212 年 1 月 15 日号
金の投資資金の動き ETF 残高は増加 先物買いは拡大 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 3, 25,, 15, 買い玉 差し引き ( 折れ線 ) 5, 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 11/3 12/3-5, 売り玉 - 11/8 11/1 11/11 12/1 12/3 12/4 12/6 12/7 12/9 金はリスク回避で調整局面米商品先物取引委員会 (CFTC) の建玉明細報告によると 1 月 9 日時点のニューヨーク金の大口投機家の買い越しは 21 万 1,949 枚となり 前週の 2 万 8,326 枚から拡大し 211 年 8 月 2 日以来の高水準となった 今回は新規買いが 7,967 枚 新規売りが 4,344 枚入り 買い越しを 3,623 枚拡大した 米国の追加緩和の見方などを背景に買い意欲が強い 一方 12 日のニューヨークの金 ETF( 上場投信 ) の現物保有高は前週末比 7.8 増の 134.52 となった 米国の失業率が改善したが 投資資金の流入が続き 過去最高を更新した ドル建て現物相場は 211 年 9 月 5 日 史上最高値 192.25 ドルを付けた 米国の追加金融緩和に対する期待感などが支援要因になった その後は欧州の債務問題を背景としたリスク回避の動きを受けて調整局面を迎え 年末にかけて 7 月 6 日以来の安値 1522.9 ドルを付けた 年明けは欧州に対する懸念が一服したことや 米 FOMC 声明で 超低金利政策の長期化見通しが示されると ドル付近まで上昇した ただ 2 月末には量的緩和第 3 弾 (QE3) に対する期待感が後退したことをきっかけに急落した 5 月に入ると ギリシャの組閣失敗などで先行き懸念が強まって急落し 211 年 12 月 29 日以来の安値 1527.15 ドルを付けた その後は欧米の追加措置に対する期待感などを受けて反発し 米国の QE3 が決定されたことなどを受けて 211 年 11 月 9 日以来の高値 1795.65 ドルを付けた 前週は 国際通貨基金 (IMF) の世界経済見通しの下方修正や米企業決算に対する警戒感によるリスク回避の動きを受けて調整局面を迎えた 米国の金融株が下落しており 今週から本格化する決算が注目される 一方 欧州では 18 日に欧州連合 (EU) 首脳会議などがあり 銀行同盟の行方も焦点である ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 15 日記 )
原油 ETF の残高と先物ポジション ETF 残高横ばい NY 先物買いは縮小 原油 ETF(USO) の価格と残高 大口投機家と USO の取組単位 : 枚 16, 14, 残高 ( 千枚 ) 14 12 5,, 買い玉 差し引き ( 折れ線 ) USO の買い玉 ( 橙 ) 12, 3, 1, 8, 8 6, 6 4, - 2, ドル /ETF1 株 4 -, 7/1/19 9/1/19 11/1/19 2 売り玉 -3, 11/8 11/1 11/11 12/1 12/3 12/4 12/6 12/7 12/9 最近の動向と材料ニューヨーク証券取引所 (NYSE) で取引されている原油 ETF( コード :USO) の残高は 1 月 12 日時点で 3,7 万株となり 前週末比横ばいとなった ニューヨーク原油は 地政学的リスクを受けて上昇したが 株安に上値を抑えられた USO が先物市場につないでいる原油の買い玉は 12 日時点でニューヨーク マーカンタイル取引所 (NYMEX) で 1 万 1,653 枚 ( 同 63 枚減 ) インターコンチネンタル取引所 (ICE) で 2, 枚 ( 同変わらず ) となった 米商品先物取引委員会 (CFTC) 建玉明細報告によると 1 月 9 日時点のニューヨーク マーカンタイル取引所 (NYMEX) の原油の大口投機家の買い玉は 36 万 7,337 枚 ( 前週 36 万 6,395 枚 ) 売り玉は 15 万 3,739 枚 ( 同 15 万,515 枚 ) で 21 万 3,598 枚買い越しとなり 前週の 21 万 5,88 枚買い越しから 2,282 枚買い越し幅を縮小した USO の買い玉は大口投機家の 3.2%( 同 2.9%) を占めている インターコンチネンタル取引所 (ICE) の WTI 原油の大口投機家の取組は 買い玉が 7 万 4,375 枚 ( 同 5 万 8,845 枚 ) 売り玉は 5 万 9,286 枚 ( 同 6 万 1,1 枚 ) で 1 万 5,89 枚買い越し ( 同 2,156 枚売り越し ) に転じた USO の買い玉は大口投機家の 2.7%( 同 3.4%) を占めている 原油 ETF 残高と先物ポジション United States Oil Fund, LP 先物ポジション 終値 出来高 残高 NYMEX Financial Future ICE 限月 12/1/8 33.22 3,546,487 37, 11,716 2, 12/11 12/1/9 34.18 12,639,534 37, 8,786 1,5 12/11 2,914 5 12/12 12/1/1 33.84 8,46,474 36,7 5,82 1, 12/11 5,772 1, 12/12 12/1/11 34.29 6,988,995 37, 2,928 5 12/11 8,741 1,5 12/12 12/1/12 34. 4,341,24 37, 11,653 2, 12/12 単位 : 残高は千株 資料 :NYSE USO ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 15 日記 )
