251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします なお わが国の公社債に主要運用対象直接投資することがあります マザーわが国の公社債を主要投資対象ファンドとします 主な組入制限 分配方針 ベビーファンド マザーファンド 外貨建資産への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の30% 以下とします 外貨建資産への投資は 信託財産の純資産総額の30% 以下とします 経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の金額を分配対象額とし 分配金額は 基準価額水準 市況動向等を勘案して委託会社が決定します ただし 分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 分配金額の決定にあたっては 信託財産の成長を優先し 原則として分配を抑制する方針とします ( 基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります ) 当ファンドは 課税上 株式投資信託として取り扱われます 運用報告書 ( 全体版 ) 三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 第 6 期 ( 決算日 :2018 年 2 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて お手持ちの 三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) は 去る2 月 20 日に第 6 期の決算を行いました ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます
三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れまたは売買がないことを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 NOMURA-BPI 総合債券債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % 百万円 2 期 (2014 年 2 月 20 日 ) 10,266 0 2.3 353.352 2.4 99.5-359 3 期 (2015 年 2 月 20 日 ) 10,497 0 2.3 361.744 2.4 99.4 0.1 1,356 4 期 (2016 年 2 月 22 日 ) 10,923 0 4.1 376.857 4.2 99.5-9,897 5 期 (2017 年 2 月 20 日 ) 10,906 0 0.2 376.740 0.0 99.0 0.4 15,426 6 期 (2018 年 2 月 20 日 ) 11,001 0 0.9 380.535 1.0 99.1 0.4 20,735 ( 注 ) NOMURA-BPI 総合とは 野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで 国債の他 地方債 政府保証債 金融債 事業債および円建外債等で構成されており ポートフォリオの投資収益率 利回り クーポン デュレー ション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社の知的財産であり 当ファンドの運用成果に関 し 野村證券株式会社は一切関係ありません ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率- 売建比率 1
三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額 NOMURA-BPI 総合債券債券騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2017 年 2 月 20 日 10,906-376.740-99.0 0.4 2 月末 10,968 0.6 378.896 0.6 99.5 0.4 3 月末 10,953 0.4 378.492 0.5 99.4 0.4 4 月末 11,006 0.9 380.333 1.0 99.6 0.4 5 月末 10,983 0.7 379.549 0.7 100.0 0.3 6 月末 10,951 0.4 378.570 0.5 100.5 0.3 7 月末 10,951 0.4 378.545 0.5 99.6 0.3 8 月末 11,009 0.9 380.579 1.0 98.7 0.4 9 月末 10,969 0.6 379.266 0.7 101.0 0.4 10 月末 10,967 0.6 379.268 0.7 100.8 0.3 11 月末 10,996 0.8 380.257 0.9 99.3 0.5 12 月末 11,001 0.9 380.513 1.0 100.0 0.5 2018 年 1 月末 10,982 0.7 379.850 0.8 99.9 0.5 ( 期末 ) 2018 年 2 月 20 日 11,001 0.9 380.535 1.0 99.1 0.4 ( 注 ) 騰落率は期首比 ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 債券先物比率 は実質比率を記載しております ( 注 ) 債券先物比率 は買建比率- 売建比率 2
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三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 2 月 21 日 ~2018 年 2 月 20 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信 託 報 酬 14 0.129 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 期中の日数 年間日数 ) ( 投 信 会 社 ) ( 6) (0.054) ファンドの運用 調査 受託会社への運用指図 基準価額の算出 目論見書 等の作成等の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 6) (0.054) 交付運用報告書等各種書類の送付 顧客口座の管理 購入後の情報提供等 の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.022) ファンドの財産の保管および管理 委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.000 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ( 先物 オプション ) ( 0) (0.000) (c) その他費用 0 0.003 (c) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.003) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 合計 14 0.132 期中の平均基準価額は 10,978 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料およびその他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2017 年 2 月 21 日 ~2018 年 2 月 20 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 銘 柄 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド 4,397,124 6,071,935 673,908 930,207 8
