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ひでかことじ
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1 第 2 期末 (2016 年 9 月 14 日 ) 基準価額 9,802 円純資産総額 219 百万円騰落率 9.2% 分配金 0 円ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 追加型投信 / 国内 / 株式運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日第 2 期 ( 決算日 2016 年 9 月 14 日 ) 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてニッセイ日本好配当利回り株式ファンド <ラップ> はこのたび第 2 期の決算を行いました当ファンドは主にニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド受益証券への投資を通じて国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い収益源泉の中心を配当利回りに求め中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いましたここに運用状況をご報告申し上げます今後とも是非ご継続頂きいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます商品内容運用状況などについてのお問い合わせ先 ( コールセンター ) 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までですお客様の口座内容に関するご照会はお申し込みされた販売会社にお問い合わせください東京都千代田区丸の内 166

2 運用経過 (2015 年 9 月 15 日から 2016 年 9 月 14 日まで ) 基準価額等の推移 ( ) 純資産総額 ( 右 ) 基準価額 ( 左 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左 ) ( 万 ) 第 2 期首第 2 期末既払分配金騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 10,792 円 9,802 円 0 円 9.2% ( 注 1) 税引前分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり前期末の基準価額にあわせて再指数化しています ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません基準価額の主な変動要因当期の国内株式市場は中国の景気低迷に対する懸念を背景に外国人投資家を中心としたリスク回避的な売り圧力に押されるかたちで下落して始まりましたその後中国や新興国に対する過度な景気減速懸念の後退や米国の力強い経済指標を受け株価が上昇する場面も見られましたが日米欧の金融経済政策の動向に投資家心理が左右されやすい状況が続きました 6 月末にはイギリスの欧州連合 (EU) 離脱を争点とした国民投票における離脱派勝利を受けたリスク回避的な動きや米国の利上げ観測の高まりからボラタイル ( 変動が激しい ) な相場展開が続き当期の基準価額は期を通じて見ると下落して当期末を迎えました 1

3 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 1 万口当たりの費用明細項目第 2 期 2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日金額比率項目の概要信託報酬 94 円 0.902% 期中の日数信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率年間の日数期中の平均基準価額は10,377 円です ( 投信会社 ) ( 67) (0.648) ファンドの運用法定書類等の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) ( 22) (0.216) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 ( 受託銀行 ) ( 4) (0.038) ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等の対価売買委託手数料売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数 ( 株式 ) ( 5) (0.047) 売買委託手数料 : 有価証券等の売買取引の際に仲介人に支払う手数料 ( 先物オプション ) ( 0) (0.000) その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.011) 公募投資信託は外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の諸費用: 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用借入金の利息: 受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合 ( 立替金も含む ) に発生する利息合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 2

4 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( ) 純資産総額 ( 右 ) 基準価額 ( 左 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 左 ) ( 万 ) 決算日 2014 年 11 月 20 日 2015 年 9 月 14 日 2016 年 9 月 14 日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 10,000 10,792 9,802 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 0 0 税引前分配金再投資基準価額の騰落率 (%) 参考指数騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 1) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) です以下同じです ( 注 2) 当ファンドの設定日は 2014 年 11 月 20 日です ( 注 3) 設定日の基準価額は当初設定額を純資産総額は当初設定元本を記載しています 3

5 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 国内株式市況 ( ポント ) 株価指数の推移 ( ) TOPIX( 左 ) 日経平均株価 ( 右 ) ( 注 ) 各指数はブルームバーグのデータを使用しています当期の国内株式市場は中国の景気低迷に対する懸念を背景に外国人投資家を中心としたリスク回避的な売り圧力に押されるかたちで下落して始まりましたその後中国や新興国に対する過度な景気減速懸念の後退や米国の力強い経済指標を受け株価が上昇する場面も見られましたが日米欧の金融経済政策の動向に投資家心理が左右されやすい状況が続きました 6 月末にはイギリスの EU 離脱を争点とした国民投票における離脱派勝利を受けたリスク回避的な動きや米国の利上げ観測の高まりからボラタイルな相場展開が続き当期末を迎えました 4

