いよぎんレポート2012 資料編

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1 <定量的事項> 自己資本比率規制 金融庁告示第9号 第8条第項第2号イからハまで又は第3条第項第2号イからハ までに掲げる控除項目の対象となる会社のうち 規制上の所要自己資本を下回った会社の名称 自己資本比率規制 金融庁告示第9号 第8条第項第2号イからハまで又は第3条第項第2号イからハまでに掲げ る控除項目の対象となる会社のうち 規制上の所要自己資本を下回った会社はありません 自己資本の構成に関する事項 項目 平成23年 自己資本 資本金 うち非累積的永久優先株 新株式申込証拠金 資本準備金 その他資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 その他 自己株式 自己株式申込証拠金 社外流出予定額 その他有価証券の評価差損 新株予約権 営業権相当額 のれん相当額 企業結合により計上される無形固定資産相当額 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 内部格付手法採用行において 期待損失額が適格引当金を上回る額の5 相当額 繰延税金資産の控除前の 基本的項目 計 上記各項目の額 繰延税金資産の控除金額 基本的項目 計 A うち告示第7条第2項に掲げるもの うち告示第7条第3項に掲げるもの その他有価証券の貸借対照表計上額から帳簿価額を控除した額の45 相当額 土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45 相当額 一般貸倒引当金 内部格付手法採用行において 適格引当金が期待損失額を上回る額 負債性資本調達手段等 告示第8条第項第4号に掲げるもの 告示第8条第項第5号及び第6号に掲げるもの 補完的項目不算入額 補完的項目 計 B 短期劣後債務 準補完的項目不算入額 準補完的項目 計 C 自己資本総額 A B C D 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 告示第8条第項第4号に掲げるもの及びこれに準ずるもの 告示第8条第項第5号及び第6号に掲げるもの及びこれらに準ずるもの 短期劣後債務及びこれに準ずるもの 非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減手法として用いる保証又は クレジット デリバティブの免責額に係る控除額 内部格付手法採用行において 期待損失額が適格引当金を上回る額の5 相当額 PD LGD方式の適用対象となる株式等エクスポージャーの期待損失額 基本的項目からの控除分を除く 自己資本控除とされる証券化エクスポージャー及び 信用補完機能を持つI Oストリップス 告示第247条を準用する場合を含む 控除項目不算入額 控除項目 計 自己資本額 注 6 平成24年 E D E 信用リスク アセットの算出につきましては 基礎的内部格付手法を採用しております 2,948,48 2, ,746 5,29,276 4, ,28 284,28 36,776 5,79 37, 37, 89, ,848 2, 9 4 8,48 2, , ,245, , , , ,828 5,72 37, 37, 99,55 397,329 4, , , ,6 7, ,237

2 6 示事項( 単位 : 百万円 ) 項目平成 23 年 3 月期平成 24 年 3 月期 ( 自己資本 ) 資本金 2,948 2,948 うち非累積的永久優先株 新株式申込証拠金 資本剰余金,483,483 利益剰余金 265,62 28,66 自己株式 ( ) 3,549 3,574 自己株式申込証拠金 社外流出予定額 ( ),279,279 その他有価証券の評価差損 ( ) 為替換算調整勘定 新株予約権 82 連結子法人等の少数株主持分 4,43 5,99 うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 営業権相当額 ( ) のれん相当額 ( ) 企業結合等により計上される無形固定資産相当額 ( ) 証券化取引により増加した自己資本に相当する額 ( ) 内部格付手法採用行において 期待損失額が適格引当金を上回る額の5% 相当額 ( ) 3,5 5,473 繰延税金資産の控除前の [ 基本的項目 ] 計 ( 上記各項目の額 ) 33,54 37,454 繰延税金資産の控除金額 ( ) [ 基本的項目 ] 計 (A) 33,54 37,454 うち告示第 5 条第 2 項に掲げるもの その他有価証券の連結貸借対照表計上額から帳簿価額を控除した額の45% 相当額 38,99 47,939 土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45% 相当額 5,79 5,72 一般貸倒引当金 内部格付手法採用行において 適格引当金が期待損失額を上回る額 負債性資本調達手段等 37, 37, 告示第 6 条第 項第 4 号に掲げるもの 告示第 6 条第 項第 5 号及び第 6 号に掲げるもの 37, 37, 補完的項目不算入額 ( ) [ 補完的項目 ] 計 (B) 9,236,83 短期劣後債務 準補完的項目不算入額 ( ) [ 準補完的項目 ] 計 (C) 自己資本総額 (A)+(B)+(C) (D) 394,39 48,257 他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 告示第 6 条第 項第 4 号に掲げるもの及びこれに準ずるもの 告示第 6 条第 項第 5 号及び第 6 号に掲げるもの及びこれらに準ずるもの 短期劣後債務及びこれに準ずるもの 告示第 8 条第 項第 2 号に規定する連結の範囲に含まれないものに対する投資に相当する額 非同時決済取引に係る控除額及び信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット デリバティブの免責額に係る控除額 内部格付手法採用行において 期待損失額が適格引当金を上回る額の5% 相当額 3,5 5,473 PD/LGD 方式の適用対象となる株式等エクスポージャーの期待損失額 基本的項目からの控除分を除く 自己資本控除とされる証券化エクスポージャー及び信用補完機能を持つI/Oストリップス ( 告示第 247 条を準用する場合を含む ) 控除項目不算入額 ( ) ( 控除項目 ) 計 (E) 4,399 6,55 自己資本額 (D)-(E) 389,99 42,22 ( 注 ) 信用リスク アセットの算出につきましては 基礎的内部格付手法を採用しております 報酬等に関する開

