ニッセイ日本株グロースオープン 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金 期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 参考指数期中累計分配金騰落率 株式株式組入比率先物比率 純資産総額 円 円 % 円 % % % 百万円 27 期 (2013 年 8 月 26 日 ) 9,026 0 23.2 9,026 6,745 16.2 90.9 7.4 2,221 28 期 (2014 年 2 月 25 日 ) 10,077 0 11.6 10,077 7,300 8.2 91.6 7.2 2,217 29 期 (2014 年 8 月 25 日 ) 10,325 150 3.9 10,475 7,641 4.7 95.0 3.7 2,088 30 期 (2015 年 2 月 25 日 ) 11,277 800 17.0 12,227 8,921 16.8 91.5 8.0 2,179 31 期 (2015 年 8 月 25 日 ) 10,621 600 0.5 12,171 8,477 5.0 89.4 2.2 1,963 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 2) 基準価額 + 累計分配金 は 当該決算期の基準価額 ( 分配落 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 3) 参考指数はTOPIX( 東証株価指数 ) としており 設定時を10,000として指数化しています 以下同じです ( 注 4) 先物比率は買建比率 - 売建比率です 以下同じです ( 注 5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため 株式組入比率 株式先物比率 は実質比率を記載しています 以下同じです 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 株式株式参考指数騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2015 年 2 月 25 日 11,277-8,921-91.5 8.0 2 月末 11,420 1.3 9,017 1.1 91.2 7.5 3 月末 11,891 5.4 9,131 2.4 97.2 2.1 4 月末 12,100 7.3 9,425 5.6 94.4 3.8 5 月末 12,624 11.9 9,903 11.0 94.4 3.9 6 月末 12,439 10.3 9,647 8.1 96.5 2.2 7 月末 12,803 13.5 9,819 10.1 97.5 2.2 ( 期 末 ) 2015 年 8 月 25 日 11,221 0.5 8,477 5.0 89.4 2.2 ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み 騰落率は期首比です - 10 -
ニッセイ日本株グロースオープン 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) ニッセイ国内グロース株式マザーファンド ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 54,443 90,084 280,376 471,786 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 項 目 当期ニッセイ国内グロース株式マザーファンド (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 1,373,576 千円 (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 2,826,992 千円 (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) 0.48 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2) 単位未満は切り捨てています 利害関係人との取引状況等 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 当期における利害関係人との取引はありません 親投資信託残高 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 種 類 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 1,407,053 1,181,120 1,815,855 ( 注 1) 単位未満は切り捨てています ( 注 2) 当期末におけるニッセイ国内グロース株式マザーファンド全体の口数は 1,543,908 千口です 投資信託財産の構成 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 1,815,855 86.6 コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 280,074 13.4 投 資 信 託 財 産 総 額 2,095,929 100.0 ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています - 11 -
ニッセイ日本株グロースオープン 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 2,095,929,874 円 コール ローン等 18,338,108 ニッセイ国内グロース株式マザーファンド ( 評価額 ) 1,815,855,134 未収入金 261,736,632 (B) 負債 132,160,349 未払収益分配金 110,939,897 未払解約金 2,397,637 未払信託報酬 18,733,670 その他未払費用 89,145 (C) 純資産総額 ( A - B ) 1,963,769,525 元本 1,848,998,295 次期繰越損益金 114,771,230 (D) 受益権総口数 1,848,998,295 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,621 円 ( 注 ) 期首元本額 1,932,727,997 円 期中追加設定元本額 74,911,064 円 期中一部解約元本額 158,640,766 円 損益の状況 当期 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 2,370 円 受 取 利 息 2,370 (B) 有価証券売買損益 2,991,248 売 買 益 36,555,370 売 買 損 33,564,122 (C) 信 託 報 酬 等 18,822,815 (D) 当期損益金 (A+B+C) 15,829,197 (E) 前期繰 越損益金 777,628,440 ( 分配準備積立金 ) ( 777,628,440) (F) 追加信託差損益金 * 536,088,116 ( 配当等相当額 ) ( 109,281,758) ( 売買損益相当額 ) ( 645,369,874) (G) 合計 (D+E+F) 225,711,127 (H) 収 益 分 配 金 110,939,897 次期繰越損益金 (G+H) 114,771,230 追加信託差損益金 536,088,116 ( 配当等相当額 ) ( 109,281,758) ( 売買損益相当額 ) ( 645,369,874) 分配準備積立金 666,688,543 繰 越 欠 損 金 15,829,197 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は 