6 ポートフォリオ当ファンドマザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ち信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行いましたマザーファンド国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし収益源泉の中心を配当利回りに求め中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いました主な売買銘柄は以下の通りです銘柄判断理由等売買付付パーク 24 エイベックスグループホールディングスリコー大日本印刷リケンキリンホールディングスなど住友不動産販売 TDK 参天製薬第一興商日本電信電話ユーエスエスなどオリックス東京海上ホールディングス三菱電機アステラス製薬日立製作所ファナックなどアズワン東芝プラントシステム大塚ホールディングスラウンドワンりそなホールディングス夢真ホールディングスなど最適化に基づく売付 ( トラッキングエラーの低減と配当利回りの上昇を企図した最適化 ) 当面の業績の好調さが株価にほぼ織り込まれ配当利回り面から見た株価の割安感は縮小したと判断最適化に基づく買付 ( トラッキングエラーの低減と配当利回りの上昇を企図した最適化 ) 短期的な業績悪化等により本来の企業価値よりディスカウント ( 割安に評価 ) され配当利回り面から見た株価の割安感は強いと判断 5

7 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 参考指数との差異 ( ) 当ファンド参考指数当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は 9.2% となり参考指数騰落率 (8.2%) を下回りましたこれはマザーファンドにおける個別銘柄要因においてカシオ計算機日本航空 TSI ホールディングスの組入比率の引き上げ等がマイナスに働いたことなどによるものです 6

8 分配金当期の分配金は基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案した結果見送らせていただきましたなお分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 当期項目 2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日当期分配金 ( 税引前 ) 対基準価額比率当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 126 円 ( 注 1) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります今後の運用方針当ファンド引き続きマザーファンド受益証券への投資を通じて国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い収益源泉の中心を配当利回りに求め中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いますマザーファンド米国の利上げ観測の高まりから急速な円高進行への懸念が薄れつつあるものの企業の業績予想において利益成長が下期に偏重していることから当面は企業業績の進ちょくを見守る状況が継続すると想定されます個別銘柄においてはコーポレートガバナンスコード ( 企業統治指針 ) やスチュワードシップコード ( 機関投資家向けの行動指針 ) の導入を追い風に企業価値の向上に向けた取り組みの強化が期待され資本効率の改善に向けた姿勢を示す企業のみならず企業の内部努力により本業を含めた企業価値の向上が見込まれる銘柄が選好されると想定しています上記見通しの下銘柄選択においては引き続き企業の財務体質や創出するキャッシュフローのクオリティを精査した上で安定的に高配当が期待できる銘柄に加えて今後の資本政策や財務体質の改善に伴う持続的な配当成長が期待できる銘柄へ投資する基本方針を堅持しますこれまでパフォーマンスをけん引してきた内需関連銘柄の中でも特に株価の上昇に伴い配当利回りから見た割安感が縮小した銘柄に関しては更なる業績の上昇余地持続性に加え今後の配当を中心とした資本政策の改善など企業価値の向上の確度を精査し選別を実施しますまた株価が依然として低位に放置されている銘柄の中でも中長期的に企業価値の向上が期待でき配当利回りから見た割安感も拡大している銘柄は積極的に組み入れていく方針です 7

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12 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 設定以来の運用実績決算期基準価額 ( 分配落 ) 税引前分配金期中騰落率 ( ご参考 ) 基準価額 + 累計分配金参考指数期中騰落率株式組入比率株式先物比率純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % 円 % % % 百万円 2014 年 11 月 20 日 10,000 10,000 10, 期 (2015 年 9 月 14 日 ) 10, ,792 10, 期 (2016 年 9 月 14 日 ) 9, ,802 9, ( 注 1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています ( 注 2) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです ( 注 3) 基準価額 + 累計分配金は当該決算期の基準価額 ( 分配落 ) に当該決算期以前の税引前分配金の累計額を加えたものです ( 注 4) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) としており設定時を 10,000 として指数化しています以下同じです ( 注 5) 先物比率は買建比率売建比率です以下同じです ( 注 6) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため株式組入比率は実質比率を記載しています以下同じです ( 注 7) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率参考指数騰落率株式組入比率株式先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2015 年 9 月 14 日 10,792 10, 月末 10, , 月末 11, , 月末 11, , 月末 11, , 年 1 月末 10, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 10, , 月末 9, , 月末 9, , 月末 9, , ( 期末 ) 2016 年 9 月 14 日 9, , ( 注 ) 期末基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み騰落率は期首比です 11

