自己資本の充実の状況等 ( 連結 自己資本の構成に関する開示事項 ) 自己資本の構成に関する開示事項 附則別紙様式第四号に従っておりますので 左より の順に開示しております ( 単位 : 百万円 %) 項 目 経過措置による不算入額経過措置による不算入額 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通株式又は

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1 自己資本の充実の状況等 ( 単体 自己資本の構成に関する開示事項 ) 自己資本の構成に関する開示事項 附則別紙様式第三号に従っておりますので 左より の順に開示しております ( 単位 : 百万円 %) 項目経過措置による不算入額経過措置による不算入額 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 103,646 98,414 うち 資本金及び資本剰余金の額 31,563 31,563 うち 利益剰余金の額 73,604 68,630 うち 自己株式の額 ( ) 877 1,130 うち 社外流出予定額 ( ) うち 上記以外に該当するものの額 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 10,537 11,632 うち 一般貸倒引当金コア資本算入額 10,537 11,632 うち 適格引当金コア資本算入額 適格旧非累積的永久優先株の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 適格旧資本調達手段の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 10,000 17,000 公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 4,545 5,192 コア資本に係る基礎項目の額 ( イ ) 128, ,345 コア資本に係る調整項目 (2) 無形固定資産 ( モーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) の額の合計額 うち のれんに係るものの額 うち のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るもの以外の額 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものを除く ) の額 適格引当金不足額 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 前払年金費用の額 自己保有普通株式等 ( 純資産の部に計上されるものを除く ) の額 意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 特定項目に係る十パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に関連するものの額 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に関連するものの額 コア資本に係る調整項目の額 ( ロ ) 1, 自己資本自己資本の額 (( イ )-( ロ ))( ハ ) 127, ,446 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 1,275,471 1,195,035 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 15,096 15,773 うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) うち 繰延税金資産 うち 前払年金費用 うち 他の金融機関等向けエクスポージャー うち 上記以外に該当するものの額 14,506 15,133 マーケット リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 オペレーショナル リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 61,717 64,229 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 リスク アセット等の額の合計額 ( ニ ) 1,337,188 1,259,265 自己資本比率自己資本比率 (( ハ )/( ニ )) Shikoku Bank,

2 自己資本の充実の状況等 ( 連結 自己資本の構成に関する開示事項 ) 自己資本の構成に関する開示事項 附則別紙様式第四号に従っておりますので 左より の順に開示しております ( 単位 : 百万円 %) 項 目 経過措置による不算入額経過措置による不算入額 コア資本に係る基礎項目 (1) 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 108,296 98,447 うち 資本金及び資本剰余金の額 34,699 31,563 うち 利益剰余金の額 75,508 68,761 うち 自己株式の額 ( ) 1,268 1,222 うち 社外流出予定額 ( ) うち 上記以外に該当するものの額 コア資本に算入されるその他の包括利益累計額 うち 為替換算調整勘定 うち 退職給付に係るものの額 普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る新株予約権の額 コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 10,682 11,771 うち 一般貸倒引当金コア資本算入額 10,682 11,771 うち 適格引当金コア資本算入額 適格旧非累積的永久優先株の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 適格旧資本調達手段の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 10,000 17,000 公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五パーセントに相当する額のうち コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 4,545 5,192 非支配株主持分のうち 経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 89 2,699 コア資本に係る基礎項目の額 ( イ ) 133, ,695 コア資本に係る調整項目 (2) 無形固定資産 ( モーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) の額の合計額 うち のれんに係るもの ( のれん相当差額を含む ) の額 うち のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るもの以外の額 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものを除く ) の額 適格引当金不足額 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 退職給付に係る資産の額 自己保有普通株式等 ( 純資産の部に計上されるものを除く ) の額 意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 特定項目に係る十パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に関連するものの額 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 うち その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 うち モーゲージ サービシング ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 うち 繰延税金資産 ( 一時差異に係るものに限る ) に関連するものの額 コア資本に係る調整項目の額 ( ロ ) 自己資本自己資本の額 (( イ )-( ロ ))( ハ ) 132, ,748 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 1,283,738 1,198,401 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 15,021 15,845 うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) うち 繰延税金資産 うち 退職給付に係る資産 うち 他の金融機関等向けエクスポージャー うち 上記以外に該当するものの額 14,429 15,202 マーケット リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 オペレーショナル リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 62,908 65,320 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 リスク アセット等の額の合計額 ( ニ ) 1,346,647 1,263,721 連結自己資本比率連結自己資本比率 (( ハ )/( ニ )) Shikoku Bank, 2017

