小次郎講師オンラインセミナー第3弾

Transcription

1 真 トレーダーズバイブル Vトレーダーになるためのルール 作 り 小 次 郎 講 師 投 資 塾 塾 長 小 次 郎 講 師 こと 手 塚 宏 二 著 作 権 は 小 次 郎 講 師 にあります 無 断 転 載 および 無 断 配 布 を 禁 止 します 1

2 第 1 部 タートルズとは? 2

3 タートルズの 大 実 験! タートルズとは? 4 百 ドルの 元 手 を 数 十 億 ドルにし 生 きながら 伝 説 となったトレーダー リチャード デニス 年 間 60% 以 上 の 収 益 を 稼 ぎ 続 けた 天 才 数 学 者 ウイリアム エックハート この 二 人 の 天 才 トレーダーが 賭 けをした その 賭 けとは? 素 人 を 天 才 トレーダーに 育 てられるか!? そして 新 聞 広 告 で 集 められた 新 人 トレーダー 達 のことを タートルズ と 呼 んだ! 3

4 賭 けの 結 果 賭 けの 結 果 は? 10 人 のほとんどずぶの 素 人 トレーダーを 集 め 1 人 100 万 ドルの 運 用 を 任 せた デニスと エックハートは 彼 らの 投 資 法 を 伝 授 した その 結 果 は 彼 らは4 年 半 の 間 に 年 平 均 80% 以 上 の 利 益 を 上 げ 1 億 5 千 万 ドルを 稼 ぎ 出 し た なんと! 天 才 トレーダーは 育 てられたのである!! 4

5 タートルズ 流 トレード 手 法 の 衝 撃 タートルズ 流 トレードの 衝 撃! 予 想 をしない! ファンダメンタルズ 分 析 をほとんど 使 わない! 裁 量 なしのトレードルールを 持 つ! 大 数 の 法 則 を 利 用 して 勝 つ! 5

6 タートルズ 流 トレード 手 法 の 構 造 タートルズ 流 投 資 術 とは? 体 系 的 リ スク 管 理! 体 系 的 な 資 金 管 理! エッジの あるトレー ド 手 法! 狙 い 澄 まして 勝 つ 6

7 第 2 部 狙 い 澄 まして 勝 つことは 可 能 か? 7

8 狙 い 澄 まして 勝 てる 勝 利 の 方 程 式 があった! 狙 い 澄 まして 勝 てる 勝 利 の 方 程 式 があった! ( 勝 率 平 均 利 益 - 負 け 率 平 均 損 失 ) 年 間 トレード 回 数 > 年 間 利 益 目 標 狙 い 澄 まして 勝 つとは? 上 記 を 充 たす 勝 率 平 均 利 益 平 均 損 失 トレード 回 数 が 達 成 出 来 るトレードルールを 作 ること! 8

9 負 けないための 急 所 リスク リワード 比 率 負 けないための 重 要 な 数 字 リスクリワード 比 率 の 計 算 式 RR(リスクリワード) 比 率 = 平 均 利 益 平 均 損 失 平 均 利 益 =トータル 利 益 金 額 勝 ちトレード 回 数 平 均 損 失 =トータル 損 失 金 額 負 けトレード 回 数 トレードにおいて 負 けないための 必 要 条 件 勝 率 とリスクリワード 比 率 の 関 係 がある 一 定 以 上 であること!( 次 ページ 参 照 ) 損 小 利 大 を 実 現 するための 数 値 損 大 利 小 から 抜 け 出 せない というのが 日 本 人 の 最 大 弱 点 ここが 重 要! 9

10 けないために 必 要 な 勝 率 と RR 比 率 の 関 負 けないための 勝 率 とRR 比 率 の 関 係 係! 勝 率 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% その 勝 率 で 勝 つた めのRR 比 率 その 勝 率 で 勝 つためのRR 比 率 の 計 算 法 RR(リスクリワード) 比 率 >(1- 勝 率 ) 勝 率 タートルズトレーダーの 平 均 的 勝 率 とRR 比 率 勝 率 40% リスクリワード 比 率 3 例 平 均 利 益 600 万 平 均 損 失 200 万 勝 ち 組 10