13 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 親投資信託受益証券の設定解約状況 (2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 ) 設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 106, ,573 29,897 57,970 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 4,804,658 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額期 3,897,658 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 1.23 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 2) 単位未満は切り捨てています利害関係人との取引状況等 (2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 ) 当期における利害関係人との取引はありません親投資信託残高 (2016 年 9 月 14 日現在 ) 種類期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 36, , ,897 ( 注 1) 単位未満は切り捨てています ( 注 2) 当期末におけるニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド全体の口数は775,087 千口です投資信託財産の構成 (2016 年 9 月 14 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド 219, コールローン等その他投資信託財産総額 220, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています 12

14 ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド < ラップ > 資産負債元本および基準価額の状況 (2016 年 9 月 14 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 220,745,129 円コールローン等 820,244 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド ( 評価額 ) 219,897,459 未収入金 27,426 (B) 負債 853,187 未払信託報酬 843,181 その他未払費用 10,006 (C) 純資産総額 (AB) 219,891,942 元本 224,322,882 次期繰越損益金 4,430,940 (D) 受益権総口数 224,322,882 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 9,802 円 ( 注 1) 期首元本額 71,321,159 円期中追加設定元本額 210,618,039 円期中一部解約元本額 57,616,316 円 ( 注 2) 元本の欠損純資産総額は元本額を下回っておりその差額は 4,430,940 円です損益の状況当期 (2015 年 9 月 15 日 ~2016 年 9 月 14 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 40 円受取利息 9 支払利息 49 (B) 有価証券売買損益 10,737,348 売買益 3,478,438 売買損 14,215,786 (C) 信託報酬等 1,391,952 (D) 当期損益金 (A+B+C) 12,129,340 (E) 前期繰越損益金 3,728,929 ( 繰越欠損金 ) ( 3,728,929) (F) 追加信託差損益金 * 11,427,329 ( 配当等相当額 ) ( 116,014) ( 売買損益相当額 ) ( 11,311,315) (G) 合計 (D+E+F) 4,430,940 次期繰越損益金 (G) 4,430,940 追加信託差損益金 11,427,329 ( 配当等相当額 ) ( 489,735) ( 売買損益相当額 ) ( 10,937,594) 分配準備積立金 2,351,918 繰越欠損金 18,210,187 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等は信託報酬に対する消費税等相当額を含みます ( 注 3)(F) 追加信託差損益金 * とは追加設定をした価額と元本との差額をいい配当等相当額と売買損益相当額に区分します前期末の金額に期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています分配金の計算過程計算期間末における信託報酬等控除後の配当等収益 (2,351,918 円 ) 信託報酬等控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 (0 円 ) 追加信託差損益金 (489,735 円 ) および分配準備積立金 (0 円 ) より分配対象収益は 2,841,653 円 (1 万口当たり円 ) ですが当期の収益分配は見送らせていただきました当ファンドはマザーファンドの配当等収益および追加信託差損益金相当額を分配対象収益に充当する方式を適用しており上記の計算過程はこの方式による調整後の金額を記載しています 13

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17 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド運用報告書第 4 期 ( 計算期間 :2014 年 12 月 25 日 ~2015 年 12 月 24 日 ) 受益者の皆様へ法令諸規則に基づき当マザーファンドの当期運用状況をご報告申し上げます運用方針主要運用対象運用方法 1 国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし収益源泉の中心を配当利回りに求め中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行います 2 委託者のユニバース銘柄において割安と判断される銘柄の中から配当利回りファクターの最大化およびトラッキングエラーの最小化プロセスによりリスクリターン効率の高いポートフォリオの構築を行います 3 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます国内の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式以下の様な投資制限のもと運用を行います株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません東京都千代田区丸の内

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21 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド設定以来の運用実績決算期基準価額期中参考指数騰落率期中騰落率株式組入比率株式先物比率純資産総額 ( 設定日 ) 円 % % % % 百万円 2012 年 1 月 16 日 10,000 10, 期 (2012 年 12 月 25 日 ) 11, , 期 (2013 年 12 月 24 日 ) 16, , ,480 3 期 (2014 年 12 月 24 日 ) 19, , ,027 4 期 (2015 年 12 月 24 日 ) 22, , ,976 ( 注 1) 設定日の基準価額は当初設定価額を記載しています ( 注 2) 参考指数は TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) で設定時を 10,000 として指数化しています以下同じです ( 注 3) 先物比率は買建比率売建比率です以下同じです ( 注 4) 設定日の純資産総額は当初設定元本を記載しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額騰落率参考指数騰落率株式組入比率株式先物比率 ( 期首 ) 円 % % % % 2014 年 12 月 24 日 19,891 20, 月末 19, , 年 1 月末 19, , 月末 21, , 月末 21, , 月末 22, , 月末 24, , 月末 23, , 月末 23, , 月末 22, , 月末 20, , 月末 22, , 月末 22, , ( 期末 ) 2015 年 12 月 24 日 22, , ( 注 ) 騰落率は期首比です 20

