211 年 1 月 17 日号
金の投資資金の動き ETF 残高減少 先物買いも縮小 金 ETF の現物保有高 大口投機家の取組 =CFTC NY 金単位 : 枚 18 16 14 12 1 8 6 4 2 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 15 13 11 9 7 5 3 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, -5, 買い玉 差し引き ( 折れ線 ) 売り玉 -1, 9/11 1/1 1/3 1/4 1/6 1/7 1/9 1/11 1/12 中国の利上げなどで投資資金の流出が続く米商品先物取引委員会 (CFTC) の建玉明細報告によると 1 月 11 日時点のニューヨーク金の大口投機家の買い越しは 17 万 7,372 枚となり 前週の 2 万 2,318 枚から縮小し 29 年 7 月 28 日以来の低水準となった 今回は手じまい売りが 1 万 8,972 枚 新規売りが 8,974 枚出て 買い越しを 2 万 4,946 枚縮小した 一方 14 日のニューヨークの金 ETF( 上場投信 ) の現物保有高は前週末比 11.84 減の 1,259.33 となった 欧州の債務不安も各国の国債入札で堅調な需要が示されたことから不安感が後退した また米国の景気回復期待や中国の利上げなどが売り要因となった ドル建て現物相場は 12 月 7 日に史上最高値 1,43.9 ドルを付けた 欧州の債務不安に加え バーナンキ米連邦準備理事会 (FRB) 議長が量的緩和を拡大する可能性を示唆したことなどが支援要因になった ブッシュ減税の延長合意をきっかけに国債増発懸念が出て長期金利が上昇すると 調整局面を迎え 16 日に 11 月 29 日以来の安値 1,361.45 ドルを付けた その後は欧州の債務不安の再燃などが下支えになると ドル安などに支援されて約 1 カ月ぶりの高値 1,423.32 ドルを付けた ただ年明け後は米景気回復期待や中国の利上げなどを受けて再び調整局面を迎えた 中国人民銀行が 14 日に預金準備率を.5% 引き上げることを発表した インフレ抑制で中国の投資需要が伸び悩むと 金の上値は重くなりそうだ 一方 米国の景気回復期待が強いが 今週は米住宅着工件数などの発表があり 住宅市場の動向が注目されそうだ 欧州では国債入札で好調な需要が示されたことから不安感が後退した また欧州金融安定ファシリティー (EFSF) の規模と適用範囲の拡大を求める声もあり 話し合いの行方が注目される ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 17 日記 )
原油 ETF の残高と先物ポジション ETF 残高増 NY 先物買い拡大 原油 ETF(USO) の価格と残高 大口投機家と USO の取組単位 : 枚 16, 14, 残高 ( 千枚 ) 14 12 4, 3, 買い玉 差し引き ( 折れ線 ) USO の買い玉 ( 橙 ) 12, 1, 1 2, 1, 8, 8 6, 4, ドル /ETF1 株 6-1, 2, 4-2, 7/1/19 8/1/19 9/1/19 1/1/19 2 売り玉 -3, 9/11 1/1 1/3 1/4 1/6 1/7 1/9 1/11 1/12 最近の動向と材料ニューヨーク証券取引所 (NYSE) で取引されている原油 ETF( コード :USO) の残高は 1 月 14 日時点で 4,49 万株となり 前週末比 6 万株増加した ニューヨーク原油はドル安や在庫減少などに支援されて地合いを引き締め 再び 92 ドル台に上昇した USO が先物市場につないでいる原油の買い玉は 14 日時点でニューヨーク マーカンタイル取引所 (NYMEX) で 8,87 枚 ( 前週末比 1,553 枚増 ) Fiancial Future が 2, 枚 ( 同変わらず ) インターコンチネンタル取引所 (ICE) で 8, 枚 ( 同 1,5 枚減 ) となっている 米商品先物取引委員会 (CFTC) 建玉明細報告によると 1 月 11 日時点のニューヨーク マーカンタイル取引所 (NYMEX) の原油の大口投機家の買い玉は 33 万 7,239 枚 ( 前週 33 万 1,128 枚 ) 売り玉は 16 万 8,154 枚 ( 同 18 万 1,662 枚 ) で 16 万 9,85 枚の買い越しとなり 前週の 14 万 9,466 枚の買い越しから 1 万 9,619 枚買い越し幅を拡大した USO の買い玉は大口投機家の 2.4%( 同 2.3%) を占めている インターコンチネンタル取引所 (ICE) の WTI 原油の大口投機家の取組は 買い玉が 6 万 4,13 枚 ( 同 8 万 4,193 枚 ) 売り玉は 2 万 3,35 枚 ( 同 1 万 7,38 枚 ) で 4 万,663 枚買い越し ( 同 6 万 7,155 枚買い越し ) に縮小した USO の買い玉は大口投機家の 13.3%( 同 11.9%) を占めている 原油 ETF 残高と先物ポジション United States Oil Fund, LP 先物ポジション 終値 出来高 残高 NYMEX Financial Future ICE 限月 11/1/1 38.17 7,832,64 44,3 3,439 1, 5, 11/2 4,31 1, 4, 11/3 11/1/11 38.88 7,7,422 44,3 1,722 5 2,5 11/2 6,46 1,5 6, 11/3 11/1/12 38.99 7,462,59 44,3 8,618 2, 8, 11/3 11/1/13 38.65 6,43,19 44,3 8,618 2, 8, 11/3 11/1/14 38.92 6,97,649 44,9 8,87 2, 8, 11/3 単位 : 残高は千株 資料 :NYSE USO ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 17 日記 )