3 62 報酬等に関する開示事( 自己資本の充実度に関する事項 ) 信用リスクに対する所要自己資本の額 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 信用リスクに対する所要自己資本の額 ((E),(F) を除く ) (A) 276,95 28,25 標準的手法が適用されるポートフォリオ (B) 89 内部格付手法の適用除外資産 内部格付手法の段階的適用資産 89 内部格付手法が適用されるポートフォリオ (C) 275,922 28,55 うち事業法人向けエクスポージャー ( 特定貸付債権を除く ) 27, ,293 うちソブリン向けエクスポージャー 2,27 2,95 うち金融機関等向けエクスポージャー 3,65 4,9 うち居住用不動産向けエクスポージャー 26,9 25,59 うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 3,7 3,52 うちその他リテール向けエクスポージャー 2,8 2,4 証券化エクスポージャー (D) 939,49 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額 (E) 24,99 24,957 うちマーケット ベース方式が適用される株式等エクスポージャー 6,89 7,774 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー 6,89 7,774 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー うちPD/LGD 方式が適用される株式等エクスポージャー 3,94 3,67 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額 (F) 4,54 8,557 合 計 (A)+(E)+(F) 36,364 34,79 ( 注 ). 標準的手法が適用されるポートフォリオ ( 上記のうち (B)) については 次の式に基づく所要自己資本の額であります 所要自己資本の額 = 信用リスク アセット 8% 内部格付手法が適用されるポートフォリオ ( 上記のうち (C),(D),(E),(F)) については 次の式に基づく所要自己資本の額であります 所要自己資本の額 = 信用リスク アセット 8%+ 期待損失額 + 自己資本控除となるエクスポージャーに係る当該控除値 なお 信用リスク アセットの額は.6のスケーリングファクターを乗じた後の金額とし また適格引当金を考慮しておりません 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 信用リスクに対する所要自己資本の額 ((E),(F) を除く ) (A) 28, ,74 標準的手法が適用されるポートフォリオ (B) 2,724 2,436 銀行資産のうち内部格付手法の適用除外資産 銀行資産のうち内部格付手法の段階的適用資産 89 連結子会社資産のうち内部格付手法の適用除外資産 2,456 2,436 連結子会社資産のうち内部格付手法の段階的適用資産 77 内部格付手法が適用されるポートフォリオ (C) 277,25 282,255 うち事業法人向けエクスポージャー ( 特定貸付債権を除く ) 27,32 22,9 うちソブリン向けエクスポージャー 2,27 2,95 うち金融機関等向けエクスポージャー 3,65 4,2 うち居住用不動産向けエクスポージャー 26,74 26,394 うち適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 3,73 4,57 うちその他リテール向けエクスポージャー 2,35 2,525 証券化エクスポージャー (D) 939,49 内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額 (E) 25,2 24,224 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) うちマーケット ベース方式が適用される株式等エクスポージャー 6,98 6,866 簡易手法が適用される株式等エクスポージャー 6,98 6,866 内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー うちPD/LGD 方式が適用される株式等エクスポージャー 3,857 2,987 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額 (F) 4,426 8,492 合 計 (A)+(E)+(F) 32,57 38,458 ( 注 ). 標準的手法が適用されるポートフォリオ ( 上記のうち (B)) については 次の式に基づく所要自己資本の額であります 所要自己資本の額 = 信用リスク アセット 8% 内部格付手法が適用されるポートフォリオ ( 上記のうち (C),(D),(E),(F)) については 次の式に基づく所要自己資本の額であります 所要自己資本の額 = 信用リスク アセット 8%+ 期待損失額 + 自己資本控除となるエクスポージャーに係る当該控除値 なお 信用リスク アセットの額は.6 のスケーリングファクターを乗じた後の金額とし また適格引当金を考慮しておりません

4 平成23年 注 所有自己資本の額は オペレーショナル リスク相当額を８ で除して得た額 に８ を乗じた額であります 2,7 2,7 平成23年 2,542 2,542 オペレーショナル リスクに対する所要自己資本の額 うち基礎的手法 うち粗利益配分手法 うち先進的計測手法 注 平成24年 所有自己資本の額は オペレーショナル リスク相当額を８ で除して得た額 に８ を乗じた額であります 平成24年,926,926 オペレーショナル リスクに対する所要自己資本の額 うち基礎的手法 うち粗利益配分手法 うち先進的計測手法 オペレーショナル リスクに対する所要自己資本の額 オペレーショナル リスクは 粗利益配分手法にて算出しております 2,625 2,625 自己資本比率及び基本的項目比率 項目 平成23年 注 A B C 368,6 284,28 39, ,778 2,98,67 73,23 49,85 3,3, ,99,7 64,532 5,23 3,23, 信用リスク アセットの算出につきましては 基礎的内部格付手法を採用しております オペレーショナル リスク相当額の算出につきましては 粗利益配分手法を採用しております 項目 平成23年 注 A B C 平成24年 389,99 33,54 42,22 37,454 2,94,24 73,23 56,777 3,7, ,93,326 66,52 57,822 3,54, 自己資本額 うち基本的項目 リスク アセット等 資産 オン バランス 項目 オフ バランス取引等項目 マーケット リスク相当額を8 で除して得た額 オペレーショナル リスク相当額を8 で除して得た額 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 自己資本比率 国際統一基準 A C 参考 Tier比率 国際統一基準 B C 自己資本額 うち基本的項目 リスク アセット等 資産 オン バランス 項目 オフ バランス取引等項目 マーケット リスク相当額を8 で除して得た額 オペレーショナル リスク相当額を8 で除して得た額 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 自己資本比率 国際統一基準 A C 参考 Tier比率 国際統一基準 B C 平成24年 自己資本比率及び基本的項目比率は以下のとおりであります 信用リスク アセットの算出につきましては 基礎的内部格付手法を採用しております オペレーショナル リスク相当額の算出につきましては 粗利益配分手法を採用しております 所要自己資本額 平成23年 総所要自己資本額 328,29 326,736 平成23年 総所要自己資本額 平成24年 333,49 平成24年 33,84 63

