2016/7 ~ NPM 関 連 データサービス ~ 日 本 上 場 株 式 FF 関 連 データ FF3 ファクター + 予 想 EP ファクターモデル (FF4) 株 式 会 社 金 融 データソリューションズ ご 提 供 データの 概 要 日 本 市 場 において FF3 ファクターに 予 想

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1 ~ NPM 関 連 データサービス ~ 日 本 上 場 株 式 FF 関 連 データ FF3ファクター + 予 想 EPファクターモデル (FF4) デ ー タ 仕 様 書 本 資 料 は 日 本 上 場 株 式 FF 関 連 データの FF3ファクター+ 予 想 EPファクターモデル(FF4) の 仕 様 書 です 提 供 する 各 種 加 工 データは 信 頼 できると 思 われるデータソースから 十 分 な 注 意 を 払 い 加 工 作 成 しておりますが その 完 全 性 正 確 性 を 保 証 するものではありません また 本 情 報 の 利 用 によって 生 じた 直 接 的 又 は 間 接 的 な 損 害 については その 内 容 態 様 の 如 何 を 問 わず 弊 社 はその 一 切 の 責 任 を 負 うものではありません 2016 年 7 月 株 式 会 社 金 融 データソリューションズ

2 2016/7 ~ NPM 関 連 データサービス ~ 日 本 上 場 株 式 FF 関 連 データ FF3 ファクター + 予 想 EP ファクターモデル (FF4) 株 式 会 社 金 融 データソリューションズ ご 提 供 データの 概 要 日 本 市 場 において FF3 ファクターに 予 想 EP(FEP)ファクターを 加 えた 4 ファクターモデル (FF4)を 構 築 しました 4 ファクターのリターン および 3 ページ 目 に 図 示 した 15 ベンチマー クポートフォリオ(Size2 分 割 BM3 分 割 で 6 ポートフォリオ + BM3 分 割 予 想 EP3 分 割 =9 ポートフォリオ)のリターンデータを 日 次 と 月 次 に 分 けて 計 算 し Excel シートにて 提 供 します ご 提 供 ファイル 日 次 データ 月 次 データ FF4-D.xlsx FF4-M.xlsx Excel シート Return シート 日 次 月 次 リターン Cum シート 1977 年 1 月 末 を1とし 指 数 化 した 日 次 月 次 リターン Statistics シート 基 本 統 計 量 収 録 期 間 日 次 1977 年 2 月 1 日 ~ 2016 年 6 月 30 日 月 次 1977 年 2 月 ~ 2016 年 6 月 参 考 文 献 Takato Hiraki, Akiko Watanabe, Masahiro Watanabe, 2015, Looking Forward: Management Earnings Forecasts and the Value Effect の 論 文 に 原 則 として 従 い 論 文 執 筆 者 である 平 木 多 賀 人 先 生 渡 辺 雅 弘 先 生 渡 辺 安 芸 子 先 生 の 助 言 をいただきながら 計 算 を 実 施 した 指 標 値 定 義 Size = 普 通 株 時 価 総 額 = 厚 生 年 金 基 準 評 価 株 価 普 通 株 発 行 済 株 式 数 BM = 実 績 自 己 資 本 / 普 通 株 時 価 総 額 FEP( 予 想 EP) = 予 想 経 常 利 益 / 予 想 決 算 月 数 12 / 普 通 株 時 価 総 額 ソート 方 式 ユニバース 全 銘 柄 を 指 標 値 の 大 きさで 分 割 する 各 銘 柄 は 等 ウェイトで 扱 う Size なら Big と Small はそれぞれユニバースの 半 分 の 銘 柄 数 Size は 50 パーセンタイル 値 ( 中 央 値 )で2 分 割 BM は 30 パーセンタイル 値 70 パーセンタイル 値 で3 分 割 FEP は 30 パーセンタイル 値 70 パーセンタイル 値 で3 分 割 Size BM は 2 指 標 で 独 立 して 分 割 するため 銘 柄 数 は 偏 る 可 能 性 がある (BM FEP も 同 様 ) 1 Copyright 2016 Financial Data Solutions, Inc. All rights reserved.