11 トレードエッジの 公 式 トレードエッジの 公 式 トレードエッジとは? そのトレード 手 法 (ルール)で 取 引 をしたらどれくらい 勝 てるか( 或 は 負 けるか)を 数 値 で 表 わしたもの トレードエッジの 計 算 式 TE(トレードエッジ)= 勝 率 平 均 利 益 - 負 け 率 平 均 損 失 平 均 利 益 =トータル 利 益 金 額 勝 ちトレード 回 数 負 け 率 =(1- 勝 率 ) 平 均 損 失 =トータル 損 失 金 額 負 けトレード 回 数 トレードエッジとは? 期 待 値 のこと 11

12 トレードエッジ 計 算 問 題 計 算 例 1 例 題 1 勝 率 60% 平 均 利 益 40 万 平 均 損 失 50 万 これは 勝 ち 組 ですか? 勝 率 平 均 利 益 敗 率 平 均 損 失 TE = 4 例 題 2 勝 率 30% 平 均 利 益 80 万 平 均 損 失 40 万 これは 勝 ち 組 ですか? 勝 率 平 均 利 益 敗 率 平 均 損 失 TE = 12

13 トレードエッジ 計 算 問 題 2 計 算 例 2 コインの 問 題 裏 が 出 る 率 70% 表 が 出 れば3 倍 裏 が 出 れば 没 収 さて 表 に 賭 けることにエッジはあるのか? 勝 率 平 均 利 益 敗 率 平 均 損 失 TE = -0.1 競 馬 の 問 題 1 番 人 気 A 勝 つ 確 率 55% 配 当 180 円 2 番 人 気 B 勝 つ 確 率 25% 配 当 410 円 3 番 人 気 C 勝 つ 確 率 20% 配 当 520 円 エッジのある 順 番 に 並 べよ 勝 率 平 均 利 益 敗 率 平 均 損 失 TE = = = 4 13

14 狙 い 澄 まして 勝 つためのトレードエッジ 公 式 狙 い 澄 まして 勝 つための 方 程 式 トレードにおいて 勝 つとは? トレードにおける 勝 ち 組 負 け 組 の 分 岐 点 はプラスマイナスゼロではない 自 分 が 立 てた 目 標 利 益 を 達 成 できること Vトレーダーとは? 自 分 が 立 てた 目 標 利 益 をコンスタントに 稼 ぐことが 出 来 るトレーダーをVトレーダーと 呼 ぶ 我 々が 目 指 すのはVトレーダー 年 間 目 標 利 益 を 達 成 するための 公 式! TE( 期 待 値 ) 年 間 トレード 回 数 = 年 間 収 益 > 年 間 目 標 14

15 第 3 部 トレードルール 構 築! 15

16 個 人 投 資 家 が 勝 ち 組 になるためのステップ Vトレーダーへの 道 STEP1 トレードルールを 作 る STEP2 トレード 記 録 をつける STEP3 トレード 結 果 の 検 証 をする STEP4 トレードルールをバージョンアップする STEP5 やがて 勝 てるトレードルールができあがる! 16

17 何 故 トレードルールが 必 要 か? 何 故 トレードルールが 必 要 か? トレードをした 瞬 間 に 正 しい 判 断 が 出 来 なくなる 東 大 生 のように 優 秀 な 人 が 高 校 生 程 度 の 判 断 力 になる 相 場 が 逆 方 向 に 行 ってパニックになると 小 学 生 以 下 の 判 断 力 になる 何 もしていないときは 冷 静 に 正 しく 判 断 出 来 る だから スタート 前 にトレードルールを 作 る 必 要 があるのだ 17

18 トレードルール 作 りの 要 点 トレードルール 作 りの 要 点 トレードルールで 決 めなければいけないこと まず 投 資 用 資 金 と 目 標 利 益 を 明 確 にして その 後 資 金 管 理 リスク 管 理 トレード 管 理 そして 取 引 銘 柄 選 択 等 を 決 める トレードルールを 作 ると 見 えてくること トレードルールが 作 れないところが 弱 点 トレードルール 作 成 からわかること エントリーはトレードルールの 中 のほんの 一 要 素 にしかすぎない 18