5 信用リスクに関する事項 エクスポージャーの種類別の内訳 エクスポージャーの主な種類別の内訳 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 貸出金 コミットメ ント及びその他のデ リバティブ以外のオ フ バランス取引 債券 デリバティブ取引 三月以上延滞 エクスポージャー 又は デフォルトした エクスポージャー 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 標準的手法が適用される エクスポージャー 内部格付手法が適用される エクスポージャー, ,648,48 5,928,69 3,768,69 3,83,664,256,5,357,26 35,54 9,75 7,88 5,649,97 5,928,6 3,768,93 3,83,664,256,5,357,26 35,54 9,75 7,88 エクスポージャーとは 標準的手法が適用されるエクスポージャーについては 部分直接償却後 個別貸倒引当金控除前を指し 内部格付手法が適用されるエク スポージャーについては 部分直接償却前 個別貸倒引当金控除前を指しております 三月以上延滞エクスポージャーとは 標準的手法を適用するエクスポージャーに対するものであり デフォルトしたエクスポージャーとは 内部格付手法を適用 するエクスポージャーに対するものであります なお 三月以上延滞エクスポージャーとは 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエ クスポージャー 又は引当金勘案前でリスク ウェイトが5 であるエクスポージャーであります 内部格付手法が適用されるエクスポージャーについて期末残高及びデフォルトしたエクスポージャーの期末残高 地域別 業種別 残存期間別 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 貸出金 コミットメ ント及びその他のデ リバティブ以外のオ フ バランス取引 デリバティブ取引 デフォルトした エクスポージャー 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 国内計 国外計 地域別 製造業 農業 林業 漁業 鉱業 建設業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 運輸業 卸 小売業 金融 保険業 不動産業 各種サービス業 国 地方公共団体 個人 その他 業種別計 年以下 年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超年以下 年超 期間の定めのないもの 残存期間別 64 債券 5,272,8 375,596 5,648,48 77,883 2, ,975 3,369 65,26 99,3 25, , , ,8 99, ,528,24, ,2 473,72 5,648,48,58,63 687,653 72, ,6 852,73,333,22 59,76 5,648,48 5,527,468 4,4 5,928,69 728,352 2, ,9 3,438 52,329 6,392 3, ,26 529, ,587 22, ,36,263,2,7,2 465,358 5,928,69,42,73 847,77 76,28 437, ,7,343,39 546,67 5,928,69 3,434,99 333,628 3,768,69 62,57 2, ,975 3,369 58,59 72,7 23,9 58,66 498,88 89,289 84, ,33 69,3 997,965,8 3,768,69 975,7 46,37 494,78 246,66 334,926,244,459,72 3,768,69 3,438,39 375,624 3,83, ,526 2,6 76 2,97 3,438 47,586 8,78 25,92 577,2 48,78 42,847 85, ,7 75,59,5,7,8 3,83, ,228 47, , ,77 382,774,277,758 27,574 3,83,664,22,655 34,855,256,5 6, , ,269 6,653 6,286 3,33 4, ,52 3,493,256,5 6,774 37,32 2,38 228,678 57,557 83,785 28,3,256,5,338,24 9,2,357,26 4, ,28,998 39,426 7,99 23,983 4,58 4,7,87,5 7,2,357,26 5,63 59,76 26,66 9,972 64,855 6,742 27,78,357,26 28,645 6,869 35,54 4, ,478 6,92 5, ,54 4,434 9,6 4,635 6,585, ,54 26,95 6,36 4,56 7,757 5,45 6,45 6,99 7,3 3,88 7,986 7, , ,75 29, , ,646 22, ,28 5,95 9,294 9,75 82,984 9,673 7,28 4,225 3,88, ,75 エクスポージャーとは 内部格付手法が適用されるエクスポージャーについては 部分直接償却前 個別貸倒引当金控除前を指しております 物品賃貸業 は業種区分 各種サービス業 に 個人による貸家業 は業種区分 個人 にそれぞれ区分しております 6, ,88 28, , , ,855 23, ,769 4,6 9,837 7,88 8,394 8,277 7,62 4,568 4,277 2, ,88

6 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 貸出金 コミットメ ント及びその他のデ リバティブ以外のオ フ バランス取引 債券 デリバティブ取引 三月以上延滞 エクスポージャー 又は デフォルトした エクスポージャー 内部格付手法が適用される エクスポージャー 36,5 32,234, ,64,382 5,938,259 3,757,975 3,82,95,256,49,357,26 35,54 22,29 9,944 5,676,432 5,97,493 3,759,38 3,822,36,256,459,357,26 35,54 22,57 2,227 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 標準的手法が適用される エクスポージャー エクスポージャーの主な種類別の内訳 エクスポージャーとは 標準的手法が適用されるエクスポージャーについては 部分直接償却後 個別貸倒引当金控除前を指し 内部格付手法が適用されるエク スポージャーについては 部分直接償却前 個別貸倒引当金控除前を指しております 三月以上延滞エクスポージャーとは 標準的手法を適用するエクスポージャーに対するものであり デフォルトしたエクスポージャーとは 内部格付手法を適用 するエクスポージャーに対するものであります なお 三月以上延滞エクスポージャーとは 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞しているエ クスポージャー 又は引当金勘案前でリスク ウェイトが5 であるエクスポージャーであります 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 貸出金 コミットメ ント及びその他のデ リバティブ以外のオ フ バランス取引 債券 デリバティブ取引 内部格付手法が適用されるエクスポージャーについて期末残高及びデフォルトしたエクスポージャーの期末残高 地域別 業種別 残存期間別 デフォルトした エクスポージャー 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 国外計 地域別 製造業 農業 林業 漁業 鉱業 建設業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 卸 小売業 金融 保険業 不動産業 各種サービス業 国 地方公共団体 個人 その他 業種別計 年以下 年超3年以下 3年超5年以下 5年超7年以下 7年超年以下 年超 期間の定めのないもの 残存期間別 5,537,8 4,4 5,938,259 73,62 2, ,9 3,438 52,329 6,392 3, ,26 529,6 432,274 22, ,452,263,2,4, ,67 5,938,259,35, ,485 74, , ,27,344,49 567,95 5,938,259 3,424, ,628 3,757,975 62,57 2, ,975 3,369 58,59 72,7 23,9 58,66 498,88 76,367 84, ,33 69,3,,23,8 3,757,975 97,82 458,593 49,8 245, ,23,245,422,72 3,757,975 3,446,28 375,624 3,82,95 634,526 2,6 76 2,97 3,438 47,586 8,78 25,92 577,2 48,78 29,546 85, ,7 75,59,36,687,828 3,82,95 959, ,27 446, ,27 382,92,279,29 46,59 3,82,95,22,554 34,855,256,49 6, , ,269 6,653 6,286 3,22 4, ,52 3,493,256,49 6,774 37,32 2,38 228,678 57,557 83,785 27,929,256,49,338,24 9,2,357,26 4, ,28,998 39,426 7,99 23,983 4,58 4,7,87,5 7,2,357,26 5,63 59,76 26,66 9,972 64,855 6,742 27,78,357,26 28,645 6,869 35,54 4, ,478 6,92 5, ,54 4,434 9,6 4,635 6,585, ,54 26,95 6,36 4,56 7,757 5,45 6,45 6,99 7,3 3,88 7,986 7, , ,29 29, , ,646 22, ,28 5,95,56 22,29 83,74,562 7,2 4,373 3,987 2, ,29 9, ,944 28, , , ,855 23, ,769 4,6 2, ,944 8,488 9,65 7,238 4,69 4,423 3, ,944 運輸業 5,264, ,596 5,64,382 7,643 2, ,975 3,369 65,26 99,3 25,97 568, , ,35 99, ,59,24,823,, ,547 5,64,382,54, ,2 78,37 482,83 852,827,334,84 522,324 5,64,382 国内計 エクスポージャーとは 内部格付手法が適用されるエクスポージャーについては 部分直接償却前 個別貸倒引当金控除前を指しております 物品賃貸業 は業種区分 各種サービス業 に 個人による貸家業 は業種区分 個人 にそれぞれ区分しております 65

