投資対象に追加する場合があります 2035 年 7 月以降親投資信託証券を通じた各資産への基本投資割合を一定としますまた各月末時点において基準価額が委託者の定める下値基準値を下回る場合一定期間親投資信託証券を通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ短期有価証券等へ投資する安定運用を行いますなお安定運用を行うにあたっては国内外の株価指数先物取引債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行う場合があります実質組入外貨建て資産については原則として為替ヘッジを行いませんただし 2035 年 7 月以降安定運用を行う場合においては為替ヘッジを行う場合があります別に定める親投資信託証券を主要投資対象としますなお株式公社債および短期有価証券等に直接投資する場合がありますまた国内外の株価指数先物取引債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします別に定める親投資信託証券への投資を通じて主として国内および外国の各株式国内および外国の各債券等に実質的に投資を行います信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします毎決算時に原則として経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等から基準価額水準等を勘案して分配します留保益の運用については特に制限を設けず元本部分と同一の運用を行います 9

11 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 6 月末 ~2018 年 5 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 6 月から 2018 年 5 月の 5 年間 ( 当ファンドは 2016 年 6 月から 2018 年 5 月 ) の各月末における 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です ( 注 ) 当ファンドは基本投資割合を変更することから投資者に誤解を生じさせる懸念があるためベンチマーク ( 合成指数 ) の騰落率は掲載しておりません代表的な資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は後述の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 10

12 当ファンドのデータ組入資産の内容 (2018 年 6 月 28 日現在 ) 組入上位ファンド銘柄名第 3 期末 % 国内株式マザーファンド 36.6 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド 30.9 外国株式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド 22.7 外国債券マザーファンド 9.8 組入銘柄数 4 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分 0.1% 0.1% 0.1% 親投資信託受益証券 99.9% 日本 99.9% 円 99.9% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) にはコールローン等を含む場合があります純資産等項目第 3 期末 2018 年 6 月 28 日純資産総額 360,933,815 円受益権総口数 336,084,909 口 1 万口当たり基準価額 10,739 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は288,859,435 円同解約元本額は10,564,124 円です 11

13 ( 円 ) 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 組入上位ファンドの概要基準価額の推移 (2017 年 5 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 国内株式マザーファンド運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 5 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (0) (0.000) ( 新株予約権証券 ) (0) (0.000) ( 先物オプション ) (0) (0.001) 合計期中の平均基準価額は 16,482 円です 14,000 ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります 13,000 ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) 2017/6 2017/8 2017/ / /2 2018/4 を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります組入上位 10 銘柄 (2018 年 5 月 10 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 トヨタ自動車輸送用機器円日本三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業円日本 TOPIX 1806 株式先物 ( 買建 ) 円日本ソフトバンクグループ情報通信業円日本日本電信電話情報通信業円日本ソニー電気機器円日本三井住友フィナンシャルグループ銀行業円日本キーエンス電気機器円日本本田技研工業輸送用機器円日本任天堂製品円日本 1.1 組入銘柄数 2,073 銘柄国内株式先物 1.6% 資産別配分 0.0% 0.0% 国別配分 0.0% 通貨別配分国内株式 98.4% 日本 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) にはコールローン等を含む場合があります 12

14 ( 円 ) 13,200 基準価額の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 国内債券 NOMURA-BPI 総合マザーファンド運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 該当事項はございません 13,150 13,100 13,050 13,000 12,950 12, /4 2017/6 2017/8 2017/ / /2 組入上位 10 銘柄 (2018 年 4 月 2 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 国庫債券利付 (5 年 ) 第 122 回国債円日本国庫債券利付 (5 年 ) 第 123 回国債円日本国庫債券利付 (5 年 ) 第 125 回国債円日本国庫債券利付 (5 年 ) 第 132 回国債円日本国庫債券利付 (10 年 ) 第 345 回国債円日本国庫債券利付 (10 年 ) 第 347 回国債円日本国庫債券利付 (5 年 ) 第 128 回国債円日本国庫債券利付 (10 年 ) 第 342 回国債円日本国庫債券利付 (5 年 ) 第 129 回国債円日本国庫債券利付 (5 年 ) 第 127 回国債円日本 0.9 組入銘柄数 1,019 銘柄 0.4% 資産別配分香港 0.0% メキシコ 0.0% オーストラリア 0.1% イギリス 0.1% フランス 0.2% 国別配分マレーシア 0.0% 0.4% 0.4% 通貨別配分国内債券 99.6% 日本 99.1% 円 99.6% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) にはコールローン等を含む場合があります 13