金 銀 ETF の現物保有高 NY の金 ETF は減少一服も戻り場面で売り 金 ETF の現物保有高 18 16 14 12 1 8 6 4 2 英 ETFS ドバイアメリカ南アフリカ英 GBS オーストラリアドル建て金 ドル / オンス 15 13 11 9 7 5 銀 ETF(SLV) の現物保有量 12 1 8 6 4 2 ドル 35 3 25 2 15 1 3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 1/3 6/4 7/4 8/4 9/4 1/4 資料 :NYSE ishares 5 最近の動向と材料世界 13 カ国に上場している金 ETF( 上場投資信託 ) の現物保有高は 1 月 12 日時点で 1,592.3 となり 前週末比.33 減少した ニューヨークで.3 南アで.11 増加したが 英 GBS で.6 英 ETFS で.14 減少した ニューヨークでは 1 日に 1.52 増加したが 戻り場面で 1.21 減少し 米景気回復期待などを背景とした売りが出たもよう 欧州の債務不安などが支援要因だが 上値を買う向きは少ないようだ ニューヨーク証券取引所 (NYSE) の銀 ETF( コード :SLV) の現物保有量は前週末比 113.96 減の 1 万,725.73 となった ETF セキュリティーズの銀 ETF の現物保有量はロンドン ( コード :PHAG) が同 2.38 減の 974.56 ニューヨーク ( コード :SIVR) が同横ばいの 517.18 となった 年が明け 米景気回復期待の高まりなどを背景としたポートフォリオ調整の動きなどを受けて売られたもよう 金 ETF 現物保有量詳細 豪州 英 GBS 英 ETFS 南ア 米国 ドバイ 合計 金現物相場 11/1/6 14.21 123.24 132.42 5.99 1272.68.15 1593.7 1,371.9 11/1/7 14.21 123.52 132.32 5.99 1271.16.15 1592.36 1,368.92 11/1/1 14.21 123.7 132.21 5.99 1272.68.15 1593.32 1,375.87 11/1/11 14.21 123.6 132.21 5.99 1271.47.15 1592.9 1,381.37 11/1/12 14.21 122.92 132.18 51.1 1271.47.15 1592.3 1,388.4 単位 : 現物相場はドル / オンス 注 : 他の金 ETFはIshare TRUST GOLD(12 日現物保有は117.58 ) 米 ETFセキュリ ティーズ (12 日 25.53 ) チューリッヒ カントナル バンク(1 日 188. ) など 銀 ETF(NYSE: コードSLV) 銀 ETF 価格 出来高 現物保有量 11/1/6 28.42 27,529,718 1,892.9 11/1/7 28.1 28,778,585 1,839.7 11/1/1 28.29 19,187,52 1,786.5 11/1/11 28.89 17,715,883 1,725.7 11/1/12 29. 17,526,249 1,725.7 単位 : 価格はドル /ETF 現物保有量は 資料 :NYSE ishares 注 : 他の銀 ETFはETFセキュリティーズ ( ロンドン 12 日 974.56 NY 12 日 517.18ト ン ) チューリッヒ カントナル バンク(1 日 2,44.28 ) ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 13 日記 )
プラチナ ETF の現物保有高 ロンドンのプラチナ パラジウム ETF の現物保有高が増加 PGM の ETF 現物保有高 9 8 LSEプラチナ LSEパラジウム NYSEプラチナ NYSEパラジウム 7 6 5 4 3 2 1 7/4 7/7 7/1 8/1 8/4 8/7 8/1 9/1 9/4 9/7 9/1 1/1 1/4 1/7 1/1 資料 :ETFセキュリティーズ 最近の動向と材料ロンドン証券取引所 (LSE) に上場しているプラチナ パラジウムの ETF の現物保有量 ( メタルセキュリティーズ分 ) は 12 日時点でプラチナが 12.95 パラジウムが 19.33 となった 5 日からプラチナが.5 増 パラジウムは.59 増となった 米国の景気回復期待の高まりに加え 中国の自動車販売の好調見通しなどが伝えられ 割安なパラジウムの買い意欲が強い LSE のプラチナは 28 年 7 月に 13.1 まで増加したのち 自動車販売減少や景気後退による需要減少懸念などを背景に売られて減少した ただ欧米の金融危機対策などを受けて 28 年 11 月下旬の 4.19 を底にして再び買われた パラジウムは 28 年 7 月の 8.84 をピークに減少したが 29 年 1 月後半の 4.98 を底にして再び買われて昨年 9 月以降に急増した 21 年 3 月に過去最高 21.9 を記録したのちは景気回復の勢いの衰えなどを受けて減少したが 6 月の 14.39 を底にして再び買われた 一方 ニューヨーク証券取引所 (NYSE) のプラチナ パラジウム ETF の現物保有高は 12 日時点でそれぞれ 13.76 34.78 となった 5 日からプラチナ パラジウムともに横ばいとなった ETFセキュリティーズ ロンドン証券取引所 (LSE) NY 証券取引所 (NYSE) プラチナ パラジウム 銀 金 プラチナ パラジウム 11/1/6 12.9 18.93 973.9 14.23 13.76 34.78 11/1/7 12.95 19.3 976.93 14.14 13.76 34.78 11/1/1 12.95 19.3 974.97 14.3 13.76 34.78 11/1/11 12.95 19.26 974.56 139.99 13.76 34.78 11/1/12 12.95 19.33 974.56 14.4 13.76 34.78 単位 : 注 : プラチナ パラジウムETFは他にスイスのチューリッヒ カントナル バンクが販売 1 日はそれぞれ1.28 13.59 資料 :ETFセキュリティーズ ( オーバルネクスト東海林勇行 /1 月 13 日記 )