7 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額 期首残高 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金 特定海外債権引当勘定 当期増加額 当期減少額 期末残高 平成23年 8,248 2,399 5,848 平成24年 5,848 3,44 2,74 平成23年 5,595 5,4 2,967 7,732 平成24年 7,732 6,68,922 3,49 平成23年 平成24年 平成23年 33,843 5,4 5,367 33,58 平成24年 33,58 6,68 4,66 26,95 増減額については 一般貸倒引当金は総額ネット表示 個別貸倒引当金は債務者毎のネットので表示しております 上表の一般貸倒引当金には偶発損失引当金を 個別貸倒引当金には投資損失引当金を含めております 個別貸倒引当金の地域別 業種別内訳 期首残高 当期減少額 期末残高 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 国内計 5, ,732 5,4 6,68 2,967,922 7, , 4 9 国外計 地域別 5, ,732 5,4 6,68 2,967,922 7, , 4 9 製造業, ,353,247, , , 農業 林業 漁業 , 23, , ,797 2, 鉱業 建設業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 運輸業 卸 小売業 ,242 98, ,242 3, , , ,86 8,38 93 各種サービス業, 5 2, , 6 9,95 国 地方公共団体 個人 その他 業種別計 5 5, 9 6 不動産業 金融 保険業 , ,732 5,4 6,68 2,967,922 7, , 4 9 一般貸倒引当金については 地域別 業種別の区分毎の算定を行っておりません 増減額は 債務者毎のネットので表示しております 3. 特定海外債権引当勘定は残高がありません 当期増加額 上表の個別貸倒引当金には投資損失引当金を含めております 物品賃貸業 は業種区分 各種サービス業 に 個人による貸家業 は業種区分 個人 にそれぞれ区分しております

8 期首残高 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金 当期減少額 期末残高 平成23年 2,357 2,432 7,925 平成24年 7,925 2,643 5,28 平成23年 8,469 5,26 3,388 2,298 平成24年 2,298 7,39,922 6,695 平成23年 平成24年 平成23年 38,826 5,26 5,82 38,223 平成24年 38,223 7,39 3,565 3,977 特定海外債権引当勘定 当期増加額 増減額については 一般貸倒引当金は総額ネット表示 個別貸倒引当金は債務者毎のネットので表示しております 上表の一般貸倒引当金には偶発損失引当金を 個別貸倒引当金には投資損失引当金を含めております 個別貸倒引当金の地域別 業種別内訳 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 平成23年 平成24年 8, ,298 5,26 7,39 3,388,922 2,298 6, 69 5 国外計 地域別 8, ,298 5,26 7,39 3,388,922 2,298 6, 69 5 製造業, ,353,247, ,353 3, 農業 林業 漁業 建設業, , ,797 2, 8 3 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 運輸業 卸 小売業 , 9 6 2,242 98, ,242 3, 不動産業 7, , ,86 8,38 93 各種サービス業, 5 2, ,69, 95 金融 保険業 個人 その他 業種別計 2, 43, ,676, 87 2, 3, ,8, , ,298 5,26 7,39 3,388,922 2,298 6, 69 5 一般貸倒引当金については 地域別 業種別の区分毎の算定を行っておりません 増減額は 債務者毎のネットので表示しております 3. 特定海外債権引当勘定は残高がありません 上表の個別貸倒引当金には投資損失引当金を含めております 国 地方公共団体 2, 23 鉱業 国内計 物品賃貸業 は業種区分 各種サービス業 に 個人による貸家業 は業種区分 個人 にそれぞれ区分しております 67

9 68 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額 貸出金償却 ( 単位 : 百万円 ) 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 製造業 4,24,49 農業 林業 漁業 鉱業 建設業,4,77 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 6 運輸業 卸 小売業,889,477 金融 保険業 不動産業 222 9,394 各種サービス業 国 地方公共団体 個人 4 22 その他 業種別計 9,479 4,745 ( 注 ). 貸出金償却実績は 当該期の直接償却実施額および部分直接償却実施額のを記載しております 従って 損益計算書上の貸出金償却額 ( その他経常費用 ) とは一致しません 物品賃貸業 は業種区分 各種サービス業 に 個人による貸家業 は業種区分 個人 にそれぞれ区分しております 貸出金償却平成 23 年 3 月期 ( 単位 : 百万円 ) 平成 24 年 3 月期 製造業 4,24,49 農業 林業 漁業 鉱業 建設業,4,77 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 6 運輸業 卸 小売業,889,477 金融 保険業 不動産業 222 9,394 各種サービス業 国 地方公共団体 個人 その他 業種別計 9,558 4,824 ( 注 ). 貸出金償却実績は 前表の単体の貸出金償却実績額に 連結損益計算書上の子会社の貸出金償却に相当する額を加算して記載しております 従って 連結損益計算書上の貸出金償却額 ( その他経常費用 ) とは一致しません 物品賃貸業 は業種区分 各種サービス業 に 個人による貸家業 は業種区分 個人 にそれぞれ区分しております

10 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて リスク ウェイトの区分毎の信用リスク削減手法の効果を 勘案した後の残高並びに自己資本比率規制 金融庁告示第9号 第2条第項第2号及び第5号 第27条及び第 36条第項において準用する場合に限る 単体 第8条第項第3号及び第6号 第27条及び第36条第項におい て準用する場合に限る 連結 又は第43条第項第2号及び第5号 第27条及び第36条第項において準用する場 合に限る 単体 第3条第項第3号及び第6号 第27条及び第36条第項において準用する場合に限る 連結 の規定により資本控除した額 平成23年 格付あり 平成24年 格付なし 格付あり 格付なし , 自己資本控除,497 ０ リスク ウェイトの区分毎のエクスポージャーの額 注 格付のあり,なしの区分は リスク ウェイト判定時の参照格付の有無で区分しております 個別貸倒引当金等については 信用リスク アセットの算出対象外のため リスク ウェイト 格付なし の区分に一括計上しております リスク ウェイトの区分毎のエクスポージャーの額 平成23年 格付あり ０ 平成24年 格付なし,7 格付あり 格付なし,693 2% % 5% 2 75% 3, % 3,54 3,232 5% % 自己資本控除 68 35, ,28 注 格付のあり,なしの区分は リスク ウェイト判定時の参照格付の有無で区分しております 個別貸倒引当金等については 信用リスク アセットの算出対象外のため % リスク ウェイト 格付なし の区分に一括計上しております 69