15 ( 円 ) 29,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 21,000 基準価額の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 2017/4 2017/6 2017/8 2017/ / /2 外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (0) (0.002) ( 投資信託証券 ) (0) (0.000) ( 先物オプション ) (0) (0.001) (b) 有価証券取引税 ( 株式 ) (3) (0.011) ( 投資信託証券 ) (0) (0.000) (c) その他費用 ( 保管費用 ) (3) (0.010) ( その他 ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 24,868 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります組入上位 10 銘柄 (2018 年 4 月 2 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 APPLE INC コンピュータ周辺機器米ドルアメリカ MICROSOFT CORP ソフトウェア米ドルアメリカ AMAZON.COM INC インターネット販売通信販売米ドルアメリカ SPEMINI 1806 株式先物 ( 買建 ) 米ドルアメリカ JPMORGAN CHASE & CO 銀行米ドルアメリカ FACEBOOK INC-A インターネットソフトウェアサービス米ドルアメリカ JOHNSON & JOHNSON 医薬品米ドルアメリカ ALPHABET INC-CL C インターネットソフトウェアサービス米ドルアメリカ EXXON MOBIL CORP 石油ガス消耗燃料米ドルアメリカ ALPHABET INC-CL A インターネットソフトウェアサービス米ドルアメリカ 0.8 組入銘柄数 1,334 銘柄資産別配分外国株式先物 1.9% 外国投資信託受益証券 0.0% 外国投資証券 2.3% 0.1% 外国株式 95.6% オーストラリア 2.7% スイス 3.5% カナダ 3.7% ドイツ 4.2% フランス 4.3% イギリス 6.9% 国別配分アメリカ 63.5% 11.1% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) にはコールローン等を含む場合があります 14 香港ドル 1.3% 豪ドル 2.7% スイスフラン 3.2% カナダドル 3.7% 英ポンド 7.1% 通貨別配分ユーロ 13.4% 米ドル 65.8% 2.9%

16 ( 円 ) 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 21,500 21,000 基準価額の推移 (2017 年 5 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 2017/6 2017/8 2017/ / /2 2018/4 外国債券マザーファンド運用経過等に関する詳細な内容につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 5 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) 当期項目金額比率円 % (a) 費用 ( 保管費用 ) (2) (0.011) ( ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 22,549 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります組入上位 10 銘柄 (2018 年 5 月 10 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 US TREASURY N/B 3.625% 2020/2/15 国債米ドルアメリカ US TREASURY N/B 2.625% 2020/11/15 国債米ドルアメリカ US TREASURY N/B 3.375% 2019/11/15 国債米ドルアメリカ FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3.5% 2026/4/25 国債ユーロフランス US TREASURY N/B 2.25% 2025/11/15 国債米ドルアメリカ US TREASURY BOND 6% 2026/2/15 国債米ドルアメリカ US TREASURY N/B 1.75% 2023/5/15 国債米ドルアメリカ US TREASURY N/B 3.5% 2020/5/15 国債米ドルアメリカ US TREASURY N/B 3.625% 2021/2/15 国債米ドルアメリカ US TREASURY BOND 2.375% 2024/8/15 国債米ドルアメリカ 0.8 組入銘柄数 629 銘柄 1.0% 資産別配分外国債券 99.0% ベルギー 2.5% ドイツ 6.5% スペイン 6.8% イギリス 6.9% フランス 10.0% 国別配分 14.3% アメリカ 42.6% イタリア 10.4% ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産の状況等によっては合計が 100% とならない場合があります ( 注 ) 国 ( 地域 ) および国別配分は原則として発行国 ( 地域 ) もしくは投資国 ( 地域 ) を表示しております ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等は運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) にはコールローン等を含む場合があります 15 豪ドル 2.1% カナダドル 2.1% 英ポンド 6.9% 通貨別配分メキシコペソ 0.8% ポーランドズロチ 0.6% 4.0% ユーロ 40.8% 米ドル 42.6%

17 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証又は販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権一切の権利は MSCI に帰属しますまた MSCI は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債の知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は NOMURA-BPI 国債の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( ここでは指数とよびます ) についてここに提供された情報は指数のレベルも含め但しそれに限定することなく情報としてのみ使用されるものであり金融商品の売買を勧誘何らかの売買の公式なコンファメーション或いは指数に関連する何らかの商品の価値や値段を決めるものでもありませんまた投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもありませんここに含まれる市場価格データの情報は確かなものと考えられますが JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社 ( 以下 JPM) がその完全性や正確性を保証するものではありません含まれる情報は通知なしに変更されることがあります過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません本資料に含まれる発行体の金融商品について JPM やその従業員がロングショート両方を含めてポジションを持ったり売買を行ったりまたはマーケットメークを行ったりすることがありまた発行体の引受人プレースメントエージェンシーアドバイザーまたは貸主になっている可能性もあります米国の J.P. Morgan Securities LLC( ここでは JPMSLLC と呼びます )( 指数スポンサー ) は指数に関する証券金融商品または取引 ( ここではプロダクトと呼びます ) についての援助保障または販売促進を行いません証券或いは金融商品全般或いは特にプロダクトへの投資の推奨についてまた金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について指数スポンサーは一切の表明または保証或いは伝達または示唆を行なうものではありません指数スポンサーはプロダクトについての管理マーケティングトレーディングに関する義務または法的責任を負いません指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますがその完全性や正確性また指数に付随する情報について保証するものではありません指数は指数スポンサーが保有する財産でありその財産権はすべて指数スポンサーに帰属します JPMSLLC は NASD, NYSE, SIPC の会員です JPMorgan は JP Morgan Chase Bank, NA, JPSI, J.P. Morgan Securities PLC. またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です ( 出所 : 株式会社野村総合研究所 FTSE Fixed Income LLC 他 ) 16

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1 野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型交付運用報告書第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基準価額 12,278 円純資産総額 13,172 百万円

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20

運用経過期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20