期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等は 信託報酬に対する消費税等相当額を含みます ( 注 3)(E) 前期繰越損益金とは 分配準備積立金と繰越欠損金の合計で 前期末の金額に 期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています ( 注 4)(F) 追加信託差損益金 * とは 追加設定をした価額と元本との差額をいい 配当等相当額と売買損益相当額に区分します 前期末の金額に 期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています 分配金の計算過程 計算期間末における信託報酬等控除後の配当等収益 (0 円 ) 信託報酬等控除後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 追加信託差損益金 (109,281,758 円 ) および分配準備積立金 (777,628,440 円 ) より 分配対象収益は 886,910,198 円 (1 万口当たり 4,796.71 円 ) ですが 当期の収益分配金は 110,939,897 円 (1 万口当たり 600 円 ) としています - 12 -
ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 運用報告書 第 31 期 ( 計算期間 :2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 受益者の皆様へ 法令 諸規則に基づき 当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し 上げます 運用方針 主要運用対象 運用方法 1 主に国内の成長が期待される株式に投資し 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標にアクティブ運用を行います 2 21 世紀の成長企業群を 生活者 の視点から 3 つの C ととらえ 健全な生活 =Clean 創造的な生活 =Creative 快適な生活 =Comfortable の創出に貢献する企業の株式を選別します 国内の証券取引所上場株式および店頭登録銘柄 以下の様な投資制限のもと運用を行います 株式への投資割合には 制限を設けません 外貨建資産への投資は行いません - 15 -
ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 株式株式純資産期中参考指数期中組入比率先物比率総額騰落率騰落率 円 % % % % 百万円 27 期 (2013 年 8 月 26 日 ) 11,133 24.2 6,745 16.2 90.9 7.4 6,143 28 期 (2014 年 2 月 25 日 ) 12,528 12.5 7,300 8.2 91.6 7.2 7,678 29 期 (2014 年 8 月 25 日 ) 13,129 4.8 7,641 4.7 95.0 3.7 10,355 30 期 (2015 年 2 月 25 日 ) 15,491 18.0 8,921 16.8 91.5 8.0 2,819 31 期 (2015 年 8 月 25 日 ) 15,374 0.8 8,477 5.0 96.7 2.4 2,373 ( 注 1) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 ) としており 設定時を 10,000 として指数化しています 以下同じです ( 注 2) 先物比率は買建比率 - 売建比率です 以下同じです 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 株式株式参考指数騰落率騰落率組入比率先物比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2015 年 2 月 25 日 15,491-8,921-91.5 8.0 2 月末 15,688 1.3 9,017 1.1 91.2 7.5 3 月末 16,359 5.6 9,131 2.4 97.2 2.1 4 月末 16,668 7.6 9,425 5.6 94.4 3.8 5 月末 17,413 12.4 9,903 11.0 94.4 3.9 6 月末 17,182 10.9 9,647 8.1 96.5 2.2 7 月末 17,709 14.3 9,819 10.1 97.5 2.2 ( 期 末 ) 2015 年 8 月 25 日 15,374 0.8 8,477 5.0 96.7 2.4 ( 注 ) 騰落率は期首比です - 19 -
ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 売買および取引の状況 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) (1) 株式 国内 買 付 売 付 株 数 金 額 株 数 金 額 千株 千円 千株 千円 上場 164 (6) 545,377 413 828,198 ( 注 1) 金額は受渡代金です 以下同じです ( 注 2)( ) 内は株式分割 合併などによる増減分で 上段の数字には含まれていません ( 注 3) 株数および金額の単位未満は切り捨てています ただし 株数および金額が単位未満の場合は 小数で記載しています (2) 先物取引の種類別取引状況 種類別 買建売建新規買付額決済額新規売付額決済額 国 百万円 百万円 百万円 百万円 内 株式先物取引 491 663 - - ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 主要な売買銘柄 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 株式 買 付 売 付 銘 柄 株数金額 平均単価 銘 柄 株数金額平均単価 千株 千円 円 千株 千円 円 村田製作所 3 59,482 19,827 JSR 30 63,534 2,117 オムロン 10 58,786 5,707 信越化学工業 7 55,540 7,120 ヤクルト本社 8 58,774 6,834 コメリ 18 52,547 2,810 キヤノン 8 36,009 4,045 日油 38 36,247 953 キーエンス 0.200 13,339 66,695 イビデン 16 32,607 1,988 カシオ計算機 5 13,258 2,326 良品計画 1 31,017 23,859 良品計画 0.700 12,307 17,582 ケーズホールディングス 7 30,075 3,957 オービック 2 12,304 5,127 京セラ 4 29,790 6,620 リゾートトラスト 3 12,160 3,200 本田技研工業 6 27,322 4,077 花王 2 12,142 6,071 サクセスホールディングス 21 26,465 1,214 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2) 株数および金額の単位未満は切り捨てています ただし 株数および金額が単位未満の場合は 小数で記載しています - 20 -
ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 組入有価証券明細表 (2015 年 8 月 25 日現在 ) (1) 国内株式上場株式 銘 食料品 (5.4%) 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末 株数 株数 評価額 千株 千株 千円 ヤクルト本社 - 8 52,562 不二製油 30 22 36,030 アリアケジャパン 8 7 35,997 化学 (11.7%) 旭化成 45 49 44,639 住友化学 48 51 27,030 信越化学工業 6 - - JSR 25 - - 日立化成 21 23 41,054 日油 32 - - 花王 10 11 59,185 富士フイルムホールディングス 13 13 59,873 ユニ チャーム 15 14 36,378 医薬品 (1.0%) ロート製薬 17 12 23,994 ガラス 土石製品 (2.3%) 日本碍子 24 21 53,823 非鉄金属 (4.3%) DOWA ホールディングス 54 49 48,804 住友電気工業 34 31 48,921 アサヒホールディングス 13 - - 機械 (3.4%) 荏原製作所 109 76 35,644 ダイキン工業 6 6 42,935 電気機器 (18.8%) イビデン 13 - - 日立製作所 67 73 47,720 東芝 55 - - 日本電産 6 7 60,760 オムロン - 9 40,817 ソニー 8 9 25,510-21 - 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額 千株 千株 千円 アズビル 17 16 49,398 キーエンス 0.900 0.900 47,349 メガチップス 18 - - カシオ計算機 28 29 64,035 京セラ 4 - - 村田製作所 - 2 42,924 キヤノン 6 14 51,844 輸送用機器 (2.8%) トヨタ自動車 6 6 41,022 本田技研工業 13 6 23,075 精密機器 (2.1%) シチズンホールディングス 61 56 47,965 陸運業 (2.2%) 東日本旅客鉄道 5 4 50,664 情報 通信業 (16.6%) オービック 12 11 58,420 ヤフー 60 65 31,170 大塚商会 11 11 71,370 KDDI 3 10 31,368 エヌ ティ ティ データ 11 12 63,888 スクウェア エニックス ホールディングス 11 12 34,584 コナミ 22 17 41,777 ソフトバンクグループ 7 6 47,541 卸売業 (1.2%) シークス 11 10 28,401 小売業 (11.5%) セブン & アイ ホールディングス 11 12 63,936 良品計画 3 3 72,450 サイゼリヤ 13 14 38,779 コメリ 18 - - ケーズホールディングス 14 10 36,500 ファーストリテイリング 1 1 52,772
ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 銘 銀行業 (1.7%) 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末 株数 株数 評価額 千株 千株 千円 セブン銀行 90 83 39,093 保険業 (2.1%) 東京海上ホールディングス 12 11 48,601 その他金融業 (1.0%) イオンフィナンシャルサービス 10 9 23,296 不動産業 (1.9%) イオンモール 24 22 43,284 サービス業 (9.9%) エムスリー 21 23 59,179 ディー エヌ エー 18 17 36,240 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額 千株 千株 千円 リゾートトラスト 19 15 46,732 サクセスホールディングス 21 - - セコム 7 8 58,304 ダイセキ 12 13 27,317 合計 株数 金額 1,278 1,036 2,294,965 銘柄数 < 比率 > 58 51 <96.7%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は 当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は 当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています ただし 株数および評価額が単位未満の場合は 小数で記載しています (2) 先物取引の銘柄別期末残高 銘 柄 別 当期末買建額売建額 国 百万円 百万円 内 T O P I X 56 - ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 投資信託財産の構成 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 株 式 2,294,965 86.7 コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 350,610 13.3 投 資 信 託 財 産 総 額 2,645,576 100.0 ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています - 22 -
ニッセイ国内グロース株式マザーファンド 資産 負債 元本および基準価額の状況 (2015 年 8 月 25 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 2,645,576,107 円 コール ローン等 88,193,317 株式 ( 評価額 ) 2,294,965,650 未収入金 252,296,000 未収配当金 1,401,140 差入委託証拠金 8,720,000 (B) 負債 271,961,986 未払金 9,162,160 未払解約金 262,799,826 (C) 純資産総額 (A-B) 2,373,614,121 元本 1,543,908,947 次期繰越損益金 829,705,174 (D) 受益権総口数 1,543,908,947 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 15,374 円 ( 注 1) 期首元本額 1,819,944,068 円 期中追加設定元本額 124,280,949 円 期中一部解約元本額 400,316,070 円 ( 注 2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別 内訳は 次の通りです ニッセイ日本株グロースオープン (SMA 専用 ) 128,089,089 円 DCニッセイ日本株グロースファンド 234,699,047 円 ニッセイ日本株グロースオープン 1,181,120,811 円 損益の状況当期 (2015 年 2 月 26 日 ~2015 年 8 月 25 日 ) 項目当期 (A) 配 当 等 収 益 19,935,376 円 受 取 配 当 金 19,898,915 受 取 利 息 35,516 そ の 他 収 益 金 945 (B) 有価証券売買損益 2,452,731 売 買 益 186,792,464 売 買 損 189,245,195 (C) 先 物 取 引 等 損 益 2,451,580 取 引 益 12,216,980 取 引 損 9,765,400 (D) 当期損益金 (A+B+C) 19,934,225 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 999,392,233 (F) 追加信託差損益金 83,790,018 (G) 解 約 差 損 益 金 273,411,302 (H) 合計 (D+E+F+G) 829,705,174 次期繰越損益金 (H) 829,705,174 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等損益は 期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とは 追加設定をした価額と元本との差額をいい 元本を上回る場合は利益として 下回る場合は損失として処理されます ( 注 3)(G) 解約差損益金とは 一部解約をした価額と元本との差額をいい 元本を下回る場合は利益として 上回る場合は損失として処理されます - 23 -