三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 利害関係人との取引状況等 (2017 年 2 月 21 日 ~2018 年 2 月 20 日 ) 利害関係人との取引状況 < 三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 )> 該当事項はございません < 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド > 買付額等 A 売付額等 C 区 分 うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 62,431 16,007 25.6 49,825 11,206 22.5 平均保有割合 8.3% 平均保有割合とは 親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合 ( 注 ) 公社債には現先などによるものを含みません 利害関係人の発行する有価証券等 < 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド> 種 類 買 付 額 売 付 額 当期末保有額 百万円 百万円 百万円 公社債 - - 822 < 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド> 種 類 買 付 額百万円 公社債 1,300 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 三菱 UFJ リース 日立キャピタルです 9
三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 組入資産の明細 (2018 年 2 月 20 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド 11,257,204 14,980,420 20,734,400 投資信託財産の構成 (2018 年 2 月 20 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド 20,734,400 99.7 コール ローン等 その他 58,741 0.3 投資信託財産総額 20,793,141 100.0 10
三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2018 年 2 月 20 日現在 ) 項 目 当期末 円 (A) 資産 20,793,141,407 コール ローン等 58,741,183 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド ( 評価額 ) 20,734,400,224 (B) 負債 57,392,722 未払解約金 44,481,572 未払信託報酬 12,637,309 未払利息 85 その他未払費用 273,756 (C) 純資産総額 (A-B) 20,735,748,685 元本 18,848,966,737 次期繰越損益金 1,886,781,948 (D) 受益権総口数 18,848,966,737 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 11,001 円 < 注記事項 > 1 期首元本額 14,145,557,818 円 期中追加設定元本額 7,706,694,174 円 期中一部解約元本額 3,003,285,255 円 また 1 口当たり純資産額は 期末 1.1001 円です 損益の状況 (2017 年 2 月 21 日 ~2018 年 2 月 20 日 ) 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 12,565 受取利息 275 支払利息 12,840 (B) 有価証券売買損益 150,054,090 売買益 182,159,675 売買損 32,105,585 (C) 信託報酬等 23,854,461 (D) 当期損益金 (A+B+C) 126,187,064 (E) 前期繰越損益金 90,290,831 (F) 追加信託差損益金 1,670,304,053 ( 配当等相当額 ) ( 1,048,012,573) ( 売買損益相当額 ) ( 622,291,480) (G) 計 (D+E+F) 1,886,781,948 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 1,886,781,948 追加信託差損益金 1,670,304,053 ( 配当等相当額 ) ( 1,052,945,014) ( 売買損益相当額 ) ( 617,359,039) 分配準備積立金 498,698,210 繰越損益金 282,220,315 ( 注 )(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 )(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています ( 注 )(F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設 定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます 2 分配金の計算過程項 目 2017 年 2 月 21 日 ~ 2018 年 2 月 20 日 費用控除後の配当等収益額 157,929,458 円 費用控除後 繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 - 円 収益調整金額 1,388,083,738 円 分配準備積立金額 340,768,752 円 当ファンドの分配対象収益額 1,886,781,948 円 1 万口当たり収益分配対象額 1,000 円 1 万口当たり分配金額 - 円 収益分配金金額 - 円 11
三菱 UFJ 国内債券インデックスファンド ( 確定拠出年金 ) * 三菱 UFJ 国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります 詳しくは 取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか 当社ホームページ (https://www.am.mufg.jp/) をご覧ください [ お知らせ ] 1 よりわかりやすい記載を目的として目論見書の特色の分配方針に 分配金額の決定にあたっては 信託財産の成長を優先し 原則として分配を抑制する方針とします ( 基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります ) を掲載しました 2 当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し 信託約款に所要の変更を行いました ( 変更前 ( 旧 )http://www.am.mufg.jp/ 変更後 ( 新 )https://www.am.mufg.jp/) (2018 年 1 月 1 日 ) 12
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