11 内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち スロッティング クライテリアに割り当てられた特定貸付 債権及びマーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーについて 自己資本比率規制 金融庁告示第9号 第53条第3項及び第5項並びに第66条第4項に定めるリスク ウェイトが適用される場合に おけるリスク ウェイトの区分毎の残高 スロッティング クライテリアに割り当てられた特定貸付債権のリスク ウェイトの区分毎の残高 プロジェクト ファイナンス オブジェクト ファイナンス コモディティ ファイナンス 事業用不動産向け貸付 スロッティング クライテリア 優 良 残存期間 リスク ウェイト区分 平成23年 平成24年 期待損失額相当 信用リスク アセット 2年半未満 5 4,86 2, 年半以上 ,85 7, 年半未満 5 7 2年半以上 9 可 期間の別なし ,754 8, 3 3 弱い 期間の別なし 25, デフォルト 期間の別なし , ,2 2 8 スロッティング クライテリア とは 特定貸付債権について自己資本比率規制 金融庁告示第9号 第53条第3項及び第5項 期待損失額相当は同第5条第2 項及び第3項 に基づき 優 良 可 弱い デフォルトに区分されたリスク ウェイトの基準であります なお 事業用不動産向け貸付のうちボラティリティの高い事業用不動産向け貸付に該当する与信はありません マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーのリスク ウェイトの区分毎の残高 リスク ウェイト区分 7 3 上場株式等エクスポージャー 4 上記以外 平成23年 23,65 平成24年 2 2,7 5 3,7 5, ,82 2 8,6 9 連結子会社において プロジェクト ファイナンス オブジェクト ファイナンス コモディティ ファイナン ス 事業用不動産向け貸付 ボラティリティの高い事業用不動産向け貸付はありません 従って 当連結グループに おける上記に係る内訳等は 単体ベースに記載されている数値と同一であります また 連結ベースでの マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーのリスク ウ ェイトの区分毎の残高は 以下のとおりです マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャーのリスク ウェイトの区分毎の残高 リスク ウェイト区分 3 上場株式等エクスポージャー 4 上記以外 平成23年 23,69 平成24年 2 2, ,279 3, , ,9 3

12 7 事業法人向けエクスポージャー ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー及びPD/ 示事項LGD 方式を適用する株式等エクスポージャーについて 債務者格付毎のパラメータの推計値及びリスク ウェイト 格付 債務者区分 PD LGD リスク ウェイト オン バランス資産項目 ( 単位 : 百万円 %) EAD オフ バランス資産項目 平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期 事業法人向けエクスポージャー ( 特定貸付債権を除く ) ,39,78 9,853 S 正常先 正常先 ,25,459 79, 正常先 ,882 2, 要注意先 ,69 8, ( デフォルト ) 要管理先以下. 457, ソブリン向けエクスポージャー ,426, S 正常先. 45..,35, 正常先 , 正常先 要注意先 9 2( デフォルト ) 要管理先以下 金融機関等向けエクスポージャー ,492 63,35 S 正常先 正常先 ,365 63, 正常先 要注意先 ( デフォルト ) 要管理先以下 PD/LGD 方式を適用する株式等エクスポージャー ,39 S 正常先 正常先 , 正常先 要注意先 ( デフォルト ) 要管理先以下 格付 債務者区分 PD LGD リスク ウェイト オン バランス資産項目 ( 単位 : 百万円 %) EAD オフ バランス資産項目 平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期 事業法人向けエクスポージャー ( 特定貸付債権を除く ) ,377,962 2,329 S 正常先 正常先 ,56,399 75,6 5 6 正常先 ,36 9, 要注意先 ,54 6, ( デフォルト ) 要管理先以下 , ソブリン向けエクスポージャー ,53,92 65 S 正常先. 45..,4, 正常先 , 正常先 , 要注意先 9 2( デフォルト ) 要管理先以下 金融機関等向けエクスポージャー , 28,382 S 正常先 正常先 ,932 28, 正常先 要注意先 ( デフォルト ) 要管理先以下 PD/LGD 方式を適用する株式等エクスポージャー ,476 S 正常先 正常先 , 正常先 要注意先 ( デフォルト ) 要管理先以下 ( 注 ). リスク ウェイトは 所要自己資本率 5 により算出しております (.6のスケーリングファクター考慮後) EAD とは 内部格付手法が適用されるエクスポージャーについてデフォルトが発生した場合に想定される与信残高であり エクスポージャーから自行預金の相 殺分を控除した額であります 3. オフ バランス資産項目のEADの推計値は CCF( 与信換算掛目 ) 適用後の数値を使用しております 4. 各エクスポージャーのPD LGD リスク ウェイトのは 要管理先以下の格付の区分を除いた数値であります また 要管理先以下の格付の区分のリスク ウェイトは表示しておりません 報酬等に関する開

13 72 報酬等に関する開示事格付格付項債務者区分 PD LGD リスク ウェイト オン バランス資産項目 ( 単位 : 百万円 %) EAD オフ バランス資産項目 平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期 事業法人向けエクスポージャー ( 特定貸付債権を除く ) ,297,78 9,853 S 正常先 正常先 ,3,478 79, 正常先 ,6 2, 要注意先 ,69 8, ( デフォルト ) 要管理先以下. 457, ソブリン向けエクスポージャー ,426, S 正常先. 45..,35, 正常先 , 正常先 要注意先 9 2( デフォルト ) 要管理先以下 金融機関等向けエクスポージャー ,492 63,35 S 正常先 正常先 ,365 63, 正常先 要注意先 ( デフォルト ) 要管理先以下 PD/LGD 方式を適用する株式等エクスポージャー ,689 S 正常先 正常先 , 正常先 要注意先 ( デフォルト ) 要管理先以下 債務者区分 PD LGD リスク ウェイト オン バランス資産項目 ( 単位 : 百万円 %) EAD オフ バランス資産項目 平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期 事業法人向けエクスポージャー ( 特定貸付債権を除く ) ,364,88 2,329 S 正常先 正常先 ,43,78 75,6 5 6 正常先 ,636 9, 要注意先 ,54 6, ( デフォルト ) 要管理先以下 , ソブリン向けエクスポージャー ,53,92 65 S 正常先. 45..,4, 正常先 , 正常先 , 要注意先 9 2( デフォルト ) 要管理先以下 金融機関等向けエクスポージャー ,5 28,382 S 正常先 正常先 ,982 28, 正常先 要注意先 ( デフォルト ) 要管理先以下 PD/LGD 方式を適用する株式等エクスポージャー ,773 S 正常先 正常先 , 正常先 要注意先 ( デフォルト ) 要管理先以下 ( 注 ). リスク ウェイトは 所要自己資本率 5 により算出しております (.6のスケーリングファクター考慮後) EAD とは 内部格付手法が適用されるエクスポージャーについてデフォルトが発生した場合に想定される与信残高であり エクスポージャーから自行預金の相 殺分を控除した額であります 3. オフ バランス資産項目のEADの推計値は CCF( 与信換算掛目 ) 適用後の数値を使用しております 4. 各エクスポージャーのPD LGD リスク ウェイトのは 要管理先以下の格付の区分を除いた数値であります また 要管理先以下の格付の区分のリスク ウェイトは表示しておりません