3 自己資本の充実の状況等 ( 定性情報 ) 連結の範囲に関する事項 1. 自己資本比率告示第 26 条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団 ( 以下 連結グループ という ) に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因連結グループに属する会社と会計連結範囲に含まれる会社に相違点はありません 2. 連結グループのうち 連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容連結グループに属する連結子会社は4 社です 名称主な業務の内容四銀代理店 銀行代理業務四国保証サービス 信用保証業務四銀コンピューターサービス コンピューター関連業務 四銀地域経済研究所産業 経済 金融の調査研究 投資事業組合財産の管理 運営業務 3. 自己資本比率告示第 32 条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名称 貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容当連結グループには 上記に該当する関連法人等はありません 4. 連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称 貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容当連結グループには 上記に該当する会社はありません 5. 連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要連結子会社 4 社全てにおいて債務超過会社はなく 自己資本は充実しております また 連結グループ内において自己資本に係る支援は行っておりません 自己資本調達手段の概要 自己資本調達手段 概 要 普通株式 (25,000 百万円 ) 完全議決権株式 期限付劣後債務 劣後特約付借入金 (5,000 百万円 ) 劣後特約付借入金 (5,000 百万円 ) 償還期限平成 35 年 9 月 29 日 ( 期日一括返済 ) 但し 金融庁の事前承認を条件に 平成 30 年 9 月 28 日に期限前返済が可能 償還期限平成 36 年 3 月 29 日 ( 期日一括返済 ) 但し 金融庁の事前承認を条件に 平成 31 年 3 月 29 日に期限前返済が可能 自己資本の充実度に関する評価方法の概要 当行では 経営体力を勘案した業務運営を行うため 直面するリスクの顕在化に備えるべき資本をリスク資本と定義し 半期毎の取締役会において 経営戦略や業務計画に基づいてリスクカテゴリー区分別に配賦を行っております 配賦したリスク資本の使用状況及びリスク量の推移状況等は リスクの統合的な管理部門である総合管理部がモニタリングし ALM 委員会への報告を通じて リスク資本ベースでの自己資本の充実度に関する評価を行っております その他 自己資本の充実度に関する評価基準としては 自己資本比率規制上の自己資本比率を採用しております なお 連結ベースの評価については 連結子会社の資産が連結ベースに占める割合に鑑み リスク量の計量化の対象外としております ( リスク資本の配賦原資 ) コア資本をリスク資本の配賦原資としております ( 計量化対象のリスク ) 信用リスク及び市場リスクを対象としております ( リスク資本の配賦 ) リスク資本の配賦原資から自己資本比率規制上の 基礎的手法 に準じた方法により算出されるオペレーショナル リスク相当額 及び一定のストレス事象の発生に備えるバッファーを控除した額をリスクカテゴリー区分別に配賦しております 信用リスクに関する事項 1. リスク管理の方針及び手続の概要 ( リスク管理方針 ) 当行では 信用リスクを適正にコントロールするとともに リスクに見合った収益を確保することによって 健全性 収益性に優れた与信ポートフォリオを構築することを信用リスク管理の基本方針としております ( 組織体制 ) 審査体制の整備については 本部においては 営業推進部門と審査部門を分離してそれぞれ独立性を確保しながら相互牽制機能が発揮される体制としております 審査部門では 業種別審査体制を構築し 資金使途や返済財源の確実性 妥当性を十分に検討するとともに 業種等の特性を踏まえ 事業の継続性と収益性の見通しを勘案して 適切な審査及び管理に努めております また 経営支援室を設置し 法人サポート部の法人取引推進グループと連携して お取引先の経営相談 経営指導及び経営改善支援を行い 事業改善 再生に積極的に取り組んでおります さらに 営業推進部門 審査部門から独立したリスクの統合的な管理部門を設置して 債務者格付 自己査定及び与信ポートフォリオ管理を専門的に統括 管理できる体制としております ( 債務者格付 ) 債務者格付は 与信先の債務履行の確実性を示す最も基本的な客観的指標であり 審査 プライシング 信用リスク計量化 ポートフォリオ管理に活用しております 当行は 全国金融機関のデータに基づき構築された財務スコアリングモデルで定量評価を行った上で 企業の成長性や将来性といった定性評価を加味して総合的な評価を行っております なお 自己査定の債務者区分と格付体系は整合性を確保しております ( 信用リスク計量化 ) 信用リスクは 与信先の財務状況の悪化によるデフォルト ( 債務不履行 ) に起因して発生しますが 当行が被る損失の大きさは デフォルト時の与信額 担保 保証の状況等によって異なることから それらを勘案して与信ポートフォリオ並びに個別与信の信用リスクを定量的に把握し リスクに応じた収益管理や 市場リスク等他のリスクとの統合リスク管理を適切に行うために活用しております ( リスクに見合ったリターンの確保 ) 当行は 信用リスクを適切にコントロールする一方で リスクに見合った適正なリターンを確保することを与信業務の基本原則とし 信用コスト 資本コスト 経費控除後の収益改善に取り組んでおります ( 集中リスクの抑制 ) 与信集中リスクは 顕在化した場合に当行の自己資本を大きく毀損させる可能性があることから リスクが集中している業種向け与信の抑制 大口与信先に対する与信上限ガイドラインの設定や重点的な債務者モニタリングを行っております ( 貸倒引当金の計上基準 ) 当行並びに当行連結グループの貸倒引当金は 予め定めている償却 引当基準に則り 以下のとおり計上しております 当行では 破産 特別清算等 法的に経営破綻の事実が発生している先に係る債権及びそれと同等の状況にある先の債権については 債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し その残額を計上しております また 現在は経営破綻の状況にないが 今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先の債権については 債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し その残額のうち 必要と認める額を計上しております 貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち 債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ フローを合理的に見積もることができる債権については 当該キャッシュ フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法 ( キャッシュ フロー見積法 ) により計上しております 上記以外の債権については 当行基準に基づく一定の種類毎に分類し 過去の一定期間における当行の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております 全ての債権は 資産の自己査定基準に基づき 営業関連部門が資産査定を実施し 当該部門から独立した資産監査部門が査定結果を監査しており その査定結果に基づいて上記の引当を行っております なお 当行連結子会社の貸倒引当金は 一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を 貸倒懸念債権等特定の債権については 個別に回収可能性を勘案し 回収不能見込額をそれぞれ引き当てております 2. 標準的手法が適用されるポートフォリオ リスク ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称当行並びに当行連結グループでは リスク ウェイトの判定においては 内部管理との整合を考慮し また 特定の格付機関に偏らず 格付の客観性を高めるためにも複数の格付機関等を利用することが適切との判断に基づき ムーディーズ インベスターズ サービス インク S&P グローバル レーティング 株式会社日本格付研究所 株式会社格付投資情報センターの 4 社の外部格付 及び貿易取引で広く使用されている独立行政法人日本貿易保険の定めるカントリー リスク スコアを採用しております Shikoku Bank,