19 トレードルールで 決 めること1 トレードルールで 決 めること1 1 投 資 用 資 金 トレードに 使 うお 金 は? 利 益 目 標 は? 2 資 金 管 理 (マネーマネージメント) ( 自 分 にとっての)1 回 の 取 引 の 適 切 な 取 引 量 は? ( 自 分 にとっての) 最 大 取 引 時 の 適 切 な 取 引 量 は? 3 リスク 管 理 (リスクマネージメント) 今 いくらリスクをとっているかがすぐわかるか ロスカットラインの 適 切 な 設 定 法 は? トレイリングストップの 適 切 な 設 定 法 ( 及 び 調 整 方 法 )は? 銘 柄 分 散 の 適 切 な 仕 方 は? 19

20 トレードルールで 決 めること2 トレードルールで 決 めること2 4 トレード 管 理 (トレードマネージメント) 適 切 な 仕 掛 けルールは? 適 切 な 追 加 玉 (ピラミッティング)のルールは? 適 切 な 利 益 確 定 ルールは? 5 取 引 銘 柄 選 択 取 引 銘 柄 選 択 の 適 切 なルールは? ( 参 考 )トレード 分 析 破 産 の 確 率 は1 以 下 か リスクリワード 比 率 は1 以 上 か? トレードエッジはいくつか? 計 算 から 出 てくるVトレーダー 比 率 は? 20

21 第 4 部 移 動 平 均 線 大 循 環 分 析 の 要 21

22 復 習 1 エッジのある 局 面 には 特 徴 があった 移 動 平 均 線 の3 本 使 い 短 期 5 日 移 動 平 均 線 中 期 20 日 移 動 平 均 線 長 期 40 日 移 動 平 均 線 短 期 短 期 長 期 中 期 長 期 中 期 米 ドル 円 日 足 22

23 エッジのある 局 面 には 特 徴 があった2 エッジのある 局 面 には 特 徴 があった! 中 期 長 期 短 期 中 期 短 期 長 期 米 ドル 円 月 足 23

24 復 習 2 移 動 平 均 線 の 並 び 順 の 変 化 は 法 則 があった! 24

25 1(ステージ1) 6(ステージ6) 短 期 長 期 中 期 短 期 中 期 長 期 2(ステージ2) 中 期 短 期 長 期 移 動 平 均 線 大 循 環 長 期 短 期 中 期 5(ステージ5) 長 期 中 期 短 期 中 期 長 期 短 期 3(ステージ3) 4(ステージ4) 25

26 残 りの3 割 は 逆 行 最 終 的 には 順 行 に 戻 る 26

27 豪 ドル/ 円 の 大 循 環! 豪 ドル/ 円 30 分 足 の 大 循 環 順 行 逆 行 短 期 移 動 平 均 線 中 期 移 動 平 均 線 長 期 移 動 平 均 線 長 期 移 動 平 均 線 中 期 移 動 平 均 線 短 期 移 動 平 均 線 27

28 1(ステージ1) 短 期 中 期 6(ステージ6) 上 昇 変 化 期 2 上 昇 相 場 の 入 り 口 短 期 長 期 中 期 長 期 安 定 上 昇 期 中 期 短 期 長 期 2(ステージ2) 下 降 変 化 期 1 上 昇 相 場 終 焉 ステージを 見 れば 現 在 の 状 態 がわかる! 上 昇 変 化 期 1 下 降 相 場 終 焉 5(ステージ5) 長 期 短 期 中 期 安 定 下 降 期 長 期 中 期 長 期 短 期 下 降 変 化 期 2 下 降 相 場 の 入 り 口 3(ステージ3) 中 期 短 期 4(ステージ4) 28

29 大 循 環 分 析 の 重 要 な 性 質!(まとめ) 1 移 動 平 均 線 の 並 び 順 (ステージ)は 基 本 的 に 順 行 で 動 き 一 段 階 ずつ 動 く 2 一 時 的 に 逆 行 することもある 3 本 の 線 が1 点 でクロスする 場 合 を 除 く 3 順 行 約 7 割 逆 行 約 3 割 逆 行 も1 段 階 ずつ 推 移 4 逆 行 は 一 時 的 必 ず 最 終 的 に 順 行 に 戻 る! この 性 質 を 把 握 すればトレードがとても 簡 単 になる! 29