14 73 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向示事項けエクスポージャー ( 消費性 / 事業性 ) について プール単位でのパラメータの推計値 リスク ウェイト コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗じる掛目の推計値 プール区分 PD LGD ELdefault リスク ウェイト オン バランス資産項目 EAD オフ バランス資産項目 コミットメントの未引出額 ( 単位 : 百万円 %) 掛目 ( 推計値 ) 平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期平成 23 年 3 月期 居住用不動産向けエクスポージャー ,52 非延滞先 ,534 延滞先 ,866 デフォルト , 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー ,572 38,227 5, 非延滞先 ,64 38,4 5, 延滞先 デフォルト その他リテール向けエクスポージャー ( 消費性 ) ,536 58,23 223, 非延滞先 ,92 58,2 223, 延滞先 デフォルト , その他リテール向けエクスポージャー ( 事業性 ) ,486 2,364 6, 信用保証協会保証 , 非延滞先 ,56 2,325 6, 35.2 延滞先 デフォルト プール区分 PD LGD ELdefault リスク ウェイト オン バランス資産項目 EAD オフ バランス資産項目 コミットメントの未引出額 ( 単位 : 百万円 %) 掛目 ( 推計値 ) 平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期平成 24 年 3 月期 居住用不動産向けエクスポージャー ,7 非延滞先 ,32 延滞先 ,488 デフォルト ,369 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー ,272 5,94 4, 非延滞先 ,762 5,4 4, 延滞先 デフォルト その他リテール向けエクスポージャー ( 消費性 ) ,38 58,56 229, 非延滞先 ,877 58,45 229, 延滞先 デフォルト , その他リテール向けエクスポージャー ( 事業性 ) ,888 2,22 5, 信用保証協会保証 , 非延滞先 ,86 2,75 5, 延滞先 デフォルト ( 注 ). ELdefault とは デフォルトしたエクスポージャーにおいて 当該エクスポージャーに生じうる期待損失であります その他リテール向けエクスポージャー ( 消費性 ) のオフ バランス資産項目 EADには 総合口座貸越の枠空きを含めております 3. 各エクスポージャーのPD LGD リスク ウェイトのは デフォルト のプール区分を除いた数値であります また デフォルト のプール区分のリスク ウェイトは表示しておりません 報酬等に関する開

15 74 報酬等に関する開示事( 単位 : 百万円 %) 項デフォルト EAD PD LGD ELdefault リスク ウェイトコミットメントプール区分オン バランスオフ バランスの未引出額掛目 ( 推計値 ) 資産項目資産項目 平成 23 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 平成 23 年 3 月期 居住用不動産向けエクスポージャー ,733 非延滞先 ,534 延滞先 ,866 デフォルト ,332 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー ,339 38,227 5, 非延滞先 ,64 38,4 5, 延滞先 デフォルト , その他リテール向けエクスポージャー ( 消費性 ) ,826 58,23 223, 非延滞先 ,92 58,2 223, 延滞先 デフォルト , その他リテール向けエクスポージャー ( 事業性 ) ,486 2,364 6, 信用保証協会保証 , 非延滞先 ,56 2,325 6, 35.2 延滞先 デフォルト EAD PD LGD ELdefault リスク ウェイトコミットメントプール区分オン バランスオフ バランスの未引出額掛目 ( 推計値 ) 資産項目資産項目 平成 24 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 居住用不動産向けエクスポージャー ,72 非延滞先 ,32 延滞先 ,488 デフォルト ,92 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー ,46 66,235 77, 非延滞先 ,942 66,52 77, 延滞先 デフォルト , その他リテール向けエクスポージャー ( 消費性 ) ,68 58,56 229, 非延滞先 ,877 58,45 229, 延滞先 デフォルト , その他リテール向けエクスポージャー ( 事業性 ) ,77 4,463, 信用保証協会保証 , 非延滞先 ,77 4,435, 延滞先 ( 単位 : 百万円 %) ( 注 ). ELdefault とは デフォルトしたエクスポージャーにおいて 当該エクスポージャーに生じうる期待損失であります その他リテール向けエクスポージャー ( 消費性 ) のオフ バランス資産項目 EADには 総合口座貸越の枠空きを含めております 3. 各エクスポージャーのPD LGD リスク ウェイトのは デフォルト のプール区分を除いた数値であります また デフォルト のプール区分のリスク ウェイトは表示しておりません