4 自己資本の充実の状況等 ( 定性情報 ) 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 ( 信用リスク削減手法 ) 当行並びに当行連結グループでは 自己資本比率の算出において 告示第 80 条の規定に基づく 信用リスク削減手法 として 包括的手法 を適用しております 信用リスク削減手法とは 当行が抱える信用リスクを軽減するための措置であり 当行では 担保 保証 貸出金と預金との相殺が該当します ( リスク管理方針及び手続の概要 ) エクスポージャーの信用リスクの削減手段として有効に認められる適格金融資産担保については 当行の基準に従い 現金 自行預金 上場会社の株式を適格金融資産担保として取り扱っております また 保証については日本国政府 外国中央政府 我が国の地方公共団体 金融機関及び適格格付機関による債務者格付が一定以上の事業法人の保証が主体となっております 貸出金と自行預金の相殺にあたっては 債務者の担保 ( 総合口座を含む ) 登録のない定期預金を対象としております なお 信用リスク削減手法の適用に用いる株式の業種は 情報通信業が中心となっております 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要 当行は 派生商品取引の取引相手の信用リスクに関しては オンバランス取引と合算しオン オフ一体で与信管理を行っております なお 当行では 派生商品取引に係る保全や引当の算定は行っておりません また 当行では 有価証券等の長期決済期間取引は該当ありません 連結子会社においては 派生商品取引及び長期決済期間取引への関与はありません 証券化エクスポージャーに関する事項 1. リスク管理の方針及びリスク特性の概要当行は 投資家として証券化取引に対する投融資を行っております なお 証券化取引についてオリジネーターとしての関与はありません 証券化取引が有する市場リスク 信用リスク及び流動性リスク等の諸リスクは 一般的な有価証券や貸出金の取引より発生するものと基本的に変わりませんが 証券化により細分化 複雑化を伴うものであり 内包されるリスクを的確に認識し 適切に管理するため 投資基準の明確化 厳格化を行い リスク管理の強化に取り組みます なお 連結子会社においては 証券化取引への関与はありません 2. 自己資本比率告示第 249 条第 4 項第 3 号から第 6 号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要証券化エクスポージャーの保有は 関係所管部において 対象となるエクスポージャーの包括的なリスク特性に係る情報 裏付資産及び構造上の特性を特定 把握したうえで 所定の行内手続きに則り決定し 保有後は管理規定等に基づき適時にモニタリングを行う体制としております 3. 信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針該当取引はありません 4. 信用リスク アセットの額の算出に使用する方式の名称当行では 証券化エクスポージャーの信用リスク アセット額の算出には 標準的手法 を採用しております 5. 証券化エクスポージャーのマーケット リスク相当額の算出に使用する方式の名称自己資本比率告示第 27 条第 2 項により マーケット リスク相当額を算入しておりません 6. 銀行又は連結グループが証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には 当該証券化目的導管体の種類及び当該連結グループが当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているかどうかの別該当ありません 7. 銀行又は連結グループの子法人等 ( 連結子法人等を除く ) 及び関連法人等のうち 当該連結グループが行った証券化取引 ( 連結グループが証券化目的導管体を用いて行った証券化取引を含む ) に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称該当ありません 8. 証券化取引に関する会計方針当行では オリジネーターとしての証券化取引への関与はなく 投資家として保有する証券化取引に関しては その他の取引と同様 一般に認められる会計方針に基づき適切に会計処理を行います 9. 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称証券化エクスポージャーのリスク ウェイトの判定については ムーディーズ インベスターズ サービス インク S&P グローバル レーティング 株式会社日本格付研究所 株式会社格付投資情報センターの適格格付機関 4 社の外部格付を使用しております なお 証券化エクスポージャーの種類による格付機関の使い分けは行っておりません 10. 内部評価方式を用いている場合の概要該当ありません 11. 定量的な情報に重要な変更が生じた場合の内容該当ありません オペレーショナル リスクに関する事項 1. リスク管理の方針及び手続の概要 ( リスク管理方針 ) オペレーショナル リスクとは 業務の過程 役職員の活動 システムが不適切であること又は外生的な事象により 損失を被るリスクをいい 事務リスク システムリスク 法務リスク 人的リスク 有形資産リスク 風評リスクを含む広義の概念です オペレーショナル リスクの総合的な管理部門である総合管理部は これらのリスクに関する情報を一元的に把握するとともに 各リスク管理部門のリスク管理状況を管理 監督することにより 各リスク管理の実効性と牽制機能を確保する態勢を整備し リスク顕在化の未然防止及びリスクの極小化に努めております ( リスク管理の手続の概要 ) 総合管理部は 各リスク管理部門からリスク管理状況のモニタリング結果などについて 報告を求めるとともに 重要なオペレーショナル リスクが残存している 又は高まっている部署 業務について 改善策の検討 実施の指示を行うことにより オペレーショナル リスクのコントロール及び削減を図ることとしています また オペレーショナル リスクの総合的な管理の状況に関して 適切に評価及び判断できる情報を 定期的に又は必要に応じて随時 リスク管理委員会へ報告することとしています なお 外部委託業務については 外務委託業務を的確 公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するため オペレーショナル リスクの観点から 委託先の選定を行っております 2. オペレーショナル リスク相当額の算出に使用する手法の名称当行並びに当行連結グループでは オペレーショナル リスク相当額の算出には 基礎的手法 を採用しております 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要 ( リスク管理方針 ) 当行では 出資等又は株式等については 経営戦略上保有する政策投資と運用目的のために保有する純投資に区分し 経営体力の範囲内にリスクをコントロールすることを基本方針としております ( リスク管理の手続の概要 ) リスクを適切にコントロールし 経営の健全性と適切性を確保するため 半期毎に銀行全体のリスク許容額の範囲内で株式等に対するリスク資本の配賦を行うとともに ポジション枠 ( 運用限度額 ) 及びアラーム ポイント ( 警戒水準 ) を決定しております リスク量の推移状況等は 市場部門から独立した市場リスク管理統括部門である総合管理部が一元的にモニタリングし ALM 委員会へ報告する態勢としております この他 政策投資については 投資先の信用リスク 投資目的及び投資効果を個別に検討し ALM 委員会で保有の是非を審議する態勢としております また 純投資株式については 市場流動性リスクと集中リスクを勘案し 個別銘柄毎に取得限度を設定した上で リスクとリターンを考慮した効率的な運用に取り組んでおります ( リスクの算定方法 ) 株式等の価格変動リスクについては 個別銘柄毎の価格変動率に基づいてバリュー アット リスク (VaR) の手法により計量化を行っております 保有期間は 6 ヵ月 信頼水準は 99% 観測期間は 1 年として計測しております ( 会計処理 ) 株式等の評価については子会社株式については移動平均法による原価法 その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 売却原価は移動平均法により算定 ) 時価のないものについては 全部純資産直入法により処理しております 株式等について 会計方針を変更した場合は財務諸表等規則第 8 条の 3 に基づき 変更の理由や影響額について財務諸表の注記に記載しております 銀行勘定における金利リスクに関する事項 1. リスク管理の方針及び手続の概要 ( リスク管理方針 ) 当行では 将来にわたって安定的に収益を確保するために 預金 貸出金 債券 資金 デリバティブ取引等の金利リスクを一元的に管理し 経営体力の範囲内にコントロールすることを基本方針としております ( リスク管理の手続の概要 ) 金利リスクを適切にコントロールし 経営の健全性と適切性を確保するため 半期毎に銀行全体のリスク許容額の範囲内で銀行全体の金利関連取引に対するリスク資本の配賦を行うとともに ポジション枠 ( 運用限度額 ) 及びアラーム ポイント ( 警戒水準 ) を決定しております リスク量の推移状況等は 市場部門から独立した市場リスク管理統括部門である総合管理部が一元的にモニタリングし ALM 委員会へ報告する態勢としております また いわゆる アウトライヤー基準 に基づく銀行勘定の金利リスクについても毎月の ALM 委員会へ報告されており 金利リスクのヘッジの検討などに活用しております 2. 内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定方法の概要現在 当行では金利リスクについて バリュー アット リスク (VaR) ベーシス ポイント バリュー (BPV) ギャップ分析 シミュレーション分析の手法により 業務の特性や運用方針にあった効果的 効率的な計測手法を組み合わせて活用しております (VaR) VaR とは 一定の信頼水準において生じる金利変動の予想最大損失額を統計的に推計する手法で 保有期間は 6 ヵ月 信頼水準は 99% 観測期間は 1 年として計測しております また 価格変動リスク 信用リスクについても金利リスクと同様に VaR で予想最大損失額を把握しております (BPV) BPV とは 金利が 1 単位 (1BP=0.01%) 平行移動した場合の時価の変動額を測定する手法で 金利感応度を把握するのに有用な手法です ( ギャップ分析 ) ギャップ分析とは 資産 負債の金利満期のミスマッチ額を計測する手法で 金利リスクの所在を視覚的に把握するのに有用な手法です ( シミュレーション分析 ) シミュレーション分析とは 将来の金利シナリオに基づいて 期間収益や時価額の変動額を測定する手法で ストレス テストに有用な手法です 連結グループにおけるリスク管理 連結子会社におけるリスク管理は 各連結子会社が銀行のリスク管理手法に準じて実施し 統合的なリスク管理部門及び各リスクの管理部門が実態把握を行って管理しております 84 Shikoku Bank, 2017