30 大 循 環 分 析 の 要 帯 を 究 める 大 循 環 分 析 の 肝 帯 を 究 める! 帯 とは? 移 動 平 均 線 大 循 環 分 析 の 中 期 線 と 長 期 線 の 間 を 帯 と 呼 ぶ 上 昇 帯 下 降 帯 とは? 帯 には 中 期 線 が 上 にあり 右 肩 上 がりの 上 昇 帯 と 中 期 線 が 下 にあり 右 肩 下 がりの 下 降 帯 とがある 帯 のねじれ 上 昇 帯 と 下 降 帯 の 入 れ 替 わるところを 帯 のねじれ と 呼 ぶ 帯 がねじれることにより 大 局 トレンドが 変 化 する 30

31 チャート 読 解 力 アップドリル チャート 読 解 力 アップドリル 帯 は 大 河 短 期 線 は 道 ろうそく 足 は 人 の 歩 みだと 想 像 してチャートを 眺 めてみよう 下 降 帯 長 期 移 動 平 均 線 中 期 移 動 平 均 線 上 昇 帯 短 期 移 動 平 均 線 大 転 換 帯 のねじれ 帯 の 傾 きの 急 なところは 河 の 流 れの 速 いところ ユーロドル15 分 足 2015 年 12 月 31 日 ~2016 年 1 月 4 日 31

32 帯 が 抵 抗 帯 支 持 帯 になるとき 帯 が 抵 抗 帯 支 持 帯 となるとき 上 昇 帯 が 太 く 傾 きを 持 っているとき 価 格 は 帯 を 支 持 帯 として 上 昇 していく 価 格 が 帯 まで 下 がれば 押 し 目 買 いのポイントとなる ステージ1 2 1の 押 し 目 買 いも 多 い (ときに12321となる ) 下 降 帯 が 太 く 傾 きを 持 っているとき 価 格 は 帯 を 抵 抗 帯 として 下 降 していく 価 格 が 帯 まで 上 がれば 戻 り 売 りのポイントとなる ステージ4 5 4の 戻 り 売 りも 多 い (ときに45654となる ) 帯 が 細 いとき 横 這 い 状 態 のとき もみあい 相 場 を 示 す 価 格 は ある 時 期 帯 の 上 にあると 思 えば 次 の 瞬 間 には 下 に 移 る 帯 は 抵 抗 帯 支 持 帯 にならない 32

33 上 昇 トレンドに 乗 った 仕 掛 け 方 上 昇 トレンドに 乗 った 仕 掛 け 方 推 進 波 推 進 波 訂 正 波 推 進 波 訂 正 波 帯 推 進 波 には 乗 る 訂 正 波 は 下 げ 止 まりを 待 って 押 し 目 買 い 33

34 下 降 トレンドに 乗 った 仕 掛 け 方 下 降 トレンドに 乗 った 仕 掛 け 方 推 進 波 には 乗 る 訂 正 波 は 上 げ 止 まりを 待 って 戻 り 売 り 推 進 波 訂 正 波 帯 訂 正 波 推 進 波 推 進 波 34

35 上 昇 トレンド 時 実 例 安 定 した 上 昇 帯 の 実 例 短 期 中 期 長 期 ユーロ/ドル1 時 間 足 2015 年 12 月 24 日 ~29 日 35

36 下 降 トレンド 時 実 例 安 定 した 下 降 帯 の 実 例 ユーロ/ドル15 分 足 2015 年 12 月 31 日 ~2016 年 1 月 4 日 中 期 長 期 短 期 36

37 第 4 部 直 近 チャート 分 析 37

38 正 順 逆 順 米 ドル/ 円 日 足 チャート 2015 年 8 月 ~2016 年 3 月 30 日 38

39 正 順 逆 順 米 ドル/ 円 1 時 間 足 チャート 2016 年 3 月 21 日 ~2016 年 3 月 30 日 39

40 正 順 米 ドル/ 円 15 分 足 チャート 2016 年 3 月 28 日 ~2016 年 3 月 30 日 40

41 お 疲 れ 様 でした 41