16 平成23年 増減額 平成24年 2, ,2 5, ,55 53, 損失の実績値は 直接償却額 債権売却損 部分直接償却額 個別貸倒引当金 投資損失引当金を含む 及びデフォルトした債権の一般貸倒引当金であります PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャーの損失額の実績値には 価格変動リスクの実現のみによる売却損や償却は含めておりません 平成23年 増減額 平成24年 2, ,295 5,7 992,,44 55,8 損失の実績値は 直接償却額 債権売却損 部分直接償却額 個別貸倒引当金 投資損失引当金を含む 及びデフォルトした債権の一般貸倒引当金であります PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャーの損失額の実績値には 価格変動リスクの実現のみによる売却損や償却は含めておりません 平成24年3月末から基礎的内部格付手法を適用している株式会社いよぎんディーシーカードについては 求償債権に係る直接償却額のみ 損失額の実績値に含めて おります 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエク スポージャー PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リ ボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー毎の損失額の推計値と実 績値の対比 3. 67, ,83,357 3,25 76,49 3, ,526,35 2,94 2,268 平成23年 実績値 53,9 34 5, 55,222 平成23年度 推計値 実績値比 67, ,97,222 3,325 76,46 5, ,579,27 2,27 23,46 5, , 55 53, 実績値は期末時点での損失額ですが 推計値は期初に予測した当該年度における損失額としております 損失額の推計値は PD LGD EAD により算出し 保守性を勘案しております なお 当局設定値に基づいた数値 LGD 45 等 も推計値に含めております PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャーの損失額の推計値と実績値には 価格変動リスクの実現のみによる売却損や償却は含めておりません 平成22年度 推計値 実績値比 事業法人向けエクスポージャー 特定貸付債権を除く ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 3. 平成24年 実績値 平成22年度 推計値 実績値比 事業法人向けエクスポージャー 特定貸付債権を除く ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 分析 事業法人向けエクスポージャーについては デフォルト債権の減少に伴い 貸倒引当金が前年度比減少したため 平成24年の損失額の実績値は平成23年に比べ減少しました リテール向けエクスポージャーについては デフォルト債権の最終処理損失が減少したため 損失額の実績値は 減少しました なお 損益計算書ベースの 信用コスト は 貸倒引当金純繰入額 期末貸倒引当金 期初貸倒引当金 マイナ スの場合は 貸倒引当金戻入益 期初時点で引当済又は部分直接償却済の債権部分を控除した後の 貸出金償却額 償却債権取立益を含む 及び 債権売却損 のであることから 上記 損失額の実績値 とは異なります 53,9 949,54,48 57,44 事業法人向けエクスポージャー 特定貸付債権を除く ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 3. 53,9 34 5, 55,222 事業法人向けエクスポージャー 特定貸付債権を除く ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエク スポージャー PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リ ボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー毎の直前期における損失 の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析 67, ,583 2,24 3,53 78,398 3, ,633,49 2,22 2,984 平成23年 実績値 53,9 949,54,48 57,44 平成23年度 推計値 実績値比 67, ,463,99 3,585 77,643 5, , ,7 22,525 平成24年 実績値 5, 7 992,,44 5 5, 8 実績値は期末時点での損失額ですが 推計値は期初に予測した当該年度における損失額としております 損失額の推計値は PD LGD EAD により算出し 保守性を勘案しております なお 当局設定値に基づいた数値 LGD 45 等 も推計値に含めております PD LGD方式を適用する株式等エクスポージャーの損失額の推計値と実績値には 価格変動リスクの実現のみによる売却損や償却は含めておりません 75

17 76 該当する取扱いはありません ( 信用リスク削減手法に関する事項 ) 標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて 適格金融資産担保 適格資産担保に よる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 ( 単位 : 百万円 ) 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 適格金融資産担保 適格資産担保 計 適格金融資産担保 適格資産担保 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオ 7,54 663,94 734,456 36,48 686, ,785 事業法人向けエクスポージャー ( 特定貸付債権を除く ) 33, ,94 697,868 28, ,737 75,463 ソブリン向けエクスポージャー 金融機関等向けエクスポージャー 36,423 36,423 7,56 7,56 7,54 663,94 734,456 36,48 686, ,785 連結子会社において 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーはありません 従って 当連結グループ における信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーは 単体ベースに記載されている数値と同一でありま す 標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて 保証 クレジット デリバティブが適用さ れたエクスポージャーの額 ( 単位 : 百万円 ) 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 保証 クレジット クレジット 計保証デリバティブデリバティブ 計 標準的手法が適用されるポートフォリオ 内部格付手法が適用されるポートフォリオ 98,885 98,885 93,693 93,693 事業法人向けエクスポージャー ( 特定貸付債権を除く ) 3,83 3,83,, ソブリン向けエクスポージャー 7,456 7,456 7,468 7,468 金融機関等向けエクスポージャー 居住用不動産向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー その他リテール向けエクスポージャー 23,598 23,598 22,224 22,224 98,885 98,885 93,693 93,693 連結子会社において 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーはありません 従って 当連結グループ における信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーは 単体ベースに記載されている数値と同一でありま す ( 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 ) 連結子会社において派生商品取引はありません 従って 以下の 派生商品取引の取引相手のリスクに関する事項 各項記載の内容は 単体ベースでの記載ですが 連結ベースでも同一の内容であります また 長期決済期間取引に 与信相当額の算出に用いる方式 先物 スワップ オプションその他の派生商品取引の与信相当額は カレント エクスポージャー方式にて算出 しております グロス再構築コストの額の額 ( 単位 : 百万円 ) 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 グロス再構築コストの額の額 2,96,98

18 種類及び取引の区分 平成23年 平成24年 与信相当額 与信相当額 派生商品取引 35,54 3,355 2,346 2,92 株式関連取引 貴金属関連取引 その他コモディティ関連取引 35,54 クレジット デリバティブ 33,68 金利関連取引 外国為替関連及び金関連取引 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額 注 原契約期間が5営業日以内の外為関連取引の与信相当額は 上記記載から除いております 派生商品にかかる相対ネッティングはありません 従って グロスの再構築コスト及びグロスのアドオンの額 から上記与信相当額を差し引いた額は０であります 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 派生商品にかかる担保による信用リスク削減はLGDで勘案しており 担保による信用リスク削減手法の効果を勘 案した後の与信相当額は 前表 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額 の与信相当額と 同一であります 証券化エクスポージャーに関する事項 連結子会社における証券化エクスポージャーの取扱いはありません 従って 以下の 証券化エクスポージャーに 関する事項 各項記載の内容は 単体ベースでの記載ですが 連結ベースでも同一の内容であります 銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項 当行がオリジネーターとなる証券化取引は行っておりません 投資家として保有する証券化エクスポージャーの額 平成23年 個人ローン債権等 3 平成24年 住宅ローン債権, 事業者向け債権 9,4 8,4 商業用不動産向け債権,8 6,668 2,633 5,95 銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項 当行は 再証券化エクスポージャーを保有しておりません クレジット デリバティブ関係 クレジット デリバティブ取引は行っておりません 担保の種類別の額 与信相当額で信用リスク削減手法の効果を勘案する担保はありません 注 事業者向け債権には PFIを含んでおります 77