5 自己資本の充実の状況等 ( 単体 定量情報 ) 自己資本の充実度に関する事項 1. 信用リスクに対する所要自己資本の額及びポートフォリオごとの額 オン バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 項 目 ( 参考 ) 告示で定めるリスク ウェイト (%) 所要自己資本の額 平成 28 年 3 月期末 平成 29 年 3 月期末 1. 現金 0 2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け 0 3. 外国の中央政府及び中央銀行向け 0~ 国際決済銀行等向け 0 5. 我が国の地方公共団体向け 0 6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け 20~ 国際開発銀行向け 0~ 地方公共団体金融機構向け 10~ 我が国の政府関係機関向け 10~ 地方三公社向け 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 20~ 法人等向け 20~100 28,692 29, 中小企業等向け及び個人向け 75 7,602 8, 抵当権付住宅ローン 35 1,666 1, 不動産取得等事業向け 100 2,179 2, 三月以上延滞等 50~ 取立未済手形 信用保証協会等による保証付 0~ 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 出資等 100~1250 1,828 1,810 ( うち出資等のエクスポージャー ) 100 1,828 1,810 ( うち重要な出資のエクスポージャー ) 上記以外 100~250 2,606 3,397 ( うち他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通株式等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー ) ( うち特定項目に算入されない部分に係るエクスポージャー ) ( うち上記以外のエクスポージャー ) 100 2,428 3, 証券化 ( オリジネーターの場合 ) 20~1250 ( うち再証券化 ) 40~ 証券化 ( オリジネーター以外の場合 ) 20~ ( うち再証券化 ) 40~1250 複数の資産を裏付とする資産 ( 所謂ファンド ) のうち 個々の資産の把握が困難な資産 25. 経過措置によりリスク アセットの額に算入されるものの額 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク アセットの額に算入されなかったものの額 合計 46,790 49,855 Shikoku Bank,

6 自己資本の充実の状況等 ( 単体 定量情報 ) オフ バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 項 目 掛目 (%) 所要自己資本の額 平成 28 年 3 月期末 平成 29 年 3 月期末 1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント 0 2. 原契約期間が1 年以下のコミットメント 短期の貿易関連偶発債務 特定の取引に係る偶発債務 ( うち経過措置を適用する元本補てん信託契約 ) NIF 又はRUF 50 <75> 6. 原契約期間が1 年超のコミットメント 内部格付手法におけるコミットメント <75> 8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 ( うち借入金の保証 ) ( うち有価証券の保証 ) 100 ( うち手形引受 ) 100 ( うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約 ) 100 ( うちクレジット デリバティブのプロテクション提供 ) 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等 ( 控除後 ) 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等 ( 控除前 ) 100 控除額 ( ) 10. 先物購入 先渡預金 部分払込株式又は部分払込債券 有価証券の貸付 現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 派生商品取引及び長期決済期間取引 カレント エクスポージャー方式 派生商品取引 外為関連取引 金利関連取引 6 6 金関連取引 株式関連取引 貴金属 ( 金を除く ) 関連取引 その他のコモディティ関連取引 クレジット デリバティブ取引 ( カウンター パーティー リスク ) 1 1 一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果 ( ) 長期決済期間取引 標準方式 期待エクスポージャー方式 13. 未決済取引 14. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー キャッシュ アドバンス 0~ 上記以外のオフ バランスの証券化エクスポージャー 合計 CVA リスクに対する所要自己資本の額 ( 単位 : 百万円 ) CVAリスクに対する所要自己資本の額 標準的リスク測定方式 先進的リスク測定方式 簡便的リスク測定方式 中央清算機関関連エクスポージャーに対する所要自己資本の額 ( 単位 : 百万円 ) 中央清算機関関連エクスポージャーに対する所要自己資本の額 4. オペレーショナル リスクに対する所要自己資本の額 ( 単位 : 百万円 ) オペレーショナル リスクに対する所要自己資本の額 2,569 2,468 うち基礎的手法 2,569 2,468 うち粗利益配分手法 うち先進的計測手法 5. 総所要自己資本の額 ( 単位 : 百万円 ) 総所要自己資本の額 50,370 53, Shikoku Bank, 2017

7 信用リスクに関する事項 1. 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び3カ月以上延滞エクスポージャーの期末残高 ( 地域別 業種別 残存期間別 ) 信用リスクエクスポージャーの期末残高 貸出金等オン バランス取引 ( 除く債券等 ) 債券等 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 デリバティブ取引 ( 単位 : 百万円 ) 3 カ月以上延滞エクスポージャー 国内計 2,734,270 1,790, ,493 67,030 8,073 6,331 国外計 227,410 57, , 地域別合計 2,961,681 1,848,517 1,037,930 67,030 8,203 6,331 製造業 262, ,625 38,315 4, ,575 農業 林業 2,094 1, 漁業 2,889 2, 鉱業 採石業 砂利採取業 2,104 2, 建設業 56,176 50,391 5, 電気 ガス 熱供給 水道業 45,815 39,371 5,319 1,124 情報通信業 13,370 9,723 3, 運輸業 郵便業 106,903 41,969 64, 卸売業 106, ,002 3,047 1,097 1, 小売業 111, ,665 5,726 3, 金融業 保険業 423, , ,649 49,194 5, 不動産業 234, ,948 7,654 1, 物品賃貸業 45,664 45, 学術研究 専門 技術サービス 5,565 5, 宿泊業 8,352 8, 飲食業 9,993 9, 生活関連サービス業 娯楽業 30,225 28,964 1, 教育 学習支援業 7,488 7, 医療 福祉 104, , その他のサービス 30,557 27,824 1,277 1, 国 地方公共団体 905, , ,892 個人 254, , その他 191, ,629 52,405 2, 業種別合計 2,961,681 1,848,517 1,037,930 67,030 8,203 6,331 1 年以下 463, ,497 59,290 55,477 3,159 1 年超 3 年以下 484, , ,898 5,565 2,404 3 年超 5 年以下 372, , , ,338 5 年超 7 年以下 188, ,391 69, 年超 1,130, , , 期間の定めのないもの 322, ,577 97,788 4,117 残存期間別合計 2,961,681 1,848,517 1,037,930 67,030 8,203 6,331 ( 注 )1. 3 カ月以上延滞エクスポージャー とは 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3 カ月以上延滞しているエクスポージャー 又は引当金勘案前でリスク ウェイトが 150% であるエクスポージャー 2. 残存期間の内 期間の定めのないもの には 期間の定めのない貸出金 株式 有形固定資産等を含めております Shikoku Bank,