3 ソート 日 毎 月 末 営 業 日 新 規 上 場 銘 柄 は 上 場 日 以 後 最 初 に 到 来 する 月 末 まで 分 析 に 含 めない 採 用 財 務 データ 連 結 財 務 データを 優 先 使 用 し 無 ければ 単 独 財 務 データを 使 用 ( 時 点 毎 銘 柄 毎 実 績 と 予 想 の 区 分 毎 それぞれで 判 定 ) 2006 年 5 月 期 ( 新 会 社 法 適 用 ) 以 降 の 実 績 自 己 資 本 は 2006 年 5 月 1 日 施 行 の 新 会 社 法 に 対 応 し 以 下 の 定 義 とする 実 績 自 己 資 本 = 純 資 産 - 新 株 式 申 込 証 拠 金 - 新 株 予 約 権 - 少 数 株 主 持 分 2011 年 3 月 期 以 降 の 本 決 算 で IFRS 基 準 に 基 づく 財 務 諸 表 のみを 開 示 した 銘 柄 については IFRS 基 準 を 採 用 し 実 績 自 己 資 本 予 想 経 常 利 益 を 以 下 の 定 義 とする 実 績 自 己 資 本 = 親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 する 資 本 予 想 経 常 利 益 = 税 金 等 調 整 前 予 想 当 期 純 利 益 なお IFRS 基 準 とあわせて 既 存 の 連 結 会 計 基 準 に 基 づく 財 務 諸 表 が 並 行 開 示 された 場 合 は 既 存 の 連 結 会 計 基 準 ( 日 本 基 準 または 米 国 会 計 基 準 )を 採 用 する 2 Copyright 2016 Financial Data Solutions, Inc. All rights reserved.

4 ユニバース ソートユニバースと 構 成 銘 柄 ユニバースは 同 一 で 原 則 として 国 内 市 場 上 場 店 頭 登 録 の 全 銘 柄 ただし JREIT ETF 優 先 出 資 証 券 上 場 新 株 その 他 種 類 株 は 除 く 以 下 に 該 当 する 銘 柄 は Size BM でのベンチマークポートフォリオ 作 成 においてソートユニバ ース 構 成 銘 柄 ユニバースの 両 方 から 除 外 する 月 末 営 業 日 に 直 近 期 末 実 績 自 己 資 本 が N/A または 負 値 以 下 の 何 れかに 該 当 する 銘 柄 は BM FEP でのベンチマークポートフォリオ 作 成 においてソー トユニバース 構 成 銘 柄 ユニバースの 両 方 から 除 外 する 月 末 営 業 日 に 直 近 期 末 実 績 自 己 資 本 が N/A または 負 値 月 末 営 業 日 に 予 想 経 常 利 益 が N/A または 負 値 月 末 営 業 日 に 予 想 決 算 月 数 が N/A ベンチマークポートフォリオ Size BM MV(Market Value) Median Small/High(Value) SH Small/Neutral SM Small/Low(Growth) SL Big/High(Value) BH BM 70% Big/Neutral BM BM 30% Big/Low(Growth) BL BM FEP BM 70% BM 30% High/Profitable HP Neutral/Profitable MP Low/Profitable LP FEP 70% High/Neutral HM Neutral/Neutral MM Low/Neutral LM FEP 30% High/Unprofitable HU Neutral/Unprofitable MU Low/Unprofitable LU 各 ベンチマークの 個 別 銘 柄 ウェイトは 普 通 株 式 ベース 時 価 総 額 加 重 とする 各 ベンチマークリターンは 配 当 込 みリターンとする 3 Copyright 2016 Financial Data Solutions, Inc. All rights reserved.