19 78 報酬等に関する開示事投資家として保有する証券化エクスポージャーのリスク ウェイト毎の残高及び所要自己資本項平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 ( 単位 : 百万円 ) 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 残高 ( エクスポージャー ) 所要自己資本 残高 ( エクスポージャー ) 所要自己資本 7%, % % 4,688 79, % 7, , % 4, 8 5, % %, % % % % 自己資本控除 , ,95,49 自己資本比率規制 ( 金融庁告示第 9 号 ) 第 247 条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額 及び主な原資産の種類別の内訳 ( 単位 : 百万円 ) 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 事業者向け債権 7 商業用不動産向け債権 ( 銀行勘定における株式等エクスポージャーに関する事項 ) 貸借対照表計上額 時価及び種類毎の貸借対照表計上額株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額等 ( 単位 : 百万円 ) 平成 23 年 3 月期 平成 24 年 3 月期 上場している株式等エクスポージャーの 取得原価 27,9 28,98 貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 ( 時価 ) 96,458 97,88 上記に該当しない株式等エクスポージャーの 取得原価 2,934 23,643 貸借対照表計上額 貸借対照表計上額 ( 時価 ) 2,945 23,646 取得原価 48,834 52,624 貸借対照表計上額 ( 時価 ) 27,43 22,455 株式等エクスポージャーの連結貸借対照表計上額等 ( 単位 : 百万円 ) 上場している株式等エクスポージャーの連結貸借対照表計上額 上記に該当しない株式等エクスポージャーの連結貸借対照表計上額 取得原価 28,584 29,664 連結貸借対照表計上額 ( 時価 ) 2,83 2,943 取得原価 2,224 2,49 連結貸借対照表計上額 ( 時価 ) 2,234 2,52 取得原価 48,88 49,84 連結貸借対照表計上額 ( 時価 ) 22,38 22,95

20 銀行勘定における株式等エクスポージャー 平成23年 平成24年,392,78 売却損益額 償却額 株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 437,289 注 本表には 損益計算書上 株式等売却益 損 及び株式等償却に計上される額を記載しております 銀行勘定における株式等エクスポージャー 平成23年 平成24年,384,253 売却損益額 償却額 438,36 注 本表には 連結損益計算書上 株式等売却益 損 及び株式等償却に計上される額を記載しております 貸借対照表で認識され かつ 損益計算書で認識されない評価損益の額 平成23年 68,568 68,83 平成23年 株式等エクスポージャーのうち 連結貸借対照表で認識され か つ 連結損益計算書で認識されない評価損益の額 平成24年 7,59 株式等エクスポージャーのうち 貸借対照表で認識され かつ 損益計算書で認識されない評価損益の額 平成24年 7,28 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 自己資本比率規制 金融庁告示第9号 第8条第項第号 単体 第6条第項第号 連結 の規定により補完 的項目に算入した額 株式等エクスポージャーに限る 平成23年 その他有価証券の貸借対照表計上額の額から帳簿価額の 額を控除した額の45 相当額 平成24年 3,855 3,973 平成23年 平成24年 32,79 32,76 自己資本比率規制 金融庁告示第9号 附則第3条が適用される株式等エクスポージャーの額及び株式等エクス ポージャーのポートフォリオの区分毎の額 株式等エクスポージャーの額 自己資本比率規制 金融庁告示第9号 附則第3条が適用される株式等エクスポージャー マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー マーケット ベース方式の内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー PD LGD方式が適用される株式等エクスポージャー 平成23年 平成24年 27,48 66,7 26,82 25,39 22,53 66,446 28,69 26,476 平成23年 平成24年 22,396 69,357 26,349 24,689 22,7 69,467 25,93 25,773 株式等エクスポージャーの額 自己資本比率規制 金融庁告示第9号 附則第3条が適用される株式等エクスポージャー マーケット ベース方式の簡易手法が適用される株式等エクスポージャー マーケット ベース方式の内部モデル手法が適用される株式等エクスポージャー PD LGD方式が適用される株式等エクスポージャー その他有価証券の連結貸借対照表計上額の額から帳簿価額の 額を控除した額の45 相当額 株式等エクスポージャーのうち 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額は 単体 連結ともありません 79

21 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 信用リスク アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額は以下のとおりです 平成23年 平成24年 ルック スルー方式 4,948 56,797 修正単純過半数方式 パーシャル ルック スルー方式, 簡易なみなし計算方式 9,5 6, 5 2 マンデート方式 ルック スルー方式 とは 当該エクスポージャーの裏付けになる個々の資産の信用リスク アセットを算出し足し上げるものであります 修正単純過半数方式 とは 当該エクスポージャーがすべて株式等エクスポージャーで構成されているものとみなし 3 又は4 のリスク ウェイトを適用 するものであります 3. マンデート方式 とは 当該エクスポージャーの運用基準 マンデート に基づき 当該エクスポージャーの資産構成を保守的に仮定し 個々の資産の信用リス ク アセットを算出し足し上げるものであります 4. パーシャル ルック スルー方式 とは 当該エクスポージャーの裏付けになる資産のうち 判明している資産のみに対し ルック スルー方式 を適用するも のであります 5. 簡易なみなし計算方式 とは 当該エクスポージャーに証券化商品 メザニン部分,劣後部分 や不良債権等の高リスク商品が含まれているか等を確認し 4 又は,25 のリスク ウェイトを適用するものであります 平成23年 平成24年 ルック スルー方式 4,93 56, 修正単純過半数方式 マンデート方式 パーシャル ルック スルー方式, 簡易なみなし計算方式 9,5 6, 5 2 ルック スルー方式 とは 当該エクスポージャーの裏付けになる個々の資産の信用リスク アセットを算出し足し上げるものであります 修正単純過半数方式 とは 当該エクスポージャーがすべて株式等エクスポージャーで構成されているものとみなし 3 又は4 のリスク ウェイトを適用 するものであります 3. マンデート方式 とは 当該エクスポージャーの運用基準 マンデート に基づき 当該エクスポージャーの資産構成を保守的に仮定し 個々の資産の信用リス ク アセットを算出し足し上げるものであります 4. パーシャル ルック スルー方式 とは 当該エクスポージャーの裏付けになる資産のうち 判明している資産のみに対し ルック スルー方式 を適用するも のであります 5. 簡易なみなし計算方式 とは 当該エクスポージャーに証券化商品 メザニン部分,劣後部分 や不良債権等の高リスク商品が含まれているか等を確認し 4 又は,25 のリスク ウェイトを適用するものであります 銀行勘定における金利リスクに関して連結グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又 は経済価値の増減額 銀行勘定における金利リスクに関して 銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済価値の増 減額は以下のとおりです 平成23年3月末 平成24年3月末 金利ショックに対する経済価値の増減額 56,54 VaR バリュー アット リスク 信頼水準99.9 保有期間24営業日 観測期間,2営業日 62,69 うち円 52,562 うち円 うち外貨,243 うち外貨 6,354 6,596 なお連結子会社につきましては 本体と比べ資産規模が著しく小さく 金利リスク量の影響が微小であると考え られることから 金利リスク量算出の対象にはいたしておりません 従って 当連結グループにおける金利リスク量 の算出値は 単体ベースに記載されている数値と同一であります 8