8 自己資本の充実の状況等 ( 単体 定量情報 ) 信用リスクエクスポージャーの期末残高 貸出金等オン バランス取引 ( 除く債券等 ) 債券等 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 デリバティブ取引 ( 単位 : 百万円 ) 3 カ月以上延滞エクスポージャー 国内計 2,791,126 1,911, ,924 66,448 11,048 3,626 国外計 319,016 59, ,107 51, 地域別合計 3,110,142 1,971,457 1,010, ,583 11,069 3,626 製造業 251, ,991 38,755 5, 農業 林業 2,004 1, 漁業 2,414 2, 鉱業 採石業 砂利採取業 2,118 2, 建設業 55,128 47,666 6,175 1, 電気 ガス 熱供給 水道業 48,651 43,089 5, 情報通信業 14,218 10,848 3, 運輸業 郵便業 87,829 39,043 48, 卸売業 102,553 95,813 4,116 1,383 1, 小売業 122, ,483 6,530 3, 金融業 保険業 546, , ,598 99,483 8, 不動産業 244, ,651 7,792 1, 物品賃貸業 47,476 47, 学術研究 専門 技術サービス 6,656 6, 宿泊業 7,924 7, 飲食業 9,939 9, 生活関連サービス業 娯楽業 30,736 29,023 1, 教育 学習支援業 7,782 7, 医療 福祉 107, , その他のサービス 33,563 28,650 3,584 1, 国 地方公共団体 885, , ,147 個人 278, , その他 215, ,972 73,523 2, 業種別合計 3,110,142 1,971,457 1,010, ,583 11,069 3,626 1 年以下 548, ,066 87, ,472 2,285 1 年超 3 年以下 507, , ,065 4,589 5,866 3 年超 5 年以下 315, , ,949 1,148 1,494 5 年超 7 年以下 200, ,650 60, 年超 1,107, , ,604 1, 期間の定めのないもの 431, , ,827 4,015 残存期間別合計 3,110,142 1,971,457 1,010, ,583 11,069 3,626 ( 注 )1. 3 カ月以上延滞エクスポージャー とは 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3 カ月以上延滞しているエクスポージャー 又は引当金勘案前でリスク ウェイトが 150% であるエクスポージャー 2. 残存期間の内 期間の定めのないもの には 期間の定めのない貸出金 株式 有形固定資産等を含めております 88 Shikoku Bank, 2017

9 2. 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額 ( 地域別 業種別 ) ( 単位 : 百万円 ) 期中増減額 期中増減額 一般貸倒引当金 11, ,537 1,095 個別貸倒引当金 8, , 特定海外債権引当勘定 合計 20, , ( 個別貸倒引当金の地域別 業種別内訳 ) ( 単位 : 百万円 ) 国内計 7,571 7,711 国外計 地域別合計 8,438 8,649 製造業 農業 林業 7 7 漁業 鉱業 採石業 砂利採取業 1,155 1,160 建設業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 1 3 運輸業 郵便業 卸売業 小売業 金融業 保険業 不動産業 1, 物品賃貸業 8 4 学術研究 専門 技術サービス 宿泊業 飲食業 生活関連サービス業 娯楽業 教育 学習支援業 8 34 医療 福祉 その他のサービス 国 地方公共団体 個人 その他 業種別合計 8,438 8,649 ( 注 ) 一般貸倒引当金については 地域別及び業種別の区分ごとの算定は行っておりません 3. 業種別の貸出金償却の額 ( 単位 : 百万円 ) 平成 28 年 3 月期 貸出金償却 平成 29 年 3 月期 製造業 農業 林業 漁業 鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 3 運輸業 郵便業 2 卸売業 小売業 金融業 保険業 不動産業 14 物品賃貸業 学術研究 専門 技術サービス 宿泊業 0 飲食業 生活関連サービス業 娯楽業 5 教育 学習支援業 115 医療 福祉 1 その他のサービス 20 3 国 地方公共団体 個人 90 その他 業種別合計 ( 注 ) 貸出金償却には 直接償却 部分直接償却およびバルクセールに伴う売却損を含んでおります Shikoku Bank,

10 自己資本の充実の状況等 ( 単体 定量情報 ) 4. 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて リスク ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した 後の残高並びに1250% のリスク ウェイトが適用される ( 単位 : 百万円 ) リスク ウェイト区分 格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 0% 1,245,761 1,268,669 10% 113, ,784 20% 33, ,028 35, ,743 35% 119, ,373 50% 150,834 1, ,544 2,168 75% 254, , % 48, ,014 53, , % 3, % 1,776 2, % 1250% 合計 235,810 2,630, ,616 2,745,491 ( 注 ) 格付は適格格付機関が付与した格付に限定し カントリー リスク スコアに基づくものは含めておりません 信用リスク削減手法に関する事項 ( 単位 : 百万円 ) 区 分 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 現金 47,196 96,755 自行預金 18,608 18,356 適格株式 5,959 4,629 適格金融資産担保合計 71, ,741 適格保証 121,096 92,425 適格クレジットデリバティブ 適格保証 適格クレジットデリバティブ合計 121,096 92,425 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 1. 与信相当額の算出に用いる方式為替先渡取引 スワップ等の派生商品取引の与信相当額は カレントエクスポージャー方式により算出しております なお 長期決済期間取引は該当ありません 2. グロスの再構築コストの額 ( 零を下回らないものに限る ) の合計額グロスの再構築コストの合計額は2,072 百万円です 3. 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額 ( 派生商品取引にあっては 取引の区分ごとの与信相当額を含む ) ( 単位 : 百万円 ) 取引の区分 与信相当額 与信相当額 外国為替関連取引 7,151 10,114 外国為替先物取引 2,707 1,994 異種通貨間の金利スワップ 4,444 8,120 金利関連取引 クレジット デリバティブ取引 ( カウンター パーティー リスク ) 合計 8,203 11,069 ( 注 )1. 原契約期間が5 営業日以内の外国為替関連取引を除いております 2. クレジット デリバティブ取引の与信相当額には クレジット デフォルト スワップを内包する金融商品 ( クレジットリンク債 ) に係るカウンター パーテ ィー リスク相当額を計上しています 90 Shikoku Bank, 2017