5 ファクター 定 義 Rm Rf : 構 成 銘 柄 ユニバースに 含 まれる 全 銘 柄 の 普 通 株 ベース 時 価 総 額 加 重 配 当 込 みリターン :リスクフリーレート データの 都 合 により は 10 年 物 国 債 応 募 者 利 回 り 前 月 末 値 を 月 次 及 び 日 次 に 換 算 した 値 を 使 用 SMB :(SH+SM+SL)/3-(BH+BM+BL)/3 HML :(SH +BH)/2-(BL+SL)/2 PMU :(HP+NP+LP)/3-(HU+NU+LU)/3 (Size BM のベンチマークポートフォリオ) (Size BM のベンチマークポートフォリオ) (BM FEP のベンチマークポートフォリオ) データ 名 称 説 明 データ 日 付 日 次 :YYYYMMDD 日 次 営 業 日 月 次 :YYYYMM マーケットリターン(Rm) 構 成 銘 柄 ユニバース 全 銘 柄 の 時 価 総 額 加 重 平 均 配 当 込 みリターン リスクフリー(Rf) 10 年 物 国 債 応 募 者 利 回 り 日 次 : 前 月 末 値 の 日 次 換 算 値 月 次 : 前 月 末 値 の 月 次 換 算 値 新 発 10 年 国 債 利 回 り 以 降 日 次 : 日 次 換 算 値 月 次 : 前 月 末 値 の 月 次 換 算 値 マーケットファクター(Rm-Rf) マーケットリターンからリスクフリーを 引 いた 値 月 次 : 月 次 のマーケットリターンからリスクフリーを 引 いて 算 出 SMB ファクター Small Big (SH+SM+SL)/3-(BH+BM+BL)/3 SH,SM,SL,BH,BM,BL は Size B/P のベンチマークの 配 当 込 みリター ン 月 次 : 月 次 のベンチマークリターンから 上 記 式 で 算 出 HML ファクター High-Low (SH+BH)/2-(SL+BL)/2 SH,SL,BH,BL は Size BM のベンチマークの 配 当 込 みリターン 月 次 : 月 次 のベンチマークリターンから 上 記 式 で 算 出 PMU ファクター Profitable-Unprofitable (HP+NP+LP)/3-(HU+NU+LU)/3 HP,NP,LP,HU,NU,LU は BM FEP のベンチマークの 配 当 込 みリターン 月 次 : 月 次 のベンチマークリターンから 上 記 式 で 算 出 SL ベンチマーク Small/Low(Growth) SM ベンチマーク Small/Neutral SH ベンチマーク Small/High(Value) BL ベンチマーク Big/Low(Growth) BM ベンチマーク Big/Neutral BH ベンチマーク Big/High(Value) LU ベンチマーク Low(Growth)/Unprofitable LM ベンチマーク Low(Growth)/Neutral LP ベンチマーク Low(Growth)/Profitable MU ベンチマーク Neutral/Unprofitable 4 Copyright 2016 Financial Data Solutions, Inc. All rights reserved.

6 MM ベンチマーク Neutral/Neutral MP ベンチマーク Neutral/Profitable HU ベンチマーク High(Value)/Unprofitable HM ベンチマーク High(Value)/Neutral HP ベンチマーク High(Value)/Profitable 累 積 データシート(Cum)のデータは % 単 位 ではありません を 1 として 指 数 化 しています 統 計 量 リターンの 時 系 列 平 均 標 準 偏 差 T 値 時 系 列 相 関 係 数 4 ファクターリターン 6 ベンチマークポートフォリオのリターン(Size BM) 9 ベンチマークポートフォリオのリターン(BM FEP) 以 上 本 資 料 は 日 本 上 場 株 式 FF 関 連 データの FF3 ファクター+ 予 想 EP ファクターモデル (FF4) の 仕 様 書 です 提 供 する 各 種 加 工 データは 信 頼 できると 思 われるデータソースから 十 分 な 注 意 を 払 い 加 工 作 成 しておりますが その 完 全 性 正 確 性 を 保 証 するものではあり ません また 本 情 報 の 利 用 によって 生 じた 直 接 的 又 は 間 接 的 な 損 害 については その 内 容 態 様 の 如 何 を 問 わず 弊 社 はその 一 切 の 責 任 を 負 うものではありません 5 Copyright 2016 Financial Data Solutions, Inc. All rights reserved.

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https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb= 平 成 21 年 3 月 期 平 成 20 年 7 月 31 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 コード 番 号 1810 URL http://www.matsui-ken.co.jp/ 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 管 理 本 部 経 理 部 長 (

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