22 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド売買および取引の状況 (2014 年 12 月 25 日 ~2015 年 12 月 24 日 ) (1) 株式買付売付上場株数金額株数金額国内千株千円千株千円 1,721 ( 142) 2,630, ,335,805 ( 注 1) 金額は受渡代金です以下同じです ( 注 2)( ) 内は株式分割合併などによる増減分で上段の数字には含まれていません ( 注 3) 株数および金額の単位未満は切り捨てていますただし株数および金額が単位未満の場合は小数で記載しています (2) 先物取引の種類別取引状況買建売建種類別新規買付額決済額新規売付額決済額国内百万円百万円百万円百万円株式先物取引 304 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています主要な売買銘柄 (2014 年 12 月 25 日 ~2015 年 12 月 24 日 ) 株式買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円ブリヂストン ,341 4,700 科研製薬 22 93,176 4,235 大塚ホールディングス 23 96,304 4,098 リコー 60 73,253 1,208 キリンホールディングス 46 79,904 1,725 三井物産 36 58,216 1,599 トヨタ自動車 9 75,951 8,255 住友ゴム工業 26 57,029 2,168 KDDI 17 73,853 4,344 住友不動産販売 16 48,469 2,973 三菱重工業 95 69, 住友倉庫 66 44, 日野自動車 42 66,102 1,562 OBARA GROUP 6 44,381 7,158 三菱電機 42 63,418 1,509 大塚商会 6 41,895 6,161 日立化成 27 58,453 2,102 ピジョン 11 41,379 3,536 アステラス製薬 33 56,376 1,703 TDK 5 38,460 7,692 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2) 株数および金額の単位未満は切り捨てていますただし株数および金額が単位未満の場合は小数で記載しています 21

23 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド組入有価証券明細表 (2015 年 12 月 24 日現在 ) (1) 国内株式上場株式銘建設業 (3.5%) 柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円大東建託 ,705 積水ハウス ,056 東芝プラントシステム 9 12,422 食料品 (3.7%) キリンホールディングス 31 52,199 日本たばこ産業 ,780 繊維製品 (1.1%) TSI ホールディングス ,986 化学 (4.0%) 住友化学 ,936 JSR 17 三菱ケミカルホールディングス ,782 アイカ工業 ,622 日立化成 27 53,042 医薬品 (5.6%) 武田薬品工業 ,652 アステラス製薬 33 55,773 科研製薬 22 参天製薬 ,678 大塚ホールディングス ,684 石油石炭製品 (2.6%) 東燃ゼネラル石油 ,070 JX ホールディングス ,882 ゴム製品 (2.0%) 横浜ゴム 20 ブリヂストン ,236 住友ゴム工業 26 鉄鋼 (1.0%) 新日鐵住金 ,698 ジェイエフイーホールディングス 12 非鉄金属 () 住友金属鉱山 20 金属製品 () 三和ホールディングス 34 機械 (5.2%) アマダホールディングス ,833 小松製作所 ,944 日立建機 9 22 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円クボタ ,657 アマノ ,847 リケン ,492 三菱重工業 95 51,556 電気機器 (10.4%) ブラザー工業 19 三菱電機 42 52,962 マブチモーター ,179 IDEC 18 19,567 セイコーエプソン 12 22,143 TDK 3 アズビル ,495 OBARA GROUP ,200 カシオ計算機 ,131 ファナック 1 37,998 スター精密 ,566 キヤノン ,704 リコー ,275 輸送用機器 (13.7%) デンソー ,830 日産自動車 ,236 トヨタ自動車 ,926 日野自動車 42 59,008 本田技研工業 ,212 富士重工業 ,410 その他製品 (1.1%) アートネイチャー 26 27,794 大日本印刷 ,018 ピジョン 3 電気ガス業 (2.9%) 中国電力 ,923 東京瓦斯 74 41,129 大阪瓦斯 ,156 陸運業 (0.9%) 鴻池運輸 31 48,544 空運業 (2.3%) 日本航空 ,680 倉庫運輸関連業 () 住友倉庫 66