11 4. 担保の種類別の額 派生商品については 担保による信用リスクの削減及び相対ネッティングはありません 従って グロスの再構築コスト及びグロス のアドオンの合計額から前記 3. に記載の与信相当額を差引いた額はゼロとなります 5. 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 ( 単位 : 百万円 ) 取引の区分 与信相当額 与信相当額 外国為替関連取引 7,151 10,114 外国為替先物取引 2,707 1,994 異種通貨間の金利スワップ 4,444 8,120 金利関連取引 クレジット デリバティブ取引 ( カウンター パーティー リスク ) 合計 8,203 11,069 ( 注 )1. 原契約期間が 5 営業日以内の外国為替関連取引を除いております 2. クレジット デリバティブ取引の与信相当額には クレジット デフォルト スワップを内包する金融商品 ( クレジットリンク債 ) に係るカウンター パーティー リスク相当額を計上しています 6. 与信相当額算出の対象となるクレジット デリバティブの想定元本をクレジット デリバティブの種類別 かつ プロテクションの購入又は提供の別に区分した額クレジット デリバティブの取扱はありません 7. 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット デリバティブの想定元本額クレジット デリバティブによるリスク削減は行っておりません 銀行がオリジネーターである場合における信用リスク アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項 及びにおいて 銀行がオリジネーターである場合における信用リスク アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーの保有はありません 銀行が投資家である場合における信用リスク アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項 1. 保有する証券化及び主な原資産の種類別の内訳 オン バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 原資産の種類 うち再証券化 うち再証券化 リース債権 228 不動産信託受益権 500 その他 合計 728 オフ バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 原資産の種類 うち再証券化 うち再証券化 リース債権 不動産信託受益権 その他 300 合計 300 Shikoku Bank,

12 自己資本の充実の状況等 ( 単体 定量情報 ) 2. 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額 オン バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) リスク ウェイト 残高 所要自己資本 残高 所要自己資本 うち再証券化 うち再証券化 うち再証券化 うち再証券化 20% 40% 50% 100% % 350% 650% 1250% 合計 オフ バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) リスク ウェイト 残高 所要自己資本 残高 所要自己資本 うち再証券化 うち再証券化 うち再証券化 うち再証券化 20% 40% 50% 100% % 350% 650% 1250% 合計 自己資本比率告示第 247 条第 1 項の規定により1250% のリスク ウェイトが適用される証券化及び主 な原資産の種類別の内訳 オン バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 原資産の種類 不動産信託受益権 500 合計 500 オフ バランス項目 及びにおいて 自己資本比率告示第 247 条第 1 項の規定により1250% のリスク ウェイトが適 用される証券化エクスポージャーの保有はありません 4. 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用される リスク ウェイトの区分ごとの内訳 及びにおいて 再証券化エクスポージャーの保有はありません 92 Shikoku Bank, 2017

13 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項 1. 貸借対照表計上額 時価及び次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額 ( 単位 : 百万円 ) 上場している出資等又は株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額 上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額 貸借対照表計上額時価貸借対照表計上額時価 51,540 55,457 7,937 8,579 うち子会社 子法人等 うち関連法人 合計 59,478 59,478 64,037 64, 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 ( 単位 : 百万円 ) 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 売却損益額 償却額 貸借対照表で認識され かつ 損益計算書で認識されない評価損益の額 ( 単位 : 百万円 ) 評価損益の額 12,281 18, 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 該当ありません 銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済価値の増減額 ( 単位 : 百万円 ) 金利ショックに対する経済価値の増減額 25,037 38,817 うち外貨 8,408 13,364 計測手法 :VaR ( 信頼区間 )99% ( 保有期間 )6ヵ月 ( 観測期間 )1 年 Shikoku Bank,

14 自己資本の充実の状況等 ( 連結 定量情報 ) その他金融機関等 ( 自己資本比率告示第 29 条第 6 項第 1 号に規定するその他金融機関等をいう ) であって銀行の子法人等であるもののうち 規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額その他金融機関等であって銀行の子法人等であるもののうち 規制上の所要自己資本を下回った会社はありません 自己資本の充実度に関する事項 1. 信用リスクに対する所要自己資本の額及びポートフォリオごとの額 オン バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 項 目 ( 参考 ) 告示で定めるリスク ウェイト (%) 所要自己資本の額 平成 28 年 3 月期末 平成 29 年 3 月期末 1. 現金 0 2. 我が国の中央政府及び中央銀行向け 0 3. 外国の中央政府及び中央銀行向け 0~ 国際決済銀行等向け 0 5. 我が国の地方公共団体向け 0 6. 外国の中央政府等以外の公共部門向け 20~ 国際開発銀行向け 0~ 地方公共団体金融機構向け 10~ 我が国の政府関係機関向け 10~ 地方三公社向け 金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 20~ 法人等向け 20~100 28,692 29, 中小企業等向け及び個人向け 75 7,602 8, 抵当権付住宅ローン 35 1,666 1, 不動産取得等事業向け 100 2,179 2, 三月以上延滞等 50~ 取立未済手形 信用保証協会等による保証付 0~ 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 出資等 100~1250 1,837 1,815 ( うち出資等のエクスポージャー ) 100 1,837 1,815 ( うち重要な出資のエクスポージャー ) 上記以外 100~250 2,727 3,724 ( うち他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通株式等に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー ) ( うち特定項目に算入されない部分に係るエクスポージャー ) ( うち上記以外のエクスポージャー ) 100 2,433 3, 証券化 ( オリジネーターの場合 ) 20~1250 ( うち再証券化 ) 40~ 証券化 ( オリジネーター以外の場合 ) 20~ ( うち再証券化 ) 40~ 複数の資産を裏付とする資産 ( 所謂ファンド ) のうち 個々の資産の把握が困難な資産 25. 経過措置によりリスク アセットの額に算入されるものの額 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク アセットの額に算入されなかったものの額 合計 46,925 50, Shikoku Bank, 2017

15 オフ バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 項 目 掛目 (%) 所要自己資本の額 1. 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント 0 2. 原契約期間が1 年以下のコミットメント 短期の貿易関連偶発債務 特定の取引に係る偶発債務 ( うち経過措置を適用する元本補てん信託契約 ) NIF 又はRUF 50 <75> 6. 原契約期間が1 年超のコミットメント 内部格付手法におけるコミットメント <75> 8. 信用供与に直接的に代替する偶発債務 ( うち借入金の保証 ) ( うち有価証券の保証 ) 100 ( うち手形引受 ) 100 ( うち経過措置を適用しない元本補てん信託契約 ) 100 ( うちクレジット デリバティブのプロテクション提供 ) 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等 ( 控除後 ) 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等 ( 控除前 ) 100 控除額 ( ) 10. 先物購入 先渡預金 部分払込株式又は部分払込債券 有価証券の貸付 現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 派生商品取引及び長期決済期間取引 カレント エクスポージャー方式 派生商品取引 外為関連取引 金利関連取引 6 6 金関連取引 株式関連取引 貴金属 ( 金を除く ) 関連取引 その他のコモディティ関連取引 クレジット デリバティブ取引 ( カウンター パーティー リスク ) 1 1 一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果 ( ) 長期決済期間取引 標準方式 期待エクスポージャー方式 13. 未決済取引 14. 証券化エクスポージャーに係る適格流動性補完及び適格なサービサー キャッシュ アドバンス 0~ 上記以外のオフ バランスの証券化エクスポージャー 合計 CVA リスクに対する所要自己資本の額 ( 単位 : 百万円 ) CVAリスクに対する所要自己資本の額 標準的リスク測定方式 先進的リスク測定方式 簡便的リスク測定方式 中央清算機関関連エクスポージャーに対する所要自己資本の額 ( 単位 : 百万円 ) 中央清算機関関連エクスポージャーに対する所要自己資本の額 4. オペレーショナル リスクに対する所要自己資本の額 ( 単位 : 百万円 ) オペレーショナル リスクに対する所要自己資本の額 2,612 2,516 うち基礎的手法 2,612 2,516 うち粗利益配分手法 うち先進的計測手法 5. 総所要自己資本の額 ( 単位 : 百万円 ) 総所要自己資本の額 50,548 53,865 Shikoku Bank,

