日本株は米金融政策緩和期待による高が嫌気され下落 1/28 前日比 1/28 前日比 1/28 前日比 日本国債 (10 年 ) -0.005% 0.000% 日経平均株価 ( ) 20,649-125 ドル 109.35-0.20 独国債 (10 年 ) 0.203% 0.012% 独 DAX 指数 ( ホ イント ) 11,210-71 NY 原油 52.09-1.60 米国債 (10 年 ) 2.746% -0.013% 米 NY タ ウ ( ドル ) 24,528-209 NY 金 1,303 4.40 日本国債 日経平均は日本時間 15 時現在 独国債 独 DAX 株は日本時間 1 時現在 ポイント 日本株は下落 FRBがバランスシート縮小 ( 量的引き締め ) のペースを緩和させる可能性がある と伝わり 為替が高に振れたことで 日本株は売り優勢となった 東証米国株は下落 米建設機械大手 キャタピラーが中国需要の低迷や製造コスト拡大 1 部 33 業種中 24 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 石油 石炭製品 > 建設業 > 非鉄金属を背景に低調な決算となったこと 米半導体大手 エヌビディアの売上高予想下方修正を背景に世界経済鈍化への懸念が拡大 売り先行後は米中通商交渉への期待やFOMCのバランスシート縮小ペース緩和への期待もあり下げ渋った 米金利は低下 2 年債 5 年債の入札が堅調な結果となり 株安に連れて金利低下 為替は英ポンド安 英ポンドは英国の合意無きEU 離脱への警戒から下落 ドルは 109 台前半で小幅に下落 主な材料 米検察当局 ファーウェイを企業情報窃取容疑で刑事訴追請求 米 CBO( 議会予算局 ) 政府閉鎖の影響を2019 年 GDPで0.02% と試算 メイ英首相 アイルランド国境のバックストップ措置 ( 離脱協定に係る最も問題とされる部分 ) について撤回を求める修正案の支持を表明 本日の注目ポイント 英国 EU 離脱修正法案は離脱期日延長が焦点 本日英国の EU 離脱を巡る法案の修正法案 (1/15 に大差で否決 ) の採決が英議会で実施される メイ首相がどのような案を提示するかは不明であるが 争点となっているアイルランドとの国境について見直しをするとみられている 仮に可決となったとしても EU が修正法案を承諾するかには不透明感がある 3/29 の離脱期日には間に合わない可能性が高く 本日の修正法案採決の中で 期日延長の動きが具体化するかが重要 英ポンドは昨年より 合意なき離脱 回避の動きを先取りして上昇しており 動向が注目される 英国 EU 離脱フロー 本日 英ポンドドル 2016/6/23 国民投票で EU 離脱 2017/3/29 EU に正式に離脱通告 ( 出所 : 各種報道 Bloomberg) 米中通商交渉への期待もあり日本株は底堅い推移を予想 今後の注目イベント 予想レンジ ドル 日本株 米金利 108.-109. 20,400-20,0 2.70-2. 米中通商交渉 (1/30-31) に向けて 劉鶴副首相など中国代表団がワシントンに到着 ファーウェイに係る報道 ( 上記参照 ) はあるものの 通商交渉とは別問題として考える必要があるだろう 協議終了後には劉鶴副首相とトランプ大統領の面談も予定され 大幅な交渉進展も期待される 日本株は前日の米株安が嫌気され下落後は底堅く推移 米金利は入札が相次ぐ需給要因もあり上昇 ドル上昇を予想 日程イベント注目点 1 月下旬米ハイテク企業決算 1/30-1/31 米中閣僚級協議 1 月下旬以降日米通商協議 1/29にアップル 1/31にアマゾンが決算公表 1/3にアップルのiPhone 販売減速 売上見通し下方修正を受け米国株は下落しており 警戒感が高まりやすい中国 劉鶴副首相がワシントンを訪問し ライトハイザー米 USTR 代表らと会談予定 会談後に両国の交渉担当者から進展について声明が発表される見通し 米国が詳細な交渉内容を公表した12/21 の30 日後にあたる1/20 以降に交渉開始可能 日本の対米自動車輸出や為替条項を巡る交渉が焦点 1
( 出所 :Bloomberg) 日本国債 10 年 ( 左軸 ) 米国債 10 年 ( 右軸 ) 東証 1 部 33 業種中 32 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 電気 ガス業 > その他製品 > その他金融業 日経平均株価 ( 左軸 ) NY ダウ ( 右軸 ) S&P11 業種中 9 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 情報技術 > コミュニケーション サービス > ヘルスケア ユーロ ( 右軸 ) 主要通貨強い順 CHF>EUR>JPY>USD>AUD>GBP>CAD ドル ( 左軸 ) 2
りそな マーケットフラッシュ デイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 出所 Bloomberg) 図表1 株式市場 日経平均 NYダウ 東証REIT指数 FTSE/NAREIT指数 日経平均 左軸 FTSE/NAREIT指数 左軸 ポイント NYダウ 左軸 ドル 東証REIT指数 右軸 ポイント 28,000 図表2 債券市場 日米2年金利 10年金利 1,0 26,000 日本2年金利 左軸 米国2年金利 左軸 米国10年金利 右軸 3.2 3.6 2.8 3.2 2.4 1,0 24,000 日本10年金利 左軸 2.8 2.0 22,000 1,700 20,000 1.6 2.4 1.2 2.0 0.8 18,000 1,600 1.6 0.4 16,000 1.2 0.0 14,000 0.4 1,500 図表3 為替市場 ドル/ ユーロ/ スイスフラン/ ドル/ 左軸 スイスフラン/ 右軸 ユーロ/ 右軸 130 120 110 100 0.8 図表4 為替市場 豪ドル/ NZ/ドル カナダドル/ 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 豪ドル/ 左軸 NZドル/ 右軸 カナダドル/ 左軸 95 85 85 75 75 70 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 3
りそな マーケットフラッシュ デイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 出所 Bloomberg) 図表5 為替市場 ブラジルレアル/ メキシコペソ/ トルコリラ/ ブラジルレアル/ 左軸 図表6 株式市場 ブラジル株 インド株 中国 トルコリラ/ 左軸 ブラジル ボペスパ 左軸 ポイント メキシコペソ/ 右軸 インドSENSEX 右軸 10ポイント 上海総合指数 右軸 ポイント 40 8 3,950 95,000 35 30 6 25 5 20 15 4 85,000 3,450,000 3,200 75,000 2,950 70,000 2,700 65,000 2,450 60,000 図表7 商品市場 金 原油 金 ドル/トロイオンス 左軸 2,200 図表8 米国 シカゴ連銀全米活動指数 WTI ドル/バレル 右軸 1,400 3,700,000 7 シカゴ連銀全米活動指数 70 1,300 60 1,200 50 1.00 0. 0.60 0.40 0.20 0.00-0.20-0.40-0.60-0. -1.00 13/12 14/6 14/12 15/6 15/12 16/6 16/12 17/6 17/12 18/6 18/12 1,100 40 米 12月シカゴ連銀全米活動指数 0.27と11月(0.21)から上昇 出所 Bloomberg りそな銀行 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 4
株 式 ( 出所 :Bloomberg) 前営業上昇率前営業上昇率前営業上昇率指標 指標 指標 日経平均寄付き ( ) 20,746.29-27.27-0.13% NYダウ ( ドル ) 24,528.22-208.98-0.84% 対ロシアルーブル ( ) 1.650-0.004-0.24% 米高値 ( ) 20,759.48-14.08-0.07% NASDAQ ( ポイント ) 7,085.685-79.179-1.11% ( ) 8.003-0.052-0.64% 為南アフリカランド国安値 ( ) 20,624.55-149.01-0.72% S&P500 種 ( ポイント ) 2,643.85-20.91-0.78% 対ユーロドル ( 米ト ル ) 1.1428 +0.0022 +0.19% 終値 ( ) 20,649.00-124.56-0.60% 株替イギリス FT100 指数 ( ポイント ) 6,747.10-62.12-0.91% $ 豪ドル ( 米ドル ) 0.7166-0.0013-0.18% 東証一部出来高 ( 万株 ) 106,502-26,592-19.98% ( ポイント ) 式ドイツ DAX 指数 11,210.31-71.48-0.63% ドルインデックス 95.75-0.04-0.05% 欧日売買高 ( 百万 ) 1,876,521-330,617-14.98% フランス CAC40 指数 ( ポイント ) 4,888.58-37.24-0.76% 日本 30 年国債利回り (%) 0.650-0.005-0.50% 6 日騰落レシオ (%) 89.02 州 -33.34-27.25% ( ポイント ) 本スイス SMI 指数 8,857.85-64.64-0.72% 日本 20 年国債利回り (%) 0.455 ±0.000 ±0.00% 日 25 日騰落レシオ (%) 88. +2.16 +2.49% ロシア MICEX 指数 ( ポイント ) 2,476.81-21.42-0.86% 日本 10 年国債利回り (%) -0.005 ±0.000 ±0.00% 長 TOPIX ( ポイント ) 1,555.51-10.59-0.68% 日本 ( ポイント ) 1,837.35 +8.17 +0.45% 本 R 東証 REIT 指数日本 5 年国債利回り (%) -0.165 ±0.000 ±0.00% 東証マザーズ ( ポイント ) 949.65-18.27-1.89% 米国 FTSE/NAREIT 指数 ( ポイント ) 18,051.87 +175.00 +0.98% 期日本 2 年国債利回り (%) -0.165 +0.007 +0.70% E JPX 日経インデックス400 ( ポイント ) 13,9.01 -.95-0.65% グローバル S&Pク ローハ ルREIT JPY 指数 ( ポイント ) 153.27 +0.84 +0.55% 米国 30 年国債利回り金 (%) 3.066 ±0.000 ±0.00% 日経ジャスダック平均 ( ) I 3,392.00 +10.43 +0.31% 欧州 S&P Europe REIT JPY 指数 ( ポイント ) 146.06 +1.00 +0.69% 米米国 10 年国債利回り (%) 2.744-0.015-0.53% 利香港ハンセン指数 ( ポイント ) 27,576.96 +7.77 +0.03% T 豪国 ASX200 REIT 指数 ( ポイント ) - - - 国米国 5 年国債利回り (%) 2.581-0.019-0.72% 上海総合株価指数 ( ポイント ) 2,596.98-4.75-0.18% 米ドル ( ) 109.35-0.20-0.18% 米国 2 年国債利回り (%) 2.5-0.017-0.64% 中国ハンセン指数 (H 株 ) ( ポイント ) 10,882.50 +8.83 +0.08% カナダドル ( ) 82.46-0.42-0.50% 欧ドイツ 10 年国債利回り (%) 0.205 +0.012 +6.22% 韓国総合株価指数 ( ポイント ) 2,177.30-0.43-0.02% ブラジルレアル ( ) 29.04-0.01-0.02% イギリス 10 年国債利回り州 (%) 1.265-0.040-3.07% 台湾加権指数 ( ポイント ) 10,013.33 +43.72 +0.44% メキシコペソ ( ) 5.74-0.03-0.46% 無担保 O/N (%) -0.062 +0.001-1.59% ア S&Pムンバイ SENSEX 指数 ( ポイント ) 35,656.70-368.84-1.02% 為ユーロ ( ) 124.95 +0.03 +0.02% 日 TIBOR(3M) (%) 0.069 ±0.00000 ±0.00% 短ジシンガポール ST 指数 ( ポイント ) 3,199.50-2.75-0.09% ( ) 143.93-0.64-0.45% (%) -0.08650-0.00083 +0.97% 替英ポンド本 LIBOR(3M) FTSEブルサマレーシア HLCI インデックス ( ポイント ) 1,697.50-3.53-0.21% スイスフラン ( ) 110.26 +0.04 +0.03% 期 (%) -0.00100 +0.00417 -.66% ア LIBOR(6M) N タイ SET 指数 ( ポイント ) 1,625.03 +1.41 +0.09% ( ) 78.35-0.30-0.38% (%) 2.400 ±0.000 ±0.00% 対豪ドル Y 金米 FFレートジャカルタ総合指数 ( ポイント ) 6,458.71-24.13-0.37% NZドル ( ) 74.68-0.24-0.32% FF 先物 (%) 97.550 +0.015 +0.02% 17 利 ( ポイント ) 101,289.75-511.65-0.50% 中国元 ( ) 16.20 国イスタンブール 100 指数 -0.04-0.26% ドルLIBOR(3M) (%) 2.75050-0.00113-0.04% 時フィリピン総合指数 ( ポイント ) 8,053.92 +0.72 +0.01% 香港ドル ( ) 13.94-0.03-0.19% 欧州 (%) -0.33543-0.00186 +0.56% 時ユーロLIBOR(3M) ベトナム VN 指数 ( ポイント ) 912.18 +3.30 +0.36% ( ) 9.77-0.02-0.18% CRB 先物指数 ( ポイント ) 点韓国 100ウォン 177.47-3.20-1.77% オセオーストラリア ASX200 指数 ( ポイント ) - - - インドネシア100ルピア ( ) 0.78-0.00-0.18% COMEX 金先物 ( ドル ) 1,303.10 +5.00 +0.39% アニ商品ニュージーランド NZX50 種指数 ( ポイント ) 9,114.52 +3.97 +0.04% インドルピー ( ) 1.538-0.002-0.10% COMEX 銅先物 ( ドル ) 268.00-4. -1.% ア南米ブラジルボベスパ指数 ( ポイント ) 95,443.88-2,233.31-2.29% トルコリラ ( ) 20.52-0.24-1.14% WTI 原油先物 ( ドル ) 51.99-1.70-3.17% シンガポールドルタイバーツ ( ).83-0.07-0.09% バルチックドライ海運指数 ( ポイント ) 5.00 ±0.00 ±0.00% その他 ( ) 3.47-0.01-0.16% VIX 指数 ( ポイント ) 18.87 +1.45 +8.32% 5