平成 24 年 12 月期決算短信 ( 平成 24 年 1 月 1 日 ~ 平成 24 年 12 月 31 日 ) 平成 25 年 4 月 25 日 上場取引所 東京証券取引所 銘柄名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 総合商品指数 (DJ 1684 DJUBSCI 総合商品指数 ( 注 1) 10 エネルギー商品指数 (DJ 1685 DJUBSCI エネルギー商品指数 天然ガス 原油 ガソリン 灯油 10 産業用金属商品指数 (DJ 1686 DJUBSCI 産業用金属商品指数 アルミニウム 銅 ニッケル 亜鉛 10 農産物商品指数 (DJ 1687 DJUBSCI 農産物商品指数 ( 注 2) 10 穀物商品指数 (DJ 1688 DJUBSCI 穀物商品指数 小麦 とうもろこし 大豆 100 天然ガス上場投資信託 1689 DJUBSCI 天然ガス商品指数 天然ガス 100 WTI 原油上場投資信託 1690 DJUBSCI 原油商品指数 WTI 原油 10 ガソリン上場投資信託 1691 DJUBSCI ガソリン商品指数 ガソリン 10 アルミニウム上場投資信託 1692 DJUBSCI アルミニウム商品指数 アルミニウム 100 銅上場投資信託 1693 DJUBSCI 銅商品指数 銅 10 ニッケル上場投資信託 1694 DJUBSCI ニッケル商品指数 ニッケル 10 小麦上場投資信託 1695 DJUBSCI 小麦商品指数 小麦 100 とうもろこし上場投資信託 1696 DJUBSCI とうもろこし商品指数 とうもろこし 100 大豆上場投資信託 1697 DJUBSCI 大豆商品指数 大豆 10 ( 注 1) 天然ガス ブレント原油 WTI 原油 ガソリン 灯油 アルミニウム 銅 亜鉛 ニッケル 金 銀 生体牛 赤身豚肉 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 ( 注 2) 小麦 トウモロコシ 大豆 砂糖 綿花 コーヒー 大豆油 外国投資法人 代 表 者 名 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 イーティーエフエス コモディティ セキュリティーズ リミテッド グラハム タックウェル ETFセキュリティーズ マネジメント カンパニー リミテッド URL http://etfsecurities.co.jp グラハム タックウェル森 濱田松本法律事務所 ( 下瀬伸彦 ) TEL 0362128316 有価証券報告書提出予定日 平成 25 年 6 月中 分配金支払い開始予定日 該当なし 1
Ⅰ ファンドの運用状況 1. の運用状況 ( 平成 24 年 1 月 1 日 ~ 平成 24 年 12 月 31 日 ) (1) 資産内訳 ( 未満切捨て ) 主要投資資産 合計 ( 資産 ) 金額 構成比 金額 構成比 総合商品指数 (DJ % % 31,369 (100) 31,369 (100) 35,889 (100) 35,889 (100) % % エネルギー商品指数 (DJ 16,696 18,568 (100) (100) 16,696 18,568 (100) (100) % % 産業用金属商品指数 (DJ 19,518 17,141 (100) (100) 19,518 17,141 (100) (100) % % 農産物商品指数 (DJ 41,827 59,493 (100) (100) 41,827 59,493 (100) (100) % % 穀物商品指数 (DJ 4,091 (100) 4,091 (100) 6,297 (100) 6,297 (100) % % 天然ガス上場投資信託 16,821 (100) 16,821 (100) 25,706 (100) 25,706 (100) % % WTI 原油上場投資信託 31,864 (100) 31,864 (100) 30,514 (100) 30,514 (100) % % ガソリン上場投資信託 1,491 (100) 1,491 (100) 1,759 (100) 1,759 (100) % % アルミニウム上場投資信託 4,487 (100) 4,487 (100) 4,076 (100) 4,076 (100) % % 銅上場投資信託 42,267 (100) 42,267 (100) 19,178 (100) 19,178 (100) % % ニッケル上場投資信託 4,745 (100) 4,745 (100) 4,312 (100) 4,312 (100) % % 小麦上場投資信託 6,864 (100) 6,864 (100) 13,596 (100) 13,596 (100) % % とうもろこし上場投資信託 3,099 (100) 3,099 (100) 7,583 (100) 7,583 (100) % % 大豆上場投資信託 6,183 (100) 6,183 (100) 3,717 (100) 3,717 (100) ( 注 ) 主要投資資産は 平成 25 年 3 月 26 日午前零時 ( ロンドン時間 2013 年 3 月 25 日午後 4 時 ) 現在のWM/ ロイター 終値 ( スポット レート )1 米ドル=94.34 円に基づいて円換算しています ( 以下同じ ) 2
(2) 設定 償還実績 前営業期間末発行済口数 設定口数 償還口数 当営業期間末発行済口数 (1) (2) (3) (1+23) 総合商品指数 (DJ 25,737 18,326 21,189 22,874 45,926 30,839 51,028 25,737 エネルギー商品指数 (DJ 19,060 9,831 9,905 18,986 16,969 11,433 9,342 19,060 産業用金属商品指数 (DJ 11,645 5,708 4,053 13,300 14,841 8,911 12,107 11,645 農産物商品指数 (DJ 80,456 12,576 38,318 54,714 132,670 48,410 100,624 80,456 穀物商品指数 (DJ 11,678 9,213 14,429 6,462 12,085 9,792 10,199 11,678 天然ガス上場投資信託 1,608,328 455,891 531,919 1,532,300 1,879,093 645,810 916,575 1,608,328 WTI 原油上場投資信託 12,155 13,798 11,424 14,529 18,257 16,328 22,430 12,155 ガソリン上場投資信託 441 355 496 300 326 1,208 1,093 441 アルミニウム上場投資信 9,416 7,984 6,499 10,902 託 9,225 7,449 7,258 9,416 銅上場投資信託 5,482 13,934 7,796 11,620 4,923 6,887 6,328 5,482 ニッケル上場投資信託 2,135 1,540 1,032 2,642 2,322 1,529 1,717 2,135 小麦上場投資信託 84,929 26,538 72,018 39,449 49,429 91,895 56,395 84,929 とうもろこし上場投資信 41,232 20,546 47,478 14,300 託 55,569 55,745 70,082 41,232 大豆上場投資信託 2,133 3,211 2,453 2,890 1,769 2,459 2,096 2,133 ( 注 ) 上記の設定 償還実績については 営業期末時点の未決済上場投資信託を含んでいません 3
(3) 基準価額 売買単位当たり基準価額 総資産 ( 注 ) 負債 資産 ((3/ 当営業期間末 発行済口数 ) 売買単位 ) 総合商品指数 (DJ 円 UBSCI) 上場投資信 31,369 31,369 13,713 託 35,889 35,889 13,944 円エネルギー商品指数 (DJ 16,696 16,696 8,793 18,568 産業用金属商品指数 (DJ 農産物商品指数 (D J 穀物商品指数 (DJ 天然ガス上場投資信託 ガソリン上場投資信託 アルミニウム上場投資信託 銅上場投資信託 ニッケル上場投資信託 小麦上場投資信託 とうもろこし上場投資信託 19,518 17,141 41,827 59,493 4,091 6,297 16,821 25,706 WTI 原油上場投資信 31,864 託 30,514 1,491 1,759 4,487 4,076 42,267 19,178 4,745 4,312 6,864 13,596 3,099 7,583 18,568 19,518 17,141 41,827 59,493 4,091 16,821 25,706 31,864 30,514 1,491 1,759 4,487 4,076 42,267 19,178 4,745 4,312 6,864 13,596 3,099 7,583 9,741 円 14,675 14,719 円 63,318 53,919 円 6,183 6,183 21,390 大豆上場投資信託 3,717 3,717 17,427 ( 注 1) 売買単位は 総合商品指数 エネルギー商品指数 産業用金属商品指数 農産物商品指数 WTI 原油 ガソリン 銅 ニッケル 及び大豆については10 口 穀物商品指数 天然ガス アルミニウム 小麦及びとうもろこしについては100 口となります ( 注 2) 商品上場投資信託 1 単位当たりの資産は 商品上場投資信託 1 単位当たりの基準価額に基づいたものとなっています 商品上場投資信託 1 単位当たりの基準価額は 相応する商品上場投資信託 1 単位当たりの商品契約の価格に相当するものとなります 各々の商品上場投資信託の裏付けとなっている商品契約の総価値は 相応する商品上場投資信託の残高と等しくなります このために 純資産額は零となり 総資産額は 商品上場投資信託の裏付けとなる商品契約の総額と等しくなります 6,297 円 7,644 7,394 円 1,097 1,598 円 21,930 25,103 円 49,562 39,825 円 41,159 43,289 円 36,372 34,982 円 17,956 20,199 円 17,400 16,008 円 21,674 18,391 4
[ 参考 ] 外国投資法人の財政状態 総資産額 総負債額 投資主持分額 411,362 419,098 411,362 419,098 0 0 ( 注 ) 商品上場投資信託は 期限の定めのない 請求権の限定されている発行体による債務です 全出資口は イーティーエフ セキュリティーズ ホールディングス リミテッドにより保有されています 投資主持分額は 総資産額から総負債額を差し引いたものです 2. 会計方針の変更 1 会計基準等の改正に伴う変更有 無 2 1 以外の変更有 無 5