24 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円情報通信業 (8.5%) 朝日ネット ,113 トレンドマイクロ 7 35,216 伊藤忠テクノソリューションズ 5 大塚商会 3 コネクシオ ,570 日本電信電話 ,136 KDDI 26 81,141 NTT ドコモ ,225 卸売業 (5.5%) エレマテック 8 22,960 第一興商 ,953 アズワン 6 29,535 伊藤忠商事 23 33,675 三井物産 ,224 三菱商事 ,946 東陽テクニカ ,240 小売業 (5.1%) ローソン ,745 VT ホールディングス ,170 青山商事 ,464 ケーズホールディングス 7 30,742 王将フードサービス ,308 銀行業 (10.4%) ゆうちょ銀行 12 22,669 あおぞら銀行 ,906 三菱 UFJフィナンシャルグループ ,827 三井住友トラストホールディングス ,313 三井住友フィナンシャルグループ ,800 ふくおかフィナンシャルグループ 46 みずほフィナンシャルグループ ,965 証券商品先物取引業 (2.7%) 野村ホールディングス ,667 松井証券 ,458 極東証券 ,337 保険業 (2.6%) MS&ADインシュアランスグループホールディングス ,752 東京海上ホールディングス ,051 その他金融業 (0.9%) ジャックス 43 オリックス 27 46,660 不動産業 () 住友不動産販売 12 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数株数評価額千株千株千円サービス業 (4.4%) UTグループ 42 明光ネットワークジャパン 18 25,630 ラウンドワン ,427 ユーエスエス ,303 日本郵政 22 43,527 メイテック ,582 合計株数金額 3,001 3,731 5,431,880 銘柄数 < 比率 > <90.9%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は当期末の純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てていますただし株数および評価額が単位未満の場合は小数で記載しています (2) 先物取引の銘柄別期末残高当期末銘柄別買建額売建額国内百万円百万円 T O P I X 304 ( 注 ) 単位未満は切り捨てています 23

25 ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド投資信託財産の構成 (2015 年 12 月 24 日現在 ) 当期末項目評価額比率千円 % 株式 5,431, コールローン等その他 709, 投資信託財産総額 6,141, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨てています資産負債元本および基準価額の状況 (2015 年 12 月 24 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 6,139,670,587 円コールローン等 535,755,216 株式 ( 評価額 ) 5,431,880,510 未収入金 163,734,861 差入委託証拠金 8,300,000 (B) 負債 163,308,186 未払金 163,255,616 未払解約金 52,570 (C) 純資産総額 (AB) 5,976,362,401 元本 2,696,686,688 次期繰越損益金 3,279,675,713 (D) 受益権総口数 2,696,686,688 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 22,162 円 ( 注 1) 期首元本額 2,024,574,910 円期中追加設定元本額 677,759,785 円期中一部解約元本額 5,648,007 円 ( 注 2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は次のとおりですニッセイリスク抑制型バランスファンドIII( 適格機関投資家限定 ) 274,410,815 円ニッセイリスク抑制型バランスDB( 適格機関投資家限定 ) 1,719,878,327 円ニッセイリスク抑制型バランスファンド ( 一般投資家私募 ) 237,961,635 円ニッセイリスク抑制型バランスファンドI( 適格機関投資家限定 ) 98,804,872 円ニッセイリスク抑制型バランスファンドII( 適格機関投資家限定 ) 138,527,230 円ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ> 56,636,574 円ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド ( 適格機関投資家専用 ) 170,467,235 円損益の状況当期 (2014 年 12 月 25 日 ~2015 年 12 月 24 日 ) 項目当期 (A) 配当等収益 123,015,536 円受取配当金 122,644,648 受取利息 135,786 その他収益金 235,102 (B) 有価証券売買損益 261,234,769 売買益 523,103,092 売買損 261,868,323 (C) 先物取引等損益 89,200 取引益 89,200 (D) 当期損益金 (A+B+C) 384,339,505 (E) 前期繰越損益金 2,002,429,071 (F) 追加信託差損益金 900,101,935 (G) 解約差損益金 7,194,798 (H) 合計 (D+E+F+G) 3,279,675,713 次期繰越損益金 (H) 3,279,675,713 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益および (C) 先物取引等損益は期末の評価換えによる損益を含みます ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とは追加設定をした価額と元本との差額をいい元本を上回る場合は利益として下回る場合は損失として処理されます ( 注 3)(G) 解約差損益金とは一部解約をした価額と元本との差額をいい元本を下回る場合は利益として上回る場合は損失として処理されます 24

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします