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きみとしわしあし
5 years ago
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1 FOREX.com MT4 一から学びなおす MetaTrader4 資金管理入門編 2012 年 10 月 11 日アセンダント山中康司

2 本日の内容 * 本日のセミナーは 2011 年 4 月実施のセミナーをレバ規制の変更に合わせ修正した内容となっています証拠金取引に潜むリスクストップロスオーダーリスク管理と取引枚数その他のトレーリング手法 Ascendant Inc. 2

3 はじめにお読みください < 当社主催のセミナーについて > 本セミナーにて紹介する内容は為替取引に関する情報ですが通貨の種類に関わらずその売買を推奨するものではありません本セミナーにて紹介する内容は特定の投資目的金融情勢あるいは特定の方のニーズを考慮ものではありません本セミナーにて紹介する情報は信頼できる情報源から入手されたものですがその正確性完全性を保証するものではなく当該情報または意見を信頼したことに起因して発生するいかなる直接的間接的または結果的損失についても弊社はいかなる責任も負いません投資に関する判断の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします当セミナーおいて弊社の外国為替証拠金取引への勧誘を行う場合もございますアセンダントおよびフォレックスドットコムは本日のセミナーで示す手法の利用により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません Ascendant Inc. 3

4 証拠金取引に潜むリスク

5 人の意見に左右される負けるには? 間違ったストップロス早い利食いと遅い損切り高い勝率なのに大きな損切りストップオーダーを置かないルールに従わない早すぎ遅すぎ等ルールを勝手に変える Ascendant Inc. 5

6 証拠金取引に潜むリスク精神的側面欲 ( 儲けたい ) と恐怖 ( 損したくない ) を排除するためのルール作り資金管理 (Money Management) 自身の金融資産を考慮証拠金の使い方売買シナリオ Ascendant Inc. 6

7 証拠金の誤った使い方証拠金 100 万円レバレッジ 25 倍ドル円 1 万ドルの取引想定レート =1 ドル 100 円 ( 手数料スワップ金利スリッページ証拠金等は考えない ) 証拠金 100 万円をどのように使うか? 100 万円を全額一度に使う (25 万ドルのポジション ) 4 円負けたら取引撤退 100 万円を 5 回に分けて使う (1 回 20 万円 ) (5 万ドルのポジション ) 4 円負けても取引を続けられるが 4 円の負けが 5 回続いたら取引撤退 Ascendant Inc. 7

8 証拠金の正しい使い方状況次第というストップロスは置かない証拠金は分けて使う 1 回の負けは証拠金総額の 10% 以下 (5% 以下が理想 ) 100 万円の証拠金であれば 5 万円以下の負けが望ましい定率ストップも有効 ( 例 )100 万円の証拠金を 5 万円 X20 ではなく 5% ずつ使うという考え方 1 回目の負け 5 万円 2 回目の負け 4.75 万円 3 回目の負け 4.51 万円 4 回目の負け 4.29 万円 10 回続けて負けても約 60% の証拠金が残っている Ascendant Inc. 8

9 ストップロスオーダー

10 ストップロスの考え方資金管理をともなったオーダー証拠金残高の管理毎回の取引における最大許容損失額利食いオーダー > ストップロスオーダー例 : 利食い 80 ポイント > 損切り 60 ポイント時間経過を考慮したオーダー特に高金利通貨での売りバーの本数経過での仕切り Ascendant Inc. 10

単純なストップ (OCO) [ 例 ] 利食い 80 銭損切り 60 銭の 4:3 の比率で利食いと損切りをおく (OCO) 110.00 利食い 110.00 ( 利益額 8 万円 ) 109.

11 単純なストップ (OCO) [ 例 ] 利食い 80 銭損切り 60 銭の 4:3 の比率で利食いと損切りをおく (OCO) 利食い ( 利益額 8 万円 ) エントリー (10 万ドル買い ) ( 損失額 6 万円 ) Ascendant Inc. 11

12 トレーリングストップ [ 例 ] 当初利食い 80 銭損切り 60 銭とし値動きにあわせレートが 20 銭利食いの水準に近づくたび損切りの水準を 20 銭ずつ上げていく ( トレーリングストップ ) ( 利食い ) 銭ドル高進行銭ドル高進行銭ドル高進行エントリー (10 万ドル買い ) ( 損失額 0) ( 損失額 2 万円 ) ( 損失額 4 万円 ) ( 損失額 6 万円 ) Ascendant Inc. 12

13 MT4 のトレーリングトレーリングの設定 Ascendant Inc. 13

14 トレーリングを行った例 Ascendant Inc. 14

15 ピラミッディングマーケットの動きに合わせ複数のエントリーポイントを設定 1. ダウンスケール ( 通常 ) ( 例 ) 順張り方向にマーケットが動いた場合 1 回目 4/10 2 回目 3/10 3 回目 2/10 4 回目 1/10 と増加金額を減らしつつポジションを増加させていく手法 2. イコール ( 例 ) 増加金額が毎回同じ 3. アップスケール ( 例 ) 増加金額が 1 とは逆に増えていく Ascendant Inc. 15

16 ダウンピラミッディング [ 例 ] 当初利食い 80 銭損切り 40 銭とし値動きにあわせレートが 20 銭利食いの水準に近づくたびピラミッディングとトレーリングを行う ( 利食い ) ドル買い1 万ドル ( 合計ドル買い2 万ドル ( 合計ドル買い3 万ドル ( 計 7 ( 損失額 0 万円 ) ドル買い4 万ドル (@109.20) ( 損失額 1.4 万円 ) ( 損失額 2 万円 ) ( 損失額 1.6 万円 ) Ascendant Inc. 16

利食い = ストップロス [ 例 ] ピラミッディングとトレーリングを行った 3 の最終段階からがスタート ( この段階でポジションは 10 万ドル @109.

40 利益額は増えていく 110.20 利食い @110.20( 利益額 8 万円 ) 110.00 利食い @110.00( 利益額 6 万円 ) 109.

17 利食い = ストップロス [ 例 ] ピラミッディングとトレーリングを行った 3 の最終段階からがスタート ( この段階でポジションは 10 となっている ) 利食いは置かずストップロス = ストッププロフィットとしていくスタート +20 銭 +20 銭 +20 銭 +20 銭 +20 銭利益額は増えていく利益額 8 万円 ) 利益額 6 万円 ) 利益額 4 万円 ) 利益額 2 万円 ) 損失額 0) Ascendant Inc. 17

18 アベレージング ( ナンピン ) アベレージング ( ナンピン ) とは逆方向に動いた時に買い増し売り増しをしてコストを近づける手法逆張りとなるためさらに逆方向に動いた場合損失が急速に拡大! 買い増し ( 定額 ) の例エントリー (10 万ドル買い ) * 含み損 =2 万円買い増し (10 万ドル ) 計 20 含み損 =4 万円 * 含み損 =8 万円買い増し (10 万ドル ) 計 30 含み損 =12 万円 * 含み損 =18 万円 Ascendant Inc. 18

19 取引額の増減基本 ( 守るべきルール ) 勝っている時ポジションを増やし負けている時ポジションを減らす例 : 証拠金に比例した取引額の増減証拠金が 100% 増えた取引額を倍にする証拠金が 50% 減った取引額を半分にする決して負けている時に取り返そうとポジションを増やしてはならない Ascendant Inc. 19

20 リスク管理と取引枚数

21 用語勝率 Profit trades % of total 総利益 / 損失比 Profit factor ( 平均利益 / 損失比 ) 最大負けトレード Largest loss trade ( 連敗回数 ) ドローダウン Maximul drawdown Ascendant Inc. 21

22 計算用ツール Ascendant Inc. 22

23 連敗する確率 ( 勝率 50%) 本来は毎回 50% ではあるものの連続して考えると 1 回 50% 2 回 25% 3 回 13% 4 回 6% 5 回 3% 6 回 2% 7 回 1% 8 回 0% 8 回以上の連敗はほぼ0% Ascendant Inc. 23

24 破産確率 ( 証拠金 5% 定額 ) 破産確率 5% 未満を安全圏として表示 Ascendant Inc. 24

25 損失を取り返すリターン ( 年率 ) 損失額必要リターン 10% 11% 20% 25% 30% 43% 40% 67% 50% 100% 60% 150% 70% 233% Ascendant Inc. 25

26 ラリーの資金戦略例証拠金の 5~10% を計算し許容最大損失額 ( ストップ額 ) あるいは最大負けトレード金額で割った取引枚数証拠金 100 万円 1 回あたり 5% の使用最大負けトレード 5 万円 100 万円 5% 5 万円 =1 枚最大負けトレード 2 万円 100 万円 5% 2 万円 =2 枚 Ascendant Inc. 26

27 取引枚数の増減例 Ascendant Inc. 27

28 その他のトレーリング

29 % ストップ値幅 ( パーセント ) によるストップティックの代わりに % を使ったストップ通貨種により値幅を変えなくて済む ) ( 例 )2% ストップ例 : ドル円で 2%( 約 2 円 ) のストップ Ascendant Inc. 29

30 n バーストップ過去 n 日間の高値安値超えを基準にしたストップ直前の変動を考慮したストップ通常トレーリングを組み合わせるがエントリー日から過去 n 日固定という考え方もある ( 例 ) 過去 3 日間の高値安値超え過去 3 日間の高値安値超えをストップポイントとする Ascendant Inc. 30

31 平均値幅ストップ過去 n 日の平均値幅 m% を基準にしたストップ平均的なレンジを考慮したストップ ( 例 ) 過去 5 日の平均値幅 50% 過去 5 日間のレンジの平均値を算出しその 50% の値幅をストップポイントとする通常はトレーリングを組み合わせる * ストップ売りは直前 5 日間の平均値幅を直近の最も高い安値から引くトレーリング * ストップ買いは直前 5 日間の平均値幅を直近の最も安い高値に加えるトレーリング Ascendant Inc. 31

32 セミナーサポート掲示板 Ascendant Inc. 32

はじめにお読みください < 当社主催のセミナーについて > 本セミナーにて紹介する内容は為替取引に関する情報ですが通貨の種類に関わらずその売買を推奨するものではありません本セミナーにて紹介する内容は特定の投資目的金融情勢あるいは特定の方のニーズを考慮ものではありません本セミナーにて紹介

FOREX.com MT4 MT4 を今より 3 倍使いこなす資金管理を考える 2011 年 4 月 20 日アセンダント山中康司はじめにお読みください < 当社主催のセミナーについて > 本セミナーにて紹介する内容は為替取引に関する情報ですが通貨の種類に関わらずその売買を推奨するものではありません本セミナーにて紹介する内容は特定の投資目的金融情勢あるいは特定の方のニーズを考慮ものではありません