16 自己資本の充実の状況等 ( 連結 定量情報 ) 信用リスクに関する事項 1. 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び3カ月以上延滞エクスポージャーの期末残高 ( 地域別 業種別 残存期間別 ) 信用リスクエクスポージャーの期末残高 貸出金等オン バランス取引 ( 除く債券等 ) 債券等 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 デリバティブ取引 ( 単位 : 百万円 ) 3 カ月以上延滞エクスポージャー 国内計 2,742,030 1,791, ,319 67,036 8,073 6,616 国外計 221,446 57, , 地域別合計 2,963,477 1,849,444 1,038,792 67,036 8,203 6,616 製造業 262, ,625 38,359 4, ,575 農業 林業 2,094 1, 漁業 2,889 2, 鉱業 採石業 砂利採取業 2,104 2, 建設業 56,176 50,391 5, 電気 ガス 熱供給 水道業 45,815 39,371 5,319 1,124 情報通信業 13,381 9,723 3, 運輸業 郵便業 106,903 41,969 64, 卸売業 106, ,002 3,053 1,097 1, 小売業 111, ,665 5,726 3, 金融業 保険業 423, , ,455 49,194 5, 不動産業 234, ,948 7,658 1, 物品賃貸業 46,302 45,257 1, 学術研究 専門 技術サービス 5,565 5, 宿泊業 8,352 8, 飲食業 9,993 9, 生活関連サービス業 娯楽業 30,225 28,964 1, 教育 学習支援業 7,488 7, 医療 福祉 104, , その他のサービス 30,528 27,824 1,249 1, 国 地方公共団体 905, , ,892 個人 254, , その他 192, ,555 52,786 2, 業種別合計 2,963,477 1,849,444 1,038,792 67,036 8,203 6,616 1 年以下 463, ,497 59,290 55,477 3,159 1 年超 3 年以下 484, , ,898 5,565 2,404 3 年超 5 年以下 372, , , ,338 5 年超 7 年以下 188, ,391 69, 年超 1,130, , , 期間の定めのないもの 324, ,503 98,650 4,123 残存期間別合計 2,963,477 1,849,444 1,038,792 67,036 8,203 6,616 ( 注 )1. 3 カ月以上延滞エクスポージャー とは 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3 カ月以上延滞しているエクスポージャー 又は引当金勘案前でリスク ウェイトが 150% であるエクスポージャー 2. 残存期間の内 期間の定めのないもの には 期間の定めのない貸出金 株式 有形固定資産等を含めております 96 Shikoku Bank, 2017

17 信用リスクエクスポージャーの期末残高 貸出金等オン バランス取引 ( 除く債券等 ) 債券等 コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフ バランス取引 デリバティブ取引 3 カ月以上延滞エクスポージャー 国内計 2,794,966 1,912, ,861 66,457 11,048 3,969 国外計 319,016 59, ,107 51, 地域別合計 3,113,982 1,972,352 1,012, ,591 11,069 3,969 製造業 251, ,991 38,797 5, 農業 林業 2,004 1, 漁業 2,414 2, 鉱業 採石業 砂利採取業 2,118 2, 建設業 55,128 47,666 6,175 1, 電気 ガス 熱供給 水道業 48,651 43,089 5, 情報通信業 14,228 10,848 3, 運輸業 郵便業 87,829 39,043 48, 卸売業 102,560 95,813 4,122 1,383 1, 小売業 122, ,483 6,530 3, 金融業 保険業 548, , ,844 99,483 8, 不動産業 244, ,651 7,792 1, 物品賃貸業 48,117 47,010 1,107 5 学術研究 専門 技術サービス 6,656 6, 宿泊業 7,924 7, 飲食業 9,939 9, 生活関連サービス業 娯楽業 30,736 29,023 1, 教育 学習支援業 7,782 7, 医療 福祉 107, , その他のサービス 33,535 28,650 3,556 1, 国 地方公共団体 885, , ,147 個人 278, , その他 216, ,861 73,542 2, 業種別合計 3,113,982 1,972,352 1,012, ,591 11,069 3,969 1 年以下 548, ,066 87, ,472 2,285 1 年超 3 年以下 507, , ,065 4,589 5,866 3 年超 5 年以下 315, , ,949 1,148 1,494 5 年超 7 年以下 200, ,650 60, 年超 1,107, , ,604 1, 期間の定めのないもの 434, , ,763 4,023 ( 単位 : 百万円 ) 残存期間別合計 3,113,982 1,972,352 1,012, ,591 11,069 3,969 ( 注 )1. 3 カ月以上延滞エクスポージャー とは 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から 3 カ月以上延滞しているエクスポージャー 又は引当金勘案前でリスク ウェイトが 150% であるエクスポージャー 2. 残存期間の内 期間の定めのないもの には 期間の定めのない貸出金 株式 有形固定資産等を含めております Shikoku Bank,

18 自己資本の充実の状況等 ( 連結 定量情報 ) 2. 一般貸倒引当金 個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額 ( 地域別 業種別 ) ( 単位 : 百万円 ) 期中増減額 期中増減額 一般貸倒引当金 11, ,682 1,089 個別貸倒引当金 8, , 特定海外債権引当勘定 合計 20, , ( 個別貸倒引当金の地域別 業種別内訳 ) ( 単位 : 百万円 ) 国内計 7,978 8,121 国外計 地域別合計 8,845 9,059 製造業 農業 林業 7 7 漁業 鉱業 採石業 砂利採取業 1,155 1,160 建設業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 1 3 運輸業 郵便業 卸売業 小売業 金融業 保険業 不動産業 1, 物品賃貸業 8 4 学術研究 専門 技術サービス 宿泊業 飲食業 生活関連サービス業 娯楽業 教育 学習支援業 8 34 医療 福祉 その他のサービス 国 地方公共団体 個人 その他 1,210 1,263 業種別合計 8,845 9,059 ( 注 ) 一般貸倒引当金については 地域別及び業種別の区分ごとの算定は行っておりません 3. 業種別の貸出金償却の額 ( 単位 : 百万円 ) 平成 28 年 3 月期 貸出金償却 平成 29 年 3 月期 製造業 農業 林業 漁業 鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 電気 ガス 熱供給 水道業 情報通信業 3 運輸業 郵便業 2 卸売業 小売業 金融業 保険業 不動産業 14 物品賃貸業 学術研究 専門 技術サービス 宿泊業 0 飲食業 生活関連サービス業 娯楽業 5 教育 学習支援業 115 医療 福祉 1 その他のサービス 20 3 国 地方公共団体 個人 その他 業種別合計 ( 注 ) 貸出金償却には 直接償却 部分直接償却及びバルクセールに伴う売却損を含んでおります 98 Shikoku Bank, 2017

19 4. 標準的手法が適用されるエクスポージャーについて リスク ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効果を勘案した 後の残高並びに1250% のリスク ウェイトが適用される ( 単位 : 百万円 ) リスク ウェイト区分 格付有り 格付無し 格付有り 格付無し 0% 1,245,761 1,268,675 10% 113, ,784 20% 33, ,028 35, ,743 35% 119, ,373 50% 150,834 1, ,544 2,484 75% 254, , % 48, ,385 53, , % 3, % 2,947 5, % 1250% 合計 235,810 2,631, ,616 2,749,623 ( 注 ) 格付は適格格付機関が付与した格付に限定し カントリー リスク スコアに基づくものは含めておりません 信用リスク削減手法に関する事項 ( 単位 : 百万円 ) 区 分 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 現金 47,196 96,755 自行預金 18,608 18,356 適格株式 5,959 4,629 適格金融資産担保合計 71, ,741 適格保証 121,096 92,425 適格クレジットデリバティブ 適格保証 適格クレジットデリバティブ合計 121,096 92,425 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 1. 与信相当額の算出に用いる方式為替先渡取引 スワップ等の派生商品取引の与信相当額は カレントエクスポージャー方式により算出しております なお 長期決済期間取引は該当ありません 2. グロスの再構築コストの額 ( 零を下回らないものに限る ) の合計額グロスの再構築コストの合計額は2,072 百万円です 3. 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額 ( 派生商品取引にあっては 取引の区分ごとの与信相当額を含む ) ( 単位 : 百万円 ) 取引の区分 与信相当額 与信相当額 外国為替関連取引 7,151 10,114 外国為替先物取引 2,707 1,994 異種通貨間の金利スワップ 4,444 8,120 金利関連取引 クレジット デリバティブ取引 ( カウンター パーティー リスク ) 合計 8,203 11,069 ( 注 )1. 原契約期間が5 営業日以内の外国為替関連取引を除いております 2. クレジット デリバティブ取引の与信相当額には クレジット デフォルト スワップを内包する金融商品 ( クレジットリンク債 ) に係るカウンター パーテ ィー リスク相当額を計上しています Shikoku Bank,

20 自己資本の充実の状況等 ( 連結 定量情報 ) 4. 担保の種類別の額 派生商品については 担保による信用リスクの削減及び相対ネッティングはありません 従って グロスの再構築コスト及びグロス のアドオンの合計額から前記 3. に記載の与信相当額を差引いた額はゼロとなります 5. 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額 ( 単位 : 百万円 ) 取引の区分 与信相当額 与信相当額 外国為替関連取引 7,151 10,114 外国為替先物取引 2,707 1,994 異種通貨間の金利スワップ 4,444 8,120 金利関連取引 クレジット デリバティブ取引 ( カウンター パーティー リスク ) 合計 8,203 11,069 ( 注 )1. 原契約期間が 5 営業日以内の外国為替関連取引を除いております 2. クレジット デリバティブ取引の与信相当額には クレジット デフォルト スワップを内包する金融商品 ( クレジットリンク債 ) に係るカウンター パーティー リスク相当額を計上しています 6. 与信相当額算出の対象となるクレジット デリバティブの想定元本をクレジット デリバティブの種類別 かつ プロテク ションの購入又は提供の別に区分した額 クレジット デリバティブの取扱はありません 7. 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット デリバティブの想定元本額 クレジット デリバティブによるリスク削減は行っておりません 連結グループがオリジネーターである場合における信用リスク アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項 及びにおいて 連結グループがオリジネーターである場合における信用リスク アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーの保有はありません 連結グループが投資家である場合における信用リスク アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項 1. 保有する証券化及び主な原資産の種類別の内訳 オン バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 原資産の種類 うち再証券化 うち再証券化 リース債権 228 不動産信託受益権 500 その他 合計 728 オフ バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 原資産の種類 うち再証券化 うち再証券化 リース債権 不動産信託受益権 その他 300 合計 Shikoku Bank, 2017

21 2. 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額 オン バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) リスク ウェイト 残高 所要自己資本 残高 所要自己資本 うち再証券化 うち再証券化 うち再証券化 うち再証券化 20% 40% 50% 100% % 350% 650% 1250% 合計 オフ バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) リスク ウェイト 残高 所要自己資本 残高 所要自己資本 うち再証券化 うち再証券化 うち再証券化 うち再証券化 20% 40% 50% 100% % 350% 650% 1250% 合計 自己資本比率告示第 247 条第 1 項の規定により1250% のリスク ウェイトが適用される証券化及び主 な原資産の種類別の内訳 オン バランス項目 ( 単位 : 百万円 ) 原資産の種類 不動産信託受益権 500 合計 500 オフ バランス項目 及びにおいて 自己資本比率告示第 247 条第 1 項の規定により1250% のリスク ウェイトが適 用される証券化エクスポージャーの保有はありません 4. 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用される リスク ウェイトの区分ごとの内訳 及びにおいて 再証券化エクスポージャーの保有はありません Shikoku Bank,

22 自己資本の充実の状況等 ( 連結 定量情報 ) 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項 1. 貸借対照表計上額 時価及び次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額 ( 単位 : 百万円 ) 上場している出資等又は株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額 上記に該当しない出資等又は株式等エクスポージャーの貸借対照表計上額 貸借対照表計上額時価貸借対照表計上額時価 52,009 55,958 8,860 11,369 うち子会社 子法人等 1 2 うち関連法人 1,324 3,235 合計 60,870 60,870 67,327 67, 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 ( 単位 : 百万円 ) 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 売却損益額 償却額 貸借対照表で認識され かつ 損益計算書で認識されない評価損益の額 ( 単位 : 百万円 ) 評価損益の額 12,789 18, 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額 該当ありません 銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済価値の増減額 連結ベースの金利リスク量の計測は行っておりません 102 Shikoku Bank, 2017