金 銀 ETF の現物保有高 金 ETF の現物保有高は増加 金 ETF の現物保有高 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 11/3 12/3 銀 ETF(SLV) の現物保有量 ドル 6/4 7/4 8/4 9/4 1/4 11/4 12/4 資料 :NYSE ishares 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 最近の動向と材料世界 12 カ国に上場している金 ETF( 上場投資信託 ) の現物保有高は 1 月 1 日時点で 1691.28 となり 前週末比 8.68 増加した 9 日に過去最高 1691.3 となった 米国で 7.8 英 GBS で 1.37 英 ETFS で.23 増加した インフレ ヘッジの買いなどが指摘された ニューヨーク証券取引所 (NYSE) の銀 ETF( コード :SLV) の現物保有量は前週末比変わらずの 992.18 となった ETF セキュリティーズの銀 ETF の現物保有量はロンドン ( コード :PHAG) は同.91 増の 897. ニューヨーク ( コード : SIVR) は同変わらずの 576.8 となった 金 ETF 現物保有量詳細 豪州 英 GBS 英 ETFS 南ア 米国 ドバイ 合計 金現物相場 12/1/4 11.16 14.55 154.28 42.45 1333.44. 1681.88 1,791.25 12/1/5 11.16 141.1 154.45 42.45 1333.44. 1682.6 1,781.39 12/1/8 11.16 142.47 154.61 42.45 134.52. 1691.21 1,774.75 12/1/9 11.16 142.47 154.7 42.45 134.52. 1691.3 1,764.85 12/1/1 11.16 142.47 154.68 42.45 134.52. 1691.28 1,76.84 単位 : 現物相場はドル / オンス 注 : 他の金 ETFはIshare TRUST GOLD(1 日現物保有は25.45 ) 米 ETFセキュリ ティーズ (1 日 35.19 ) チューリッヒ カントナル バンク(8 日 229.26 ) など 銀 ETF(NYSE: コードSLV) 銀 ETF 価格 出来高 現物保有量 12/1/4 33.93 12,129,53 9,92.2 12/1/5 33.45 13,295,925 9,92.2 12/1/8 32.97 5,72,656 9,92.2 12/1/9 32.83 11,251,261 9,92.2 12/1/1 32.95 11,34,335 9,92.2 単位 : 価格はドル /ETF 現物保有量は 資料 :NYSE ishares 注 : 他の銀 ETFはETFセキュリティーズ ( ロンドン 1 日 897. NY 1 日 576.8ト ン ) チューリッヒ カントナル バンク(8 日 2,733.9 ) ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 11 日記 )
プラチナ ETF の現物保有高 ロンドンのプラチナ ETF に小口の買い PGM の ETF 現物保有高 9 8 LSEプラチナ LSEパラジウム NYSEプラチナ NYSEパラジウム 7 6 5 4 3 2 1 7/4 7/8 7/12 8/4 8/8 8/12 9/4 9/8 9/12 1/4 1/8 1/12 11/4 11/8 11/12 12/4 12/8 資料 :ETFセキュリティーズ 最近の動向と材料ロンドン証券取引所 (LSE) に上場しているプラチナ パラジウムの ETF の現物保有量 ( メタルセキュリティーズ分 ) は 1 日時点でプラチナが 15.68 パラジウムが 15.8 となり 前週末比でプラチナが.3 増加 パラジウムは変わらずとなった 一方 ニューヨーク証券取引所 (NYSE) のプラチナ パラジウム ETF の現物保有高は 1 日時点でそれぞれ 16.6 24.63 となり 前週末比でプラチナ パラジウムともに変わらずとなった プラチナは 南アの違法ストがアングロ アメリカン プラチナム ( アングロプラット ) で続いていることや 他部門に拡大したことなどが支援要因である ただ 9 月の中国の自動車販売が減少しており 景気減速懸念が高まると リスク回避の動きが警戒される ETFセキュリティーズ ロンドン証券取引所 (LSE) NY 証券取引所 (NYSE) プラチナ パラジウム 銀 金 プラチナ パラジウム 12/1/4 15.64 15.8 896.8 164.51 16.6 24.63 12/1/5 15.64 15.8 896.8 164.69 16.6 24.63 12/1/8 15.64 15.8 896.8 164.81 16.6 24.63 12/1/9 15.64 15.8 897. 164.95 16.6 24.63 12/1/1 15.68 15.8 897. 164.93 16.6 24.63 単位 : 注 : プラチナ パラジウムETFは他にスイスのチューリッヒ カントナル バンクが販売 8 日 はそれぞれ11.1 11.42 資料 :ETFセキュリティーズ ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 11 日記 )